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| 兴银货币B(000740) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 435434 | ||||||||
| 基金代码 | 000740 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福货币市场基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2015 年 10 月 28 日 华福货币 2015 年第 3 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 22 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福货币 场内简称 - 交易代码 000741 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 8 月 27 日 报告期末基金份额总额 10,304,965,003.18 份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政 策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判 断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类 投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产 组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是 风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与 预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与 股票型基金。 华福货币 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华福货币 A 华福货币 B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 000741 000740 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 53,107,931.26 份 10,251,857,071.92 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月 30 日 ） 华福货币 A 华福货币 B 1. 本期已实现收益 379,527.71 64,404,750.42 2．本期利润 379,527.71 64,404,750.42 3．期末基金资产净值 53,107,931.26 10,251,857,071.92 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华福货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.8034% 0.0019% 0.0881% 0.0000% 0.7153% 0.0019% 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 华福货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.8549% 0.0019% 0.0881% 0.0000% 0.7668% 0.0019% 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 华福货币 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华福货币 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪木妹 本 基 金 的 基金经理、 投 资 管 理 部 副 总 经 理 2014年8月 27 日 - 8 年 硕士研究生，特许金融分析师 （CFA）、拥有 8 年证券、基金 行业工作经验。曾任职于华福 证券有限责任公司投资自营 部和资产管理总部，从事宏观 经济研究和投资工作，现任华 福基金管理有限责任公司投 资管理部副总经理、华福货币 市场基金基金经理、华福长乐 半年定期开放债券型证券投 资基金基金经理、华福鼎新灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理和华福丰盈灵活配 置混合型证券投资基金基金 华福货币 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页 经理。 1、洪木妹女士为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，受股市大幅调整影响，市场风险偏好下降，资金涌入固定收益市场，债券市场大幅 上涨。10 年国债收益率由 6 月底的 3.5976%一路下降到 9 月底的 3.2362%，降幅达 36BP，收益率 创 2010 年以来新低。收益率大幅下滑，促使投资者加大杠杆操作力度，导致短端融资成本上升， 银行间七天回购利率从 6 月底的 1.1344%上升到 9 月底的 1.9949%。杠杆操作获利空间被压缩。另 外，受经济下滑预期，市场对于信用风险关注上升，利率债和高评级信用债需求较强。 具体操作上，组合在三季度仍维持较低的组合久期，通过精选信用债，控制信用风险；同时 开始参与同业存单投资，提高组合收益率和流动性，获得稳定的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华福货币市场基金 A 投资回报：0.8034% 比较基准：0.0881% 华福货币市场基金 B 投资回报：0.8549% 比较基准：0.0881% 华福货币 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，财政刺激政策有望加码，经济企稳预期将加强；股市回暖、IPO 重启预期和债 券获利盘了结，债市可能出现震荡，但大类资产切换预计不会这么快完成，银行理财成本下降将 推动债券配置需求的继续上升。同时，四季度应谨防信用风险事件叠加流动性事件的出现。整体 来看，长端利率下行仍有空间，债市行情并未结束，但预计更多是波段性行情，波段操作策略优 于持债赚票息策略，同时仍应重点关注信用风险。 我们将在保持组合流动性的前提下，以高评级高流动性债为主要配置对象，控制久期，抓住 关键时点资产配置机会，提高组合收益率，同时密切关注债券的信用风险及股市对债市影响。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警进行说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,879,848,897.27 46.44 其中：债券 4,879,848,897.27 46.44 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,059,207,238.80 19.60 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,496,372,015.05 33.27 4 其他资产 72,671,187.78 0.69 5 合计 10,508,099,338.90 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.93 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 198,999,381.50 1.93 其中：买断式回购融资 - - 华福货币 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 注：本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120 天，如有超过应当在 10 个交易日内调整。 本处的 180 天已依照基金合同约定调整为按 120 天予以列示。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 32.93 1.93 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 23.67 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 2.17 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-180 天 12.69 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 180 天(含)-397 天（含） 29.81 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 101.27 1.93 华福货币 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 531,273,500.60 5.16 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,320,756,432.86 22.52 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,754,993,033.80 17.03 8 其他 272,825,930.01 2.65 9 合计 4,879,848,897.27 47.36 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111591926 15宁波银行CD110 10,000,000 973,197,648.77 9.44 2 111591908 15南京银行CD102 2,000,000 196,616,144.03 1.91 3 111510326 15 兴业CD326 2,000,000 196,558,963.70 1.91 4 111515121 15 民生CD121 2,000,000 192,975,901.22 1.87 5 150413 15 农发 13 1,300,000 129,938,238.15 1.26 6 150211 15 国开 11 1,200,000 120,335,753.13 1.17 7 041560015 15永泰能源CP001 1,100,000 111,521,384.28 1.08 8 150206 15 国开 06 1,100,000 110,478,419.53 1.07 9 111516190 15上海银行CD190 1,000,000 98,337,531.50 0.95 10 041460111 14永泰能源CP002 900,000 90,518,679.85 0.88 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2161% 华福货币 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页 报告期内偏离度的最低值 0.0751% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1309% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1589066 15 兴银2A1(总价) 1,200,000 119,954,183.60 1.16 2 1589062 15 兴银1A1(总价) 530,000 53,012,071.02 0.51 3 1589152 15 恒金1A1(总价) 500,000 49,985,876.90 0.48 4 1589063 15 兴银1A2(总价) 764,000 49,873,798.49 0.48 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.8.2 本报告期内不存在本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 62,635,687.78 4 应收申购款 10,035,500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 72,671,187.78 华福货币 2015 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华福货币 A 华福货币 B 报告期期初基金份额总额 48,511,023.64 3,858,170,071.30 报告期期间基金总申购份额 47,684,550.52 10,557,161,008.81 减:报告期期间基金总赎回份额 43,087,642.90 4,163,474,008.19 报告期期末基金份额总额 53,107,931.26 10,251,857,071.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2015 年 9 月 30日 158,764.44 158,764.44 - 合计 158,764.44 158,764.44 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准华福货币市场基金设立的文件； 2、《华福货币市场基金基金合同》； 3、《华福货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内华福货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 华福货币 2015 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.hffunds.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。 客户服务中心电话 400-009-6326 华福基金管理有限责任公司 2015 年 10 月 28 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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