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| 国新国证现金增利B(000786) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434984 | ||||||||
| 基金代码 | 000786 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华融现金增利货币市场基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华融证券股份有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2015 年 10 月 27 日 华融现金增利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华融现金增利货币市场基金 场内简称 - 交易代码 000785 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 16 日 报告期末基金份额总额 225,021,219.25 份 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前 提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现 基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本 原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策 变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走 势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具， 进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 基金管理人 华融证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华融现金增利 A 华融现金增利 B 华融现金增利 C 下属分级基金的场内简称 - - - 下属分级基金的交易代码 000785 000786 000787 报告期末下属分级基金的份额总额 9,278,314.11 份 193,833,035.43 份 21,909,869.71 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月 30 日 ） 华融现金增利 A 华融现金增利 B 华融现金增利 C 1. 本期已实现收益 35,610.47 2,184,167.94 250,398.70 2．本期利润 35,610.47 2,184,167.94 250,398.70 3．期末基金资产净值 9,278,314.11 193,833,035.43 21,909,869.71 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华融现金增利 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.62% 0.00% 0.34% 0.00% 0.28% 0.00% 华融现金增利 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.68% 0.00% 0.34% 0.00% 0.34% 0.00% 华融现金增利 C 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.62% 0.00% 0.34% 0.00% 0.28% 0.00% 注：本基金的收益分配为按日结转份额。 第 3 页 共 13 页 华融现金增利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事 后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资 权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施， 以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以 尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 第 7 页 共 13 页 华融现金增利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年三季度，央行通过多种货币政策使得整体货币市场的流动性保持十分宽裕的局面，同 业存款利率一个月期限的平均在 2.6%，7 天质押式回购利率平均在 2.5%。银行间债券市场收益率 整体在低位徘徊，并且，部分重要品种的收益率还在不断刷新历史低点。三季度内，本基金主要 投资同业存款，同时根据市场收益率的陡峭程度择机出仓了部分债券，以及时获利了结，以便空 余部分仓位择机波段投资其余优秀品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.62%；B 类基金份额净值收益率为 0.68%；C 类基金份 额净值收益率为 0.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2015 年四季度，经济形势依然不容乐观，政府的货币政策整体还是会保持宽松的态势。 所以，货币市场整体流动性依然保持充裕的状态，但是不排除时点的紧张局面出现，例如跨年时 点或者外汇占款下降等时点。相应的，银行间债券市场整体收益率还是会维持低位徘徊的局面， 但是不排除在受到流动性波动或者信用风险事件冲击的作用下，收益率会出现小幅上扬的情况。 所以我们依然会择机加大配置高收益的优秀债券品种。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 39,992,428.09 17.64 其中：债券 39,992,428.09 17.64 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 182,062,925.24 80.29 计 4 其他资产 4,706,907.74 2.08 5 合计 226,762,261.07 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.00 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 本基金本报告期内未发生债券回购融资交易。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 38 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 180 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 80.91 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 8.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-180 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180 天(含)-397 天（含） 8.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 98.68 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 39,992,428.09 17.77 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 39,992,428.09 17.77 9 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 011599298 15 长虹 SCP002 200,000 19,998,264.60 8.89 2 041566011 15 嘉实投 CP001 200,000 19,994,163.49 8.89 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.16% 报告期内偏离度的最低值 0.03% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.10% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与 实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （2）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 662,506.04 4 应收申购款 4,044,401.70 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,706,907.74 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华融现金增利 A 华融现金增利 B 华融现金增利 C 报告期期初基金份额总额 6,055,769.28 392,609,977.63 29,487,210.68 报告期期间基金总申购份额 4,926,413.93 322,184,167.94 112,082,368.91 减:报告期期间基金总赎回份额 1,703,869.10 520,961,110.14 119,659,709.88 报告期期末基金份额总额 9,278,314.11 193,833,035.43 21,909,869.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 华融现金增利货币市场基金向中国证监会注册的募集文件； 《华融现金增利货币市场基金基金合同》； 《华融现金增利货币市场基金托管协议》； 法律意见书； 基金管理人业务资格批件、营业执照； 基金托管人业务资格批件、营业执照。 第 12 页 共 13 页 华融现金增利货币市场基金 2015 年第 3 季度报告 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华融证券股份有限公司 2015 年 10 月 27 日 第 13 页 共 13 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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