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| 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期(020088) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4348405 | ||||||||
| 基金代码 | 020088 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-03-14 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期：2025年2月24日 送出日期：2025年3月14日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 基金代码 020088 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个工作日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期 基金经理 李俊江先生 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2014年7月1日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会并进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金采用指数化投资，通过数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 投资范围 本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，由中证指数有限公司编制发布。 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金采取的投资策略主要包括抽样复制策略、替代性策略、投资组合的调整策略、债券投资策略和资产支持证券投资策略等。根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等因素，综合分析投资证券的流动性、代表性、风险性、收益性等情况构建组合，力争追求对标的指数日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 注：详见《泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 本基金尚未成立，暂无相关图表。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金尚未成立，暂无相关图表。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 本基金无认购费。 申购费 （前收费） 本基金无申购费。 赎回费 本基金不收取赎回费。本基金的最短持有期为7天，在最短持有期届满前，基金份额持有人不能提出赎回申请，持有满7天后赎回不收取赎回费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费 0.20% 销售机构 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、公证费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金相关账户的开户及维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等法律文件，及时关注本公司出 具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风 险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而 存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决 策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。 1、本基金的特有风险 （1）本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主 体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体 信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变 现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。 基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可 能承担净值波动或本金亏损的风险。 （2）最短持有期限内不能赎回基金份额的风险 本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许 投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该 基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。 （3）开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可 能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。 （4）标的指数的风险 ①标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业存单市场的平 均回报率可能存在偏离。 ②标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波 动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 ③标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，管理人履行适当程序后，本基金 将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新 的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但因标的指数 编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大 偏离。 本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，以下因素可能使基金投资组合的收 益率与标的指数的收益率发生偏离： ①由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误 差。 ②由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度 和跟踪误差。 ③由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同业存单利息收入只在卖券时和付息时才收到利 息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标 的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。 ④由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟 踪误差。 ⑤由于基金投资过程中的同业存单及证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投 资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 ⑥在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的 时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 ⑦其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的持有比例与标的指数中该成份券的权重可能不 完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变 动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （6）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指 数的管理和维护，如指数编制机构停止服务，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日 向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金 合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项 表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终 止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指 数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （7）成份券暂停上市、摘牌或违约的风险 标的指数的当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或违约而被踢除指数，此后也可能会有其它成份券加 入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份券之间并非完全相关，在标的指数的成份券调整 时，存在由于成份券违约或流动性差等原因无法及时买卖成份券，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 当标的指数的成份券违约时，本基金可能无法及时卖出而导致基金净值下降、跟踪偏离度和跟踪误差扩大等 风险。 本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作 出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整， 但并不保证能因此避免该成份券对本基金基金财产的影响，当基金管理人对该成份券予以调整时也可能产 生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 （8）资产支持证券投资风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价 格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持 证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖 出，存在一定的流动性风险。信用风险指的是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程 中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 （9）终止清盘风险 出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要 求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基 金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。因而，本基金存在着无法存续的 风险。 2、本基金的其他风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、债券收益率曲 线风险、杠杆风险、再投资风险等）、信用风险（债务人违约风险、交易对手方违约风险）、流动性风险、 启用侧袋机制的风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金财产投资运营过程中的税负风险、本 基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 《基金合同》生效后，基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内更新； 基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际 情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：https://www.ftfund.com客服电话：400-888-5988，021-38784566 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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