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| 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)(206006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434571 | ||||||||
| 基金代码 | 206006 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华环球发现证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 鹏华环球发现(QDII-FOF) 场内简称 - 基金主代码 206006 交易代码 206006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年10月12日 报告期末基金份额总额 32,287,540.42份 投资目标 积极地环球寻找并发现投资机会，通过积极的战略战术资产配置来进行资产在基金、股票、货币市场工具及现金中的分配，在分散风险的前提下，最大化地实现资本的长期增值。 投资策略 本基金采用多重投资策略，包括自上而下和自下而上方法来增强基金选择流程并提升其效率。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略，且仅用于在适当时候力争规避外汇风险及其他相关风险之目的。 1.战略资产配置 战略资产配置的目标在于通过资产的灵活配置获得最佳的风险回报。首先通过深入研究，建立基于全球主要市场增长、通货膨胀及货币政策的分析框架，再以宏观经济分析及对全球经济趋势的研究为基础，来决定重点投资区域（地域选择）及资产类别和权重，其后定期进行审核调整。资产类别和地区的适度分散可以有效降低组合的相关性及由此可能产生的单一市场的系统性风险和其他相关风险。此外本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战略资产配置相关的风险。 2.战术资产配置 本基金在战略资产配置的基础上将根据短期内资本市场对不同区域内的不同资产类别的定价判断其与内涵价值的关系，同时考虑投资环境、资金流动、市场预期等因素的变化情况进行适当的战术资产配置及调整。同时，在对微观及宏观经济判断的基础上，本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战术资产配置相关的风险。 业绩比较基准 摩根斯坦利世界指数（MSCI World Index RMB）×50%＋摩根斯坦利新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index RMB）×50% 风险收益特征 本基金属于投资全球市场的基金中基金（主要投资股票型公募基金），为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金，长期平均的风险低于投资单一市场的股票型基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 Eurizon Capital SGR S.p.A. State Street Bank and Trust Company 中文 欧利盛资本资产管理股份公司 道富银行 注册地址 意大利米兰嘉多纳（Cadorna) 广场三号 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 0211, United States 办公地址 意大利米兰嘉多纳（Cadorna) 广场三号 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 0211, United States 邮政编码 20123 0211 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -2,313,452.62 2.本期利润 -6,674,934.35 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1839 4.期末基金资产净值 30,313,823.65 5.期末基金份额净值 0.939 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.10% 2.94% -11.05% 1.13% -4.05% 1.81% 注：业绩比较基准=MSCI明晟世界指数（MSCI World Index RMB）×50%＋MSCI明晟新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index RMB）×50% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2010年10月12日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 裘韬 本基金基金经理 2010年10月12日 2015年9月16日 11 裘韬先生，国籍中国，CFA，理学硕士，11年证券从业经验。历任美国运通公司研究员，美国哥伦比亚管理公司(原美国河源投资有限公司)基金经理；2010年2月加盟鹏华基金管理有限公司，任职于国际业务部，2010年10月至2015年9月担任鹏华环球发现证券投资基金基金经理，2011年11月至2015年9月兼任鹏华美国房地产证券投资基金基金经理，现同时担任国际业务部副总经理。裘韬先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动，裘韬不再担任本基金基金经理，仅由尤柏年担任本基金基金经理。 尤柏年 本基金基金经理 2014年9月13日 - 11 尤柏年先生，国籍中国，经济学博士，11年证券从业经验。历任澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队分析师，华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职；2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，任职于国际业务部，2014年8月至今担任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金经理，2014年9月至今兼任鹏华环球发现证券投资基金基金经理。尤柏年先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动，裘韬不再担任本基金基金经理，仅由尤柏年担任本基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Alessandro Solina 首席投资官 24 - Oreste Auleta 基金甄选部负责人 16 - Andrea Conti 策略负责人 13 - Domenico Mignacca 风险管理负责人 19 - 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015 年3 季度全球主要资产的表现，以美元计价，标普指数下跌了6.94%, 欧洲STOXX50 指数下跌了9.22%，MSCI 世界指数下跌了8.86%，沪深300指数下降了28.39%，恒生指数下降了20.57%。 全球资本市场在第三季度经历了较大的下跌和波动，突出表现为：新兴市场的跌幅普遍大于发达国家市场，例如以美元计价的MSCI巴西股票指数跌幅达到了34.05%，MSCI俄罗斯股票指数下跌17.05%；前期累计涨幅较大的市场本轮调整也较大，如沪深300、创业板指数的下跌程度大于美国标普指数。一些避险的金融工具，如黄金、美元再次受到投资者追捧。 由于本基金近半年来坚持布局以香港为主的大中华市场，在7-8月份的大中华区市场调整中遭受了一定的损失，特别是在8月份人民币贬值的影响下，市场资金纷纷抛售港股、A股及相关中国资产，对股价造成了很大压力。不过，自9月下旬以来，港股和美国中概股逐渐企稳回升，市场开始对前期抛售造成的低估值进行修复。因此9月下旬以来基金的净值也随之恢复。 除此之外，期间基金还少量配置了黄金ETF，从而在市场波动加大时博取收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-15.10%，同期业绩比较基准收益率为-11.05%。 尽管本基金表现小幅落后该业绩基准，但是考虑到本基金目前绝大部分仓位都集中在大中华区，第三季度表现已经超过沪深300和香港恒生指数。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 由于第三季度全球市场异常震荡，加上受新兴市场经济疲软拖累，今年底美联储加息是否依然存在很大的不确定性。在这一情况下，我们预计第四季度全球资本市场不太可能继续重复第三季度的大幅度下跌，前期下跌较多的资产价格会迎来一定的反弹。 从大中华区来看，10月初以来中国政府又相继出台了一些稳增长的措施，包括降低住房首付标准至25%、继续执行宽货币的政策等，以及11月份即将召开的十八届五中全会可能出台的深化改革方案等，都会对市场形成支撑。故而香港市场短期内大幅度下跌的风险已经较小。 因此，本基金在控制总体仓位的基础上，将针对大中华区市场热点和政策刺激方向，对环保、新兴服务业、消费升级、互联网等领域的领先公司进行布局，并力争继续跑赢大中华区的大盘指数。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,063,142.70 35.08 其中：普通股 11,063,142.70 35.08 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 16,820,138.89 53.33 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,961,420.53 9.39 8 其他资产 692,187.34 2.19 9 合计 31,536,889.46 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 香港 8,523,520.90 28.12 美国 2,539,621.80 8.38 合计 11,063,142.70 36.50 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 电影与娱乐 296,476.57 0.98 电子设备和仪器 97,315.23 0.32 独立电力生产商与能源 490,475.02 1.62 多行业控股 196,337.75 0.65 多样化房地产活动 262,002.55 0.86 房地产服务 340,075.10 1.12 房地产开发 377,851.68 1.25 工业机械 424,194.61 1.40 广告 144,216.32 0.48 航空航天与国防 1,640,388.79 5.41 互联网软件与服务 1,508,455.07 4.98 家庭娱乐软件 133,627.87 0.44 建筑材料 871,700.22 2.88 建筑机械与重型卡车 83,599.50 0.28 建筑与工程 250,511.21 0.83 商品化工 72,641.69 0.24 数据处理与外包服务 943,736.95 3.11 特殊消费者服务 399,734.47 1.32 通信设备 289,581.77 0.96 投资银行业与经纪业 763,271.23 2.52 医疗保健设备 265,942.44 0.88 应用软件 42,846.28 0.14 纸制品 245,422.19 0.81 制药 443,237.40 1.46 重型电气设备 234,981.49 0.78 资产管理与托管银行 244,519.30 0.81 合计 11,063,142.70 36.50 注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Avichina industry&tech-H 中航科工 2357 HK Hongkong Exchange - 350,000 1,640,388.79 5.41 2 Soufun holdings LTD-ADR 搜房控股有限公司 SFUN US US exchange - 23,000 965,645.34 3.19 3 BBMG corp-H 金隅股份 2009 HK Hongkong Exchange - 200,000 871,700.22 2.88 4 Paypal holdings inc - PYPL US US exchange - 3,500 691,091.63 2.28 5 CGN power co ltd-H 中广核电力 1816 HK Hongkong Exchange - 185,000 490,475.02 1.62 6 Shandong xinhua pharmaceut-H 新华制药 719 HK Hongkong Exchange - 108,000 443,237.40 1.46 7 China international marine-H 中集集团 2039 HK Hongkong Exchange - 38,000 424,194.61 1.40 8 Fu shou yuan international 福寿园 1448 HK Hongkong Exchange - 100,000 399,734.47 1.32 9 E-house china holdings-ADR 易居中国控股有限公司 EJ US US exchange - 9,000 340,075.10 1.12 10 First shanghai investments 第一上海 227 HK Hongkong Exchange - 376,000 339,487.02 1.12 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP E 股票型 ETF基金 Guggenheim Fund Distributors 3,580,139.64 11.81 2 CHINAAMC CSI 300 IDX ETF-HKD 股票型 ETF基金 China Asset Management(Hong Kong) 3,009,089.46 9.93 3 KRANESHARES CSI CHINA INTERN 股票型 ETF基金 Krane Fund Advisors LLC 2,100,278.61 6.93 4 ISHARES CSI CONSUMER STAPLES 股票型 ETF基金 Blackrock Asset Mgt N Asia Ltd 1,491,050.61 4.92 5 SPDR S&P CHINA ETF 股票型 ETF基金 State Street Bank and Trust Company 1,228,112.58 4.05 6 HS H-SHARE ETF 股票型 ETF基金 Hang Seng Investment Management Ltd 1,137,051.68 3.75 7 ISHARES CSI CONS DISCRETION 股票型 ETF基金 Blackrock Asset Mgt N Asia Ltd 895,339.55 2.95 8 CSOP SZSE CHINEXT ETF-HKD 股票型 ETF基金 CSOP Asset Management Limited 834,271.28 2.75 9 DIREXION DAILY CSI 300 CHINA 股票型 ETF基金 Direxion Shares 683,585.30 2.26 10 ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX 股票型 ETF基金 Blackrock Asset Mgt N Asia Ltd 629,150.87 2.08 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 37,475.90 3 应收股利 14,774.58 4 应收利息 32.08 5 应收申购款 3,774.78 6 其他应收款 636,130.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 692,187.34 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 50,972,685.37 报告期期间基金总申购份额 890,567.39 减:报告期期间基金总赎回份额 19,575,712.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 32,287,540.42 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 （一）《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》； （二）《鹏华环球发现证券投资基金托管协议》； （三）《鹏华环球发现证券投资基金2015年第3季度报告》（原文）。 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2015年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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