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| 鹏华丰信分级债券A(000292) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434527 | ||||||||
| 基金代码 | 000292 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华丰信分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 鹏华丰信分级债券 场内简称 - 基金主代码 000291 基金运作方式 契约型。 本基金采取永续分级的方式运作。其中，丰信A 自基金合同生效日起每半年开放一次申购赎回，每次开放两个工作日，于丰信A的申购开放日仅接受申购申请，于丰信A的赎回开放日仅接受赎回申请；丰信B自基金合同生效之日起每年开放一次，每次开放一个工作日，于丰信B的申购赎回开放日接受投资者的申购和赎回。 基金合同生效日 2013年10月22日 报告期末基金份额总额 391,006,654.83份 投资目标 通过对宏观经济和固定收益市场的研究分析，在严格控制风险的基础上采取积极主动的投资策略，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 基金管理人将采取积极的投资策略，寻找各种可能的价值增长机会，力争实现超越基准的投资收益。 在大类资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势及利率变化趋势的重点分析，结合对股票市场趋势的研判及新股申购收益率的预测，比较未来一定时间内债券市场和股票市场的相对预期收益率，在债券、股票一级市场及现金类资产之间进行动态调整。 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、利差策略等积极投资策略, 在追求本金长期安全的基础上，力争为投资人创造更高的总回报。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华丰信分级债券A 鹏华丰信分级债券B 下属分级基金的交易代码 000292 000293 报告期末下属分级基金的份额总额 122,216,494.73份 268,790,160.10份 下属分级基金的风险收益特征 丰信A份额表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 丰信B份额表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 13,383,121.16 2.本期利润 13,360,890.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0342 4.期末基金资产净值 454,223,052.20 5.期末基金份额净值 1.162 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.01% 0.28% 2.13% 0.08% 0.88% 0.20% 注：业绩比较基准=中债总指数收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2013年10月22日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 丰信A与丰信B基金份额配比 0.454691104:1 期末丰信A参考净值 1.020 期末丰信A累计参考净值 1.091 丰信A累计折算份额 3,627,182.00 丰信B累计折算份额 35,437,469.26 期末丰信B参考净值 1.226 期末丰信B累计参考净值 1.412 丰信A年收益率（单利） 4.5% 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴钢 本基金基金经理 2013年10月22日 - 13 戴钢先生，国籍中国，厦门大学经济学硕士，13年证券从业经验。曾就职于广东民安证券研究发展部，担任研究员；2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任债券研究员、专户投资经理等职；2011年12月起担任鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金经理，2012年6月起兼任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理，2012年11月起兼任鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金经理，2013年9月起兼任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起兼任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年10月起兼任鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金经理。戴钢先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度债券市场延续了上涨的走势，中债总财富指数上涨2.13%。债券市场的上涨主要来自于两方面的原因：一方面是股票市场的大幅度调整以及新股的停发导致大量资金回流债券市场；另一方面是宏观经济本身走势趋弱，导致央行进一步放松了货币政策，在八月中下旬进行了降息和降准。 在组合的资产配置上，我们对债券资产仍然维持了以中短期债券品种为主的投资策略,并维持了一定的杠杆。对于权益类资产，我们关注权益资产的波段性机会，因此进行了一定的操作。 报告期内基金的业绩表现 2015年三季度本基金的净值增长率为3.01%，同期业绩基准增长率为2.13%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观数据上看，经济增速下行的趋势并未得到扭转，因此政府对经济的托底政策仍将延续。在经济增长平稳之前，预计货币政策和财政政策都将维持较为宽松的局面。 我们认为，目前债券市场风险不大，仍有较好的配置价值，尤其是中短期的信用品种。因此，在债券资产的配置上，我们仍将以中短期品种为主，维持组合的基本稳定，并保持适度的杠杆水平。对于转债资产，在资金面较为宽松，托底政策持续出台的支持下，权益市场存在一定的机会。我们将对其保持密切关注，争取提高组合回报。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,583,973.23 1.21 其中：股票 10,583,973.23 1.21 2 固定收益投资 669,647,770.10 76.42 其中：债券 669,647,770.10 76.42 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 173,569,245.82 19.81 7 其他资产 22,415,030.04 2.56 8 合计 876,216,019.19 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 70,903.98 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,671,819.25 1.91 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,650.00 0.01 J 金融业 1,791,600.00 0.39 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,583,973.23 2.33 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600023 浙能电力 1,196,113 8,671,819.25 1.91 2 601318 中国平安 60,000 1,791,600.00 0.39 3 002521 齐峰新材 8,039 70,903.98 0.02 4 600959 江苏有线 3,000 49,650.00 0.01 注：上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 669,647,770.10 147.43 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 669,647,770.10 147.43 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122939 09吉安债 1,267,000 131,970,720.00 29.05 2 122806 11渭南02 904,000 95,290,640.00 20.98 3 124389 13资水务 499,990 53,488,930.20 11.78 4 122766 11宜建投 499,940 53,003,638.80 11.67 5 122266 13中信03 503,960 51,413,999.20 11.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 127,157.13 2 应收证券清算款 198,679.27 3 应收股利 - 4 应收利息 22,089,193.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,415,030.04 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华丰信分级债券A 鹏华丰信分级债券B 报告期期初基金份额总额 122,216,494.73 268,790,160.10 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 122,216,494.73 268,790,160.10 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 (一)《鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华丰信分级债券型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华丰信分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告》（原文）。 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 上海市银城中路 168 号上海银行股份有限公司 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2015年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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