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| 南方金砖四国指数(QDII)(160121) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434470 | ||||||||
| 基金代码 | 160121 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方金砖四国指数证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 南方金砖四国指数(QDII) 交易代码 160121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月9日 报告期末基金份额总额 81,310,780.73份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在金砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据金砖四国指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.4%，年跟踪误差不超过5%。 业绩比较基准 人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%（税后）。 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用综合指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金砖”。 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Brown Brothers Harriman & Co. 中文 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 10005 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -860,006.69 2.本期利润 -11,177,821.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1373 4.期末基金资产净值 57,263,284.22 5.期末基金份额净值 0.704 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.29% 1.63% -17.12% 1.65% 0.83% -0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金基金经理 2010年12月9日 - 14年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，负责QD II产品设计及国际业务开拓工作，2007年9月至2009年5月，担任南方全球基金经理助理；2014年12月至今，担任国际业务部副总监；2009年6月至今，担任南方全球基金经理；2010年12月至今，任南方金砖基金经理；2011年9月至今，任南方中国香港优选基金基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方金砖四国指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，其中2次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，1次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年第三季度,全球股票市场在中国及其他新兴市场经济减速的背景下深度回调。七月，全球主要市场延续了六月份的下跌态势，随后略有回升。八月,中国央行连续下调人民币对美元中间价,同时美联储会议临近引起市场对美联储加息的担忧升温，导致全球主要股票市场出现一定幅度的调整。九月，美联储在考虑到今年以来资本快速从新兴国家流出，中国下调人民币对美元汇率中间价后带动新兴国家货币及大宗商品价格下跌，美国近期通胀水平低于目标水平等因素，宣布维持0%-0.25%的基准利率不变，股票市场趋于稳定。本季度末，全球黑天鹅事件频发，大众汽车的“排气门”以及国际商品巨头嘉能可受困于偿债能力危机等问题引发市场进一步下探。 经济数据方面，期内国内工业企业利润累计同比增速进一步下降，财新制造业PMI由六月的49.4回落至九月的47.2，显示实体经济依旧面临压力。美国经济延续弱复苏态势，季调后的失业率水平由六月的5.3%下降至九月的5.1%，但PMI数据仍在临界点上下波动。欧元区表现较为稳定，近三个月综合PMI始终维持在53以上。 本季度，基金在维持指数化投资策略的前提下，通过对宏观经济、行业以及汇率的判断，完成了指数成份股季度调整的操作，保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份股的流动性，有效管理了基金的交易成本。 报告期内基金的业绩表现 本基金2015年3季度基金净值增长-16.29%，基金基准增长-17.12%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在国内经济增速不断下行情况下，中国政府先后针对房地产、汽车等对GDP翘动效应较强的行业出台了刺激性政策。展望2015年第4季度，中国经济增速能否企稳将是全球市场未来走势的关键因素之一。海外方面，由于美联储加息时点仍存在较大不确定性，因此市场情绪预计仍将维持谨慎状况。从全球的股票市场的相对估值来看，新兴市场在资金恐慌性流出后已经具备了相对的估值优势，未来随着逐利资金对于估值洼地的追逐，新兴市场将迎来投资良机。 香港股市在估值上与全球主要股票市场相比具有明显的优势。虽然在外围政治经济环境存在诸多不确定性且香港零售业仍面临压力的情况下，港股市场摆脱弱势格局的时点比较难以把握，但是我们认为港股较低的估值水平为投资者提供了更好的安全垫，具备良好的中长期投资价值。尤其在估值上具有相对优势的海外中资股，更是面临着估值修复的反弹机会和长期投资良机。 未来本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对标的指数的有效跟踪。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 52,342,826.38 90.83 其中：普通股 31,485,134.87 54.64 优先股 4,070,300.34 7.06 存托凭证 16,787,391.17 29.13 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 5,095,991.00 8.84 8 其他资产 187,318.64 0.33 9 合计 57,626,136.02 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国 31,698,652.18 55.36 美国 12,377,124.15 21.61 英国 8,267,050.05 14.44 合计 52,342,826.38 91.41 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 通讯 5,276,513.51 9.21 非必需消费品 560,907.76 0.98 必需消费品 4,010,259.55 7.00 能源 7,353,975.44 12.84 金融 22,519,377.45 39.33 工业 1,379,098.03 2.41 材料 1,111,204.35 1.94 科技 9,547,106.40 16.67 公用事业 584,383.89 1.02 合计 52,342,826.38 91.41 注： 以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Tencent Holdings Limited 腾讯控股有限公司 700 HK 香港交易所 中国 53,900 5,720,446.51 9.99 2 China Construction Bank Corporation 中国建设银行股份有限公司 939 HK 香港交易所 中国 1,200,000 5,072,605.80 8.86 3 China Mobile Limited 中国移动有限公司 941 HK 香港交易所 中国 53,500 4,031,244.15 7.04 4 Infosys Ltd. Infosys科技有限公司 INFY UN 美国交易所 美国 24,800 3,011,642.98 5.26 5 Bank Of China Limited 中国银行股份有限公司 3988 HK 香港交易所 中国 1,100,000 3,006,627.03 5.25 6 HDFC Bank Limited 印度HDFC银行有限公司 HDB UN 美国交易所 美国 4,400 1,709,891.99 2.99 7 China Life Insurance Company Limited 中国人寿保险股份有限公司 2628 HK 香港交易所 中国 75,000 1,649,828.10 2.88 8 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 中国平安保险(集团)股份有限公司 2318 HK 香港交易所 中国 51,000 1,605,381.24 2.80 9 Companhia de Bebidas das Americas Ambev 巴西安贝夫公司 ABEV UN 美国交易所 美国 50,400 1,570,986.65 2.74 10 Open Joint Stock Company Gazprom 俄罗斯天然气工业公司 OGZD LI 伦敦交易所 英国 59,000 1,508,773.13 2.63 注： 本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 93,414.23 4 应收利息 408.03 5 应收申购款 49,023.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 44,473.07 8 其他 - 9 合计 187,318.64 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 83,272,653.81 报告期期间基金总申购份额 2,113,229.36 减:报告期期间基金总赎回份额 4,075,102.44 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 81,310,780.73 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、南方金砖四国指数证券投资基金基金合同。 2、南方金砖四国指数证券投资基金托管协议。 3、南方金砖四国指数证券投资基金2015年3季度报告原文。 存放地点 深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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