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| 诺德深证300指数分级A(150092) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434337 | ||||||||
| 基金代码 | 150092 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德深证300指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德S300 场内简称 诺德S300 基金主代码 165707 交易代码 165707 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月10日 报告期末基金份额总额 14,712,133.84份 投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证300指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制指数的投资方法，按照成份股在深证300指数中的基准权重构建指数化投资组合，以拟合、跟踪深证300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属三级基金的基金简称 诺德300A 诺德300B 诺德S300 下属三级基金的交易代码 150092 150093 165707 报告期末下属三级基金的份额总额 2,020,642.00份 2,020,642.00份 10,670,849.84份 风险收益特征 诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。 诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 诺德深证300份额为常规指数基金份额，具有较高风险、较高预期收益的特征。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日) 上期金额 1.本期已实现收益 -4,338,639.76 - 2.本期利润 -7,958,622.63 - 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3289 - 4.期末基金资产净值 14,709,852.45 - 5.期末基金份额净值 1.000 - 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -32.03% 3.75% -29.17% 3.43% -2.86% 0.32% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德深证300指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年9月10日至2015年9月30日） / 注：诺德深证300指数分级证券投资基金成立于2012年9月10日，图示时间段为2012年9月10日至2015年9月30日。 本基金建仓期为2012年9月10日至2013年3月9日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡洋 本基金基金经理 2014-05-29 - 7 清华大学国际工商管理硕士，2008年6月加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有6年以上从事投资管理工作的经历。 注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，我们根据自行开发的指数基金管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式,处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件，使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。 报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略，努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年9月30日，本基金份额净值为1.000元，累计净值为1.766 元。本报告期份额净值增长率为-32.03%，同期业绩比较基准增长率为-29.17%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资目标，期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 9,385,946.35 59.72 其中：股票 9,385,946.35 59.72 2 固定收益投资 830,913.00 5.29 其中：债券 830,913.00 5.29 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 969,826.11 6.17 7 其他各项资产 4,528,749.68 28.82 8 合计 15,715,435.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 41,550.00 0.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 79,495.00 0.54 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 121,045.00 0.82 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 92,274.70 0.63 B 采矿业 128,240.92 0.87 C 制造业 5,018,247.60 34.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 155,715.83 1.06 E 建筑业 160,848.45 1.09 F 批发和零售业 279,318.81 1.90 G 交通运输、仓储和邮政业 10,904.52 0.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,068,000.05 7.26 J 金融业 668,043.01 4.54 K 房地产业 658,639.84 4.48 L 租赁和商务服务业 641,876.81 4.36 M 科学研究和技术服务业 4,320.00 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 123,126.96 0.84 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 38,808.28 0.26 R 文化、体育和娱乐业 216,154.33 1.47 S 综合 381.24 0.00 合计 9,264,901.35 62.98 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 002183 怡 亚 通 11,060 479,893.40 3.26 2 000002 万 科Ａ 16,700 212,591.00 1.45 3 000917 电广传媒 9,622 185,800.82 1.26 4 000651 格力电器 11,400 184,452.00 1.25 5 000725 京东方Ａ 58,400 162,936.00 1.11 6 000858 五 粮 液 6,667 144,473.89 0.98 7 000001 平安银行 12,600 132,174.00 0.90 8 000333 美的集团 5,180 130,691.40 0.89 9 002673 西部证券 7,748 125,440.12 0.85 10 000776 广发证券 9,421 123,415.10 0.84 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 002091 江苏国泰 3,900.00 59,475.00 0.40 2 002577 雷柏科技 1,000.00 41,550.00 0.28 3 000996 中国中期 700.00 20,020.00 0.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 830,913.00 5.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 830,913.00 5.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 019321 13国债21 8,300 830,913.00 5.65 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金跟踪复制标的指数深证300指数，配置了深证300指数成分股广发证券 。2015年8月24日，广发证券收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2015年9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，证监会拟决定：对广发证券责令整改，给予警告，没收违法所得680万元，并处以2041万元罚款；对王新栋等五位责任人，各处以10万元罚款。 本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。广发证券是是中国最优秀的证券公司之一，基本面良好。2014年净利润50.2亿元，2015年上半年净利润84.06亿元。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性状况。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 47,788.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,752.75 5 应收申购款 4,451,208.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,528,749.68 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002183 怡亚通 479,893.40 3.26 重大事项 2 000917 电广传媒 185,800.82 1.26 重大事项 3 000858 五粮液 144,473.89 0.98 重大事项 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002091 江苏国泰 59,475.00 0.40 重大资产重组 2 002577 雷柏科技 41,550.00 0.28 重大事项 3 000996 中国中期 20,020.00 0.14 重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺德300A 诺德300B 诺德S300 本报告期期初基金份额总额 11,436,205.00 11,436,205.00 9,346,464.01 本报告期基金总申购份额 - - 11,020,630.74 减：本报告期基金总赎回份额 - - 28,527,370.91 本报告期基金拆分变动份额 -9,415,563.00 -9,415,563.00 18,831,126.00 本报告期期末基金份额总额 2,020,642.00 2,020,642.00 10,670,849.84 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于同意诺德深证300指数分级证券投资基金募集的批复。 2、《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》。 3、《诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德深证300指数分级证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话400-888-0009，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 二〇一五年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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