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| 农银中小盘混合(660005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434321 | ||||||||
| 基金代码 | 660005 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理中小盘混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 农银中小盘混合 交易代码 660005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年3月25日 报告期末基金份额总额 610,642,748.86份 投资目标 精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票，在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段，以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。 投资策略 本基金在投资上遵循“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。基金管理人将严格遵循股票库的制度，在中小盘股票库内通过对个股基本面、估值水平、成长潜力等因素的深入分析，以筛选出符合本基金投资要求的股票。 业绩比较基准 中证700指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -266,672,191.28 2.本期利润 -434,635,458.50 3.加权平均基金份额本期利润 -0.6935 4.期末基金资产净值 1,298,113,268.95 5.期末基金份额净值 2.1258 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -22.79% 3.73% -23.31% 2.97% 0.52% 0.76% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95％，其中投资于中小盘股票的比例不少于股票投资的80％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2010年3月25日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 2、农银汇理基金管理有限公司根据《农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，自2012年11月1日起，将农银汇理中小盘股票型证券投资基金的业绩比较基准由“30％×天相小盘指数＋45％×天相中盘指数＋25％×中证全债指数”变更为“中证700指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%”。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 付娟 本基金基金经理、公司投资副总监、公司投资部总经理 2013年3月5日 - 9 会计学博士，具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理、研究部副总经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、投资部总经理、基金经理。 颜伟鹏 本基金基金经理 2015年3月3日 - 4 工学硕士。历任交银施罗德基金公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2季度末3季度初A股市场出现股灾式下跌，上证综指、创业板指最大跌幅分别达34.9%、42.9%，短期调整幅度之大超出预期，并引发金融系统性风险的担忧。7月救市政策密集出台，救市资金的入市干预除抑制了流动性枯竭的危机外，也缓解了股灾引发的悲观、恐慌性情绪。在维稳背景下，做空力量被束缚，多空力量短期失衡，市场也一度出现了触底反弹的迹象。但8月下旬起全球资本市场再度出现变化，美国加息预期提升，各国货币竞相贬值，全球风险资产遭遇大幅抛售，股票、商品等风险资产价格下跌，A股市场同时主动和被动地去化杠杆，引发又一轮快速杀跌。快速去杠杆过程痛苦但是也有效的释放了市场风险，3季度末市场的估值水平和风险偏好均进入寻底过程，企稳迹象增加。 报告期内我们在仓位控制、行业配置方面进行了调整，以顺应市场的变化。在市场整体风险偏好下降背景下，我们始终保持在较低仓位运行，投资标的选择上更注重安全边际和确定性，个股配置向业绩高增长、低估值、高分红的公司和行业倾斜。对于行业趋势转好、子行业景气提升、业绩具备弹性的板块我们加大了配置以争取绝对收益，如养殖、航空等板块。主题投资方面，报告期内我们更关注的是代表中国未来发展和改革方向的国企改革等主题。 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金份额净值增长-22.79％，同期业绩比较基准收益率为-23.31％。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内经济来看，我们判断3季度GDP增速继续下行，4季度在刺激政策下有所回稳，经济L型的预期平稳，经济短期上对于投资的边际影响不大，更关注无风险利率和风险偏好两个变量。无风险利率近期快速下降，市场继续预期4季度再度降准降息，货币政策持续宽松。风险偏好方面，新一轮针对消费和投资的微刺激已经开启，持续的刺激政策及“五中全会”临近利于乐观情绪的酝酿；同时3季度末被视为重要风险因素的海外市场，由于美国非农数据低于预期，加息预期缓解，国庆节后全球主要股指企稳上涨，大宗商品反弹，反过来有利于A股风险偏好的提升。 在经历了3季度的快速去杠杆后，市场风险得到了有效释放，市场底部初步探明，在流动性环境企稳、无风险利率下降和风险偏好修复的背景下，市场有望出现反弹行情。当前条件下的反弹可视为风险偏好修复中存量资金加仓带来的行情，其持续时间与反弹高度仍受到三季报业绩、市场估值水平、救市资金退出进度、海外宏观经济等风险因素的制约，能否带来增量资金入场还有待观察。我们短期将以更积极和灵活的仓位进行投资配置，标的选择上仍以代表未来发展方向的新兴产业、转型经济的优质成长股为主，辅以“十三五规划”等政策及事件性主题。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 842,420,556.52 64.57 其中：股票 842,420,556.52 64.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 459,446,645.01 35.22 8 其他资产 2,815,305.61 0.22 9 合计 1,304,682,507.14 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 33,215,550.00 2.56 C 制造业 501,421,554.25 38.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,178,202.00 2.40 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 25,160,566.60 1.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,718,737.19 4.75 J 金融业 - - K 房地产业 11,903,857.00 0.92 L 租赁和商务服务业 53,772,231.68 4.14 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,118.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 124,047,739.80 9.56 S 综合 - - 合计 842,420,556.52 64.90 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600271 航天信息 957,041 51,383,531.29 3.96 2 002292 奥飞动漫 1,482,680 43,383,216.80 3.34 3 600654 中安消 1,933,600 38,420,632.00 2.96 4 002699 美盛文化 1,174,871 35,281,376.13 2.72 5 601888 中国国旅 674,600 35,268,088.00 2.72 6 300299 富春通信 2,169,547 34,821,229.35 2.68 7 600028 中国石化 7,007,500 33,215,550.00 2.56 8 600674 川投能源 3,015,300 31,178,202.00 2.40 9 300115 长盈精密 1,107,200 30,370,496.00 2.34 10 002032 苏 泊 尔 1,428,539 28,185,074.47 2.17 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,698,418.84 2 应收证券清算款 335,543.25 3 应收股利 - 4 应收利息 73,628.73 5 应收申购款 707,714.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,815,305.61 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600654 中安消 38,420,632.00 2.96 公告重大事项 2 002699 美盛文化 35,281,376.13 2.72 公告重大事项 3 300299 富春通信 34,821,229.35 2.68 公告重大事项 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 695,475,960.11 报告期期间基金总申购份额 162,804,862.46 减:报告期期间基金总赎回份额 247,638,073.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 610,642,748.86 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 8,751,914.58 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 8,751,914.58 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.43 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 买入 2015年7月16日 8,751,914.58 20,000,000.00 - 合计 8,751,914.58 20,000,000.00 影响投资者决策的其他重要信息 2015年7月30日，农银汇理基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）发布《农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称的公告》（以下简称“公告”），公告指出“本公司根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》和旗下各股票型基金《基金合同》的相关规定，经对相关风险进行审慎、充分评估，且经与相关基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2015年8月7日起将‘农银汇理中小盘股票型证券投资基金’变更为‘农银汇理中小盘混合型证券投资基金’，但不变更基金的股票投资比例和基金代码。” 由于本次基金更名不改变基金投资范围，对基金持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化。因此，按照基金合同的约定，不需要召开持有人大会。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准农银汇理中小盘股票型证券投资基金募集的文件； 2、《农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理中小盘混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2015年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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