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| 农银红利日结货币A(000907) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434312 | ||||||||
| 基金代码 | 000907 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理红利日结货币市场基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 农银红利日结货币 交易代码 000907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月19日 报告期末基金份额总额 10,840,619,513.89份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、利率策略。基金管理人将通过跟踪分析GDP、利率水平、通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利率水平、汇率等宏观经济指标，考察宏观经济及货币政策对债券市场的影响，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上，建立对预期利率走势的基本判断。 2、类属配置策略。类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。 3、个券选择策略。本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。 4、相对价值策略。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。 5、银行存款投资策略。基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析，以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 6、流动性管理策略。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银红利日结货币A 农银红利日结货币B 下属分级基金的交易代码 000907 000908 报告期末下属分级基金的份额总额 2,732,648,202.76份 8,107,971,311.13份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 农银红利日结货币A 农银红利日结货币B 本期已实现收益 25,417,959.04 49,233,454.16 2．本期利润 25,417,959.04 49,233,454.16 3．期末基金资产净值 2,732,648,202.76 8,107,971,311.13 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银红利日结货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8084% 0.0015% 0.0894% 0.0000% 0.7190% 0.0015% 农银红利日结货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8695% 0.0015% 0.0894% 0.0000% 0.7801% 0.0015% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1.本基金合同生效日为2014年12月19日，至2015年9月30日不满一年。 2.本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（2014年12月19日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许娅 本基金基金经理 2014年12月19日 - 7 金融学硕士。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾三季度由于6月股灾之后整个金融市场的风险偏好快速收缩，市场避险情绪加重，加之没有打新的短期资金需求，大量资金堆积在货币市场，且逐步随着货币市场的收益降低转入久期更长的债券市场。8月人民币的意外贬值引发国内流动性的担忧，在市场普遍担心通胀压力的情况下，央行却果断在8月份降准降息，显示经济下行压力巨大。8月人民币贬值之后，外汇占款流失较大，市场资金面边际收紧，央行由此通过SLO、MLF及扩量逆回购给予市场流动性支持。 目前看来，IPO暂停使得市场低风险高收益的产品突然消失，资金只能逐步回到传统的低风险低收益产品上来。由于经济下行，整个社会对融资需求的减弱导致供给端的收缩，而流动性的宽松推动了整个债券收益率的下行，但同时我们也应看到经济的下行也导致了企业财务指标的迅速恶化，企业违约风险加大，近期信用违约事件频发。 随着年初许多高收益债逐步到期，且基金规模逐步增加，基金静态万份收益有所降低，我们仍将精选个券，在保证流动性的同时，通过多元化的配置获取更多高收益投资产品。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率0.8084%，B类份额净值收益率0.8695%，同期业绩比较基准收益率0.0894%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计四季度长端利率债仍有下行空间，而信用债发行供给将有所增加，但鉴于资金仍很充裕，不会导致收益率大幅上行。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,481,370,827.70 22.88 其中：债券 2,481,370,827.70 22.88 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 308,000,982.00 2.84 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,960,391,801.07 73.40 4 其他资产 96,077,585.17 0.89 5 合计 10,845,841,195.94 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.72 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 117 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 139 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 92 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 1 2015年6月30日 140 巨额赎回 6个交易日 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 20.88 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 15.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 19.42 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 21.91 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 21.78 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.16 - 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 791,827,865.27 7.30 其中：政策性金融债 791,827,865.27 7.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,689,542,962.43 15.59 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 2,481,370,827.70 22.89 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 130202 13国开02 2,700,000 270,186,301.77 2.49 2 110412 11农发12 1,000,000 101,311,181.13 0.93 3 150215 15国开15 1,000,000 99,940,358.14 0.92 4 150202 15国开02 800,000 80,087,218.51 0.74 5 041564062 15晋焦煤CP002 800,000 79,964,874.65 0.74 6 041561038 15万向钱潮CP001 800,000 79,949,412.62 0.74 7 041453118 14酒钢CP002 700,000 70,018,042.89 0.65 8 041562049 15云城投CP002 700,000 69,955,884.56 0.65 9 140230 14国开30 600,000 60,103,091.71 0.55 10 041555037 15华电煤业CP001 600,000 59,959,614.02 0.55 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2232% 报告期内偏离度的最低值 0.1007% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1414% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本报告期内无持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 96,055,955.81 4 应收申购款 - 5 其他应收款 20,000.00 6 待摊费用 1,629.36 7 其他 - 8 合计 96,077,585.17 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银红利日结货币A 农银红利日结货币B 报告期期初基金份额总额 2,989,319,877.91 1,958,453,531.14 报告期期间基金总申购份额 3,141,619,452.90 11,218,451,343.48 减:报告期期间基金总赎回份额 3,398,291,128.05 5,068,933,563.49 报告期期末基金份额总额 2,732,648,202.76 8,107,971,311.13 总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》； 3、《农银汇理红利日结货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2015年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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