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| 大摩品质生活精选股票A(000309) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434270 | ||||||||
| 基金代码 | 000309 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 大摩品质生活精选股票 基金主代码 000309 交易代码 000309 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月29日 报告期末基金份额总额 386,991,458.69份 投资目标 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民众生活品质的企业，分享其发展和成长机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 主要采取“自下而上”的选股策略，精心挖掘那些具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，通过对上市公司品牌力、执行力、财务数据、管理层、管理体制的分析，仔细甄别出高品质公司的各项基因，判别公司发展趋势，精选出未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 3. 债券投资策略 将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略，权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 4. 权证投资策略 在确保与基金投资目标相一致的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合权证定价模型估计权证价值，本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于权证。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：自2015年9月29日起，本基金的业绩基准由原来的“沪深300指数收益率×85%+中信标普全债指数收益率×15%”变更为“沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%”。上述事项已于2015年9月29日在指定媒体上公告。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -216,776,628.23 2.本期利润 -253,838,577.66 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5895 4.期末基金资产净值 457,648,497.39 5.期末基金份额净值 1.183 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -31.54% 4.71% -24.14% 2.84% -7.40% 1.87% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金基金合同于2013年10月29日正式生效。 2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周志超 基金投资部总监、基金经理 2014年8月9日 - 9 南开大学经济学硕士。曾任诺安基金管理有限公司研究部行业分析师，信达澳银基金管理有限公司研究部高级分析师，广发基金管理有限公司行业分析师。2011年5月加入本司，历任研究员、基金经理助理。2013年11月至2014年12月担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理，2014年3月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理，2014年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金基金经理，2014年8月起担任本基金基金经理。 注：1、基金经理任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期；根据本公司决议，自2015年10月15日起，袁斌先生担任本基金基金经理，与周志超先生共同管理本基金，本公司已于2015年10月15日披露有关变更事项； 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置： ①股票资产配置——报告期内，本基金始终贯彻“去伪求真，真正成长”的投资策略。截至报告期末，本基金的股票仓位为81.17%。 ②债券资产配置——报告期内，本基金没有配置债券资产。 B、二级资产配置： 股票资产配置——本报告期，本基金坚持“自下而上，精选个股”的策略，重点持有估值合理、未来市值有较大成长空间且管理优秀的个股，主要集中在高端装备制造业、轻工、商贸零售和化工等行业。 C、报告期股票操作回顾： 3季度，股市延续6月份的下跌趋势，7月初，受国家队强力救市举措提振，指数结束为期20天的连续暴跌，出现了一波力度较大的反弹。不过市场信心并不稳固，受海外股市动荡，以及证监会清理配资影响，大盘在8月下旬又出现一轮巨幅下跌，短短几个交易日，上证指数下挫1000多点。进入9月份后，指数走势趋稳，成交量逐渐萎靡，市场进入相对平稳的成交清淡阶段。 个股方面，7月的反弹行情中，大小市值股票均有所表现；8月下旬的大跌过程中，大盘蓝筹股则表现得相对抗跌；而9月开始的震荡反弹行情中，以通信、计算机为代表的创业板等中小市值股票表现则较为活跃。 一直以来，本基金坚持价值投资的理念，重点持有成长性较好，估值、市值较为合理的优质企业。但是，三季度本基金未及时根据市场变化调整仓位，导致基金净值出现较大回撤，三季度本基金表现一般。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年9月30日, 本基金份额净值为1.183元，累计份额净值为1.183元，报告期内基金份额净值增长率为-31.54%，同期业绩比较基准收益率为-24.14%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观方面，从几大重要经济数据来看，今年1至8月社会消费品零售总额同比增长了10.5%，8月单月同比增长10.8%，剔除价格因素影响实际增长10.4%，与上月持平；1至8月全国固定资产投资增长10.9%，增速较1至7月回落0.3个百分点，较上年同期回落5.6个百分点；1至8月房地产开发投资同比增长3.5%，较1至7月下滑了0.8%，8月单月增速下滑1.08%，持续回落趋势。8月份规模以上工业增加值同比实际增长6.1%，较7月提升0.1%，环比增长0.53%，1至8月累计同比增长了6.3%。前瞻性指标方面，中采联9月制造业PMI为49.8%，环比微升0.1个百分点，非制造业PMI为53.4%，与上月持平；9月汇丰制造业PMI为47.2%，环比回落0.1个百分点。自2007年以来，中国经济增速逐渐下滑，从顶峰的14%以上下降一半至7%左右。近几个月的经济数据都显示，政府“保7”的压力越来越大。 证券市场方面，过去一段时期内，投资者在个股选择上更注重股价趋势，对于公司经营本身反而不太重视。在经历了今年6月下旬以来的市场大幅调整之后，我们相信投资者对于风险的意识会有所提升。我们预计未来市场将会出现分化，估值低、业绩增长确定的公司在经历短期波折之后，依然会走出长期慢牛的行情。而那些市值与业绩完全不匹配，股价远远脱离基本面的公司，将不可避免的呈现原地踏步走势或者出现向下的“戴维斯双杀”。 个股配置方面，本基金一直遵循“自下而上，精选个股”原则，回避概念炒作的投资品种，通过分析行业基本面和公司经营情况，精选目前估值合理，未来有较大发展空间的成长股。国内经济目前处于转型阶段，新兴行业未来市场空间大，优质公司将会跟随行业发展市值持续成长。我们的选股重点仍在于精选细分行业具备一定竞争力的龙头企业，跟随企业未来持续成长。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 371,468,086.15 80.48 其中：股票 371,468,086.15 80.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,434,894.77 18.29 8 其他资产 5,690,764.78 1.23 9 合计 461,593,745.70 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 20,384,000.00 4.45 C 制造业 256,830,476.00 56.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,564,000.00 5.80 E 建筑业 - - F 批发和零售业 37,105,610.15 8.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 30,584,000.00 6.68 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 371,468,086.15 81.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300100 双林股份 3,380,000 45,461,000.00 9.93 2 002539 新都化工 4,200,000 42,756,000.00 9.34 3 600856 长百集团 1,980,000 37,105,200.00 8.11 4 000550 江铃汽车 1,200,000 31,008,000.00 6.78 5 600093 禾嘉股份 2,500,000 31,000,000.00 6.77 6 300317 珈伟股份 1,245,200 28,801,476.00 6.29 7 000926 福星股份 2,000,000 20,540,000.00 4.49 8 600894 广日股份 1,300,000 20,501,000.00 4.48 9 600532 宏达矿业 1,600,000 20,384,000.00 4.45 10 000666 经纬纺机 1,200,000 19,380,000.00 4.23 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除四川禾嘉股份有限公司（以下简称“禾嘉股份”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 禾嘉股份于2015年1月27日公告，其于2015年1月27日收到中国证监会四川监管局行政监管措施决定书[2015]1号《关于对四川禾嘉股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“责令改正决定书”），禾嘉股份在公告中陈述了《责令改正决定书》中提及的内容及公司针对有关事项的说明。 本基金投资禾嘉股份（600093）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对禾嘉股份的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,018,167.51 2 应收证券清算款 4,144,145.62 3 应收股利 - 4 应收利息 19,246.43 5 应收申购款 483,999.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,205.97 8 其他 - 9 合计 5,690,764.78 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600856 长百集团 37,105,200.00 8.11 重大事项 2 300317 珈伟股份 28,801,476.00 6.29 重大资产重组 3 600532 宏达矿业 20,384,000.00 4.45 重大资产重组 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 429,034,603.50 报告期期间基金总申购份额 580,585,867.94 减:报告期期间基金总赎回份额 622,629,012.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 386,991,458.69 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。截至本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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