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| 建信富时100指数(QDII)A人民币(539003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 434150 | ||||||||
| 基金代码 | 539003 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信全球资源混合型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 建信全球资源混合(QDII) 基金主代码 539003 交易代码 539003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月26日 报告期末基金份额总额 29,802,601.90份 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，优选资源类相关行业的股票进行投资，在控制风险的同时，追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在投资策略方面，将采取自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合等多种方式进行投资组合的构建。 业绩比较基准 50%×MSCI全球能源行业净总收益指数收益率（MSCI ACWI Energy Net Total Return Index）＋50%×MSCI全球原材料行业净总收益指数收益率（MSCI ACWI Material Net Total Return Index）。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 注：本基金自2015年8月8日起由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金。 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 Principal Global Investors, LLC. Deutsche Bank AG, Singapore Branch 中文 信安环球投资有限公司 德意志银行新加坡分行 注册地址 801 Grand Avenue, Des Moines, IA 50392-0490 One Raffles Quay, Level 17, South Tower, Singapore 办公地址 801 Grand Avenue, Des Moines, IA 50392-0490 One Raffles Quay, #16-00, South Tower, Singapore 邮政编码 IA 50392-0490 048583 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -960,573.99 2.本期利润 -5,852,848.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1963 4.期末基金资产净值 20,698,727.18 5.期末基金份额净值 0.695 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -21.65% 2.27% -17.22% 1.41% -4.43% 0.86% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金业绩比较基准计价货币为人民币。 2、本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵英楷 量化衍生品及海外投资部总经理、本基金的基金经理 2012年6月26日 - 17 美国哥伦比亚大学商学院MBA。曾任美国美林证券公司研究员、高盛证券公司研究员、美林证券公司投资组合策略分析师、美国阿罗亚投资公司基金经理；2010年3月加入建信基金管理有限责任公司，历任海外投资部执行总监、总监，量化衍生品及海外投资部总监。2011年4月20日起任建信全球机遇混合基金基金经理，2011年6月21日起任建信新兴市场混合基金基金经理，2012年6月26日起任建信全球资源混合型证券投资基金基金经理。 李博涵 本基金的基金经理 2013年8月5日 - 10 李博涵先生，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行，任全球资本市场投资助理；2006年8月起加入加拿大帝国商业银行，任全球资本市场投资顾问；2008年8月加入我公司海外投资部，任高级研究员兼基金经理助理，2013年8月5日起任建信全球资源混合型证券投资基金基金经理。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Mustafa Sagun 首席投资官 22 Mustafa Sagun是信安环球股票的首席投资官。他负责监督所有国际、国内和全球股票策略的投资组合管理和研究。Mustafa在2000年加入公司。他从2002年开始就担任全球股票组合的主管基金经理，而在2006年开始担任首席投资官。他之前也担任公司资产配置策略团队的成员。Mustafa的职业生涯开始于1991年，曾担任过投资管理，研究和风险管理的职位。在加入信安之前，他是PNC金融服务集团的副总裁和分析师和 Salomon Brothers 的股票衍生品专家。Mustafa从University of South Florida取得金融学Ph.D.学位和国际经济学MA学位。他从土耳其的Bogazici University取得电子和工程的学士学位。 Mustafa获得了使用特许金融分析师称号的权利。他是CFA Institute和CFA Society of Iowa的成员。 李晓西 投资组合经理 14 李晓西是信安环球股票定量研究部总经理，负责所有股票策略的量化研究。他的研究职责包括为公司专属的全球研究平台(GRP) 股票选择模型，投资组合构建和风险管理进行全球股票量化研究并实施模型开发。他也担任全球核心、全球全部国家、全球机遇、全球价值&收入和其它专门的全球基金的基金经理。晓西在2006年加入公司。此前，晓西是Hantang Securities Co., Ltd., Beijing的高级经理。他的经历还包括Yinjian Industrial Co., Ltd., Beijing的投资组合经理。他从杜克大学获得MBA学位，从北京工商大学获得会计学硕士学位并从对外经济贸易大学会计学专业毕业。晓西是金融风险管理师持证人和Global Association of Risk Professionals成员。他获得了使用特许金融分析师称号的权利并且是CFA Institute的成员。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信全球资源混合型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度全球资源市场呈大幅回踩探底的行情。从技术角度，国际原油价格在二季度出现了季节性的波段上涨，在供需基本面没有明显变化的情况下，市场随着美国页岩油钻井平台开工数大幅下降，将油价从45美元/桶的低位迅速推升到60美元/桶，并在5月和6月在此价位盘整2个月；资源类股票也随之大反弹。但随着欧佩克、俄罗斯等组织和国家继续维持较高产量，伊朗核谈判达成协议进一步增加了全球石油供给，同时美国页岩油的钻井平台新开工数虽然进一步下降，但美国油田产量并没有下降，前期的油价上涨从而失去支撑。在全球宏观基本面方面，本季度发生的一系列事件也对全球资源市场造成了比较集中的负面冲击： 首先，在6月中旬开始的A股股灾，中国宏观经济减速（GDP， PMI，工业增加值， 规模企业利润，发电量，铁路运量，新屋开工面积等均不理想），8月上旬因人民银行突然调整人民币汇率中间价报价机制而在国际市场意外引发了中国货币贬值的混乱预期等等，均引发国际市场对中国经济硬着陆的担忧，从而对能源原材料等全球资源的未来需求前景产生较严重的不确定性； 在本季度， 针对美联储是否会在9月中旬决定加息的辩论也达到顶峰， 可能加息带来的不确定性进一步加剧了全球商品市场和资本市场的避险情绪和抛售压力； 最后， 在前述两大因素的夹击下，市场开始严重怀疑带有高杠杆和大量短期债务的资源巨头嘉能可的资产变现和偿债能力， 到本季度末，嘉能可股价已从5月高点大跌75%，全球市场一度担忧嘉能可最终可能陷入雷曼式的破产，资源行业的投资者纷纷避险，出现一定程度的恐慌性抛售。 在前述3大因素的持续交互影响下，本季度的全球资源市场基本上陷入单边下跌探底的状态。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-21.65%，波动率2.27%；业绩比较基准收益率-17.22%，波动率1.41%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为石油原材料的价格仍然有相当的不确定性。但进入10月份后，在三季度引发恐慌的几大因素都得到一定缓解，市场也迅速的从超跌中反弹。首先，中国方面，A股市场在激烈去杠杆后已初步稳定，没有再出现恐慌性抛售；其次，中国经济增长总体虽然仍较弱势，但PMI等先行指标已出现局部企稳迹象，宏观维稳基本可期；最后，经过多方沟通解释，国际市场已逐步理解中国货币当局没有主动贬值的计划，近期央行在汇市的积极操作也显示货币当局有决心和能力维持人民币汇率的稳定。美国方面，美联储在9月中没有决定加息，资本市场有获得松一口气的机会；鉴于美国就业市场复苏仍显示出较大的波动，市场对未来加息的预期也相应减弱。嘉能可方面，在经历惨烈的大跌后，嘉能可在9月底终于通过了投资者的阶段性压力测试，获得缓冲时间重组变现资产偿债、降杠杆，股价也在进入10月后大幅反弹，解除了市场的一颗定时炸弹。 最后，10月初俄罗斯突然宣布介入中东叙利亚战局，派出空军并闪电空袭ISIS和叙利亚反叛武装，对中东地缘政治和全球石油市场投入重大变数。众所周知，作为全球最大的能源出口国，推升油价上涨符合俄罗斯最重大的国家利益。我们认为当前石油和全球商品价格的方向仍然难以确认，因为全球宏观和地缘博弈都没有提供我们趋势性的观测。市场预期的美国页岩油开采行业可能出现的行业整合仍然没有表征性的体现。石油价格的底部可能已经不远，但近期也缺少继续上行的催化剂。原材料方面，我们延续之前的谨慎观点，由于铜和铁矿石的产能较大，供给过剩可能仍将延续一段时间，虽然中国出台刺激政策将提升原材料需求，但提升力度和时间可能有限。综上所述，我们认为未来石油价格仍然存在较大不确定性，投资机会与风险并存，我们会加强行业配置调整，力争为投资人带来超额收益。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，自2015年7月1日至2015年9月30日，本基金基金资产净值低于五千万元超过连续20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年8月8日生效）第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,865,602.30 74.77 其中：普通股 15,865,602.30 74.77 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 1,781,361.20 8.40 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 3,487,975.31 16.44 8 其他资产 82,891.73 0.39 9 合计 21,217,830.54 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 15,865,602.30 76.65 合计 15,865,602.30 76.65 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 非必需消费品 99,206.39 0.48 必需消费品 30,698.29 0.15 能源 4,882,013.71 23.59 金融 909,475.54 4.39 医疗保健 41,721.77 0.20 工业 880,064.27 4.25 信息技术 347,941.37 1.68 材料 5,791,385.84 27.98 电信服务 262,790.53 1.27 公用事业 2,620,304.59 12.66 合计 15,865,602.30 76.65 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中国石化 CNE1000002Q2 香港证券交易所 中国香港 336,000 1,298,981.07 6.28 2 CNOOC LTD 中国海洋石油 HK0883013259 香港证券交易所 中国香港 184,000 1,197,660.29 5.79 3 PETROCHINA CO LTD-H 中国石油 CNE1000003W8 香港证券交易所 中国香港 226,000 996,151.43 4.81 4 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 海螺水泥 CNE1000001W2 香港证券交易所 中国香港 42,500 793,620.67 3.83 5 FOSUN INTERNATIONAL LTD 复星国际 HK0656038673 香港证券交易所 中国香港 64,000 698,673.47 3.38 6 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 中国神华 CNE1000002R0 香港证券交易所 中国香港 69,500 675,428.13 3.26 7 JIANGXI COPPER CO LTD-H 江西铜业 CNE1000003K3 香港证券交易所 中国香港 76,000 586,386.66 2.83 8 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 中国建材 CNE1000002N9 香港证券交易所 中国香港 156,000 571,086.77 2.76 9 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 上海石化 CNE1000004C8 香港证券交易所 中国香港 206,000 498,806.24 2.41 10 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 紫金矿业 CNE100000502 香港证券交易所 中国香港 290,000 480,830.50 2.32 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 权证投资 FOSUN INTERNATIONAL LTD配股权证 0.00 - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 ISHARES MSCI CHINA ETF ETF 交易型开放式指数 BlackRock Fund Advisors 696,721.38 3.37 2 ISHARES GLOBAL ENERGY ETF ETF 交易型开放式指数 BlackRock Fund Advisors 547,517.09 2.65 3 ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF ETF 交易型开放式指数 BlackRock Fund Advisors 537,122.73 2.59 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 61,677.65 4 应收利息 148.60 5 应收申购款 21,065.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 82,891.73 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 30,540,829.20 报告期期间基金总申购份额 1,151,639.59 减:报告期期间基金总赎回份额 1,889,866.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 29,802,601.90 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信全球资源混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信全球资源混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信全球资源混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信全球资源混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2015年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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