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| 国金鑫盈货币(000439) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433544 | ||||||||
| 基金代码 | 000439 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金鑫盈货币市场证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 国金鑫盈货币 场内简称 - 交易代码 000439 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月16日 报告期末基金份额总额 440,364,028.40份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。 投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 注：本报告期内，基金管理人的公司名称于2015年7月23日变更为“国金基金管理有限公司”，并于2015年7月24日对外公告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定，经托管人同意、并报请中国证监会备案，基金管理人于2015年9月23日起将本基金的基金名称变更为“国金鑫盈货币市场证券投资基金”，并对基金合同及托管协议相应修订，具体请见基金管理人于2015年9月23日在中国证监会指定媒体和基金管理人网站发布的《国金基金管理有限公司关于变更公司旗下基金名称的公告》。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 本期已实现收益 1,862,508.19 2．本期利润 1,862,508.19 3．期末基金资产净值 440,364,028.40 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7368% 0.0064% 0.3450% 0.0000% 0.3918% 0.0064% 注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后) 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐艳芳 基金经理 2013年12月16日 - 7 徐艳芳女士，清华大学硕士。2005年10月至2012年6月历任皓天财经公关公司财经咨询、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理。2012年6月加盟国金基金管理有限公司，任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2013年12月起增聘为国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理；2014年1月起任国金鑫利分级债券型证券投资基金基金经理；2014年2月起任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理；2015年6月起任国金众赢货币市场证券投资基金基金经理。 滕祖光 基金经理 2014年4月11日 - 9 滕祖光先生，硕士。2003年至2009年先后历任中国工商银行深圳分行国际业务员、中大期货经纪有限公司期货交易员、和讯信息科技有限公司高级编辑、国投信托有限公司证券交易员，2009年11月加入国金基金管理有限公司，任高级交易员。2014年4月起被增聘为国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理、国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2015年8月起被增聘为国金鑫安保本混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 本基金管理人管理有9只基金产品，分别为4只混合型基金、2只指数基金和3只货币基金，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内严格执行公司相关制度，严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，未发现存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济基本面依旧未出现显著改善的迹象，固定资产投资增速持续下滑，最新月度数据显示，8月份固定资产投资完成额累计同比增速下降至10.9%，但社会消费总额企稳回升且占GDP比重提高，对经济增长起到了稳定作用。从景气度方面看，中采制造业PMI在8月和9月已经跌至荣枯分水岭之下，财新中国PMI亦持续下行，市场预期也未出现好转。物价方面，“猪周期”对于CPI的短期冲击已经消退，9月CPI同比上涨1.6%，已经开始回落，9月PPI同比下降5.9%跌幅扩大，生产端持续低迷。 资金面看，市场流动性保持宽裕，8月份降息降准一次，从短期资金利率来看，跨月跨季时点并未出现大幅波动，资金面并不紧张，市场不差钱。同时，三季度股票市场波动幅度大，市场风险偏好降低，资金大规模涌入债券市场，收益率快速下行，债券市场短期走牛。 在报告期内，本基金依旧保持稳健的操作风格，在充分考虑安全性和流动性的基础上，对于组合持仓的信用风险进行了评估，适当降低了信用债的仓位和低评级债券的比重，由于市场收益率整体下移，以及规模的扩大摊薄了部分收益，组合的期间业绩回报有所下降。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内本基金份额净值收益率为0.7368%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度以来，宏观经济数据依然较为疲弱，社会消费总额同比有所企稳，但固定资产投资增速继续下行，经济增长下行压力加大。另外，中采制造业PMI连续两个月低于荣枯分水岭，原材料和产成品库存指标持续下行，表明企业去库存压力依然较大，制造业景气度不足。预计三季度GDP同比增速可能会低于7%，四季度会有所回升。猪肉价格上涨引发的通胀短期反弹告一段落，食品价格走势回落，9月CPI指数同比上涨1.6%显著低于预期，PPI同比跌幅扩大，市场通缩预期再次增强。预计四季度CPI指数会维持在1.2-2.0%低位。 货币政策方面，宽松仍然是主基调。三季度中国外汇储备累计下降了接近1800亿美元，8.11央行改革人民币中间价报价机制，人民币出现了一定幅度的贬值，当月外汇流出规模较大，但人民币在岸和离岸价差被抹平，汇率走势趋稳，预计10月份外汇流出规模会有所缓和。同时，央行有补充市场流动性对冲资本外流的政策诉求，四季度降准是大概率事件。本月初，央行又拓宽了信贷资产质押再贷款的试点区域范围，进一步增强了市场对于宽松流动性的预期。 综合来看，三季度的债券牛市主要为资金推动，特别是股票市场出现大幅调整后，市场风险偏好降低引发的资金流入债市。四季度，经济增长依旧乏力，物价水平低位运行，资金面宽松，债券市场将延续短期牛市格局，长端收益率有进一步下行的动力，而短端收益率下行空间相对有限。信用债方面，目前信用利差处于历史低位，但随着信用违约事件的增加，对于低评级的信用品依然要保持谨慎。另外，四季度需要关注的是IPO重启和股票市场趋势性行情可能引发资金回流，尤其短端债券的走势可能会受到投机抛盘的影响。 未来本基金将在保证流动性的前提下，维持债券和回购为主的组合资产配置状况，严格控制投资组合中个券的信用风险，力争为广大投资者创造超越市场平均水平的稳定收益。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 140,119,624.86 31.79 其中：债券 140,119,624.86 31.79 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 153,001,069.50 34.71 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 145,013,102.10 32.90 4 其他资产 2,698,889.04 0.61 5 合计 440,832,685.50 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.32 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（％） 原因 调整期 1 2015年8月19日 25.12 巨额赎回 4个交易日 2 2015年8月20日 26.30 巨额赎回 3个交易日 3 2015年8月21日 31.56 巨额赎回 2个交易日 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 135 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 67.67 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 2.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 7.96 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 21.59 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.49 - 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,044,499.37 4.55 其中：政策性金融债 20,044,499.37 4.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 120,075,125.49 27.27 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 140,119,624.86 31.82 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 041562052 15东方CP002 200,000 19,988,691.08 4.54 2 041556010 15美克CP002 100,000 10,058,763.14 2.28 3 150411 15农发11 100,000 10,031,843.14 2.28 4 041562008 15法尔胜CP001 100,000 10,029,541.69 2.28 5 041454072 14东明石化CP001 100,000 10,017,219.25 2.27 6 041563007 15洛娃科技CP001 100,000 10,000,929.54 2.27 7 041569029 15皖淮海CP001 100,000 10,000,133.68 2.27 8 011599157 15潞安SCP002 100,000 10,000,063.37 2.27 9 041554045 15昆山经挤CP002 100,000 9,997,741.37 2.27 10 041559052 15神火CP002 100,000 9,996,048.36 2.27 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 17 报告期内偏离度的最高值 0.3240% 报告期内偏离度的最低值 0.1317% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2162% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。 本报告日前一年内，本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查、公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,364,489.74 4 应收申购款 334,399.30 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,698,889.04 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 177,567,997.83 报告期期间基金总申购份额 400,655,872.53 减:报告期期间基金总赎回份额 137,859,841.96 报告期期末基金份额总额 440,364,028.40 注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2.本报告期末，基金管理人持有本基金的份额为66,956,415.85份，基金管理人的子公司北京千石创富资本管理有限公司（以下简称“千石资本”）、上海国金通用财富资产管理有限公司（以下简称“国金财富”）持有本基金的份额分别为41,638,879.98、49,203,936.17份，基金管理人旗下的国金通用-鑫丰量化对冲15号资产管理计划、国金通用-国金鑫丰量化对冲尊享1号资产管理计划持有本基金的份额各为17,016,833.05份，基金管理人子公司千石资本旗下的资管计划千石资本-国金通用鑫丰量化对冲9号资产管理计划、千石资本-国金通用鑫丰量化对冲11号资产管理计划、千石资本-国金通用鑫丰量化对冲12号资产管理计划、千石资本-中国扶贫基金会量化对冲资产管理计划及千石资本-鑫丰量化对冲优享1号资产管理计划持有本基金的份额分别为1,001,358.28份、21,020,701.76份、1,001,358.28份、11,011,030.00份及11,011,030.00份，前述持有人均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务，基金管理人、千石资本及国金财富已按照法规规定向中国证监会进行了报告。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2015年7月16日 4,000,000.00 4,000,233.64 - 2 申购 2015年7月22日 4,000,000.00 4,000,000.00 - 3 申购 2015年8月5日 3,000,000.00 3,000,000.00 - 4 申购 2015年8月5日 4,000,000.00 4,000,000.00 - 5 申购 2015年8月10日 4,000,000.00 4,000,000.00 - 6 赎回 2015年8月27日 2,000,000.00 2,000,321.69 - 7 申购 2015年9月7日 4,000,000.00 4,000,000.00 - 合计 25,000,000.00 25,000,555.33 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2015年7月1日披露了《国金通用基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告》； 2、2015年7月21日披露了《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金2015年第2季度报告》； 3、2015年7月24日披露了《国金通用基金管理有限公司法定名称变更公告》； 4、2015年7月31日披露了《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书（更新）》； 5、2015年7月31日披露了《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书（更新）摘要》； 6、2015年8月28日披露了《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金2015年半年度报告》、《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金2015年半年度报告摘要》； 7、2015年9月16日披露了《国金基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告》； 8、2015年9月23日披露了《国金基金管理有限公司关于变更公司旗下基金名称的公告》； 9、2015年9月26日披露了《国金基金管理有限公司关于增加上海汇付金融服务有限公司为旗下基金销售机构的公告》； 10、本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金每万份收益和7日年化收益率。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同； 3、国金鑫盈货币市场证券投资基金托管协议； 4、国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 存放地点 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2015年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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