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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)  基金公开信息
流水号 433284
基金代码 166105
公告日期 2015-10-24
编号 1
标题 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)2015年第3季度报告
信息全文 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月24日
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
信达澳银稳定增利债券(LOF)
场内简称
信达增利
基金主代码
166105
交易代码
166105
基金运作方式
上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日
2015年5月7日
报告期末基金份额总额
55,255,415.66份
投资目标
在严格控制风险的前提下,主要通过深入分析固定收益类金融工具的公允价值并进行投资,追求基金资产的长期稳定收益。
投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合的方法,对债券的公允价值进行深入分析,精选价值被低估的债券,在动态调整组合久期和债券品种配置的基础上,有效构建投资组合,优化组合收益。
业绩比较基准
中国债券总指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人
信达澳银基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
1.本期已实现收益
108,510.65
2.本期利润
-2,707,119.49
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0580
4.期末基金资产净值
52,046,142.14
5.期末基金份额净值
0.942
注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月
-5.52%
1.16%
2.13%
0.08%
-7.65%
1.08%
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较.
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信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)
自转型以来份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
注:1、信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)于2015 年5 月15 日开放日常申购、赎回、转换业务,并于2015 年6 月4 日开始在深圳证券交易所上市交易。
2、本基金转型日期为2015年5月7日,截止报告期末,本基金转型未满一年。
3、本基金的投资组合比例为:固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
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孔学峰
本基金的基金经理,稳定价值债券基金、信用债债券基金和慧管家货币市场基金的基金经理,固定收益总监
2012-5-7
-
11年
中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理;2011年8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、信达澳银稳定价值债券基金基金经理(2011年9月29日起至今)、信达澳银稳定增利债券基金(LOF)基金经理(2012年5月7日起至今)、信达澳银信用债债券基金基金经理(2013年5月14日起至今)、信达澳银慧管家货币市场基金基金经理(2014年6月26日起至今)。
注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,货币政策继续保持宽松的节奏。央行连续进行了降准和降息,并在公开市场进行逆回购,并下调了回购利率至2.35%,有意引导资金利率下行。银行间市场7天回购利率稳定在2.4%附近,资金面非常宽松。债券短端收益率稳定在一个较低的水平,长期债券波动加剧。股市的大幅波动,以及央行8月初扩大了汇率波动区间并贬值5%,这些因素降低了投资人的风险偏好,也加大了市场的不确定性,基金资产也因此受到了较大损失。因此,在过去三个月,资金逐渐流向债券,也促使长债收益率有所下行,信用利差压缩到很小的水平。
目前信用利差被压缩到10%分位以内,是前所未见的低值。主要原因在于目前市场资金泛滥,信用债作为一种较高收益的品种被广泛持有,加上杠杆套利的作用,推动了信用利差的下行。这种状态看起来还能维持较长时间,因为货币利率还是稳定的,而且信用风险还没有大规模的延伸。
由于猪肉和菜价的上涨,CPI有一定的上行压力。猪肉由于供给收缩,导致价格上涨,但需求并未有明显扩张,所以肉价的上涨也许接近尾声,但由于货币政策的宽松流动性泛滥,肉价的绝对值仍会维持在较高的水平,但对CPI的影响会逐渐减弱。因此,通胀暂时还不是市场的压力。由于股票市场的低迷,杠杆资金流出,这些资金很难找到收益能与之匹配的资产,因此会暂时囤积在债券市场,因此债市的钱是不缺的。
基于上述判断,我们认为债券市场有一定的机会,但波动也会加大,本基金将保持匹配的组合久期,在保证流动性的前提下,积极挖掘潜在的投资机会,提高组合收益,不辜负基金持有人的托付。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.942元,份额累计净值为1.091元,报告期内份额净值增长率为-5.52%,同期业绩比较基准收益率为2.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
2015年7月2日至2015年9月24日,本基金存在共连续五十九个交易日基金资产净值低于五千万的情形,本基金资产净值于2015年9月25日超过五千万。
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§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
5,310,717.00
9.82
其中:股票
5,310,717.00
9.82
2
固定收益投资
45,035,530.00
83.28
其中:债券
45,035,530.00
83.28
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
2,111,800.44
3.90
7
其他资产
1,622,132.95
3.00
8
合计
54,080,180.39
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
144,550.00
0.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,576,157.00
4.95
E
建筑业
22,670.00
0.04
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
2,535,000.00
4.87
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
32,340.00
0.06
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
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S
综合
-
-
合计
5,310,717.00
10.20
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1
600023
浙能电力
355,332
2,576,157.00
4.95
2
600016
民生银行
300,000
2,535,000.00
4.87
3
603158
腾龙股份
1,000
46,740.00
0.09
4
603020
爱普股份
1,000
40,290.00
0.08
5
601226
华电重工
3,000
32,340.00
0.06
6
603599
广信股份
1,000
29,520.00
0.06
7
603030
全筑股份
1,000
22,670.00
0.04
8
603688
石英股份
1,000
15,790.00
0.03
9
601968
宝钢包装
1,000
12,210.00
0.02
注:本基金本报告期末仅持有上述股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
24,218,400.00
46.53
其中:政策性金融债
24,218,400.00
46.53
4
企业债券
20,817,130.00
40.00
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
45,035,530.00
86.53
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1
018001
国开1301
240,000
24,218,400.00
46.53
2
122214
12大秦债
100,000
10,050,000.00
19.31
3
132001
14宝钢EB
51,020
6,209,134.00
11.93
4
122126
11庞大02
40,000
4,198,000.00
8.07
5
132002
15天集EB
3,220
359,996.00
0.69
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
注:本基金未参与投资国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
注:本基金未参与投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
21,137.53
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,559,600.69
5
应收申购款
1,000.00
6
其他应收款
-
7
待摊费用
40,394.73
8
其他
-
9
合计
1,622,132.95
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1
603158
腾龙股份
46,740.00
0.09
临时停牌
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
50,940,733.92
报告期期间基金总申购份额
11,108,164.72
减:报告期期间基金总赎回份额
6,793,482.98
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额
55,255,415.66
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
22,197,658.12
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
22,197,658.12
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
40.17
注:基金管理人持有的原信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金份额,在基金合同生效之日起3年分级运作期届满日(即2015年5月7日),转换为信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)的基金份额22,197,658.12份。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
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9.1备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金基金合同》;
3、《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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