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| 上银慧财宝货币B(000543) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 433258 | ||||||||
| 基金代码 | 000543 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧财宝货币市场基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 上银慧财宝货币市场基金2015年第3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧财宝货币 基金主代码 000542 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年02月27日 报告期末基金份额总额 22,642,373,891.26份 投资目标 确保基金资产的高流动性，追求高于业绩比较基准的稳定收益，并为投资人提供暂时的流动性储备。 投资策略 本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求安排，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。将综合运用平均剩余期限和组合期限结构、资产配置、滚动投资、正回购、个券选择、流动性管理、收益率曲线分析等多种策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期 上银慧财宝货币市场基金2015年第3季度报告 第 3 页 共 12 页 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 下属分级基金的交易代码 000542 000543 报告期末下属分级基金的份额总额 1,927,249,788.25份 20,715,124,103.01份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年07月01日-2015年09月30日） 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 1.本期已实现收益 17,649,734.31 110,069,718.17 2.本期利润 17,649,734.31 110,069,718.17 3.期末基金资产净值 1,927,249,788.25 20,715,124,103.01 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上银慧财宝货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8063% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.4660% 0.0014% 注：本基金收益分配按日结转。 2、上银慧财宝货币B 上银慧财宝货币市场基金2015年第3季度报告 第 4 页 共 12 页 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8674% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.5271% 0.0014% 注：本基金收益分配按日结转。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上银慧财宝货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年02月27日-2015年09月30日） 上银慧财宝货币A业绩比较基准2014-02-272014-05-202014-08-112014-11-022015-01-242015-04-172015-07-092015-09-307%6%5%4%3%2%1%0% 注：1、本基金合同生效日为2014年2月27日，本基金建仓期为2014年2月27日至2014年8月26日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起按日结转。 上银慧财宝货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年02月27日-2015年09月30日） 上银慧财宝货币市场基金2015年第3季度报告 第 5 页 共 12 页 上银慧财宝货币B业绩比较基准2014-02-272014-05-202014-08-112014-11-022015-01-242015-04-172015-07-092015-09-307%6%5%4%3%2%1%0% 注：1、本基金合同生效日为2014年2月27日，本基金建仓期为2014年2月27日至2014年8月26日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起按日结转。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 楼昕宇 本基金基金经理 2015年05月13日 － 4年 硕士研究生，2011年7月至2013年8月在中国银河证券股份有限公司投资银行总部负责IPO项目承做，2013年8月加入上银基金管理有限公司，担任交易员职务，2015年5月起担任上银慧财宝货币市场基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 上银慧财宝货币市场基金2015年第3季度报告 第 6 页 共 12 页 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上银慧财宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来，由于6月末央行"双降"的货币政策，以及7月股票市场"股灾"行情的延续，同时自7月4日IPO暂停以来，大量资金涌入债券市场，现券收益率维持低位。至8月中旬，受央行汇率改革影响，货币政策的边际效用受外汇占款影响递减，现券收益率出现短期震荡上行。同期，央行持续在公开市场加大逆回购净投放资金力度，同时辅以短期流动性调节工具SLO、国库现金定存等操作，维持资金面宽松，现券收益率回落并趋于稳定。至9月份，外部经济环境受大宗商品价格暴跌、新兴市场经济体增长疲软拖累，中国宏观经济数据持续恶化，面临较大的经济下行压力；美联储9月加息决议未能通过，宽松的货币政策仍将持续。在多种因素影响下，债券市场成为市场追捧的投资热点，现券收益率曲线持续下行，信用利差水平降至历史低位，现券市场步入牛市行情。 本基金自成立以来，收益水平稳定，客户信任度不断累积，总规模从二季度末约85亿元快速增长至三季度末约226亿元。预计市场资金面四季度大概率保持较长时间的宽松，但考虑到经济筑底回升的可能性、美联储12月议息会议压力及IPO发行重启等扰动因素对流动性施压，本基金四季度将继续提高债券资产信用资质，维持资金资产的中短久期策略，不断寻找合适的配置机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，上银慧财宝A类份额净值收益率为0.8063%，B类份额净值收益率为0.8674%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。 上银慧财宝货币市场基金2015年第3季度报告 第 7 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报告中予以披露的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9月份经济数据显示经济下行压力仍然较大。预计短期内难以转变，四季度的经济政策仍将以维持资金面宽松和稳定增长为目标，四季度仍有降准等增加资金流动性的操作空间。经济基本面未能好转，股市持续震荡挫伤投资者信心等因素影响下，利率市场仍将会是未来的投资热点。美联储12月议息会议、大宗商品价格波动、IPO重启时点、人民币汇率波动等利空因素均是四季度需要关注的问题。此外，三季度债市进入空前牛市，现券收益率持续下行，信用利差处于历史地位，需要警惕可能的资金面收紧和风险偏好回升带来的冲击。 我们将做好客户结构和需求分析，在满足投资者流动性需求的前提下，合理搭配协议存款、短期融资券、浮息债等品种，并动态调整上述品种的占比，力争提高组合收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,961,815,756.13 23.92 其中：债券 5,961,815,756.13 23.92 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 2,039,104,363.16 8.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 402,168,667.76 1.61 3 银行存款和结算备付金合计 16,747,529,783.37 67.19 4 其他资产 176,405,667.06 0.71 5 合计 24,924,855,569.72 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 上银慧财宝货币市场基金2015年第3季度报告 第 8 页 共 12 页 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.91 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,272,012,863.99 10.03 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 100 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 21.77 10.03 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 19.85 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 17.20 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 上银慧财宝货币市场基金2015年第3季度报告 第 9 页 共 12 页 的浮动利率债 4 90天(含)—180天 29.98 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 20.50 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 109.30 10.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,134,923,816.12 5.01 其中：政策性金融债 1,134,923,816.12 5.01 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 4,630,246,851.69 20.45 6 中期票据 － － 7 同业存单 196,645,088.32 0.87 8 其他 － － 9 合计 5,961,815,756.13 26.33 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011574006 15陕煤化SCP006 3,000,000 299,909,112.14 1.32 2 150211 15国开11 2,500,000 250,775,152.70 1.11 上银慧财宝货币市场基金2015年第3季度报告 第 10 页 共 12 页 3 150403 15农发03 2,400,000 240,918,744.16 1.06 4 011599625 15中兴通讯SCP001 2,000,000 199,931,191.79 0.88 5 011599652 15阳泉SCP004 2,000,000 199,929,537.28 0.88 6 011561005 15五矿股SCP005 2,000,000 199,891,954.11 0.88 7 011599596 15兖矿SCP004 2,000,000 199,834,921.33 0.88 8 140432 14农发32 1,700,000 172,204,461.37 0.76 9 041555037 15华电煤业CP001 1,600,000 159,892,062.75 0.71 10 041558069 15苏交通CP001 1,500,000 149,869,565.82 0.66 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1488% 报告期内偏离度的最低值 0.0604% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0903% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 5.8.2 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 上银慧财宝货币市场基金2015年第3季度报告 第 11 页 共 12 页 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 137,318,463.69 4 应收申购款 39,087,203.37 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 176,405,667.06 §6 开放式基金份额变动 单位：份 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 报告期期初基金份额总额 2,297,119,807.19 6,214,246,116.63 报告期基金总申购份额 3,063,993,961.37 26,671,960,091.24 减：报告期基金总赎回份额 3,433,863,980.31 12,171,082,104.86 报告期期末基金份额总额 1,927,249,788.25 20,715,124,103.01 注：总申购份额含份额级别调整和红利再投；总赎回份额含份额级别调整。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2015年07月14日 31,000,000.00 31,000,000.00 － 2 红利再投 2015年07月16日 855,239.04 855,239.04 － 3 赎回 2015年07月16日 80,000,000.00 80,000,000.00 － 4 赎回 2015年07月24日 3,000,000.00 3,000,000.00 － 5 红利再投 2015年08月17日 531,867.42 531,867.42 － 6 申购 2015年08月27日 27,500,000.00 27,500,000.00 － 7 红利再投 2015年09月16日 476,719.60 476,719.60 － 合计 -84,636,173.94 -84,636,173.94 注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额（不含交易费用），交易份额为确认份额。 上银慧财宝货币市场基金2015年第3季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、上银慧财宝货币市场基金相关批准文件 2、《上银慧财宝货币市场基金基金合同》 3、《上银慧财宝货币市场基金托管协议》 4、《上银慧财宝货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-60231999 上银基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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