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| 万家稳健增利债券C(519187) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 432243 | ||||||||
| 基金代码 | 519187 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家稳健增利债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 万家稳健增利债券 基金主代码 519186 交易代码 519186 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年8月12日 报告期末基金份额总额 974,911,268.55份 投资目标 严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 投资策略 在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,实现基金收益的最大化。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家稳健增利债券A 万家稳健增利债券C 下属分级基金的交易代码 519186 519187 报告期末下属分级基金的份额总额 690,513,714.99份 284,397,553.56份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 万家稳健增利债券A 万家稳健增利债券C 1．本期已实现收益 8,048,759.06 4,207,902.45 2．本期利润 12,476,166.47 7,272,546.63 3．加权平均基金份额本期利润 0.0231 0.0266 4．期末基金资产净值 888,136,983.79 363,815,816.83 5．期末基金份额净值 1.2862 1.2793 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家稳健增利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.32% 0.15% 1.31% 0.08% 1.01% 0.07% 万家稳健增利债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.21% 0.15% 1.31% 0.08% 0.90% 0.07% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2009年8月12日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐俊杰 本基金基金经理、万家货币基金基金经理、万家恒利基金基金经理 2012年3月17日 - 6年 硕士学位,曾任金元证券股份有限公司投资经理。2011年9月加入万家基金管理有限公司。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度受股市大幅下跌、经济数据不佳以及货币政策继续放松等有利因素推动，债券市场中长端品种呈现出震荡上涨的走势，各期限品种收益率均出现显著下行。本基金在三季度操作上，由于比较正确预判了债券收益率以及资金面的波动，及时提高了长久期品种债券的配置比例，并且及时大幅减持可转债的持仓，有效规避风险的同时获得了较好的回报。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,万家稳健增利债券A份额净值为1.2862元,本报告期份额净值增长率为2.32%,业绩比较基准收益率1.31%;万家稳健增利债券C份额净值为1.2793元,本报告期份额净值增长率为2.21%,业绩比较基准收益率1.31%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期数据显示经济增速依然没有得到很好的改善，需求还是非常疲软，新的增长引擎尚未能找到。财政政策的不断扩张对总需求的下滑产生一定的支撑作用，但是力度仍显不足。货币政策经过不断宽松后，边际效应也在逐步递减，对经济增长的刺激效应不强。预计宽松的货币政策仍会维持较长一段时期，较为宽裕的流动性局面不会发生太大变化。通货膨胀受需求不振影响，预计较长时间内还是会维持在一个相对较低的水平，不会对债券带来太大不利的影响。但是由于债券绝对收益率水平已经相对较低，加上四季度流动性一般相对其他季度都会相对偏紧，债券下行的空间仍需更大幅度的扩张性货币政策来打开。 基于以上的判断，在资产安全的前提下，四季度我们会密切关注经济数据的走势以及市场的动态，维持债券中性的组合久期，把仓位控制在中性偏高的水平，最大程度赚取资本利得的机会；同时密切关注转债行情走势，把可转债整体仓位控制在偏低水平，精心挑选未来有上涨空间的标的，灵活进行适度波段操作。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 845,000.00 0.06 其中：股票 845,000.00 0.06 2 固定收益投资 1,278,700,127.84 97.18 其中：债券 1,278,700,127.84 97.18 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,779,543.04 0.36 7 其他资产 31,472,516.51 2.39 8 合计 1,315,797,187.39 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 845,000.00 0.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 845,000.00 0.07 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 100,000 845,000.00 0.07 注：本基金本报告期末仅持有上述股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 74,323,482.10 5.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 353,372,000.00 28.23 其中：政策性金融债 353,372,000.00 28.23 4 企业债券 459,205,080.70 36.68 5 企业短期融资券 20,270,000.00 1.62 6 中期票据 347,696,000.00 27.77 7 可转债 18,965,565.04 1.51 8 其他 4,868,000.00 0.39 9 合计 1,278,700,127.84 102.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150209 15国开09 700,000 71,995,000.00 5.75 2 150206 15国开06 700,000 70,469,000.00 5.63 3 140203 14国开03 500,000 55,075,000.00 4.40 4 1380352 13平度国资债 500,000 53,940,000.00 4.31 5 1080083 10攀国投债 500,000 50,770,000.00 4.06 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 本期国债期货投资评价 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 198,568.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,150,361.76 5 应收申购款 5,123,586.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,472,516.51 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128009 歌尔转债 11,505,015.04 0.92 2 113008 电气转债 5,508,300.00 0.44 3 110030 格力转债 1,952,250.00 0.16 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家稳健增利债券A 万家稳健增利债券C 报告期期初基金份额总额 403,848,437.90 190,416,445.61 报告期期间基金总申购份额 434,797,501.45 129,605,376.73 减:报告期期间基金总赎回份额 148,132,224.36 35,624,268.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 690,513,714.99 284,397,553.56 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家稳健增利债券型证券投资基金2015年第3季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2015年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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