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| 广发纳指100(QDII-ETF)(159941) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 431962 | ||||||||
| 基金代码 | 159941 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发纳指100ETF 场内简称 纳指100 基金主代码 159941 交易代码 159941 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年6月10日 报告期末基金份额总额 68,052,541.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1、权益类投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制，使基金管理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 2、固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 3、衍生品投资策略 为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，以便更好地实现基金的投资目标，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。 正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的标的指数为纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index）。本基金的业绩比较基准为经汇率调整后的标的指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China(Hong Kong) 境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日) 上期金额 1.本期已实现收益 -7,138,865.45 - 2.本期利润 -6,500,856.20 - 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0473 - 4.期末基金资产净值 61,336,924.67 - 5.期末基金份额净值 0.9013 - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.09% 1.48% -2.17% 1.55% -6.92% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年6月10日至2015年9月30日） / 注：1、本基金合同于2015年6月10日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为六个月，至披露时点建仓期未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邱炜 本基金的基金经理；广发全球农业指数（QDII）的基金经理；广发纳斯达克100指数（QDII）基金的基金经理；广发美国房地产指数(QDII)基金的基金经理；广发亚太中高收益债券（QDII）基金的基金经理；广发全球医疗保健（QDII）基金的基金经理；广发生物科技指数（QDII）基金的基金经理；国际业务部副总经理；另类投资部副总经理 2015-06-10 - 8年 男，中国籍，统计学博士，持有基金业执业资格证书，2007年5月至2008年7月在摩根大通集团（纽约）任高级分析师兼助理副总裁，2008年7月至2011年6月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员，2011年6月28日起任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理，2012年8月15日起任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理，2013年8月9日起任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理，2013年11月28日起任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理，2013年12月10日起任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理，2014年1月21日起任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理，2015年1月14日起任广发基金管理有限公司另类投资部副总经理，2015年3月30日起任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理，2015年6月10日起任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 注：证券从业年限 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，纳斯达克100指数波动剧烈。7月，希腊危机峰回路转，总理齐普拉斯逐步放弃强硬立场，基本与债权人达成一致；同时，中国推出多项救市措施后股市回稳；美联储主席耶伦也重申加息步伐将十分缓慢。美国股市强劲上扬，纳斯达克100指数创出过去10年的新高！ 8月，受到卡特彼勒、3M和麦当劳业绩不如预期的原因，美股开始冲高回落；同时，大宗商品价格全线下跌引起投资者对全球经济进入通缩的担忧，美股持续下行。8月11日，中国人民银行调整在岸中间价的计算方式引起全球金融市场巨震，多个新兴市场的货币大幅下行，人民币兑美元离岸汇率更贬至6.59；随后，新兴市场货币继续崩塌，中国股市再次陷入连续暴跌，全球市场进入危机模式。美国三大股指均创出2011年9月以来最大单周跌幅。全球市场在中国人民银行降低存款准备金后趋于缓和，主要市场开始反弹。 9月，全球市场在经受8月的大波动后，投资者把焦点投向美联储的会议。9月公布的美国劳工数据不及预期基本否定了九月加息的可能性，而美联储继续保持利率不变，并且更加关注中国疲弱经济对美国经济的负面影响。美国市场也十分关注中国市场，虽然九月上旬美股大幅反弹，但是由于中国经济疲弱，市场也在月末快速回落。 总结三季度，纳斯达克100指数冲高并且大幅回落，是2010年以来表现最差的季度。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的净值增长率为-9.09%，同期业绩比较基准收益率为-2.17%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 尽管美国股市在三季度大幅回落，但是美国经济仍然是全球主要经济体中表现最好的经济体，纳斯达克100指数仍然是美国三大股指中表现得最好的指数。同时，纳斯达克100指数成分股中，科技股的基本面仍然没有改变，像FACEBOOK，GOOGLE，亚马逊等公司持续公布超预期的业绩也会继续推动美国的科技板块继续走高。未来主要的风险来自于中国经济放缓导致的全球经济放缓，但是我们相信中国政府推行改革和未来进行的刺激会降低大风险出现的可能。只要中国经济不出现巨大的金融风险，纳斯达克100指数仍会在未来有不俗的表现。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 56,956,843.38 66.36 其中：普通股 56,013,050.06 65.26 存托凭证 943,793.32 1.10 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 2,565,575.90 2.99 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,288,298.44 30.63 8 其他各项资产 15,395.31 0.02 9 合计 85,826,113.03 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 56,956,843.38 92.86 合计 56,956,843.38 92.86 注：1、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、百慕大和英国在美国上市的ADR。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 1,169,365.58 1.91 非必须消费品 11,434,246.23 18.64 必须消费品 4,229,200.44 6.90 保健 8,075,181.47 13.17 金融 - 0.00 信息技术 31,651,662.50 51.60 电信服务 397,187.16 0.65 公共事业 - - 合计 56,956,843.38 92.86 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 纳斯达克证券交易所 美国 10,696.00 7,504,863.27 12.24 2 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳斯达克证券交易所 美国 15,002.00 4,223,830.17 6.89 3 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 AMZN US 纳斯达克证券交易所 美国 877.00 2,855,762.70 4.66 4 ALPHABET INC-CL C Alphabet公司 GOOG US 纳斯达克证券交易所 美国 645.00 2,496,370.68 4.07 5 FACEBOOK INC-A Facebook公司 FB US 纳斯达克证券交易所 美国 4,239.00 2,424,203.01 3.95 6 ALPHABET INC-CL A Alphabet公司 GOOGL US 纳斯达克证券交易所 美国 544.00 2,209,109.52 3.60 7 GILEAD SCIENCES INC 吉利德科学 GILD US 纳斯达克证券交易所 美国 2,753.00 1,719,567.98 2.80 8 INTEL CORP 英特尔公司 INTC US 纳斯达克证券交易所 美国 8,917.00 1,709,652.68 2.79 9 CISCO SYSTEMS INC 思科 CSCO US 纳斯达克证券交易所 美国 9,539.00 1,592,861.57 2.60 10 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯特 CMCSA US 纳斯达克证券交易所 美国 3,967.00 1,435,382.56 2.34 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 PROSHARES ULTRA QQQ ETF 契约型开放式 ProShares Trust 2,565,575.90 4.18 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 9,079.49 3 应收股利 5,000.37 4 应收利息 1,315.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,395.31 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 263,052,541.00 本报告期基金总申购份额 2,000,000.00 减：本报告期基金总赎回份额 197,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 68,052,541.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金募集的文件 （二）《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （三）《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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