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| 广发美国房地产指数美元(QDII)A(000180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 431942 | ||||||||
| 基金代码 | 000180 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发美国房地产指数证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发美国房地产指数(QDII) 基金主代码 000179 交易代码 000179 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月9日 报告期末基金份额总额 137,483,157.54份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 投资策略 1、资产配置策略：本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 本基金对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金（包括ETF）的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 2、REIT投资策略 本基金主要采用完全复制法来跟踪MSCI美国REIT指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建组合。 当预期成份股发生调整和成份股发生分红、增发、送配等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对REIT组合进行适当调整，降低跟踪误差。 本基金对投资组合进行监控与评估时，以跟踪偏离度为核心监控指标，跟踪误差为辅助监控指标，对投资组合的日常调整就以最小化跟踪偏离度为原则，以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。 3、固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 4、衍生品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品规避外汇风险及其他相关风险。 业绩比较基准 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数（MSCI US REIT Net Daily Total Return Index）。 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日) 上期金额 1.本期已实现收益 1,711,914.57 - 2.本期利润 7,602,970.35 - 3.加权平均基金份额本期利润 0.0548 - 4.期末基金资产净值 169,232,284.13 - 5.期末基金份额净值 1.231 - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.76% 1.25% 4.37% 1.23% 1.39% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发美国房地产指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年8月9日至2015年9月30日） / 注：本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邱炜 本基金的基金经理；广发标普全球农业指数（QDII）基金的基金经理；广发纳斯达克100指数（QDII）基金的基金经理；广发亚太中高收益债券（QDII）基金的基金经理；广发全球医疗保健（QDII）基金的基金经理；广发生物科技指数（QDII）基金的基金经理；广发纳指100ETF基金的基金经理；国际业务部副总经理；另类投资部副总经理 2013-08-09 - 8年 男，中国籍，统计学博士，持有基金业执业资格证书，2007年5月至2008年7月在摩根大通集团（纽约）任高级分析师兼助理副总裁，2008年7月至2011年6月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员，2011年6月28日起任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理，2012年8月15日起任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理，2013年8月9日起任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理，2013年11月28日起任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理，2013年12月10日起任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理，2014年1月21日起任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理，2015年1月14日起任广发基金管理有限公司另类投资部副总经理，2015年3月30日起任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理，2015年6月10日起任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发美国房地产指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，美国房地产信托指数宽幅震荡。7月，希腊危机峰回路转，总理齐普拉斯逐步放弃强硬立场，基本与债权人达成一致；同时，中国推出多项救市措施后股市回稳；美联储主席耶伦也重申加息步伐将十分缓慢。全球避险情绪浓厚让美国10年期国债收益率持续走低。 8月，受到卡特彼勒、3M和麦当劳业绩未如理想的影响，市场担心全球经济疲软，10年期国债收益率继续下行。同时，大宗商品价格全线下跌引起投资者对全球经济进入通缩的担忧。8月11日，中国人民银行调整在岸中间价的计算方式引起全球金融市场巨震，多个新兴市场的货币大幅下行，人民币兑美元离岸汇率更贬至6.59。随后，新兴市场货币继续崩塌，中国股市再次陷入连续暴跌，全球市场进入危机模式。房产指数因为全球恐慌性抛售连续大跌。 9月，全球市场在经受8月的大波动后，投资者把焦点投向美联储的会议。但是债券市场十分担心美国于9月加息，而且由于多个国家汇率疲软，多国央行抛售美国国债释放外汇储备捍卫本国货币，10年国债收益率上行，美国房产信托指数也表现疲软。随后，美联储继续保持利率不变，而且更加关注中国疲弱经济对美国经济的负面影响。美国加息的疑虑打消，10年期国债再次迎来买盘，收益率再次大幅下行，房产指数也随之上行。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的净值增长率为5.76%，同期业绩比较基准收益率为4.37%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球经济疲软，但是美国房屋的开工量继续上涨并且创出2008年以来新高，表明美国的房地产市场复苏良好。同时美国十年期国债收益率下行也为房产指数提供正面的支持，随着失业率继续下行，美国人均收入增加，房产的购买和置业需求也持续增加，未来美国房地产指数也会持续看好。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 158,862,842.08 92.78 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 158,862,842.08 92.78 2 基金投资 1,689,552.63 0.99 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,862,429.09 3.42 8 其他各项资产 4,813,179.84 2.81 9 合计 171,228,003.64 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 158,862,842.08 93.87 合计 158,862,842.08 93.87 注：国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必须消费品 - - 必须消费品 - - 保健 - - 金融 158,862,842.08 93.87 信息技术 - - 电信服务 - - 公共事业 - - 合计 158,862,842.08 93.87 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 SIMON PROPERTY GROUP INC 西蒙房地产集团公司 SPG US 纽约证券交易所 美国 11,332.00 13,243,686.14 7.83 2 PUBLIC STORAGE - PSA US 纽约证券交易所 美国 5,356.00 7,210,471.72 4.26 3 EQUITY RESIDENTIAL 公寓物业权益信托 EQR US 纽约证券交易所 美国 13,240.00 6,326,877.73 3.74 4 WELLTOWER INC Welltower股份有限公司 HCN US 纽约证券交易所 美国 12,750.00 5,492,537.26 3.25 5 AVALONBAY COMMUNITIES INC AvalonBay社区股份有限公司 AVB US 纽约证券交易所 美国 4,820.00 5,360,237.49 3.17 6 PROLOGIS INC 普洛斯公司 PLD US 纽约证券交易所 美国 19,084.00 4,722,423.01 2.79 7 VENTAS INC Ventas 公司 VTR US 纽约证券交易所 美国 12,030.00 4,290,072.17 2.54 8 BOSTON PROPERTIES INC 波士顿地产公司 BXP US 纽约证券交易所 美国 5,597.00 4,215,536.82 2.49 9 HCP INC HCP公司 HCP US 纽约证券交易所 美国 16,825.00 3,986,825.50 2.36 10 EQUINIX INC Equinix公司 EQIX US 纳斯达克证券交易所 美国 2,073.00 3,605,318.94 2.13 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 VANGUARD REIT ETF ETF 契约型开放式 The Vanguard Group 1,689,552.63 1.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,957,857.81 3 应收股利 608,928.87 4 应收利息 644.26 5 应收申购款 1,182,915.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 62,832.98 8 其他 - 9 合计 4,813,179.84 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 141,315,771.97 本报告期基金总申购份额 37,624,382.54 减：本报告期基金总赎回份额 41,456,996.97 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 137,483,157.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发美国房地产指数证券投资基金募集的文件； 2.《广发美国房地产指数证券投资基金基金合同》； 3.《广发美国房地产指数证券投资基金托管协议》； 4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.《广发美国房地产指数证券投资基金招募说明书》及其更新版； 6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照； 7.基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇一五年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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