最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通动力先锋混合A/B(161609) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 43159 | ||||||||
| 基金代码 | 161609 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通动力先锋股票型证券投资基金2008年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二○○八年八月二十七日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 目录 一、基金简介............................................................ 1 （一）基金基本情况.......................................................1 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征.................1 （三）基金管理人概况.....................................................1 （四）基金托管人概况.....................................................1 （五）信息披露...........................................................2 （六）注册登记机构概况...................................................2 二、主要财务指标和基金净值表现.......................................... 2 （一）主要财务指标.......................................................2 （二）基金净值表现.......................................................2 三、管理人报告.......................................................... 3 （一）基金管理人及基金经理简介...........................................3 （二）基金运作合规性说明.................................................3 （三）公平交易制度执行及异常交易情况说明.................................3 （四）基金经理报告.......................................................4 四、托管人报告.......................................................... 5 五、财务会计报告........................................................ 6 （一）会计报表...........................................................6 （二）会计报表附注.......................................................8 六、投资组合报告....................................................... 15 七、基金份额持有人户数、持有人结构..................................... 19 八、开放式基金份额变动................................................. 19 九、重大事项揭示....................................................... 19 十、备查文件目录....................................................... 21 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称：融通动力先锋股票型证券投资基金基金简称：融通动力先锋交易代码： 161609基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2006年11月15日期末基金份额总额：3,648,309,244.13份基金合同存续期：不定期 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 投资目标：本基金为主动式股票型基金，主要投资于制造业和服务行业中价值暂时被市场低估的股票，分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引擎——“制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业）”的高速成长，力争在控制风险并保持良好流动性的前提下，追求稳定的、优于业绩基准的回报，为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。 投资策略：价值低估和业绩增长是推动股价上涨的核心动力。在股价波动与上市公司基本面相关性日益密切的资本市场上，投资于推动经济增长的主要产业部门，可分享该产业部门成长性持续优于经济整体水平而获得的较为显著的超额收益。我们相信，在中国工业化深化阶段，作为经济主要推动力的制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业），将是高速发展的产业领域，其增长速度将持续高于GDP增长速度。这两个行业中的价值成长型上市公司兼具良好的盈利性和成长性，长期成长前景良好，代表着中国经济增长的方向，是推动经济增长的中坚力量。本基金通过投资于制造业和服务业两大领域中价值暂时被市场低估的股票，分享中国经济和资本市场高速成长硕果，以获取丰厚的资产增值机会。 业绩比较基准：新华富时A600指数收益率×80%＋新华雷曼中国全债指数收益率×20%风险收益特征：属高风险高收益产品。 （三）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层邮政编码：518053法定代表人：孟立坤信息披露负责人：吴冶平电话：(0755)26948666传真：(0755)26935005电子信箱：service@mail.rtfund.com （四）基金托管人概况 名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行）注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码：100032法定代表人：姜建清信息披露负责人：蒋松云电话：(010)66106720传真：(010)66106904电子邮箱：custody@icbc.com.cn （五）信息披露 信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》基金管理人互联网网址：http://www.rtfund.com报告备置地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层融通基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55 号中国工商银行资产托管部 （六）注册登记机构概况 注册登记机构：融通基金管理有限公司 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 二、主要财务指标和基金净值表现 （单位：人民币元）重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日 本期利润 -4,325,773,227.98 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 127,728,920.07 加权平均份额本期利润 -1.1641 期末可供分配利润 1,071,718,704.40 期末可供分配份额利润 0.2937 期末基金资产净值 4,720,027,948.53 期末基金份额净值 1.294 加权平均净值利润率 -56.06% 本期份额净值增长率 -44.31% 份额累计净值增长率 66.06% （二）基金净值表现 1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去1 个月 -18.20% 2.76% -18.18% 2.82% -0.02% -0.06% 过去3 个月 -24.34% 2.52% -21.83% 2.68% -2.51% -0.16% 过去6 个月 -44.31% 2.43% -39.03% 2.50% -5.28% -0.07% 过去1 年 -16.70% 2.27% -20.45% 2.13% 3.75% 0.14% 自基金合同生效起至今 66.06% 2.22% 62.01% 2.05% 4.05% 0.17% 2、基金份额净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图(2006年11月15日至2008年6月30日) 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。公司股东为：河北证券有限责任公司、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.），新时代证券有限责任公司。 截止2008年6月30日，公司管理的基金共有八只，一只为封闭式基金：基金通乾，七只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金(LOF)，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成,融通领先成长基金(LOF)由封闭式基金基金通宝转型而来。 2、基金管理小组简介 陈晓生先生，1972 年生，经济学硕士，13 年证券从业经验。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司，历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003 年2 月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监，现任公司总经理助理、融通蓝筹成长基金基金经理同时兼任日兴黄河基金融通模拟组合组合经理。 鲁万峰先生，1971 年生，经济学硕士，12年证券从业经验。1989 年至1993 年就读于北方交通大学物资管理工程系，获工学学士学位；2002 年至2004 年就读于中国社会科学院研究生院，获经济学硕士学位。1995 年至1998 年就职于中行深圳国际信托咨询有限公司，任项目经理及出市代表，其间曾于深圳证券交易所、深圳有色金属期货联合交易所和海南中商期货交易所任出市代表；1998 年至2001 年就职于北京华融投资管理有限公司，历任研究员、研究发展部副经理等职务；2001 年至2006 年就职于中国人保资产管理有限公司，任权益投资部投资经理；2006年6 月至今就职于融通基金管理有限公司，任职基金管理部总监助理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）公平交易制度执行及异常交易情况说明 1、公平交易制度执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 2、本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较本基金管理人旗下其他与本基金投资风格相似的基金及其业绩比较如下： 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通动力先锋证券投资基金 -44.31% 融通领先成长证券投资基金 -39.27% 融通行业景气证券投资基金 -43.28% 本基金与其他投资风格相似的基金之间业绩差异超过5%的为融通领先成长证券投资基金，具体差异为-5.04%，其中资产配置贡献差异0.41%，行业配置贡献差异-2.53%，个股选择贡献差异为-3.98%，其他因素差异1.06%。 3、异常交易专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 （四）基金经理报告 1、2008年上半年证券市场回顾 2008年上半年，中国股票市场出现了大逆转，一改06、07年的牛市态势，出现各投资机构和广大投资者始料未及的单边下跌趋势。沪综指上半年跌去48%，沪深300指数也录得 47.7%的跌幅，中国股票市场成为全球最“熊”的市场之一。 我们认为，复杂多变的国际经济和金融形势；中国经济增长方式转型及产业升级带来的宏观面的不确定性；各生产要素成本上升给实体经济盈利能力带来的挑战以及产业资本与金融资本互动制度的缺失是导致2007年第四季度以来中国股票市场进入大级别“熊市”的四个主要诱因。 在过去的半年中，国际经济和金融形势扑朔迷离、我国为防止经济过热而实施从紧货币政策所带来的宏观面的不确定性、各生产要素成本上升以及由此带来的对上市公司盈利能力的悲观预期、大小非上市及由此变得日益突出的产业资本与金融资本之间定价模式的冲突和互动制度的缺失严重打击金融资本的投资信心。短短的8个月中，股指跌幅高达56%也是世界股市中少见的波动，系统性风险成了上半年中国股票市场的主要风险，仓位高低成为决定各个组合损失程度的最关键要素。 2、基金操作回顾 今年上半年，动力先锋组合业绩表现很不理想。我们的仓位选择以及中、长期持有质优成长股的投资策略遭受严重挑战，在单边下跌的市场中，高仓位给组合带来大幅度的亏损，与此同时，组合结构的调整也没有体现出良好的抗跌能力。 尽管我们较早意识到市场风险的来临，也在一月份便开始控制组合的风险暴露程度，但我们对于系统性风险估计不足以及资产配置上的偏差给组合造成较大的损失。 在仓位选择方面，尽管我们也认识到全流通条件下金融资本与产业资本之间存在较大的定价模式的差异，但我们在作出仓位选择时仍然较多的基于金融资本的定价模式，认识和执行之间存在一定的差距，没有真正做到“知行合一”，最终造成过早提高组合股票仓位水平。 在股票选择方面，尽管我们意识到必须控制风险，且主动降低组合的风险暴露，但由于一直重配金融行业特别是其中的银行资产，也给组合带来较大的损失。 3、2008年下半年投资展望 国际形势仍不明朗，金融危机尚未解除。由于美国过度的金融创新及其巨额的双赤字所 引发的金融危机已经对国际金融造成严重的冲击，未来是否还会更加严重尚需观察，至少目前仍然不能确定最坏的日子已经过去。 经济增长方式转型及产业升级需要较长的转型期。中国经济发展的内在规律表明重化工业化仍然是我们无法逾越的阶段，但生产要素的制约要求我们必须转变经济增长方式，实现产业升级。尽管我们可以借助收购、兼并国外具有技术而缺乏市场空间的技术领先型企业等方式迅速实现部分产业的技术进步，但产业升级、增长方式转型不可能一蹴而就，需要一个较长期的过程。 各生产要素成本上升给实体经济盈利能力带来的挑战仍将继续。中国经济进入重化工业化后，各生产要素成本的上升将是一个必然过程，这方面我们并没有太多的担忧，因为这毕竟是任何一个大国经济体在深化工业化过程中都必须经历的过程，也就是所谓的“成长的烦恼”。我们必须重视但要避免夸大各生产要素成本上升给实体经济盈利能力带来的压力，同时也不要小看企业生产效率的提高所带来的成本“耐受力”的提升。 产业资本与金融资本互动制度仍然缺失。我们一直认为，如果仅仅是经济周期问题，或是国际经济和金融形势的影响，亦或对上市公司盈利能力下降的担忧等种种不利因素，都不足以在这么短的时间内致使中国股票市场出现如此大幅度的调整。市场自身存在的制度性缺失也是市场出现深幅调整的深刻内因。我们关注到，近来市场已经出现了一些可喜的变化，一是管理层出台大小非减持的大宗交易规则，二是部分上市公司的大非主动延长锁定期或提高减持价格，这些现象都表明市场正在努力探索新的金融资本与实业资本的互动模式。但就目前的机制来看，仍然无法改变金融资本在与实业资本的搏弈中始终处于“被动”与“无奈”的处境：当两者利益出现冲突时，金融资本除了“用脚投票”外，仍然很难找到更为有效的办法来应对。 与此同时，产业资本与金融资本各自的价值投资区仍未有效接轨。目前市场估值水平已经回落到较低的水平：至6月底，沪深300指数过去12个月滚动PE为20.2倍，2008预期PE为17.17倍。从金融资本的角度判断，市场已经具有明显的相对投资价值，不但大部分质优股的中、长期预期回报已经远远超越固定收益回报，而且当前部分企业经过大幅调整后，总市值已经接近或低于清算价值，正逐步显示出其绝对投资价值。与此同时，从实业资本的角度看，尽管市场估值水平已经大幅度降低，但整体估值水平离实业资本所要求的价值投资区仍然存在一定的距离。 综合分析，我们认为，在估值水平大幅降低、A-H股价格倒挂、部分个股逐步显现出绝对投资价值等情况下，如果政策面能相应配合，相信下半年市场经过逐步积聚反弹动力后有可能出现较强的反弹行情。但是，我们也必须认识到，由于市场规则重构尚未完成、宏观经济未有明确的方向以及上市公司盈利前景没有恢复乐观等因素的影响，市场要出现大的投资机会仍需假以时日。 4、2008年下半年操作计划 我们一直坚持的，在战略配置的基础上精选个股、通过精选并中长线持有服务业和制造业中具有特质的质优公司以获得长期增值的模式，在过去的半年中受到严重的挑战，在单边熊市中这一策略面临较大的困难。 尽管我们认为，从长期的角度看，在战略配置的基础上精选个股的投资策略仍然是可以胜出的策略，但在单边熊市中，我们必须提高策略的灵活性，强化波段管理能力。 下半年，管理人将从以下几方面优化投资策略：首先，要进一步侧重“精选”弱化“配置”；其次，中长线持有与波段管理相结合；其三，以实业资本的眼光为主，更倾向于实业资本的估值标准；最后，绝对收益与相对收益相结合，更加注重绝对收益。 在资产结构方面，我们认为基于解决中国能源问题的资产、具有技术优势和产业升级能力且估值偏低的先进制造业、大消费类资产均是我们重点关注的领域。 四、托管人报告 2008年上半年，本托管人在融通动力先锋股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2008年上半年，融通动力先锋股票型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通动力先锋股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。 本托管人依法对融通基金管理有限公司在2008年上半年所编制和披露的融通动力先锋股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部2008 年 8 月20 日 五、财务会计报告 （一）会计报表 融通动力先锋股票型证券投资基金 资产负债表 二〇〇八年六月三十日 单位：人民币元 附注 2008 年6 月30 日 2007 年12 月31 日 资产： 银行存款 303,646,470.73 1,215,394,017.08 结算备付金 3,343,624.15 757,810.51 存出保证金 4,922,095.13 2,909,676.86 交易性金融资产 5（1） 4,291,727,529.56 9,564,079,070.62 其中：股票投资 4,003,457,529.56 9,564,079,070.62 债券投资 288,270,000.00 资产支持证券投资 衍生金融资产 7,311,975.00 买入返售金融资产 应收证券清算款 120,000,000.00 应收利息 5（2） 4,466,209.21 348,666.93 应收股利 4,304,438.26 应收申购款 5,389,937.43 23,909,632.09 其他资产 资产总计 4,737,800,304.47 10,814,710,849.09 负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 50,769,603.79 应付赎回款 4,650,918.97 44,606,338.34 应付管理人报酬 6,454,598.61 12,922,882.14 应付托管费 1,075,766.42 2,153,813.69 应付销售服务费 应付交易费用 5（3） 4,085,571.08 1,642,215.50 应交税费 应付利息 应付利润 其他负债 5（4） 1,505,500.86 1,344,395.86 负债合计 17,772,355.94 113,439,249.32 所有者权益： 实收基金 5（5） 3,648,309,244.13 3,862,659,501.20 未分配利润 1,071,718,704.40 6,838,612,098.57 所有者权益合计 4,720,027,948.53 10,701,271,599.77 负债和所有者权益总计 4,737,800,304.47 10,814,710,849.09 基金份额净值 1.294 2.770 融通动力先锋股票型证券投资基金 经营业绩表 自二〇〇八年一月一日至二〇〇八年六月三十日止期间 单位：人民币元 项目 附注 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日 一、收入 -4,207,319,281.91 2,632,288,543.91 1. 利息收入 11,040,708.94 2,753,760.21 其中：存款利息收入 5,634,016.61 2,747,224.33 债券利息收入 5,406,692.33 6,535.88 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 2. 投资收益（损失以“-” 填列） 232,706,041.01 2,162,377,035.53 其中：股票投资收益 5（6） 194,334,855.28 2,093,299,997.78 债券投资收益 5（7） -512,150.54 132,085.67 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 5（8） 11,460,592.10 55,851,826.50 股利收益 27,422,744.17 13,093,125.58 3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 5（9） -4,453,502,148.05 459,953,667.81 4. 其他收入（损失以“-” 号填列） 5（10） 2,436,116.19 7,204,080.36 二、费用 118,453,946.07 84,491,059.47 1. 管理人报酬 57,954,856.30 42,746,083.03 2. 托管费 9,659,142.78 7,124,347.27 3. 销售服务费 4. 交易费用 50,596,025.79 34,396,142.07 5. 利息支出 其中：卖出回购金融资产支出 6. 其他费用 5（11） 243,921.20 224,487.10 三、利润总额 -4,325,773,227.98 2,547,797,484.44 融通动力先锋股票型证券投资基金所有者权益（基金净值）变动表自二〇〇八年一月一日至二〇〇八年六月三十日止期间单位：人民币元 项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,862,659,501.20 6,838,612,098.57 10,701,271,599.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） -4,325,773,227.98 -4,325,773,227.98 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -214,350,257.07 -413,116,178.70 -627,466,435.77 其中：1 、基金申购款 842,836,789.56 823,766,009.57 1,666,602,799.13 2 、基金赎回款 -1,057,187,046.63 -1,236,882,188.27 -2,294,069,234.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 -1,028,003,987.49 -1,028,003,987.49 五、期末所有者权益（基金净值） 3,648,309,244.13 1,071,718,704.40 4,720,027,948.53 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日 一、期初所有者权益（基金净值） 4,716,776,538.49 1,116,882,555.45 5,833,659,093.94 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 2,547,797,484.44 2,547,797,484.44 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -2,217,691,605.03 -977,899,225.06 -3,195,590,830.09 其中：1 、基金申购款 1,745,309,105.18 822,237,970.97 2,567,547,076.15 2 、基金赎回款 -3,963,000,710.21 -1,800,137,196.03 -5,763,137,906.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 -557,589,347.16 -557,589,347.16 五、期末所有者权益（基金净值） 2,499,084,933.46 2,129,191,467.67 4,628,276,401.13 所附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）会计报表附注 (除特别说明外，金额单位为人民币元) 8 1、基金的基本情况 本基金由基金管理人按照《证券投资基金基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和基金合同等有关规定，并经中国证监会《关于同意融通动力先锋股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字［2006］183 号）和《关于同意融通动力先锋股票型证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函［2006］237 号）核准发售，并于2006年11月15日合同生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金首次设立募集不包括认购资金利息份额部分共募集3,363,270,255.72份基金份额，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证。本基金募集期认购资金利息折份额部分为1,010,192.51份基金份额，基金成立日本基金份额总额为3,364,280,448.23份。本基金基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》、《融通动力先锋股票型证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。 2、主要会计政策、会计估计及其变更 本报告期内本基金会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 在编制本报告期财务报表时，对2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字及会计报表项目，已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及其他相关规定和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，进行追溯调整并重新列报。 3、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 4、关联方关系及关联方交易 (1) 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人股东 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 新时代证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金本基金在2008年上半年度租用的关联方席位为新时代证券的席位。本报告期基金通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金如下： 新时代 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日 占本期股 占本期债 占本期权 债券回 占本期债 占本期佣 证券 买卖股票 票交易成 买卖债券 券交易成 买卖权证 证交易成 购 券回购成 佣金 金总量的 成交量 交量比例 成交量 交量比例 成交量 交量比例 成交量 交量比例 比例 6,165,988,642.32 42.67% 122,536,426.30 98.39% 45,130,036.91 91.86% 5,241,050.21 43.30% 2007年同期无通过关联方席位进行证券交易的情况。 股票及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 1 (3) 关联方报酬 2 A．基金管理人报酬基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本报告期应支付基金管理人管理费共计人民币57,954,856.30元（2007年同期：42,746,083.03元）。 B．基金托管人报酬基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工 作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本报告期应支付基金托管人托管费共计人民币9,659,142.78元(2007年同期：7,124,347.27元)。 C．由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业存款利率计息，本报告期末由基金托管人保管的银行存款余额为303,646,470.73元(2007年6月30日：281,048,025.92元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为5,527,068.54元（2007年同期2,612,540.63元）。 （4）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期及上年度同期与基金托管人中国工商银行进行的银行间同业市场交易明细如下： 2008年1月1日 2007年1月1日 至2008年6月30日 至2007年6月30日 买入债券结算金额 384,820,429.51 1 各关联方投资本基金情况 2 A.本基金管理人在本报告期内及上年度同期均未持有本基金份额 3 B．基金管理公司主要股东及其控制机构在本报告期末及上年度同期均未持有本基金份 额5、基金会计报表重要项目说明 1 交易性金融资产 （2）应收利息 （3）应付交易费用 2 其他负债 3 实收基金 4 股票投资收益 项目 2008 年6 月30 日 成本 公允价值 估值增值 股票投资 5,282,499,927.04 4,003,457,529.56 -1,279,042,397.48 债券投资 交易所市场 银行间市场 288,299,474.51 288,270,000.00 -29,474.51 合计 288,299,474.51 288,270,000.00 -29,474.51 资产支持证券投资 合计 5,570,799,401.55 4,291,727,529.56 -1,279,071,871.99 项目 2008 年6 月30 日 应收银行存款利息 85,346.87 应收清算备付金利息 1,354.14 应收债券利息 4,379,508.20 项目 2008 年6 月30 日 中信建投证券有限责任公司 298,493.34 国泰君安证券股份有限公司 823,137.39 中信证券股份有限公司 414,861.76 申银万国证券股份有限公司 363,839.78 恒泰证券有限责任公司 118,735.47 中国建银投资证券有限责任公司 299,324.32 招商证券股份有限公司 25,510.59 新时代证券股份有限公司 1,277,198.68 平安证券有限责任公司 259,873.89 信泰证券有限责任公司 204,195.86 银行间交易费用 400.00 合计 4,085,571.08 项目 2008 年6 月30 日 应付券商席位保证金 1,250,000.00 应付赎回费 18,281.10 预提费用 237,219.76 其中：审计费用 83,541.64 帐户维护费 4,500.00 信息披露费 149,178.12 合计 1,505,500.86 项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日 期初基金份额 3,862,659,501.20 本年申购 842,836,789.56 其中：红利再投资 450,623,695.33 本年赎回 1,057,187,046.63 期末基金份额 3,648,309,244.13 项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日 卖出股票成交金额 7,941,832,189.78 减：卖出股票成本总额 7,747,497,334.50 股票投资收益 194,334,855.28 注：本基金本报告期无因股权分置改革而获得非流通股股东支付给流通股股东的现金对价。 （7）债券投资收益 （8）衍生金融工具收益 2 公允价值变动损益 3 其他收入本报告期内的其他收入项金额均为基金赎回费按25%的比例归入基金资产的部分。 4 其他费用 5 收益分配 项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日 卖出及到期兑付债券结算金额 221,995,299.91 减：卖出及到期兑付债券成本总额 221,052,869.06 减：应收利息总额 1,454,581.39 债券投资 -512,150.54 项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日 卖出权证成交金额 49,129,280.78 减：卖出权证成本总额 37,668,688.68 衍生工具收益 11,460,592.10 项目名称 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日 交易性金融资产 —— 股票投资 -4,446,160,698.54 —— 债券投资 -29,474.51 —— 资产支持证券投资 衍生工具 —— 权证投资 -7,311,975.00 交易性金融负债 合计 -4,453,502,148.05 项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日 信息披露费 149,178.12 审计费用 83,541.64 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 2,201.44 合计 243,921.20 分红公告日 权益登记日 每10 份基金份额分配收益 收益分配总金额 第一次分红 2008-4-16 2008-4-21 3.00 1,028,003,987.49 累计收益分配金额 3.00 1,028,003,987.49 6、流通受限制不能自由转让的基金资产 1 截至2008年6月30日，本基金持有以下因讨论重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。 2 基金作为特定投资者，认购的由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。截至2008年6月30日，本基金持有的非公开发行股票明细如下： 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 000792 盐湖钾肥 08/06/26 筹划重大资产重组 88.12 未知 未知 100,000 8,934,600.23 8,812,000.00 股票代码 股票名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 002024 苏宁电器 08/05/22 09/05/22 非公开流通受限 45.00 41.30 1,000,000 45,000,000.00 41,300,000.00 7、风险管理 （1）风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 （2）信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的10%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 （3）流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除在附注6中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的国债资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 （4）市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 A．市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%，债券为0-40%，权证的投资比例为基金净资产的 0-3%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 2008 年6 月30 日 2007 年12 月31 日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 -股票投资 4,003,457,529.56 84.82% 9,564,079,070.62 89.37% -债券投资 288,270,000.00 6.11% - - 衍生金融资产 7,311,975.00 0.07% 合计 4,291,727,529.56 90.93% 9,571,391,045.62 89.44% 于2008年6月30日，若本基金业绩比较基准的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约2.24亿元（2007年12月31日：6.63亿元）；反之，若本基金业绩比较基准的公允价值下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约2.24亿元（2007年12月31日：6.63亿元）。 B．利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 2008 年6 月30 日 6 个月以内 6 个月至1 年 1 年至5 年 不计息 合计 资产 银行存款 303,646,470.73 303,646,470.73 结算备付金 3,343,624.15 3,343,624.15 存出保证金 4,922,095.13 4,922,095.13 交易性金融资产 4,291,727,529.56 4,291,727,529.56 衍生金融资产 应收证券清算款 120,000,000.00 120,000,000.00 应收利息 4,466,209.21 4,466,209.21 应收股利 4,304,438.26 4,304,438.26 应收申购款 5,389,937.43 5,389,937.43 资产总计 306,990,094.88 4,430,810,209.59 4,737,800,304.47 负债 应付证券清算款 应付赎回款 4,650,918.97 4,650,918.97 应付管理人报酬 6,454,598.61 6,454,598.61 应付托管费 1,075,766.42 1,075,766.42 应付交易费用 4,085,571.08 4,085,571.08 其他负债 1,505,500.86 1,505,500.86 负债总计 17,772,355.94 17,772,355.94 利率敏感度缺口 306,990,094.88 4,413,037,853.65 4,720,027,948.53 2007 年12 月31 日 6 个月以内 6 个月至1 年 1 年至5 年 不计息 合计 资产 银行存款 1,215,394,017.08 1,215,394,017.08 结算备付金 757,810.51 757,810.51 存出保证金 2,909,676.86 2,909,676.86 交易性金融资产 9,564,079,070.62 9,564,079,070.62 衍生金融资产 7,311,975.00 7,311,975.00 应收利息 348,666.93 348,666.93 应收申购款 23,909,632.09 23,909,632.09 资产总计 1,216,151,827.59 9,598,559,021.50 10,814,710,849.09 负债 应付证券清算款 50,769,603.79 50,769,603.79 应付赎回款 44,606,338.34 44,606,338.34 应付管理人报酬 12,922,882.14 12,922,882.14 应付托管费 2,153,813.69 2,153,813.69 应付交易费用 1,642,215.50 1,642,215.50 其他负债 1,344,395.86 1,344,395.86 负债总计 113,439,249.32 113,439,249.32 利率敏感度缺口 1,216,151,827.59 9,485,119,772.18 10,701,271,599.77 于2008年6月30日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约43.77万元；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约43.60万元。 于2007 年12 月31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 C．外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。8、其他重大事项经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由3‰调整为1‰。 六、投资组合报告（一）本报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 306,990,094.88 6.48% 股票投资市值 4,003,457,529.56 84.50% 债券投资市值 288,270,000.00 6.08% 权证投资市值 其他资产 139,082,680.03 2.94% 资产合计 4,737,800,304.47 100.00% （二）期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 184,652,500.00 3.91% C 制造业 1,850,917,648.50 39.21% C0 食品、饮料 720,349,557.99 15.26% C1 纺织、服装、皮毛 16,040,000.00 0.34% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,812,000.00 0.19% C5 电子 C6 金属、非金属 303,366,658.54 6.43% C7 机械、设备、仪表 491,924,151.90 10.42% C8 医药、生物制品 308,261,130.29 6.53% C99 其他制造业 2,164,149.78 0.05% D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 9,360,000.00 0.20% F 交通运输、仓储业 G 信息技术业 215,809,963.17 4.57% H 批发和零售贸易 278,964,884.22 5.91% I 金融、保险业 1,078,290,003.63 22.84% J 房地产业 226,428,543.94 4.80% K 社会服务业 158,746,111.10 3.36% L 传播与文化产业 287,875.00 0.01% M 综合类 合计 4,003,457,529.56 84.82% （三）本报告期末股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占净值比例 1 600036 招商银行 15,000,000 351,300,000.00 7.44% 2 000568 泸州老窖 9,877,680 297,219,391.20 6.30% 3 600519 贵州茅台 2,100,000 291,018,000.00 6.17% 4 600000 浦发银行 12,200,000 268,400,000.00 5.69% 5 002024 苏宁电器 6,000,000 247,800,000.00 5.25% 6 600690 青岛海尔 22,052,119 194,940,731.96 4.13% 7 000983 西山煤电 3,693,050 184,652,500.00 3.91% 8 000001 深发展Ａ 8,390,469 162,187,765.77 3.44% 9 000423 东阿阿胶 6,171,876 159,234,400.80 3.37% 10 000651 格力电器 4,600,000 143,980,000.00 3.05% 11 600030 中信证券 5,500,000 131,560,000.00 2.79% 12 000012 南玻Ａ 8,375,534 124,041,658.54 2.63% 13 000538 云南白药 4,355,361 117,986,729.49 2.50% 14 000002 万科Ａ 13,000,000 117,130,000.00 2.48% 15 000063 中兴通讯 1,839,053 115,124,717.80 2.44% 16 000069 华侨城Ａ 10,120,322 102,316,455.42 2.17% 17 600048 保利地产 7,191,400 97,011,986.00 2.06% 18 601318 中国平安 1,889,611 93,082,237.86 1.97% 19 600550 天威保变 2,727,137 84,050,362.34 1.78% 20 600005 武钢股份 8,000,000 78,080,000.00 1.65% 21 601628 中国人寿 3,000,000 71,760,000.00 1.52% 22 000869 张裕Ａ 1,000,000 66,000,000.00 1.40% 23 000825 太钢不锈 5,500,000 59,565,000.00 1.26% 24 002183 怡亚通 2,510,216 56,429,655.68 1.20% 25 600887 伊利股份 2,771,183 45,253,418.39 0.96% 26 600231 凌钢股份 4,000,000 41,680,000.00 0.88% 27 002194 武汉凡谷 2,094,019 39,765,420.81 0.84% 28 600875 东方电气 1,300,000 38,675,000.00 0.82% 29 600050 中国联通 5,539,961 36,951,539.87 0.78% 30 000061 农产品 1,538,247 31,164,884.22 0.66% 31 600169 太原重工 1,351,699 30,278,057.60 0.64% 32 600118 中国卫星 1,432,653 23,968,284.69 0.51% 33 600779 水井坊 999,940 20,858,748.40 0.44% 34 600161 天坛生物 1,500,000 18,780,000.00 0.40% 35 600295 鄂尔多斯 1,000,000 16,040,000.00 0.34% 36 600325 华发股份 1,155,838 12,286,557.94 0.26% 37 600750 江中药业 1,000,000 12,260,000.00 0.26% 38 601186 中国铁建 1,000,000 9,360,000.00 0.20% 39 000792 盐湖钾肥 100,000 8,812,000.00 0.19% 40 002003 伟星股份 150,917 2,164,149.78 0.05% 41 002238 天威视讯 23,500 287,875.00 0.01% （四）本报告期股票投资组合的重大变动 （1） 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 （2）本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 2 本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 601628 中国人寿 417,367,241.28 3.90% 2 600000 浦发银行 404,196,837.19 3.78% 3 000002 万科Ａ 267,440,210.48 2.50% 4 000012 南玻Ａ 261,089,478.58 2.44% 5 000568 泸州老窖 229,653,650.64 2.15% 6 600030 中信证券 221,099,464.56 2.07% 7 002024 苏宁电器 220,510,829.58 2.06% 8 601318 中国平安 216,936,796.28 2.03% 9 600016 民生银行 199,692,894.77 1.87% 10 600550 天威保变 174,555,550.28 1.63% 11 600309 烟台万华 164,888,546.57 1.54% 12 000069 华侨城Ａ 162,225,068.15 1.52% 13 000825 太钢不锈 155,530,931.32 1.45% 14 600005 武钢股份 146,857,040.32 1.37% 15 000538 云南白药 144,560,192.89 1.35% 16 600879 火箭股份 144,277,362.01 1.35% 17 600048 保利地产 137,098,133.06 1.28% 18 000423 东阿阿胶 136,291,528.11 1.27% 19 600036 招商银行 135,732,604.72 1.27% 20 000063 中兴通讯 125,124,830.26 1.17% 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 600030 中信证券 843,519,121.37 7.88% 2 600029 南方航空 495,916,378.04 4.63% 3 000002 万科Ａ 441,215,335.51 4.12% 4 000001 深发展Ａ 429,571,702.63 4.01% 5 000825 太钢不锈 303,369,447.28 2.83% 6 600005 武钢股份 275,636,169.26 2.58% 7 601628 中国人寿 268,223,034.42 2.51% 8 600739 辽宁成大 266,192,585.29 2.49% 9 601166 兴业银行 251,238,125.83 2.35% 10 000623 吉林敖东 246,248,232.33 2.30% 11 600036 招商银行 242,417,001.79 2.27% 12 601088 中国神华 240,826,210.43 2.25% 13 600547 山东黄金 198,315,813.31 1.85% 14 000402 金融街 181,881,886.46 1.70% 15 000960 锡业股份 167,450,505.06 1.56% 16 600016 民生银行 163,673,846.41 1.53% 17 601318 中国平安 141,672,146.61 1.32% 18 600031 三一重工 141,126,554.96 1.32% 19 000878 云南铜业 138,810,366.62 1.30% 20 600309 烟台万华 103,718,998.59 0.97% 项目 金额（元） 买入股票的成本总额 6,633,036,491.98 卖出股票的收入总额 7,941,832,189.78 （五）本报告期末债券投资组合 债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例 央行票据 288,270,000.00 6.11% 合计 288,270,000.00 6.11% （六）本报告期末前五名债券投资明细 （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成如下： 项目 金额（元） 交易保证金 4,922,095.13 应收利息 4,466,209.21 应收申购款 5,389,937.43 应收股利 4,304,438.26 应收证券清算款 120,000,000.00 合计 139,082,680.03 4、本报告期末无处于转股期的可转换债券；5、本报告期内本基金投资权证的情况； 权证名称 本期买入数量( 份) 买入成本总额( 元) 类别 石化CWB1 16,265,747 37,668,688.68 网下认购新债获配 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 七、基金份额持有人户数、持有人结构 一、持有人户数和持有人结构 项目 2008 年6 月30 日 持有人户数( 户) 184,215 平均每户持有基金份额( 份) 19,804.63 机构投资者持有份额( 份) 96,812,688.41 机构投资者占总份额比例 2.65% 个人投资者持有份额( 份) 3,551,496,555.72 个人投资者占总份额比例 97.35% 二、截止2008年6月30日，本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额情况如下： 八、开放式基金份额变动 项目 基金份额（份） 合同生效日份额 3,364,280,448.23 本期期初基金份额 3,862,659,501.20 本期总申购份额 842,836,789.56 本期总赎回份额 1,057,187,046.63 本期期末基金份额 3,648,309,244.13 九、重大事项揭示 （一）本报告期未召开基金份额持有人大会。（二）本报告期基金管理人无重大人事变动。（三）本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 19 （四）本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。（五）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的 情形。（六）本基金投资策略在本报告期未发生改变。（七）本基金本报告期内收益分配情况如下： 公告日 权益登记日、除权日 每10 份基金份额分红数（元） 披露报纸 2008-4-16 2008-4-21 3.00 中国证券报、上海证券报、证券时报 （八）本基金在报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。（九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：国泰君安、中信建投、申银万国、恒泰 证券、中信证券、国联证券、中投证券、新时代证券、招商证券、平安证券、信泰证券、光大证券。其中光大证券为本报告期内新增席位券商。本报告期内本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1 （1） 股票成交量及佣金支付情况： 2 （2） 债券、债券回购及权证交易情况： 券商名称 席位数量（个） 股票成交金额（元） 占本期股票总成交金额比例 席位佣金金额( 元) 占本期佣金总额比例 中信建投 1 1,788,213,124.82 12.37% 1,519,973.73 12.56% 国泰君安 1 1,093,396,520.00 7.57% 888,389.93 7.34% 申银万国 1 1,039,911,753.44 7.20% 883,918.92 7.30% 恒泰证券 1 139,690,517.30 0.97% 118,735.47 0.98% 中信证券 1 2,992,516,326.07 20.71% 2,431,438.29 20.09% 国联证券 1 中投证券 1 654,652,037.52 4.53% 531,911.73 4.39% 招商证券 1 31,397,555.34 0.22% 25,510.59 0.21% 新时代证券 1 6,165,988,642.32 42.67% 5,241,050.21 43.30% 平安证券 1 305,735,072.90 2.12% 259,873.89 2.15% 信泰证券 1 240,233,290.60 1.66% 204,195.86 1.69% 光大证券 1 合计 12 14,451,734,840.31 100.00% 12,104,998.62 100.00% 券商名称 债券成交金额( 元) 占本期债券总成交金额比例 债券回购成交金额( 元) 占本期回购总成交金额比例 权证成交金额（元） 占本期权证总成交金额比例 中信建投 国泰君安 申银万国 恒泰证券 中信证券 3,999,243.87 8.14% 国联证券 中投证券 2,008,660.50 1.61% 招商证券 新时代证券 122,536,426.30 98.39% 45,130,036.91 91.86% 平安证券 信泰证券 光大证券 合计 124,545,086.80 100.00% 49,129,280.78 100.00% （十）其他重大事项 1 本基金管理人于2008年1月3日发布关于中信万通证券办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 2 本基金管理人于2008年1月10日发布关于中国民生银行股份有限公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 3 本基金管理人于2008年1月15日发布关于融通旗下开放式基金在中国工商银行新增基金定投产品的公告； 4 本基金管理人于2008年1月16日发布关于北京银行股份有限公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 5 本基金管理人于2008年3月10日发布关于安信证券股份有限公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 6 本基金管理人于2008年4月1日发布关于融通基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告； 7 本基金管理人于2008年4月9日发布关于融通基金参加北京银行基金定投业务及网上银行申购费率优惠活动的公告； 8 本基金管理人于2008年4月29日发布关于中信银行股份有限公司办理融通旗下基金代理销售业务的公告； 9 本基金管理人于2008年5月27日发布融通基金管理有限公司关于旗下基金投资苏宁电器非公开发行股票的公告； 10 本基金管理人于2008年6月25日发布关于融通基金新增代销机构中国光大银行及参加基金定投优惠推广活动的公告。 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站查阅上述公告。 十、备查文件目录 （一）中国证监会批准融通动力先锋股票型证券投资基金设立的文件；（二）《融通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》；（三）《融通动力先锋股票型证券投资基金托管协议》；（四）《融通动力先锋股票型证券投资基金招募说明书》；（五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》；（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；（七）中国工商银行业务资格批件和营业执照。存放地点：基金管理人、基金托管人处查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |