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泰信双息双利债券(290003)  基金公开信息
流水号 43120
基金代码 290003
公告日期 2008-08-27
编号 1
标题 泰信双息双利债券型证券投资基金2008年半年度报告摘要
信息全文 泰信双息双利债券型证券投资基金2008年半年度报告摘要

基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
本报告送出日期：2008年8月26日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第一节 基金简介
一、基金基本资料
1、基金名称： 泰信双息双利债券型证券投资基金
2、基金简称： 泰信双息双利
3、交易代码: 290003
4、基金运作方式： 契约型开放式
5、基金合同生效日： 2006年6月15日
6、报告期末基金份额总额： 1,514,574,961.23份
7、基金合同存续期： 无
8、基金份额上市的证券交易所： 无
9、上市日期： 无
二、基金产品说明
1、投资目标： 本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购及适当的二级市场投资等手段谋求高于比较基准的收益。
2、投资策略： 在本基金投资管理计划中，投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的选股（或债券）计划组成，本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况等等的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产、股票类等工具的配置比例。并跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化，定期对资产策略配置比例进行调整。
3、业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为上证国债指数。
4、投资范围： 本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债（包括可转债）、可分离性债券、短期融资券、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。其中，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。
本基金可以参与一级市场新股申购、股票、权证的投资，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。非债券类金融工具的投资比例不超过基金资产的20%。
此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
5、风险收益特征： 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
三、基金管理人
1、名称： 泰信基金管理有限公司
2、信息披露负责人： 吴胜光
3、联系电话： 021-50372168
4、传真： 021-50372197
5、电子邮箱： XXPL@ftfund.com
四、基金托管人
1、名称： 中国工商银行股份有限公司
2、信息披露负责人： 蒋松云
3、联系电话： 010-66106720
4、传真： 010-66106904
5、电子邮箱： songyun.jiang@icbc.com.cn
五、信息披露
1、信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址： www.ftfund.com
3、基金半年度报告置备地点： 本基金管理人住所、基金托管人的住所
第二节 主要财务指标和基金净值表现
一、主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
序号 指 标 2008年1月1日至2008年6月30日
1 本期利润 10,727,416.47
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 29,380,268.68
3 加权平均份额本期利润 0.0047
4 期末可供分配利润 45,912,131.08
5 期末可供分配份额利润 0.0303
6 期末基金资产净值 1,560,486,992.31
7 期末基金份额净值 1.0303
8 加权平均净值利润率 0.46%
9 本期份额净值增长率 0.39%
10 份额累计净值增长率 5.56%
提示：
所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
二、基金净值表现
（一）过往一定阶段，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①- ③ ②-④
过去1个月 -0.8183% 0.1777% -0.0907% 0.0327% -0.7275% 0.1451%
过去3个月 0.5367% 0.2141% 0.2741% 0.0499% 0.2626% 0.1642%
过去6个月 0.3897% 0.1776% 2.1684% 0.0699% -1.7786% 0.1077%
过去1年 3.3169% 0.1374% 4.2914% 0.0556% -0.9745% 0.0818%
基金合同生效至今 5.5589% 0.0963% 7.0407% 0.0395% -1.4819% 0.0568%
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：
（2006年6月15日至2008年6月30日）

注：
（1）本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。
（2）经原泰信中短期债券投资基金2007年9月27日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过，并经中国证监会2007年10月26日证监基金字［2007］293号文核准，泰信中短期债券投资基金变更为泰信双息双利债券型证券投资基金，自2007年10月31日起，由《泰信中短期债券投资基金基金合同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效。业绩比较基准由"2年期银行定期存款利率（税后）"变更为"上证国债指数"。
（3）因新业务拓展的需要，根据公司第二届董事会2008年第二次（通讯）会议决议，自2008年3月20日，王鹏先生、邱宏斌先生不再担任泰信双息双利基金的基金经理职务。详细请见公司于2008年3月20日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》。
第三节 管理人报告
一、基金管理人概况
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内实施"好人举手制"以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。公司注册地在上海市，注册资本2亿元人民币。
截止至2008年6月30日，本基金管理人共管理泰信天天收益、泰信先行策略、泰信双息双利、泰信优质生活、泰信优势增长等5只开放式证券投资基金。
二、基金经理简介
姓名 职务 任本基金的
基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
冯俊 本基金
基金经理 20070209 - 7 经济学博士，曾任职于上海证券、光大保德信基金、长盛基金，2006年8月加入泰信基金管理有限公司。
王鹏 本基金基金经理、基金投资部总监、泰信先行策略及优势增长基金基金经理 20060615 20080320 8 经济学博士，具有中国注册会计师资格。曾在海通证券任职，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，历任投资管理部经理、固定收益投资总监，并先后担任泰信天天收益基金经理、泰信双息双利基金基金经理、泰信优势增长基金基金经理。
邱宏斌 本基金
基金经理 20071222 20080320 14 硕士，14年证券从业经历。1994年至2001年曾任职于大连信托投资公司，先后任项目经理、大连营业部会计、投资银行部经理、上海营业部总经理。2001年至2007年任职于大通证券股份有限公司，任上海营业部总经理。2007年3月加入泰信基金管理有限公司。
三、报告期内基金运作的遵规守信情况
2008年5月23日，泰信双息双利基金在卖出国电CWB1（权证代码：580022，因投资08国电债而获配权证）过程中，误买入一笔国电CWB1（权证代码：580022），数量20万份、成交均价4.18元。当日收盘后相关人员在统计交易记录的时候，认识到误操作买入权证。在接到基金托管人提示函后，该基金于次一工作日将该权证余额全部卖出。经公司计算并经托管人复核，此笔权证操作交易实际亏损为15239.76元。公司已用自有资本进行了弥补。
除此之外，本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
四、公平交易专项说明
（一）公平交易制度的执行情况
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号）自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节。
（二）本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司旗下管理的其他基金中不存在与本基金风格相似的基金，未发现异常交易行为。
（三）异常交易行为的专项说明
本基金在报告期内不存在异常交易行为。
五、报告期内基金的投资策略和业绩表现说明与解释
（一）本基金业绩表现
截至2008年6月30日，本基金份额净值为1.0303元；本报告期份额净值增长率为0.3897%，同期业绩比较基准增长率为2.1684%。
（二）行情回顾及运作分析
上半年央行累计五次上调存款类金融机构人民币存款准备金率，存款准备金率由年初的14.5%上调到现行的17.5%。宏观调控成效明显，上半年GDP同比增长10.4%，比去年同期回落1.8个百分点，经济出现放缓迹象。1-6月份CPI同比上涨7.9%，比1-5月低0.2个百分点。虽然居民消费价格涨幅回落，但生产价格涨幅进一步扩大，通胀压力依然较重。上半年全球经济疲软，人民币升值压力不断增加，中国对美等国家的出口出现减速，贸易顺差有所减少，宏观经济内外失衡的状况正在得到改善，过度依靠出口和投资拉动的格局正在转变，消费增长的作用在加强，宏观调控取得了预期的成效。
由于对通胀的悲观预期等因素，债市在二季度未能继续一季度的上涨势头，上半年市场整体收益率呈现震荡趋势。在六月下旬提升油价后，市场担心通货膨胀居高不下，债券收益率进一步上升。本基金在上半年适当降低了债券组合的久期，保持高度的流动性，积极关注市场上的债券市场机会，适当参与新股申购。本基金考察到了股票市场的系统性风险，对股票投资采取了谨慎态度，加强了对拟上市新股的研究力度。上半年投资上仍以债券为主，选择性进行了新股申购，从而保证了本基金净值的稳定性。
（三）市场展望和投资策略
从宏观调控层面来看，2008年我国将更加重视经济结构优化和提高发展质量，不再主动追求经济高增长。我们认为目前一方面中央政府会采取增加生产供应、增加紧缺商品进口以及行政干预等措施，另外一方面财政政策和将会起到越来越重要的作用。考虑到我国经济增长有趋缓迹象、部分企业出现经营困难，货币政策在工具的选择以及实施的力度和节奏上都将会更加灵活。法定存款准备金率的上调频率和幅度都将低于上半年。由于法定存款准备金率已经屡次创历史新高，其边际效应进一步加大，中小银行的流动性已经比较紧张，央行将可能通过定向央票或者差别存款准备金率等手段有针对性地回收流动性。在CPI缓慢下降、经济下行风险加大的情况下，我国加息仍将比较谨慎。但是若通胀居高不下，仍有小幅加息的可能，央行可能采取存款利率调整幅度大于贷款利率调整幅度的不对称加息方式。
本基金下半年在债券投资上仍采取谨慎态度，保持基金资产充分的流动性，随着紧缩政策的放松适当拉长久期，积极关注可分离债券、公司债券等投资机会，增加对新股的研究力度，合理把握网下、网上申购比率，有效控制股票仓位，力争获得超过比较基准的收益。
第四节 托管人报告
2008年上半年，本托管人在对泰信双息双利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2008年上半年，泰信双息双利债券型证券投资基金的管理人--泰信基金管理有限公司在泰信双息双利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
2008年上半年，泰信双息双利债券型证券投资基金出现过从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证的情况，我行向泰信基金管理公司发送提示函件，泰信基金管理有限公司用自有资本弥补了泰信双息双利债券型证券投资基金因买卖分离交易可转债附送的权证造成的损失。
本托管人依法对泰信基金管理有限公司在2008年上半年所编制和披露的泰信双息双利债券型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008年8月14日
第五节 财务会计报告
一、基金会计报表
（一）资产负债表
泰信双息双利债券型证券投资基金
2008年6月30日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2008年6月30日 2007年12月31日
资产
银行存款 12,065,859.61 2,904,348.16
结算备付金 1,477,061.46 318,181.82
存出保证金 250,000.00 -　
交易性金融资产 4 1,555,130,322.98 2,114,751,813.81
其中：股票投资 60,696,009.16 39,317,496.71
债券投资 1,494,434,313.82 2,075,434,317.10
资产支持证券投资 -　 -　
衍生金融资产 5 4,091,441.76 495,534.08
买入返售金融资产 -　 -　
应收证券清算款 328,616,743.68 -　
应收利息 6 12,397,323.74 36,946,276.57
应收股利 -　 -　
应收申购款 16,741,882.84 61,742,262.76
其他资产 - -
资产总计 1,930,770,636.07 2,217,158,417.20
负债和所有者权益
负债
短期借款 　- 　-
交易性金融负债 　- 　-
衍生金融负债 　- 　-
卖出回购金融资产款 199,999,900.00 　-
应付证券清算款 168,035,296.00 　-
应付赎回款 103,621.97 3,589,007.92
应付管理人报酬 1,059,032.79 864,113.12
应付托管费 302,580.80 246,889.44
应付销售服务费 453,871.19 370,334.19
应付交易费用 7 237,700.91 28,050.12
应交税费 -　 -　
应付利息 -　 -　
应付利润 -　 -　
其他负债 8 91,640.10 43,618.66
负债合计 370,283,643.76 5,142,013.45

所有者权益
实收基金 9 1,514,574,961.23 2,155,238,321.11
未分配利润 45,912,031.08 56,778,082.64
所有者权益合计 1,560,486,992.31 2,212,016,403.75
负债和所有者权益总计 1,930,770,636.07 2,217,158,417.20

基金份额总额(份) 9 1,514,574,961.23 2,155,238,321.11
基金份额净值 1.0303 1.0263
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
（二）利润表
泰信双息双利债券型证券投资基金
(原泰信中短期债券投资基金)
2008年上半年度利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2008年1月1日至 2007年1月1日至
附注 2008年6月30日 2007年6月30日
收入
利息收入 27,452,147.76 3,922,707.59
其中：存款利息收入 2,480,771.29 50,053.69
债券利息收入 22,940,544.88 3,068,376.20
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,030,831.59 804,277.70
投资收益 21,688,266.05 -322,231.45
其中：股票投资收益 10 17,542,471.92 -
资产支持证券投资收益 - -
债券投资收益/(损失) 11 -3,195,385.02 -322,231.45
衍生工具收益 12 7,328,614.54 -
股利收益 12,564.61 -
公允价值变动收益 13 -18,652,852.21 4,123.94
其他收入 14 110,671.18 -
收入合计 30,598,232.78 3,604,600.08
费用
管理人报酬 8,117,779.22 461,280.16
托管费 2,319,365.52 160,445.26
销售服务费 3,479,048.27 280,779.25
交易费用 15 799,778.41 26.06
利息支出 5,029,254.13 307,432.42
其中：卖出回购金融资产支出 5,029,254.13 307,432.42
其他费用 16 125,590.76 188,872.76
费用合计 19,870,816.31 1,398,835.91

利润总额 10,727,416.47 2,205,764.17
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
（三）基金净值变动表
泰信双息双利债券型证券投资基金
(原泰信中短期债券投资基金)
2008年上半年度所有者权益(基金净值)变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
所有者权益合计 所有者权益合计
2008年1月1日至2008年6月30日 2007年1月1日至2007年6月30日
年初所有者权益(基金净值) 2,212,016,403.75 258,763,955.99
本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期净利润) 10,727,416.47 2,205,764.17
本期基金份额交易产生的基金
净值变动数 -662,256,827.91 -138,395,156.65
其中：基金申购款 1,735,070,555.87 198,589,789.61
基金赎回款 2,397,327,383.78 336,984,946.26
本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动数 - 1,691,731.95
期末所有者权益(基金净值) 1,560,486,992.31 120,882,831.56
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
二、会计报表附注
1、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。其中利润表的上年同期数均按财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》进行了追溯调整。
2、报告期内，本基金无重大会计差错。
3、重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
本报告期本基金的关联方关系未发生变化，列示如下：
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人
基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司("青岛国信") 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 基金管理人报酬
支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬8,117,779.22 元（上年同期数为461，280.16元）。
(c) 基金托管费
支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费2,319,365.52 元（上年同期数为160，445.26元）。
(d) 基金销售服务费
支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。由中短债基金转型后约定年费率为0.30%。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率/ 当年天数。
本基金在本报告期间内需向关联方支付的基金销售服务费如下：
2008年1月1日至2008年6月30日 2007年1月1日至2007年6月30日
泰信基金管理有限公司 2,337,999.69 42,338.56
中国工商银行股份有限公司 538,967.26 238,161.20
2,876,966.95 280,499.76
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为12,065,859.61 元（上年同期数为29,619,411.57元）。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 2,417,305.28元（上年同期数为41,614.53元）。
(f) 报告期内与基金关联方进行的银行间债券和回购交易
本基金在本报告期内与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券和回购交易如下：
2008年1月1日至
2008年6月30日
买入债券结算金额 399,253,125.93
卖出债券结算金额 349,718,146.16
卖出回购金融资产协议金额 -
卖出回购金融资产支出 -
(g) 报告期末基金关联方持有的基金份额
　 2008年6月30日 2007年6月30日
　 基金份额数 净值 基金份额数 净值
泰信基金管理有限公司 29,705,911.48 30,606,000.60 - -
4、本报告期末流通受限的基金资产
（1）报告期末持有股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限
部分的数量 流通受限
部分的成本（元） 流通受限部分
的公允价值（元） 流通受限情况说明
1 601899 紫金矿业 3,135,761 22,357,975.93 24,458,935.80 网下申购锁定期
2 601958 金钼股份 1,320,348 21,878,166.36 22,472,322.96 网下申购锁定期
3 002242 九阳股份 47,488 1,070,379.52 1,920,414.72 网下申购锁定期
4 002251 步 步 高 22,142 577,463.36 1,074,994.10 网下申购锁定期
5 002240 威华股份 79,719 1,251,588.30 971,774.61 网下申购锁定期
6 002237 恒邦股份 21,890 568,702.20 896,833.30 网下申购锁定期
7 002249 大洋电机 29,830 763,648.00 722,184.30 网下申购锁定期
8 002252 上海莱士 27,141 347,676.21 674,996.67 网下申购锁定期
9 002241 歌尔声学 24,635 462,645.30 661,203.40 网下申购锁定期
10 002230 科大讯飞 17,585 222,626.10 529,132.65 网下申购锁定期
11 002238 天威视讯 39,463 275,451.74 483,421.75 网下申购锁定期
12 002236 大华股份 12,573 304,769.52 452,628.00 网下申购锁定期
13 002233 塔牌集团 40,648 407,699.44 394,285.60 网下申购锁定期
14 002255 海陆重工 19,865 207,787.90 390,148.60 网下申购锁定期
15 002223 鱼跃医疗 19,071 180,793.08 381,420.00 网下申购锁定期
16 002227 奥 特 迅 24,134 346,805.58 339,082.70 网下申购锁定期
17 002250 联化科技 26,001 273,530.52 332,812.80 网下申购锁定期
18 002234 民和股份 16,147 171,319.67 326,815.28 网下申购锁定期
19 002243 通产丽星 39,414 306,640.92 316,100.28 网下申购锁定期
20 002246 北化股份 37,754 262,390.30 310,337.88 网下申购锁定期
21 002225 濮耐股份 46,153 221,072.87 299,994.50 网下申购锁定期
22 002232 启明信息 23,382 220,726.08 295,782.30 网下申购锁定期
23 002224 三 力 士 18,444 173,004.72 253,973.88 网下申购锁定期
24 002253 川大智胜 11,905 175,598.75 251,314.55 网下申购锁定期
25 002257 立立电子 11,500 250,815.00 250,815.00 证监会公告暂停上市
26 002235 安妮股份 22,243 242,671.13 240,669.26 网下申购锁定期
27 002239 金 飞 达 26,180 244,259.40 235,096.40 网下申购锁定期
28 002226 江南化工 14,727 185,560.20 212,805.15 网下申购锁定期
29 002247 帝龙新材 13,026 209,067.30 190,830.90 网下申购锁定期
30 002231 奥维通信 21,837 184,741.02 185,614.50 网下申购锁定期
31 002245 澳洋顺昌 10,566 173,071.08 169,267.32 网下申购锁定期
注：本报告期末持股中，有流通受限的情况如上表。
（a）除立立电子之外的股票，流通受限原因都是网下申购新股3个月锁定期。
（b）立立电子是网上申购中签，由于证监会公告暂停上市。
（c）本报告期间持有股票中无暂停流通的股票。
（2）期末持有的流通受限不能自由转让的债券
序号 债券
代码 债券
名称 成功认
购日期 数量（份） 期末总
成本（元） 期末公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 126016 08宝
钢债 08/6/25 213,630 16,577,673.86 16,039,340.40 1.03
（3）报告期末没有因为银行间同业市场正回购交易抵押而冻结，流通受限的债券。
第六节 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
序号 资产组合 金额（元） 占基金总资产的比例（%)
1 股 票 60,696,009.16 　3.14
　2 债 券 1,494,434,313.82 77.40
　3 资产支持证券投资 -　 -　
4 权 证 4,091,441.76 0.21　
5 银行存款及清算备付金合计 13,542,921.07 0.70
　6 其他资产 358,005,950.26 18.55
　7 资产总值 1,930,770,636.07 100.00
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
行业分类 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 326,815.28 0.02
B 采掘业 46,931,258.76 3.01
C 制造业 10,448,407.95 0.67
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、毛皮 235,096.40 0.02
C2 木材、家具 971,774.61 0.06
C3 造纸、印刷 240,669.26 0.02
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,426,029.99 0.09
C5 电子 1,364,646.40 0.09
C6 金属、非金属 1,591,113.40 0.10
C7 机械、设备、仪表 3,753,250.32 0.24
C8 医药、生物制品 674,996.67 0.04
C 99 其他制造业 190,830.90 0.01
E 建筑业 - -
G 信息技术业 1,261,844.00 0.08
H 批发和零售贸易 1,074,994.10 0.07
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 169,267.32 0.01
L 传播与文化产业 483,421.75 0.03
M 综合类 - -
　 　 　
合计 60,696,009.16 3.89
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 证券代码 证券名称 数量（股） 公允价值 市值占净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 3,135,761 24,458,935.80 1.57
2 601958 金钼股份 1,320,348 22,472,322.96 1.44
3 002242 九阳股份 47,488 1,920,414.72 0.12
4 002251 步 步 高 22,142 1,074,994.10 0.07
5 002240 威华股份 79,719 971,774.61 0.06
6 002237 恒邦股份 21,890 896,833.30 0.06
7 002249 大洋电机 29,830 722,184.30 0.05
8 002252 上海莱士 27,141 674,996.67 0.04
9 002241 歌尔声学 24,635 661,203.40 0.04
10 002230 科大讯飞 17,585 529,132.65 0.03
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载在泰信基金管理有限公司网站（www.ftfund.com）的半年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
（一）2008年1月1日至2008年6月30日累计买入价值前二十名的股票明细：
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占净值比(%)
1 601898 中煤能源 27,013,462.74 1.22
2 601899 紫金矿业 24,076,305.93 1.09
3 601186 中国铁建 23,335,600.00 1.05
4 601958 金钼股份 22,342,126.36 1.01
5 600036 招商银行 14,493,000.00 0.66
6 600000 浦发银行 13,679,850.60 0.62
7 600409 三友化工 6,232,410.30 0.28
8 000002 万 科Ａ 4,720,215.84 0.21
9 601111 中国国航 3,537,495.68 0.16
10 600019 宝钢股份 3,446,000.00 0.16
11 000707 双环科技 3,365,084.00 0.15
12 002097 山河智能 3,274,687.48 0.15
13 000792 盐湖钾肥 2,800,500.00 0.13
14 601006 大秦铁路 2,300,000.00 0.10
15 002211 宏达新材 2,242,080.15 0.10
16 002242 九阳股份 2,107,219.52 0.10
17 600022 济南钢铁 2,067,000.00 0.09
18 600089 特变电工 1,662,500.00 0.08
19 002240 威华股份 1,573,438.30 0.07
20 002237 恒邦股份 1,568,932.20 0.07
（二）2008年1月1日至2008年6月30日报告期内累计卖出价值前二十名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占净值比(%)
1 601898 中煤能源 31,352,258.82 1.42
2 601186 中国铁建 25,361,836.30 1.15
3 600036 招商银行 12,175,864.24 0.55
4 600000 浦发银行 11,957,490.00 0.54
5 601601 中国太保 8,795,593.48 0.40
6 601866 中海集运 6,198,776.67 0.28
7 601918 国投新集 4,763,199.89 0.22
8 600409 三友化工 4,711,125.10 0.21
9 002211 宏达新材 4,263,590.22 0.19
10 000002 万 科Ａ 3,640,130.01 0.16
11 600019 宝钢股份 3,609,617.47 0.16
12 000707 双环科技 3,495,770.32 0.16
13 601111 中国国航 2,745,653.54 0.12
14 002097 山河智能 2,606,422.04 0.12
15 000792 盐湖钾肥 2,548,900.00 0.12
16 601899 紫金矿业 2,405,590.00 0.11
17 002242 九阳股份 2,071,635.00 0.09
18 002237 恒邦股份 2,054,797.26 0.09
19 002215 诺 普 信 1,815,504.88 0.08
20 601006 大秦铁路 1,699,470.00 0.08
（三）2008年1月1日至2008年6月30日买入股票的成本总额为 189,521,094.04元，卖出股票的收入总额为172,846,984.64元。
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券类别 市值(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券投资 397,035,300.00 25.44
2 央行票据投资 384,600,000.00 24.65
3 金融债券投资 247,670,000.00 15.87
4 企业债券投资 335,904,594.80 21.53
5 企业短期融资券 120,861,000.00 7.75
6 可转换债投资 8,363,419.02 0.54
7 其他债券投资 - -
共计 债券投资合计 1,494,434,313.82 95.77
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
019808 08国债08 4,000,000 397,035,300.00 25.44
0701130 07央票130 2,000,000 192,400,000.00 12.33
0801013 08央行票据13 2,000,000 192,200,000.00 12.32
040705 04建行03浮 1,500,000 148,950,000.00 9.55
058031 05中信债1 1,200,000 112,788,000.00 7.23
七、投资组合报告附注
（一）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
（二）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
（三）报告期内本基金主动投资权证的情况。

注：
(a) 本报告期内，由于交易时误操作将卖出单下成了买入单，造成主动买入了权证"国电CWB1"的事实，收盘后发现并得到托管行提示，即于次日将买入的该权证抛出。经公司计算并经托管人复核，此笔权证操作交易实际亏损为15239.76元。公司已用自有资本进行了弥补。
(b) 本期期末无主动投资权证余额。
（四）报告期内本基金被动投资权证的情况

注：报告期间被动投资的权证是可分离债分离送的权证。
报告期末本基金权证投资余额如下：

（五）截至2008年6月30日，本基金其它资产的构成：
序号 其他资产 金额(元)
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 328,616,743.68
3 应收股利 　
4 应收利息 12,397,323.74
5 应收申购款 16,741,882.84
6 买入返售证券 　
7 待摊费用 　
8 其他 　
9 合计 358,005,950.26
(六) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 125709 唐钢转债 24,048 2,527,204.32 0.16
注意：由于四舍五入的问题，涉及到比例的合计项可能和用各个明细项求和的结果有差额。报表中所有比例合计项均按照证监会要求计算。
第七节 基金份额持有人户数、持有人结构
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数： 11,257
报告期末平均每户持有的基金份额： 134,545.17
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量 占总份额的比例
基金份额总额： 1,514,574,961.23 100%
1 机构投资者持有的基金份额 1,027,380,182.95 67.83%
2 个人投资者持有的基金份额 487,194,778．28 32,17%
三、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
项 目 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 273，369．97 0.02
第八节 开放式基金份额变动

注：本基金合同于2006年6月15日生效。
第九节 重大事件揭示
一、基金份额持有人大会决议
本报告期内，没有召开基金份额持有人大会。
二、本报告期内，基金管理人重大人事变动情况
因新业务拓展的需要，根据公司第二届董事会2008年第二次（通讯）会议决议，自2008年3月20日，王鹏先生、邱宏斌先生不再担任泰信双息双利基金的基金经理职务。详细请见公司于2008年3月20日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》。
三、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
四、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
五、基金投资策略的改变：无。
六、基金收益分配事项：无。
七、本报告期内，负责基金审计的会计师事务所未发生变更，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
八、在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于"一家基金公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%"的要求，本基金管理人在选择租用席位时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉；根据证券公司提供的研究报告、研究成果的质量对其研究能力进行定期评估，并结合其基金营销能力、售后服务能力的考核结果，决定是否对席位租用情况进行调整。
截止2008年6月30日，本基金共租用了信泰证券有限责任公司、中国国际金融有限公司基金专用交易席位各一个。基金专用席位的交易量情况如下：
（一）股票交易情况
（二）债券及回购交易情况
十、其他事项。
序号 事项内容 信息披露报纸名称 披露日期
1 新增招商证券为基金代销机构 《中国证券报》
2008年1月10日
2 新增中信建投证券为基金代销机构 《中国证券报》
2008年1月10日
3 新增华泰证券为基金代销机构 《中国证券报》
2008年1月18日
4 泰信双息双利基金申购及转换转入业务暂停 《中国证券报》
2008年1月25日
5 泰信双息双利基金申购及转换转入业务恢复 《中国证券报》
2008年2月1日
6 泰信双息双利基金申购及转换转入业务暂停 《中国证券报》
2008年2月26日
7 泰信双息双利基金申购及转换转入业务恢复 《中国证券报》
2008年3月8日
8 新增上海银行为基金代销机构 《中国证券报》 2008年3月8日
9 新增华安证券为基金代销机构 《中国证券报》
2008年3月14日
10 参加中国工商银行基金定投优惠活动公告 《中国证券报》
2008年3月19日
11 新增江南证券为基金代销机构 《中国证券报》 2008年3月26日
12 新增招商银行为基金代销机构 《中国证券报》 2008年3月27日
13 新增金元证券为基金代销机构 《中国证券报》 2008年3月27日
14 新增中信银行为基金代销机构 《中国证券报》 2008年4月10日
15 泰信双息双利基金申购及转换转入业务暂停 《中国证券报》
2008年4月15日
16 泰信双息双利基金申购及转换转入业务恢复 《中国证券报》
2008年4月26日
17 新增民生银行为基金代销机构 《中国证券报》 2008年5月16日
18 新增北京银行为基金代销机构 《中国证券报》 2008年5月16日
19 新增深圳发展银行为基金代销机构 《中国证券报》 2008年6月24日
第十节 备查文件目录
一、备查文件目录
1、原泰信中短期债券投资基金基金份额持有人大会经中国证监会证监基金字［2007］293号文核准的文件
2、《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》
3、《泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书》
4、《泰信双息双利债券型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
二、存放地方
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
三、查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。

泰信基金管理有限公司
2008年8月27日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
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