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| 泰信优质生活混合(290004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 43118 | ||||||||
| 基金代码 | 290004 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信优质生活股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 泰信优质生活股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 本报告送出日期：2008年8月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第一节 基金简介 一、基金基本资料 1、基金名称： 泰信优质生活股票型证券投资基金 2、基金简称： 泰信优质生活 3、基金运作方式： 契约型开放式 5、基金合同生效日： 2006年12月15日 6、报告期末基金份额总额： 2,371,347,694.40份 7、基金合同存续期： 无 8、基金份额上市的证券交易所： 无 9、上市日期： 无 二、基金产品说明 1、投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。 2、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产60-95%，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 3、投资理念 公司的投资价值源于投资者对其未来发展的预期。公司的持续成长是其投资价值长期提升的源泉。对最具有持续成长能力公司的长期持有将给投资人带来丰厚的回报。 4、投资策略 本基金采取"自上而下"的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和"自下而上"的证券精选相结合的投资策略。 5、业绩比较基准 75%*新华富时A600指数 + 25%*新华富时国债指数。 6、风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。 三、基金管理人 1、名称： 泰信基金管理有限公司 2、信息披露负责人： 吴胜光 3、联系电话： 021-50372168 4、传真： 021-50372197 5、电子邮箱： XXPL@ftfund.com 四、基金托管人 1、名称： 中国银行股份有限公司 2、信息披露负责人： 宁敏 3、联系电话： 010－66594977 4、传真： 010－66594942 5、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com 五、信息披露 1、信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址： www.ftfund.com 3、基金半年度报告置备地点： 本基金管理人住所、基金托管人的住所 第二节 主要财务指标和基金净值表现 一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 序号 项 目 2008年1月1日至2008年6月30日 1 本期利润 -1,697,347,732.87 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -1,034,304,224.53 3 加权平均份额本期利润 -0.6621 4 期末可供分配利润 -99,570,927.62 5 期末可供分配份额利润 -0.042 6 期末基金资产净值 2,271,776,766.78 7 期末基金份额净值 0.9580 8 加权平均净值利润率 -50.11% 9 本期份额净值增长率 -40.98% 10 份额累计净值增长率 34.86% 提示：所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 二、基金净值表现 （一）报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -16.34% 2.17% -17.33% 2.64% 0.99% -0.47% 过去三个月 -22.64% 2.42% -20.88% 2.53% -1.76% -0.11% 过去六个月 -40.98% 2.46% -37.14% 2.34% -3.84% 0.12% 过去一年 -24.47% 2.27% -19.58% 1.98% -4.89% 0.29% 自基金合同生效日起至今 34.86% 2.35% 37.07% 1.95% -2.21% 0.40% （二）自基金合同生效以，泰信优质生活基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图： （2006年12月15日至2008年6月30日） 注： 1、本基金基金合同于2006年12月15日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产60-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 3、经公司第二届董事会第2008年第六次（通讯）会议审议通过，公司决定聘任朱志权为泰信优质生活基金基金经理，与刘强共同管理该基金。因业务发展需要，崔海鸿自2008年6月底起不再担任该基金基金经理职务，另有任用。 第三节 管理人报告 一、基金管理人概况 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内实施"好人举手制"以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。公司注册地在上海市，注册资本2亿元人民币。 截止至2008年6月30日，本基金管理人共管理泰信天天收益、泰信先行策略、泰信双息双利、泰信优质生活、泰信优势增长等5只开放式证券投资基金。 二、基金经理或基金经理小组成员情况 姓名 职务 任本基金的 基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 崔 海 鸿 总经理助理、本基金基金经理 20070719 20080628 9 因业务发展需要，经公司第二届董事会第2008年第六次（通讯）会议审议通过，不再担任泰信优质生活基金基金经理职务，另有任用。 刘 强 本基金 基金经理 20070209 - 6 经济学学士，上海交通大学MBA在读。2002年10月加入泰信基金管理有限公司，先后担任交易员、研究员，泰信先行策略基金基金经理助理，泰信优质生活基金基金经理助理等职。 朱 志 权 本基金 基金经理 20080628 - 12 经济学学士，先后任职于睿信投资管理有限公司、中信证券上海总部、长盛基金、富国基金、中海信托、银河基金，2008年6月加入泰信基金管理有限公司。 三、报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 四、公平交易专项说明 （一）公平交易制度的执行情况 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号）自2008年3月20日起执行。公司相应制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 （二）本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本公司旗下管理的另外一只基金泰信先行策略基金的投资风格有一定相似性。本基金过去六个月净值增长率为-40.98%，同期泰信先行策略基金的净值增长率为-36.04%，业绩表现上的差异在正常范围之内，未发现异常交易行为。 （三）异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内不存在异常交易行为。 五、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 （一）本基金业绩表现 截至2008年6月30日，本基金份额净值为0.9580元；本报告期份额净值增长率为-40.98%，同期业绩比较基准增长率为-37.14%。 （二）行情回顾及运作分析 由于担心企业业绩出现下滑以及限售股解禁等因素，股票市场上半年出现较大幅度调整，上证综指上半年下跌48%，深圳成指下跌47%。股票市场在如此短时间内有如此大幅的调整实属罕见。国内A股市场曾于年初走出独立于周边市场的行情，但后来在美国次债危机影响扩大以及国内股市再融资、大小非解禁等因素的影响下震荡走低，其中蓝筹股、大小非解禁股、周期类、再融资板块整体下跌较大，医药、农业、商贸零售、食品饮料、餐饮旅游等表现出较好的抗跌性。 本基金在报告期内增配了部分化工、商贸零售、旅游、食品饮料等内需增长类品种，主要减持了与国际市场尤其是和港股有较大溢价、估值较高、未来利润增长不确定的个股，增加节能减排及新能源行业的配比，在行业内进行优化配置。本基金上半年在商业零售、食品饮料、医药、煤炭部分新能源行业的资产配置和操作比较有效，但在权益类资产的配置比例控制上有些不理想，有待进一步优化。 （三）市场展望与投资策略 目前股市已经进入了一个相对有投资价值的区域，短期的走势有可能要借助政策调节的外力来改变，中长期的趋势还要看企业的实际盈利状况、宏观调控的措施和国际环境等多方面因素，同时还要观察资金面的流入和流出。我们认为上市公司是中国企业中最优秀的企业，在宏观经济调控及整合中应该是受益的，我们对宏观数据的进一步转好和管理层的有效协调充满信心。 但市场人气及信心的修复需要时间，而通胀压力虽然下半年将得到一定的缓解但仍将维持在高位。在持续从紧的宏观政策下，经济增速下滑、固定资产投资回落的可能加大，因此我们继续选择一些下游抗周期性的行业进行配置。本基金下半年将继续采取稳健的操作方式，继续配置上游能源类、下游防御类和新能源板块，并对个股进行优化，进行个股深入研究，挖掘更多超越大盘的品种，同时需密切关注宏观及通胀的演变情况，在宏观经济见底企稳迹象出现后，前瞻性提高率先复苏并受益的行业的比重。 第四节 托管人报告 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对泰信优质生活股票型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。（注：财务会计报告中的"风险管理"部分未在托管人复核范围内。） 中国银行股份有限公司 2008年8月22日 第五节 财务会计报告 一、财务会计报表 (单位：人民币元) （一）资产负债表 泰信优质生活开放式证券投资基金 2008年6月30日资产负债表 单位：人民币元 资 产 附注 2008年6月30日 2007年12月31日 资 产 : 银行存款 99,993,876.63 412,526,483.57 结算备付金 3,255,403.69 8,646,077.37 存出保证金 4,286,225.69 8,553,816.39 交易性金融资产 5 2,063,695,842.51 4,217,012,648.98 其中：股票投资 1,434,226,890.91 4,024,532,648.98 债券投资 629,468,951.60 192,480,000.00 资产支持证券投资 衍生金融资产 6 买入返售金融资产 应收证券清算款 94,534,049.57 53,509,086.76 应收利息 7 15,452,311.78 588,287.50 应收股利 应收申购款 322,103.94 933,024.03 其他资产 16,788.40 90.00 资产合计: 2,281,556,602.21 4,701,769,514.60 负债及持有人权益 负债 ： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 1,130,953.19 19,802,964.94 应付管理人报酬 3,031,810.39 5,701,457.32 应付托管费 505,301.73 950,242.89 应付销售服务费 应付交易费用 8 2,445,680.62 8,099,161.62 应交税费 应付利息 应付利润 其他负债 10 2,666,089.50 2,171,937.79 负债合计 9,779,835.43 36,725,764.56 所有者权益： 实收基金 11 2,371,347,694.40 2,874,204,435.95 未分配利润 -99,570,927.62 1,790,839,314.09 所有者权益合计 2,271,776,766.78 4,665,043,750.04 负债和所有者权益总计 2,281,556,602.21 4,701,769,514.60 （二）利润表 自2008年1月1日至2008年6月30日止 附注 2008年1月1日至 2008年6月30日 2007年1月1日至 2007年6月30日 收入 利息收入 4,184,209.45 2,333,498.33 其中：存款利息收入 1,944,903.04 1,561,178.30 债券利息收入 2,230,356.41 772,320.03 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 8,950.00 - 投资收益 -973,383,254.53 1,122,607,872.64 其中：股票投资收益 12 -976,737,492.86 1,118,300,673.32 债券投资收益/(损失) 13 -9,593,096.56 -10,818,818.23 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 14 3,512,300.00 - 股利收益 9,435,034.89 15,126,017.55 公允价值变动收益 15 -663,043,508.34 8,404,181.05 其他收入 16 1,130,557.15 6,221,535.02 收入合计 -1,631,111,996.27 1,139,567,087.04 费用 管理人报酬 25,381,573.13 26,566,676.69 托管费 4,230,262.21 4,427,779.44 销售服务费 - - 交易费用 17 36,446,471.73 57,210,620.64 利息支出 - 59,794.50 其中：卖出回购金融资产支出 - 59,794.50 其他费用 18 177,429.53 121,340.33 费用合计 66,235,736.60 88,386,211.60 利润总额 -1,697,347,732.87 1,051,180,875.44 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 （三）基金净值变动表 2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 年初所有者权益(基金净值) 2,874,204,435.95 1,790,839,314.09 4,665,043,750.04 本期经营活动产生的基金净值 -1,697,347,732.87 -1,697,347,732.87 变动数(本期净利润) 本期基金份额交易产生的基金 -502,856,741.55 -193,062,508.84 -695,919,250.39 净值变动数 其中：基金申购款 208,605,642.60 102,965,878.89 311,571,521.49 基金赎回款 711,462,384.15 296,028,387.73 1,007,490,771.88 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 期末所有者权益(基金净值) 2,371,347,694.40 -99,570,927.62 2,271,776,766.78 2007年1月1日至2007年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 年初所有者权益(基金净值) 1,770,924,649.63 146,651,805.46 1,917,576,455.09 本期经营活动产生的基金净值 1,051,180,875.44 1,051,180,875.44 变动数(本期净利润) 本期基金份额交易产生的基金 3,669,446,542.61 1,889,782,776.25 5,559,229,318.86 净值变动数 其中：基金申购款 7,465,137,036.71 3,072,012,683.21 10,537,149,719.92 基金赎回款 3,795,690,494.10 1,182,229,906.96 4,977,920,401.06 本期向基金份额持有人分配 -702,001,648.35 -702,001,648.35 利润产生的基金净值变动数 期末所有者权益(基金净值) 5,440,371,192.24 2,385,613,808.80 7,825,985,001.04 二、会计报表附注 1、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。其中利润表的上年同期数均按财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》进行了追溯调整。 2、本报告期无重大会计差错。 3、本报告期关联方关系及关联方交易 （1）泰信优质生活基金关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、 基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 注：本报告期内关联方关系未发生变化。 （2）关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (a) 基金管理人报酬 支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬25,381,573.13元（上年同期数为26,566,676.69元）。 (b) 基金托管费 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费4,230,262.21元（上年同期数为4,427,779.44元）。 (c) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为99,993,876.63元(上年同期数为686,178,548.25元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,869,660.37元(上年同期数为1,396,202.75元)。 (d) 关联方持有的基金份额 2008年6月30日 基金份额 净值 本期增加数 占总份额的比例 青岛国信实业有限公司 27,014,655.82份 25,880,040.28元 - 1.14% 泰信基金管理有限公司 6,041,839.87份 5,788,082.60元 - 0.25% 2007年6月30日 基金份额数 净值 本期增加数 占总份额的比例 青岛国信实业有限公司 37,180,092.69份 53,487,281.34元 - 1.3% 泰信基金管理有限公司 - - - - (e)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2008年1月1日至 2008年6月30日 2007年1月1日至 2007年6月30日 买入债券结算金额 199,322,481.97 - 卖出债券结算金额 - - 卖出回购金融资产协议金额 - - 卖出回购金融资产支出 - - 4、本报告期末流通受限的基金资产情况： （a）本报告期末在交易所和银行间市场债券正回购中质押债券的信息：无 (b) 基金因认购新发或增发证券而于期末持有流通受限证券：无 (c) 期末持有的暂时停牌股票： 单位：元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 600348 国阳 新能 20080603 临时 停牌 45.11 20080701 45.59 1,149,124 54,071,100.05 51,836,983.64 600655 豫园 商城 20080225 重大事项 临时停牌 32.44 20080728 29.2 5,100,000 150,686,935.01 165,444,000.00 000060 中金 岭南 20080630 临时 停牌 14.02 20080701 14.08 1,166,920 22,060,931.50 16,360,218.40 000792 盐湖 钾肥 20080625 重大重组 临时停牌 88.12 待定 50,000 4,384,875.63 4,406,000.00 合 计 231,203,842.19 238,047,202.04 5、期末基金在买断式回购交易中收到的、在对手方没有违约时就可以出售或再用于质押的债券的信息： 无。 第六节 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票投资 1,434,226,890.91 62.86% 债券投资 629,468,951.60 27.59% 银行存款及清算备付金合计 103,249,280.32 4.53% 权证 0 0 资产支持证券投资 0 0 其他资产 114,611,479.38 5.02% 合计 2,281,556,602.21 100% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 市值（元） 净值比 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 162,370,762.14 7.15% C 制造业 618,400,082.78 27.22% C0 食品、饮料 224,734,828.40 9.89% C1 纺织、服装、皮毛 21,823,730.68 0.96% C3 造纸、印刷 26,351,800.00 1.16% C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,532,681.28 2.14% C6 金属、非金属 59,224,362.40 2.61% C7 机械、设备、仪表 139,794,803.65 6.15% C8 医药、生物制品 97,937,876.37 4.31% D 电力、煤气及水的生产和供应业 40,943,068.00 1.80% E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 43,820,000.00 1.93% H 批发和零售贸易 228,578,300.67 10.06% I 金融、保险业 229,112,237.32 10.09% J 房地产业 - - K 社会服务业 73,223,560.00 3.22% L 传播与文化产业 - - M 综合类 37,778,880.00 1.66% 合计 1,434,226,890.91 63.13% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 科目名称 数量（股） 期未市值 市值占基金资产净值比例 1 600655 豫园商城 5,100,000 165,444,000.00 7.2826% 2 600518 康美药业 10,969,589 91,376,676.37 4.0223% 3 600550 天威保变 2,922,400 90,068,368.00 3.9647% 4 600036 招商银行 3,463,598 81,117,465.16 3.5707% 5 600030 中信证券 3,149,748 75,341,972.16 3.3164% 6 600000 浦发银行 3,302,400 72,652,800.00 3.1981% 7 600682 南京新百 7,689,927 63,134,300.67 2.7791% 8 000933 神火股份 1,676,766 58,686,810.00 2.5833% 9 000568 泸州老窖 1,937,440 58,297,569.60 2.5662% 10 600348 国阳新能 1,149,124 51,836,983.64 2.2818% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载在泰信基金管理有限公司网站（www.ftfund.com）的半年度报告正文。 四、报告期内股票投资组合的重大变动 （一）2008年1月1日至2008年6月30日累计买入价值超出期初基金资产净值2％的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占净值比(%) 1 000933 神火股份 232,355,990.20 4.98% 2 600348 国阳新能 198,641,879.20 4.26% 3 000758 中色股份 180,570,236.61 3.87% 4 000069 华侨城Ａ 176,184,682.32 3.78% 5 600036 招商银行 152,680,081.12 3.27% 6 600000 浦发银行 150,333,351.47 3.22% 7 600030 中信证券 135,756,226.83 2.91% 8 600309 烟台万华 123,564,371.65 2.65% 9 600550 天威保变 121,118,499.19 2.60% 10 600138 中青旅 121,044,192.03 2.59% 11 600308 华泰股份 120,640,300.49 2.59% 12 000001 深发展Ａ 117,399,409.85 2.52% 13 000063 中兴通讯 113,947,441.36 2.44% 14 600362 江西铜业 101,655,825.47 2.18% 15 600779 水井坊 95,115,658.04 2.04% 16 002083 孚日股份 90,963,480.10 1.95% 17 000422 湖北宜化 88,800,574.68 1.90% 18 600489 中金黄金 87,837,256.02 1.88% 19 600219 南山铝业 85,985,897.47 1.84% 20 600519 贵州茅台 82,123,888.87 1.76% （二）2008年1月1日至2008年6月30日累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占净值比(%) 1 600138 中青旅 291,990,677.44 6.26% 2 000800 一汽轿车 175,014,460.53 3.75% 3 000933 神火股份 168,829,020.93 3.62% 4 600219 南山铝业 161,794,723.02 3.47% 5 600000 浦发银行 159,596,321.29 3.42% 6 000001 深发展Ａ 158,162,688.44 3.39% 7 000002 万 科Ａ 147,327,681.71 3.16% 8 600036 招商银行 140,843,203.06 3.02% 9 000063 中兴通讯 140,323,576.69 3.01% 10 600718 东软集团 126,762,231.47 2.72% 11 600779 水井坊 124,695,175.09 2.67% 12 600362 江西铜业 123,645,060.63 2.65% 13 601919 中国远洋 121,695,619.51 2.61% 14 600028 中国石化 117,258,394.83 2.51% 15 600528 中铁二局 114,703,947.09 2.46% 16 000758 中色股份 112,415,660.94 2.41% 17 600029 南方航空 102,186,123.03 2.19% 18 600348 国阳新能 101,792,024.04 2.18% 19 000978 桂林旅游 90,699,998.73 1.94% 20 000898 鞍钢股份 90,128,283.69 1.93% （三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：元 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 4,583,763,637.56 5,527,890,370.40 五、 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 交易所国债投资 0.00 0.00% 2 银行间国债投资 0.00 0.00% 3 央行票据投资 532,470,000.00 23.44% 4 企业债券投资 96,998,951.60 4.27% 5 金融债券投资 0.00 0.00% 6 可转换债投资 0.00 0.00% 7 国家政策金融债券 0.00 0.00% 8 其他债券 0.00 0.00% 债券投资合计 629,468,951.60 27.71% 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 0701084 07央票84 339,010,000.00 14.92% 2 0701097 07央票97 193,460,000.00 8.52% 3 058031 05中信债1 93,990,000.00 4.14% 4 126013 08青啤债 3,008,951.60 0.13% 七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 八、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 本基金本报告期末未持有权证。 九、投资组合报告附注 （一）本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券 （二）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 （三）本报告期内权证投资情况： 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 备注 1 580021 青啤CWB1 293,720 被动持有 2 580023 康美CWB1 1,176,970 被动持有 （四）报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券（因认购新发证券而持有的流通受限证券）未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 （五）报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （六）报告期末本基金未持有被动或主动投资的权证。 （七）截至2008年6月30日，本基金其它资产的构成： 单位：元 项 目 金 额 交易保证金 4,286,225.69 应收利息 15,452,311.78 应收申购款 322,103.94 待摊费用 16,788.40 应收证券清算款 94,534,049.57 其它 - 合 计 114,611,479.38 （八）报告期末，本基金管理人利用固有资金持有本基金份额情况 项目 份额 占总份额的比例 泰信基金管理有限公司 6,041,839.87 0.25% 第七节 基金份额持有人情况 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 96,164 报告期末平均每户持有的基金份额： 24,659.41 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量 占总份额的比例 基金份额总额 2,371,347,694.40 100% 1 机构投资者持有的基金份额 61,326,864.41 2.59% 2 个人投资者持有的基金份额 2,310,020,829.99 97.41% 三、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 项 目 期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占本基金总份额的比例（％） 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 358,122.99 0.02 第八节 开放式基金份额变动情况 项 目 份 额 (份) 基金合同生效日的基金份额总额 1,591,662,103.09 期初基金份额总额 2,874,204,435.95 加：报告期期间基金总申购份额 208,605,642.60 减：报告期期间基金总赎回份额 711,462,384.15 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 期末基金份额总额 2,371,347,694.40 注：本基金合同于2006年12月15日正式生效。 第九节 重大事件揭示 一、基金份额持有人大会决议 在本报告期内，没有召开基金份额持有人大会。 二、本报告期内，基金管理人重大人事变动情况： 经公司第二届董事会第2008年第六次（通讯）会议审议通过，公司决定聘任朱志权为泰信优质生活基金基金经理，与刘强共同管理该基金。因业务发展需要，崔海鸿自2008年6月底起不再担任该基金基金经理职务，另有任用。 三、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 四、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 五、基金投资策略的改变：无。 六、基金收益分配事项：本会计期间本基金未进行收益分配。 七、本报告期内，负责基金审计的会计师事务所未发生变更，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 八、在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于"一家基金公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的30%"的要求，本基金管理人在选择租用席位时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉，根据证券公司提供的研究报告、研究成果的质量对其研究能力进行定期评估，并结合其基金营销能力、售后服务能力的考核结果，决定是否对席位租用情况进行调整。 截止2008年6月30日，本基金共租用了广发证券、信泰证券、中国建银投资证券、东方证券、国信证券、联合证券、华宝证券、上海证券、渤海证券、江南证券、中信建投证券、大通证券、招商证券、安信证券、西南证券、光大证券、申银万国证券基金专用交易席位各一个，海通证券、中银国际证券基金专用交易席位各两个。基金专用席位交易量如下： （一）股票交易情况 券商席位 股票合计 股票比率 实付佣金 实付佣金比率 广发证券 610,940,431.63 6.05% 519,295.78 6.14% 信泰证券 305,135,015.43 3.02% 247,924.72 2.93% 申银万国证券 566,101,545.54 5.60% 481,186.93 5.69% 东方证券 41,226,557.21 0.41% 33,496.72 0.40% 国信证券 557,359,451.30 5.51% 473,752.34 5.60% 海通证券 2,410,841,886.04 23.86% 2,014,795.27 23.83% 联合证券 490,719,327.75 4.86% 398,712.33 4.72% 华宝证券 367,108,383.00 3.63% 298,277.33 3.53% 渤海证券 264,002,411.17 2.61% 224,400.39 2.65% 中信建投证券 253,766,140.27 2.51% 215,701.05 2.55% 招商证券 509,414,304.86 5.04% 413,904.48 4.90% 安信证券 325,584,341.38 3.22% 276,744.78 3.27% 西南证券 237,529,367.32 2.35% 201,898.37 2.39% 中银国际 851,056,944.17 8.42% 699,622.66 8.28% 中信证券 130,640,260.60 1.29% 111,045.40 1.31% 上海证券 527,619,457.71 5.22% 448,478.79 5.31% 中国建银投资证券 585,839,635.96 5.80% 497,960.96 5.89% 江南证券 412,530,357.27 4.08% 335,182.51 3.97% 大通证券 205,635,135.64 2.03% 174,789.56 2.07% 光大证券 454,144,005.67 4.49% 386,019.65 4.57% 合计 10,107,194,959.92 100.00% 8,453,190.02 100.00% （二）债券、权证及回购交易情况 券商席位 债券合计 债券比例 权证合计 权证比例 回购合计 回购比例 海通证券 4,549,426.50 100.00% 4,004,206.86 68.53% - - 中银国际 - - 1,838,808.62 31.47% - - 中国建银 投资证券 - - - - 100,000,000.00 100.00% 合计 147,093,918.20 100.00% 5,843,015.48 100.00% 100,000,000.00 100.00% 十、其他事项 序号 事项内容 信息披露报纸名称 披露日期 1 优质生活基金参加光大银行基金定投费率优惠活动 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2008年1月17日 2 先行策略基金参加中国工商银行开展的"2008倾心回馈"基金定投优惠活动。 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2008年3月19日 3 新增江南证券为基金的代销机构 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2008年3月26日 4 新增农业银行为基金的代销机构 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2008年3月27日 5 新增招商银行为基金的代销机构 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2008年3月27日 6 新增金元证券为基金的代销机构 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2008年3月27日 7 新增中信银行为基金的代销机构 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2008年4月10日 8 优质生活基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2008年4月3日 9 优质生活基金在中国银河证券股份有限公司公司开通基金定投 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2008年4月18日 10 新增华夏银行为基金的代销机构 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2008年4月29日 11 新增中国民生银行为基金的代销机构 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2008年5月16日 12 新增北京银行为基金的代销机构 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2008年5月16日 13 优质生活基金参加交通银行基金定投费率优惠活动 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2008年6月13日 14 新增深圳发展银行为基金的代销机构 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2008年6月24日 第十节 备查文件 一、备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》 3、《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 二、存放地方 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 三、查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2008年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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