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| 融通通启一年定期开放债券B(000438) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 430309 | ||||||||
| 基金代码 | 000438 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金2015年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月23日 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通月月添利定期开放债券 交易代码 000437 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月29日 报告期末基金份额总额 993,101,809.68份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种，不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通月月添利定期开放债券A 融通月月添利定期开放债券B 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页 下属分级基金的交易代码 000437 000438 报告期末下属分级基金的份额总额 992,243,128.40份 858,681.28份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ） 融通月月添利定期开放债券A 融通月月添利定期开放债券B 1．本期已实现收益 22,563,881.83 8,442.76 2．本期利润 32,454,407.58 10,685.67 3．加权平均基金份额本期利润 0.0385 0.0309 4．期末基金资产净值 1,049,799,137.80 906,441.97 5．期末基金份额净值 1.058 1.056 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通月月添利定期开放债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.83% 0.30% 0.48% 0.00% 3.35% 0.30% 融通月月添利定期开放债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.74% 0.29% 0.48% 0.00% 3.26% 0.29% 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页 注：（1）本基金合同生效日为2014年8月29日。 （2）本基金至报告期末已完成建仓，符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汪曦 本基金、融通通瑞债券、融通通福分级的基金经理 2015年8月6日 - 3 清华大学工学学士，纽约大学硕士。3年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任职于长城证券有限责任公司，担任宏观策略部固定收益研究员。2013年10月加入融通基金管理有限公司，任宏观、利率研究员。 王纯 本基金的基金 2014年11月29日 2015年8月6日 8 经济学硕士，具有证券从业资格。2007年9月至 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页 经理 2007年12月在中诚信国际工作，任信用分析师；2008年1月至2008年12月在招商证券工作，任债券研究员；2009年1月至2013年10月在中投证券工作，任债券研究员。2013年12月加入融通基金管理有限公司，任债券研究员。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年3季度，股票市场大幅下跌带来市场风险偏好降低。投资者大类资产配置转换明显，低风险的债券和现金类产品受到追捧。基本面继续羸弱，营造债券牛市的有利环境。虽然2014年3季度经济断崖式下跌，低基数效应下市场对于2015年3季度经济预期并不是特别悲观，然而实际数据依然大幅低于预期。资金面，基本面和市场情绪共同发酵，债券市场在三季度呈现快牛，大牛的特点。 投资方面，本基金保持了较高杠杆和中等久期。 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页 展望未来，投资仍将继续面临考验，因房地产投资依然面临较大不确定性；而基建投资则受到地方债务规范透明的影响可能出现下降，难以继续维持在目前的高位水平。展望4季度，央行将大概率维持目前的货币政策以支持经济复苏。PPI持续为负导致目前实际利率偏高，若融资成本不下降，则复苏基础不牢固，四季度债券依然具备较高的投资价值。 本基金四季度将保持目前杠杆水平，继续配置流动性好资质高的债券，择机加大杠杆。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期A类基金份额净值增长率为3.83%，B类基金份额净值增长率为3.74%，同期业绩比较基准为0.48%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,175,897,740.00 94.16 其中：债券 1,149,973,740.00 92.09 资产支持证券 25,924,000.00 2.08 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 45,692,643.12 3.66 7 其他资产 27,194,349.81 2.18 8 合计 1,248,784,732.93 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 30,684,000.00 2.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 811,057,740.00 77.19 5 企业短期融资券 79,973,000.00 7.61 6 中期票据 228,259,000.00 21.72 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 10 页 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,149,973,740.00 109.45 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122041 09招金债 800,000 81,104,000.00 7.72 2 124149 13镇水投 700,000 71,876,000.00 6.84 3 124367 13锡城发 646,000 68,114,240.00 6.48 4 124979 14陂城投 600,000 62,946,000.00 5.99 5 101456071 14石国投MTN005 600,000 62,760,000.00 5.97 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 119128 14长热04 100,000 10,000,000.00 0.95 2 1489162 14上银1B 100,000 9,924,000.00 0.94 3 119127 14长热03 60,000 6,000,000.00 0.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.7.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,747.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,185,602.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,194,349.81 5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通月月添利定期开放债券A 融通月月添利定期开放债券B 报告期期初基金份额总额 800,809,410.65 229,859.07 报告期期间基金总申购份额 192,044,110.12 741,912.43 减:报告期期间基金总赎回份额 610,392.37 113,090.22 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 992,243,128.40 858,681.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通月月添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页 （三）《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一五年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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