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| 华宝国证治理指数发起C(013481) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4258750 | ||||||||
| 基金代码 | 013481 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-01-16 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金清算报告 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 1 月 一、 重要提示 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2021年8月12日中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华宝国证治理交易型开放式指数 证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】2679号文）进行募集，本基金基金合同于 2021年12月14日正式生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司（以下简称“基金 管理人”），基金托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华宝 国证治理指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的 有关规定，本基金已出现基金合同终止事由，本基金管理人根据法律法规的规定及基金合同的 约定履行了基金财产清算程序，此事项无需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日为 2024年12月14日，自2024年12月15日起，本基金进入清算程序。 本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见基金管理人于2024年12月16日发布的《关 于华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。 基金管理人华宝基金管理有限公司、基金托管人兴业银行股份有限公司、安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程 序，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所 对清算报告出具法律意见。 二、 基金概况 基金名称 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金 基金简称 华宝国证治理指数发起 基金主代码 013480 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效 日 2021 年 12 月 14 日 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的 非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债 券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支 持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、银 行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、债券回购、同业存单、 货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实 现基金投资目标。 在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不 超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上 述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编 制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内 部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、 组合复制策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地 调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导 致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份 股等进行替代，以降低跟踪误差。 3、债券投资策略 本基金可适当参与债券投资，目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资 产，提高基金资产的投资收益，降低基金的跟踪误差。 4、可转债投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，在对公司基本面和转债条款深入 研究的基础上进行估值分析的基础上，投资于公司基本面优良、具有较高安全 边际和良好流动性的可转换债券，以达到紧密跟踪标的指数的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因 素的研究，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等 积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前 提下，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收 益。 6、股指期货及其他衍生品投资策略 在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组 合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差， 以更好地实现本基金的投资目标。本基金投资股指期货将根据风险管理的原 则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基 金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。基金投 资国债期货将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，充分考虑其流动性和风险 收益特征，适度参与国债期货投资另外，在法律法规或监管机构许可的前提 下，本基金可基于谨慎原则运用其他金融衍生工具管理基金投资组合的风险水 平，更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须 是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于 投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。 7、转融通投资策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可 根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投 资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上， 合理确定出借证券的范围、期限和比例。 8、融资投资策略 参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成的基金 仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 9、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合 理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后相应 调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 国证治理指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指 数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金 的基金简称 华宝国证治理指数发起 A 华宝国证治理指数发起 C 下属分级基金 的交易代码 013480 013481 三、 基金运作情况 本基金经中国证券监督管理委员会2021年8月12日证监许可【2021】2679号文注册，由 基金管理人依照法律法规的规定及《基金合同》的约定自2021年12月3日至2021年12 月10日 止期间向社会公开募集。本基金基金合同于2021年12月14日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为11,595,544.20份（含募集期间利息结转的份额），有效认购户数为803户。 根据基金合同“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资 产规模”的约定：“基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，本基金应 当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延 续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则 本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。” 本基金的基金合同生效日为2021年12月14日，基金合同生效日起三年后的对应日为2024 年12月14日。截至2024年12月14日日终，本基金的基金资产净值低于2亿元，出现触发基金 合同终止的上述情形，本基金根据基金合同约定进入基金财产清算程序并终止基金合同。 自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金按基金合同约定正常运作。 根据《关于华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公 告》，本基金于2024年12月15日起进入清算程序，本基金进入清算程序后，不再收取基金管理 费、基金托管费和销售服务费。 四、 财务会计报告 （一） 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金最后运作日资产负债表 单位：人民币元 最后运作日 2024 年 12 月 14 日 资 产： 银行存款 593,907.29 存出保证金 288.73 交易性金融资产 9,638,406.00 应收申购款利息 0.07 资产合计 10,232,602.09 负 债： 应付赎回款 5,484.35 应付管理人报酬 1,978.76 应付托管费 395.75 应付销售服务费 71.36 应付交易费用 54.68 其他负债 15,000.00 负债合计 22,984.90 净资产： 实收基金 10,502,074.20 未分配利润 -292,457.01 净资产合计 10,209,617.19 负债和净资产合计 10,232,602.09 五、清算报表编制基础 本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《资产管理产品相关 会计处理规定》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于 报告性质所致，本清算报表无比较期间的相关数据列示。 六、清算情况 自2024年12月15日起至2024年12月19日止的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资 产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 1、 资产处置情况 (1) 本基金最后运作日银行存款为人民币593,907.29元，其中托管户存款为人民币 593,391.27元，应计银行存款利息为人民币516.02元。应计银行存款利息将于结息 日划入托管户。 (2) 本基金最后运作日存出保证金为人民币288.73元，其中存放于中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司的存出保证金为人民币147.25元，应计存出保证金利息为人 民币0.67元，存放于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的存出保证金为人 民币140.14元，应计存出保证金利息为人民币0.67元。应计存出保证金利息将于结 息日划入托管户。 (3) 本基金最后运作日持有的交易性金融资产—股票投资为人民币9,638,406.00元，截 止2024年12月19日已全部完成变现且收到处置价款合计人民币9,632,530.10元，已 全部划入托管户。 (4) 本基金最后运作日应收申购款利息为人民币0.07元。应计申购款利息将于结息日划 入托管户。 2、 负债清偿情况 (1) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币5,484.35元，该款项已于2024年12月16日 和2024年12月17日支付。 (2) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 1,978.76 元，该款项已于 2024 年 12 月 16 日支付。 (3) 本基金最后运作日应付托管费为人民币395.75元，该款项已于2024年12月16日支 付。 (4) 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币71.36元，该款项已于2024年12月16日 支付。 (5) 本基金最后运作日应付交易费用为人民币 54.68 元，主要系应付证券佣金，该款项 已于 2024 年 12 月 18 日支付。 (6) 本 基金最后运作日其他负债为人民币15,000.00元。其中应付律师费为人民币 10,000.00元，已于2024年12月17日支付；应付审计费为人民币5,000.00元，已于 2024年12月19日支付。 3、 清算期间的清算损益情况 单位：人民币元 项目 自2024年12月15日 至2024年12月19日 止清算期间 一、收益 1、利息收入（注1） 2、公允价值变动损益 3、投资收益 308.77 -196,526.14 186,412.93 收益小计 -9,804.44 二、费用 - 三、清算期间净损益 -9,804.44 注1：利息收入系自2024年12月15日至2024年12月19日止清算期间计提的银行存款利 息收入、存出保证金利息收入。 4、 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日2024年12月14日基金净资产 10,209,617.19 加：清算期间净损益 -9,804.44 减：清算期间支付赎回款、赎回费 19,579.35 二、2024年12月19日基金净资产 10,180,233.40 资产处置及负债清偿后，截至本次清算结束日2024年12月19日，本基金剩余财产为人民 币10,180,233.40元，根据基金合同的约定，本基金依据基金财产清算的分配方案，将基 金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务 后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 自清算起始日2024年12月15日至清算款划出日前一日的银行存款利息、清算备付金利息 及存出保证金利息亦属基金份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速 度，尚未结息的利息将由基金管理人以自有资金先行垫付，实际结息金额与垫付金额的 尾差由基金管理人承担。基金管理人自有资金垫款产生的利息归属基金管理人所有。 七、备查文件 1、备查文件目录 （1）《华宝国证治理指数型发起式证券投资基金清算审计报告》； （2）关于《华宝国证治理指数型发起式证券投资基金清算报告》的法律意见。 2、存放地点 以上文件存于基金管理人办公场所备投资者查阅。 3、查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件。 华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金财产清算小组 2025 年 1 月 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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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