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| 中欧新趋势混合(LOF)E(001881) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 423634 | ||||||||
| 基金代码 | 001881 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）2008年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧趋势 交易代码 166001 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2007年1月29日 报告期末基金份额总额 2,844,302,291.01份 投资目标 本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。 投资策略 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行业配置层面，本基金在正常市场条件下不做主动性资产配置调整，并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革新趋势的行业。股票选择层面，本基金通过客观化的定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选择合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投资组合。 业绩比较基准 80%×新华富时中国A600指数+20%×新华富时中国国债指数 风险收益特征 本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。在严格控制风险的前提下，本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势，努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2008年7月1日-2008年9月30日) 1.本期已实现收益 -120,226,117.94 2.本期利润 -543,844,331.85 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1860 4.期末基金资产净值 2,349,002,539.88 5.期末基金份额净值 0.8259 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 最近3个月 -18.44% 2.39% -16.65% 2.38% -1.79% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（成立以来） 注：1. 本基金成立于2007年1月29日，按照本基金基金合同规定，本基金应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，目前本基金的投资组合比例已符合法律规定和基金合同约定； 2. 2008年9月16日基金管理人经与基金托管人商定，按照指数收益法对本基金持有的长期停牌股票长江电力进行了重新估值和调整，当日估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响幅度为-2.8347%，从而造成本报告期基金净值增长率低于业绩比较基准同期表现。 §4 管理人报告 4.1 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 殷觅智（Ian Midgley） 本基金基金经理、公司投资总监及分管投资副总经理 2007.1.29 - 18年 伦敦经济学院硕士，18年以上国际与中国证券市场投资管理经验。历任瑞士银行（UBS）投资管理公司研究助理、朋友天命投资管理公司基金经理、宝源（Schroder）投资管理公司投资策划师、华安基金管理有限公司基金经理、汇丰（HSBC）投资管理公司上海代表处首席代表。 王磊 本基金基金经理 2008.8.29 - 11年 经济学博士生，11年证券从业经历。历任中诚信托投资有限责任公司投资银行部高级经理，国都证券有限责任公司研究中心高级研究员、投资经理，中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人进一步完善了公平交易相关制度及流程，并在交易系统中使用了公平交易这一缺省设置，在交易过程中严格执行公平交易程序,以确保各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 A股市场自2007年10月份见顶以来，至今年第3季度止，已经连续4个季度下跌，令股票和基金的投资者蒙受了严重的损失。从股票的风格分类指数看，尽管各个季度大盘股与小盘股、低市盈率股与高市盈率股的跌幅体现明显区别，但今年以来各风格指数的跌幅也大致相当，说明在恐慌的市场情绪下，股票背后的公司质地并没有为投资者所重视。我们认为，整体而言市场的估值早已经处于合理水平，但经验表明股票市场的波动经常存在矫枉过正的规律，易受到投资者情绪和资金流动的影响，因此短期走势仍存在不确定性。另一方面，A股市场股票价格持续近一年的下跌，已经较大程度反映了投资者对全球经济和公司盈利增长趋缓的悲观预期。对优质公司的过度抛售，也使其股票在当前价格下具备了长期投资价值。寻找和发现能够在恶劣经济形势下生存并得到良好发展的企业是价值投资者的主要任务。 报告期内本基金单位净值增长率-18.44%，低于业绩比较基准1.79个百分点。业绩增长低于业绩比较基准的原因主要在于报告期内我们对本基金持有的长期停牌股票长江电力重新按照指数收益法进行了估值。报告期内我们保持了本基金股票投资比例的相对稳定，并维持超配电信、工业和消费服务行业，低配原材料、石油天然气和医药行业。近期宏观经济政策出现一系列方向性变化，但迄今尚未扭转需求下降对企业利润的负面影响。同时，诸多利好资本市场的政策反映了管理层对A股市场的价值判断。一旦这种判断得到多数投资者认同，则市场趋势可望扭转。我们对未来各种政策的累积效应保持关注。个股方面，我们主要投资于业绩增长确定性较强、具备相对估值优势的行业领先企业。尽管风格指数的表现反映这种注重价值的投资方式在今年迄今普跌的市场环境下难以获得相对收益，但我们认为目前许多优质公司的股票价格已经可以提供很好的安全边际，这些公司未来业绩的持续增长将成为价值投资者取得超额收益的来源。当然，这其中的前提是，在全球资本市场的凄风冷雨中，要始终保持对中国经济前途的坚定信心。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,946,417,928.29 82.31 其中：股票 1,946,417,928.29 82.31 2 固定收益投资 2,968,442.20 0.13 其中：债券 2,968,442.20 0.13 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 1,793,123.82 0.08 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 411,422,050.07 17.40 6 其他资产 2,212,727.51 0.09 7 合计 2,364,814,271.89 100.00 注：因四舍五入原因投资组合报告中，市值占总资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 130,351,060.28 5.55 C 制造业 537,620,919.78 22.89 C0 食品、饮料 130,252,512.32 5.55 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 42,640,081.02 1.82 C4 石油、化学、塑胶、塑料 77,615,219.25 3.30 C5 电子 - - C6 金属、非金属 50,344,166.19 2.14 C7 机械、设备、仪表 233,293,433.75 9.93 C8 医药、生物制品 3,475,507.25 0.15 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 91,705,758.76 3.90 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 213,379,371.99 9.08 G 信息技术业 141,780,752.68 6.04 H 批发和零售贸易 105,422,226.73 4.49 I 金融、保险业 626,949,510.59 26.69 J 房地产业 - - K 社会服务业 7,264,704.00 0.31 L 传播与文化产业 91,943,623.48 3.91 M 综合类 - - 合计 1,946,417,928.29 82.86 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 5,750,060 142,371,485.60 6.06 2 600009 上海机场 7,500,546 130,509,500.40 5.56 3 000528 柳 工 6,999,542 113,742,557.50 4.84 4 600036 招商银行 5,700,516 100,443,091.92 4.28 5 000001 深发展Ａ 6,700,453 100,439,790.47 4.28 6 600519 贵州茅台 759,668 100,192,612.52 4.27 7 601398 工商银行 22,499,997 97,874,986.95 4.17 8 600000 浦发银行 6,250,742 97,636,590.04 4.16 9 600880 博瑞传播 7,517,876 91,943,623.48 3.91 10 600900 长江电力 10,000,628 91,705,758.76 3.90 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 2,968,442.20 0.13 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 2,968,442.20 0.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 126018 08江铜债 42,370 2,968,442.20 0.13 5.6 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值（元) 占基金资产净值比例(%) 1 580026 江铜CWB1 1,097,383 1,793,123.82 0.08 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,611,084.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 95,655.02 5 应收申购款 505,988.15 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,212,727.51 5.8.4本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 １ 600900 长江电力 91,705,758.76 3.90 因重大资产重组，股票暂时停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,994,917,989.94 报告期期间基金总申购份额 19,727,267.05 报告期期间基金总赎回份额 170,342,965.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,844,302,291.01 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）相关批准文件 2、《中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金合同》 3、《中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）托管协议》 4、《中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700 中欧基金管理有限公司 2008年10月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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