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| 中欧新趋势混合(LOF)E(001881) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 423626 | ||||||||
| 基金代码 | 001881 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期： 二〇〇九年三月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 公平交易专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 审计报告 14 §7 年度财务报表 15 7.1资产负债表 15 7.2 利润表 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 17 7.4 报表附注 19 §8 投资组合报告 26 8.1 期末基金资产组合情况 26 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 26 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 27 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 28 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 29 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 30 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 30 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 30 8.9 投资组合报告附注 30 §9 基金份额持有人信息 32 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 32 9.2 期末上市基金前十名持有人 32 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 32 §10 开放式基金份额变动 33 §11 重大事件揭示 33 11.1 基金份额持有人大会决议 33 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 33 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 34 11.4 基金投资策略的改变 34 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 34 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 34 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 34 §12 影响投资者决策的其他重要信息 36 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中欧趋势 交易代码 166001 基金运作方式 契约型上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2007年1月29日 报告期末基金份额总额 2,799,891,946.78份 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007年4月23日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。 投资策略 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行业配置层面，本基金在正常市场条件下不做主动性资产配置调整，并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革新趋势的行业。股票选择层面，本基金通过客观化的定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选择合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投资组合。 业绩比较基准 80%×新华富时中国A600指数+20%×新华富时中国国债指数 风险收益特征 本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。在严格控制风险的前提下，本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势，努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黎忆海 张志永 联系电话 021-68609600 021-62677777*212004 电子邮箱 liyihai@lcfunds.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 021-68609700 400-700-9700 95561 传真 021-50475822 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lcfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年1月29日至2007年12月31日 本期已实现收益 -1,232,219,291.42 4,099,499,242.27 本期利润 -3,028,478,855.15 3,377,651,140.81 加权平均基金份额本期利润 -0.9867 0.8357 本期基金份额净值增长率 -58.61% 83.22% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年1月29日至2007年12月31日 期末可供分配基金份额利润 -0.3234 0.7611 期末基金资产净值 1,894,337,411.48 5,892,553,430.70 期末基金份额净值 0.6766 1.8322 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -18.08% 2.55% -12.07% 2.41% -6.01% 0.14% 过去六个月 -33.18% 2.45% -26.71% 2.38% -6.47% 0.07% 过去一年 -58.61% 2.47% -55.32% 2.42% -3.29% 0.05% 自基金合同生效起至今 -24.17% 2.16% -20.66% 2.17% -3.51% -0.01% 注：中欧新趋势大类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产占基金资产的0-35%，现金及剩余期限在1 年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。根据中欧新趋势的大类资产投资标的及具体比例范围，我们选择将中欧新趋势主要投资的两个大类资产即股票资产和债券资产的市场表现组合成比较基准表现作为基金业绩的参照。在代表大类资产表现的标的指数选择上，我们选择具有较强代表性的新华富时中国A600指数和新华富时中国国债指数作为两个大类资产的标的指数。比较基准中股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考，最终具体比例为股票部分80%，债券部分20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据本基金合同，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在完成六个月建仓期后至今，各项投资比例符合法律法规和基金合同的规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金成立于2007年1月29日。2007年度数据为自2007年1月29日基金成立起至2007年12月31日的数据。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位： 人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2008年 2.000 341,935,124.13 299,550,542.82 641,485,666.95 - 2007年 - - - - - 合计 2.000 341,935,124.13 299,550,542.82 641,485,666.95 - 注: 本基金于本报告期内，以截止2007年12月31日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行了利润分配。权益登记日为2008年1月4日，场内除权日为2008年1月7日，场外除权日为2008年1月4日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日成立。由意大利隆巴达和皮埃蒙特银行股份有限公司、国都证券有限责任公司、平顶山煤业（集团）有限责任公司共同发起设立，注册资本为1.2亿元人民币。截至2008年12月31日，公司旗下管理中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）和中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金共2只基金。 ( 注：2007年4月1日, 意大利隆巴达和皮埃蒙特银行股份有限公司与Banche Popolari Unite S.c.p.a.银行之间的合并正式生效。合并后的银行名字改为Unione di Banche Italiane S.c.p.a.（简称UBI，中文译名为意大利意联银行）。公司已于2009年1月收到证监会关于核准股东变更的批复，正在办理工商变更登记等有关手续。) 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 殷觅智（Ian Midgley） 本基金基金经理、公司分管投资副总经理 2007-1-29 - 18年 伦敦经济学院硕士，18年以上国际与中国证券市场投资管理经验。历任瑞士银行（UBS）投资管理公司研究助理、朋友天命投资管理公司基金经理、宝源（Schroder）投资管理公司投资策划师、华安基金管理有限公司基金经理、汇丰（HSBC）投资管理公司上海代表处首席代表。 王磊 本基金基金经理 2008-8-29 - 11年 研究生学历，11年证券从业经历。历任中诚信托投资有限责任公司投资银行部高级经理，国都证券有限责任公司研究中心高级研究员、投资经理，中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人进一步完善了公平交易相关制度及流程，并在交易系统中使用了公平交易这一缺省设置，在交易过程中严格执行公平交易程序,以确保各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2008年A股市场延续了2007年牛市见顶以来的下跌走势，踏上了漫漫熊途。上证指数全年下跌65.39%，最低跌至1664点，几乎将两年牛市的大部分涨幅吞噬殆尽。期间政府的数次救市举措仅带来脉冲式的反弹，其力度和持续时间均比较有限。绝大部分股票不分良莠多呈现普跌走势，主要行业的个股轮流下跌，也使得价值投资的选股模式没有收到较好的投资效果。换言之，保持较低股票仓位的资产配置方式成为投资致胜的主要因素。11月份做空力量逐渐衰竭，在政府4万亿投资政策的诱发下，一波中级反弹应运而生，为损失惨重的投资者带来些许慰籍。报告期内，本基金在大部分时间内保持了较高的股票仓位，行业配置大体均衡，但投资效果不尽人意，全年基金单位份额净值下跌58.61%，落后于业绩比较基准，对此我们对广大持有人深感歉疚。同时，我们认为2009年市场难以再重演上一年单边下跌的走势，取得超额收益的关键在于及时准确地抓住市场中的阶段性和局部性机会。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期国内外经济形势依旧喜忧参半。美国经济下滑走势减缓，但日本和欧洲两大经济体仍然低迷，相比之下，财力充沛、国内市场广阔的中国处于更好的局面。尽管经济复苏之路漫长而曲折，但随着信贷快速投放和各产业振兴规划的陆续出台，一些经济指标已初露转好迹象。年初以来A股市场的继续反弹既反映了宽松的货币环境对股票市场的影响，也表明投资者整体信心初步恢复。目前看年内经济走势仍面临较多不确定性，尤其是外需恢复可能需要更多时日，上市公司业绩增长速度可能进一步放缓。在这样的环境下，我们的投资思路是尽可能投资于估值合理的、业绩增长明确的行业和公司，并根据经济、政策、股票供求等因素采取灵活的资产配置策略。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人为了有效控制基金估值流程，根据相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在2008年以截止2007年12月31日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行了利润分配，权益登记日为2008年1月4日，场外除权日为2008年1月4日，场内除权日为2008年1月7日。每10份基金份额派发红利2.00元人民币，合计发放红利641,485,666.95元，其中现金分红为341,935,124.13元，红利再投资为299,550,542.82元。 截至2008年年底，本基金未分配利润为-905,554,535.30元，基金份额净值为0.6766元，根据本基金基金合同中收益分配的相关规定，截至2008年年底本基金不满足基金分红的前提条件，2008年年度利润中没有应分配但尚未实施的利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2009)第20257号 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人： 我们审计了后附的中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"中欧新趋势基金")的财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是中欧新趋势基金的基金管理人中欧基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了中欧新趋势基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所有限公司 -------- 汪 棣 中国 ? 上海市 注册会计师 -------- 2009年3月24日 金 毅 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 431,047,947.40 930,922,797.98 结算备付金 19,734,002.36 9,137,719.45 存出保证金 1,250,000.00 3,508,068.70 交易性金融资产 1,476,041,377.87 4,862,664,792.61 其中：股票投资 1,455,711,377.87 4,812,789,792.61 基金投资 － － 债券投资 20,330,000.00 49,875,000.00 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 － 127,837,612.28 应收利息 306,565.95 1,060,533.53 应收股利 － － 应收申购款 42,243.97 2,311,100.77 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 1,928,422,137.55 5,937,442,625.32 负债和所有者权益 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： － － 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 25,891,491.21 － 应付赎回款 2,498,892.28 30,195,874.79 应付管理人报酬 2,522,214.14 7,237,826.68 应付托管费 420,369.01 1,206,304.44 应付销售服务费 － － 应付交易费用 1,072,948.27 4,551,385.04 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 1,678,811.16 1,697,803.67 负债合计 34,084,726.07 44,889,194.62 所有者权益： 实收基金 2,799,891,946.78 3,216,074,015.13 未分配利润 -905,554,535.30 2,676,479,415.57 所有者权益合计 1,894,337,411.48 5,892,553,430.70 负债和所有者权益总计 1,928,422,137.55 5,937,442,625.32 注：1、本基金合同生效日为2007年1月29日，可比数据为2007年1月29日至2007年12月31日。 2、报告截止日2008年12月31日，基金份额净值 0.6766元，基金份额总额2,799,891,946.78 份。 7.2 利润表 会计主体：中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月29日至2007年12月31日 一、收入 -2,944,852,625.36 4,311,706,394.45 1.利息收入 6,192,669.65 19,079,142.06 其中：存款利息收入 5,910,553.58 14,205,770.01 债券利息收入 282,116.07 3,575,506.03 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － 1,297,866.02 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以"-"填列） -1,155,892,961.49 3,562,792,538.26 其中：股票投资收益 -1,181,590,515.05 3,483,403,644.75 基金投资收益 － － 债券投资收益 773,403.78 1,258,628.56 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 809,454.89 31,986,420.24 股利收益 24,114,694.89 46,143,844.71 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -1,796,259,563.73 721,848,101.46 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 1,107,230.21 7,986,612.67 二、费用（以"-"号填列） -83,626,229.79 -212,207,152.18 1．管理人报酬 -50,813,791.87 -92,454,796.74 2．托管费 -8,468,965.22 -15,409,132.83 3．销售服务费 - - 4．交易费用 -23,843,679.07 -103,774,526.56 5．利息支出 - -41,839.16 其中：卖出回购金融资产支出 - -41,839.16 6．其他费用 -499,793.63 -526,856.89 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -3,028,478,855.15 4,099,499,242.27 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,216,074,015.13 2,676,479,415.57 5,892,553,430.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － -3,028,478,855.15 -3,028,478,855.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -416,182,068.35 87,930,571.23 -328,251,497.12 其中：1.基金申购款 536,774,188.11 283,397,039.88 820,171,227.99 2.基金赎回款（以"-"号填列） －952,956,256.46 －195,466,468.65 -1,148,422,725.11 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） -641,485,666.95 -641,485,666.95 五、期末所有者权益（基金净值） 2,799,891,946.78 -905,554,535.30 1,894,337,411.48 项目 上年度可比期间 2007年1月29日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,874,704,054.16 - 6,874,704,054.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,099,499,242.27 4,099,499,242.27 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -3,658,630,039.03 -1,423,019,826.70 -5,081,649,865.73 其中：1.基金申购款 903,661,585.61 397,615,863.57 1,301,277,449.18 2.基金赎回款（以"-"号填列） -4,562,291,624.64 -1,820,635,690.27 -6,382,927,314.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,216,074,015.13 2,676,479,415.57 5,892,553,430.70 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字 2006]第243号《关于同意中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,871,163,845.62元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第008号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于2007年1月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,874,704,054.16份基金份额，其中认购资金利息折合3,540,208.54份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2007]第40号文审核同意，本基金776,895,297份基金份额于2007年4月23日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资比例范围为：股票资产占基金资产的60-95%，债券资产占基金资产的0-35%，现金及剩余期限在1年以内的政府债券不少于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：新华富时中国A600指数X80%+新华富时中国国债指数X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2009年3月28日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除以下会计估计发生变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。 上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调65,004,082.00元，相应调减本基金的净利润65,004,082.00元和基金资产净值65,004,082.00元。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 参见7.4.4.1 7.4.5.2 会计估计变更的说明 参见7.4.4.2 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期不存在重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d) 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳股票交易印花税。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金代销机构 国都证券有限责任公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 平顶山煤业(集团)有限责任公司 基金管理人的股东 Union di Banche Italiane S.c.p.a ("意大利意联银行") 基金管理人的股东 7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 2007年4月1日, 基金管理人的原股东Banca Lombarda e Piemontese S.p.A与Banche Popolari Unite S.c.p.a.银行之间的合并正式生效。合并后的银行名称变更为Unione di Banche Italiane S.c.p.a.（简称UBI，中文译名为意大利意联银行）。公司已于2009年1月收到证监会关于核准股东变更的批复，正在办理工商变更登记等有关手续。 7.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金代售机构 国都证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月29日至2007年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国都证券 741,134,381.04 8.70% 5,092,069,556.15 15.80% 7.4.8.1.2 权证交易 本报告期内本基金未通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 629,958.26 8.83% - - 关联方名称 上年度可比期间 2007年1月29日至2007年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国都证券 4,174,463.67 16.00% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月29日至2007年12月31日 当期应支付的管理费 50,813,791.87 92,454,796.74 其中：当期已支付 48,291,577.73 85,216,970.06 期末未支付 2,522,214.14 7,237,826.68 注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月29日至2007年12月31日 当期应支付的托管费 8,468,965.22 15,409,132.83 其中：当期已支付 8,048,596.21 14,202,828.39 期末未支付 420,369.01 1,206,304.44 注：支付基金托管人兴业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月29日至2007年12月31日 期初持有的基金份额 6,001,200.00 - 期间认购总份额 - 6,001,200.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分增加的份额 - - 期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 6,001,200.00 6,001,200.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.21% 0.19% 注： 本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外无其他关联方投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月29日至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 431,047,947.40 5,853,875.22 930,922,797.98 13,953,787.46 注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过"兴业银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2008年12月31日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示(2007年12月31日：同)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股） 总金额 - - - - - - 上年度可比期间 2007年1月29日至2007年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位： 股 ） 总金额 国都证券 601318 中国平安 战略配售，网下询价，上网定价 3,225,000 109,005,000.00 注: 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至2008年12月31日止，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 600900 长江电力 20080508 公布重大事项 7.35 尚未公告 － 10,000,628 132,674,505.76 73,504,615.80 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至2008年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至2008年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,455,711,377.87 75.49 其中：股票 1,455,711,377.87 75.49 2 固定收益投资 20,330,000.00 1.05 其中：债券 20,330,000.00 1.05 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 450,781,949.76 23.38 6 其他资产 1,598,809.92 0.08 N 合计 1,928,422,137.55 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 农、林、牧、渔业 6,513,000.00 0.34 B 采掘业 81,299,219.34 4.29 C 制造业 483,374,816.86 25.51 C0 食品、饮料 55,865,250.28 2.95 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 29,940,132.32 1.58 C4 石油、化学、塑胶、塑料 98,299,160.02 5.19 C5 电子 - - C6 金属、非金属 57,265,544.00 3.02 C7 机械、设备、仪表 202,178,228.23 10.67 C8 医药、生物制品 39,826,502.01 2.10 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 76,645,234.80 4.05 E 建筑业 33,180,225.80 1.75 F 交通运输、仓储业 112,230,319.44 5.92 G 信息技术业 123,783,027.24 6.53 H 批发和零售贸易 77,423,518.38 4.09 I 金融、保险业 338,273,541.62 17.86 J 房地产业 62,923,003.89 3.32 K 社会服务业 2,112,700.00 0.11 L 传播与文化产业 57,952,770.50 3.06 M 综合类 - - 合计 1,455,711,377.87 76.85 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600900 长江电力 10,000,628 73,504,615.80 3.88 2 600030 中信证券 3,932,160 70,660,915.20 3.73 3 000001 深发展Ａ 6,715,589 63,529,471.94 3.35 4 000063 中兴通讯 2,205,295 59,984,024.00 3.17 5 600880 博瑞传播 4,373,794 57,952,770.50 3.06 6 600009 上海机场 4,981,868 56,145,652.36 2.96 7 600000 浦发银行 4,050,742 53,672,331.50 2.83 8 601398 工商银行 14,999,997 53,099,989.38 2.80 9 600875 东方电气 1,490,051 44,418,420.31 2.34 10 601318 中国平安 1,640,543 43,622,038.37 2.30 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000001 深发展Ａ 331,503,449.55 5.63 2 601318 中国平安 229,073,465.61 3.89 3 600030 中信证券 185,516,036.11 3.15 4 600519 贵州茅台 174,321,018.34 2.96 5 600000 浦发银行 173,281,008.95 2.94 6 600586 金晶科技 149,955,666.84 2.54 7 000528 柳 工 148,291,549.27 2.52 8 600036 招商银行 142,841,397.05 2.42 9 000933 神火股份 140,012,254.75 2.38 10 601398 工商银行 132,842,939.17 2.25 11 600009 上海机场 127,099,376.80 2.16 12 600050 中国联通 115,473,941.58 1.96 13 600900 长江电力 105,741,687.48 1.79 14 600028 中国石化 91,916,795.41 1.56 15 600258 首旅股份 87,486,279.21 1.48 16 600694 大商股份 85,868,701.05 1.46 17 601919 中国远洋 79,797,496.49 1.35 18 000002 万 科Ａ 77,445,559.29 1.31 19 600583 海油工程 77,274,506.11 1.31 20 600815 厦工股份 73,785,657.84 1.25 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600583 海油工程 265,235,566.43 4.50 2 000002 万 科Ａ 230,726,220.38 3.92 3 000933 神火股份 216,312,156.96 3.67 4 600030 中信证券 193,192,125.45 3.28 5 000528 柳 工 176,029,721.66 2.99 6 600428 中远航运 172,871,449.47 2.93 7 000402 金 融 街 159,085,791.26 2.70 8 600036 招商银行 156,652,648.23 2.66 9 600269 赣粤高速 149,378,581.73 2.54 10 601398 工商银行 148,798,549.44 2.53 11 600016 民生银行 148,477,647.15 2.52 12 600352 浙江龙盛 141,117,739.38 2.39 13 000024 招商地产 139,691,071.40 2.37 14 000060 中金岭南 138,700,091.90 2.35 15 600685 广船国际 131,582,801.77 2.23 16 600028 中国石化 113,082,692.90 1.92 17 000001 深发展Ａ 110,796,123.13 1.88 18 000063 中兴通讯 109,012,295.31 1.85 19 600104 上海汽车 102,262,786.68 1.74 20 600880 博瑞传播 101,769,026.13 1.73 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,095,586,398.27 卖出股票收入（成交）总额 4,474,660,623.09 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 20,330,000.00 1.07 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 20,330,000.00 1.07 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 009908 99国债⑻ 200,000 20,330,000.00 1.07 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期内投资的上市公司中兴通讯股份公司（中兴通讯，代码：000063）于2008年10月7日发布公告称：财政部驻深圳市财政监察专员办事处于近日向该公司送达了《行政处罚决定书》（财驻深监［2008］119号），表明该公司主要存在"报表编制、营业收入核算、个税返还手续费核算、成本费用核算、国债专项资金核算及企业所得税汇算清缴"等六个方面的问题。该公告同时称：上述问题对该公司2007年末合并财务状况以及2007年度合并经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，公司在2008年度将对前述问题及时调账，落实整改。 中兴通讯是我国通讯设备制造业的龙头企业之一，其多年来始终保持了较好的业绩成长性，因此该股票也是中欧新趋势股票型基金长期持有的股票之一。研究员和基金经理对之有较为深入的了解，并密切跟踪公司经营情况，出具了多份内部研究报告。关于中兴通讯因会计处理原因受到财政部处罚，中欧基金公司投研团队曾专门讨论，认为对公司的业绩和未来的发展影响甚小，不足以改变我们的投资决策，因此决定继续持有。本基金对中兴通讯股票的投资符合中欧基金管理有限公司的投资决策程序。 8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,250,000.00 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 306,565.95 5 应收申购款 42,243.97 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 合计 1,598,809.92 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600900 长江电力 73,504,615.80 3.88 因重大资产重组，股票暂时停牌。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 111,173 25,185.00 30,822,330.83 1.10% 2,769,069,615.95 98.90% 合计 111,173 25,185.00 30,822,330.83 1.10% 2,769,069,615.95 98.90% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中欧基金管理有限公司 6,001,200.00 2.62% 2 伍思炎 3,076,245.00 1.34% 3 李锡祥 2,000,200.00 0.87% 4 吴燕芝 2,000,000.00 0.87% 5 杨咏新 1,760,000.00 0.77% 6 郭金莲 1,200,432.00 0.52% 7 泉州市丰泽法石经济发展中心 1,159,770.00 0.51% 8 宋文花 1,000,220.00 0.44% 9 韩国存 1,000,120.00 0.44% 10 刘铁军 1,000,000.00 0.44% 注：以上均为场内持有人。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 35,383.83 0.0013% 合计 35,383.83 0.0013% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年1月29日）基金份额总额 6,874,704,054.16 报告期期初基金份额总额 3,216,074,015.13 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 536,774,188.11 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 952,956,256.46 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,799,891,946.78 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 根据本基金管理人中欧基金管理有限公司董事会决议：Luca Frontini先生于2008年5月1日起（含2008年5月1日）不再担任公司总经理职务；如果截止到2008年5月1日公司董事会尚未聘任新总经理，那么从2008年5月1日起到公司新任总经理到任前，应由公司分管运营的副总经理全权代为履行公司总经理职务，代为履行公司总经理职务的时间不得超过90日。相关董事会决议及具体安排，公司已依照相关法律法规于2008年4月2日报送中国证监会及上海证监局。 公司分管运营的副总经理于2008年5月-7月全权代行公司总经理职务。公司现任总经理刘建平先生于2008年10月入司，其基金行业高级管理人员任职资格已于2009年3月5日经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]202号文核准。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度支付给所聘任的会计师事务所120,000.00元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 431,305,606.38 5.06% 366,607.47 5.14% 申银万国 1 1,391,185,915.77 16.34% 1,182,501.10 16.57% 中信证券 1 961,360,663.55 11.29% 781,110.75 10.95% 国都证券 1 741,134,381.04 8.70% 629,958.26 8.83% 招商证券 1 364,042,341.06 4.27% 295,786.87 4.15% 广发证券 1 248,063,625.73 2.91% 201,554.50 2.82% 中银国际 1 1,028,394,621.77 12.08% 835,579.95 11.71% 中金公司 1 1,664,598,685.86 19.55% 1,414,907.97 19.83% 中信建投 1 133,570,886.53 1.57% 108,527.15 1.52% 齐鲁证券 1 298,541,177.68 3.51% 253,758.17 3.56% 国信证券 1 294,478,534.56 3.46% 250,304.49 3.51% 华泰证券 1 959,231,439.26 11.26% 815,343.87 11.43% 券商名称 交易单元数量 债券交易 权证交易 备注 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 广发证券 1 7,086,065.77 19.06% - - 国信证券 1 2,886,815.04 7.76% - - 华泰证券 1 20,246,705.30 54.46% - - 申银万国 1 6,959,550.10 18.72% 3,154,058.56 67.74% 齐鲁证券 1 - - 1,501,734.69 32.26% 银河证券 1 - - - - 中信证券 1 - - - - 国都证券 1 - - - - 招商证券 1 - - - - 中银国际 1 - - - - 中金公司 1 - - - - 中信建投 1 - - - - 注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会批准。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无 中欧基金管理有限公司 2009年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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