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| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4203512 | ||||||||
| 基金代码 | 015825 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-12-03 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年11月22日 送出日期：2024年12月3日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 国泰中证同业存单AAA 基金简称基金代码015825 指数7天持有期 中国邮政储蓄银行股份 基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人 有限公司 基金合同生效日2022-05-30 基金类型混合型交易币种人民币 本基金对于每份基金份 运作方式其他开放式开放频率额，设定7天的最短持有 期限 开始担任本基金 2022-05-30 基金经理的日期 基金经理陶然 证券从业日期2011-01-04 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在 定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人 其他 应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运 作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个 月内召集基金份额持有人大会进行表决。 注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见本基金招募说明书“第九部分基金的投资”。 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的 投资目标 总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目 标，本基金还可投资于标的指数成份券及备选成份券以外的其他同业 存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、 投资范围公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政 府支持机构债券等）、非金融企业债务融资工具（短期融资券、超短 期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包 括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资 产的80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于 本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限 制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围 和投资比例规定。 本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数及其未来可能发生的变 更。 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于 标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成 份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实 现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均 主要投资策略跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年跟踪误差不超过2%。如因标的 指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过 了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 主要投资策略包括：1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债 券投资策略；4、资产支持证券投资策略。 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率 业绩比较基准 （税后）×5% 本基金理论上预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金， 风险收益特征高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2024-09-30 0.05%银行存款和结算 备付金合计 8.78%其他资产 91.17%固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期：2023-12-31 3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00% 2022 2023 净值增长率 1.26% 2.33% 业绩基准收益率 1.14% 2.47% 注：1、本基金合同生效当年不满完整自然年度，按当年实际运作期限计算净值增长率，不 按整个自然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 认购费-0.00% 申购费（前收费）-0.00% 赎回费-0.00% 认购费： 本基金不收取认购费用。 申购费： 本基金不收取申购费用。 赎回费： 由于本基金设置每份基金份额最短持有期限为7天，本基金不收取赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 收费方式/年费率 费用类别收取方 或金额（元） 管理费0.20%基金管理人、销售机构 托管费0.05%基金托管人 销售服务费0.20%销售机构 审计费用120,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 其他按照国家有关 规定和《基金合同》 其他费用相关服务机构 约定可以在基金财 产中列支的费用 注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 0.45% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基 金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。 本基金面临的主要风险有市场风险、运作管理风险、流动性风险、本基金特定风险、本 基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险 以及由某些不可抗力因素等造成的其他风险等。 本基金特定风险： 1、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业 存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本 基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理 人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市 场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。 基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者 购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。 2、标的指数的风险 （1）标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资人心理和交易制度等各种因 素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （2）标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 （3）标的指数计算出错的风险 指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收 益发生变化。同时，指数编制机构不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。标的 指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。 （4）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业 存单市场的平均回报率可能存在偏离。 3、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面 临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异， 影响投资收益。 4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的 跟踪误差控制未达约定目标： （1）本基金采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动 性的成份券和备选成份券，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金 实际收益率与标的指数收益率产生偏离； （2）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，标的指数成份券在标的指数中的权重 发生变化等，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差； （3）由于交易成本以及基金管理费和托管费等费用的存在，导致本基金在跟踪指数时 可能产生收益上的偏离； （4）受市场流动性风险的影响，本基金在实际运作中，由于投资者申购而新增的资金 可能不能及时地转化为标的指数的成份券、或在面临投资者赎回时无法将同业存单及时地转 化为现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险； （5）在本基金实行指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力如跟踪指数 的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而造成本基金对标的 指数的跟踪偏离。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约定目标，本基 金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 5、成份券暂停上市、摘牌或违约的风险 标的指数的当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或违约而被剔除指数，此后也可能会 有其它成份券加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份券之间并非完全相 关，在标的指数的成份券调整时，存在由于成份券违约或流动性差等原因无法及时买卖成份 券，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 当标的指数的成份券违约时，本基金可能无法及时卖出而导致基金净值下降、跟踪偏离 度和跟踪误差扩大等风险。 本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部 决策程序后及时对相关成份券进行调整，但并不保证能因此避免该成份券对本基金基金财产 的影响，当基金管理人对该成份券予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 6、本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：（1）特定原始权益人破产风险、 现金流预测风险等与基础资产相关的风险；（2）资产支持证券信用增级措施相关风险、资 产支持证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险；（3）管理人违约违规风 险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管 理相关的风险；（4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风 险等其他风险。 7、本基金设置基金份额持有人最短持有期限，对投资者而言存在流动性风险。基金份 额持有人持有的每笔基金份额最短持有期限为7天，在最短持有期限内投资者不能提出赎 回或转换转出申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回及转换转出的风险。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性 风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经 友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金 合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.gtfund.com或咨询客服电话：400-888-8688 1、基金合同、托管协议、招募说明书及更新 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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