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| 诺安平衡混合(320001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 41788 | ||||||||
| 基金代码 | 320001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安平衡证券投资基金2008年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008 年7 月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完整性，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：诺安平衡证券投资基金（基金代码：320001） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004 年5 月21 日 报告期末基金份额总额：12,774,510,788.18 份 投资目标：在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。 投资策略：本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面，本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景气度，实现行业优化配置；在个股选择层面，本基金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上市公司基本面的基础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面，本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。 业绩比较基准：本基金股票投资部分的业绩评价基准采用中信指数，债券投资部分的业绩评价基准采用上证国债指数，整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指数：65% ×中信指数＋35% ×上证国债指数。 风险收益特征：诺安平衡证券投资基金属于混合型基金，风险低于股票型基金，收益水平高于债券型基金。 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标 项目 2008 年4 月1 日至2008 年6 月30 日 1.基金本期利润 -1,521,163,051.65 2.其中：本期公允价值变动损益 -1,283,096,195.33 3.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -238,066,856.32 4.加权平均基金份额本期利润 -0.1171 5.期末基金资产净值 8,302,396,357.52 6.期末基金份额净值 0.6499 7.期末基金累计份额净值 2.9099 提示：上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注：2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减公允价值变动损益后的净额”，“加权平均基金份额本期净收益”改为“加权平均基金份额本期利润”,原“加权平均基金份额本期净收益”=本期利润扣减公允价值变动损益后的净额/（基金本期利润/加权平均基金份额本期利润）。（二）基金净值表现 1、诺安平衡证券投资基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去3 个月 -15.31% 2.17% -17.68% 2.16% 2.37% 0.01% 四、管理人报告 （一）基金经理介绍 林健标先生，英国CASS 商学院MBA 毕业。1996 年9 月至2002 年8 月，任广东移动通信有限责任公司工程师；2003 年10 月至2004 年8 月，任博时基金管理有限公司区域经理；2004 年10 月至2006 年6 月，任华西证券研究员；2006 年7 月加入诺安基金管理有限公司，2008 年1 月起担任诺安平衡证券投资基金基金经理。 （二）本报告期内基金运作的遵规守信情况 报告期间，诺安平衡证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 （三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、基金管理回顾 2008 年，全球经济环境在明显转坏，全球主要经济体也开始面临和中国一样的难题：通胀VS 经济增长，也就是“滞”与“胀”的问题，只是各个国家面临的风险程度不一而已。通胀正严重影响全球经济的健康发展。能源、材料和农产品价格飙升，全球化面临瓶颈，弱势美元都意味着全球范围内的低通胀时代已经结束，未来很长一段时期高通货膨胀将是常态。国内投资者对通货膨胀及政府遏制通胀的措施越来越担心，市场信心也一落千丈，加上大小非的冲击，A 股市场上半年深幅下跌。 本基金上半年的操作思路主要是从通胀和增长的角度出发，股票资产主要配置在受益通胀的上游企业及需求仍然景气、并能转嫁成本的中下游企业，对通涨的受害者予以回避。仓位一直控制在同类基金的平均水平以下。目前超配或标配行业有煤炭、地产、建材、商业和食品饮料等。 2、基金管理展望 目前影响经济健康运行和资本市场情绪的仍然是对通胀的担忧。国内5 月份CPI 涨幅虽趋缓，但实际通胀压力并未减小。此次油价和电价的调整，会直接影响到下游许多行业的成本，生产环节成本一旦提高，将加剧通胀压力。另外，美元贬值趋势未有根本性改变，国际大宗商品的价格维持高位运行，输入通胀压力未来一段时期仍然很大。 决定股票市场走势的除了基本面和估值因素外，还有非常重要的一点是预期。目前的市场情况就像是半杯水，可以觉得很满，也可以觉得很空。我们认为在通胀局势不明朗之前，市场对企业的盈利状况和政府的紧缩政策仍然会高度紧张，情绪会持续悲观，市场也难以好转。 三季度本基金的配置思路不会有太大的改变，但更需要从国际视野下系统地看中国经济的问题。全球经济形势有一点和上半年对比正发生改变，全球的利率环境正在发生改变，随着通胀的重临和加息预期的加强，全球的资金流动和商品价格可能发生大的变化,这也是本基金在三季度要着重把握的趋势变化。 （四）本报告期内公平交易情况说明 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程，并通过系统和人工等方式在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 五、投资组合报告（一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 4,833,231,434.50 58.06% 债券 2,113,640,298.80 25.39% 资产支持证券 0.00 0.00% 买入返售证券 0.00 0.00% 其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00% 权证 3,287,246.04 0.04% 银行存款及结算备付金合计 432,708,964.42 5.20% 其他资产 942,320,116.40 11.32% 合计 8,325,188,060.16 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 32,123,879.96 0.39% B 采掘业 699,857,376.59 8.43% C 制造业 1,697,253,303.26 20.44% C0 食品、饮料 387,847,280.77 4.67% C1 纺织、服装、皮毛 12,525,269.02 0.15% C2 木材、家具 971,774.61 0.01% C3 造纸、印刷 84,727,448.94 1.02% C4 石油、化学、塑胶、塑料 162,631,948.87 1.96% C5 电子 13,748,465.45 0.17% C6 金属、非金属 476,548,320.02 5.74% C7 机械、设备、仪表 313,103,734.33 3.77% C8 医药、生物制品 226,231,409.25 2.72% C99 其他制造业 18,917,652.00 0.23% D 电力、煤气及水的生产和供应业 271,827,895.71 3.27% E 建筑业 110,913,045.54 1.34% F 交通运输、仓储业 165,355,689.20 1.99% G 信息技术业 133,290,416.05 1.61% H 批发和零售贸易 294,713,338.26 3.55% I 金融、保险业 604,418,461.88 7.28% J 房地产业 515,993,858.95 6.21% K 社会服务业 219,303,311.96 2.64% L 传播与文化产业 38,356,733.74 0.46% M 综合类 49,824,123.40 0.60% 合计 4,833,231,434.50 58.21% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 期末市值（元） 市值占净值比例 1 000402 金融街 43,704,879 321,230,860.65 3.87% 2 600030 中信证券 6,852,512 163,912,087.04 1.97% 3 601898 中煤能源 10,158,499 162,332,814.02 1.96% 4 000069 华侨城Ａ 14,653,312 148,144,984.32 1.78% 5 601088 中国神华 3,863,541 145,153,235.37 1.75% 6 600585 海螺水泥 3,479,933 139,162,520.67 1.68% 7 600887 伊利股份 7,628,311 124,570,318.63 1.50% 8 000528 柳 工 6,304,288 121,357,544.00 1.46% 9 601169 北京银行 6,709,175 92,251,156.25 1.11% 10 600557 康缘药业 3,989,842 78,041,309.52 0.94% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 市值（元） 市值占净值比例 国家债券 - 金融债券 667,330,000.00 8.04% 央行票据 1,427,476,000.00 17.19% 企业债券 18,834,298.80 0.23% 可转换债券 - 债券投资合计 2,113,640,298.80 25.46% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占净值比例 1 08 央行票据34 288,240,000.00 3.47% 2 05 中行02 浮 226,366,000.00 2.73% 3 07 央行票据118 221,582,000.00 2.67% 4 07 央行票据81 213,114,000.00 2.57% 5 06 农发03 197,440,000.00 2.38% （六）投资组合报告附注1、本基金本报告期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。2、本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、期末其他资产构成 项 目 金 额（元） 存出保证金 6,796,350.26 应收证券清算款 893,224,276.63 应收股利 540,635.45 应收利息 39,831,402.44 应收申购款 1,927,451.62 其他应收款 0.00 合 计 942,320,116.40 4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 期末市值（元） 市值占净值比例 5、报告期末本基金未持有资产支持证券。6、本报告期末权证投资情况 5 权证类别 权证名称 数 量 市值总额 主动持有的权证 -- 中远CWB1 59,339 483,375.49 被动投资的权证 石化CWB1 上港CWB1 747,905 225,862 1,348,472.72 636,027.39 青啤CWB1 137,340 819,370.44 权证投资合计 1,170,446 3,287,246.04 六、基金份额变动情况 期初基金份额总额 13,198,692,471.69 期间基金总申购份额 201,986,299.46 期间基金总赎回份额 626,167,982.97 期末基金份额总额 12,774,510,788.18 七、备查文件目录、存放地点和查阅方式 （一）备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准诺安平衡证券投资基金募集的文件。 2、《诺安平衡证券投资基金基金合同》。 3、《诺安平衡证券投资基金托管协议》。 4、基金管理人业务资格批件、营业执照。 5、诺安平衡证券投资基金2008 年第二季度报告正文。 6、报告期内诺安平衡证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 （二）存放地点基金管理人、基金托管人住所 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，或全国统一客户服务电话：400-888-8998 ，亦可登陆基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 二〇〇八年七月一十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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