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| 泰信优质生活混合(290004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 41730 | ||||||||
| 基金代码 | 290004 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信优质生活股票型证券投资基金2008年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重 要 提 示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2008年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008年4月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 一、基金产品概况 1、基金简称 泰信优质生活基金 2、基金运作方式 契约型开放式 3、基金合同生效日 2006年12月15日 4、报告期末基金份额总额 2,371,347,694.40份 5、投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。 6、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产60-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 7、投资理念 公司的投资价值源于投资者对其未来发展的预期。公司的持续成长是其投资价值长期提升的源泉。对最具有持续成长能力公司的长期持有将给投资人带来丰厚的回报。 8、投资策略 本基金采取"自上而下"的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和"自下而上"的证券精选相结合的投资策略。 9、业绩比较基准 75%*新华富时A600指数 + 25%*新华富时国债指数 10、风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。 11、基金管理人 泰信基金管理有限公司 12、基金托管人 中国银行股份有限公司 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 单位：元 1 本期利润 -685,965,032.12 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -513,799,100.95 3 加权平均基金份额本期利润 -0.2801 4 期末基金资产净值 2,271,776,766.78 5 期末基金份额净值 0.9580 提示： （1）上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）以上所列数据截止到2008年6月30日。 （二）基金净值表现 1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①- ③ ②-④ 过去三个月 -22.64% 2.42% -20.88% 2.53% -1.76% -0.11% 2、泰信优质生活基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图： （2006年12月15日至2008年6月30日） 注： 1、本基金基金合同于2006年12月15日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产60-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 3、经公司第二届董事会第2008年第六次（通讯）会议审议通过，公司决定聘任朱志权为泰信优质生活基金基金经理，与刘强共同管理该基金。因业务发展需要，崔海鸿自2008年6月底起不再担任该基金基金经理职务，另有任用。 三、管理人报告 （一）基金经理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 崔海鸿 总经理助理、本基金基金经理 20070719 20080628 9 因业务发展需要，经公司第二届董事会第2008年第六次（通讯）会议审议通过，不再担任泰信优质生活基金基金经理职务，另有任用。 刘强 本基金 基金经理 20070209 - 6 经济学学士，上海交通大学MBA在读。2002年10月加入泰信基金管理有限公司，先后担任交易员、研究员，泰信先行策略基金基金经理助理，泰信优质生活基金基金经理助理等职。 朱志权 本基金 基金经理 20080628 - 12 经济学学士，先后任职于睿信投资管理有限公司、中信证券上海总部、长盛基金、富国基金、中海信托、银河基金，2008年6月加入泰信基金管理有限公司。 （二）本报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 （三）公平交易专项说明 1、 公平交易制度的执行情况 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号）自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 2、 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本公司旗下管理的另外一只基金泰信先行策略基金的投资风格有一定相似性。本基金过去三个月净值增长率为-22.64%，同期泰信先行策略基金的净值增长率为-18.04%，业绩表现上的差异在正常范围之内，未发现异常交易行为。 3、异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内不存在异常交易行为。 （四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、本基金业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为0.9580元。本报告期基金净值增长率为-22.64%，同期业绩比较基准增长率-20.88%。 2、行情回顾及运作分析 二季度以来沪市从3329.16跌到2736.10点，跌幅为22%；深市从12460.62点跌到9370.78点，跌幅为24%。管理层继续审批基金产品，但基金的发行遇到了从未有过的困难。下调印花税和关于大小非监禁的《通知》和《指引》使市场出现了一波反弹行情，但反弹并没有延续，之后逐级下探至2700点左右。二季度央行继续实行从紧的宏观调控政策，信贷增速放缓。电、油调价表明政府理顺价格的决心，但由于市场担心上调价格会对CPI有更大的压力，所以对加息的预期有所增加。由于市场极度缺乏信心，股指一路下行，成交量继续萎缩。 二季度本基金对仓位进行了调整，对食品饮料、餐饮旅游、化工、轻工制造、金融行业进行了部分减持，同时增加新能源行业的配比，并逐步对行业内的个股结构进行了优化。近期本基金采取了更稳健的操作，对周期性行业进行了减持，对旅游、金融行业也进行了部分调整，同时继续增加新能源行业的比重，以及在行业内的个股结构的优化。在弱势的情况下，以防守型的商业零售、食品饮料、医药、金融和上游行业比如煤炭还有新能源为主，资产配置和操作比较有效。但上半年初期本基金的仓位较重，未能有效地规避市场的系统性风险，导致本基金净值表现差于业绩比较基准。 3、市场展望和投资策略 目前股市已经进入了一个有投资价值的区域，短期的走势有可能要借助政策调节的外力来改变，中长期的趋势还要看企业的实际盈利状况、宏观调控的措施和国际环境等多方面因素，同时还要观察资金面的流入和流出。 我们预期困扰中国经济增长的能源定价体系将会在今年下半年进一步理顺，利于能源使用效率的提高和长期通胀预期的下降，从而坚定中国经济软着陆和经济长期发展的信心。考虑到在持续从紧的宏观政策下，经济增速下滑，固定资产投资回落的可能加大，加之成本的不断上升，又给中游的制造加工业带来了双重的压力，因此，我们还是继续选择一些下游抗周期性的行业进行配置。本基金三季度将继续采取稳健的操作方式，继续配置上游能源类、下游防御类和新能源板块，并对个股进行优化加大对个股深入研究，挖掘更多可以超越大盘的品种。 四、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项 目 金 额 占基金总资产的比例 股 票 1,434,226,890.91 62.86% 债 券 629,468,951.60 27.59% 权 证 - - 资产支持证券 - - 银行存款和清算备付金合计 103,249,280.32 4.53% 其他资产 114,611,479.38 5.02% 合 计 2,281,556,602.21 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 市值（元） 净值比 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 162,370,762.14 7.15% C 制造业 618,400,082.78 27.22% C0 食品、饮料 224,734,828.40 9.89% C1 纺织、服装、皮毛 21,823,730.68 0.96% C3 造纸、印刷 26,351,800.00 1.16% C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,532,681.28 2.14% C6 金属、非金属 59,224,362.40 2.61% C7 机械、设备、仪表 139,794,803.65 6.15% C8 医药、生物制品 97,937,876.37 4.31% D 电力、煤气及水的生产和供应业 40,943,068.00 1.80% E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 43,820,000.00 1.93% H 批发和零售贸易 228,578,300.67 10.06% I 金融、保险业 229,112,237.32 10.09% J 房地产业 - - K 社会服务业 73,223,560.00 3.22% L 传播与文化产业 - - M 综合类 37,778,880.00 1.66% 合计 1,434,226,890.91 63.13% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占净值比 1 600655 豫园商城 5,100,000 165,444,000.00 7.28% 2 600518 康美药业 10,969,589 91,376,676.37 4.02% 3 600550 天威保变 2,922,400 90,068,368.00 3.96% 4 600036 招商银行 3,463,598 81,117,465.16 3.57% 5 600030 中信证券 3,149,748 75,341,972.16 3.32% 6 600000 浦发银行 3,302,400 72,652,800.00 3.20% 7 600682 南京新百 7,689,927 63,134,300.67 2.78% 8 000933 神火股份 1,676,766 58,686,810.00 2.58% 9 000568 泸州老窖 1,937,440 58,297,569.60 2.57 10 600348 国阳新能 1,149,124 51,836,983.64 2.28 （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 交易所国债投资 0.00 0.00% 2 银行间国债投资 0.00 0.00% 3 央行票据投资 532,470,000.00 23.44% 4 企业债券投资 96,998,951.60 4.27% 5 金融债券投资 0.00 0.00% 6 可转换债投资 0.00 0.00% 7 国家政策金融债券 0.00 0.00% 8 其他债券 0.00 0.00% 债券投资合计 629,468,951.60 27.71% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 1 701084 07央票84 339,010,000.00 14.92% 2 701097 07央行票据97 193,460,000.00 8.52% 3 58031 05中信债1 93,990,000.00 4.14% 4 126013 08青啤债 3,008,951.60 0.13% （六）报告期末本基金未持有被动或主动投资的权证 本报告期内权证投资情况： 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 备注 1 580021 青啤CWB1 293,720 被动持有 2 580023 康美CWB1 1,176,970 被动持有 （七）报告期末本基金未持有资产支持证券 （八）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成： 单位：元 项 目 金 额 交易保证金 4,286,225.69 应收利息 15,452,311.78 应收申购款 322,103.94 其他应收款 - 待摊费用 16,788.40 应收证券清算款 94,534,049.57 其它 - 合 计 114,611,479.38 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 五、开放式基金份额变动情况 项 目 份 额 (份) 期初基金份额总额 2,535,275,660.20 加：报告期期间基金总申购份额 42,617,497.94 减：报告期期间基金总赎回份额 206,545,463.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 期末基金份额总额 2,371,347,694.40 注：本基金合同于2006年12月15日正式生效。 六、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》 3、《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 （二）存放地方 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 （三）查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话（400-888-5988，021-38784566），和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2008年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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