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| 华夏恒生ETF(159920) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 411245 | ||||||||
| 基金代码 | 159920 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十九日 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 8月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 2 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................. 1 §2 基金简介 .............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 .......................................................................................... 4 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................. 5 §4 管理人报告 .......................................................................................................................... 5 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 10 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................ 10 6.1 资产负债表 ............................................................................................................... 10 6.2 利润表 ....................................................................................................................... 12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................... 13 6.4 报表附注 ................................................................................................................... 14 §7 投资组合报告 .................................................................................................................... 29 7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................... 29 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ........................................... 30 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ........................................................................... 30 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ............... 31 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ....................................................................... 35 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................................................... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 40 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 40 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......... 41 7.11 投资组合报告附注 ................................................................................................. 41 §8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................... 42 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................... 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 43 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 43 §10 重大事件揭示 .................................................................................................................. 43 §11 备查文件目录 .................................................................................................................. 47 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 恒生交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华夏恒生ETF 场内简称 恒生ETF 基金主代码 159920 交易代码 159920 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年8月9日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 941,559,219份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年10月22日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略 以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生 指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张静 王永民 联系电话 400-818-6666 010-66594896 电子邮箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010-63136700 010-66594942 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 A区 北京市西城区复兴门内 大街 1号 办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通 泰大厦 B座 12层 北京市西城区复兴门内 大街 1号 邮政编码 100033 100818 法定代表人 杨明辉 田国立 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 4 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道 1号中银大厦 办公地址 香港花园道 1号中银大厦 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日） 本期已实现收益 90,512,290.91 本期利润 51,552,147.33 加权平均基金份额本期利润 0.0713 本期加权平均净值利润率 5.68% 本期基金份额净值增长率 12.59% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2015年 6月 30日） 期末可供分配利润 175,522,960.54 期末可供分配基金份额利润 0.1864 期末基金资产净值 1,155,467,004.98 期末基金份额净值 1.2272 3.1.3累计期末指标 报告期末（2015年 6月 30日） 基金份额累计净值增长率 22.72% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 5 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.21% 1.18% -4.36% 1.18% 1.15% 0.00% 过去三个月 6.24% 1.28% 4.95% 1.28% 1.29% 0.00% 过去六个月 12.59% 1.04% 11.17% 1.04% 1.42% 0.00% 过去一年 15.12% 0.96% 12.46% 0.97% 2.66% -0.01% 自基金合同生 效起至今 22.72% 0.89% 26.23% 0.95% -3.51% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 恒生交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年 8月 9日至 2015年 6月 30日） §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 6 的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成 都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首 批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、 境内首只 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人， 香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公 司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理 12只 ETF产品，分别为华夏沪 深 300ETF、华夏MSCI中国 A股 ETF、华夏中证 500ETF、华夏上证 50ETF、 华夏中小板 ETF、华夏能源 ETF、华夏材料 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、 华夏医药 ETF、华夏恒生 ETF和华夏沪港通恒生 ETF，初步形成了覆盖宽基指 数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的 ETF产品线。 上半年，在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中， 华夏永福养老理财混合荣获“2014年度开放式混合型金牛基金”；在《上海证 券报》主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，华夏永福养老理财混合、华 夏沪深 300ETF获得“金基金”产品奖；在《证券时报》主办的“2014年度中国 基金业明星基金奖”评选中，华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星 基金奖”。 在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便 利性和服务体验：（1）将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前， 以便客户能更及时地了解交易信息；（2）网上交易平台新增支持上海银行、平 安银行借记卡开户，并新增短信鉴权方式，提高了网上交易开户的便利性和安全 性；（3）开展“基金经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015年北京马拉 松华夏基金训练营”等客户互动活动，倡导和传递理财及生活理念。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张弘弢 本基金的 基 金 经 理、数量 投资部执 行总经理 2012-08-09 - 15年 硕士。2000年 4月加 入华夏基金管理有限 公司，曾任研究发展 部总经理、数量投资 部副总经理等。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 7 王路 本基金的 基 金 经 理、数量 投资部执 行 总 经 理、首席 量化投资 官 2012-08-09 - 17年 博士。曾任美国纽约 德意志资产管理公司 基金经理及定量股票 研究负责人、美国纽 约法兴银行组合经 理、大成基金国际业 务部副总监等。2008 年 11 月加入华夏基 金管理有限公司，曾 任数量投资部总经 理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金 合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相 应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告 期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华 夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数，恒生指数目前是以香港股市中市值 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 8 最大及成交最活跃的 50家蓝筹股票为成份股样本，以其经调整的流通市值为权 数计算得到的加权平均股价指数。该指数自 1969年 11月 24日起正式发布，是 香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代 性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 上半年，国际方面，美国经济总体维持稳定，零售、耐用品数据略低于预期， 房地产销售喜忧参半，失业率下降至 5.5%，市场对加息预期增强，美元走强， 美联储维持利率不变；油价在 40-60美元之间震荡；欧洲经济在欧洲央行量化宽 松刺激政策的推动下继续温和复苏，但受乌克兰危机、希腊债务危机等拖累，欧 元对美元继续贬值，一度跌至 1.05美元/欧元；受宽松政策推动，日本经济进一 步改善，日元对美元贬值，日本股市大涨。国内方面，受房地产、地方融资平台 债务等因素拖累，中国经济数据仍然较弱，央行多次降息、降准，经济开始有企 稳迹象，房地产、采购经理指数（PMI）、进出口等数据改善，人民币对美元维 持稳定。在上述背景下，上半年美国市场表现为窄幅震荡的走势；中国内地市场 先大幅上涨，之后由于杠杆因素大幅下跌震荡；香港市场受发达市场和中国内地 市场的双重影响，表现为先大幅上涨，之后大幅下跌震荡的走势，恒生指数上半 年上涨 11.21%。 报告期内，本基金认真应对日常的申购赎回等工作，积极控制交易成本和汇 率风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015年 6月 30日，本基金份额净值为 1.2272元，本报告期份额净值 增长率为 12.59%。同期经人民币汇率调整的恒生指数增长率为 11.17%。本基金 本报告期跟踪偏离度为+1.42%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股 分红、申购赎回，另外日常运作费用也产生一定的差异。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计美国经济将继续温和增长；欧洲、日本经济继续改善；国 外主要发达国家和地区的经济总体温和偏乐观；受中国经济影响，油价预计仍然 维持在低位。国内经济将在刺激政策下继续改善，改革政策的落实和相对宽松的 货币政策将会对市场和经济产生较大影响。 市场方面，如果主要发达国家的经济能够保持稳定偏乐观，国内经济能够在 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 9 宽松货币政策、改革红利释放的推动下进一步改善，A股的救市举措能够成功稳 定市场，则目前仍然处于历史相对较低估值水平的恒生指数预计会有较好的投资 机会；反之，则可能面临压力。 本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好成份股 调整、应对申购赎回、限制股票替代等工作，并力争和业绩比较基准保持一致。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准 则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种 进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会 计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相 关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照 商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展， 建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司 领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监 察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、 合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工 作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重 大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同规定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享 有同等分配权。基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报 酬率（经汇率调整）达到 1%以上时，可进行收益分配。基金收益分配采用现金 方式。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配 3次，每次 基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的 指数同期累计报酬率（经汇率调整）。法律法规、监管机构、登记结算机构或深 圳证券交易所另有规定的从其规定。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 10 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在恒生交易型 开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金 资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务 会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合 报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：恒生交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2015年 6月 30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 69,752,838.65 5,043,269.55 结算备付金 17,382,163.18 360,213.82 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 11 存出保证金 4,018,125.67 276,893.37 交易性金融资产 6.4.7.2 1,097,813,287.44 142,242,433.35 其中：股票投资 1,097,813,287.44 142,242,433.35 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 42,194,371.69 - 应收利息 6.4.7.5 6,110.10 1,036.15 应收股利 14,780,052.50 - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,245,946,949.23 147,923,846.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,273,539.81 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 673,146.52 72,940.37 应付托管费 168,286.64 18,235.10 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 87,364,971.28 69,451.02 负债合计 90,479,944.25 160,626.49 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 941,559,219.00 135,559,219.00 未分配利润 6.4.7.10 213,907,785.98 12,204,000.75 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 12 所有者权益合计 1,155,467,004.98 147,763,219.75 负债和所有者权益总计 1,245,946,949.23 147,923,846.24 注：报告截止日 2015年 6月 30日，基金份额净值 1.2272元，基金份额总额 941,559,219 份。 6.2 利润表 会计主体：恒生交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 一、收入 60,474,623.91 2,655,239.95 1.利息收入 250,562.02 8,246.01 其中：存款利息收入 6.4.7.11 250,562.02 8,246.01 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 44,056,999.20 2,196,919.40 其中：股票投资收益 6.4.7.12 22,684,124.44 -976,744.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -1,455,604.18 209,460.24 股利收益 6.4.7.16 22,828,478.94 2,964,204.03 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 6.4.7.17 -38,960,143.58 271,294.66 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -12,277,467.83 205,396.86 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 67,404,674.10 -26,616.98 减：二、费用 8,922,476.58 703,264.80 1.管理人报酬 2,612,524.63 405,926.18 2.托管费 653,131.14 101,481.50 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 5,322,663.28 72,608.35 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 13 6.其他费用 6.4.7.20 334,157.53 123,248.77 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 51,552,147.33 1,951,975.15 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,552,147.33 1,951,975.15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：恒生交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 135,559,219.00 12,204,000.75 147,763,219.75 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 51,552,147.33 51,552,147.33 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 806,000,000.00 150,151,637.90 956,151,637.90 其中：1.基金申购款 1,884,000,000.00 440,402,205.60 2,324,402,205.60 2.基金赎回款 -1,078,000,000.00 -290,250,567.70 -1,368,250,567.70 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 941,559,219.00 213,907,785.98 1,155,467,004.98 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 145,559,219.00 7,020,904.66 152,580,123.66 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 1,951,975.15 1,951,975.15 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -28,000,000.00 -1,214,238.40 -29,214,238.40 其中：1.基金申购款 4,000,000.00 76,307.34 4,076,307.34 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 14 2.基金赎回款 -32,000,000.00 -1,290,545.74 -33,290,545.74 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 117,559,219.00 7,758,641.41 125,317,860.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 恒生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]822号《关于核准恒 生交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由华夏基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理 办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资 管理试行办法》、《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关 法律法规负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2012年 7月 9日至 2012年 8月 3日期间共募集 3,585,321,000.00元（不含认购 资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2012）验 字第 60739337_B01号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《恒生交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》于 2012年 8月 9日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 3,585,559,219份基金份额，其中认购资金利息折合 238,219份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管 人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行（香港）有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《恒生交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于跟踪标的指数的成份股、备选 成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于债券、基金（包 括股票基金、债券基金、交易所交易基金等）、金融衍生工具（包括远期合约、 互换、期货、期权、权证等）、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 15 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上[2012]349号文审核同意， 本基金 3,585,559,219份基金份额于 2012年 10月 22日在深交所挂牌交易。本基 金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－ 基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金 业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国 证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报 告>》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示的基金行业实务操作的有 关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 6月 30日的财务状况以及 2015年 1月 1日至 6月 30日期间的经营成果和基金 净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 16 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务 法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其 涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 69,752,838.65 定期存款 - 其他存款 - 合计 69,752,838.65 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,131,855,975.88 1,097,813,287.44 -34,042,688.44 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,131,855,975.88 1,097,813,287.44 -34,042,688.44 注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 合同/名义 公允价值 备注 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 17 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 49,610,020.30 - - - 其中：股指期货 49,610,020.30 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 49,610,020.30 - - - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情 况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）： 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量 （买/卖） （单位： 手） 合约市值 公允价值变动 HIN5 HANG SENG IDX FUT Jul15 48 49,610,020.30 -645,398.42 公允价值 变动总额 合计 - - - -645,398.42 股指期货 投资本期 收益 - - - -1,480,718.10 股指期货 投资本期 公允价值 变动 - - - -614,632.49 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 6,110.10 应收定期存款利息 - 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 18 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 6,110.10 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用余额。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 赎回替代款 87,113,793.57 应付指数使用费 156,958.16 预提费用 94,219.55 合计 87,364,971.28 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 135,559,219.00 135,559,219.00 本期申购 1,884,000,000.00 1,884,000,000.00 本期赎回（以“-”号填列） -1,078,000,000.00 -1,078,000,000.00 本期末 941,559,219.00 941,559,219.00 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,407,837.65 -4,203,836.90 12,204,000.75 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 19 本期利润 90,512,290.91 -38,960,143.58 51,552,147.33 本期基金份额交易产生的变 动数 68,602,831.98 81,548,805.92 150,151,637.90 其中：基金申购款 248,101,395.25 192,300,810.35 440,402,205.60 基金赎回款 -179,498,563.27 -110,752,004.43 -290,250,567.70 本期已分配利润 - - - 本期末 175,522,960.54 38,384,825.44 213,907,785.98 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 117,724.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 132,837.29 其他 - 合计 250,562.02 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资收益--买卖股票差 价收入 22,684,124.44 股票投资收益--赎回差价收 入 - 股票投资收益——申购差价 收入 - 合计 22,684,124.44 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 1,161,049,746.60 卖出股票成本总额 1,138,365,622.16 买卖股票差价收入 22,684,124.44 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 20 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出权证成交总额 25,113.92 减：卖出权证成本总额 - 买卖权证差价收入 25,113.92 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股指期货投资收益 -1,480,718.10 合计 -1,480,718.10 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 22,828,478.94 基金投资产生的股利收益 - 合计 22,828,478.94 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 1.交易性金融资产 -38,345,511.09 ——股票投资 -38,345,511.09 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 21 ——基金投资 - 2.衍生工具 -614,632.49 ——权证投资 - ——股指期货投资 -614,632.49 3.其他 - 合计 -38,960,143.58 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 - 替代损益 67,404,674.10 合计 67,404,674.10 注：替代损益指投资者申赎本基金时，代理买卖的被替代股票的实际成本与申赎日估值 的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申赎日估值的差额。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 5,322,663.28 银行间市场交易费用 - 合计 5,322,663.28 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 39,671.58 指数使用费 174,891.46 银行费用 65,046.52 上市费 29,752.78 合计 334,157.53 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 22 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司（"中国银行"） 基金托管人 中国银行（香港）有限公司（"中银香港"） 基金境外托管人 中信证券股份有限公司（"中信证券"） 基金管理人的股东、基金销售机构 中信证券经纪（香港）有限公司 基金管理人股东控股的公司 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （"华夏恒生 ETF联接"） 该基金是本基金的联接基金 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 中信证券经 纪（香港）有 限公司 863,790,664.60 26.24% 2,037,846.68 4.33% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 23 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券经 纪（香港）有 限公司 691,032.58 39.09% - - 关联方名称 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例 中信证券经 纪（香港）有 限公司 1,630.28 7.80% - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,612,524.63 405,926.18 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.6% / 当 年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 当期发生的基金应支付的 托管费 653,131.14 101,481.50 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 24 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.15% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债 券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基 金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 华夏恒生 ETF联接 73,001,687.00 7.75% 75,593,354.00 55.76% 中信证券 28,468,399.00 3.02% 7,077,330.00 5.22% 注：中信证券持有本基金份额变动的交易通过交易所系统进行，相关规定由深交所、登 记结算机构等制定。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行活期 存款 47,893,979.79 117,724.73 1,613,793.19 8,043.46 中银香港活期 存款 21,858,858.86 - 1,961,314.05 - 注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保 管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 25 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2015年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015年 6月 30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2015年 6月 30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金 管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和 相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资 风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投 资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险 可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性； 从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工 具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限 度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策， 将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 26 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息， 债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违 约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行 人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额 度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法 迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基 金所投资的证券在境外证券交易所上市，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受 限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理 人通过监测组合 Beta值等指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从 而影响基金投资收益的风险。 本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生 波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相 应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控，并通过外汇远 期投资交易对上述外汇风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 27 以外币计价的资产 - - - - 银行存款 - 54,253,481.74 - 54,253,481.74 交易性金融资产 - 1,097,813,287.44 - 1,097,813,287.4 4 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 - 42,194,371.69 - 42,194,371.69 应收利息 - 2.15 - 2.15 应收股利 - 14,780,052.50 - 14,780,052.50 其他资产 - 21,400,288.85 - 21,400,288.85 资产合计 - 1,230,441,484.37 - 1,230,441,484.3 7 以外币计价的负债 - - - - 应付在途资金 - - - - 应付证券清算款 - - - - 应付换汇款 - - - - 负债合计 - - - - 项目 上年度末 2014年 12月 31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 - - - - 银行存款 - 955,811.45 - 955,811.45 交易性金融资产 - 142,242,433.35 - 142,242,433.35 衍生金融资产 - - - - 应收证券清算款 - - - - 应收利息 - 0.09 - 0.09 应收股利 - - - - 其他资产 - 637,107.19 - 637,107.19 资产合计 - 143,835,352.08 - 143,835,352.08 以外币计价的负债 - - - - 应付在途资金 - - - - 应付证券清算款 - - - - 应付换汇款 - - - - 负债合计 - - - - 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 28 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 港币相对人民币升值 5% 61,522,074.22 7,191,767.60 港币相对人民币贬值 5% -61,522,074.22 -7,191,767.60 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的 价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票 资产损失的可能性。 本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份 股、备选成份股。本基金管理人通常用 Beta值等指标来衡量市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 公允价值 占基金资 产净值比 例（％） 交易性金融资产-股票投资 1,097,813,287.44 95.01 142,242,433.35 96.26 交易性金融资产-基金投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 1,097,813,287.44 95.01 142,242,433.35 96.26 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为恒生指数变动时，各类持仓资产相应的理论变 动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定恒生指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日各类持仓资产在过去 100个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出，对于交易少于 100 个交易日的资产，默认其波动与市场同 步。 分析 相关风险变量的 变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2015年 6月 30日） 上年度末 （2014年 12月 31日） +5% 54,283,839.89 7,103,716.79 -5% 54,283,839.89 -7,103,716.79 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 29 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的 计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市 场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活 跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金 融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确 定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以 其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至 2015年 6月 30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层 次的余额为 1,097,813,287.44元，第二层次的余额为 0元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2014年 12月 31日止：第一层次的余额为 142,242,433.35元，第二 层次的余额为 0元，第三层次的余额为 0元。） 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价 值所属层次未发生重大变动。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变 动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,097,813,287.44 88.11 其中：普通股 1,097,813,287.44 88.11 存托凭证 - - 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 87,135,001.83 6.99 8 其他各项资产 60,998,659.96 4.90 9 合计 1,245,946,949.23 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 中国香港 1,097,813,287.44 95.01 合计 1,097,813,287.44 95.01 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 金融 647,797,274.76 56.06 信息技术 125,119,930.31 10.83 能源 78,221,484.98 6.77 电信服务 83,286,309.06 7.21 公用事业 47,451,715.91 4.11 工业 63,515,912.67 5.50 非必需消费品 26,486,707.97 2.29 必需消费品 25,933,951.78 2.24 材料 - - 保健 - - 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 31 合计 1,097,813,287.44 95.01 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国 家（地 区) 数量 （股） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （％） 1 HSBC HOLDING S PLC 汇丰控股 有限公司 00005 香港 中国香 港 2,315,631 128,103,002.87 11.09 2 TENCENT HOLDING S LTD 腾讯控股 有限公司 00700 香港 中国香 港 945,570 115,357,617.66 9.98 3 CHINA MOBILE LTD 中国移动 有限公司 00941 香港 中国香 港 955,902 74,818,012.21 6.48 4 AIA GROUP LTD 友邦保险 控股有限 公司 01299 香港 中国香 港 1,847,453 73,938,685.45 6.40 5 CHINA CONSTRU CTION BANK 中国建设 银行股份 有限公司 00939 香港 中国香 港 13,224,539 73,837,346.20 6.39 6 IND & COMM BK OF CHINA 中国工商 银行股份 有限公司 01398 香港 中国香 港 11,282,989 54,810,928.20 4.74 7 BANK OF CHINA LTD 中国银行 股份有限 公司 03988 香港 中国香 港 12,477,677 49,593,705.13 4.29 8 CK HUTCHIS ON HOLDING S LTD 长江和记 实业有限 公司 00001 香港 中国香 港 474,423 42,613,944.84 3.69 9 HONG KONG EXCHANG ES & CLEAR 香港交易 及结算所 有限公司 00388 香港 中国香 港 179,508 38,731,309.54 3.35 10 PING AN INSURAN 中国平安 保险(集团) 02318 香港 中国香 港 387,322 31,980,196.45 2.77 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 32 CE GROUP CO 股份有限 公司 11 CHINA LIFE INSURAN CE CO 中国人寿 保险股份 有限公司 02628 香港 中国香 港 1,149,236 30,587,591.32 2.65 12 CHEUNG KONG PROPERT Y HOLDING S LTD 长江实业 地产有限 公司 01113 香港 中国香 港 497,069 25,205,187.46 2.18 13 SUN HUNG KAI PROPERTI ES 新鸿基地 产发展有 限公司 00016 香港 中国香 港 251,001 24,861,502.47 2.15 14 CNOOC LTD 中国海洋 石油有限 公司 00883 香港 中国香 港 2,800,636 24,294,705.12 2.10 15 PETROCHI NA CO LTD 中国石油 天然气股 份有限公 司 00857 香港 中国香 港 3,268,832 22,298,260.67 1.93 16 CHINA PETROLE UM & CHEMICA L 中国石油 化工股份 有限公司 00386 香港 中国香 港 4,071,105 21,478,339.42 1.86 17 CLP HOLDING S LTD 中电控股 有限公司 00002 香港 中国香 港 300,912 15,638,215.79 1.35 18 HANG SENG BANK LTD 恒生银行 有限公司 00011 香港 中国香 港 122,102 14,588,065.02 1.26 19 BOC HONG KONG HOLDING S LTD 中银香港 (控股)有限 公司 02388 香港 中国香 港 572,229 14,575,876.03 1.26 20 HONG KONG & CHINA GAS 香港中华 煤气有限 公司 00003 香港 中国香 港 1,116,011 14,310,384.29 1.24 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 33 21 CHINA OVERSEA S LAND & INVEST 中国海外 发展有限 公司 00688 香港 中国香 港 651,221 14,045,849.39 1.22 22 POWER ASSETS HOLDING S LTD 电能实业 有限公司 00006 香港 中国香 港 233,874 13,039,581.02 1.13 23 THE LINK REAL ESTATE INVESTM ENT TRUST 领汇房地 产投资信 托基金 00823 香港 中国香 港 327,964 11,742,060.33 1.02 24 LENOVO GROUP LTD 联想集团 有限公司 00992 香港 中国香 港 1,152,620 9,762,312.65 0.84 25 GALAXY ENTERTAI NMENT GROUP LTD 银河娱乐 集团有限 公司 00027 香港 中国香 港 368,014 8,967,783.18 0.78 26 BANK OF COMMUN ICATIONS CO 交通银行 股份有限 公司 03328 香港 中国香 港 1,330,326 8,476,795.77 0.73 27 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 中国联合 网络通信 (香港)股份 有限公司 00762 香港 中国香 港 880,185 8,468,296.85 0.73 28 HENGAN INTL GROUP CO LTD 恒安国际 集团有限 公司 01044 香港 中国香 港 112,038 8,137,429.85 0.70 29 HENDERS ON LAND DEVELOP MENT 恒基兆业 地产有限 公司 00012 香港 中国香 港 193,314 8,087,438.21 0.70 30 WHARF HOLDING S LTD 九龙仓集 团有限公 司 00004 香港 中国香 港 193,882 7,889,499.86 0.68 31 WANT WANT 中国旺旺 控股有限 00151 香港 中国香 港 1,218,041 7,876,586.37 0.68 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 34 CHINA HOLDING S LTD 公司 32 SANDS CHINA LTD 金沙中国 有限公司 01928 香港 中国香 港 377,829 7,776,748.89 0.67 33 CHINA SHENHUA ENERGY CO 中国神华 能源股份 有限公司 01088 香港 中国香 港 521,713 7,274,048.61 0.63 34 MTR CORP 香港铁路 有限公司 00066 香港 中国香 港 243,701 6,937,880.15 0.60 35 CHINA RESOURC ES LAND LTD 华润置地 有限公司 01109 香港 中国香 港 345,510 6,852,686.92 0.59 36 SWIRE PACIFIC LTD-A 太古股份 有限公司 （A） 00019 香港 中国香 港 87,674 6,737,750.80 0.58 37 NEW WORLD DEVELOP MENT 新世界发 展有限公 司 00017 香港 中国香 港 806,037 6,445,479.22 0.56 38 CITIC LTD 中国中信 股份有限 公司 00267 香港 中国香 港 587,427 6,439,186.21 0.56 39 HANG LUNG PROPERTI ES LTD 恒隆地产 有限公司 00101 香港 中国香 港 337,976 6,143,545.39 0.53 40 BANK OF EAST ASIA 东亚银行 有限公司 00023 香港 中国香 港 227,525 6,082,625.82 0.53 41 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 中国蒙牛 乳业有限 公司 02319 香港 中国香 港 194,422 5,925,939.11 0.51 42 BELLE INTERNA TIONAL HOLDING S 百丽国际 控股有限 公司 01880 香港 中国香 港 700,285 4,931,608.16 0.43 43 CHINA MERCHA 招商局国 际有限公 00144 香港 中国香 港 180,465 4,732,023.75 0.41 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 35 NTS HLDGS INTL 司 44 LI & FUNG LTD 利丰有限 公司 00494 香港 中国香 港 958,490 4,648,630.01 0.40 45 SINO LAND CO 信和置业 有限公司 00083 香港 中国香 港 438,354 4,480,146.91 0.39 46 CHINA RESOURC ES POWER HOLDIN 华润电力 控股有限 公司 00836 香港 中国香 港 261,432 4,463,534.81 0.39 47 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 康师傅控 股有限公 司 00322 香港 中国香 港 285,551 3,566,983.85 0.31 48 KUNLUN ENERGY CO LTD 昆仑能源 有限公司 00135 香港 中国香 港 462,242 2,876,131.16 0.25 49 CATHAY PACIFIC AIRWAYS 国泰航空 有限公司 00293 香港 中国香 港 185,809 2,792,877.72 0.24 50 CHINA RESOURC ES ENTERPRI SE 华润创业 有限公司 00291 香港 中国香 港 21,659 427,012.60 0.04 51 GLOBAL BRANDS GROUP HOLDING LTD 利标品牌 有限公司 00787 香港 中国香 港 125,979 161,937.73 0.01 注：所用证券代码采用当地市场代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（%） 1 HSBC HOLDINGS PLC 00005 242,513,513.61 164.12 2 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 225,619,120.98 152.69 3 CHINA MOBILE LTD 00941 156,549,710.92 105.95 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 36 4 AIA GROUP LTD 01299 147,482,031.59 99.81 5 CHINA CONSTRUCTION BANK 00939 142,947,758.76 96.74 6 IND & COMM BK OF CHINA 01398 108,754,753.70 73.60 7 BANK OF CHINA LTD 03988 95,385,119.07 64.55 8 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 00388 67,805,427.28 45.89 9 CHINA LIFE INSURANCE CO 02628 66,619,874.31 45.09 10 PING AN INSURANCE GROUP CO 02318 60,719,256.28 41.09 11 HUTCHISON WHAMPOA LTD 00013 54,445,904.80 36.85 12 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 00001 51,515,607.94 34.86 13 CNOOC LTD 00883 50,685,706.45 34.30 14 PETROCHINA CO LTD 00857 47,635,858.29 32.24 15 SUN HUNG KAI PROPERTIES 00016 44,844,658.72 30.35 16 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 00386 40,963,556.22 27.72 17 CLP HOLDINGS LTD 00002 30,214,848.59 20.45 18 HONG KONG & CHINA GAS 00003 28,184,914.97 19.07 19 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 00006 27,017,334.56 18.28 20 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 00688 26,879,782.59 18.19 21 HANG SENG BANK LTD 00011 26,155,473.04 17.70 22 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 02388 25,005,786.08 16.92 23 THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 00823 24,571,442.30 16.63 24 LENOVO GROUP LTD 00992 21,279,619.20 14.40 25 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 00027 20,990,172.83 14.21 26 SANDS CHINA LTD 01928 20,245,726.04 13.70 27 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 00762 17,741,976.86 12.01 28 CHINA SHENHUA 01088 16,622,062.11 11.25 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 37 ENERGY CO 29 WHARF HOLDINGS LTD 00004 16,417,633.44 11.11 30 HENGAN INTL GROUP CO LTD 01044 16,174,205.68 10.95 31 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 00151 15,971,009.12 10.81 32 BANK OF COMMUNICATIONS CO 03328 14,803,908.62 10.02 33 HENDERSON LAND DEVELOPMENT 00012 13,892,721.82 9.40 34 CITIC LTD 00267 13,754,277.60 9.31 35 MTR CORP 00066 13,632,661.42 9.23 36 SWIRE PACIFIC LTD-A 00019 13,451,170.18 9.10 37 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 02319 12,045,477.13 8.15 38 CHINA RESOURCES LAND LTD 01109 11,909,725.22 8.06 39 HANG LUNG PROPERTIES LTD 00101 11,790,517.10 7.98 40 NEW WORLD DEVELOPMENT 00017 11,560,608.29 7.82 41 LI & FUNG LTD 00494 11,136,073.91 7.54 42 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 01880 11,023,994.14 7.46 43 BANK OF EAST ASIA 00023 10,912,955.33 7.39 44 SINO LAND CO 00083 8,492,811.10 5.75 45 CHINA MERCHANTS HLDGS INTL 00144 8,389,391.52 5.68 46 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 00836 7,862,619.74 5.32 47 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 00322 7,131,638.44 4.83 48 KUNLUN ENERGY CO LTD 00135 5,962,413.12 4.04 49 CATHAY PACIFIC AIRWAYS 00293 4,961,083.26 3.36 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 38 序 号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（%） 1 HSBC HOLDINGS PLC 00005 138,026,160.32 93.41 2 TENCENT HOLDINGS LTD 00700 121,170,830.00 82.00 3 CHINA MOBILE LTD 00941 83,585,850.37 56.57 4 CHINA CONSTRUCTION BANK 00939 82,138,863.72 55.59 5 AIA GROUP LTD 01299 78,833,070.63 53.35 6 IND & COMM BK OF CHINA 01398 62,666,423.96 42.41 7 BANK OF CHINA LTD 03988 53,866,660.25 36.45 8 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 00388 41,418,405.73 28.03 9 PING AN INSURANCE GROUP CO 02318 34,747,472.36 23.52 10 CHINA LIFE INSURANCE CO 02628 34,620,681.58 23.43 11 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 00001 28,977,532.79 19.61 12 CNOOC LTD 00883 28,648,197.04 19.39 13 PETROCHINA CO LTD 00857 25,418,156.29 17.20 14 SUN HUNG KAI PROPERTIES 00016 23,986,698.25 16.23 15 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 00386 22,807,823.86 15.44 16 HUTCHISON WHAMPOA LTD 00013 17,028,947.62 11.52 17 CLP HOLDINGS LTD 00002 16,292,900.60 11.03 18 HONG KONG & CHINA GAS 00003 15,158,230.46 10.26 19 HANG SENG BANK LTD 00011 15,013,900.39 10.16 20 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 02388 14,419,365.54 9.76 21 POWER ASSETS HOLDINGS LTD 00006 14,132,107.46 9.56 22 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 00688 14,053,826.48 9.51 23 THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 00823 12,466,667.83 8.44 24 LENOVO GROUP LTD 00992 11,622,421.32 7.87 25 GALAXY 00027 10,080,164.46 6.82 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 39 ENTERTAINMENT GROUP LTD 26 SANDS CHINA LTD 01928 9,755,267.13 6.60 27 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 00762 9,075,081.52 6.14 28 BANK OF COMMUNICATIONS CO 03328 8,340,659.55 5.64 29 CHINA SHENHUA ENERGY CO 01088 8,287,625.76 5.61 30 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 00151 8,198,222.44 5.55 31 HENGAN INTL GROUP CO LTD 01044 8,069,087.32 5.46 32 WHARF HOLDINGS LTD 00004 7,951,772.80 5.38 33 HENDERSON LAND DEVELOPMENT 00012 7,650,343.54 5.18 34 MTR CORP 00066 7,283,889.97 4.93 35 SWIRE PACIFIC LTD-A 00019 6,702,551.67 4.54 36 NEW WORLD DEVELOPMENT 00017 6,560,000.59 4.44 37 CITIC LTD 00267 6,520,496.02 4.41 38 CHINA RESOURCES LAND LTD 01109 6,255,627.63 4.23 39 HANG LUNG PROPERTIES LTD 00101 6,239,426.40 4.22 40 BANK OF EAST ASIA 00023 6,238,583.93 4.22 41 CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LTD 01113 6,209,121.30 4.20 42 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 02319 6,107,095.95 4.13 43 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS 01880 5,728,640.72 3.88 44 LI & FUNG LTD 00494 5,560,495.41 3.76 45 SINO LAND CO 00083 4,433,854.95 3.00 46 CHINA MERCHANTS HLDGS INTL 00144 4,398,029.13 2.98 47 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 00836 4,322,505.34 2.93 48 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 00322 3,465,057.34 2.35 49 KUNLUN ENERGY CO 00135 3,048,906.17 2.06 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 40 LTD 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 2,131,141,095.75 卖出收入（成交）总额 1,161,049,746.60 注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资 产净值比 例(％) 1 股指期货 HANG SENG IDX FUT Jan15 - - 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情 况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）： 金额单位：人民币元 代码 名称 持仓量 （买/卖） （单位： 合约市值 公允价值变动 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 41 手） HIN5 HANG SENG IDX FUT Jul15 48 49,610,020.30 -645,398.42 公允价值 变动总额 合计 - - - -645,398.42 股指期货 投资本期 收益 - - - -1,480,718.10 股指期货 投资本期 公允价值 变动 - - - -614,632.49 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,018,125.67 2 应收证券清算款 42,194,371.69 3 应收股利 14,780,052.50 4 应收利息 6,110.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 60,998,659.96 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 42 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户 数 （户） 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 华夏恒生 ETF联接 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总 份额 比例 7,395 127,323.76 581,379,903.00 61.75% 287,177,629.00 30.50% 73,001,687.00 7.75% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总 份额比例 1 中国平安人寿保险股份有限公司－ 传统－高利率保单产品 380,237,007 40.38% 2 中信信托有限责任公司－上善若水 3 期成长策略精选管理型证券投资 集合资金信托计划 30,765,114 3.27% 3 中信证券股份有限公司 28,468,399 3.02% 4 中山证券－广发证券－中山证券金 砖 1号主题精选集合资产管理计划 15,999,927 1.70% 5 平安资产－邮储银行－如意 9 号资 产管理产品 13,594,300 1.44% 6 华融证券股份有限公司 12,800,000 1.36% 7 平安信托有限责任公司－金蕴38期 （上善若水）集合资金信托计划 12,312,700 1.31% 8 山东省国际信托有限公司－山东信 托·上善若水 6期证券投资集合资金 信托计划 9,557,417 1.02% 9 海南建信投资管理股份有限公司 9,000,000 0.96% 10 于立 8,999,400 0.96% 11 中国银行股份有限公司－恒生交易 型开放式指数证券投资基金联接基 金 73,001,687 7.75% 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 - - 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年8月9日）基金份额总额 3,585,559,219 本报告期期初基金份额总额 135,559,219 本报告期基金总申购份额 1,884,000,000 减：本报告期基金总赎回份额 1,078,000,000 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 941,559,219 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2015年 3月 5日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限 公司副总经理。 本基金管理人于 2015年 5月 9日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏 基金管理有限公司副总经理，林浩先生、吴志军先生不再担任华夏基金管理有限 公司副总经理。 本基金管理人于 2015年 8月 1日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有 限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。 本基金托管人于 2015年 4月 14日发布公告，李爱华先生不再担任中国银行 股份有限公司托管业务部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人于 2015年 3月 19日发布公告，对国家工商行政管理总局商标 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 44 评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。该案件 已于 2015年 7月 20日获得胜诉判决。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称 “北京证监局”）《关于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政 许可的行政监管措施的决定》：决定自责令整改行政监管措施生效之日起六个月 内，暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请，已受理的公募基金产品注册申 请中止审查，对相关责任人采取行政监管措施。公司已在规定时间完成整改，并 已通过北京证监局的现场整改验收，2015年 8月 12日整改期结束。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 DEUTSCHE BANK - 999,749,404.00 30.37% 334,228.70 18.91% - CITIC SECURITIES (HK) - 863,790,665.00 26.24% 691,032.58 39.09% - MERRILL LYNCH - 647,336,769.00 19.66% 214,445.95 12.13% - CHINA MERCHANTS SECURITIES - 465,013,041.00 14.12% 372,010.31 21.04% - GOLDMAN - 160,815,954.00 4.88% 79,562.43 4.50% - 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 45 SACHS HAITONG INTERNATIO NAL SECURITIES - 93,731,917.00 2.85% 46,866.18 2.65% - EVERBRIGHT SECURITIES - 42,315,481.00 1.29% 16,926.19 0.96% - SHENYIN WANGUO SECURITIES - 19,437,612.00 0.59% 9,718.93 0.55% - UBS - - - 2,918.67 0.17% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市 场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和 研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了高华证券、国泰君安证券、国信证券、申银万国证券、 西部证券、兴业证券、中国银河证券、中信建投证券、中信证券、中银国际证券的交易单元 作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 ⑤此处佣金指基金通过单一券商进行股票、股指期货等交易而合计支付该券商的佣金合 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 46 计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 基金交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期基 金成交总 额的比例 - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于恒生交易型开放式指数证券投资基 金竞价交易实行当日回转交易的提示性 公告 中国证监会指 定报刊及网站 2015-01-19 2 关于恒生交易型开放式指数证券投资基 金暂停申购、赎回业务的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2015-02-11 3 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 定报刊及网站 2015-03-05 4 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 定报刊及网站 2015-03-19 5 华夏基金管理有限公司关于恒生交易型 开放式指数证券投资基金修订基金合同 条款的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2015-03-25 6 关于恒生交易型开放式指数证券投资基 金暂停申购、赎回业务的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2015-03-25 7 关于恒生交易型开放式指数证券投资基 金暂停申购、赎回业务的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2015-03-31 8 关于恒生交易型开放式指数证券投资基 金暂停申购业务的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2015-04-10 9 关于恒生交易型开放式指数证券投资基 金恢复办理申购业务的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2015-04-29 10 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 定报刊及网站 2015-05-09 11 关于恒生交易型开放式指数证券投资基 金暂停申购、赎回业务的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2015-05-20 12 关于恒生交易型开放式指数证券投资基 金暂停申购、赎回业务的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2015-06-15 13 关于恒生交易型开放式指数证券投资基 金暂停申购、赎回业务的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2015-06-26 恒生交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 47 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 11.1.2《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 11.1.3《恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 11.1.4法律意见书； 11.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 11.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付 工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一五年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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