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| 金元顺安成长动力灵活配置混合(620002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 410759 | ||||||||
| 基金代码 | 620002 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 （原“金元惠理基金管理有限公司”） 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一五年八月二十九日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 金元惠理成长动力混合 基金主代码 620002 交易代码 620002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年9月3日 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 24,918,348.36份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在“可持续成长投资”指导下，本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力，以“已投入资本回报率（Return on invested capital，ROIC）”为核心财务分析指标，主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。 投资策略 将数量模型与定性分析相结合，采取主动投资方法构建投资组合是本基金的投资策略。在股票投资方面，本基金采取“自下而上”的方法选择投资标的，同时以宏观经济预测和行业趋势分析为辅助。具体而言，在“可持续成长投资”指导下，本基金以“已投入资本回报率”为核心财务分析指标，经过流动性筛选、行业分类、盈利增长分析与筛选、已投入资本回报率分析、公司治理以及估值考量六个步骤，股票组合主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司。在债券投资方面，基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。 业绩比较基准 中信标普300指数收益率×55%＋中信标普国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金是一只主动投资的灵活配置混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 凌有法 林葛 联系电话 021-68881801 010-66060069 电子邮箱 service@jyvpfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-666-0666 95599 传真 021-68881875 010-68121816 注册地址 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200120 100031 法定代表人 任开宇 刘士余 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报和证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.jyvpfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 21,245,220.13 本期利润 18,829,656.38 加权平均基金份额本期利润 0.5122 本期加权平均净值利润率 37.49% 本期基金份额净值增长率 42.47% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 13,964,330.32 期末可供分配基金份额利润 0.5604 期末基金资产净值 38,882,678.68 期末基金份额净值 1.560 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 88.06% 注：1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3：表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。 4：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -14.10% 2.96% -3.88% 1.91% -10.22% 1.05% 过去三个月 12.55% 2.51% 7.48% 1.43% 5.07% 1.08% 过去六个月 42.47% 2.05% 16.39% 1.23% 26.08% 0.82% 过去一年 96.23% 1.71% 52.49% 0.99% 43.74% 0.72% 过去三年 95.73% 1.42% 49.45% 0.81% 46.28% 0.61% 过去五年 60.08% 1.27% 51.42% 0.78% 8.66% 0.49% 自基金成立起至今 88.06% 1.28% 73.87% 0.91% 14.19% 0.37% 注：（1）本基金合同生效日为2008年9月3日，基准累计增长率以2008年9月2日指数为基准； （2）本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的30%-80%；债券为15%-65%；现金比例在5%以上；本基金的建仓期系自2008年9月3日起至2009年3月2日止，在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年9月3日至2015年6月30日） / 注：成长动力和业绩比较基准2008年度数据按照实际存续期进行计算，非年化收益率。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金元顺安基金管理有限公司（原名为“金元比联基金管理有限公司”）成立于2006年11月，由金元证券有限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“KBC”）共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册地为上海，注册资本1.5亿人民币，其中金元证券持有51%的股份，KBC持有49%的股份。2012年3月，经中国证监会核准，KBC将所持有的49%股权转让惠理基金管理香港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司，成为国内首家港资入股的合资基金公司，股权结构变更为：金元证券持有51%股权，惠理香港持有49%股权。2012年10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本金增至2.45亿元。2015年3月，经上海市工商行政管理局名称变更预核准，公司更名为金元顺安基金管理有限公司，并于2015年3月12日依据《证券投资基金管理公司管理办法》等相关法律法规的规定向中国证监会完成备案手续。 截至2015年6月30日,本基金管理人管理金元惠理宝石动力混合型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、金元惠理价值增长股票型证券投资基金、金元惠理核心动力股票型证券投资基金、金元惠理消费主题股票型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、金元惠理丰祥债券型证券投资基金和金元惠理金元宝货币市场基金共十只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 晏斌 本基金基金经理 2013-01-18 - 12 金元顺安消费主题股票型证券投资基金、金元顺安新经济主题股票型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金和金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，香港中文大学工商管理硕士。曾任招商基金管理有限公司行业研究员，上海顺安投资管理咨询有限公司副基金经理等。2012年12月加入本公司任投资副总监。12年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 侯斌 本基金基金经理 2010-12-16 - 13 金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安核心动力股票型证券投资基金和金元顺安价值增长股票型证券投资基金基金经理，上海财经大学经济学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入本公司，历任高级行业研究员，金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理和金元顺安核心动力股票型证券投资基金基金经理助理，金元顺安核心动力股票型证券投资基金基金经理。13年基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块。在报告期内，对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，增持了农林牧渔、公用事业、交通运输、建筑业，减持了制造业、金融业等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期，本基金份额净值增长率为42.47%，业绩比较基准收益率为16.39%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济方面，市场仍处于出清阶段，GDP增速预计保持平稳化，大约6%左右。出口仍在不断下降，固定资产投资不断回落，消费相对平稳，经济下行和通缩压力依然显著。在经济转向得到确认之前预计仍将维持宽松货币政策和财政政策。 市场上半年大涨，6月下旬开始发生股灾，救市成功之后相对看好下半年市场。首先，在经济数据发生反转之前，宽松货币政策有望持续，低利率维持。其次，中国融资环境并没有实质改变，实体经济融资成本较高，发展资本市场复合国家转型的大局。第三，社会财富配置的角度来看，股票资产配置仍有提升空间。第四，未来一段时期，IPO 和再融资暂缓，大股东高管被规定不允许减持且被鼓励增持，大大降低了股票市场的供给。但是，市场阶段性稳定之后，未来监管层仍然保持对投资杠杆的严格管理，同时经过本轮调整之后，市场风险偏好下降，因此未来市场很难出现上半年那种全面性和持续性的投资机会，未来市场将会震荡整固，个股将会出现分化，疯牛变慢牛，整体呈现结构性牛市的特征。 我们认为下半年投资机会将会出现在以下几个方面：1，业绩增长确定性高的行业，如医药、航空、白酒等行业。2，符合国家政策及产业发展方向的，如中国制造2025、物联网、车联网、新能源汽车等。3，国企改革投资机会4，和互联网相关的新兴产业龙头股，精选切实能够通过互联网实现基本面改善的公司。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由主管运营的副总经理、基金事务部、投资部、交易部、监察稽核部部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 主管运营的副总经理是估值工作小组的组长，主管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金事务部的职责分工 基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金事务部职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金事务部总监认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金事务部提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金事务部提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 基金持有人数或资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”）2015年1月1日至2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 10,784,332.15 12,218,224.71 结算备付金 201,492.15 459,808.98 存出保证金 69,218.29 22,353.91 交易性金融资产 6.4.7.2 38,878,910.75 43,303,862.29 其中：股票投资 6.4.7.2 30,378,482.75 34,694,519.09 基金投资 6.4.7.2 - - 债券投资 6.4.7.2 8,500,428.00 8,609,343.20 资产支持证券投资 6.4.7.2 - - 贵金属投资 6.4.7.2 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 975,110.79 - 应收利息 6.4.7.5 229,740.71 74,077.05 应收股利 - - 应收申购款 113,720.32 40,031.62 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 51,252,525.16 56,118,358.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 10,401,618.14 942.18 应付赎回款 1,142,132.00 428,237.82 应付管理人报酬 61,701.83 70,227.90 应付托管费 10,283.61 11,704.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.6 460,703.52 212,183.63 应交税费 185,641.76 185,641.76 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 107,765.62 65,186.65 负债合计 12,369,846.48 974,124.58 所有者权益： 实收基金 6.4.7.8 24,918,348.36 50,362,566.69 未分配利润 6.4.7.9 13,964,330.32 4,781,667.29 所有者权益合计 38,882,678.68 55,144,233.98 负债和所有者权益总计 51,252,525.16 56,118,358.56 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.560元，基金份额总额24,918,348.36份。 利润表 会计主体：金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 20,080,593.82 -3,030,646.20 1.利息收入 184,342.06 154,785.95 其中：存款利息收入 6.4.7.10 27,298.12 15,604.50 债券利息收入 157,043.94 138,636.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 544.94 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 22,248,082.74 -2,839,296.54 其中：股票投资收益 6.4.7.11 22,108,611.62 -3,455,579.63 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 46,633.45 255,916.68 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 92,837.67 360,366.41 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 -2,415,563.75 -347,323.00 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 63,732.77 1,187.39 减：二、费用 1,250,937.44 742,105.79 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 373,324.85 412,891.20 2．托管费 6.4.10.2.2 62,220.74 68,815.15 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.17 700,508.44 129,515.31 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.18 114,883.41 130,884.13 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,829,656.38 -3,772,751.99 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,829,656.38 -3,772,751.99 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 50,362,566.69 4,781,667.29 55,144,233.98 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 18,829,656.38 18,829,656.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -25,444,218.33 -9,646,993.35 -35,091,211.68 其中：1.基金申购款 34,133,481.58 19,018,504.08 53,151,985.66 2.基金赎回款 -59,577,699.91 -28,665,497.43 -88,243,197.34 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 24,918,348.36 13,964,330.32 38,882,678.68 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 71,789,548.23 -10,726,008.04 61,063,540.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,772,751.99 -3,772,751.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -6,852,941.94 1,217,433.61 -5,635,508.33 其中：1.基金申购款 1,532,677.17 -270,780.93 1,261,896.24 2.基金赎回款 -8,385,619.11 1,488,214.54 -6,897,404.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 64,936,606.29 -13,281,326.42 51,655,279.87 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：张嘉宾，主管会计工作负责人：邝晓星，会计机构负责人：季泽 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 (原名为金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2008］810号文《关于核准金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元比联基金管理有限公司(系金元惠理基金管理有限公司的前身)向社会公开发行募集，基金合同于2008年9月3日正式生效，首次设立募集规模为374,409,130.20份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构为金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过，并由中国证监会证监许可[2012]276号文核准，金元比联基金管理有限公司已于2012年3月15日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为“金元惠理基金管理有限公司”。随后，报请中国证监会同意，将金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金更名为金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金，并于2012年5月2日公告。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长期优于业绩基准的良好收益。本基金的业绩比较基准为：中信标普300指数收益率×55%＋中信标普国债指数收益率×45%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《企业会计准则第40号--合营安排》和《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号--长期股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬》、《企业会计准则第30号--财务报表列报》和《企业会计准则第33号--合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起实施。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号--金融工具列报》，在2014年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金半年度会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致，会计估计发生变更。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知（以下简称“本通知”）的要求，固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 惠理基金管理香港有限公司 基金管理人的股东 上海金元百利资产管理有限公司（原“上海金元惠理资产管理有限公司”） 基金管理人的子公司 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 金元证券股份有限公司 40,254,368.25 8.90% 10,956,679.07 13.07% 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方发生权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 金元证券股份有限公司 - - 5,106,929.77 56.78% 6.4.8.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 金元证券股份有限公司 - - 6,800,000.00 100.00% 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 金元证券股份有限公司 36,647.55 8.90% 65,635.34 14.25% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 金元证券股份有限公司 9,974.73 13.07% 8,071.72 14.61% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 373,324.85 412,891.20 其中：支付销售机构的客户维护费 83,736.48 90,175.51 注：a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数，H为每日应支付的基金管理费, E为前一日的基金资产净值, 基金管理费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 b．根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 62,220.74 68,815.15 注：a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数, H为每日应支付的基金托管费, E为前一日的基金资产净值, 基金托管费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方发生银行间交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 10,784,332.15 23,654.69 2,802,699.83 14,613.89 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2015年1月1日至2015年6月30日止期间获得的利息收入为人民币3,169.13元，2015年6月30日止结算备付金余额为人民币201,492.15元。2014年1月1日至2014年6月30日止期间获得的利息收入为人民币808.10元，2014年6月30日止结算备付金余额为人民币68,963.54元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 30,378,482.75 59.27 其中：股票 30,378,482.75 59.27 2 固定收益投资 8,500,428.00 16.59 其中：债券 8,500,428.00 16.59 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,985,824.30 21.43 7 其他各项资产 1,387,790.11 2.71 8 合计 51,252,525.16 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 658,945.32 1.69 B 采矿业 - - C 制造业 6,268,350.29 16.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,210,623.00 3.11 E 建筑业 2,671,782.14 6.87 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,572,504.00 11.76 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 10,966,148.00 28.20 K 房地产业 3,526,490.00 9.07 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 503,640.00 1.30 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,378,482.75 78.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601872 招商轮船 242,700 2,912,400.00 7.49 2 002004 华邦颖泰 139,063 1,805,037.74 4.64 3 600029 南方航空 111,600 1,622,664.00 4.17 4 601688 华泰证券 67,900 1,570,527.00 4.04 5 601555 东吴证券 76,700 1,570,049.00 4.04 6 601377 兴业证券 114,400 1,566,136.00 4.03 7 600109 国金证券 63,500 1,549,400.00 3.98 8 000002 万 科Ａ 106,500 1,546,380.00 3.98 9 002586 围海股份 135,062 1,347,918.76 3.47 10 002431 棕榈园林 45,619 1,323,863.38 3.40 11 600282 南钢股份 195,700 1,230,953.00 3.17 12 002157 正邦科技 68,743 1,227,062.55 3.16 13 600396 金山股份 95,100 1,210,623.00 3.11 14 002146 荣盛发展 96,000 1,200,000.00 3.09 15 601818 光大银行 218,600 1,171,696.00 3.01 16 600036 招商银行 62,000 1,160,640.00 2.98 17 600351 亚宝药业 85,600 1,159,024.00 2.98 18 601009 南京银行 50,300 1,146,840.00 2.95 19 600000 浦发银行 66,500 1,127,840.00 2.90 20 600325 华发股份 43,100 780,110.00 2.01 21 002543 万和电气 30,000 743,400.00 1.91 22 002714 牧原股份 11,218 658,945.32 1.69 23 300244 迪安诊断 6,000 503,640.00 1.30 24 601211 国泰君安 3,000 103,020.00 0.26 25 000876 新 希 望 5,300 102,873.00 0.26 26 000916 华北高速 4,500 37,440.00 0.10 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000513 丽珠集团 8,708,301.39 15.79 2 601688 华泰证券 7,125,750.00 12.92 3 600571 信雅达 7,124,586.52 12.92 4 000156 华数传媒 5,863,344.00 10.63 5 002055 得润电子 4,821,407.36 8.74 6 002081 金螳螂 4,003,473.00 7.26 7 002375 亚厦股份 4,000,457.53 7.25 8 600000 浦发银行 3,967,730.00 7.20 9 601788 光大证券 3,878,541.00 7.03 10 600080 金花股份 3,715,014.87 6.74 11 000002 万科A 3,705,677.00 6.72 12 600079 人福医药 3,396,946.00 6.16 13 601377 兴业证券 3,241,729.35 5.88 14 002376 新北洋 3,099,497.70 5.62 15 000776 广发证券 3,010,866.00 5.46 16 300170 汉得信息 2,993,043.76 5.43 17 600594 益佰制药 2,933,626.08 5.32 18 601166 兴业银行 2,839,650.00 5.15 19 300219 鸿利光电 2,595,200.00 4.71 20 601872 招商轮船 2,527,828.00 4.58 21 600570 恒生电子 2,404,560.00 4.36 22 601988 中国银行 2,272,608.00 4.12 23 000001 平安银行 2,272,484.00 4.12 24 601328 交通银行 2,271,837.00 4.12 25 002146 荣盛发展 2,268,175.00 4.11 26 600970 中材国际 2,258,419.60 4.10 27 300226 上海钢联 2,252,586.80 4.08 28 300399 京天利 2,247,093.00 4.07 29 600491 龙元建设 2,223,601.10 4.03 30 002482 广田股份 2,202,837.07 3.99 31 002586 围海股份 2,182,978.12 3.96 32 601886 江河创建 2,180,632.10 3.95 33 000895 双汇发展 2,089,680.51 3.79 34 002157 正邦科技 2,073,329.00 3.76 35 600373 中文传媒 2,070,457.00 3.75 36 600340 华夏幸福 2,062,513.44 3.74 37 002431 棕榈园林 2,000,599.00 3.63 38 300065 海兰信 1,924,817.00 3.49 39 600271 航天信息 1,878,308.00 3.41 40 002004 华邦颖泰 1,830,196.00 3.32 41 300400 劲拓股份 1,816,944.00 3.29 42 002405 四维图新 1,715,176.10 3.11 43 600029 南方航空 1,656,216.00 3.00 44 600737 中粮屯河 1,604,863.00 2.91 45 002022 科华生物 1,603,690.00 2.91 46 600016 民生银行 1,582,114.00 2.87 47 601088 中国神华 1,572,696.00 2.85 48 600037 歌华有线 1,572,425.00 2.85 49 600831 广电网络 1,570,105.68 2.85 50 300006 莱美药业 1,569,216.00 2.85 51 600887 伊利股份 1,565,051.06 2.84 52 600222 太龙药业 1,560,227.00 2.83 53 002044 江苏三友 1,559,650.00 2.83 54 002124 天邦股份 1,553,922.00 2.82 55 600109 国金证券 1,546,225.00 2.80 56 601555 东吴证券 1,538,219.00 2.79 57 300295 三六五网 1,500,872.00 2.72 58 600048 保利地产 1,477,603.00 2.68 59 300085 银之杰 1,456,940.00 2.64 60 600351 亚宝药业 1,368,713.00 2.48 61 002007 华兰生物 1,365,237.00 2.48 62 000932 华菱钢铁 1,340,542.00 2.43 63 000709 河北钢铁 1,336,650.00 2.42 64 600782 新钢股份 1,336,450.00 2.42 65 300196 长海股份 1,336,323.00 2.42 66 600030 中信证券 1,308,160.00 2.37 67 300348 长亮科技 1,235,200.00 2.24 68 300104 乐视网 1,220,480.00 2.21 69 600282 南钢股份 1,175,753.00 2.13 70 600396 金山股份 1,174,697.00 2.13 71 601818 光大银行 1,159,278.00 2.10 72 600036 招商银行 1,157,658.00 2.10 73 601009 南京银行 1,157,545.00 2.10 74 600600 青岛啤酒 1,115,916.00 2.02 75 000961 中南建设 1,113,470.00 2.02 76 000024 招商地产 1,112,190.00 2.02 77 600383 金地集团 1,111,730.49 2.02 78 000402 金融街 1,111,184.12 2.02 79 002235 安妮股份 1,108,536.00 2.01 注：注：本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600571 信雅达 9,703,066.53 17.60 2 000513 丽珠集团 8,575,722.28 15.55 3 000156 华数传媒 8,402,152.19 15.24 4 601688 华泰证券 7,130,720.86 12.93 5 002055 得润电子 6,231,632.15 11.30 6 601166 兴业银行 5,428,373.44 9.84 7 601788 光大证券 5,309,837.48 9.63 8 000895 双汇发展 4,766,990.63 8.64 9 002375 亚厦股份 4,584,874.78 8.31 10 300170 汉得信息 4,519,962.21 8.20 11 600887 伊利股份 4,037,019.08 7.32 12 002081 金螳螂 3,699,874.04 6.71 13 600080 金花股份 3,607,498.03 6.54 14 600079 人福医药 3,387,505.34 6.14 15 600594 益佰制药 3,342,874.95 6.06 16 000776 广发证券 3,203,124.73 5.81 17 600000 浦发银行 3,198,489.66 5.80 18 600491 龙元建设 2,978,661.08 5.40 19 002004 华邦颖泰 2,836,616.25 5.14 20 601886 江河创建 2,792,562.37 5.06 21 600030 中信证券 2,682,633.12 4.86 22 300063 天龙集团 2,665,619.11 4.83 23 002482 广田股份 2,521,366.03 4.57 24 002376 新北洋 2,515,931.67 4.56 25 300399 京天利 2,503,418.50 4.54 26 300219 鸿利光电 2,490,462.24 4.52 27 600048 保利地产 2,450,642.00 4.44 28 300065 海兰信 2,436,289.36 4.42 29 600519 贵州茅台 2,340,816.47 4.24 30 600373 中文传媒 2,315,424.42 4.20 31 000916 华北高速 2,305,092.90 4.18 32 300226 上海钢联 2,301,672.12 4.17 33 601988 中国银行 2,288,040.09 4.15 34 601328 交通银行 2,277,449.92 4.13 35 000001 平安银行 2,274,698.65 4.12 36 002405 四维图新 2,181,131.76 3.96 37 600970 中材国际 2,178,049.72 3.95 38 600340 华夏幸福 2,092,329.42 3.79 39 600109 国金证券 2,076,871.86 3.77 40 000568 泸州老窖 2,002,200.00 3.63 41 600271 航天信息 1,983,975.84 3.60 42 601377 兴业证券 1,934,912.00 3.51 43 000002 万科A 1,929,332.00 3.50 44 600199 金种子酒 1,906,508.47 3.46 45 300104 乐视网 1,847,726.13 3.35 46 000858 五粮液 1,839,267.10 3.34 47 600831 广电网络 1,831,805.00 3.32 48 002142 宁波银行 1,828,092.91 3.32 49 300295 三六五网 1,751,966.60 3.18 50 300400 劲拓股份 1,716,429.00 3.11 51 600570 恒生电子 1,709,309.00 3.10 52 600737 中粮屯河 1,708,847.00 3.10 53 601009 南京银行 1,705,711.20 3.09 54 600222 太龙药业 1,649,721.14 2.99 55 002124 天邦股份 1,628,044.30 2.95 56 300253 卫宁软件 1,600,426.00 2.90 57 002044 江苏三友 1,600,064.00 2.90 58 002022 科华生物 1,597,541.00 2.90 59 300085 银之杰 1,544,041.11 2.80 60 600782 新钢股份 1,528,804.03 2.77 61 600016 民生银行 1,523,038.00 2.76 62 000932 华菱钢铁 1,507,361.00 2.73 63 601088 中国神华 1,480,551.00 2.68 64 300006 莱美药业 1,468,813.55 2.66 65 300115 长盈精密 1,414,802.00 2.57 66 000709 河北钢铁 1,390,670.72 2.52 67 300255 常山药业 1,365,106.00 2.48 68 300196 长海股份 1,301,822.00 2.36 69 002007 华兰生物 1,268,500.50 2.30 70 000961 中南建设 1,263,990.10 2.29 71 002586 围海股份 1,221,690.00 2.22 72 002465 海格通信 1,217,325.00 2.21 73 300017 网宿科技 1,216,042.79 2.21 74 600037 歌华有线 1,195,705.36 2.17 75 002373 千方科技 1,183,562.20 2.15 76 300199 翰宇药业 1,175,171.08 2.13 77 600600 青岛啤酒 1,160,131.00 2.10 78 601939 建设银行 1,154,906.68 2.09 79 601098 中南传媒 1,142,361.52 2.07 80 300075 数字政通 1,134,723.77 2.06 注：注：本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 214,153,047.68 卖出股票的收入（成交）总额 238,184,489.34 注：本项的"买入股票的成本"、"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,001,200.00 7.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 5,499,228.00 14.14 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 8,500,428.00 21.86 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122214 12大秦债 44,410 4,476,528.00 11.51 2 019414 14国债14 30,000 3,001,200.00 7.72 3 088040 08铁路01 10,000 1,022,700.00 2.63 4 - - - - - 5 - - - - - 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.关于南方航空（代码：600029 ）的处罚说明 A.日中国南方航空股份有限公司于2014年12月30日接到控股股东中国南方航空集团公司通知，公司副总经理陈港、公司运行总监田晓东因涉嫌职务犯罪已被立案侦查。 B.中国南方航空股份有限公司于2015年1月5日接到控股股东中国南方航空集团公司通知，公司董事、副总经理、财务总监、总会计师徐杰波、公司副总经理周岳海因涉嫌职务犯罪已被立案侦查。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，再者公司已经作出公告免去相关责任人职务，生产经营活动一切正常，且公司拥有完整的规章和流程以及团队继续保持正常经营，我们认为不会对整体的业绩造成持续的影响，因此买入并持有公司股票。 2.关于华泰证券（代码：601688 ）的处罚说明 A.2014年9月6日公司收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定（[2014]62号）》，该决定书主要内容为：“你公司管理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金周期轮动集合资产管理计划等多个资产管理计划在2013年1月至2014年3月期间，存在同日或隔日通过交易对手实现不同计划之间间接进行债券买卖交易的情形。上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三条、第三十三条的规定。同时，中国人民银行南京分行于2014年6月就此事项对你公司进行行政处罚，但你公司并未及时向监管部门报告。按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》第五十七条的规定，责令你公司予以改正。” B.根据中国证监会2015年4月3日召开的新闻发布会上对2015年第一季度证券公司融资类业务现场检查情况的通报，我公司在融资融券业务开展中存在向不符合条件的客户融资融券、向风险承担能力不足的客户融资融券、未按照规定方式为部分客户开立融资融券信用账户等问题，违规情节较重。 C.华泰证券股份有限公司合肥长江东大街证券营业部为1名在该公司从事证券交易时间不足半年的客户开立融资融券账户，并与该客户签订《保证书》，承诺提供他人信用账户供其使用（未实际使用）。上述行为违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条、《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告〔2011〕31号）第十一条的相关规定，表明该营业部内部控制不完善。2015年4月24日安徽证监局对华泰证券股份有限公司营业部采取出具警示函措施的决定。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，再者公司经营多元化，涉及多个领域，受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响，因此买入并持有公司股票。 3.关于东吴证券（代码：601555 ）的处罚说明 A.2014年5月21日在承销上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票并上市项目过程中，东吴证券资本市场部负责人杨庆林、资本市场部员工池梁在询价敏感时间段与夏嘉斌私下电话联系，夏嘉斌控制的“海富通富诚1号同享共赢资产管理计划”的报价与发行价相同，且最终获得配售。 B.2014年5月27日东吴证券股份有限公司关于收到中国证监会行政监管措施决定书，公司在承销上海良信电器项目过程中，资本市场部的杨庆林、池梁在询价敏感时间段与某个人投资者电话联系，该投资者实际控制的投资产品参与报价并获得配售。 C.江苏证监局发现东吴证券股份有限公司存在以下问题：一、未按规定对定向资产管理计划对接的股票质押式回购交易进行前端资金控制。二、部分业务人员对股票质押式回购交易的清算交收规则不熟悉，出现异常后报告不及时。三、内控审核把关不严格，没有及时识别并有效防范业务风险。因此，2014年12月22日对东吴证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，公司对出现的问题高度重视，进一步加强内部管理，日常经营活动一切正常，再者公司经营多元化，涉及多个领域，受到监管关注不会对整体的业绩造成持续的影响，因此买入并持有公司股票。 4.关于兴业证券（代码：601377 ）的处罚说明 A.兴证期货于2014年6月18日收到中国证监会大连监管局下发的 [2014]1号行政监管措施决定书《关于对兴证期货有限公司采购责令整改措施的决定》（以下简称“《决定》”）。监管局在对公司所属大连营业部现场检查中，发现该营业部员工陈晶使用客户账户进行期货交易；营业部负责人孟宪伟知悉此情况后未加以制止，并参与了期货交易；营业部负责人孟宪伟未按规定及时上报。上述行为暴露出你公司在营业部管理、从业人员管理等内部控制方面存在较大缺陷。上述行为违反了《期货从业人员管理办法》第十四条、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》第三十九条、第五十条及《期货公司管理办法》第四十八条、第五十条，构成了《期货公司管理办法》第八十八条第一款第（一）项和第（二）项所述的行为。依据《期货交易管理条例》第五十六条第一款的规定，监管局现要求公司对上述问题进行整改，吸取教训，全面梳理和完善公司内控制度，切实防范风险，采取有效措施加强从业人员执业行为管理，有效执行居间关系审核流程，并对公司相关责任人员进行责任追究。 B.兴全基金及其全资子公司上海兴全睿众资产管理有限公司（以下简称“兴全睿众”）于2015年2月15日收到了中国证券投资基金业协会下发的[2015]3号纪律处分决定书。纪律处分决定书认为，2014年7月23日，兴全睿众设立“兴全睿众特定策略6号分级资产管理计划”（以下简称特定6号），募集规模1.2亿元，优先级投资者为兴全睿众设立的“兴全睿汇稳健12号资产管理计划”，劣后级投资者为单一法人。2014年7月29日，兴全基金设立“兴全特定策略25号分级资产管理计划”（以下简称特定25号），募集规模1亿元，劣后级投资者为单一自然人。两只资产管理计划均约定由劣后级投资人下达投资建议。2014年8月6日，根据劣后级投资人的建议，特定25号通过大宗交易平台买入某只上市公司股票964.5万股，成交价格10.16元。2014年8月11日，根据劣后级投资人的建议，特定6号通过大宗交易平台买入前述同一只上市公司的股票1177万股，成交价格9.94元。2014年10月，该上市公司发布公告称正在筹划非公开发行股票事宜并停牌。股票复牌后股价出现异常波动。对于以上异常情形，兴全基金、兴全睿众未对特定6号、特定25号的异常交易保持足够警觉，也未向监管部门进行报告。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，再者公司经营多元化，涉及多个领域，受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响，因此买入并持有公司股票。 5.关于国金证券（代码：600109 ）的处罚说明 公司于2014年12月22日收到中国证监会厦门监管局下发的《关于对国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部采取责令改正措施的决定》（[2014]9号）（以下简称《决定》），决定指出：2014年11月，我局对你部代销金融产品业务进行核查，发现你部存在以下问题：一、2010年至2013年2月期间，你部在金融产品销售过程中，未制定相应的内控管理制度，合规管理缺失；二、2013年、2014年，你部未按照我局证券营业部例行检查通知的要求报告2011年至2013年信托计划等产品的代销情况。 现作出说明如下： A.投资决策程序：基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置方案，综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配，同时在研究部的支持下，对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。 B.基金经理遵循价值投资理念，看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。我们判断此次事件对公司短期负面影响有限，再者公司经营多元化，涉及多个领域，受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响，因此买入并持有公司股票。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 69,218.29 2 应收证券清算款 975,110.79 3 应收股利 - 4 应收利息 229,740.71 5 应收申购款 113,720.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,387,790.11 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002586 围海股份 1,347,918.76 3.47 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 3,542 7,035.11 341,854.03 1.37% 24,576,494.33 98.63% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 40,099.10 0.16% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有份额总数（份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0-10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年9月3日）基金份额总额 374,409,130.20 本报告期期初基金份额总额 50,362,566.69 本报告期基金总申购份额 34,133,481.58 减：本报告期基金总赎回份额 59,577,699.91 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 24,918,348.36 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，未发生基金管理人、基金托管人的重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 兴业证券股份有限公司 1 114,156,294.74 25.25% 103,927.72 25.25% - 国金证券股份有限公司 1 87,248,992.59 19.30% 79,431.75 19.30% - 华泰证券股份有限公司 1 78,220,439.59 17.30% 71,212.31 17.30% - 招商证券股份有限公司 2 71,579,892.33 15.83% 65,166.43 15.83% - 东方证券股份有限公司 1 60,652,294.52 13.42% 55,217.80 13.42% - 金元证券股份有限公司 1 40,254,368.25 8.90% 36,647.55 8.90% - 国泰君安证券股份有限公司 2 - - - - - 中国国际金融有限公司 1 - - - - - 广发证券股份有限公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 中国中投证券股份有限公司 1 - - - - - 合计 16 452,112,282.02 100.00% 411,603.56 100.00% - 注：1：专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序： A.选择标准。 a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。 b.公司资信状况较好，无重大不良记录。 c.公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。 d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。 B.选择流程。 公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。 2：截至本报告期末2015年6月30日止，本基金新租用兴业证券股份有限公司1个深圳交易单元,华泰证券股份有限公司1个上海交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 华泰证券股份有限公司 134,069.20 100.00% - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 金元证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 中国民族证券有限责任公司 - - - - - - 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 中国中投证券股份有限公司 - - - - - - 合计 134,069.20 100.00% - - - - 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 二〇一五年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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