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| 天弘永裕稳健养老一年A(008621) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4107252 | ||||||||
| 基金代码 | 008621 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-10-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书(更新) | ||||||||
| 信息全文 | 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 （FOF）招募说明书(更新) 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 日期：二〇二四年十月二十一日 重要提示 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称 “本基金”）经2019年11月26日中国证监会证监许可【2019】2531号文注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。本基金的基金合同于 2020年05月18日正式生效。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分 散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自 身的管理风险、技术风险、合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开 放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放 日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 本基金主要投资于证券市场中的其他公开募集证券投资基金的基金份额，为 混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中 基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。 同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。基金 净值会因为证券市场波动、所投资基金的基金份额净值波动等因素产生波动。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波 动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本基金可投资公开募集基础设施证券投资基金，可能面临以下风险：基金价 格波动风险、基础设施项目运营风险、流动性风险、终止上市风险、税收等政策 调整风险。 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息 披露文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，自主判断基金的投 资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并通过基金管理人或基金管理 人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 基金名称中含有“养老”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺， 本基金不保本，可能发生亏损。基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金对于单笔认/申购，基金份额持有人的最短持有期为1年，最短持有 期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申 购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日次1年的年度 对日止。1年内基金份额持有人不能提出赎回申请，1年后可以提出赎回申请， 因此基金份额持有人在最短持有期到期日前将面临不能赎回的风险。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风 险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律 法规、监管机构另有规定的，从其规定。 基金招募说明书每年度至少更新一次，本招募说明书所载内容截止日为 2024年08月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2024年06月30日（财务数 据未经审计）。 目录 第一部分绪言......................................................................................6 第二部分释义......................................................................................7 第三部分基金管理人........................................................................12 第四部分基金托管人........................................................................22 第五部分相关服务机构....................................................................26 第六部分基金的募集........................................................................28 第七部分基金合同的生效.................................................................29 第八部分基金份额的申购、赎回.....................................................30 第九部分基金的投资........................................................................40 第十部分基金投资组合报告.............................................................51 第十一部分基金的业绩....................................................................57 第十二部分基金的财产....................................................................59 第十三部分基金资产估值.................................................................60 第十四部分基金费用与税收.............................................................67 第十五部分基金的收益与分配.........................................................70 第十六部分基金的会计与审计.........................................................72 第十七部分基金的信息披露.............................................................73 第十八部分风险揭示........................................................................79 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产清算.......................86 第二十部分基金合同内容摘要.........................................................88 第二十一部分基金托管协议内容摘要............................................112 第二十二部分对基金份额持有人的服务........................................131 第二十三部分其他应披露的事项.....................................................133 第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式................................133 第二十五部分备查文件..................................................................136 第一部分绪言 《天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 （以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第2号——基金中基金指引》、 《养老目标证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《养老目标基金指引》”）、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险 管理规定》”）、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以 下简称“《暂行规定》”）和其他有关法律法规与《天弘永裕稳健养老目标一年持 有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由基金管 理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载 明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基 金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金份 额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 （FOF） 2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司 3、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司 4、基金合同：指《天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 （FOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘永裕稳健养 老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》及对该托管协议的任何有 效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合 型基金中基金（FOF）招募说明书》及其定期的更新 7、基金产品资料概要：指《天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中 基金（FOF）基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中 基金（FOF）基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全 国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修 改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15、《养老目标基金指引》：指中国证监会2018年2月11日发布并实施的《养 老目标证券投资基金指引（试行）》及颁布机关对其不时作出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员 会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为天弘基金管理有 限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范 基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和 投资人共同遵守 41、最短持有期起始日：对于每份认购份额的最短持有期起始日，指基金合 同生效日；对于每份申购份额的最短持有期起始日，指该基金份额申购确认日 42、最短持有期到期日：对于每份基金份额，最短持有期到期日指基金合同 生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）次1年的 年度对日 43、年度对日：指基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认 日（对申购份额而言）在后续年度中的对应日期，若该日历年度实际不存在对应 日期的，则顺延至下一工作日，若该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 51、元：指人民币元 52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与 银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的 新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 58、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 61、基金份额类别：本基金根据是否允许投资者通过个人养老金账户投资本 基金将基金份额分为不同的类别 62、Y类基金份额：指仅允许投资者通过个人养老金账户投资本基金的基金份 额，称为Y类基金份额 63、A类基金份额：指除通过个人养老金账户进行投资的其他法律法规允许 的投资者投资的基金份额，称为A类基金份额 第三部分基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层 办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 成立日期：2004年11月8日 法定代表人：韩歆毅 客服电话：95046 联系人：司媛 组织形式：有限责任公司 注册资本及股权结构 天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管 理委员会批准（证监基金字[2004]164号），于2004年11月8日成立。公司注册 资本为人民币5.143亿元，股权结构为： 股东名称 股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% （二）主要人员情况 1、董事会成员基本情况 韩歆毅先生，董事长，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执 行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司 总裁、首席财务官。 杨东海先生，副董事长，本科。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 经营管理部总经理、财务中心总经理、总经理助理，现任内蒙古君正能源化工集 团股份有限公司财务总监、副总经理、董事及董事会秘书。 周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂 蚁科技集团股份有限公司资深副总裁、首席法务官、董事会秘书。 黄辰立先生，董事，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行分析员、 经理，Barclays Capital Asia Limtied投资银行经理，J.P.Morgan Securities(Asia Pacific) Limited投资银行部经理，中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、副 总裁，现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。 陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中律师事务所律师，上海新华闻投资有 限公司首席律师，中国华闻投资控股有限公司综合行政部总经理，宝矿控股（集 团）有限公司法务经理，中泰信托有限责任公司综合管理部总经理、资产管理部 总经理，上海实业城市开发集团有限公司融产结合工作推进办公室负责人，现任 天津信托有限责任公司董事会秘书。 高阳先生，董事，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易 部经理，博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、 股票投资部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总 经理。现任本公司总经理。 孟路先生，独立董事，硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理， 中国建设银行北京长安支行副总经理，中国建设银行北京前门支行行长助理，中 国建设银行北京开发区支行行长，中国民生银行轨道交通部总经理，贵州银行行 长助理兼贵阳管理部总经理，福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、 资产合作管理部总裁，盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资 控股有限公司责任公司董事长兼总经理。 车浩先生，独立董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学 法学院博士后，现任北京大学法学院教授、副院长。 黄卓先生，独立董事，博士。现任北京大学国家发展研究院长聘副教授、副 院长。 2、监事会成员基本情况 杨海军先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总 经理，联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公 司上海证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理 兼北京中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理 兼融产结合推进办副主任，现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部 总经理、综合管理总部总经理、监事。 刘春雷先生，监事，本科。历任南山集团有限公司澳大利亚分公司副总经理， 山东南山铝业股份有限公司部门负责人、总经理助理、副总经理、董事、常务副 总经理，现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司副总经理。 李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资 有限公司法务总监。 史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理，北京 新华富时资产管理有限公司部门总经理助理，2014年6月加盟本公司，历任高级 产品经理，现任公司产品部负责人、券商业务部执行总经理。 薄贺龙先生，监事，本科。历任公司基金运营部总经理助理、基金运营部副 总经理、基金运营部总经理，现任公司基金运营业务副总监。 周娜女士，监事，硕士。历任公司人力资源部业务主管、人力资源部总经理 助理，现任公司人力资源部总经理。 3、高级管理人员基本情况 高阳先生，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理， 博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资 部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总经理。现 任本公司总经理。 陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京 宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理 有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资 经理。2011年7月份加盟本公司，历任公司固定收益总监，现任公司副总经理、 基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长。 周晓明先生，副总经理，硕士。曾就职于中国证券市场研究院设计中心及其 下属北京标准股份制咨询公司、国信证券、北京证券、嘉实基金、工银瑞信基金 等，历任盛世基金拟任总经理。2011年8月加盟本公司，现任公司副总经理。 熊军先生，副总经理，博士。历任中央教育科学研究所助理研究员，国家国 有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保基金理 事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司，现任公司副总经 理、首席经济学家。 常勇先生，副总经理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人 金融处处长，太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理，太平人寿保险有限公 司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014年6月加盟本公司，历任 高端客户业务总监、公司总经理助理，现任公司副总经理。 聂挺进先生，副总经理，硕士。历任博时基金管理有限公司基金经理、研究 部总经理、投资总监，浙商基金管理有限公司副总经理、总经理，华泰证券（上 海）资产管理有限公司总经理。2024年3月加盟本公司，现任公司副总经理。 童建林先生，督察长、风控负责人，本科。历任当阳市产权证券交易中心财 务部经理、交易中心副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌 营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华 泰证券有限责任公司）上海总部财务项目主管。2006年6月加盟本公司，历任内 控合规部总经理，现任公司督察长、风控负责人。 刘荣逵先生，首席信息官，硕士。历任北京昊超电子商务有限公司（原北京 淘宝科技有限公司）淘宝基础平台技术部高级技术专家，北京思德泰科科技发展 有限公司技术研发部总监，北京每日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高级技 术总监，2022年7月加盟本公司，现任公司首席信息官。 马文辉先生，财务负责人，本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所 审计师、审计经理、高级经理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监 助理。2018年4月加盟本公司，现任公司财务负责人、财务部总经理。 4、本基金基金经理 王帆先生，仪器科学与技术专业博士，10年证券从业经验。历任建信基金管 理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司 资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟本公司。现任本公司基 金经理。天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金 经理、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、天弘 永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理、天弘 永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理、天弘旗舰精 选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理、天弘养老目标日期 2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理、天弘永丰平衡养老 目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、天弘养老目标日期2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理、天弘睿享3个月持有期混 合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。 历任基金经理： 戴险峰先生，任职时间：2020年05月18日至2020年06月24日。 LIU DONG（刘冬）先生，任职时间：2020年06月12日至2021年09月15 日。 张庆昌先生，任职时间：2020年07月31日至2022年11月29日。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 高阳先生：本公司总经理，投资决策委员会主任委员； 陈钢先生：本公司副总经理，基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长， 投资决策委员会委员； 熊军先生：本公司副总经理，公司首席经济学家、投资决策委员会委员； 聂挺进先生：本公司副总经理，投资决策委员会委员； 姜晓丽女士：本公司固定收益业务总监、基金经理，兼任固定收益部、混合 资产部部门总经理，投资决策委员会委员； 王昌俊先生：本公司现金管理部总经理、基金经理，投资决策委员会委员； 童建林先生：本公司督察长、风控负责人，投资决策委员会列席委员； 邓强先生：首席风控官，投资决策委员会列席委员。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收 益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人遵守法律的承诺 本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办 法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部控 制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 基金管理人禁止性行为的承诺。 本基金管理人依法禁止从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他第三 人谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事 相关的交易活动。 （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所有 风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节； （2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗位， 并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责识别、 监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报； （3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都要 以防范风险、审慎经营为出发点； （4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵守 的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度或 违反制度的权力； （5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市场 环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行相 应的调整； （6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信用 风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险控 制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控 合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从 而控制公司的整体运营风险； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险控 制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方 案和基本的投资策略； （4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施； 组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工 具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落 实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管 理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议， 经总经理办公会讨论后执行。 （5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察 长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、 处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。 （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投 资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的 风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投 资绩效、风险的计量和控制； （7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业 务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价 值和实现目标。 （8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门经 理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风 险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有 效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政 策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位 分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料 保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 （2）内控合规管理制度 为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合 规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部 负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理 职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不 断提升公司整体合规意识和能力。 （3）审计管理制度 为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统 化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 （4）内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循； 按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相 互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资 金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作， 并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督 和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和 财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高 管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内 控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做 到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间 的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都 明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减 少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委 员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而 上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险 状况，从而以最快速度做出决策； （5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、 投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，建 立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司及 时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和 适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分基金托管人 （一）基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋 法定代表人：张为忠 成立时间：1992年10月19日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业 务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据 贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同 业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业 务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外 汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票 以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中 国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：293.52亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号 联系人：朱萍 联系电话：（021）31888888 上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服 务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展 一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管 部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并 更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内 控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基 金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产 托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理 财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领 域客户、境内外市场的资产托管需求。 （二）主要人员情况 张为忠，男，1967年出生，硕士研究生。曾任中国建设银行大连市分行开发 区分行行长，中国建设银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国建设银行湖北 省分行纪委书记、副行长、党委委员，中国建设银行普惠金融事业部（小企业业 务部）总经理，中国建设银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有 限公司委员会书记、董事长。 李国光，男，1967年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资 财部总经理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负 债管理委员会主任，总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上 海浦东发展银行总行资产托管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截止2024年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为14488.34 亿元，托管证券投资基金共454只。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管 部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营 业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、 完整，保护基金份额持有人的合法权益。 2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部 门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是 全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控 工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部 控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作， 独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施:本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资 产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖 到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为 出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的 风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗 位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项 操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度； 建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资 产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急 方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健 全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进 行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排 查风险隐患。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督 依据具体包括： （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《中华人民共和国证券投资基金法》； （3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；； （4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 （5）《基金合同》、《基金托管协议》； （6）法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资 范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独 立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人 的合法权益，不受任何外界力量的干预； （2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自 动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工 监督的方法。 4、监督结果的处理方式 （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告 形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报 告包括提示函、临时日报、其他临时报告等； （2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示 函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托 管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正， 基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时， 基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正； （3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及 时提供有关情况和资料。 第五部分相关服务机构 一、基金销售机构 1、直销机构 (1)天弘基金管理有限公司直销中心 住所:天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层 办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人:韩歆毅 电话:（022）83865560 传真:（022）83865564 联系人:司媛 客服电话:95046 (2)天弘基金管理有限公司网上直销系统 客服电话:95046 2、代销机构： 投资者可登录基金管理人网站查询销售机构信息。 3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合 同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层 办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人：韩歆毅 电话：（022）83865560 传真：（022）83865564 联系人：薄贺龙 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、会计师事务所及经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010-58153000 经办注册会计师：蒋燕华、费泽旭 联系人：蒋燕华 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息 披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定，经2019年11月26日中国证 监会证监许可【2019】2531号文注册募集。本基金的募集期为2020年4月13日至2020 年5月13日。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本基金募集的净认购金 额为588,316,603.54元人民币，有效认购款项在募集期间产生的利息共计 188,058.31元人民币。按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期间募集资 金及其利息结转的份额共计588,504,661.85份基金份额，已全部计入基金份额持有 人基金账户，归各基金份额持有人所有。 第七部分基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金合同已于2020年5月18日正式生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当应当在10个工作日内向中国证监 会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分基金份额的申购、赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在 招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金A类基金份额已于2020年6月8日起开放日常申购、定期定额投资业 务，Y类基金份额已于2022年11月28日起开放日常申购、定期定额投资业务。申 购和定期定额投资的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购时除外）， 投资者应当在开放日办理申购、定期定额投资申请。 本基金为养老目标风险基金，对于每份基金份额，本基金设置了最短持有期限。 最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日 （对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日次1年的 年度对日止。最短持有期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。最短持有 期到期日及最短持有期到期日后，基金份额持有人可提出赎回申请。本基金基金合 同自2020年5月18日起生效，本基金A类基金份额首个赎回起始日为2021年5月 18日（即认购份额的最短持有期限到期日），Y类基金份额首个赎回起始日为2023 年12月1日。本基金开放申购（含定期定额投资）业务后，投资者可自该基金份额 的最短持有期限到期日起（含当日）对该基金份额提出赎回申请。 对于养老金基金份额，赎回规则将可能在不违反法律法规及监管规定的前提下 有所调整，具体详见更新的招募说明书或基金管理人届时发布的公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申 购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额净值为基 准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎 回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资 者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购 成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 自该基金份额的最短持有期限到期日起（含当日），基金份额持有人递交赎回申 请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管 理人将在T＋10日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制 的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至问题解决后的下一个工作日划往基金份 额持有人银行账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进 行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+3日内对该交易的有效性进行 确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+4日后(包括该日)及时到销售网点柜台或 以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还 给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相 关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或 不利后果。 五、申购和赎回的数量限制 1、本基金Y类基金份额不受申购限制。本基金A类基金份额在本公司直销中心 （不含网上直销系统）的首次单笔最低申购金额为人民币10,000.00元（含申购费， 下同），追加申购的单笔最低申购金额为人民币1,000.00元；在其他销售机构（如有） 及本公司网上直销系统的首次单笔最低申购金额为人民币10.00元，追加申购的单笔 最低申购金额为人民币10.00元；各销售机构对最低申购限额及级差有其他规定的， 以各销售机构的业务规定为准。 2、基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不得少于 10份，某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于 10份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全部交易 账户持有的基金份额。如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转 换等原因导致的账户余额少于10份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全 部赎回。 3、单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)，法律法规、监管 机构另有规定的，从其规定。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金 管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具 体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额 的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 六、申购、赎回费用 1、申购费用 本基金各类基金份额的申购费用由申购各类基金份额的投资人承担，不列入基 金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。申购投资人可以多 次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金的申购费率如下表所示： 基金的申购费率结构 单次申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.60% 100万元≤M＜200万元 0.40% 200万元≤M＜500万元 0.30% M≥500万元 按笔收取，单笔1000元 通过基金管理人直销渠道申购本基金Y类基金份额不收取申购费。通过其他销售 机构申购本基金Y类基金份额的申购费以其他销售机构规定为准。 基金管理人有权调整申购费率优惠安排，具体详见基金管理人届时发布的公告。 2、赎回费用 本基金不收取赎回费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性，摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和自律 组织的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人 无实质性不利影响的情形下根据市场情况开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎 回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算及处理方式 1、申购份额的计算 基金申购采用“金额申购、份额确认”的方式。 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率） （注：对于适用绝对费用数额的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费用） 申购费用＝申购金额－净申购金额 （注：对于适用绝对费用数额的申购，申购费用＝固定申购费用） 申购份额＝净申购金额／T日该类基金份额净值 上述计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为0.60%，假 设申购当日A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的A类基金申购份额为： 净申购金额＝100,000.00/(1+0.60%)＝99,403.58元 申购费用＝100,000.00－99,403.58＝596.42元 申购份额=99,403.58/1.0160=97,838.17份 例：某投资人通过基金管理人直销渠道申购本基金Y类基金份额5,000元，对应 申购费率为0%，假设申购当日本基金A类基金份额净值为1.0600元，则可得到的Y类 基金份额为： 净申购金额＝5,000/(1＋0)＝5,000元 申购费用＝5,000－5,000＝0元 申购份额＝5,000/1.0160＝4,921.26份 即：投资人通过基金管理人直销渠道申购本基金Y类基金份额5,000元，则可得 到4,921.26份Y类基金份额。 3、赎回金额的计算 本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当 日某一类别基金份额净值并扣除相应的费用。 赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额–赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 例：某投资者在最短持有期到期后赎回本基金1万份A类基金份额，持有时间 为三年二个月，赎回费为0，假设赎回当日的A类基金份额净值是1.1250元，则其 可得到的A类基金份额赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.1250=11,250.00元 赎回费用=11,250.00×0=0.00元 净赎回金额=11,250.00-0.00=11,250.00元 4、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在T+2 日内计算，并在T+3日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算 或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、占本基金相当比例的被投资基金暂停基金资产估值，导致基金管理人无法 计算当日基金资产净值。 3、占本基金相当比例的被投资基金暂停申购，基金管理人认为有必要暂停本 基金申购的情形。 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投 资人的申购申请。 5、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导 致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的单日净申购比例上限、单一投 资者单日或单笔申购金额上限的。 11、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第6、10、11项以外情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申 购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停 申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、占本基金相当比例的被投资基金暂停基金资产估值，导致基金管理人无法 计算当日基金资产净值。 3、占本基金相当比例的被投资基金暂停赎回，基金管理人认为有必要暂停本 基金赎回的情形。 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 5、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管 理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延 缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第6项 所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择 将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时 恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，可对 其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回 申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放 日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开 放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如 投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过上一开放 日基金总份额10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申 请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对 基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出10% 的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回，具体参照上述（2）方式处理。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎 回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人10%以内（含 10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述（1）、（2）方式处理，具体见相 关公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认 为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 并在两日内在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介 上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告。 3、若暂停时间超过1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告 的增加次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在指定媒介 上刊登重新开放申购或赎回的公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申 购或赎回的时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知 基金托管人与相关机构。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理， 并按基金登记机构规定的标准收费。 如法律法规或监管机构另有规定的，则从其规定处理。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行 规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计 划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第九部分基金的投资 一、投资目标 本基金采用成熟稳健的资产配置策略，通过合理控制投资组合波动风险，追 求基金资产长期稳健增值。 二、投资范围 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金 （含QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITS”）、香港 互认基金等）。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于股票（包含中小板、创业板及其 他中国证监会允许上市的其他股票）、存托凭证、债券（包含国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金 资产的80%，投资于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基 金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不高于基金资产的30%， 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金采用目标风险策略，根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。 本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型证券投资基 金和混合型证券投资基金。其中权益类资产中混合型基金是指最近连续四个季度 股票资产占基金资产的比例超过50%以上的混合型基金，下同)。上述权益类资产 配置比例不得高于配置目标比例加上5%，也不得低于配置目标比例减去10%，即 权益类资产实际投资比例占基金资产的比例为10%-25%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金采用目标风险策略，通过控制各类资产的投资比例，将风险等级限制 在稳健级，并力争在此风险等级约束下取得最大收益回报，实现养老资产的长期 稳健增值。 （一）资产配置策略 本基金在充分考虑目标养老资金投资者的风险收益特征、国内资本市场的波 动性以及所投资各类资产的相关性，设定权益类资产配置目标比例为基金资产的 20%，固定收益及其他类资产的配置目标比例为基金资产的80%。权益类资产包括 股票、股票型证券投资基金和混合型证券投资基金。其中权益类资产中混合型基 金是指最近连续四个季度股票资产占基金资产的比例超过50%以上的混合型基金。 本基金将在预先设定的权益类资产投资比例的基础上，基于对宏观经济与资 本市场环境的审慎分析，结合定量和定性研究，确定最终投资比例，以求达到风 险收益的最佳平衡。权益类资产实际投资比例不得高于配置目标比例加上5%，也 不得低于配置目标比例减去10%，即权益类资产实际投资比例占基金资产的比例 为10%-25%。 （二）底层资产投资策略 在底层资产选择层面，本基金将重点选择风险可控并有长期稳定超额收益的 基金作为底仓配置，选择风格稳定的基金配合风格配置。具体的投资工具除证券 投资基金外，本基金还可以在相关法律法规及基金合同规定范围内适当参与股票 及债券等的投资。 1、证券投资基金精选策略 基金精选部分以长期可持续的超额收益能力作为核心目标，通过采用定量与 定性相结合的方法进行基金筛选并完成组合构建，以获取基金精选层面的α收益。 基金精选具体包括定量筛选、定性评估、基金池管理和基金投资。具体为： （1）定量筛选 基金管理人对基金经理的能力和风格进行定量分析。根据不同基金的风险收 益定位，将基金划分为权益类基金、固收类基金、货币类基金等。依据管理方式 不同将基金进一步区分为主动管理和被动管理。 被动管理类基金是资产配置的工具类产品，在基金筛选中更关注流动性以及 跟踪误差，具体标准如下： 场内指数基金 场外指数基金 增强型基金 禁止池之外的基金产品 运作期限不少于1年，最近1年平均季末基金净资产应当不低于2亿元，最近一期季末净资产不低于1个亿； 过去一年日均成交额在跟踪同标的产品中排名前50% 过去2年跟踪误差小于2% 过去2年超额收益在同类产品中排名前50% 主动管理权益类基金中包含两类，一种是综合能力类基金产品，另一种是风 格突出类基金产品，这两类产品的筛选方式有所不同。 综合类基金产品的筛选标准： ?禁止池之外的基金产品； ?风险类指标加权得分排名在全部同类产品中位于前70%，风险类指标主要关注 最大回撤以及下行风险指标；加权得分是指1年指标与3年指标各占50%权重 得到的综合得分； ?风险指标筛选后的基金产品按照综合类指标加权得分进行排序，选择前70%， 其中综合类指标主要包括P指标、夏普比率、信息比例指标等，加权得分是指 1年指标与3年指标各占50%权重得到的综合得分； ?在经过上面两步筛选后，按照能力类指标进行筛选，其中能力类指标主要包 括选股能力、择时能力指标等； 风格类基金产品的筛选标准： ?禁止池之外的基金产品； ?关注的风格主要包括大小盘、价值成长风格； ?风险类指标加权得分排名在全部同类产品中位于前70%，风险类指标主要关注 最大回撤以及下行风险指标；加权得分是指1年指标与3年指标各占50%权重 得到的综合得分； ?在经过风险指标筛选后，将基金产品按照目标风格的风格突出性得分进行排 序，选择风格最突出的前50%； ?在具备突出风格的基金中，按照风格稳定性以及风格收益能力得分进行排名， 选择不超过10只该风格基金产品； 主动管理纯债型基金的筛选应满足以下标准： ?禁止池之外的基金产品； ?风险类指标加权得分排名在全部同类产品中位于前50%，风险类指标主要关注 最大回撤以及下行风险指标；加权得分是指1年指标与3年指标各占50%权重 得到的综合得分； ?在风险指标筛选后的基金产品按照综合类指标加权得分进行排序，选择前50%， 其中综合类指标主要包括P指标、夏普比率等，加权得分是指1年指标与3年 指标各占50%权重得到的综合得分； 在实际投资中，原则上会参考以上筛选标准进行基金筛选，但会根据投资实 际做出适当调整。 （2）定性评估 对于符合定量筛选标准的基金，通过尽职调查进行定性评估，了解基金经理 的特征，与定量分析的结果进行交叉检验。尽职调查重点在于分析基金经理的投 资能力和业绩可持续性。 尽职调查主要就公司投资理念、投资流程、投研团队、风险管理框架与方法、 投资策略等角度展开。 （3）基金池管理 对于符合定量和定性筛选标准的基金将进入基金池。目前天弘基金池包含三 级基金池---基础池、重点池、核心池，其中核心池从属于重点池，重点池从属于 基础池。基金池又按照投资场景不同分为两类---综合能力基金池和风格基金池。 其中，综合能力基金池由各方面能力相对均衡稳定、在风险可控的条件下能获取 超额收益的基金构成；风格基金池由具备稳定突出风格的基金构成。为使得基金 池中的基金符合定量和定性筛选标准，对入池基金产品进行持续跟踪并及时调整。 建立完善的基金池管理制度，规范基金池的出入池标准和程序。对基金池及 基金投资过程中存在的问题由相关投研人员共同商议，确保基金投资风险可控。 对于基金核心池与重点池基金进行定期跟踪分析，关注近期风险，确保基金符合 投资标准。 （4）基金投资 基于定量定性分析结果，不同类型基金适用于不同的场景。综合类基金适用 于底仓配置以及风格不明确时的配置。风格类基金适用于风格明确时的配置。 基金组合的构建通过“核心-卫星”模式实施。“核心”策略是指围绕基准展 开基金选择。其中权益部分主要选取实际以沪深300为基准，且具有较稳定超额 收益的基金；债券部分主要选取中长期相对中债新综合财富（总值）指数具有较 稳定超额收益的基金。“卫星”策略是指相对基准进行偏离。其中权益部分适当 选择基准与沪深300相偏离的基金；债券部分选择期限结构和信用等级符合特定 配置要求的基金。 2、A股投资策略 本基金将通过量化选股模型构建备选股票池，并结合定性分析甄选出最终的 投资标的。 （1）定量分析 量化选股模型主要包括风险、分红、价值三类因子。 1）风险因子 主要指标包括最近一个季度、半年、一年的股价波动率。 2）分红因子 主要指标包括最近一年、三年、五年的股息增长率、最近一年的股息率等。 3）价值因子 主要指标包括最近三年的资产负债率、净利润增长率等。 （2）定性分析 1）成长性。考察公司的业绩成长性和可持续性，考察公司的业绩增长质量和 行业竞争优势。 2）盈利能力。考察公司的盈利模式、盈利规模和盈利稳定性。 3）治理结构。考察公司制度的完整性和规范性，考察公司的激励机制。 4）创新能力。考察公司在产品、渠道、技术等方面的创新能力。 3、债券投资策略 （1）平均久期配置 本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析，预测未来的利率趋势， 并据此积极调整债券组合的平均久期，在控制债券组合风险的基础上提高组合收 益。当预期市场利率上升时，本基金将缩短债券投资组合久期，以规避债券价格 下跌的风险。当预期市场利率下降时，本基金将拉长债券投资组合久期，以更大 程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。 （2）期限结构配置 结合对宏观经济形势和政策的判断，运用统计和数量分析技术，本基金对债 券市场收益率曲线的期限结构进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合 的期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时，本基金将采取哑铃型策 略，重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时，采取子弹型 策略，重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时，则采 取梯形策略，债券投资资产在各期限间平均配置。 （3）类属配置 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析，研 究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变 化趋势，制定债券类属配置策略，确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。 根据中国债券市场存在市场分割的特点，本基金将考察相同债券在交易所市场和 银行间市场的利差情况，结合流动性等因素的分析，选择具有更高投资价值的市 场进行配置。 （4）回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内，适时适度运用回购交 易套利策略以增强组合的收益率，比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期 限之间的套利进行低风险的套利操作。 4、可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究，对那些有着较好盈利 能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择，并在对应可转债估值合理的 前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市 公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过 实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 5、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利 用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资 产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分 析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 7、公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配 置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募REITs的投资价值 进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资 策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募REITs，但本基金并 非必然投资公募REITs。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，投资于股 票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和 黄金ETF）等品种的比例合计原则上不高于基金资产的30%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不超过本基金资产净值的20%， 且不得投资于其他基金中基金； （4）本基金管理人管理的全部基金中基金（ETF联接基金除外）持有单只证 券投资基金不得超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定 期报告披露的规模为准； （5）本基金投资的证券投资基金（指数基金、ETF和商品基金等品种除外） 运作期限应当不少于2年，最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元；本 基金投资的证券投资基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的，运作期限应当不 少于1年，最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元； （6）本基金投资的证券投资基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业 绩波动性较低； （7）本基金投资的证券投资基金的基金管理人及基金经理最近2年没有重大 违法违规行为； （8）本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金资产合计不 得超过基金资产净值的10%；流通受限基金是指封闭运作基金、定期开放基金等 由基金合同规定明确在一定期限锁定期内不可赎回的基金，但不包括ETF、LOF等 可上市交易的基金； （9）本基金投资于股票、债券等金融工具的，投资品种和比例应当符合本基 金的投资目标和投资策略； （10）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （11）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条 款规定的比例限制； （12）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （13）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （14）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10％； （15）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （16）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （17）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （18）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年， 债券回购到期后不得展期； （19）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成 比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述 比例限制； （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； （21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （22）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （23）本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%； （24）本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基 金资产的10%； （25）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定； （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 不符合上述第（3）、（4）项规定投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进 行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 除第（2）、（3）、（4）、（16）、（20）、（21）项外，因证券市场波动、上市公司 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特 殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金份额 和中国证监会认定的其他基金份额； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 本基金投资基金管理人或基金管理人关联方管理基金的情况，不属于前述重 大关联交易，但是应当按照法律法规或监管规定的要求履行信息披露义务。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止或限制性规定，如适用于本 基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后 的规定为准。 五、业绩比较基准 本基金是混合型基金中基金，根据本基金长期资产配置情况，选择沪深300 指数收益率和中债新综合财富（总值）指数收益率作为本基金的业绩比较基准。 本基金的业绩比较基准为：20%*沪深300指数收益率+80%*中债新综合财富 （总值）指数收益率 沪深300指数是中证指数有限公司编制的沪深两市统一指数，具有良好的市 场代表性和市场影响力，适合作为本基金所持有基金与权益市场表现相关的基金 资产的比较基准。 中债新综合财富（总值）指数是中央国债登记结算有限责任公司编制并发布 的一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广 泛指数之一，具有较强的权威性和市场影响力。该指数样本券主要包括国债、政 策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等，能 较好地反映债券市场的整体收益。适合作为本基金所持有基金中与债券市场表现 较相关的基金资产的比较基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化， 又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金 管理人可与本基金基金托管人协商一致后，调整或变更本基金的业绩比较基准并 及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、 股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币 型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳 健的基金。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额 持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 第十部分基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年06月30日，本报告中所列财务数据未 经审计。以下内容摘自本基金2024年第2季度报告。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 640,341.00 1.31 其中：股票 640,341.00 1.31 2 基金投资 43,797,246.46 89.64 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,414,264.15 9.03 8 其他资产 7,457.48 0.02 9 合计 48,859,309.09 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 78,078.00 0.16 C 制造业 455,163.00 0.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 107,100.00 0.22 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 640,341.00 1.32 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600031 三一重工 13,300 219,450.00 0.45 2 300762 上海瀚讯 9,100 162,981.00 0.34 3 000600 建投能源 17,000 107,100.00 0.22 4 000603 盛达资源 6,600 78,078.00 0.16 5 603208 江山欧派 3,800 72,732.00 0.15 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11投资组合报告附注 11.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调 查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,893.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 4.28 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 2,559.67 7 其他 - 8 合计 7,457.48 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 12报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 1 003825 天弘信利债券C 契约型开放式 5,369,789.80 5,609,282.43 11.53 是 2 010169 天弘安利短债C 契约型开放式 5,027,924.09 5,587,029.25 11.48 是 3 519783 交银裕隆纯债债券C 契约型开放式 3,251,197.18 4,355,628.86 8.95 否 4 008647 天弘增利短债C 契约型开放式 3,876,825.51 4,349,022.86 8.94 是 5 007296 天弘安益C 契约型开放式 3,457,020.12 3,599,103.65 7.40 是 6 008383 招商安心收益债券A 契约型开放式 1,616,589.51 3,066,185.32 6.30 否 7 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 契约型开放式 1,558,038.02 2,612,829.76 5.37 否 8 001204 东方红稳健精选混合C 契约型开放式 1,275,180.31 2,036,462.96 4.19 否 9 001711 安信新趋势混合C 契约型开放式 1,575,903.03 1,882,573.76 3.87 否 10 161716 招商双债增强债券C 契约型上市开放式 954,357.49 1,487,652.46 3.06 否 13当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2024年04月01日至2024年06月30日 其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） - - 当期交易基金产生的赎回费（元） 3,303.09 - 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 23,356.47 7,752.70 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 57,633.94 16,854.54 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 13,581.81 4,709.00 当期交易所交易基金产生的交易费（元） - - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费 按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列 示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定 的相应费率计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对 基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管 人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管 费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF除外),应当通过 直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当 收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎 回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基 金收取后返还至本基金基金资产。 14本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金持有的基金本报告期未发生重大影响事件。 第十一部分基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2020年05月18日，基金业绩数据截至2024年06月30日。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘永裕稳健养老一年A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2020/05/18-2020/12/31 8.00% 0.40% 5.72% 0.24% 2.28% 0.16% 2021/01/01-2021/12/31 3.78% 0.36% 3.22% 0.24% 0.56% 0.12% 2022/01/01-2022/12/31 -7.41% 0.31% -1.93% 0.25% -5.48% 0.06% 2023/01/01-2023/12/31 -0.58% 0.17% 1.47% 0.17% -2.05% 0.00% 2024/01/01-2024/06/30 1.04% 0.26% 3.26% 0.17% -2.22% 0.09% 自基金合同生效日起至今 4.24% 0.31% 12.13% 0.22% -7.89% 0.09% 天弘永裕稳健养老一年Y 阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 值增长率① 值增长率标准差② 较基准收益率③ 较基准收益率标准差④ 2022/11/22-2022/12/31 -0.78% 0.19% 0.63% 0.17% -1.41% 0.02% 2023/01/01-2023/12/31 -0.21% 0.17% 1.47% 0.17% -1.68% 0.00% 2024/01/01-2024/06/30 1.17% 0.26% 3.26% 0.17% -2.09% 0.09% 自基金份额首次确认日起至今 0.16% 0.20% 5.44% 0.17% -5.28% 0.03% 第十二部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 第十三部分基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日，即本基金的各类基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值的归属日。 二、估值对象 基金所拥有的证券投资基金、股票、存托凭证、债券和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允 价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进 行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券投资基金的估值 （1）上市证券投资基金的估值 1）ETF基金、境内上市定期开放式基金、封闭式基金，以其估值日收盘价估 值，当基金管理人认为所投资基金按上述条款进行估值存在不公允时，应与托管 人协商一致采用合理的估值技术或估值标准确定其公允价值； 2）境内上市开放式基金（LOF），以其估值日基金份额净值估值； 3）境内上市交易型货币市场基金，如基金管理人披露份额净值，则按所投资 基金的基金管理人披露的估值日份额净值进行估值；如基金管理人披露万份（百 份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百 份）收益计提估值日基金收益。 （2）非上市证券投资基金的估值 1）境内非货币市场基金，以其估值日基金份额净值估值； 2）境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日） 的万份收益计提估值日基金收益。 （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易 等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 1）以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 2）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环 境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生 了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市 价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值； 3）所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，本基金 根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额 等因素合理确定公允价值。 （4）当本基金管理人认为所投资基金按前述（1）-（3）项进行估值存在不 公允时，应与基金托管人协商一致采用合理的估值技术或估值标准确定其公允价 值。 2、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大 变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情 况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公 允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其 公允价值。 3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票和债券，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 4、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对银行间 市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场 利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本 估值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 6、公开挂牌的存托凭证以其估值日所在证券交易所的收盘价估值。估值日无 交易的，以最近交易日的收盘价估值。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照估值日各类基金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可 以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个估值日的后两个工作日内计算该估值日基金资产净值及各 类基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应在每个估值日的后两个工作日内对基金该估值日资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人对基 金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无 误后，由基金管理人按规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值 错误时，视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估 值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时 协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但 估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或 不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方 应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人 享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利 返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进 行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更 正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基 金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金 托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管 理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业 有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理人和基 金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、若占本基金相当比例的被投资基金暂停估值时； 3、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停估值； 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行 复核。基金管理人应于每个估值日的后两个工作日内计算估值日的基金资产净值 和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认 后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定于T+3日内予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或证券交易所及登记结算公司、存款银行等第三方机 构发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理 的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、 基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消 除或减轻由此造成的影响。 第十四部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金投资其他基金产生的其他基金的销售费用，但法律法规禁止从基金 财产中列支的除外； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的A类基金份额管理费 本基金A类基金份额的管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中持有 的本基金管理人管理的其他基金部分所对应资产净值后的剩余部分乘以A类基 金份额前一日基金资产净值占比的0.60%年费率计提，为避免重复收费，本基 金管理人不对本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分计提管理费。A类 基金份额管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为A类基金份额每日应计提的基金管理费 E为（前一日的基金资产净值－所持有的本基金管理人管理的其他基金部 分所对应的资产净值）×A类基金份额前一日基金资产净值占比，若为负数， 则E取0 A类基金份额基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由 基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的A类基金份额托管费 本基金A类基金份额的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中持有 的本基金托管人托管的其他基金部分所对应资产净值后的剩余部分乘以A类基 金份额前一日基金资产净值占比的0.15%年费率计提，为避免重复收费，本基 金的托管人不对基金中基金财产中持有的自身托管的其他基金部分收取托管费。 A类基金份额托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为A类基金份额每日应计提的基金托管费 E为（前一日的基金资产净值－所持有的本基金托管人托管的其他基金部 分所对应的资产净值）×A类基金份额前一日基金资产净值占比，若为负数， 则E取0 A类基金份额基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由 基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、基金管理人的Y类基金份额管理费 以A类基金份额的管理费率为基础，对Y类基金份额的管理费实施5折的 费率优惠。Y类基金份额管理费计算方法和支付方式参考A类基金份额执行。 基金管理人经与基金托管人协商一致后可以调整Y类基金份额的管理费优 惠安排，而无需召开基金份额持有人大会，具体详见基金管理人届时发布的公 告。 4、基金托管人的Y类基金份额托管费 以A类基金份额的托管费率为基础，对Y类基金份额的托管费实施5折的 费率优惠。Y类基金份额托管费计算方法和支付方式参考A类基金份额执行。 基金管理人经与基金托管人协商一致后可以调整Y类基金份额的托管费优 惠安排，而无需召开基金份额持有人大会，具体详见基金管理人届时发布的公 告。 上述“一、基金费用的种类”中第3-11项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 基金管理人运用基金财产申购自身管理的其他基金（ETF除外），基金管理 人应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招 募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售 费用。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十五部分基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配； 2、本基金A类基金份额和Y类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红 与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额的默认的收益分配方 式是现金分红，本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资；选择 采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费，通过红利再投资所得 基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额和Y类基金份额收取的费用不同，各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同，同一类别的每一基金份额享有同等分配 权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内 在指定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者A类基金份额的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手 续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为A类基金份 额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 第十六部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会 计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度 披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会 计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相 关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换 会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。 第十七部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法 规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整 性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金 份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及 基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网 站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金 终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人 至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在 指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金 合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售 机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在 网站上。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露 招募说明书的当日登载于指定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合 同》生效公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购前，基金管理人应当至少每周 在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的第3个 工作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的第3个工作日，在指定网 站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额 申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度 报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中 期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有 份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动 性风险分析等。 （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并 登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务 所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人 变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三 十； 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务 相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生 变更； 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 22基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （八）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持 有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有 关情况立即报告中国证监会。 （九）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十）基金投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金 管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支 持证券明细。 （十一）投资其他基金的信息披露 基金管理人应在定期报告和招募说明书等文件中设立专门章节披露所持有基金 以下相关情况，并提示相关风险： 1、投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等； 2、交易及持有基金产生的费用，包括申购费、赎回费、销售服务费、管理费、 托管费等，招募说明书中应当列明计算方法并举例说明； 3、本基金持有的基金发生的重大影响事件，如转换动作方式、与其他基金合 并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等； 4、本基金投资于基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的情况。 （十二）参与所持有基金的份额持有人大会表决意见的信息披露 基金管理人代表份额持有人的利益参与所持有基金的份额持有人大会，需将表 决意见事先征求基金托管人的意见，并将表决意见在定期报告中予以披露。 （十三）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高 级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基 金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息， 并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。八、暂停或延迟披露基金信 息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、不可抗力； 3、出现基金合同约定的暂停估值的情形； 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 第十八部分风险揭示 一、市场风险 证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等各种因素的影响会产生波 动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基金收益水平发生波动。 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一 定影响，从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而产生的风险。 2、经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的特点。随着宏观经 济运行的周期性变化，基金所投资于证券的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，也会影响企业的融资成 本和利润，进而影响基金持仓证券的收益水平。 4、购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而 使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。 5、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、 技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所 投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少， 使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投 资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。 二、信用风险 基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信 用质量降低导致债券价格下降，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风 险。另外，由于交易对手违约也会导致信用风险。 三、流动性风险 因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。同时在 开放式基金申购赎回过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基 金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。 (一)基金申购、赎回安排 对于每份基金份额而言，本基金设置了最短持有期限，投资者只能在最短持有 期限到期日（含）起才能提出赎回申请，面临在最短持有期限内无法赎回的风险。 具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第八 部分基金份额的申购、赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。 本基金的投资者分散度较高，除法律法规和监管机构另有规定外，单一投资者 持有份额集中度不存在达到或超过50%的情形；基金管理人将审慎确认大额申购和 大额赎回，强化对本基金巨额赎回的事前监测、事中管控与事后评估，保证不损害 公众投资者的合法权益。 (二)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准 或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、公募REITS、香港互认基金等）。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于股票（包含中小板、创业板及其他 中国证监会允许上市的其他股票）、存托凭证、债券（包含国债、央行票据、金融 债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、 可交换债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资标的主要是公募基金。在子基金的选择上，本基金会依据《养老 目标基金指引》，选择规模大、风格清晰、运作年限长的开放式公募基金。这类基 金的流动性是非常好的，变现时间短。本基金不会选择流动性风险不好把控的定期 开放基金。 (三)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 在投资中，本基金将严格遵守基金合同中的相关规定，“保持不低于基金资产 净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等”；同时，坚持适度分散的整体投资策略，在投资品种 的筛选上严格控制流动性风险，最大幅度降低巨额赎回情形下可能出现的流动性风 险。 为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险，基金管理人在认为支付投资人 的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金 资产净值造成较大波动时，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动 性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性 风险管理的辅助措施，包括但不限于： 1、暂停接受赎回申请 在此情形下，不接受投资者的赎回申请。投资者需要在恢复办理赎回后重新提 出赎回申请。 2、延期办理赎回申请 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金 赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 3、延缓支付赎回款项 在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 4、暂停基金估值 在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时申购、赎回申请可能 被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。 5、摆动定价 当本基金发生大额申购赎回时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基 金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够 分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。在此情形下，当日参与申购和赎 回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。 6、中国证监会认定的其他措施。 (四)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金管理人在确保投资者得到公平对待的前提下，当难以应对巨额赎回时， 将在特定情形下运用流动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整，包括但不限 于： 1、延期办理巨额赎回申请； 2、暂停接受赎回申请； 3、延缓支付赎回款项； 4、暂停基金估值； 5、摆动定价； 6、中国证监会认定的其他措施。 针对实施上述备用的流动性风险管理工具，基金管理人制定了详细的业务流程。 包括经严格审批的延迟支付流程、巨额赎回执行流程、延期办理赎回和暂停赎回的 执行和信披流程等。 同时，基金管理人将密切关注市场资金动向，提前调整投资和头寸安排，尽可 能的避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险，将对投资者可能出 现的潜在影响降至最低。 四、管理风险 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失 误或公司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： 1、决策风险：指在基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督 检查过程中，由于决策失误可能给基金资产造成的损失。 2、操作风险：指在基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失 误等人为因素可能导致的损失。 3、技术风险：是指由于信息系统设置不当等因素可能造成的损失。 五、合规性风险 合规性风险是指在基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者 基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 六、职业道德风险 职业道德风险是指员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为从而可能导致的 损失。 七、政策变更风险 因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使 基金或投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金 估值方法的调整而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变 化基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。 八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、 证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险 收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规 对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此，销售机构 的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购 买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 九、本基金特有风险 本基金名称中包含“养老目标”字样，不代表收益保障或其他任何形式的收益 承诺。本基金不保本保收益，可能发生亏损。 1、对于每份基金份额而言，本基金设置了最短持有期限，最短持有期指基金 合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言， 下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日次1年的年度对日止。因此基 金份额持有人在最短持有期到期日前将面临不能赎回的风险。 2、本基金作为基金中基金，投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开 募集证券投资基金的基金份额的比例不低于本基金资产的80%，具有对证券市场的 系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净 值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。 3、公开募集证券投资基金的基金份额的投资风险 公开募集证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融 工具，投资于公开募集证券投资基金既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承 担基金投资所带来的损失。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担 不同程度的风险。 4、本基金作为基金中基金，除了承担投资被投资基金的管理费、托管费和销 售费用（其中申购本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申购费、赎回费 （不包括按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费 用）、销售服务费等）外，还须承担本基金本身的管理费、托管费和销售费用（其 中不收取基金财产中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理费、本基金托管 人托管的其他基金部分的托管费），因此，本基金最终获取的回报与直接投资于其 他基金获取的回报存在差异。 5、资产支持证券的投资风险 本基金对固定收益类资产的投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中，资产 支持证券可能面临一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作 风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 6、本基金的投资范围包括QDII基金，因此本基金可能间接面临海外市场风险、 汇率风险、法律和政治风险、会计制度风险、税务风险等风险。并且，由于本基金 可以投资于QDII基金，本基金的申购/赎回确认日、支付赎回款项日以及份额净值 公告日等可能晚于一般基金。 7、存托凭证投资风险 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动 影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 8、投资公募REITs可能面临的风险 公募REITs采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点 如下：一是公募REITs与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80% 以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设 施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，穿透取得基础设施项目完全所有 权或经营权利；二是公募REITs以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主 要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%；三是公募 REITs采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市。 投资公募REITs可能面临以下风险，包括但不限于： （1）基金价格波动风险。 公募REITs大部分资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运 营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起 公募REITs价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发 生较大损失而影响基金价格的风险。 （2）基础设施项目运营风险。 公募REITs投资集中度高，收益率很大程度依赖基础设施项目运营情况，基础 设施项目可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致实际现金流大幅低于测 算现金流，存在基金收益率不佳的风险，基础设施项目运营过程中租金、收费等收 入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。此外，公募REITs可直接或间接对外 借款，存在基础设施项目经营不达预期，基金无法偿还借款的风险。 （3）流动性风险。 公募REITs采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在流 动性不足的风险。 （4）终止上市风险。 公募REITs运作过程中可能因触发法律法规或交易所规定的终止上市情形而终 止上市，导致投资者无法在二级市场交易。 （5）税收等政策调整风险。 公募REITs运作过程中可能涉及基金份额持有人、公募基金、资产支持证券、 项目公司等多层面税负，如果国家税收等政策发生调整，可能影响投资运作与基金 收益。 （6）公募REITs相关法律法规和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修 改，或者制定新的法律法规和业务规则，投资者应当及时予以关注和了解。 十、其他风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行， 可能导致基金资产的损失。 2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理 人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清 算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十部分基金合同内容摘要 一、基金合同当事人及权利和义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；代表基金份额持有人的利益， 直接参与所持有基金的份额持有人大会，并在遵循基金份额持有人利益优先原 则的前提下行使相关投票权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分 别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保 密，不向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有 关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息 在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审计、法律 等外部专业顾问提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见， 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行； 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是 否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类 别每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规或监管部门要 求或者根据基金合同约定调整前述报酬标准的除外； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项 书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率，或变更收费方式； （3）根据基金实际运作情况，调整本基金份额类别的设置、基金份额分类 办法及规则； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、 基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； （7）基金推出新业务或服务； （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具 书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计 代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提 前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会 的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影 响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资 料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新 召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在 基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人 代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话 或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书 面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金 合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基 金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和 公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份 额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出 席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托 人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公 证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更 换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特 别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会 决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在 公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 （九）本基金持有的基金召开基金份额持有人大会时，本基金的基金管理 人应当代表其基金份额持有人的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的 基金份额持有人大会，并在遵循本基金基金份额持有人利益优先原则的前提下 行使相关投票权利。基金管理人需将表决意见事先征求基金托管人的意见，并 将表决意见在定期报告中予以披露。法律法规对于本基金参与本基金持有的基 金召开基金份额持有人大会的程序另有规定的，从其规定。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配； 2、本基金A类基金份额和Y类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红 与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类基金份额的默认的收益分配方 式是现金分红，本基金Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资；选择 采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费，通过红利再投资所得 基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额和Y类基金份额收取的费用不同，各基金份额 类别对应的可供分配利润将有所不同，同一类别的每一基金份额享有同等分配 权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内 在指定媒介公告。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金管理人的A类基金份额管理费 本基金A类基金份额的管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中持有 的本基金管理人管理的其他基金部分所对应资产净值后的剩余部分乘以A类基 金份额前一日基金资产净值占比的0.60%年费率计提，为避免重复收费，本基 金管理人不对本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分计提管理费。A类 基金份额管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为A类基金份额每日应计提的基金管理费 E为（前一日的基金资产净值－所持有的本基金管理人管理的其他基金部 分所对应的资产净值）×A类基金份额前一日基金资产净值占比，若为负数， 则E取0 A类基金份额基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由 基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （二）基金托管人的A类基金份额托管费 本基金A类基金份额的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中持有 的本基金托管人托管的其他基金部分所对应资产净值后的剩余部分乘以A类基 金份额前一日基金资产净值占比的0.15%年费率计提，为避免重复收费，本基 金的托管人不对基金中基金财产中持有的自身托管的其他基金部分收取托管费。 A类基金份额托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为A类基金份额每日应计提的基金托管费 E为（前一日的基金资产净值－所持有的本基金托管人托管的其他基金部 分所对应的资产净值）×A类基金份额前一日基金资产净值占比，若为负数， 则E取0 A类基金份额基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由 基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月前5个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （三）基金管理人的Y类基金份额管理费 以A类基金份额的管理费率为基础，对Y类基金份额的管理费实施5折的 费率优惠。Y类基金份额管理费计算方法和支付方式参考A类基金份额执行。 基金管理人经与基金托管人协商一致后可以调整Y类基金份额的管理费优 惠安排，而无需召开基金份额持有人大会，具体详见基金管理人届时发布的公 告。 （四）基金托管人的Y类基金份额托管费 以A类基金份额的托管费率为基础，对Y类基金份额的托管费实施5折的 费率优惠。Y类基金份额托管费计算方法和支付方式参考A类基金份额执行。 基金管理人经与基金托管人协商一致后可以调整Y类基金份额的托管费优 惠安排，而无需召开基金份额持有人大会，具体详见基金管理人届时发布的公 告。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资范围 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金 （含QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITS”）、香 港互认基金等）。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于股票（包含中小板、创业板及 其他中国证监会允许上市的其他股票）、存托凭证、债券（包含国债、央行票据、 金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可 转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支 持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基 金资产的80%，投资于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商 品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不高于基金资产 的30%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金 资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金采用目标风险策略，根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水 平。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型证券 投资基金和混合型证券投资基金。其中权益类资产中混合型基金是指最近连续 四个季度股票资产占基金资产的比例超过50%以上的混合型基金，下同)。上述 权益类资产配置比例不得高于配置目标比例加上5%，也不得低于配置目标比例 减去10%，即权益类资产实际投资比例占基金资产的比例为10%-25%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （二）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，投资于 股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基金（含商品期货基 金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不高于基金资产的30%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不超过本基金资产净值的 20%，且不得投资于其他基金中基金； （4）本基金管理人管理的全部基金中基金（ETF联接基金除外）持有单只 证券投资基金不得超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最 近定期报告披露的规模为准； （5）本基金投资的证券投资基金（指数基金、ETF和商品基金等品种除外） 运作期限应当不少于2年，最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元； 本基金投资的证券投资基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的，运作期限应 当不少于1年，最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元； （6）本基金投资的证券投资基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好， 业绩波动性较低； （7）本基金投资的证券投资基金的基金管理人及基金经理最近2年没有重 大违法违规行为； （8）本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金资产合计 不得超过基金资产净值的10%；流通受限基金是指封闭运作基金、定期开放基 金等由基金合同规定明确在一定期限锁定期内不可赎回的基金，但不包括ETF、 LOF等可上市交易的基金； （9）本基金投资于股票、债券等金融工具的，投资品种和比例应当符合本 基金的投资目标和投资策略； （10）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （11）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该 证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受 此条款规定的比例限制； （12）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超 过基金资产净值的10％； （13）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （14）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的10％； （15）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （16）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （17）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （18）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期； （19）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开 放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市 公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指 数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合 可不受前述比例限制； （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产 净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资； （21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致； （22）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （23）本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%； （24）本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过 基金资产的10%； （25）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与 境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定； （26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述第（3）、（4）项规定投资比例的，基金管理人应当在20个交易日 内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 除第（2）、（3）、（4）、（16）、（20）、（21）项外，因证券市场波动、上市公 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效 之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金份 额和中国证监会认定的其他基金份额； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基 金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 本基金投资基金管理人或基金管理人关联方管理基金的情况，不属于前述 重大关联交易，但是应当按照法律法规或监管规定的要求履行信息披露义务。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止或限制性规定，如适用于 本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变 更后的规定为准。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收 的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金份额净值 1、各类基金份额净值是按照估值日各类基金资产净值除以当日该类基金份 额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理 人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其 规定。 基金管理人于每个估值日的后两个工作日内计算该估值日基金资产净值及 各类基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应在每个估值日的后两个工作日内对基金该估值日资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人 对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人 复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 （四）基金净值信息的公告 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购前，基金管理人应当至少 每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购后，基金管理人应当在不晚于每个开放日后的第 3个工作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的第3个工作日，在指 定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额 累计净值。 七、基金合同变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理 人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清 算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸 易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁 裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽 责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分基金托管协议内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人 天弘基金管理有限公司 （二）基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金 投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII 基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITS”）、香港互认 基金等）。 为更好地实现投资目标，本基金还可投资于股票（包含中小板、创业板及其 他中国证监会允许上市的其他股票）、存托凭证、债券（包含国债、央行票据、 金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转 债）、可交换债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持 证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按 照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对 基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投 资工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投 资比例进行监督： （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例 为： 本基金为混合型基金中基金（FOF），投资于证券投资基金的比例不低于基金 资产的80%，投资于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基 金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不高于基金资产的 30%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净 值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金在投资商品基金前与基金托管人确认系统开发完成后再进行投资。因 基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合 理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时， 从其规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下 投资限制： 1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，投资于股票、 股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合计原则上不高于基金资产的30%； 2）保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 3）本基金持有其他单只证券投资基金的市值不超过本基金资产净值的20%， 且不得投资于其他基金中基金； 4）本基金管理人管理的全部基金中基金（ETF联接基金除外）持有单只证券 投资基金不得超过被投资基金净资产的20%，被投资基金净资产规模以最近定期报 告披露的规模为准； 5）本基金投资的证券投资基金（指数基金、ETF和商品基金等品种除外）运 作期限应当不少于2年，最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元；本基 金投资的证券投资基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的，运作期限应当不 少于1年，最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元； 6）本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金资产合计不得 超过基金资产净值的10%；流通受限基金是指封闭运作基金、定期开放基金等由基 金合同规定明确在一定期限锁定期内不可赎回的基金，但不包括ETF、LOF等可上 市交易的基金； 7）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； 8）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，由完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金的证券持仓不受此条款 规定的比例限制； 9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金 资产净值的10％； 10本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10％； 12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报 告发布之日起3个月内予以全部卖出； 14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券 回购到期后不得展期； 16）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进 行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制； 17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值 的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资； 18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围 保持一致； 19）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 20）本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%； 21）本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金 资产的10%； 22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内 上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定； 23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 不符合上述第（3）、（4）项规定投资比例的，基金管理人应当在20个交易日内进 行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 除第2）、3）、4）、13）、17）、18）项外，因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形 除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 基金托管人对上述指标的监督义务，仅限于监督由基金管理人管理且由托管 人托管的全部公募基金是否符合上述比例限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效 之日起开始。 （3）基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个 工作日正式向基金托管人发函说明基金可能的变动规模和公司应对措施，便于基 金托管人实施交易监督。 （4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 （5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投 资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金份 额和中国证监会认定的其他基金份额； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联 投资限制进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行 信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 本基金投资基金管理人或基金管理人关联方管理基金的情况，不属于前述重 大关联交易，但是应当按照法律法规或监管规定的要求履行信息披露义务。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止或限制性规定，如适用于本 基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后 的规定为准。 基金管理人和基金托管人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机 构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券清单，加盖公章并书 面提交。基金管理人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负 责及时将更新后的名单发送给基金托管人。名单变更后基金管理人应及时发送基 金托管人，经基金托管人确认后，新的关联交易名单开始生效。基金托管人仅按 基金管理人提供的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管人在运作中严格 遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由 基金管理人承担责任。 5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。 基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。 基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起的损 失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。 6、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对基金银 行存款业务进行监督。 基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控 制投资银行存款的风险敞口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资产” 定义存在不同。就流动性受限资产定义，请参照基金合同的“第二部分:释义” 部分。 基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相 关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 （1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括 由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易 中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 （2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投 资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失等问题的应对解决措施，以及有 关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供 基金投资非公开发行股票的相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险 采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基 金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时，基金管 理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投 资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理 人原因导致本基金出现损失的，基金托管人不承担任何责任。 （3）基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监 会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 有关基金投资的流通受限证券应保证登记存管在相关基金名下，基金管理人 负责相关工作的落实和协调，并保证基金托管人能够正常查询。如因流通受限证 券的登记存管不能保证基金托管人正常履行资产保管责任，有关此项基金资产存 管的责任由基金管理人承担。 如基金管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例限 制要求，导致基金出现风险使乙方承担连带赔偿责任的，若基金托管人此前已切 实履行监督职责的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 （4）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于执行投资指令之前两 个工作日将有关资料书面提交基金托管人，并保证向基金托管人提供的有关资料 真实、准确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。 上述书面资料包括但不限于： 1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 2）有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 3）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4）该基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制 5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人 提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权 要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面 说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险 评估报告等资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行 该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监 会。 如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致，应及时上报中国证监 会请求解决。基金托管人履行了本协议规定的监督职责后，不承担任何责任。 (5)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 8、基金托管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议相关规定 对投资比例和投资限制进行事后监督；除此外，无其它监督责任。如发现异常情 况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管 人进行监督和核查。基金因投资中期票据导致的信用风险、流动性风险，基金托 管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的，基金托管人不 承担任何责任。 基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、 监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处 置预案，基金管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入 确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数 据等进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限 期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基 金托管人发出回函，进行解释或举证。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报 告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托 管协议对基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规定时 间内答复基金托管人并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托 管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监 督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经 生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约 定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规失 信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失，由基金管理人承担。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资 指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的， 应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管 人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券 账户及投资所需其他账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金 份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基 金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书 面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形 式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠 正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人有重大违规行 为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠 正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理 人并改正。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令， 不得自行运用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费除外）。 基金托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。 3、基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户及投资所 需其他账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他 业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理 人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达 基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给 基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人 对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承担 责任。 （二）募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理 人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并 管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人 数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券 业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验 资的2名以上（含2名）中国注册会计师签章方为有效。验资完成，基金管理人 应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专 户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管人收到有效认购资金当日 以书面形式确认资金到账情况，并及时将资金到账凭证传真给基金管理人，双方 进行账务处理。 若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按 规定办理退款事宜。 （三）基金资产托管专户的开立和管理 基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管理 人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行的相 关要求，提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预 留印鉴的印章由基金托管人刻制、保管和使用。 本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进 行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。除因 本基金业务需要，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何 银行账户；亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂 行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他有关规定。 （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司 上海分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得 使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。 基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责，账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管人代表 所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金 管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登 记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行结算参与人的义务所制定的业务 规则执行。 （五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案 《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基 金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行 交易；基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间 市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义分别在中央国债登记结算 有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账 户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金托管人协助基金管理人完 成银行间债券市场准入备案。 （六）其他账户的开设和管理 1、因业务发展而需要开立的其它账户，可以根据《基金合同》或有关法律法 规的规定，经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金开 立。新账户按有关规则使用并管理。 2、法律、法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办 理。 （七）基金投资银行存款账户的开立和管理 基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应比照相关规定，就本基 金投资银行存款业务签订书面协议。 基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总 体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上 加盖预留印鉴及基金管理人公章。 本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明 确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细 则。 为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。 基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建 立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 （八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其 中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心 的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失， 由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有 效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责任。 （九）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托 管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基 金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基 金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通 过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存 放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原 件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致， 合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指 计算日各类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金 份额净值的计算均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机 制。国家另有规定的，从其规定。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。基金管理人于每个估值日 的后两个工作日内计算该估值日基金资产净值及各类基金份额净值，但基金管理 人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、 《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金管理人应于 每个估值日的后两个工作日内计算该估值日的各类基金份额净值和基金资产净值 并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双 方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按约定对外公布。 法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。 （二）基金资产估值 估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法 律法规的规定的约定。 当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允 价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允 价值的价格估值。 （三）估值错误处理 1、当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为该 类基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基 金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错 误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备 案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和 基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其 他当事人追偿，基金托管人不承担任何责任。 2、当因基金管理人和基金托管人原因致使基金份额净值计算差错给基金和基 金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情 况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： （1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题， 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执 行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失，由基金管理人负责赔付。 （2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基 金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明的，在基金份额净值 出错且造成基金份额持有人直接损失的，应根据法律法规的规定对基金份额持有 人或基金支付赔偿金，对于向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额，基金管理 人与基金托管人按照各自收取的管理费和托管费的比例承担相应的责任。（3）如 基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对， 尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的 计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的直接损失，由基金管理 人负责赔付。（4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎 回金额等），导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损 失，由基金管理人负责赔付。 3、由于不可抗力原因，或证券交易所及登记结算公司、存款银行等第三方 机构发送的数据错误等，致使基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查，但是仍未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误， 基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取 必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 4、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差， 以基金管理人计算结果为准。 5、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业有通 行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理人和基金托 管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。 （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、若占本基金相当比例的被投资基金暂停估值时； 3、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停估值； 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （五）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同 一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册， 对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双 方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时 查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理 人的账册为准。 （六）基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编 制，应于每月终了后5个工作日内完成。 《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人 应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明 书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金 管理人不再更新基金招募说明书。季度报告应在季度结束之日起15个工作日内编 制完毕并登载在指定网站上，基金管理人将季度报告提示性公告登载在指定报刊 上；中期报告在上半年结束之日起两个月内编制完毕并登载在指定网站上，基金 管理人将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；年度报告在每年结束之日起三 个月内编制完毕并登载在指定网站上，基金管理人将年度报告提示性公告登载在 指定报刊上。 基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加 盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在3个 工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个 工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在45日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告提供基金 托管人复核，基金托管人在收到后15日内进行复核，并将复核结果书面通知基金 管理人。基金管理人在60日内完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告 提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内复核，并将复核结果书面通知 基金管理人。 基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和 基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为 准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖 托管业务部门业务章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与 基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权 按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确 认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基 金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日 的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的 名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保 管，基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以采 用电子或文档的形式。保管期限为15年，法律法规或监管部门另有规定的除外。 在基金托管人编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将每年6月30日、 12月31日的基金持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文档的形 式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管，不得将持有人名册 用于基金托管业务以外的其他用途。 七、争议解决方式 （一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、 澳门特别行政区和台湾地区法律），并从其解释。 （二）双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除 经友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有 效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方 均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人 的合法权益。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管 协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并需经基金管理人、基金 托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章） 确认。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理 权； （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书； （6）将清算报告报告中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金财产按下列顺序清偿： (1)支付清算费用； (2)交纳所欠税款； (3)清偿基金债务； (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 （三）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证 监会备案并公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清 算报告提示性公告登载在指定报刊上。基金财产清算公告于基金财产清算报告报 中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （四）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十二部分对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： （一）对账单服务 1、基金份额、持有人可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅对账单。 2、基金份额持有人可通过拨打我司客服电话（95046）订制电子对账单（短信 账单或邮件账单）或其他类型的对账单。 由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详或因通讯故障、延误等原因，造成 对账单无法按时准确送达，请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办理相 关信息变更。如需补发对账单，敬请拨打客服热线。 （二）基金间转换服务 基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业务， 具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。 （三）信息定制服务 在技术条件成熟时，基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、客 户服务中心提交信息定制申请，基金管理人通过手机短信（因相关方技术系统原因， 小灵通用户暂不享有短信服务，待技术系统开发运行成功后，基金管理人将及时向 小灵通用户提供上述服务）、EMAIL等方式为基金投资者发送所订制的信息，内容 包括：交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。 （四）资讯服务 1、信息查询密码 基金管理人为场外基金份额持有人预设基金查询密码，预设的基金查询密码为 投资者开户证件号码的后6位数字，不足6位数字的，前面加“0”补足。基金查 询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在知晓基金账号后， 及时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。 2、客户服务电话 投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等 信息，可拨打本公司客户服务中心电话。 客户服务电话：95046、传真：（022）83865564 3、互联网站 公司网址：www.thfund.com.cn 电子信箱：service@thfund.com.cn （五）客户投诉处理 投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。 （六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联 系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 第二十三部分其他应披露的事项 披露日期 披露事项名称 披露媒体 2023年09月01日 天弘基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 中国证监会规定媒介 2023年10月21日 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） 中国证监会规定媒介 2023年10月25日 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告 中国证监会规定媒介 2023年12月30日 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会规定媒介 2024年01月22日 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告 中国证监会规定媒介 2024年02月06日 天弘基金将严格落实《证监会新闻发言人就“两融”融券业务有关情况答记者问》相关要求 中国证监会规定媒介 2024年03月29日 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 中国证监会规定媒介 2024年03月30日 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会规定媒介 2024年04月22日 天弘永裕稳健养老目标一年持 中国证监会规定媒介 有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 2024年06月28日 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要（更新） 中国证监会规定媒介 2024年06月28日 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)（Y类份额）基金产品资料概要（更新） 中国证监会规定媒介 2024年07月19日 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 中国证监会规定媒介 2024年08月02日 天弘基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 中国证监会规定媒介 2024年08月20日 天弘基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 中国证监会规定媒介 2024年08月30日 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 中国证监会规定媒介 第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式 一、招募说明书的存放地点 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、其他销售机构的住所，并刊 登在基金管理人、基金托管人的网站上。 二、招募说明书的查阅方式 投资人可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招 募说明书的复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。 第二十五部分备查文件 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所、 营业场所，在办公时间内可供免费查阅。 （一）中国证监会准予天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基 金（FOF）募集注册的文件； （二）《天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金 合同》； （三）《天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管 协议》； （四）法律意见书； （五）基金管理人业务资格批件、营业执照； （六）基金托管人业务资格批件、营业执照； （七）中国证监会要求的其他文件。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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