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| 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A(00034A) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 410534 | ||||||||
| 基金代码 | 00034A | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 基金简称 嘉实新兴市场双币分级债券 基金主代码 000340 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月26日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 588,468,454.73份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 嘉实新兴市场A 嘉实新兴市场B 下属分级基金的交易代码： 000341 000342 报告期末下属分级基金的份额总额 127,352,770.97份 461,115,683.76份 基金产品说明 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增。 投资策略 本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势，深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 业绩比较基准 同期人民币一年期定期存款利率+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于新兴市场的各类债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 蒋松云 联系电话 （010）65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 （010）65182266 (010)66105798 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 The HongkongandShanghai Banking CorporationLimited 中文 香港上海汇丰银行有限公司 注册地址 香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦 办公地址 香港九龙深旺道一号，汇丰中心一座六楼 邮政编码 - 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 15,023,446.86 本期利润 56,756,133.87 加权平均基金份额本期利润 0.0522 本期加权平均净值利润率 4.91% 本期基金份额净值增长率 3.83% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 124,986,643.71 期末可供分配基金份额利润 0.1008 期末基金资产净值 1,336,037,167.28 期末基金份额净值 1.078 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 9.35% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（4）期末基金份额净值为两类份额合并计算的结果，其中美元份额按照期末中国人民银行公布的人民币兑美元汇率中间价折算；（5）嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金分级运作期内，嘉实新兴市场A份额以美元计价并在嘉实新兴市场A份额的开放日进行申购、赎回，嘉实新兴市场B份额以人民币计价，在分级运作期内封闭运作，不开放申购或赎回。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.18% 0.15% 0.28% 0.01% -0.10% 0.14% 过去三个月 2.46% 0.29% 0.84% 0.01% 1.62% 0.28% 过去六个月 3.83% 0.37% 1.75% 0.01% 2.08% 0.36% 过去一年 3.14% 0.30% 3.80% 0.01% -0.66% 0.29% 自基金合同生效起至今 9.35% 0.26% 6.30% 0.01% 3.05% 0.25% 注：本基金业绩比较基准为：同期人民币一年期定期存款利率+1%。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=100% ×(人民币一年期定期存款利率+1%)/365 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实新兴市场双币分级债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2013年11月26日至2015年6月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2015年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、73只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 关子宏 本基金基金经理 2013年11月26日 - 14年 经济学硕士, 特许金融分析师，在2012年1月加入嘉实基金管理有限公司，现就任于嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。关先生在亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面具有超过12年的经验，曾就职于霸菱资产管理（亚洲）有限公司担任亚洲债券投资总监，瑞士信贷资产管理有限公司（新加坡及北京）的亚洲固定收益及外汇部董事，保诚资产管理（新加坡）有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资（香港）有限公司的基金经理等职务。 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015上半年，本基金回报为9.7%。基金保持较短的久期（ 2.69年）和均衡的评级搭配，投资级债券（ 44.37 ％ ）和高收益债券（53.32 ％ ）。基金也根据估值与市场状况调整点心债与美元债的比例，并有选择的投资在亚洲以外的地区。这些都是基金跑赢大盘的原因。债券投资的行业分散性与轮动策略也对回报有很大贡献。 本基金上半年在市场开局疲弱的情况下完成了正回报。从年初至四月，信用利差持续缩窄，主要原因是各央行的宽松政策（欧洲的QE，亚洲多个央行减息，包括澳洲、印度、印尼、韩国、泰国、中国等），逐渐缓和的东欧局势，稳定下来的美国国债与油价。不过快速走高的债券价格开始把投资者拒之门外，投资者随着希腊危机与中国股市动荡在六月开始了防御性抛售。 CEMBI Broad Div.指数在上半年回报为3.70%，其中欧洲地区回报 (9.94%), 非洲 (7.38%) 和东欧(6.10%) 表现优秀，而拉丁美洲(2.84%), 中东 (2.66%) 和 亚洲 (2.25%) 跑输指数。亚洲方面，JACI指数回报为2.00%，其中中国地区依靠一系列政府宽松，表现最好2.78%，其次是在穆迪管理下的印度（2.27%）。印尼（1.00%）及马来西亚（-0.50%）跑输指数。 中国高收益债由于其高利率，整体表现较好。其中房地产债券靠着政府宽松政策及逐渐开放的境内债券及股票市场，从一月初低点到现在上涨超过10pts；工业类则因为大宗商品价格下跌跑输大盘。点心债表现出色，在第二季度大幅反弹。平均收益率从一季度5.05%下降至4.16%，几乎90bps。在人民币平稳的情况下，上半年点心债上涨3%（美金计算）跑赢汇丰当地货币债券指数及中国企业的美元债。 我们在年初增加了高收益地产债券，原因是我们相信它们被市场超卖。大部分地产债券价格都回到2014年3月的水平，当时市场非常担忧中国经济硬着陆，地产预售数字差和境内债券违约。但实际上因为便宜的估值和现在好的行业展望（政府宽松、供求支持），我们认为目前更应该是投资地产债的时机。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.078元；本报告期基金份额净值增长率为3.83%，业绩比较基准收益率为1.75%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A股近期波动，希腊及美联储加息的不确定性，让我们继续确定亚洲信贷市场将成为投资者的“避风港”。 在6月15日和7月8日之间，上证指数已下跌超过30％，而JACI中国指数和 JACI高收益指数下跌分别只有0.3％和0.8％。这次亚洲债券的下跌主要是因为A股下跌的溢出效应，而股市因为政府一系列的应急措施已经稳定下来。我们认为中国的基本面并没有恶化。 因为中国债券与全球和亚洲债券的息差，及中国较少受到美国加息引起的抛售影响，加上中国政府支持经济的意愿，我们继续看好中国。 在投资级别债券里，我们看好离岸人民币债券大于美元债，鉴于前者的短久期，低交易波动性，以及更好的估值。而在投资级别美元债中，我们略为倾向于A而不是BBB评级，因为自2010年以来，两评级息差已收窄了80-160基点。 在高收益债券中，我们继续看好中国房地产行业。除了政策放松，我们也注意带领行业的反弹的积极的政策推动力，包括： 1）今年6月进一步强劲反弹的销售，有可能翻身进入7月份和八月：同比增长5月底，上市开发商销售额增长了5%（五月高达37%的同比增长），跑赢整体市场，使全年销售目标实现同比增长12%的可能性增加。在六月至八月更强的销售额预计将反映在一线城市。此外，今年利润率应该是一个积极的惊喜。 2）国家去库存化加速，考虑到2014年实际和2015年预计住房开工面积是同比下降10.7%和10%，相比之下，销售面积方面比较令人满意，同比下降只是6%和2%。随着年初至今土地购置面积仍在下降(同比下降31%)，总楼面面积开始在2016年可能会进一步收缩（预计同比下降8%），未来的供应减少，有助房价保持稳定向上。 3）2015 年年内开发商的销售额与收入会持續增长。随着市场回暖及房价企稳，我们预计开发商毛利润率将保持平稳。 4）展望未来，由于开发商放缓了增长计划，同时发行股票的吸引力上升， 因此 2015 年开发商的收入确认与债务增长将更加协调一致。此外，多家受评开发商有足够的利息覆盖率和充裕的流动性，缓解了其负债杠杆率较高的影响。 年初市场对待点心债及人民币货币太过悲观，而我们认为宽松政策及人民币国际化的举措都是中国政府继续支持人民币的表现。而上半年的债券发行量仅2060亿人民币，相当于去年同期的56%。虽然估值已经略高，但我们认为有利的供需状况将继续支持点心债。 相比下印尼，我们认为增长会让人失望，这是我们近期对当地投资者和企业调研中得到的信息。事实上央行已经下调印尼的GDP增长目标（从5.4-5.8%到5.0-5.4%）。除了GDP放缓，印尼疲弱的内需及不断贬值的货币正在影响当地企业。 我们继续看空印度（估值过高）和印度尼西亚（鉴于基本面较弱） 。但是我们有选择地增加了一些印尼的高收益债券（因为他们的收益率处于全球金融危机以来最高水平），高收益率将为下行风险提供一些缓冲，有限的供应量也将提供一定的技术支持。 我们相信下半年人民币会在6.15-6.25的区间内震荡。政府最新推出了一系列促进人民币国际化与资本账户自由化的政策，比如境外人民币参与银行能加入境内回购市场，这将与沪港通深港通结合，进一步加强在岸与离岸利率联系，减少离岸人民币市场的流动性压力。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为上海证券交易所、中证指数有限公司、中国证券投资基金业协会及香港、新加坡、爱尔兰等基金投资市场的证券交易所等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同（十九（三）基金收益分配原则“1、（1）本基金分级运作期内 ，本基金不进行收益分配”约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体： 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 53,573,413.27 39,382,997.49 结算备付金 162,486.15 231,352.68 存出保证金 7,214,373.21 4,064,250.68 交易性金融资产 6.4.7.2 1,286,401,094.67 1,035,572,156.39 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,286,401,094.67 1,035,572,156.39 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 7,086,417.50 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 302,623.20 - 应收利息 6.4.7.5 22,049,774.78 20,443,384.04 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,376,790,182.78 1,099,694,141.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 1,957,333.10 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 38,846,964.69 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,097,808.42 937,919.40 应付托管费 274,452.12 234,479.87 应付销售服务费 320,559.60 250,166.48 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 213,230.67 430,000.00 负债合计 40,753,015.50 3,809,898.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,198,470,799.90 1,034,110,619.38 未分配利润 6.4.7.10 137,566,367.38 61,773,623.05 所有者权益合计 1,336,037,167.28 1,095,884,242.43 负债和所有者权益总计 1,376,790,182.78 1,099,694,141.28 注：报告截止日2015年6月30日，嘉实新兴市场A基金份额净值1.003美元，基金份额总额127,352,770.97份；嘉实新兴市场B基金份额净值1.204人民币元，基金份额总额461,115,683.76份。 嘉实新兴市场基金份额总额合计为588,468,454.73份。 利润表 会计主体：嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 65,715,462.83 63,434,995.14 1.利息收入 39,922,374.79 36,116,050.61 其中：存款利息收入 6.4.7.11 10,081.38 7,504.51 债券利息收入 39,912,293.41 36,108,546.10 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 -17,619,136.16 43,464,277.02 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 -10,117,800.90 17,902,218.27 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 -7,501,335.26 25,562,058.75 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 41,732,687.01 23,686,608.01 4.汇兑收益 6.4.7.21 1,602,924.69 -39,878,157.75 5.其他收入 6.4.7.18 76,612.50 46,217.25 减：二、费用 8,959,328.96 8,953,298.10 1．管理人报酬 5,723,143.22 5,669,265.80 2．托管费 1,430,785.85 1,417,316.44 3．销售服务费 1,559,013.58 1,641,063.10 4．交易费用 6.4.7.19 18,731.06 14,670.63 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 227,655.25 210,982.13 三、利润总额 56,756,133.87 54,481,697.04 减：所得税费用 - - 四、净利润 56,756,133.87 54,481,697.04 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,034,110,619.38 61,773,623.05 1,095,884,242.43 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 56,756,133.87 56,756,133.87 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 164,360,180.52 19,036,610.46 183,396,790.98 其中：1.基金申购款 218,767,042.92 25,338,150.35 244,105,193.27 2.基金赎回款 -54,406,862.40 -6,301,539.89 -60,708,402.29 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,198,470,799.90 137,566,367.38 1,336,037,167.28 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,152,521,685.87 7,479,013.95 1,160,000,699.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 54,481,697.04 54,481,697.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -184,556,683.93 -6,913,145.24 -191,469,829.17 其中：1.基金申购款 49,992,261.08 1,872,615.80 51,864,876.88 2.基金赎回款 -234,548,945.01 -8,785,761.04 -243,334,706.05 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 967,965,001.94 55,047,565.75 1,023,012,567.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金代销机构 香港上海汇丰银行有限公司 境外资产托管人 德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 香港上海汇丰银行有限公司 232,245,463.41 7.38% 604,112,129.97 8.85% 德意志证券亚洲有限公司 463,434,286.86 14.72% 499,295,521.08 7.32% 债券回购交易 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 基金交易 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。 权证交易 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6月30日)，本基金无应支付关联方佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,723,143.22 5,669,265.80 其中：支付销售机构的客户维护费 1,561,767.21 1,715,288.29 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,430,785.85 1,417,316.44 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实基金管理有限公司 40,845.59 中国工商银行 328,552.34 合计 369,397.93 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实基金管理有限公司 38,686.33 中国工商银行 571,047.10 合计 609,733.43 注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按A类基金份额前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日A类基金份额销售服务费＝前一日A类基金份额参考净值×前一日A类基金份额数×前一日美元兑换人民币的汇率×0.50% / 当年天数。 （2）嘉实新兴市场债券B类基金份额不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6月30日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 嘉实新兴市场A 嘉实新兴市场B 基金合同生效日（ 2013年11月26日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 74,441.88 - 期间申购/买入总份额 1,033.62 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 75,475.50 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.06% - 注（1）：本报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金管理人持有的新兴市场A买入/申购总份额为本基金份额折算增加份额。 （2）：上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6月30日)，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2015年6月30日）及上年度末（2014年12月31日），其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,661,584.06 8,909.89 13,728,338.47 6,967.04 香港上海汇丰银行有限公司 51,911,829.21 910.56 33,408,425.47 - 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人香港上海汇丰银行有限公司保管，按适用利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2015年1月1日至2015年6月30日）及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年6月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 外汇远期交易 关联方名称 单位 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 期末未结算协议余额 当期交易协议金额 香港上海汇丰银行有限公司 美元 117,000,000.00 193,176,873.27 人民币 281,686,482.50 1,612,785,932.50 注：本基金与境外资产托管人香港上海汇丰银行有限公司按合同约定汇率进行外汇远期交易，上表以卖出货币分类统计外汇远期交易的相关信息。 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2015年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2015年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末（2015年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本期末（2015年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,286,401,094.67 93.43 其中：债券 1,286,401,094.67 93.43 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 7,086,417.50 0.51 其中：远期 7,086,417.50 0.51 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 53,735,899.42 3.90 8 其他各项资产 29,566,771.19 2.15 合计 1,376,790,182.78 100.00 注：关于衍生品投资请参见6.4.7.3 备注。 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 期末按行业分类的权益投资组合 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 报告期内权益投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未持有股票及存托凭证。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未持有股票及存托凭证。 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日），本基金未持有股票及存托凭证。 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（％） AA- - 0.00 A+ 85,226,000.00 6.38 A- 34,700,970.90 2.60 BBB+ 49,097,125.99 3.67 BBB 77,512,362.49 5.80 BBB- 332,128,533.96 24.86 BB+ 14,891,772.82 1.11 BB 94,323,509.58 7.06 BB- 28,250,648.78 2.11 B+ 248,581,131.07 18.61 B 242,221,789.91 18.13 B- 50,406,162.93 3.77 CCC- 14,764,331.77 1.11 C 14,296,754.47 1.07 注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、穆迪）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 XS1241499919 DAWN VICTOR LTD 40,349,760 40,888,025.80 3.06 2 XS1221908897 CHINA AOYUAN PROPERTY GP 32,402,080 32,192,762.56 2.41 3 019422 14国债22 30,000,000 30,120,000.00 2.25 4 XS0836465608 CITIC PACIFIC LIMITED 24,454,400 28,353,164.99 2.12 5 XS1086808570 FUTURE LAND DEVELOPMENT 25,371,440 26,145,015.21 1.96 注1：本表所使用的证券代码为彭博代码； 注2：数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 金额单位：人民币元 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 远期投资 外汇远期（美元兑人民币） 5,702,400.00 0.43 2 远期投资 外汇远期（美元兑人民币） 3,051,000.00 0.23 3 远期投资 外汇远期（美元兑人民币） 1,639,000.00 0.12 4 远期投资 外汇远期（美元兑人民币） 1,067,000.00 0.08 5 远期投资 外汇远期（美元兑人民币） 323,900.00 0.02 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末，本基金未持有基金投资。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,214,373.21 2 应收证券清算款 302,623.20 3 应收股利 - 4 应收利息 22,049,774.78 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 29,566,771.19 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 嘉实新兴市场A 2,869 44,389.25 2,700,146.32 2.12% 124,652,624.65 97.88% 嘉实新兴市场B 77 5,988,515.37 449,739,730.00 97.53% 11,375,953.76 2.47% 合计 2,945 199,819.51 452,439,876.32 76.88% 136,028,578.41 23.12% 注：(1)嘉实新兴市场A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新兴市场A份额占嘉实新兴市场A总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场A份额占嘉实新兴市场A总份额比例； (2)嘉实新兴市场B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新兴市场B份额占嘉实新兴市场B总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场B份额占嘉实新兴市场B总份额比例。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 嘉实新兴市场A 0.00 0.00% 嘉实新兴市场B 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 嘉实新兴市场A 0 嘉实新兴市场B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 嘉实新兴市场A 0 嘉实新兴市场B 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实新兴市场A 嘉实新兴市场B 基金合同生效日（2013年11月26日）基金份额总额 112,685,757.47 461,115,683.76 本报告期期初基金份额总额 96,051,329.55 461,115,683.76 本报告期基金总申购份额 39,887,773.01 - 减：本报告期基金总赎回份额 9,919,997.76 - 本报告期基金拆分变动份额 1,333,666.17 - 本报告期期末基金份额总额 127,352,770.97 461,115,683.76 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月13日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为期3个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在的风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工作并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 债券交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 德意志证券亚洲有限公司 Deutsche Securities Asia Limited - 463,434,286.86 14.72% - - - 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited - 270,780,478.84 8.60% - - - Standard Chartered - 263,175,982.26 8.36% - - - 美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited - 261,980,921.33 8.32% - - - 中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Company Limited - 236,633,140.29 7.52% - - - 香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - 232,245,463.41 7.38% - - - 法国巴黎证券（亚洲）有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited - 221,492,617.68 7.04% - - - 高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C - 199,555,164.55 6.34% - - - 野村国际（香港）有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited - 198,899,794.74 6.32% - - - 瑞银证券亚洲有限公司UBS Securities Asia Limited - 138,577,461.60 4.40% - - - 摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited - 131,795,426.90 4.19% - - - 海通国际证券有限公司Haitong International Securities Company Ltd. - 79,114,478.26 2.51% - - - Australia and New Zealand Banking Group - 72,988,098.34 2.32% - - - 中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited - 66,942,367.38 2.13% - - - 俄罗斯外贸银行资本公司VTB CAPITAL PLC - 61,515,085.41 1.95% - - 新增 SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking - 44,614,758.86 1.42% - - - 摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited - 43,975,739.53 1.40% - - - 瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho Securities Asia Limited - 40,272,801.74 1.28% - - - 渤海证券 Bohai Securities Co. Ltd. - 30,141,000.00 0.96% - - - 国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co. Ltd. - 26,980,500.00 0.86% - - - 中银香港 Bank of China Hong Kong - 13,400,000.00 0.43% - - - Natixis Asia - 12,393,647.28 0.39% - - - ING Bank N.V. - 11,951,160.00 0.38% - - - 巴克莱 Barclays - 7,842,958.20 0.25% - - - Royal Bank of Scotland Plc(RBS) - 7,814,982.88 0.25% - - - SC Lowy Financial(HK) Ltd - 5,962,710.00 0.19% - - 新增 Morgan Capital Advisors LLP - 1,600,529.39 0.05% - - 新增 National Bank of Australia - 1,223,168.05 0.04% - - - 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited - - - - - - MITSUBISHI UFJ SECURITIES INT - - - - - - 东方汇理CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK - - - - - - Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch - - - - - - Commerzbank AG - - - - - - 中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited - - - - - - 建银国际证券有限公司 CCB International Securities Limited - - - - - - 富瑞金融集团? Jefferies Hong Kong Limited - - - - - - Royal Bank of Canada - - - - - - Agricultural Bank of China International - - - - - - 广发证券（香港）经济有限公司 GF Securities (Hong Kong) Brokerage Ltd - - - - - 新增 招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd. - - - - - 新增 注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件， E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2015年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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