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| 华安沪深300指数分级A(150104) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 409070 | ||||||||
| 基金代码 | 150104 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一五年八月二十八日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 华安沪深300指数分级 场内简称 华安300 基金主代码 160417 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月25日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 28,180,138.31份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳 上市日期 2012年7月23日 下属分级基金的基金简称 华安沪深300指数分级A 华安沪深300指数分级B 华安沪深300指数分级 下属分级基金的交易代码 150104 150105 160417 报告期末下属分级基金的份额总额 11998208.00 11998208.00 4183722.31 基金产品说明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95％×沪深300指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，华安沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；华安沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 钱鲲 田青 联系电话 021-38969999 010-67595096 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 31,897,888.00 本期利润 22,420,338.98 加权平均基金份额本期利润 0.4000 本期基金份额净值增长率 24.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.7052 期末基金资产净值 45,978,250.68 期末基金份额净值 1.632 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -7.59% 3.32% -7.22% 3.32% -0.37% 0.00% 过去三个月 10.05% 2.45% 9.90% 2.48% 0.15% -0.03% 过去六个月 24.16% 2.13% 25.26% 2.15% -1.10% -0.02% 过去一年 94.78% 1.71% 101.28% 1.75% -6.50% -0.04% 过去三年 76.08% 1.40% 77.68% 1.42% -1.60% -0.02% 自基金成立起至今 76.08% 1.39% 74.20% 1.42% 1.88% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安沪深300指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年6月25日至2015年6月30日） 注：根据《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截至本报告期末，本基金的投资组合比例已符合基金合同第十六部分 “基金的投资”中投资范围、投资限制等有关约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2015年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易（ETF）、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新动力灵活配置、华安新丝路主题股票、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新回报灵活配置、华安新机遇保本、华安新优选灵活配置、华安中证银行指数分级、华安中证全指证券公司指数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等67只开放式基金。管理资产规模达到1214.76亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 牛勇 本基金的基金经理 2012-06-25 2015-05-28 10年 复旦大学经济学硕士，FRM（金融风险管理师）,10年证券金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师，2009年7月至2010年8月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理助理，2010年6月至2012年12月担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年9月起同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月起担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2012年6月至2015年5月同时担任本基金的基金经理。2014年12月起担任华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。 钱晶 本基金的基金经理 2015-05-28 - 3年 硕士，3年证券、基金行业从业经验，曾任国信证券分析师。2014年12月加入华安基金，任指数投资部量化分析师。2015年5月起担任本基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《华安沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了1次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年以来，我国经济基本面稳重趋缓，实体经济存在一定的压力。上半年，央行多次降息降准，货币层面宽松，简政放权，鼓励创业创新等政策为经济带来新的动力。居民财富结构逐步向权益类市场倾斜，股票和基金开户数创历史新高，总体资产配置趋势对股票市场有利。A股国际化方面获得新的进展，以沪港通为代表，国际上新的资金不断涌入A股股市，首先利好以沪深300为代表的一线蓝筹股。 上半年，沪深300指数上涨27.47%。一，二月在获利回吐的压力下有所回调，在新增资金的推动下，沪深300指数在三，四月增长迅猛，连续突破4000，5000点大关。进入六月，沪深300指数和全市场一起，经历了快速的回调。其背后原因一方面是前期过快增长有回调的压力，另一方面也是资本市场上快速去杠杆的效应。 总体来看，沪深300指数今年表现在全球范围内还是相当不错的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.632元，本报告期份额净值增长率为24.16%，同期业绩比较基准增长率为25.26%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经历了全面且充分的调整后，市场的资金结构更健康，投资价值得到突显，夯实了行情向上的基础，总体上我们认为沪深300指数下半年的投资机遇大过风险。 首先，市场将保持宽裕的流动性。在宏观经济增速下台阶的大背景下，货币政策已步入降息周期，外汇收入放缓使被动投放的货币减少，要保持M2合理适当增长，就有注入较多流动性对冲的必要，预计下半年还会有两次降准及降息空间，这将为股市提供充裕的流动性支持。其次，改革+转型+升级+宽松宏观经济政策有力地支撑了对经济稳健增长的信心，有利股市。第三，国企改革预期持续发力。下半年随着国企改革进程的加快推进，有望为股市提供新一轮的上涨动力，这个主题投资导向具有长期性，几乎可肯定会贯穿本轮牛市始末。 作为沪深300指数分级基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部高级总监、研究发展部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利股票、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网股票、华安宝利配置、华安生态优先股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历，15年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛,金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安现金富利货币、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。 许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金ETF及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在存续期内，本基金(包括华安沪深300份额、华安沪深300A份额、华安沪深300B份额)不进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：华安沪深300指数分级证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 1,862,233.95 8,031,159.50 结算备付金 59,381.33 275,066.76 存出保证金 46,840.10 9,869.70 交易性金融资产 43,388,835.47 92,781,422.97 其中：股票投资 43,377,210.67 92,754,074.66 基金投资 - - 债券投资 11,624.80 27,348.31 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,639,485.43 1,357,117.28 应收利息 526.87 2,304.69 应收股利 - - 应收申购款 - 49,524.56 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 46,997,303.15 102,506,465.46 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 647,450.76 3,604,166.82 应付管理人报酬 45,398.39 96,383.85 应付托管费 9,987.65 21,204.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 87,240.82 122,261.41 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 228,974.85 439,391.20 负债合计 1,019,052.47 4,283,407.72 所有者权益： 实收基金 26,105,806.26 69,232,941.57 未分配利润 19,872,444.42 28,990,116.17 所有者权益合计 45,978,250.68 98,223,057.74 负债和所有者权益总计 46,997,303.15 102,506,465.46 注：报告截止日2015年6月30日，华安沪深300指数分级证券投资基金之基础份额净值1.632元，华安沪深300指数分级证券投资基金之A份额参考净值1.031元，华安沪深300指数分级证券投资基金之B份额参考净值2.233元；基金份额总额28,180,138.31份，其中华安沪深300指数分级证券投资基金之基础份额4,183,722.31份，华安沪深300指数分级证券投资基金之A份额11,998,208.00份，华安沪深300指数分级证券投资基金之B份额11,998,208.00份。 利润表 会计主体：华安沪深300指数分级证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 23,398,045.89 -2,612,521.77 1.利息收入 20,825.43 9,185.17 其中：存款利息收入 20,785.52 9,180.96 债券利息收入 39.91 4.21 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 32,730,081.78 -226,212.87 其中：股票投资收益 32,348,898.85 -682,570.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 21,569.72 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 359,613.21 456,357.27 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -9,477,549.02 -2,401,338.09 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 124,687.70 5,844.02 减：二、费用 977,706.91 548,623.92 1．管理人报酬 412,679.56 202,725.87 2．托管费 90,789.50 44,599.69 3．销售服务费 - - 4．交易费用 182,426.17 15,313.76 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 291,811.68 285,984.60 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,420,338.98 -3,161,145.69 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,420,338.98 -3,161,145.69 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安沪深300指数分级证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 69,232,941.57 28,990,116.17 98,223,057.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 22,420,338.98 22,420,338.98 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -43,127,135.31 -31,538,010.73 -74,665,146.04 其中：1.基金申购款 14,719,879.31 11,978,951.75 26,698,831.06 2.基金赎回款 -57,847,014.62 -43,516,962.48 -101,363,977.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 26,105,806.26 19,872,444.42 45,978,250.68 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 48,225,111.63 -1,385,214.04 46,839,897.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,161,145.69 -3,161,145.69 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -4,573,668.00 375,146.68 -4,198,521.32 其中：1.基金申购款 690,627.03 -46,925.15 643,701.88 2.基金赎回款 -5,264,295.03 422,071.83 -4,842,223.20 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 43,651,443.63 -4,171,213.05 39,480,230.58 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2012]第278号《关于核准华安沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币607,221,793.60元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第201号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》于2012年6月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为607,313,857.99份，其中认购资金利息折合92,064.39份，场外认购的全部份额确认为华安沪深300指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“华安沪深300份额”)212,734,025.99份，场内认购部分按照基金合同约定的1:1比例份额确认为华安沪深300指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“华安沪深300A份额”)197,289,916.00份和华安沪深300指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“华安沪深300B份额”)197,289,916.00份。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》和《华安沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金的基金合同生效后，基金管理人将根据基金合同的约定办理华安沪深300份额与华安沪深300A份额、华安沪深300B份额之间的份额配对转换业务，基金管理人按照基金合同的约定在基金份额折算日对所有基金份额进行折算并对折算后的华安沪深300份额的场内份额按照1:1的比例拆分为预期收益与风险不同的两个份额类别，即低风险且预期收益相对稳定的基金份额(即“华安沪深300A份额”)和高风险且预期收益相对较高的基金份额(即“华安沪深300B份额”)，两类基金份额的基金资产合并运作。本基金1份华安沪深300A份额与1份华安沪深300B份额构成一对份额组合，一对华安沪深300A份额与华安沪深300B份额的份额组合的份额参考净值之和将等于2份华安沪深300份额的净值。华安沪深300A份额的约定年收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”。华安沪深300B份额的份额参考净值根据华安沪深300份额的份额净值、华安沪深300A份额的份额参考净值以及华安沪深300份额、华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的份额净值关系计算。每个会计年度的第一个工作日，在满足一定条件的情况下，本基金的基金管理人将根据基金合同约定，对华安沪深300A份额和华安沪深300份额进行上一会计年度约定应得收益的定期份额折算，华安沪深300份额持有人持有的每2份华安沪深300份额将获得按照1份华安沪深300A份额分配的新增华安沪深300 份额；当华安300份额的基金份额净值大于或等于2.000元或华安300B份额的参考净值小于或等于0.300元，本基金在根据市场情况确定份额折算基准日后将分别对华安沪深300A 份额、华安沪深300B份额和华安沪深300份额进行不定期份额折算，份额折算后本基金将确保华安沪深300A份额和华安沪深300B份额的比例为1:1，份额折算后华安沪深300A份额、华安沪深300B份额和华安沪深300份额的基金份额净值均调整为1.000元。具体基金份额折算政策请参见本基金合同的相关章节。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]第235号文审核同意，本基金394,579,832.00份基金份额于2012年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易(其中华安沪深300A份额为197,289,916.00份，华安沪深300B份额为197,289,916.00 份)。华安沪深300份额开放场内和场外申购、赎回，上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，可按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。华安沪深300A份额和华安沪深300B份额上市交易但不可单独申购、赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的市值不低于基金资产的85%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；本基金投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%。本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300 指数收益率＋5%×同期银行活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2015年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安沪深300指数分级证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年1月1日至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 除下述会计估计变更的说明以外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 （4） 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 无。 6.4.8.1.2权证交易 无。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 412,679.56 202,725.87 其中：支付销售机构的客户维护费 9,687.25 9,154.56 注：支付基金管理人 华安基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 90,789.50 44,599.69 注：支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 1,862,233.95 19,655.30 2,878,571.88 9,087.77 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000024 招商地产 2015-04-03 重大资产重组 36.43 - - 10,047 166,066.11 366,012.21 - 000630 铜陵有色 2015-03-09 筹划非公开发行股票 8.44 - - 15,062 107,199.84 127,123.28 - 000709 河北钢铁 2015-06-30 重大事项停牌 7.00 2015-08-24 6.30 16,872 54,452.86 118,104.00 - 000778 新兴铸管 2015-06-15 筹划非公开发行股票 12.96 - - 9,005 48,222.32 116,704.80 - 000793 华闻传媒 2015-05-26 重大事项停牌 20.75 - - 4,632 57,386.95 96,114.00 - 000839 中信国安 2015-06-29 重大事项停牌 23.57 - - 4,096 45,395.06 96,542.72 - 000878 云南铜业 2015-06-08 重大事项停牌 24.50 - - 3,624 53,389.51 88,788.00 - 000917 电广传媒 2015-05-28 重大事项停牌 42.89 - - 3,167 54,515.60 135,832.63 - 000963 华东医药 2015-06-26 重大事项停牌 71.48 2015-08-05 69.20 986 52,588.19 70,479.28 - 002001 新 和 成 2015-06-30 筹划员工持股计划 17.09 2015-07-13 18.49 2,898 43,576.69 49,526.82 - 002069 獐 子 岛 2015-06-01 重大事项停牌 19.76 - - 1,484 27,012.99 29,323.84 - 002292 奥飞动漫 2015-05-18 筹划非公开发行股票 37.85 - - 2,834 47,251.64 107,266.90 - 002310 东方园林 2015-05-27 重大事项停牌 38.30 - - 2,131 39,175.90 81,617.30 - 002353 杰瑞股份 2015-05-27 重大事项停牌 44.35 - - 2,142 68,244.57 94,997.70 - 002375 亚厦股份 2015-06-17 重大事项停牌 29.21 2015-07-20 26.29 1,966 29,491.89 57,426.86 - 002416 爱施德 2015-05-05 重大事项停牌 20.67 2015-07-29 18.60 2,821 39,626.52 58,310.07 - 600153 建发股份 2015-06-29 重大事项停牌 17.51 - - 6,121 59,367.36 107,178.71 - 600277 亿利能源 2015-06-01 重大事项停牌 14.62 - - 2,387 20,343.01 34,897.94 - 600395 盘江股份 2015-06-09 筹划非公开发行股票 15.71 2015-08-19 14.00 2,765 32,585.10 43,438.15 - 600886 国投电力 2015-06-24 重大事项停牌 14.87 - - 14,146 106,698.60 210,351.02 - 600900 长江电力 2015-06-15 重大事项停牌 14.35 - - 20,746 192,544.47 297,705.10 - 601021 春秋航空 2015-06-26 筹划非公开发行股票 126.09 2015-07-21 113.48 600 80,560.60 75,654.00 - 601111 中国国航 2015-06-30 筹划非公开发行股票 15.36 2015-07-29 13.78 7,014 45,657.01 107,735.04 - 601216 内蒙君正 2015-06-29 重大事项停牌 24.07 2015-07-02 24.20 2,978 28,375.48 71,680.46 - 601633 长城汽车 2015-06-19 重大事项停牌 42.76 2015-07-13 38.50 2,487 84,980.41 106,344.12 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末2015年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末2015年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 43,377,210.67 92.30 其中：股票 43,377,210.67 92.30 2 固定收益投资 11,624.80 0.02 其中：债券 11,624.80 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,921,615.28 4.09 7 其他各项资产 1,686,852.40 3.59 8 合计 46,997,303.15 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 116,284.16 0.25 B 采矿业 1,845,826.78 4.01 C 制造业 15,177,685.33 33.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,700,898.23 3.70 E 建筑业 1,892,692.96 4.12 F 批发和零售业 1,065,379.85 2.32 G 交通运输、仓储和邮政业 1,893,194.23 4.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,477,421.93 5.39 J 金融业 13,453,418.18 29.26 K 房地产业 1,861,489.83 4.05 L 租赁和商务服务业 394,313.12 0.86 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 441,747.05 0.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 88,102.06 0.19 R 文化、体育和娱乐业 625,137.60 1.36 S 综合 176,737.22 0.38 合计 43,210,328.53 93.98 7.2.2 积极资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 29,323.84 0.06 B 采矿业 43,438.15 0.09 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 94,120.15 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 166,882.14 0.36 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 18,672 1,529,983.68 3.33 2 600036 招商银行 66,313 1,241,379.36 2.70 3 600030 中信证券 30,171 811,901.61 1.77 4 600837 海通证券 33,113 721,863.40 1.57 5 601166 兴业银行 41,673 718,859.25 1.56 6 600000 浦发银行 40,296 683,420.16 1.49 7 000651 格力电器 10,229 653,633.10 1.42 8 601328 交通银行 69,534 572,960.16 1.25 9 601766 中国南车 30,585 561,540.60 1.22 10 601668 中国建筑 62,034 515,502.54 1.12 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002416 爱施德 2,821 58,310.07 0.13 2 600395 盘江股份 2,765 43,438.15 0.09 3 600546 山煤国际 4,208 35,810.08 0.08 4 002069 獐 子 岛 1,484 29,323.84 0.06 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000166 申万宏源 596,420.16 0.61 2 601318 中国平安 480,758.00 0.49 3 601766 中国中车 457,282.75 0.47 4 300059 东方财富 442,800.00 0.45 5 600637 东方明珠 307,298.88 0.31 6 600036 招商银行 285,183.00 0.29 7 300104 乐视网 276,990.00 0.28 8 600030 中信证券 243,045.00 0.25 9 600016 民生银行 241,474.00 0.25 10 601788 光大证券 220,956.00 0.22 11 601106 中国一重 218,241.00 0.22 12 600837 海通证券 206,442.00 0.21 13 601919 中国远洋 190,535.00 0.19 14 600958 东方证券 188,664.00 0.19 15 002736 国信证券 179,172.00 0.18 16 601099 太平洋 177,760.00 0.18 17 601166 兴业银行 174,250.00 0.18 18 600000 浦发银行 162,859.00 0.17 19 600875 东方电气 133,262.00 0.14 20 601988 中国银行 132,088.00 0.13 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 3,274,207.86 3.33 2 601318 中国平安 2,731,177.36 2.78 3 600036 招商银行 2,089,885.18 2.13 4 601166 兴业银行 2,021,693.97 2.06 5 600030 中信证券 1,856,100.60 1.89 6 600000 浦发银行 1,805,011.51 1.84 7 600837 海通证券 1,707,629.66 1.74 8 000002 万 科Ａ 1,379,781.65 1.40 9 000001 平安银行 1,332,262.24 1.36 10 601668 中国建筑 1,168,038.90 1.19 11 600519 贵州茅台 1,004,404.31 1.02 12 000651 格力电器 973,108.15 0.99 13 601328 交通银行 961,924.80 0.98 14 601601 中国太保 896,404.48 0.91 15 601288 农业银行 884,167.53 0.90 16 601088 中国神华 880,650.54 0.90 17 601398 工商银行 757,534.69 0.77 18 601989 中国重工 751,154.91 0.76 19 601390 中国中铁 744,416.40 0.76 20 601901 方正证券 734,247.27 0.75 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 13,452,923.15 卖出股票的收入（成交）总额 85,702,760.48 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 11,624.80 0.03 8 其他 - - 9 合计 11,624.80 0.03 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 80 11,624.80 0.03 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 无。 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的中信证券（600030）和海通证券（600837）因存在违规为到期融资融券合约展期问题，2015年1月16日受到中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。报告期内，基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,840.10 2 应收证券清算款 1,639,485.43 3 应收股利 - 4 应收利息 526.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,686,852.40 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002069 獐 子 岛 29,323.84 0.06 重大事项停牌 2 002416 爱施德 58,310.07 0.13 重大事项停牌 3 600395 盘江股份 43,438.15 0.09 筹划非公开发行股票 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 华安沪深300指数分级A 132 90,895.52 9,004,898.00 75.05% 2,993,310.00 24.95% 华安沪深300指数分级B 274 43,789.08 1,098,800.00 9.16% 10,899,408.00 90.84% 华安沪深300指数分级 170 24,610.13 498,723.00 11.92% 3,684,999.31 88.08% 合计 576 48,923.85 10,602,421.00 37.62% 17,577,717.31 62.38% 期末上市基金前十名持有人 华安沪深300指数分级A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 华汇人寿保险股份有限公司－分红险 8,507,215.00 70.90% 2 解咏梅 754,646.00 6.29% 3 宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋另类策略2期证 483,583.00 4.03% 4 童卫 250,061.00 2.08% 5 彭刚 159,100.00 1.33% 6 李志平 120,100.00 1.00% 7 蔡捷 102,682.00 0.86% 8 谷世红 100,300.00 0.84% 9 马其星 81,452.00 0.68% 10 陈浩 81,100.00 0.68% 华安沪深300指数分级B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 周文龙 1,099,100.00 9.16% 2 中信证券股份有限公司 1,066,601.00 8.89% 3 谈颂 585,327.00 4.88% 4 刘倩 242,100.00 2.02% 5 宋沫伶 191,834.00 1.60% 6 赵秀 189,100.00 1.58% 7 张毅 181,000.00 1.51% 8 舒元 174,963.00 1.46% 9 王晓宇 150,000.00 1.25% 10 乔志成 139,500.00 1.16% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 华安沪深300指数分级A 754,646.00 6.29% 华安沪深300指数分级B - - 华安沪深300指数分级 - - 合计 754,646.00 2.68% 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安沪深300指数分级A 华安沪深300指数分级B 华安沪深300指数分级 基金合同生效日(2012年6月25日)基金份额总额 197,289,916.00 197,289,916.00 212,734,025.99 本报告期期初基金份额总额 17,729,171.00 17,729,171.00 37,511,341.20 本报告期基金总申购份额 - - 15,884,840.76 减：本报告期基金总赎回份额 - - 62,395,426.41 本报告期基金拆分变动份额 -5,730,963.00 -5,730,963.00 13,182,966.76 本报告期期末基金份额总额 11,998,208.00 11,998,208.00 4,183,722.31 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。 大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： （1）2015年3月7日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （2）2015年5月28日，基金管理人发布了华安沪深300指数分级证券投资基金基金经理变更公告，牛勇先生不再担任本基金的基金经理，同时新增钱晶先生为本基金的基金经理。 （3）2015年6月30日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （4）2015年7月11日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 无。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中金公司 1 54,211,503.38 56.13% 49,354.97 56.57% - 国泰君安 1 20,365,156.79 21.09% 18,021.42 20.66% - 中信证券 1 9,700,263.03 10.04% 8,831.02 10.12% - 申银万国 1 6,772,194.07 7.01% 5,992.76 6.87% - 广发证券 1 3,629,967.52 3.76% 3,304.73 3.79% - 中信建投 1 1,906,745.26 1.97% 1,735.92 1.99% - 财达证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：本期新增上海证券深圳交易单元一个。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中金公司 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申银万国 43,713.80 100.00% - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华安基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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