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| 国金国鑫发起A(762001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 408915 | ||||||||
| 基金代码 | 762001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2015年8月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国金通用国鑫发起 场内简称 - 基金主代码 762001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月28日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,640,705,899.38份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。 投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好，到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投资。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 注：本基金为发起式基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐炜瑜 张建春 联系电话 010-88005601 010-63639180 电子邮箱 xuweiyu@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 4000-2000-18 95595 传真 010-88005666 010-63639132 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 37,737,985.63 本期利润 30,831,942.78 加权平均基金份额本期利润 0.2398 本期基金份额净值增长率 59.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.6223 期末基金资产净值 2,733,280,002.68 期末基金份额净值 1.6659 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 7.99% 2.00% -4.16% 2.10% 12.15% -0.10% 过去三个月 35.22% 2.09% 7.14% 1.57% 28.08% 0.52% 过去六个月 59.69% 1.85% 17.30% 1.36% 42.39% 0.49% 过去一年 146.09% 1.65% 59.43% 1.10% 86.66% 0.55% 自基金合同生效起至今 164.44% 1.26% 61.62% 0.93% 102.82% 0.33% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2012年8月31日至2015年6月30日。 2、本基金基金合同生效日为2012年8月28日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日月成立，总部设在北京。2012年9月公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，四家企业共同出资2.8亿元人民币，出资比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。截至2015年06月30日，国金基金管理有限公司共管理8只开放式基金——国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金通用沪深300指数分级证券投资基金、国金通用鑫盈货币市场证券投资基金、国金通用金腾通货币市场证券投资基金、国金通用鑫安保本混合型证券投资基金、国金通用上证50指数分级证券投资基金、国金通用鑫运灵活配置混合型证券投资基金、国金通用众赢货币市场证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 彭俊斌 基金经理 2015年4月17日 - 4 彭俊斌先生，清华大学博士。2008年5月至2011年4月在北京控制工程研究所任副主任工艺师；2011年5月至2012年6月在民生证券股份有限公司任电子行业分析师；2012年7月加入国金通用基金管理有限公司，任投资研究部高级分析师；2014年11月起任国金通用基金管理有限公司权益投资事业部副总经理兼基金经理助理。2015年4月起任国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、2015年5月起任国金通用鑫安保本混合型证券投资基金基金经理。 徐艳芳 基金经理 2013年2月25日 - 6 徐艳芳女士，清华大学硕士。2005年10月至2012年6月历任皓天财经公关公司财经咨询、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理。2012年6月加盟国金通用基金管理有限公司，任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2013年12月起增聘为国金通用鑫盈货币市场证券投资基金基金经理；2014年1月起任国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金经理；2014年2月起任国金通用金腾通货币市场证券投资基金基金经理；2015年6月起任国金通用众赢货币市场证券投资基金基金经理。 滕祖光 基金经理 2014年4月11日 - 9 滕祖光先生，学士。2003年至2009年先后历任中国工商银行深圳分行国际业务员、中大期货经纪有限公司期货交易员、和讯信息科技有限公司高级编辑、国投信托有限公司证券交易员，2009年11月加入国金通用基金管理有限公司，任高级交易员。2014年4月起被增聘为国金通用鑫盈货币市场证券投资基金基金经理、国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 本基金管理人管理有8只基金产品，分别为3只混合型基金、2只指数基金和3只货币基金，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内严格执行公司相关制度，严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，未发现存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，A股市场经历了前五个半月的单边上涨和六月中旬之后的巨幅调整。 本基金在报告期延续以往的投资策略和灵活的操作风格，保持中性仓位的同时，灵活配置了新兴产业的成长公司和大金融、大消费领域的优质公司。新兴产业是本基金该报告期内的主要配置仓位，而大消费和大金融则是防守时的阶段性配置，整体比较契合上半年市场运行情况。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金单位份额净值1.6659元，累计单位净值2.2959元。本报告期份额净值增长率为59.69%，同期业绩比较基准增长率为17.30%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年经济增速继续回落，通胀始终保持在较低水平，央行采取了降准、降息以及定向放流动性等方式进行对冲。但短期内，由于资金结构、传导途径问题，企业实际融资成本并未有效下降。2015年下半年经济增速将继续寻底，重点关注投资能否企稳，通胀是否会制约货币宽松政策，美国9月份是否会加息，导致国内货币宽松的空间缩小。 上半年市场成长股继续跑赢蓝筹，成长股估值溢价再次提升，6月中旬以后市场遭遇大幅调整，特别是前期涨幅较大的成长股。我们认为随着市场的巨幅调整，下半年市场会存在一些较好的结构性投资机会。从风格角度，未来蓝筹和成长均会出现分化，业绩因素的重要性提高，低估值蓝筹股和低估值成长股的表现仍然值得期待。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金清算人员组成。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由数量研究员或风险控制人员向运营支持部提供模型定价的结果，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金每10份基金份额分红3.3元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年上半年度，中国光大银行在国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年上半年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人国金基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行依法对基金管理人国金基金管理有限公司编制的“ 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 1,201,498,385.45 11,984,960.19 结算备付金 806,363.34 391,249.68 存出保证金 139,842.58 93,076.17 交易性金融资产 479,635,748.33 82,460,384.94 其中：股票投资 79,276,550.33 63,656,878.66 基金投资 - - 债券投资 400,359,198.00 18,803,506.28 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,056,803,145.20 - 应收证券清算款 - - 应收利息 8,967,604.68 183,760.24 应收股利 - - 应收申购款 2,627,777.40 113,764.65 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,750,478,866.98 95,227,195.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 4,000,000.00 应付证券清算款 13,212,419.59 5,047,067.01 应付赎回款 1,607,731.95 728,761.99 应付管理人报酬 897,970.78 74,045.47 应付托管费 149,661.81 12,340.90 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,137,199.45 985,400.65 应交税费 15.00 15.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 193,865.72 260,802.70 负债合计 17,198,864.30 11,108,433.72 所有者权益： 实收基金 1,640,705,899.38 64,912,868.61 未分配利润 1,092,574,103.30 19,205,893.54 所有者权益合计 2,733,280,002.68 84,118,762.15 负债和所有者权益总计 2,750,478,866.98 95,227,195.87 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值为人民币1.6659元，基金份额总额为1,640,705,899.38份。 6.2 利润表 会计主体：国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 33,674,661.04 3,268,870.90 1.利息收入 2,485,834.27 260,645.67 其中：存款利息收入 332,248.78 22,582.63 债券利息收入 1,152,796.95 192,454.98 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,000,788.54 45,608.06 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 37,063,043.21 1,409,708.74 其中：股票投资收益 35,357,923.11 1,506,641.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,482,052.84 -268,097.79 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 223,067.26 171,165.34 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -6,906,042.85 1,566,484.70 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,031,826.41 32,031.79 减：二、费用 2,842,718.26 1,329,766.12 1．管理人报酬 1,522,092.54 407,511.19 2．托管费 253,682.15 67,918.55 3．销售服务费 - - 4．交易费用 942,895.53 641,773.37 5．利息支出 22,827.36 16,102.11 其中：卖出回购金融资产支出 22,827.36 16,102.11 6．其他费用 101,220.68 196,460.90 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,831,942.78 1,939,104.78 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,831,942.78 1,939,104.78 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 64,912,868.61 19,205,893.54 84,118,762.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 30,831,942.78 30,831,942.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,575,793,030.77 1,237,852,811.03 2,813,645,841.80 其中：1.基金申购款 2,181,632,150.60 1,466,728,309.98 3,648,360,460.58 2.基金赎回款 -605,839,119.83 -228,875,498.95 -834,714,618.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -195,316,544.05 -195,316,544.05 五、期末所有者权益（基金净值） 1,640,705,899.38 1,092,574,103.30 2,733,280,002.68 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 72,844,349.98 -2,998,150.39 69,846,199.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,939,104.78 1,939,104.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -17,454,922.87 -183,221.29 -17,638,144.16 其中：1.基金申购款 11,590,180.02 -271,422.19 11,318,757.83 2.基金赎回款 -29,045,102.89 88,200.90 -28,956,901.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 55,389,427.11 -1,242,266.90 54,147,160.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]953号文的核准，由国金基金管理有限公司于2012年8月13日至2012年8月24日向社会公开募集，基金合同于2012年8月28日生效。首次募集规模为178,532,819.63份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其它经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券（含中小企业私募债、中期票据）、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止会计期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 本基金本报告期无其他重要的会计政策。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年03月27日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上海国金通用财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国金证券 171,016,270.33 24.51% 170,064,955.55 36.06% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 国金证券 21,401,529.70 34.92% 16,057,702.42 55.17% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 国金证券 58,900,000.00 35.13% 334,800,000.00 78.45% 6.4.8.1.2 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国金证券 121,489.96 23.99% 277,584.04 24.56% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国金证券 120,813.99 34.89% 120,813.99 14.53% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,522,092.54 407,511.19 其中：支付销售机构的客户维护费 87,622.24 54,996.45 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 253,682.15 67,918.55 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 注：无 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 国金证券股份有限公司 2,000,482.40 0.1219% 2,000,482.40 3.0818% 广东宝丽华新能源股份有限公司 6,500,650.10 0.3962% 6,500,650.10 10.0144% 上海国金通用财富资产管理有限公司 4,728,264.82 0.2882% 4,728,264.82 7.2840% 注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 1,201,498,385.45 324,988.51 720,401.89 15,160.69 注：本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300487 蓝晓科技 2015年6月24日 2015年7月2日 新股流通受限 14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 - 300488 恒锋工具 2015年6月25日 2015年7月1日 新股流通受限 20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002398 建研集团 2015年6月8日 临时停牌 28.49 2015年7月1日 25.64 73,840 1,635,632.97 2,103,701.60 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 79,276,550.33 2.88 其中：股票 79,276,550.33 2.88 2 固定收益投资 400,359,198.00 14.56 其中：债券 400,359,198.00 14.56 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,056,803,145.20 38.42 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,202,304,748.79 43.71 7 其他各项资产 11,735,224.66 0.43 8 合计 2,750,478,866.98 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 39,051,678.73 1.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,900,000.00 0.18 J 金融业 25,882,380.00 0.95 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,123,991.60 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 7,318,500.00 0.27 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 79,276,550.33 2.90 注：以上行业分类以2015年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 100,000 8,194,000.00 0.30 2 600703 三安光电 250,000 7,825,000.00 0.29 3 601328 交通银行 900,000 7,416,000.00 0.27 4 300070 碧水源 150,000 7,318,500.00 0.27 5 601166 兴业银行 400,000 6,900,000.00 0.25 6 000568 泸州老窖 190,000 6,195,900.00 0.23 7 603766 隆鑫通用 220,000 5,522,000.00 0.20 8 000400 许继电气 200,000 5,032,000.00 0.18 9 000503 海虹控股 100,000 4,900,000.00 0.18 10 000858 五 粮 液 130,000 4,121,000.00 0.15 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 14,440,448.86 17.17 2 601318 中国平安 11,246,455.97 13.37 3 600198 大唐电信 11,056,055.47 13.14 4 600570 恒生电子 10,650,970.20 12.66 5 601800 中国交建 10,378,995.28 12.34 6 002241 歌尔声学 10,255,575.64 12.19 7 300070 碧水源 10,192,344.04 12.12 8 600030 中信证券 10,080,297.24 11.98 9 002073 软控股份 9,965,936.00 11.85 10 600048 保利地产 8,965,290.87 10.66 11 000400 许继电气 8,888,423.70 10.57 12 000503 海虹控股 7,991,957.86 9.50 13 601328 交通银行 7,222,763.25 8.59 14 601628 中国人寿 7,093,283.00 8.43 15 002557 洽洽食品 6,935,789.78 8.25 16 603766 隆鑫通用 6,643,211.60 7.90 17 002236 大华股份 6,440,023.15 7.66 18 600150 中国船舶 6,237,064.48 7.41 19 000568 泸州老窖 5,944,762.00 7.07 20 002576 通达动力 5,449,358.50 6.48 21 600703 三安光电 5,427,836.00 6.45 22 000060 中金岭南 4,709,304.91 5.60 23 600185 格力地产 4,605,664.00 5.48 24 600837 海通证券 4,298,851.20 5.11 25 601390 中国中铁 4,193,023.00 4.98 26 000858 五 粮 液 4,182,100.00 4.97 27 600315 上海家化 3,944,197.00 4.69 28 601186 中国铁建 3,848,650.00 4.58 29 002657 中科金财 3,638,062.10 4.32 30 300115 长盈精密 3,619,072.00 4.30 31 300124 汇川技术 3,576,155.94 4.25 32 601088 中国神华 3,549,432.00 4.22 33 002170 芭田股份 3,547,228.00 4.22 34 000513 丽珠集团 3,507,856.00 4.17 35 600581 八一钢铁 3,499,952.00 4.16 36 000876 新 希 望 3,451,334.00 4.10 37 000826 桑德环境 3,448,059.00 4.10 38 601688 华泰证券 3,440,111.00 4.09 39 601989 中国重工 3,424,882.00 4.07 40 002373 千方科技 3,329,948.00 3.96 41 600422 昆药集团 3,326,464.80 3.95 42 002666 德联集团 3,193,593.00 3.80 43 600761 安徽合力 3,075,687.04 3.66 44 600546 山煤国际 3,033,924.00 3.61 45 002085 万丰奥威 3,014,418.81 3.58 46 601668 中国建筑 3,010,875.00 3.58 47 601222 林洋电子 3,000,965.00 3.57 48 600410 华胜天成 2,976,166.00 3.54 49 300139 福星晓程 2,960,142.22 3.52 50 002527 新时达 2,958,841.00 3.52 51 300058 蓝色光标 2,954,879.76 3.51 52 002698 博实股份 2,934,260.38 3.49 53 600650 锦江投资 2,925,902.70 3.48 54 601601 中国太保 2,900,939.00 3.45 55 002038 双鹭药业 2,859,454.58 3.40 56 002689 博林特 2,847,142.00 3.38 57 002431 棕榈园林 2,820,379.00 3.35 58 600535 天士力 2,780,884.19 3.31 59 600282 南钢股份 2,773,664.00 3.30 60 600376 首开股份 2,717,166.50 3.23 61 600016 民生银行 2,712,974.00 3.23 62 600323 瀚蓝环境 2,699,903.00 3.21 63 300010 立思辰 2,677,867.59 3.18 64 300351 永贵电器 2,432,076.00 2.89 65 000338 潍柴动力 2,419,607.60 2.88 66 000816 智慧农业 2,077,122.99 2.47 67 600872 中炬高新 1,878,668.36 2.23 68 603167 渤海轮渡 1,818,981.00 2.16 69 002588 史丹利 1,754,633.00 2.09 注：“买入金额”为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600198 大唐电信 15,110,258.90 17.96 2 600570 恒生电子 12,200,967.96 14.50 3 002073 软控股份 11,524,653.11 13.70 4 601800 中国交建 11,375,364.00 13.52 5 600030 中信证券 9,911,390.20 11.78 6 600048 保利地产 8,971,190.14 10.66 7 002241 歌尔声学 8,829,969.42 10.50 8 601318 中国平安 8,800,058.96 10.46 9 002557 洽洽食品 8,375,745.07 9.96 10 002236 大华股份 8,096,729.51 9.63 11 601166 兴业银行 7,642,548.11 9.09 12 600000 浦发银行 7,630,900.46 9.07 13 600376 首开股份 7,468,516.54 8.88 14 601668 中国建筑 7,023,486.66 8.35 15 000024 招商地产 6,753,651.47 8.03 16 000816 智慧农业 6,753,619.15 8.03 17 601601 中国太保 6,521,802.80 7.75 18 000069 华侨城Ａ 6,439,093.34 7.65 19 002576 通达动力 6,255,566.70 7.44 20 600150 中国船舶 6,101,143.71 7.25 21 601390 中国中铁 5,876,629.00 6.99 22 000060 中金岭南 5,041,253.50 5.99 23 000503 海虹控股 4,675,584.20 5.56 24 600837 海通证券 4,654,601.37 5.53 25 300139 福星晓程 4,584,342.08 5.45 26 000826 桑德环境 4,577,261.68 5.44 27 600185 格力地产 4,477,395.12 5.32 28 002666 德联集团 4,476,164.31 5.32 29 600315 上海家化 4,247,824.33 5.05 30 002527 新时达 4,170,681.00 4.96 31 002085 万丰奥威 4,111,618.80 4.89 32 601688 华泰证券 4,068,882.00 4.84 33 000400 许继电气 4,018,440.00 4.78 34 601628 中国人寿 3,951,934.00 4.70 35 601377 兴业证券 3,847,126.03 4.57 36 000402 金 融 街 3,821,034.11 4.54 37 600422 昆药集团 3,780,585.04 4.49 38 002698 博实股份 3,717,485.97 4.42 39 601336 新华保险 3,704,500.00 4.40 40 600581 八一钢铁 3,656,381.32 4.35 41 601186 中国铁建 3,618,419.00 4.30 42 300115 长盈精密 3,534,832.80 4.20 43 002038 双鹭药业 3,516,033.00 4.18 44 600323 瀚蓝环境 3,491,241.87 4.15 45 601088 中国神华 3,454,006.90 4.11 46 000876 新 希 望 3,408,779.40 4.05 47 300124 汇川技术 3,377,997.85 4.02 48 300010 立思辰 3,325,976.02 3.95 49 600282 南钢股份 3,274,960.00 3.89 50 002689 博林特 3,271,003.54 3.89 51 002373 千方科技 3,190,148.00 3.79 52 600325 华发股份 3,134,219.53 3.73 53 600546 山煤国际 3,134,214.00 3.73 54 601989 中国重工 3,119,086.00 3.71 55 002271 东方雨虹 3,069,636.94 3.65 56 300058 蓝色光标 3,039,498.00 3.61 57 601222 林洋电子 2,949,577.08 3.51 58 002657 中科金财 2,895,687.00 3.44 59 600410 华胜天成 2,869,256.25 3.41 60 600535 天士力 2,809,723.71 3.34 61 600999 招商证券 2,796,669.36 3.32 62 300070 碧水源 2,792,161.81 3.32 63 000513 丽珠集团 2,792,033.00 3.32 64 600650 锦江投资 2,711,087.50 3.22 65 600016 民生银行 2,659,888.00 3.16 66 000425 徐工机械 2,632,179.32 3.13 67 002431 棕榈园林 2,449,851.80 2.91 68 000338 潍柴动力 2,340,528.75 2.78 69 300351 永贵电器 2,214,692.00 2.63 70 002588 史丹利 2,064,208.36 2.45 71 600872 中炬高新 1,872,096.44 2.23 72 603167 渤海轮渡 1,828,815.00 2.17 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 342,655,521.73 卖出股票收入（成交）总额 356,964,375.96 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 600,660.00 0.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 108,003,538.00 3.95 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 291,755,000.00 10.67 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 400,359,198.00 14.65 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 041464047 14云煤化CP001 1,000,000 101,370,000.00 3.71 2 140305 14进出05 500,000 50,785,000.00 1.86 3 011599415 15渝力帆SCP003 500,000 50,125,000.00 1.83 4 011599414 15渝文资SCP001 500,000 50,045,000.00 1.83 5 071540004 15东吴证券CP004 500,000 50,005,000.00 1.83 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 139,842.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,967,604.68 5 应收申购款 2,627,777.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,735,224.66 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,288 717,091.74 1,611,142,513.87 98.20% 29,563,385.51 1.80% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,841,505.24 0.1732% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >=100 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人高级管理人员 1,738,594.65 0.11 1,400,342.78 0.09 3年 基金经理等人员 500,080.68 0.03 500,080.64 0.03 3年 基金管理人股东 8,501,132.50 0.52 8,501,132.50 0.52 3年 其他 602,829.91 0.04 600,084.67 0.04 3年 合计 11,342,637.74 0.69 11,001,640.59 0.67 3年 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年8月28日 ）基金份额总额 178,532,819.63 本报告期期初基金份额总额 64,912,868.61 本报告期基金总申购份额 2,181,632,150.60 减:本报告期基金总赎回份额 605,839,119.83 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,640,705,899.38 注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2.本报告期末，基金管理人的股东国金证券股份有限公司和广东宝丽华新能源股份有限公司持有本基金的份额分别为2,000,482.40份和6,500,650.10份、基金管理人的子公司上海国金通用财富资产管理有限公司（以下简称“国金财富”）持有本基金的份额为4,728,264.82份，基金管理人的子公司北京千石创富资本管理有限公司旗下的资管计划千石资本-鑫新1号资产管理计划、千石资本-鑫新2号资产管理计划、千石资本-鑫新7号资产管理计划、千石资本-鑫新8号资产管理计划、千石资本-鑫新10号资产管理计划及千石资本-龙马打新1号资产管理计划持有本基金的份额分别为250,687,955.12份、359,303,551.11份、197,257,379.48份、396,969,325.15份、143,249,253.91份及250,239,242.35份，前述持有人均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务，国金财富已按照法规规定向中国证监会进行了报告。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金于2015年5月20日至 2015 年6月18日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议期间审议了《关于修改国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》及《关于调整国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金赎回费率的议案》。本次大会中，出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为138,568,657.90份，占权益登记日基金总份额161,950,453.90份的 85.56%。符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关持有人大会(通讯方式)的召开条件。 本次持有人大会的表决结果为：上述有效票中，同意的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为138,568,657.90份，占有效总份额的100.00%；反对的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为 0份，占有效总份额的0 %；弃权的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为0份，占有效总份额的0.00%。同意本次会议议案的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国金通用国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案有效通过。上述议案自2015年6月19日起正式生效。 有关本次基金份额持有人大会的详细情况，可查阅基金管理人于2015年5月19日、2015年6月20日发布在证监会指定披露媒体及基金管理人网站上的相关公告。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经国金通用基金管理有限公司第一届董事会审议并通过，并向中国证券投资基金业协会完成备案，基金管理人于2015年4月16日增聘吴富佳先生担任公司副总经理。 除了上述情况以外，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金证券 1 171,016,270.33 24.51% 121,489.96 23.99% - 华创证券 1 161,245,728.24 23.11% 114,548.95 22.62% - 方正证券 1 157,878,060.47 22.62% 112,155.48 22.14% - 中信证券山东 1 114,407,888.44 16.40% 81,275.27 16.05% - 中信证券 1 53,823,642.50 7.71% 49,000.86 9.67% - 东方证券 1 39,444,867.75 5.65% 28,021.86 5.53% - 申万宏源 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 （1） 基金专用交易席位的选择标准如下： ① 经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④ 具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国金证券 21,401,529.70 34.92% 58,900,000.00 35.13% - - 华创证券 2,161,486.92 3.53% - - - - 方正证券 24,319,895.80 39.68% 98,400,000.00 58.69% - - 中信证券山东 2,226,108.30 3.63% 1,371,000.00 0.82% - - 中信证券 9,983,628.60 16.29% 9,000,000.00 5.37% - - 东方证券 1,200,309.00 1.96% - - - - 申万宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 国金基金管理有限公司 2015年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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