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| 银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4086368 | ||||||||
| 基金代码 | 018452 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-30 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年9月30日 送出日期：2024年9月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 基金代码 018452 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年08月23日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他 开放频率 本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。 基金经理 张沛 开始担任本基金基金经理的日期 2023年08月23日 证券从业日期 2003年07月01日 注：本基金为混合型（固定收益类）基金。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（含国债、政策性金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资工具（含中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%，本基 金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调整。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制策略和动态最优的策略进行组合构建，投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 当成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因市场流动性不足时，或因同业存单交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整，构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、同业存单交易特性及交易惯例等因素的影响，本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的同业存单构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行相应调整。 3、债券投资策略 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的配置结构，综合内外部信用评价，精选债券，进一步增厚组合收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征，来估计资产违约风险和提前偿付风险，根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付，并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，以获取较高的投资收益。 5、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略。 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的同业存单市场相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 本基金基金份额不收取认购、申购、赎回费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费 0.20% 销售机构 审计费用 30,000.00元 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且金额为预估值，最终实际 金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 持有期间 0.46% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 (1)标的指数的风险 1）标的指数编制方法风险 标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，因标的指数编制 方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收 益。 2）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业存单市场的平 均回报率可能存在偏离。 3）标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各 种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 4）标的指数计算出错的风险 指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收益发生变化。同 时，中证指数有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可能出现错误，投资 者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。 5）标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标 的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生 变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 6）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但因标的指数 编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势 可能发生较大偏离。 本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，以下因素可能使基金投资组合的收 益率与标的指数的收益率发生偏离： a.由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误 差； b.由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度 和跟踪误差； c.由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同业存单利息收入只在卖券时和付息时才收到利 息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标 的指数收益率，从而产生跟踪偏离度； d.由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟 踪误差； e.由于基金投资过程中的同业存单及证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投 资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差； f.在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的 时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度； g.其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的持有比例与标的指数中该成份券的权重可能不 完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变 动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 7）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指 数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并 提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月 内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合 同自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机 构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 8）成份券违约风险 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险 时，可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。 (2)基金投资组合回报与标的指数回报偏离风险 由于标的指数调整成份券或变更编制方法、或标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化、或成份券 流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素，可能导致本基金产生 跟踪偏离度和跟踪误差。 本基金采用抽样复制和动态最优化策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份 券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率 与标的指数收益率产生偏离。 在标的指数编制中，债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得相同的收益率。 (3)持有期锁定风险 本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回 业务前，投资者不能提出赎回申请。 本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申 购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起 （如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。 因此，基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。 (4)开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可 能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。 (5)本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体 出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信 用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现 损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。基金 份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净 值波动或本金亏损的风险。 2、其他风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、未知价风险、启用侧袋机制的风险、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现 的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应通过友好协商或者调 解解决。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国 际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局 的，并对相关各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.cgf.cn][400-820-0860] 1.《银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《银河中证同业存单AAA指 数7天持有期证券投资基金托管协议》、《银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明 书》及其更新 2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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