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| 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4080505 | ||||||||
| 基金代码 | 018723 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) | ||||||||
| 信息全文 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证 券投资基金 招募说明书更新 (2024年第2号) 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 重要提示 本基金经2023年5月27日中国证监会证监许可【2023】1163号文准予注册并 募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值、市场 前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益，也不 保证投资本基金不会遭受任何损失。 本基金标的指数为中证同业存单AAA指数。 1、指数样本空间 中证同业存单AAA指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期 限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成。指数采用市值加权计算，以 反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。 2、样本选取方法： （1）债券种类：在银行间市场上市的同业存单，债券币种为人民币； （2）发行期限：1年及以下； （3）上市期限：7天及以上； （4）主体评级：AAA； （5）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。 有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn/。 本基金预期风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市 场基金。同时，本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量 等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需 承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治 因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资人连续大量赎回基金产 生的流动性风险；因人为因素或技术系统故障等因素造成的操作风险；投资本基 金的特有风险；其他风险等等。 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总 回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金跟踪中证同业存单AAA指 数，存在指数化投资风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、投资组合回报与 标的指数回报偏离的风险、指数编制机构停止服务的风险、标的指数成份券发行 违约违规的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变 更的风险等潜在风险，具体风险详见招募说明书“风险提示”部分。 本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额均设置7天最短持有期。同 时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金 开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确 认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）至 该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的 第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转 出申请，因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。 本基金可投资资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人 发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资 产的流动性较差，持有资产支持证券可能存在风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书有关章节内容。 侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋账户 的申购、赎回和转换业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金 合同和基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理 人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本基金单一投资者持有的基金份额数量不得达到或者超过本基金基金份额总 数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的 除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。 本次更新的招募说明书已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日 为2024年08月31日，有关财务数据截止日为2024年06月30日，所披露的基金投资 组合报告所载数据取自本基金2024年第2季度报告(财务数据未经审计)。截止本 招募说明书公告日，本基金无已披露的年度报告。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 目录 重要提示..............................................................1 一、绪言..............................................................6 二、释义..............................................................8 三、基金管理人.......................................................14 四、基金托管人.......................................................23 五、相关服务机构.....................................................26 六、基金的募集.......................................................41 七、基金合同的生效...................................................42 八、基金份额的申购与赎回.............................................43 九、基金的投资.......................................................57 十、基金的财产.......................................................70 十一、基金资产的估值.................................................71 十二、基金收益与分配.................................................77 十三、基金的费用与税收...............................................79 十四、基金的会计与审计...............................................83 十五、基金的信息披露.................................................84 十六、风险揭示.......................................................92 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................101 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 十八、基金合同内容摘要..............................................104 十九、托管协议的内容摘要............................................122 二十、对基金份额持有人的服务........................................140 二十一、其他应披露事项..............................................142 二十二、招募说明书的存放及查阅方式..................................144 二十三、备查文件....................................................145 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 一、绪言 《华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》（以下 简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办 法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办 法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流 动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指 引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他相关法律法规的规定以及《华泰保 兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合 同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当 事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同 上书面签章为必要条件。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 查阅基金合同。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2、基金管理人：指华泰保兴基金管理有限公司 3、基金托管人：指平安银行股份有限公司 4、基金合同：指《华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基 金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰保兴中证同 业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充 6、招募说明书：指《华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投 资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投 资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五 次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会 议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会 常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和 国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其不时做出的修订 11、《证券法》：指1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 会议通过，经2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议 《关于修改＜中华人民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经2005年10月27日第 十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议第一次修订，经2013年6月29日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议《关于修改＜中华人民共和国文物 保护法〉等十二部法律的决定》第二次修正，经2014年8月31日第十二届全国人民 代表大会常务委员会第十次会议《关于修改＜中华人民共和国保险法〉等五部法律 的决定》第三次修正，并经2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会 第十五次会议第二次修订，自2020年3月1日起实施的《中华人民共和国证券法》及 颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施并 经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时 做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时 做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行保险监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机 构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外 的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人 民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 27、销售机构：指华泰保兴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰保兴基金管理 有限公司或接受华泰保兴基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 动及结余情况的账户 32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日 期 33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过3个月 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 39、最短持有期：本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的 最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转 出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对认购份额而言）、基 金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份 额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该 日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换 转出申请 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、《业务规则》：指《华泰保兴基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是 由基金管理人制定并不时修订的规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记 方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管 理人管理的其他基金的基金份额的行为 47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 50、元：指人民币元 51、基金收益：指基金投资所得同业存单利息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项及其他资产的价值总和 53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊 及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、 中国证监会基金电子披露网站）等媒介 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 57、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用 58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行 定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额 净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受 损害并得到公平对待 60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账 户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于 流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的 资产 62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华泰保兴基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号3810室 办公地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层 邮政编码：200126 法定代表人：杨平 成立时间：2016年7月26日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监许可[2016]1309号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币贰亿肆仟万元整 存续期限：持续经营 联系人：王珊珊 电话：（021）80299000 传真：（021）60756968 股东名称及其出资比例如下： 股东名称 股权比例 华泰保险集团股份有限公司 85% 上海飞恒资产管理中心（有限合伙） 3.3% 上海旷正资产管理中心（有限合伙） 3.3% 上海泰颐资产管理中心（有限合伙） 3.3% 上海哲昌资产管理中心（有限合伙） 3.3% 上海志庄资产管理中心（有限合伙） 1.8% （二）主要成员情况 1、董事会成员 杨平先生，董事长，硕士。历任北京国际信托投资公司国际金融部项目经理、 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 外汇交易部部门经理兼首席交易员，蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经 理，中国人民保险公司投资管理部投资总监，中国人民保险（香港）有限公司投资 部总经理，长城证券有限责任公司副总裁（任职期间曾兼任景顺长城基金管理公司 董事）；2013年起任华泰保险集团股份有限公司副总经理、资深副总经理，2015年 起，任华泰资产管理有限公司董事、总经理。2016年7月起任华泰保兴基金管理有 限公司董事长、法定代表人。2017年4月起任华泰宝利投资管理有限公司董事长。 现任中国保险资产管理业协会副会长。 王现成先生，董事、总经理，硕士。历任中国建设银行股份有限公司总行行长 办公室主任科员、资金部本币交易室主任科员、资金部上海交易中心主任科员、金 融市场部副处长、处长，平安信托有限责任公司固定收益部董事总经理。2016年11 月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任公司副总经理、公司副总经理兼首席投资 官、公司资深副总经理兼首席投资官。2023年12月至2024年5月任公司临时负责 人，代行总经理职责，全面负责公司日常经营管理工作并兼任公司资深副总经理、 首席投资官。2024年5月至今任公司总经理，兼任首席投资官。 陈敏先生，董事，硕士。历任海南五矿进出口公司职员，海南港澳信托投资公 司营业部财务主管、营业部总经理，中银国际证券有限责任公司营业部总经理、金 融产品部总经理，瑞银证券有限公司董事、营业部总经理、业务委员会委员，中国 民生银行私人银行事业部市场总监，中银国际证券有限责任公司经纪业务部副总经 理、机构销售部执行董事。2013年1月加入华泰资产管理有限公司，历任市场总 监、总经理助理、副总经理、常务副总经理。 陆建忠先生，独立董事，学士，中国注册会计师，中国九三学社社员。历任上 海市日用五金工业公司财务科科员，上海海事大学会计学教师、副教授，安达信会 计师事务所合伙人、普华永道中天会计师事务所合伙人，上海德安会计师事务所市 场拓展总监，大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所注册会计师，2014年8 月至2016年9月任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2016年10月至 2021年12月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师；2022年1月至今任 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。现任杭州海康威视数字技术股 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 份有限公司监事、上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独立董事、上海仪电（集 团）股份有限公司外部董事、博迈科海洋工程股份有限公司独立董事、天津银行股 份有限公司独立董事。 欧阳军先生，独立董事，硕士。历任湖北省国际信托投资公司职员、交通银行 总行职员、中国证券登记结算有限公司上海分公司职员、德恒证券有限责任公司法 律事务主任、国浩律师集团（上海）事务所律师，2006年1月至今任上海市锦天城 律师事务所律师、高级合伙人。 刘玉平先生，独立董事，博士。历任江西金融职工大学金融学讲师、副教授； 江西师范大学财政金融学院副院长、教授；上海金融学院教务处处长、发展规划处 处长、教授；上海立信会计金融学院科研处（学科建设处）处长；2021年5月至今 任上海立信会计金融学院金融学教授。 2、监事 施宏女士，股东监事，硕士。历任北京钢铁设计研究总院财务处会计，华泰财 产保险股份有限公司计划财务部会计处经理、资金处经理、深圳分公司财务部经 理、PA事业部综合部经理；华泰人寿保险股份有限公司计划部、计划财务部助理总 监、总监；华泰财产保险股份有限公司计划财务部总经理、公司财务负责人、财务 总监，华泰保险集团战略规划与财务管理部总经理、集团财务负责人、财务总监。 2013年至2023年曾任华泰保险集团股份有限公司首席财务官、财务负责人。2014年 起任华泰保险集团股份有限公司总经理助理。2014年至2015年曾兼任华泰人寿保险 股份有限公司财务负责人、首席财务官。2018年起任华泰保险集团股份有限公司副 总经理。2020年至2022年曾兼任华泰保险集团股份有限公司财务管理部总经理。 2023年起兼任华泰保险集团股份有限公司首席风险官。现任华泰保险集团股份有限 公司副总经理兼首席风险官，中国保险行业协会财务会计专委会副主任委员，中国 保险学会常务理事。 戚烈旭先生，职工监事，硕士。历任东北财经大学职员，华泰资产管理有限公 司信用评级分析师、风险合规部总经理助理、风险合规部副总经理（主持工作）、 证券投资中心风险管理部负责人，2016年8月起加入华泰保兴基金管理有限公司， 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 现任风险管理部总经理。 3、高级管理人员 王现成先生，董事、总经理，硕士。简历同上。 王相国先生，督察长，双学士。2024年2月加入华泰保兴基金管理有限公司， 曾就职于中国方正出版社、中国旅游文化资源开发促进会及有关政府机构等。 陈庆女士，财务负责人，学士。1996年7月至2016年8月期间先后任职于华泰财 产保险股份有限公司、华泰资产管理有限公司，2016年8月加入华泰保兴基金管理 有限公司，历任董事会秘书、行政总监，2019年4月至今担任公司总经理助理、首 席财务官、董事会秘书，2022年11月起任公司财务负责人，2023年12月起兼任首席 信息官。 尚烁徽先生，总经理助理，硕士。历任华泰资产管理有限公司权益组合部研究 员、投资经理、高级投资经理。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任 基金投资部副总经理，基金投资部总经理。现任公司总经理助理，兼任权益投资总 监、基金中基金（FOF）投资部总经理。 赵丹先生，总经理助理，硕士。历任嘉实基金管理有限公司渠道经理，建信基 金管理有限责任公司渠道销售经理助理、渠道销售经理、渠道销售高级经理、深圳 分公司副总经理、广州分公司副总经理，汇安基金管理有限责任公司机构业务部总 经理，兼山东分公司总经理。2024年4月加入华泰保兴基金管理有限公司，现任公 司总经理助理，兼任电子商务部总经理。 4、本基金基金经理 王海明先生:上海财经大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益 投资部研究员。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任投资助理、华泰 保兴货币市场基金基金经理助理。现任华泰保兴货币市场基金(2019年09月至今)、 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金(2020年08月至今)、华泰保兴中 证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年11月至今)、华泰保兴尊享三个 月定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年03月至今)的基金经理。 5、基金投资决策委员会成员 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 主任：王现成（公司总经理、首席投资官） 委员： 尚烁徽（公司总经理助理、权益投资总监、基金中基金（FOF）投资部总经 理、基金经理） 张挺（公司固定收益投资总监、固定收益投资一部总经理、基金经理） 刘斌（公司联席权益投资总监、基金经理） 赵健（公司权益投资副总监、基金经理） 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额 的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险 控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取 有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； 4、不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人风险控制体系 本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、法律风险、合规风 险、操作风险及道德风险等。其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动 性风险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险控制体系。 1、风险控制的原则 （1）全面性原则 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 公司的风险控制覆盖公司所有部门和岗位，涵盖所有风险类型，并贯穿于所有 业务流程和业务环节。 （2）独立性原则 公司设立独立的风险管理部，风险管理部保持高度独立性和权威性，负责对各 部门风险控制工作进行评估、监控、检查和报告，并具有相对独立的汇报路线。 （3）权责匹配原则 在公司的风险控制体系中，公司董事会、管理层和各个部门应当具有明确风险 控制职责，做到权责分明，权责对等。 （4）一致性原则 公司建立的全面风险控制体系，并确保风险控制目标与战略发展目标的一致 性。 （5）适时有效原则。 公司根据经营战略方针等内部环境和国家法律法规、市场环境等外部环境的变 化，及时对各项风险进行评估，并对其管理政策和措施进行相应的调整。 2、风险控制组织结构 公司建立了分工明确、相互制约的风险控制组织结构。其中，董事会对公司的 风险控制承担最终责任；董事会下设风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金 投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督； 公司经理层应当根据董事会批准的风险控制制度和战略具体组织和实施公司风 险控制工作并对风险控制的有效性及其执行效果承担直接责任。总经理负责公司全 面的风险控制工作，副总经理负责其分管业务范围的风险控制工作。 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险管理部负责监察公司的风险 管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 负责制定公司的风险控制政策，对风险控制负完全的和最终的责任。 （2）监事 公司监事对股东会负责，负责对公司财务、公司董事、高级管理人员或基金经 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 理执行公司职责是否违反法律法规进行监督，并在上述人员从事损害公司或股东利 益的行为时，要求其予以纠正。 （3）风险控制委员会 作为董事会下的专业委员会之一，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发 展战略、整体风险承受能力相匹配的风险控制制度，并确保风险控制制度得以全 面、有效执行；在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重 大风险的解决方案，并按章程或董事会相关规定履行报告程序；根据公司风险管理 战略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险解决方案。 （4）合规和风险管理委员会 公司总经理下设合规和风险管理委员会，作为协助管理层进行风险管理的咨询 和议事机构。合规和风险管理委员会负责制订相关风险控制政策，审批风险管理重 要流程和风险敞口管理体系，识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事 件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案，确保公 司风险控制符合标准，就潜在风险与相关部门协调，审阅公司审计报告及监察情 况。 （5）督察长 督察长按中国证监会有关监管规定独立开展风险控制与风险管理工作，领导并 支持监察稽核部、风险管理部独立履行风险管理和监控职责，直接对董事会负责； 就风险控制制度及其执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；定期和不 定期地向董事会报告公司风险控制执行情况。 （6）风险管理部 风险管理部负责对公司的风险控制承担评估分析、评价与支持职责，并为每一 个部门的风险管理系统的发展提供协助，汇总公司业务所有的风险信息，独立识 别、评估各类风险，提出风险控制建议，使公司在一种风险管理和控制的环境中实 现业务目标。 （7）监察稽核部 监察稽核部负责对公司的风险控制承担独立评估、监控、检查和报告职责，检 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 查公司各项业务的合规情况及监督公司内部规章制度的执行情况，定期向监管机构 及公司管理层进行汇报。 监察稽核部同时负责公司的法律事务及协调实施信息披露事务，依法维护公司 合法权益，评判并处理公司运营中发生的法律及信息披露相关问题，及时向公司管 理层及全体员工传达法规及监管要求。 （8）各业务部门 公司各业务部门应当坚决执行公司的风险控制政策及决策，定期对本部门的风 险进行全面评估，并对本部门风险控制的有效性负责。 3、风险控制措施 公司通过风险识别、风险评估、风险应对、风险控制、风险报告监控等五个主 要环节对风险进行控制。各环节之间应当相互关联，相互影响，循环互动，随内部 环境、市场环境、法规环境等内外部因素的变化不断更新完善。 （1）风险识别与评估 公司对所有业务环节进行风险识别和风险评估，全面识别和评估公司业务或职 能领域中存在的风险并定期检查，针对业务环境变化及时识别和了解新的风险。 （2）风险应对与控制 公司在风险识别和评估的基础上，根据法律法规和公司制度的规定，综合考虑 公司经营目标和内外部环境，制定风险应对方案，并采取适当有效的措施开展控制 活动，化解目前的风险，并降低公司未来风险发生的可能性。 （3）风险报告 公司建立清晰的风险报告监控体系，明确风险报告路径、形式和频率，对关键 风险指标应当进行系统有效的监控，确保经理层和董事会能及时全面了解公司所面 临各类风险。 （4）考核及责任追究 公司将风险控制的有效性纳入各部门和所有员工年度绩效考核范围。公司建立 清晰的风险事件登记制度和风险应对考评管理制度，明确风险事件的等级、责任追 究机制和跟踪整改要求。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：平安银行股份有限公司 注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座26楼 法定代表人：谢永林 成立日期：1987年12月22日 组织形式：股份有限公司 注册资本：19,405,918,198元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号 联系人：刘华栋 联系电话：0755-22166388 2、平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证 券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公 司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险 （集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的控 股股东。截至2024年6月末，平安银行有109家分行（含香港分行）,共1,180家营业 机构。 2024年1-6月，平安银行实现营业收入886.1亿元（同比下降13.0%）、净利润 253.87亿元（同比增长1.9%）、资产总额57,540.33亿元（较上年末增长3.0%）、吸 收存款本金余额35,708.12亿元（较上年末增长4.8%）、发放贷款和垫款总额 3,4229.40亿元（较上年末增长0.2%）。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 3、主要人员情况 平安银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资 金清算室、企划与综合服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室8个处室， 目前部门人员为75人，为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托管业务相关 员工配置齐全且从业经验丰富，托管部核心管理层具备银行管理、证券或托管业务 十年以上从业经验。 4、基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截 至2024年6月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计7982亿， 平安银行已托管293只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、 指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法 规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基 金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有 人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确 保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管部，是全行资产托管业 务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制 和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗 位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业 资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实 行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法 律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组 合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常 为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指 令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例 行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理 人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及 交易对手等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基 金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显着性等方面进行评价，报送中国证 监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人 进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人，具体包括基金管理人直销柜台、网上直销平 台、微信交易平台。 名称：华泰保兴基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号3810室 办公地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层 邮政编码：200126 法定代表人：杨平 成立时间：2016年7月26日 联系人：王珊珊 电话：（021）80299058 传真：（021）60756969/（021）60756966 客户服务电话：400-632-9090（免长途话费），（021）80210198 网上直销平台（网址）：www.ehuataifund.com 微信交易平台（微信公众号）：htbxjj99 2、其他销售机构 （1）名称：宁波银行股份有限公司同业易管家平台 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 网站：https://interbank.nbcb.com.cn （2）名称：兴业银行股份有限公司 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人：吕家进 客服电话：95561 网站：http://www.cib.com.cn （3）名称：平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511 网站：https://bank.pingan.com/ （4）名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：江苏省常州市武进区延政中路9号 办公地址：江苏省常州市武进区延政中路9号 法定代表人：陆向阳 客服电话：0519-96005 网站：www.jnbank.com.cn （5）名称：平安银行股份有限公司行E通平台 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心53楼 法定代表人：谢永林 客服电话：0755-82243265 网站：www.etbank.com.cn （6）名称：招商银行股份有限公司招赢通平台 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 客服电话：95555 网站：fi.cmbchina.com （7）名称：兴业银行股份有限公司银银平台 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人：吕家进 客服电话：40018-95561 网站：http://www.yypt.com/home/ （8）名称：江苏银行股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中华路26号 办公地址：江苏省南京市中华路26号 法定代表人：葛仁余 客服电话：95319 网址：www.jsbchina.cn （9）名称：申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：张剑 客服电话：95523 网址：www.swhysc.com （10）名称：国金证券股份有限公司基金通GTrade平台 注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦 法定代表人：冉云 客服电话：95310 网站：www.jjt.com.cn （11）名称：东方财富证券股份有限公司 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦18楼 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 网址：www.18.cn （12）名称：申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼 2005室 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：王献军 客服电话：95523 网址：http://www.swhysc.com （13）名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼 法定代表人：王常青 客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com （14）名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.citics.com （15）名称：中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 法定代表人：肖海峰 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com/ （16）名称：中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）1001室（部 位：自编01） 办公地址：广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 法定代表人：陈可可 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn （17）名称：海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 法定代表人：周杰 客服电话：95553、4008888001、021-95553 网址：www.htsec.com （18）名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦 法定代表人：霍达 客服电话：95565（0755-95565） 网址：www.cmschina.com （19）名称：兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦 法定代表人：杨华辉 客服电话：95562 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 网站：www.xyzq.com.cn （20）名称：泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 法定代表人：彭浩 客服电话：400-004-8821 网站：www.taixincf.com （21）名称：上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：简梦雯 客服电话：400-799-1888 网站：www.520fund.com.cn （22）名称：珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼、8楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （23）名称：玄元保险代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 办公地址：上海市浦东新区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 客服电话：400-080-8208 网站：www.licaimofang.cn （24）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 室 联系地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13 室 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 网站：www.jjmmw.com （25）名称：上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 网址：www.zzwealth.cn （26）名称：浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：吴强 客服电话：952555 网址：fund.10jqka.com.cn （27）名称：上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层（名义楼层， 实际楼层6层）03室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼 法定代表人：郑新林 客服电话：021-68889082 网站：www.pytz.cn （28）名称：南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：95177 网站：www.snjijin.com （29）名称：上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6楼 法定代表人：许欣 客服电话：400-100-2666 网站：www.zocaifu.com （30）名称：阳光人寿保险股份有限公司阳光有财平台 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区建外街道景辉街33号院1号楼 法定代表人：李科 客服电话：95510 网站：fund.sinosig.com （31）名称：泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座12层 法定代表人：王建华 客服电话：400-080-3388 网站：www.puyifund.com （32）名称：上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 网站：www.66liantai.com （33）名称：上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36 室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 法定代表人：李兴春 客服电话：400-032-5885 网站：www.leadfund.com.cn （34）名称：中国人寿保险股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街16号 办公地址：中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人：白涛 客服电话：95519 网站：www.e-chinalife.com （35）名称：北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A 办公地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A 法定代表人：梁蓉 客服电话：010-66154828 网站：www.5irich.com （36）名称：嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 法定代表人：张峰 客服电话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn （37）名称：北京度小满基金销售有限公司 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼（度小满金融总部）1层 法定代表人：盛超 客服电话：95055-4 网站：www.duxiaomanfund.com （38）名称：北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区融新科技中心C座17层 法定代表人：李楠 客服电话：400-159-9288 网址：www.danjuanfunds.com （39）名称：诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地） 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 客服电话：400-821-5399 网站：www.noah-fund.com （40）名称：腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：谭广锋 客服电话：4000-890-555 网址：www.txfund.com （41）名称：上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 法定代表人：陈祎彬 客服电话：400-821-9031 网址：www.lupro.lufunds.com （42）名称：上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （43）名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn （44）名称：京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部2号楼 法定代表人：邹保威 客服电话：95118 网址：kenterui.jd.com （45）名称：北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) （46）名称：上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （47）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼 法定代表人：王珺 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn （48）名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10、11、12、14层 法定代表人：陶怡 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （49）名称：上海陆享基金销售有限公司 注册地址：上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇广场二座16层 法定代表人：粟旭 客服电话：400-168-1235 网站：www.luxxfund.com （50）名称：上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 法定代表人：张俊 客服电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn （51）名称：博时财富基金销售有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 客服电话：400-610-5568 网址：www.boserawealth.com （52）名称：和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼 503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼503 法定代表人：温丽燕 客服电话：400-055-5671 网址：www.hgccpb.com （53）名称：乾道基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区平安里西大街28号楼6层601-7室 办公地址：北京市西城区平安里西大街28号楼6层601-7室 法定代表人：董云巍 客服电话：400-003-0358 网址：www.qiandaojr.com （54）名称：上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 客服电话：400-817-5666 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 网址：www.amcfortune.com （55）名称：北京坤元基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地A座）八 层816号 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号院北京财富中心写字楼A座30层3001B 法定代表人：杜福胜 客服电话：4006498989 网址：www.kunyuanfund.com （56）名称：中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305、14层 法定代表人：窦长宏 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com/ （57）名称：贵州省贵文文化基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼4楼 法定代表人：陈成 客服电话：0851-85407888 网址：www.gwcaifu.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基 金，并及时在基金管理人网站予以公示。 （二）登记机构 名称：华泰保兴基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号3810室 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 办公地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层 邮政编码：200126 法定代表人：杨平 联系人：陈集杰 电话：（021）80299000 传真：（021）60756960 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市海华永泰律师事务所 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1366号富士康大厦12层 负责人：马靖云 电话：（021）58773177 传真：（021）58773268 联系人：梁丽金 经办律师：梁丽金、徐莘 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元 01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：宋甲杰 经办注册会计师：魏佳亮、宋甲杰 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 六、基金的募集 本基金经中国证监会证监许可【2023】1163号《关于准予华泰保兴中证同业存 单AAA指数7天持有期证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人依照《基 金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定进行募集，募集期自 2023年10月23日至2023年11月3日止，共募集基金份额263,134,210.34份（含利息 结转），有效认购总户数为481户。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金基金合同于2023年11月7日生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告 并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等；如拟转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的，则应在6个月内召 集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回的场所 投资人可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回： 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人，具体包括基金管理人直销柜台、网上直销平 台、微信交易平台。 名称：华泰保兴基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号3810室 办公地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层 邮政编码：200126 法定代表人：杨平 成立时间：2016年7月26日 联系人：王珊珊 电话：（021）80299058 传真：（021）60756969/（021）60756966 客户服务电话：400-632-9090（免长途话费），（021）80210198 网上直销平台（网址）：www.ehuataifund.com 微信交易平台（微信公众号）：htbxjj99 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机构”章节或基金管 理人网站公示信息或拨打本公司客户服务电话进行咨询。 投资人应当通过上述销售机构的营业场所或按上述销售机构提供的其他方式办 理基金申购、赎回等业务。本基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并 在基金管理人网站公示。 若基金管理人或其指定的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式，投资人 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 可以通过上述方式进行申购、赎回等业务。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但本基金对每份基金份额设置7 天的最短持有期限，如果投资人多次认购/申购本基金，则其持有的每一份基金份 额对应的赎回开放时间可能不同。本基金最短持有期运作方式的具体规定，见本招 募说明书“六、基金的募集”之“（三）基金的运作方式”。具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具 体业务办理时间在相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业 务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 对于每份基金份额，在本基金开放赎回且自其满足最短持有期后才能办理赎回 和转换转出。 在确定申购开始和赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购的开始时间、赎回的开始时 间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额 申购、赎回或转换的价格。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业 务办理时间结束后不得撤销； 4、登记机构只在每份基金份额的最短持有期届满后办理对应的到期份额赎 回。若提交赎回申请的份额超出到期份额的部分，登记机构对超出到期份额的部分 将确认为赎回失败； 5、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回； 6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投 资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购和赎回的数额限定 1、申购金额的限制 （1）投资者单个基金账户办理本基金申购业务的（含定期定额投资，下同）， 首次申购的最低金额为单笔1元，追加申购的最低金额为单笔1元。实际操作中，以 各销售机构的具体规定为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。投资者将当 期分配的本基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 （2）通过基金管理人直销柜台办理基金申购业务的，首次申购的最低金额为 单笔100,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销机构有认购或申 购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低 金额的限制。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 （3）本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除 外），基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 招募说明书或相关公告。 2、赎回份额的限制 赎回的最低份额为1份基金份额。 3、最低保留余额的限制 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时，若当日 该账户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有 权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金 管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具 体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购的金额 和赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制，基金管理人必须在调整实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。 6、基金管理人可以规定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总 规模限额和单日净申购比例上限，但最迟应在新的限额实施前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 7、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限或者单日或单笔 申购金额上限，具体规定请参见相关公告。 （五）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。投资人在提交 赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否则赎回申请无效。 2、申购和赎回的款项支付 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项。投资人在规定 时间内全额交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若申 购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金 管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 基金份额持有人在规定时间内递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回 时，赎回生效。投资者T日赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日） 内支付赎回款项。 在遇证券交易所或证券交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时， 则赎回款项划拨时间相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或 延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 对于基金开放日开放时间结束前成立的申购和赎回申请，基金管理人应以该开 放日作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对 该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日） 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未生 效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机 构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请是否生效以登记机构的确认结果为 准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因 投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金 托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务 办理时间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 4、申购和赎回的登记 （1）投资人T日申购基金成功后，正常情况下，登记机构在T＋1日为投资人增 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 加权益并办理登记手续，投资人自T＋2日起（包括该日）有权赎回该部分基金份 额。投资人应及时查询有关申请的确认情况。 （2）投资人T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在T＋1日为投资人扣 除权益并办理相应的登记手续。 （3）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调 整，并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告并报中国 证监会备案。 （六）基金的申购费和赎回费 1、申购费用 投资人申购本基金基金份额时，不收取申购费。 2、赎回费用 本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，不收取赎回费用。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场 情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促 销活动期间，在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下，按 相关监管机构要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售服务费率， 并进行公告。 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管机构、 自律规则的规定。 6、基金管理人可基于保护基金份额持有人利益的原则，履行法定程序后启用 侧袋机制。届时本基金申购赎回安排将按照相关法律法规和监管机构的规定执行。 （七）申购和赎回的数额和价格 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) （1）本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份 额单位为份，申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 （2）本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净 值，赎回金额单位为元。赎回金额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 申购份额的计算方法如下： 申购份额=申购金额/T日基金份额净值 例一：某投资人投资100,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0400元，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.0400＝96,153.85份 即：投资人投资100,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400 元，则其可得到96,153.85份基金份额。 3、赎回金额的计算 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值，赎回金额单位 为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 赎回金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值 例二：某投资人在最短持有期届满后赎回对应到期的10,000份基金份额，假设 赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=10,000×1.0160＝10,160.00元 即：投资人在最短持有期届满后赎回对应到期的10,000份基金份额，假设赎回 当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10,160.00元。 4、基金份额净值的计算公式 基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 本基金T日的基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并在T＋1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金基金 份额净值和基金份额累计净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍 五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 如按照上述保留位数的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起 基金份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人 协商一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完 成后对基金份额净值的保留位数予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投 资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益 的情形。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金 销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有本基金 基金份额的比例达到或者超过本基金总份额的50%，或者变相规避前述50%集中度的 情形。 9、某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝 或暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投 资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受某笔或某些赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第4项情形之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有 人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在规定媒介上刊登公告，已确 认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按 单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若 出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎 回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基 金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按 正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请 量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下 一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认 为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 （4）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人单日超过上一开放日基 金总份额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。基金 管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，对其余 赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继 续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在 提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 并在2日内在规定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介 上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值；如发生暂 停的时间超过1日，则基金管理人可以根据需要增加公告次数，基金管理人可以依 照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的 公告，或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再 另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知 基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况 下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或按法律法规 或国家有权机关要求的方式执行。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或非法人组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的 非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届 时发布的公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自 行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招 募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结、解冻、质押与转让 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻 结部分份额仍然参与收益分配，被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规另有规 定的除外。 基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押业务，并 制定相应的业务规则。 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排如下： 1、启用侧袋机制当日的申购和赎回安排 启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础， 确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧 袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请 并支付赎回款项。 2、侧袋机制实施期间的申购和赎回安排 （1）主袋账户 基金管理人应根据主袋账户运作情况，按照基金合同和招募说明书的约定为投 资人办理申购业务。 基金管理人应按照基金合同和招募说明书的约定为主袋账户份额持有人办理赎 回、转换业务，保障主袋账户份额持有人的赎回权利。 本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账 户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋 账户总份额的10%认定。 （2）侧袋账户 基金管理人不办理侧袋账户申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎 回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 3、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原 则，采取将特定资产予以处置变现等方式，在扣除侧袋账户托管费等相关费用后， 及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当 及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。具体来说，若侧袋账 户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人应在每次处置变现后7个工作日内向 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项，并按照相关法律法规要求及 时发布临时公告。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述安排进行调整，并于开始实施 前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （十八）基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生 不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前 公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回 报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目 标，本基金还可以投资于非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、国内依 法发行上市的债券（包括国债、地方政府债券、金融债、政府支持债券、政府支持 机构债券、企业债、公司债、次级债、央行票据等）、非金融企业债务融资工具 （包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银 行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、现金等货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基 金资产的80%；每个交易日日终，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，本 基金的投资比例会做相应调整，以变更后的比例为准。 （三）投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数 中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年跟踪误差 不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述 范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 当指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整 的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的违约风险、其 在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合 进行相应调整。 1、指数投资策略 （1）分层抽样 本基金主要采用抽样复制策略，根据同业存单的剩余期限将标的指数成份券划 分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。主要投资于标的指数 中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得投资组合的总体特征 与标的指数相似。 （2）组合优化 为了更好地进行指数跟踪，本基金在各层级成份券内利用动态最优化等方法筛 选出与各层级总体风险收益特征相近的且流动性较好的个券，在投资组合整体构建 过程中，通过久期匹配、期限分布匹配等方法进行整体优化调整，在满足总组合标 的券不少于80%的前提下根据投资需要适当投资于非成份券，以更好地实现对标的 指数的跟踪。 （3）动态调整 本基金将定期评估投资组合整体以及各层级同业存单与标的指数的偏离情况， 对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。当 市场波动、大额申赎等原因导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑 市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩 小跟踪误差。 2、资产支持证券投资策略 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握 市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究 和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳 定收益。 3、其他投资策略 基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。本基金将在控制 市场风险与流动性风险的前提下，灵活运用各类债券投资策略，如久期策略、期限 结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等，并根据 对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合调整，实施日常组合管理。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的 指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等； （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期限 或回售期限在397天以内（含397天）； （4）本基金投资的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单的期限在1年以 内（含1年）； （5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务 融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定 的其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的 主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评 级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如果其信用评 级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定； 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) （6）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相 关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资 产净值的比例合计不得超过10%； （7）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，完 全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投 资组合可不受前述比例限制； （8）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认 定的特殊投资组合可不受前述比例限制； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10%； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10%； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券 回购到期后不得展期； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该 比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资产管理产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （16）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资比例限制。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 除第（2）、（5）、（14）、（15）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金 规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日 内进行调整。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法 规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则 本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，无需经基金份额持有人大会审议。如 本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管机构取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理 人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须 提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额 持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予 以披露，但法律法规另有规定的除外。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 （五）标的指数和业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数为：中证同业存单AAA指数。 中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司编制，该指数成份券由在银行间市 场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组 成。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如 更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会就上述事项表决未 通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利 益优先原则维持基金投资运作。 若出现指数更名、指数编制机构名称变更等对基金投资范围和投资策略无实质 性影响的标的指数变更情形，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基 金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在规定媒介上公告。 2、标的指数编制方法与指数信息查询途径 （1）指数样本空间 中证同业存单AAA指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限 1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成。指数采用市值加权计算，以反映 信用评级为AAA的同业存单的整体表现。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) （2）样本选取方法： 1）债券种类：在银行间市场上市的同业存单，债券币种为人民币； 2）发行期限：1年及以下； 3）上市期限：7天及以上； 4）主体评级：AAA； 5）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。 有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn/。 3、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定 期存款利率（税后）*5%。 本基金为指数基金，主要投资于该标的指数成份券及其备选成份券，因此适合 将该标的指数的收益率作为本基金业绩比较基准的主要构成成份。 若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标 的指数变更情形履行对应适当程序，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。 （六）风险收益特征 本基金预期风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场 基金。同时，本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有 与标的指数相似的风险收益特征。 （七）基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份 额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 1、实施条件和程序 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务 所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国 证监会派出机构备案。基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在 五个工作日内聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意 见。 启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础， 确认基金份额持有人的相应侧袋账户份额。 2、投资安排 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人原则上应当在侧袋 机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中 国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 （九）若基金管理人注册并成立追踪标的指数的交易型开放式指数基金 （ETF），在不改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该ETF的联接基金。 该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的 指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。该联接基金具体投资范围及比例等 将依据届时有效的法律法规或监管机构要求确定。以上变更需经基金管理人和基金 托管人协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额持有人大会审议。 （十）投资决策依据和投资流程 1、投资决策依据 （1）国家有关法律法规和基金合同的有关规定； （2）公司投资及风险控制政策； （3）宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势，以及上市公司的基本 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 面； （4）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系，本基金将在承担适度风险 的范围内，选择收益风险配比最佳的品种进行投资。 2、投资决策机制 本基金投资决策采用基金投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 基金投资决策委员会负责制定本基金的投资准则与政策、基金投资流程、审议 和确定基金战略资产配置方案、投资策略和战术资产配置方案及其他重大投资管理 事项。 基金经理的主要职责是在基金投资决策委员会确定的资产配置方案、投资策略 及战术资产配置方案范围内构建和调整投资组合，并向交易室下达投资指令。 交易室负责组织、制定和执行交易计划，及时核查交易结果并反馈给基金经 理。交易室通过严格控制风险，以最高的效率、最低的成本确保交易指令得到正确 执行。 3、投资管理流程 基金投资决策委员会是本基金的最高决策机构，基金投资决策委员会定期就投 资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中既 密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。 具体的投资管理程序如下： （1）研究部宏观研究员、策略研究员、行业研究员、信用研究员、数量研究 员各自独立完成相应的研究报告，为投资决策提供依据； （2）基金投资决策委员会每月召开投资决策会议，对资产配置比例提出指导 性意见，并讨论本基金投资重点等； （3）基金经理根据基金投资决策委员会决议，宏观研究员、策略研究员的宏 观经济分析和策略建议、行业研究员的行业分析和个股研究、信用研究员的债券市 场研究和券种选择、数量研究员的定量投资策略研究，结合本基金产品定位及风险 控制的要求，在权限范围内制定具体的投资组合方案； （4）基金经理根据基金投资组合方案，向交易室下达交易指令； 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) （5）交易指令通过风控系统的自动合规核查后，由交易室执行，交易室对交 易情况及时反馈； （6）基金经理对每日交易执行情况进行回顾，并审视基金投资组合的变动情 况； （7）风险管理部定期完成有关投资风险监控报告，以及基金业绩评估报告； 基金管理人有权根据市场变化和实际需要，对上述投资管理流程作出调整。 （十一）基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年07月17日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年06月30日，取自本基金2024年第2季度报 告。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,711,897.46 90.16 其中：债券 6,711,897.46 90.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 731,674.20 9.83 8 其他资产 1,160.00 0.02 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 9 合计 7,444,731.66 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 514,229.37 7.00 其中：政策性金融债 514,229.37 7.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 6,197,668.09 84.33 9 其他 - - 10 合计 6,711,897.46 91.32 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112316064 23上海银行CD064 20,000 1,999,839.93 27.21 2 112402004 24工商银行CD004 20,000 1,999,182.68 27.20 3 112420013 24广发银行CD013 12,000 1,199,173.17 16.32 4 112403002 24农业银行CD002 10,000 999,472.31 13.60 5 150405 15农发05 5,000 514,229.37 7.00 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 11、投资组合报告附注 11.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚说明 根据公开市场信息显示，本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股 份有限公司在报告编制日前一年内受到行政处罚，详见《国家金融监督管理总局上 海监管局行政处罚信息公开表（沪金罚决字〔2023〕51号）》《国家金融监督管理总 局上海监管局行政处罚信息公开表（沪金罚决字〔2023〕52号）》《国家金融监督管 理总局上海监管局行政处罚信息公开表（沪金罚决字〔2023〕81号）》《国家金融监 督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表（沪金罚决字〔2024〕43号）》。广发银 行股份有限公司在报告编制日前一年内受到行政处罚，详见《国家金融监督管理总 局行政处罚信息公开表（金罚决字〔2023〕5号）》。中国农业银行股份有限公司在 报告编制日前一年内受到行政处罚，详见《国家金融监督管理总局行政处罚信息公 开表（金罚决字〔2023〕21号）》《国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表（金 罚决字〔2023〕8号）》。本基金投资上述证券的投资决策程序，符合法律法规及公 司投资制度有关规定。 11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 11.3其他资产构成 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,160.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,160.00 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 十、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基 金财产强制执行。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 十一、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的债券、同业存单、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其 它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计 准则》、监管机构有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有 报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负 债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大 事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交 易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为 基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征 考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折 价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利 用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时， 应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不 切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行 调整并确定公允价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值全价估值； （2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值； （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值； 交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情 况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价 值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价 值。 2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于含投资人 回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三 方估值机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；回售登记期 截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的估值全价进行估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5、同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值全价估值。 6、回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。 7、银行存款和备付金金额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管机构、 自律规则的规定。 10、基金管理人可基于保护基金份额持有人利益的原则，履行法定程序后启用 侧袋机制。 11、相关法律法规以及监管机构有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问 题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、本基金的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日 基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应 急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净 值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日将基金资产净值、基金份 额净值及基金份额累计净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基 金管理人按规定对外公布。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视 为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失的当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估 值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时 协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由 于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错 误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助 义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则未更正的当事人应当承担相应赔 偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已 得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但 估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不 全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应 赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有 要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总 和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进 行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更 正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基 金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公 告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停基金估值时； 4、法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其他情形。 （八）基金净值的确认 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每个估值日计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给 基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管 理人对基金净值予以公布。 （九）特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8、9项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或证券交易所、登记结算机构、指数编制单位及存款 银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金 管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合 理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金 管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要 的措施消除或减轻由此造成的影响。 （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 十二、基金收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、本基金每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次 数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择不同 的分红方式，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日经除息后的基金份额净 值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是 现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的 最短持有期，按原份额的最短持有期计算； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、投资人的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基 金资产承担； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规的规定和基金合同的约定，且对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行 调整，无需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 （四）收益分配方案 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披 露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依 照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，基金管理人可根据本部分 约定对主袋账户进行收益分配。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用 等； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易或结算费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金有关的账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 （1）基金管理人的管理费 在通常情况下，本基金管理费按前一日基金资产净值0.20%年费率计提。计算 方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付，基金管理人 无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 不符，及时联系基金托管人协商解决。 （2）基金托管人的托管费 在通常情况下，本基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计 算方法如下： I＝E×年托管费率÷当年天数 I为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付，基金管理人 无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 不符，应及时联系基金托管人协商解决。 （3）基金销售服务费 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如 下： S＝E×0.20%÷当年天数 S为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付，基金管 理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现 数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金行销广告 费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。基金管理人将在基金年度报告中对该 项费用的列支情况作专项说明。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 2、与基金销售有关的费用 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) （1）申购费 本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎 回”一章。 （2）赎回费 本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎 回”一章。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费不得从基金财产中列支，本基金的标的指数许可使用 费由基金管理人承担； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规 规定和《基金合同》约定调整基金相关费率。基金管理人必须于新的费率实施日前 按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。 （五）实施侧袋机制期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费按主袋账户基金资产 净值作为基数计提；侧袋账户资产不收取管理费。 2、基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户中特定资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免。 （六）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴 义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 十四、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年 度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会 计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 以托管协议约定的方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规 定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换 会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （三）侧袋账户的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《证券法》 规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 十五、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关 于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人 组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法 规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整 性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息 通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披 露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投 资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 规定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网 站。规定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者 重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露 及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生 重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内更新招募说明书，并登载在规定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更 的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概 要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定 报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站 或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露 招募说明书的当日登载于规定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日（若遇法定节假日规定报刊 休刊，则顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在规定媒介上登载《基金合同》 生效公告。 4、基金净值信息 （1）《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 （2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开 放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份 额净值和基金份额累计净值。 （3）基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披 露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额 申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度 报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报 告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中 期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将 季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有 份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动 性风险分析等。 法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有关 规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）基金合同终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事 务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制 人； （8）基金募集期延长或提前结束募集； 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三 十； （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业 务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更； （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金发生巨额赎回并延期办理； （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （21）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项； （22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （23）变更基金份额类别设置或基金份额分类规则； （24）本基金推出新业务或服务； （25）基金管理人启用侧袋机制、清算特定资产、终止侧袋机制等事项； （26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持 有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 10、清算报告 基金终止运作的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行 清算并制作清算报告。清算报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审 计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规 定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 11、投资资产支持证券相关公告 基金管理人应当在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细； 基金管理人应当在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券 市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资 产支持证券明细。 12、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和 招募说明书的规定进行信息披露。 （1）基金净值信息 侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。 （2）定期报告 基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披露 报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 （3）临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户 份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 13、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高 级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法律法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值、基金 份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金 清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或 者电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基 金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信 息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会 规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照中 国证监会规定做好信息传递工作。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。此外，基金管理人、基金托管人还可以着 眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、 不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当 符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费 用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后不少于法 律法规规定的最低年限。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息： （1）不可抗力； （2）发生暂停估值的情形； （3）基金投资所涉及的证券交易市场、银行间市场遇法定节假日或因其他原 因暂停营业时； （4）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 十六、风险揭示 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散 投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资 所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型， 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一 般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等基金 法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定 额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但 是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也 不是替代储蓄的等效理财方式。 因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收 益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募 集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附 近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能 低于初始面值。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对 本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负 担。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 基金份额持有人须了解并承受以下风险： （一）市场风险 证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括： 1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发 展政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性 的特点，宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益造 成影响。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利 率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债 券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4、通货膨胀风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨 胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而使基金的实际收益 下降，影响基金资产的保值增值。 5、再投资风险。该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时，基金所持 有的债券价格会上涨，而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再 投资将获得较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市场利率上升时，基金所 持有的债券价格会下降，利率风险加大，但是利息的再投资收益会上升。 6、杠杆风险。本基金可以通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组 合收益波动，对组合业绩稳定性有较大影响，同时杠杆成本波动也会影响组合收益 率水平，在市场下行或杠杆成本异常上升时，有可能导致基金财产收益的超预期下 降风险。 （二）管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 较大，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 （三）流动性风险 本基金为开放式基金。按照基金合同的约定，基金管理人在开放日有义务接受 投资人的申购和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资 金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回 时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风 险，可能影响基金份额收益。 1、本基金申购、赎回安排 本基金采用开放式运作方式，本基金的申购、赎回安排详细规则参见招募说明 书第八部分基金份额的申购与赎回的相关约定。为切实保护存量基金份额持有人的 合法权益，遵循基金份额持有人利益优先原则，本基金管理人将合理控制基金份额 持有人集中度，审慎确认申购赎回业务申请，包括但不限于： （1）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以 确保基金估值的公平性。 （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受申购申请、赎回申请。提示投资人注意本基金的 申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。 2、本基金投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于同业存单、债券、货币市场工具等具有良好流动性的金融工 具，资本市场成交活跃程度、基金持仓资产的变现能力以及投资者的申购/赎回行 为将对本基金所面临的流动性风险产生直接影响。资本市场成交量低迷、基金持仓 集中度过高、基金资产变现能力下降、单一基金份额持有人持有基金份额比例过高 等因素，将使得本基金面临流动性风险。 在本基金的投资运作过程中，基金管理人将充分评估本基金所面临的流动性风 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 险，并根据基金合同的约定及实际情况，合理采取控制基金份额持有人集中度，审 慎确认大额申购申请设定、单一投资者申购金额上限、综合运用延期办理巨额赎回 申请等各类流动性风险管理工具、降低基金资产持仓集中度、降低流动受限资产投 资比例等措施，有效防范本基金所面临的流动性风险。 3、本基金发生巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 在本基金发生巨额赎回的情形下，基金管理人将在与基金托管人协商一致，并 在确保投资者得到公平对待的前提下，依照法律法规及基金合同的约定，综合运用 各类流动性风险管理工具，对巨额赎回申请等进行适度调整，作为本基金发生巨额 赎回的特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 上述各类流动性风险管理工具包括但不限于：（1）延期办理巨额赎回申请； （2）暂停接受赎回申请；（3）延缓支付赎回款项；（4）暂停基金估值；（5）摆动 定价；（6）启用侧袋机制；（7）中国证监会认定的其他措施。 在采用上述流动性风险管理工具时，基金管理人严格遵守法律法规及基金合同 的约定，确保相关工具实施的及时、有序、透明及公平。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 （1）实施备用流动性风险管理工具的情形：在本基金发生巨额赎回的情形 下，本基金管理人将根据基金资产实际情况，实施备用流动性风险管理工具。 （2）实施备用流动性风险管理工具的程序：本基金管理人将在与基金托管人 协商一致，并在确保投资者得到公平对待的前提下，依照法律法规及基金合同的约 定实施备用流动性风险管理工具，确保相关工具实施的及时、有序、透明及公平。 （3）实施备用流动性风险管理工具对投资者的影响：在实施备用流动性风险 管理工具的情形下，可能会导致本基金份额持有人的部分或全部赎回申请被确认失 败。 1）延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项能够避免 在巨额赎回时，因变现需求过大，市场交易量不足，导致证券不能低成本地转变为 现金，进而对基金资产净值造成较大波动的情形，对基金份额持有人来说，存在不 能及时赎回基金份额的风险。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 2）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申 购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。 3）通过摆动定价将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待，当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者 赎回产生的交易及其他成本的风险。 （4）侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋 账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于 有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧 袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋 账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最 终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在 基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资 产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理 人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考 虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业 绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 （四）操作风险 操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷、人为因素造成操作失 误、违反操作规程或技术系统的故障等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 （五）本基金的特有风险 1、指数化投资风险 本基金投资于中证同业存单AAA指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基 金非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金 在多数情况下将维持较高的仓位，在同业存单市场波动的过程中，可能面临基金净 值与标的指数同步波动的风险。 2、跟踪误差控制未达约定目标的风险 在正常市场情况下，本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，年跟踪误差不超过2%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟 踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大 偏离。 3、投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 本基金还可能面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，以下因素可 能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： （1）本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有 代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指 数风险收益特征相似的资产组合，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从 而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离； （2）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整 中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （3）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的 组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击 成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用 的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的 水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影 响本基金对标的指数的跟踪程度。 4、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能 由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发 生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、 转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额 持有人大会进行表决，基金份额持有人大会就上述事项表决未通过的，基金合同终 止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利 益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数 表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 5、标的指数成份券发行违约违规的风险 标的指数的成份券发生发行人未履行发行期间相关义务、拒绝到期支付本息等 情形时，本基金将可能面临成份券发行违约违规风险。本基金可能无法及时卖出而 导致基金净值下降、跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指 数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，综合考 虑成份券的违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券 替代策略，并对投资组合进行相应调整，但并不保证能因此避免该成份券对本基金 基金财产的影响，当基金管理人对该成份券予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟 踪误差扩大等风险。 6、标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水 平发生变化，产生风险。 7、标的指数计算出错的风险 标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在 差异，同时，标的指数许可方不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。 标的指数值可能出现错误，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。 8、标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据 维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基 金的投资组合将相应进行调整，届时基金的风险收益特征可能发生变化，投资者须 承担此项调整带来的风险与成本。 9、最短持有期限内不能赎回的风险 本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额均设置7天最短持有期。同 时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开 始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日 （对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）至该日后 的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起 （如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请，因 此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。 10、资产支持证券投资风险 （1）流动性风险：即证券的流动性下降从而给证券持有人带来损失（如证券 不能卖出或贬值出售等）的可能性。 （2）证券提前赎回风险：若某些交易赋予SPV在资产支持证券发行后一定期限 内以一定价格向投资者收购部分或全部证券的权利，则在市场条件许可的情况下， SPV有可能行驶这一权利从而使投资者受到不利影响。 （3）再投资风险：指证券因某种原因被提前清偿，投资者不得不将证券提前 偿付资金再做其他投资时面临的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不能实现 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 其参与证券化交易所预计的投资收益目标的可能性。 （4）SPV违约风险：在以债务工具（债券、票据等）作为证券化交易载体，也 即交易所发行的证券系债权凭证的情况下，SPV系投资者的债务人，其应就证券的 本息偿付对投资者负责。 （六）其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能 导致基金资产的损失。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基 金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管 人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自 决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（不包括因成份券价格波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金管 理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会就上述事 项表决未通过的； 4、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金的； 5、《基金合同》约定的其他情形； 6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成 立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘 请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为不超过6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限 制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基 金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上， 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不得低于法律法规规定的最低 期限。 （八）本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基 金基金合同终止的，本基金财产应清理、估价，但可根据届时有效的相关规定，基 金财产不予变现和分配，并直接过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合并后 的基金享有和承担。本基金清算的其他事项参照前述约定执行。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 十八、基金合同内容摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务 1、基金管理人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： 1）依法募集资金； 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管 理基金财产； 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用； 4）销售基金份额； 5）按照规定召集基金份额持有人大会； 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管机构，并采 取必要措施保护基金投资者的利益； 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得《基金合同》规定的费用； 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请； 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使债权人权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 其他法律行为； 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构； 16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换、定期定额投资和非交易过户等的业务规则； 17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2）办理基金备案手续； 3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方式管理和运作基金财产； 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资； 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7）依法接受基金托管人的监督； 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价格； 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10）编制基金季度报告、中期报告和年度报告； 11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 义务； 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向 他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供必要信息的情况除外； 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配基金收益； 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料15年以上，法律法规另有规定的从其规定； 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证 投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通 知基金托管人； 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托 管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任； 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为； 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在 基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26）建立并保存基金份额持有人名册； 27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管 基金财产； 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管机构批准的 其他费用； 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合 同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为 基金办理证券交易资金清算； 5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格 的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财 产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不 同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定 外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业 顾问提供必要信息的情况除外； 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累 计净值、基金份额申购、赎回价格； 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管 理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施； 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法 规规定的最低期限； 12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会 或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银 行保险监督管理机构，并通知基金管理人； 19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任 不因其退任而免除； 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿； 21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金 合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： 1）分享基金财产收益； 2）参与分配清算后的剩余基金财产； 3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权； 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7）监督基金管理人的投资运作； 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提 起诉讼或仲裁； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： 1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露 文件； 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用，并主 动查询交易申请的确认情况； 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限 责任； 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥 有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 （1）除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下 列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 1）终止《基金合同》； 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 2）更换基金管理人； 3）更换基金托管人； 4）转换基金运作方式； 5）调高基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费； 6）变更基金类别； 7）本基金与其他基金的合并； 8）变更基金投资目标、范围或策略； 9）变更基金份额持有人大会程序； 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有 人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开 基金份额持有人大会； 12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 （2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： 1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 2）调整本基金的申购费率或收费方式、调低赎回费率、调低基金管理人和基 金托管人的报酬标准和销售服务费； 3）在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，停止某类基金份额类 别的销售、设立新的基金份额类别，增加新的收费方式或者调整基金份额分类规 则； 4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 6）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可 的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业 务规则； 7）基金推出新业务或服务； 8）调整本基金的收益分配原则； 9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 2、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书 面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应 当配合； （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代 表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍 认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面 提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基 金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知 基金管理人，基金管理人应当配合； （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基 金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国 证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、 基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 1）会议召开的时间、地点和会议形式； 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有 效期限等）、送达时间和地点； 5）会务常设联系人姓名及联系电话； 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7）召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系 方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到 指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面 通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人 或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效 力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托 管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有 人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同 时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和 会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金登记机构持有的登记资料相符； 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会 应以书面方式或公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布 相关提示性公告； 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为 基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人 （如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知 规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参 加收取表决意见的，不影响表决效力； 3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表 决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 （3）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有 人大会可通过网络、电话、短信或其他方式召开，基金份额持有人也可以采用网 络、电话、短信或其他方式进行表决，或者采用网络、电话、短信或其他方式授权 他人代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （4）参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述第（1） 项2）或第（2）项3）规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大 会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表权益登记日三分之一以上（含三 分之一）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。 5、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额 持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布 监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人 大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不 影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓 名（或单位名称）和联系方式等事项。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止 日期后5个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监 督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有 规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管 人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符 合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合 会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权 表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 7、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应 当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持 有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有 人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托 管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会 议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基 金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公 布计票结果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清 点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会 的，不影响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议 自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金 份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和 侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或 代表的基金份额或表决权符合该等比例： （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上（含10%）； （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； （4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会 召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参 与基金份额持有人大会投票； （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 （含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条 件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则 修改导致相关内容被取消或变更的，或法律法规新增基金份额持有人大会机制的， 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和 调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 （三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、《基金合同》的变更 （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和本基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的； （3）出现标的指数不符合要求（不包括因成份券价格波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金 管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会就上述 事项表决未通过的； （4）本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金的； （5）《基金合同》约定的其他情形； （6）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请 律师事务所对清算报告出具法律意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金剩余财产进行分配。 （5）基金财产清算的期限为不超过6个月，但因本基金所持证券的流动性受到 限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基 金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上， 并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不得低于法律法规规定的最低 期限。 8、本基金被其他基金吸收合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基金 基金合同终止的，本基金财产应清理、估价，但可根据届时有效的相关规定，基金 财产不予变现和分配，并直接过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合并后的 基金享有和承担。本基金清算的其他事项参照前述约定执行。 （四）争议的处理 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁 委员会，上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲 裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的，并对各方当事人均有约束力，仲裁费用、 律师费用由败诉方承担。 争议处理期间，各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、 勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 （五）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 十九、托管协议的内容摘要 （一）托管协议当事人 1、基金管理人 名称：华泰保兴基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号3810室 办公地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层 邮政编码：200126 法定代表人：杨平 成立日期：2016年7月26日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监许可[2016]1309号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币贰亿肆仟万元整 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会 许可的其他业务 2、基金托管人 名称：平安银行股份有限公司(简称：平安银行) 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号 法定代表人：谢永林 成立日期：1987年12月22日 组织形式：股份有限公司 注册资本：19,405,918,198元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 联系人：黄然然 联系电话：(0755)25879876 经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；各 项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；境内 境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币票 据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信 调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金进口业务；经有关监管机构批准 或允许的其他业务。 （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金 管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技 术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目 标，本基金还可以投资于非标的指数成份券和备选成份券的其他同业存单、国内依 法发行上市的债券（包括国债、地方政府债券、金融债、政府支持债券、政府支持 机构债券、企业债、公司债、次级债、央行票据等）、非金融企业债务融资工具 （包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银 行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、现金等货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基 金资产的80%；每个交易日日终，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，本 基金的投资比例会做相应调整，以变更后的比例为准。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例 进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的 指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等； （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期限 或回售期限在397天以内（含397天）； （4）本基金投资的银行存款、债券回购、央行票据、同业存单的期限在1年以 内（含1年）； （5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务 融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定 的其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的 主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评 级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如果其信用评 级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定； （6）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相 关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资 产净值的比例合计不得超过10%； （7）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，完 全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投 资组合可不受前述比例限制； 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) （8）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认 定的特殊投资组合可不受前述比例限制； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10%； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10%； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券 回购到期后不得展期； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该 比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资产管理产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （16）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资比例限制。 除第（2）、（5）、（14）、（15）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金 规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日 内进行调整。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法 规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则 本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，无需经基金份额持有人大会审议。如 本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，通过事后监督方 式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先 相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及 有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的 真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参 与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供 符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对 手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对 手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按 事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行 间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易 对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。如基金管理人根据市场情 况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应及时向基金托管人 说明理由，协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交 易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由 此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确 定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失 先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托 管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护 基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师 事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。 侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定，对侧袋机制启用、特定资产处 置和信息披露等方面进行复核和监督。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选 择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支 付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银 行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失， 基金托管人不承担任何责任。基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核 查，严格审查相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行 托管职责。基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算 等的各项规定。 7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、基金份额累计净值计算、应收资金到账、基金费用开支 及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表 现数据等进行监督和核查。 8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法 律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知 基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出 回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在 规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内 纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托 管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定 时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法 律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 10、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由 此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务后，予以免责。 11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理 由，拒绝、阻挠基金托管人根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等 手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的，基金托管人应报告中国证监会。 （三）基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金 托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值、根据基 金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托 管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限 内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人 应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人 核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同 时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理 由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段 妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基 金管理人应报告中国证监会。 （四）基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的 合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户。 （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完 整与独立。 （5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金银行账户的，基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基 金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责 任，但应当给予必要的协助与配合。 （7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 2、基金募集期间及募集资金的验资 （1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”， 在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期内产生的利 息将折合成基金份额，归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息以注册登记 机构的记录为准。 （2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时 间内，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的 验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 （3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按 规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 3、基金银行账户的开立和管理 （1）基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 （2）基金托管人根据有关规定以本基金的名义在其营业机构开立银行账户， 并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。基金管理人授权基金托管人办理 本基金银行账户的开立、销户、变更工作，本基金银行账户无需预留印鉴，具体按 基金托管人要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需 要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 （3）基金银行账户的开立和管理应符合银行保险监督管理机构的有关规定。 4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 （1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 （4）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法 人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券登记 结算有限责任公司的规定执行。 （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托 管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 5、债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任 公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限 公司根据有关规定以本基金的名义为基金开立债券托管账户，并代表本基金进行银 行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表本基金签订全国银行间债 券市场债券回购主协议。 6、其他账户的开立和管理 （1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规 定开立，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关 规定使用并管理。 （2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办 理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保 管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保 管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管 理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基 金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保 管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大 合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重 大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。对于无法取得二份以上正本 的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章或公章的合同传真件或扫描 件。未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，无法取得二份以上 正本的合同的正本由基金管理人保管。 （五）基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 （1）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 本基金的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金 份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调 整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净 值，经基金托管人复核，按规定公告。 （2）复核程序 基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金 合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日将基金资产净值、基金份额净 值及基金份额累计净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管 理人按规定对外公布。 （3）根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的 会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 2、基金资产估值方法和特殊情形的处理 （1）估值对象 基金所拥有的债券、同业存单、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其 它投资等资产及负债。 （2）估值方法 1）证券交易所上市的有价证券的估值 a)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的估值全价估值； b)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机 构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值； c)交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；交易 所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； d)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况 下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未 能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价 值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价 值。 2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值。 3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于含投资人 回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三 方估值机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；回售登记期 截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的估值全价进行估值。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估 值。 5）同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值全价估值。 6）回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。 7）银行存款和备付金金额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管机构、 自律规则的规定。 10）基金管理人可基于保护基金份额持有人利益的原则，履行法定程序后启用 侧袋机制。 11）相关法律法规以及监管机构有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，双方协商解决。 （3）特殊情形的处理 1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第8）、9）项进行估值时，所造成的 误差不作为基金资产估值错误处理。 2）由于不可抗力原因，或证券交易场所、登记结算公司、指数编制单位及存 款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基 金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基 金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必 要的措施消除或减轻由此造成的影响。 3、基金份额净值错误的处理方式 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视 为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： （1）估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失的当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估 值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 （2）估值错误处理原则 1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协 调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于 估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误 责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义 务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则未更正的当事人应当承担相应赔偿 责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并 且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估 值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全 部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔 偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要 求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给 受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （3）估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原 因确定估值错误的责任方； 2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行 评估； 3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正 和赔偿损失； 4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登 记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 （4）基金份额净值估值错误处理的方法如下： 1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金 托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并 报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告， 并报中国证监会备案。 3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。 4、暂停估值的情形 （1）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时； （2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时； （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停基金估值时； （4）法律法规、中国证监会规定和基金合同认定的其他情形。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 5、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 6、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 7、基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设 置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理 人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的 处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信 息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 8、基金财务报表与报告的编制和复核 （1）财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 （2）报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对 不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一 致。 （3）财务报表的编制与复核时间安排 1）报表的编制 基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在 三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上，基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；基金产品资料概要的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在规定网 站及基金销售机构网站或营业网点，基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金 管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 和基金产品资料概要。 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度 报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人 应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规 定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结 束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上， 并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金合同生效不足两个月的，基金管 理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 2）报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管 人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查 明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 9、基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托 管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 （六）基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基 金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人 和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不低于法律法规规定的最低 期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 （七）托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内 容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止出现的情形 （1）基金合同终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权； （4）发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 （八）争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协 商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，上海国 际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海 市。仲裁裁决是终局性的，并对双方当事人均有约束力，仲裁费用、律师费用由败 诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法 权益。 本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 二十、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份 额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下： （一）呼叫中心电话服务 呼叫中心自动语音系统提供7×24小时的自动语音服务和查询服务，客户可通 过电话收听基金份额净值，自助查询基金账户余额和交易信息等。 客户服务中心的人工坐席服务时间为每周一至周五9：00—17：00（法定节假 日及因此导致的证券交易所休市日除外）。 客户服务电话：400-632-9090 （二）持有人交易资料寄送服务 1、交易确认单 每次交易结束后，投资人可在T+2个工作日后通过销售机构的网点或以销售机 构规定的其他方式查询和打印确认单，或在T+1个工作日后通过基金管理人客户服 务电话、公司网站查询交易确认情况。基金管理人不向投资人寄送交易确认单。 2、电子对账单 每月结束后，基金管理人向所有订阅电子邮件对账单的投资人发送电子邮件对 账单。 投资人可以在认购/申购基金时选择订阅；或直接拨打客户服务电话（400- 632-9090）订阅。 （三）投诉受理服务 投资人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、呼叫中心自动语音留言、呼 叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的 服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复，对于不能及时回复的投诉， 基金管理人将尽快做出回复。对于非工作日提出的投诉，原则上顺延至下一工作日 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 当日或次日回复。 客服邮箱：fund_service@ehuatai.com 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 二十一、其他应披露事项 本报告期内，本基金在规定媒介刊登的公告如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰保兴基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 2024-6-7 2 华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告 管理人网站 2024-6-7 3 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新（2024年第1号） 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2024-6-21 4 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号） 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、销售机构网站或网点 2024-6-21 5 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《上海证券报》 2024-7-10 6 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 2024-7-24 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 7 华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告 管理人网站 2024-7-25 8 华泰保兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 2024-8-20 9 华泰保兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 2024-8-20 10 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告的提示性公告 管理人网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 2024-8-30 11 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 2024-8-30 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所，投资 人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制 件或复印件。招募说明书条款及内容应以招募说明书正本为准。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.ehuataifund.com)查阅和下载 招募说明书。 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) 二十三、备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 （一）中国证监会准予华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 募集注册的文件 （二）《华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》 （三）《华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》 （四）基金管理人业务资格批件、营业执照 （五）基金托管人业务资格批件、营业执照 （六）关于申请募集华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金之 法律意见 （七）中国证监会要求的其他文件 华泰保兴基金管理有限公司 二〇二四年九月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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