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| 博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 407547 | ||||||||
| 基金代码 | 050202 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十七日 §1重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 博时亚洲票息收益债券（QDII) 基金主代码 050030 交易代码 050030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月1日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 801,881,950.21份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 主要投资于亚洲市场的各类债券，以买入持有策略为主，配合信用策略、期限结构策略、互换策略等卫星策略。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return 风险收益特征 中等风险/收益的开放式基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 张燕 联系电话 0755-83169999 0755-83199084 电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95105568 95555 传真 0755-83195140 0755-83195201 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - Brown Brothers Harriman Co. 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 - 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 21,220,996.55 本期利润 37,778,449.95 加权平均基金份额本期利润 0.0446 本期基金份额净值增长率 4.45% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0530 期末基金资产净值 866,384,939.98 期末基金份额净值 1.0804 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.47% 0.15% -0.86% 0.20% 1.33% -0.05% 过去三个月 3.20% 0.15% -0.74% 0.19% 3.94% -0.04% 过去六个月 4.45% 0.23% 1.91% 0.20% 2.54% 0.03% 过去一年 5.13% 0.20% 3.70% 0.18% 1.43% 0.02% 自基金合同生效起至今 17.01% 0.21% 6.65% 0.23% 10.36% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：本基金的基金合同于2013年2月1日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第12条“三、投资范围”、“五、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年6月30日，博时基金公司共管理七十只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾3027.86亿元人民币，其中公募基金资产规模逾1317.35亿元人民币，累计分红超过664.83亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至6月30日，博时创业成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379只标准型股票基金中分别排名前1/3和前1/2；博时深证基本面200ETF及联接基金今年以来的净值增长率在175只指数股票型基金-标准指数股票基金及46只ETF联接基金中分别排名前1/2和前1/3；混合基金-偏股型基金中，博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型36只产品中排名前1/3；混合基金-灵活配置型基金中，博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增长率在126只同类型基金中分别排名前1/3和前1/2。 固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用债纯债券今年以来收益率在71只同类长期标准债券型基金中分别排名前1/10、前1/2和前1/2；博时上证企债30ETF今年以来的收益率在18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类)排名前1/3。 2、其他大事件 2015年1月7日，博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得年度最佳基金公司大奖。 2015年1月15日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015年1月18日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基金公司”奖。 2015年1月21日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强荣获第八届金蝉奖“2014最佳年度债基品牌奖”。 2015年3月28日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2015年3月28日，在中金在线主办的“2014年度财经排行榜”评选中，邓欣雨获评“2014年度中金在线财经排行榜最佳基金经理”。 2015年4月22日，由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓，博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5年期股票型金基金奖。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何凯 基金经理/固定收益总部国际组投资副总监 2014-04-02 - 9 2006年起先后在荷兰银行（伦敦），中国投资有限责任公司、南方东英资产管理有限公司从事投资研究工作。2012年12月加入博时基金管理有限公司，历任国际投资部副总经理、基金经理助理。现任固定收益总部国际组投资副总监兼博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，发达国家国债利率经历了一波先下后上的行情。年初时，受美国经济数据整体低于预期的影响，美国国债利率震荡下行；欧洲开始推行量化宽松政策，导致部分国家的欧元国债利率降到负数。从二季度起，发达国家利率触底反弹，出现大幅上升，部分原因是经济基本面有所好转，部分原因是很多欧洲国家的利率处于历史低点，市场持仓方向过于一致，调整一触即发。强势美元是贯穿整个上半年的主题，美元相对全球主要货币均出现较大升幅。国际原油价格宽幅震荡，最终相对于年初小幅上涨。中国方面，经济持续下行，央行数次降息降准以稳定经济。 亚洲债券市场方面，尽管有一些个券信用事件的影响，但市场总体上扬，其中高收益债券受益于较高的利息收入，信用利差的收窄以及较短的利率久期，表现更优于投资级债券。特别是中资高收益债券，估值本身具有吸引力，又得益于国内宽松货币政策的刺激以及房地产市场的持续改善，表现更为突出。 在基金的操作上，年初出于对市场的谨慎判断，我们维持了相对较高的现金仓位，在开始时效果不错，但在后续市场反弹时则有所拖累。此外对部分持仓交易时点的把握也一定程度影响了回报。二季度后我们对于市场的判断从谨慎变为乐观，降低了现金比例，并增加了高弹性的持仓，收到了不错的效果。上半年基金表现强于大势。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.0804元，累计份额净值为1.1629元，报告期内净值增长率为4.45%，同期业绩基准涨幅为1.91%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，即使发达国家利率开始抬升，但总体仍较为宽松，我们认为资金对于收益的追逐或仍将利好部分基本面有支撑的新兴市场。中国宏观政策的持续放松也会对债券市场形成支持。我们继续维持中资海外债券特别是地产债券在估值优势、基本面以及技术面的改善下未来有较大概率跑赢市场的判断。但对过程中可能存在的个券风险会严格把控。本基金将在稳定票息和信用质量的基础上更加积极地寻求交易性机会，力争创造超额收益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人已于2015年1月12日发布公告，以2014年12月31日可分配利润为基准，每10份基金份额派发红利0.416元。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时亚洲票息收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为36,134,979.57元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 65,823,338.06 80,968,717.94 结算备付金 - 750,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 805,955,426.67 804,192,940.32 其中：股票投资 - - 基金投资 23,494,564.80 - 债券投资 782,460,861.87 804,192,940.32 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 45,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 17,376,566.06 17,246,959.26 应收股利 - - 应收申购款 1,818,058.50 5,687,425.96 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 890,973,389.29 953,846,043.48 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,550,755.49 - 应付赎回款 11,062,296.19 5,288,384.45 应付管理人报酬 574,514.53 650,242.52 应付托管费 179,535.81 203,200.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 0.00 - 递延所得税负债 - - 其他负债 221,347.29 96,682.40 负债合计 24,588,449.31 6,238,510.18 所有者权益： - 实收基金 801,881,950.21 880,254,016.79 未分配利润 64,502,989.77 67,353,516.51 所有者权益合计 866,384,939.98 947,607,533.30 负债和所有者权益总计 890,973,389.29 953,846,043.48 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.0804元，基金份额总额801,881,950.21份。 6.2 利润表 会计主体：博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 42,666,971.72 29,975,782.47 1.利息收入 34,508,975.15 30,070,249.41 其中：存款利息收入 44,416.75 197,894.32 债券利息收入 34,395,237.96 29,774,254.72 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 69,320.44 98,100.37 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -12,796,875.10 -22,933,141.44 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -12,898,750.05 -18,460,641.43 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - -4,472,500.01 股利收益 101,874.95 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 16,557,453.40 16,591,496.62 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 2,101,655.49 897,307.50 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,295,762.78 5,349,870.38 减：二、费用 4,888,521.77 4,043,749.46 1．管理人报酬 3,537,426.64 2,901,277.57 2．托管费 1,105,445.80 906,649.29 3．销售服务费 - - 4．交易费用 18,343.20 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 227,306.13 235,822.60 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 37,778,449.95 25,932,033.01 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,778,449.95 25,932,033.01 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 880,254,016.79 67,353,516.51 947,607,533.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 37,778,449.95 37,778,449.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -78,372,066.58 -4,493,997.12 -82,866,063.70 其中：1.基金申购款 204,101,103.47 10,945,030.87 215,046,134.34 2.基金赎回款 -282,473,170.05 -15,439,027.99 -297,912,198.04 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） -36,134,979.57 -36,134,979.57 五、期末所有者权益（基金净值） 801,881,950.21 64,502,989.77 866,384,939.98 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,195,915,301.54 46,520,611.24 1,242,435,912.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 25,932,033.01 25,932,033.01 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -771,438,169.36 -16,016,843.07 -787,455,012.43 其中：1.基金申购款 15,252,525.33 570,426.42 15,822,951.75 2.基金赎回款 -786,690,694.69 -16,587,269.49 -803,277,964.18 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -26,919,359.80 -26,919,359.80 五、期末所有者权益（基金净值） 424,477,132.18 29,516,441.38 453,993,573.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的债券利息收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 布朗兄弟哈里曼银行 (“布朗兄弟哈里曼”) 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,537,426.64 2,901,277.57 其中：支付销售机构的客户维护费 1,579,824.74 1,280,162.86 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,105,445.80 906,649.29 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 34,742,828.34 42,801.24 9,302,501.16 89,160.82 布朗兄弟哈里曼 31,080,509.72 - 32,226,341.20 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1银行间市场债券正回购 无余额。 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购 无余额。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 23,494,564.80 2.64 3 固定收益投资 782,460,861.87 87.82 其中：债券 782,460,861.87 87.82 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 65,823,338.06 7.39 8 其他各项资产 19,194,624.56 2.15 9 合计 890,973,389.29 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 本基金本报告期末未持有权益投资。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有权益投资。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 本基金本报告期末未持有权益投资。 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 本基金本报告期未进行权益资产的投资。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 本基金本报告期未进行权益资产的投资。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 本基金本报告期未进行权益资产的投资。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 评级机构为标准普尔。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 USG21189AA66 CHINSC 10 1/2 01/14/16 400,000 41,059,200.00 4.74 2 XS0888948717 CIFIHG 12 1/4 04/15/18 55,000 36,714,582.87 4.24 3 HK0000147014 FUTLAN 9 3/4 04/23/16 330,000 33,434,280.00 3.86 4 XS0836493642 SUNAC 12 1/2 10/16/17 50,000 32,775,926.64 3.78 5 XS0848049598 YUZHOU 11 3/4 10/25/17 50,000 32,663,130.72 3.77 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD ETF基金 开放式 SSgA Funds Management Inc 23,494,564.80 2.71 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,376,566.06 5 应收申购款 1,818,058.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,194,624.56 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他需要说明的事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 6,341 126,459.86 - - 801,881,950.21 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本开放式基金 234,414.92 0.03% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 - - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式基金 - - 合计 - 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 880,254,016.79 本报告期基金总申购份额 204,101,103.47 减：本报告期基金总赎回份额 282,473,170.05 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 801,881,950.21 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人于2015年4月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英代任总经理职务。2、基金管理人于2015年6月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。3、基金管理人于2015年7月10日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，江向阳担任博时基金管理有限公司总经理职务。4、基金管理人于2015年8月8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张光华任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人，洪小源不再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月，我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完成了验收。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券投资 回购投资 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 Barclays Bank PLC. 6,166,448.64 1.58% - - BNP Paribus Bank 11,591,596.88 2.96% - - BOCI Securities Ltd. 20,221,694.50 5.17% - - Citigroup Global Markets Inc. 76,680,717.88 19.61% - - CITIC Securities International Company Ltd. 30,115,438.90 7.70% - - Credit Suisse Securities Ltd. 24,049,077.50 6.15% - - Deutsche Bank 5,661,255.33 1.45% - - Development Bank of Singapore 9,140,980.88 2.34% - - Goldman Sachs International 29,028,695.16 7.42% - - Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited 13,463,982.50 3.44% - - Haitong International Securities Company Limited 33,909,665.07 8.67% - - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. 21,852,346.73 5.59% - - JP Morgan Securities PLC 6,055,564.82 1.55% - - Bank of America Merrill Lynch 27,649,458.70 7.07% - - Morgan Stanley & Co. International PLC 19,536,329.56 5.00% - - Societe Generale 18,674,178.00 4.78% - - UBS Limited 37,280,060.25 9.53% - - 国泰君安 - - 40,000,000.00 100.00% 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，在多家券商开立了券商交易账户。 1、基金券商交易账户的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金券商交易账户的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构； (2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。 博时基金管理有限公司 二〇一五年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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