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| 万家上证50ETF(510680) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 407105 | ||||||||
| 基金代码 | 510680 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家上证380交易型开放式指数证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2015年 8月 26日 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 2 页 共 49 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 8月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 3 页 共 49 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 4 页 共 49 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 49 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 5 页 共 49 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家上证 380交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 万家上证 380ETF 场内简称 万家 380 基金主代码 510680 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 10月 31日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,724,652.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013-12-02 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数，同时引入非成 分股、股指期货、权证等金融工具以更好地追踪目标 指数。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。未来，根据市场情况， 基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明 书更新中公告。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。若基金标的指数发 生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可 根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组 成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但基金管 理人应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的 产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 徐昊光 联系电话 021-38909626 010-85238982 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 6 页 共 49 页 电子邮箱 lanj@wjasset.com bjxhg@hxb.com.cn 客户服务电话 95538转 6、4008880800 95577 传真 021-38909627 010-85238680 注册地址 上海市浦东新区浦电路360 号陆家嘴投资大厦 9楼 北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址 上海市浦东新区浦电路360 号陆家嘴投资大厦 9楼 北京市东城区建国门内大街 22 号 邮政编码 200122 100005 法定代表人 毕玉国 吴建 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.wjasset.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路 360号陆家嘴投资大厦 9楼 基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日 - 2015年 6月 30日 ) 本期已实现收益 4,208,652.33 本期利润 4,234,070.15 加权平均基金份额本期利润 1.0032 本期加权平均净值利润率 57.12% 本期基金份额净值增长率 58.77% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 2,029,623.20 期末可供分配基金份额利润 1.1768 期末基金资产净值 3,754,275.20 期末基金份额净值 2.1768 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 117.68% 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 7 页 共 49 页 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -9.18% 3.81% -9.15% 3.93% -0.03% -0.12% 过去三个月 23.10% 2.92% 24.63% 3.00% -1.53% -0.08% 过去六个月 58.77% 2.33% 63.79% 2.39% -5.02% -0.06% 过去一年 125.13% 1.84% 136.68% 1.87% -11.55% -0.03% 自基金合同 生效起至今 117.68% 1.60% 137.96% 1.64% -20.28% -0.04% 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 8 页 共 49 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金成立于 2013年 10月 31日,建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律 法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁 证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地 点均为上海市浦东新区浦电路 360号 9楼,注册资本 1亿元人民币。目前管理二十一只开放式基金， 分别为万家 180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证 券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双 引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基 金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 9 页 共 49 页 业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投 资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 380 交易型开放式指数证券投资 基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币 市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资 基金和万家品质生活股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 姚霞天 本基金经理、 万家 180 指 数基金基金 经理、万家中 证红利指数 基金（LOF） 基金经理、万 家中证创业 成长指数分 级基金基金 经理 2015 年 5 月 22日 - 7 复旦大学金融学硕士。 2007年 7月至 2008年 6月任泰信基金管理有 限公司量化分析师； 2008年 9月至 2009年 5月任上海金程国际金 融学院 FRM讲师；2009 年9月加入万家基金管 理有限公司，历任风险 分析师、量化分析师、 基金经理助理、投资经 理等职。 吴涛 本基金经理、 量化投资部 总监、万家 180指数基金 基金经理、万 家中证红利 指数基金基 金经理、万家 中证创业成 长指数分级 基金经理 2014年 11月 14日 2015 年 5 月 22日 21年 硕士学位，曾任天同证 券有限责任公司上海 营业部副总经理、天同 证券有限责任公司深 圳营业部总经理、南方 总部副总经理、万家基 金管理有限公司监察 稽核部总监等职。 注：1、任职日期以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 10 页 共 49 页 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2015年上半年，市场在年初稍事休整一个多月后，又迅速迎来一波强劲上涨的火热行情， 大盘蓝筹股累创新高，成交量急剧放大，中小板、创业板的表现相对于大盘股更加如火如荼。但 进入 6月中旬之后，本轮由流动性推动的牛市开始出现了大幅下调，而政府也迅速出手开始稳定 市场，包括降息、定向降准以及成立平准基金等，预期股市快速下挫行情况有望得到改善。报告 期本基金投资标的指数——上证 380指数收益率为 63.79%。 本基金作为被动投资的 ETF基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证 380指数，为投资者获 取股票市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，采取了完全复制方法进行投 资管理，努力拟合标的指数, 减小跟踪误差。 报告期内，本基金采用有效的量化跟踪技术，将基金跟踪误差控制在较低范围内。跟踪误差 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 11 页 共 49 页 主要是由于基金申购赎回、标的指数成分股定期调整、各类费用等因素所造成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.1768 元，报告期内基金份额净值增长率为 58.77%，同 期业绩比较基准收益率为 63.79%。本基金日均跟踪偏离度为 0.0743%，年化跟踪误差 0.81%，符 合基金合同中日平均跟踪偏离度低于 0.2%和年跟踪误差低于 2%的规定。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年下半年，随着国企改革步伐的加快，企稳投资力度不断价码等积极政策的实施，以及 人民币汇率贬值有利于降低出口的压力，利于经济的复苏等因素。我们预计下半年经济有望企稳 回升。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效 性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部 负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力 和相关从业资格,精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用 户服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施 分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自 1月 5日至 6月 30日，基金资产净值连续 60个工作日以上低于五千万元。经与基金托管 人华夏银行股份有限公司协商一致，基金管理人于 7月 8日向中国证券监督管理委员会提交了将 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 12 页 共 49 页 万家上证380交易型开放式指数证券投资基金变更注册为万家上证50交易型开放式指数证券投资 基金的申请。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面， 能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2015年半年度报告中的财务指标、 净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：万家上证 380交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 206,885.25 399,372.29 结算备付金 4,480.96 5,509.45 存出保证金 1,183.50 709.67 交易性金融资产 6.4.7.2 3,751,516.48 9,217,242.84 其中：股票投资 3,751,516.48 9,217,242.84 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 13 页 共 49 页 应收证券清算款 - 5,987.57 应收利息 6.4.7.5 38.39 101.14 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,964,104.58 9,628,922.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,463.35 4,412.53 应付托管费 492.67 882.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,144.63 3,856.36 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 203,728.73 400,000.00 负债合计 209,829.38 409,151.40 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,724,652.00 6,724,652.00 未分配利润 6.4.7.10 2,029,623.20 2,495,119.56 所有者权益合计 3,754,275.20 9,219,771.56 负债和所有者权益总计 3,964,104.58 9,628,922.96 6.2 利润表 会计主体：万家上证 380交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014 年 6月 30日 一、收入 4,515,876.46 3,964,232.28 1.利息收入 1,103.73 5,384.50 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,103.73 5,384.50 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 14 页 共 49 页 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,464,173.83 182,070.97 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,444,200.89 -340,071.57 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 19,972.94 522,142.54 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 25,417.82 3,777,362.51 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 25,181.08 -585.70 减：二、费用 281,806.31 540,949.40 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 18,133.08 179,757.13 2．托管费 6.4.10.2.2 3,626.66 35,951.44 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 6,317.84 37,903.68 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 253,728.73 287,337.15 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 4,234,070.15 3,423,282.88 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 4,234,070.15 3,423,282.88 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家上证 380交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 6,724,652.00 2,495,119.56 9,219,771.56 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 15 页 共 49 页 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 4,234,070.15 4,234,070.15 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -5,000,000.00 -4,699,566.51 -9,699,566.51 其中：1.基金申购款 12,000,000.00 8,176,182.07 20,176,182.07 2.基金赎回款 -17,000,000.00 -12,875,748.58 -29,875,748.58 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,724,652.00 2,029,623.20 3,754,275.20 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 148,724,652.00 -5,991,465.78 142,733,186.22 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 3,423,282.88 3,423,282.88 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -97,000,000.00 854,851.97 -96,145,148.03 其中：1.基金申购款 3,000,000.00 -73,438.76 2,926,561.24 2.基金赎回款 -100,000,000.00 928,290.73 -99,071,709.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 51,724,652.00 -1,713,330.93 50,011,321.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______毕玉国______ ______李杰______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 16 页 共 49 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家上证 380交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1047号文《关于核准万家上证 380交易型 开放式指数证券投资基金的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为管理人于 2013年 10月 14日至 2013年 10月 25日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具安永华明（2013）验字第 B60778298_B22号验资报告后，向中国证监会报送基金 备案材料。基金合同于 2013年 10月 31日生效。本基金为交易型开放式，存续期限不定。设立时 募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 464,189,000.00 元（不含股票部分），在募集 期间产生的活期存款利息为人民币 3,200.00元，有效认购股票按按认购期最后一日的均价计算的 净额为人民币 36,532,452.00元，以上实收基金（本息）合计为人民币 500,724,652.00元，折合 500,724,652.00份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中 国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 本基金的标的指数为上证 380 指数。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更 好地追踪目标指数，基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、新股、存款以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金投资于标的指数成份股及备选 成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%。本基金的业绩比较基准为标的指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内 容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 17 页 共 49 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015年 6月 30日的财 务状况以及 2015年 1月 1日至 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入， 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 18 页 共 49 页 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 206,885.25 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 206,885.25 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,396,090.56 3,751,516.48 355,425.92 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 19 页 共 49 页 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,396,090.56 3,751,516.48 355,425.92 注：于 2015年 6月 30日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款估值增值为零。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 35.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2.00 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.50 合计 38.39 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 3,144.63 银行间市场应付交易费用 - 合计 3,144.63 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 20 页 共 49 页 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提信息披露费 99,180.76 预提审计费 24,795.19 预提上市年费 29,752.78 应付指数使用费 50,000.00 合计 203,728.73 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,724,652.00 6,724,652.00 本期申购 12,000,000.00 12,000,000.00 本期赎回(以"-"号填列) -17,000,000.00 -17,000,000.00 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,724,652.00 1,724,652.00 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,276,523.33 -781,403.77 2,495,119.56 本期利润 4,208,652.33 25,417.82 4,234,070.15 本期基金份额交易 产生的变动数 -4,357,047.96 -342,518.55 -4,699,566.51 其中：基金申购款 7,558,226.58 617,955.49 8,176,182.07 基金赎回款 -11,915,274.54 -960,474.04 -12,875,748.58 本期已分配利润 - - - 本期末 3,128,127.70 -1,098,504.50 2,029,623.20 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 21 页 共 49 页 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 1,016.61 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 78.08 其他 9.04 合计 1,103.73 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 585,492.52 股票投资收益——赎回差价收入 3,858,708.37 股票投资收益——申购差价收入 - 合计 4,444,200.89 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 2,210,720.07 减：卖出股票成本总额 1,625,227.55 买卖股票差价收入 585,492.52 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 赎回基金份额对价总额 29,875,748.58 减：现金支付赎回款总额 814,045.58 减：赎回股票成本总额 25,202,994.63 赎回差价收入 3,858,708.37 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 22 页 共 49 页 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 19,972.94 基金投资产生的股利收益 - 合计 19,972.94 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 1.交易性金融资产 25,417.82 ——股票投资 25,417.82 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 25,417.82 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 23 页 共 49 页 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 - ETF替代损益 25,181.08 合计 25,181.08 注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入 成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的 差额。 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 6,317.84 银行间市场交易费用 - 合计 6,317.84 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 99,180.76 上市年费 29,752.78 指数使用费 100,000.00 合计 253,728.73 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度 50,000元，计提 期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 24 页 共 49 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 华夏银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 18,133.08 179,757.13 其中：支付销售机构的客 户维护费 10.99 1,879.50 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延至最近可支付日。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6 月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 3,626.66 35,951.44 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 25 页 共 49 页 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节假日、公休日等，支付日期顺延至最近可支付日。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行股份有限 公司 206,885.25 1,016.61 575,742.27 1,084.54 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司， 2015年 1月 1日至 6月 30日获得的利息为人民币 9.04元（2014年 1月 1日至 6月 30日为人民 币 1,336.83元），2015年 6月 30日结算备付金余额为人民币 4,480.96元（2014年 6月 30日余 额为 2,957.91元）。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 26 页 共 49 页 6.4.12 期末（2015年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601718 际华集团 2015年 6 月 17日 重大 事项 15.12 2015年 7月 2日 13.61 2,800 23,986.19 42,336.00 - 600410 华胜天成 2015年 5 月 28日 重大 事项 47.84 2015年 7月 22日 43.06 800 25,522.03 38,272.00 - 600978 宜华木业 2015年 6 月 18日 重大 事项 22.44 - - 1,400 17,494.86 31,416.00 - 600587 新华医疗 2015年 5 月 22日 重大 事项 58.63 2015年 7月 3日 52.77 522 21,143.95 30,604.86 - 600872 中炬高新 2015年 5 月 4日 重大 事项 21.62 - - 1,400 18,157.61 30,268.00 - 600482 风帆股份 2015年 5 月 28日 重大 事项 42.38 - - 660 14,349.80 27,970.80 - 600654 中安消 2015年 6 月 29日 重大 事项 30.91 - - 800 14,758.05 24,728.00 - 601877 正泰电器 2015年 5 月 18日 重大 事项 30.62 - - 762 21,321.77 23,332.44 - 600366 宁波韵升 2015年 5 月 22日 重大 事项 35.09 2015年 8月 12日 31.58 600 12,168.66 21,054.00 - 600277 亿利能源 2015年 6 月 1日 重大 事项 14.62 - - 1,333 15,179.50 19,488.46 - 600312 平高电气 2015年 6 月 23日 重大 事项 22.58 - - 783 16,398.71 17,680.14 - 600790 轻纺城 2015年 5 月 25日 重大 事项 13.38 2015年 8月 18日 12.04 1,272 10,903.69 17,019.36 - 600416 湘电股份 2015年 5 月 22日 重大 事项 22.64 2015年 7月 20日 20.35 700 11,111.46 15,848.00 - 600676 交运股份 2015年 5 月 27日 重大 事项 19.76 2015年 7月 7日 17.78 799 10,644.05 15,788.24 - 600175 美都能源 2015年 6 月 29日 重大 事项 10.64 2015年 7月 20日 9.58 1,400 10,017.41 14,896.00 - 600575 皖江物流 2014年 9 月 9日 重大 事项 4.11 - - 3,504 12,986.98 14,401.44 - 601311 骆驼股份 2015年 6 重大 28.20 2015年 7月 25.38 510 10,796.94 14,382.00 - 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 27 页 共 49 页 月 18日 事项 15日 600967 北方创业 2015年 4 月 13日 重大 事项 17.12 - - 840 12,483.10 14,380.80 - 601021 春秋航空 2015年 6 月 26日 重大 事项 126.09 2015年 7月 21日 113.48 100 11,900.00 12,609.00 - 600395 盘江股份 2015年 6 月 9日 重大 事项 15.71 2015年 8月 19日 14.00 759 9,557.39 11,923.89 - 600869 智慧能源 2015年 5 月 11日 重大 事项 29.14 2015年 7月 31日 26.23 371 5,333.21 10,810.94 - 600078 澄星股份 2015年 6 月 9日 重大 事项 15.23 2015年 7月 1日 13.71 600 5,846.15 9,138.00 - 600778 友好集团 2015年 6 月 2日 重大 事项 16.10 - - 552 6,107.40 8,887.20 - 600335 国机汽车 2015年 6 月 15日 重大 事项 37.93 2015年 7月 21日 34.14 200 5,094.17 7,586.00 - 601789 宁波建工 2015年 6 月 15日 重大 事项 18.80 2015年 8月 13日 16.81 400 6,178.38 7,520.00 - 600641 万业企业 2015年 6 月 12日 重大 事项 11.23 - - 600 4,940.37 6,738.00 - 600333 长春燃气 2015年 5 月 29日 重大 事项 11.97 2015年 7月 9日 10.77 463 5,780.91 5,542.11 - 600167 联美控股 2015年 5 月 27日 重大 事项 25.76 - - 200 4,581.33 5,152.00 - 600561 江西长运 2015年 5 月 4日 重大 事项 19.48 - - 258 4,032.99 5,025.84 - 600568 中珠控股 2015年 4 月 27日 重大 事项 24.10 - - 200 3,398.03 4,820.00 - 600882 华联矿业 2015年 5 月 19日 重大 事项 13.42 - - 230 2,270.09 3,086.60 - 600258 首旅酒店 2015年 3 月 17日 重大 事项 18.55 - - 123 1,990.95 2,281.65 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 28 页 共 49 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础， 形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部 门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.12列示的本基金于期末持有的流 通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性要求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 29 页 共 49 页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 206,885.25 - - - - - 206,885.25 结算备付金 4,480.96 - - - - - 4,480.96 存出保证金 1,183.50 - - - - - 1,183.50 交易性金融资产 - - - - - 3,751,516.48 3,751,516.48 应收利息 - - - - - 38.39 38.39 资产总计 212,549.71 - - - - 3,751,554.87 3,964,104.58 负债 应付管理人报酬 - - - - - 2,463.35 2,463.35 应付托管费 - - - - - 492.67 492.67 应付交易费用 - - - - - 3,144.63 3,144.63 其他负债 - - - - - 203,728.73 203,728.73 负债总计 - - - - - 209,829.38 209,829.38 利率敏感度缺口 212,549.71 - - - - 3,541,725.49 3,754,275.20 上年度末 2014年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 399,372.29 - - - - - 399,372.29 结算备付金 5,509.45 - - - - - 5,509.45 存出保证金 709.67 - - - - - 709.67 交易性金融资产 - - - - - 9,217,242.84 9,217,242.84 应收证券清算款 - - - - - 5,985.77 5,985.77 应收利息 - - - - - 101.14 101.14 其他资产 - - - - - 1.80 1.80 资产总计 405,591.41 - - - - 9,223,331.55 9,628,922.96 负债 应付管理人报酬 - - - - - 4,412.53 4,412.53 应付托管费 - - - - - 882.51 882.51 应付交易费用 - - - - - 3,856.36 3,856.36 其他负债 - - - - - 400,000.00 400,000.00 负债总计 - - - - - 409,151.40 409,151.40 利率敏感度缺口 405,591.41 - - - - 8,814,180.15 9,219,771.56 注：上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 30 页 共 49 页 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2015年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2014年 6月 30日：同)，银行存款、 结算备付金及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无 重大影响(2014年 6月 30日： 同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主 要投资于标的指数成份股、备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允 价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 3,751,516.48 99.93 9,217,242.84 99.97 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,751,516.48 99.93 9,217,242.84 99.97 注：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 90%；权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本 基金面临的整体市场价格风险列示如上表。 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 31 页 共 49 页 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的 贝塔系数紧密相关； 对于上市时间不足一年的股票，使用上证 380指数替代股票价格计算其贝塔系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年 6月 30日 ） 上年度末（ 2014年 12月 31日 ） 上证 380指数上涨 1% 39,953.72 89,742.29 上证 380指数下跌 1% -39,953.72 -89,742.29 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 3,751,516.48 94.64 其中：股票 3,751,516.48 94.64 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 211,366.21 5.33 7 其他各项资产 1,221.89 0.03 8 合计 3,964,104.58 100.00 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 32 页 共 49 页 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,739.50 0.50 B 采矿业 157,881.36 4.21 C 制造业 2,014,338.15 53.65 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 247,870.53 6.60 E 建筑业 142,093.28 3.78 F 批发和零售业 384,010.15 10.23 G 交通运输、仓储和邮政业 355,634.89 9.47 H 住宿和餐饮业 8,940.00 0.24 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 144,355.04 3.85 J 金融业 - - K 房地产业 107,359.45 2.86 L 租赁和商务服务业 40,637.01 1.08 M 科学研究和技术服务业 8,671.00 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 8,331.00 0.22 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 3,453.00 0.09 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 42,732.00 1.14 S 综合 66,470.12 1.77 合计 3,751,516.48 99.93 7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601718 际华集团 2,800 42,336.00 1.13 2 600410 华胜天成 800 38,272.00 1.02 3 601333 广深铁路 3,955 32,510.10 0.87 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 33 页 共 49 页 4 600009 上海机场 1,000 31,700.00 0.84 5 600978 宜华木业 1,400 31,416.00 0.84 6 600587 新华医疗 522 30,604.86 0.82 7 600872 中炬高新 1,400 30,268.00 0.81 8 600482 风帆股份 660 27,970.80 0.75 9 600881 亚泰集团 2,200 27,962.00 0.74 10 600863 内蒙华电 3,335 27,280.30 0.73 11 600398 海澜之家 1,500 27,195.00 0.72 12 600688 上海石化 2,515 26,985.95 0.72 13 600642 申能股份 2,683 26,856.83 0.72 14 600307 酒钢宏兴 3,700 25,012.00 0.67 15 600654 飞乐股份 800 24,728.00 0.66 16 600446 金证股份 200 24,692.00 0.66 17 601179 中国西电 2,400 24,600.00 0.66 18 600820 隧道股份 1,800 24,192.00 0.64 19 601168 西部矿业 2,200 24,024.00 0.64 20 601877 正泰电器 762 23,332.44 0.62 21 600601 方正科技 2,500 22,750.00 0.61 22 600635 大众公用 2,300 22,494.00 0.60 23 600594 益佰制药 384 22,321.92 0.59 24 600200 江苏吴中 600 22,050.00 0.59 25 600143 金发科技 1,800 21,456.00 0.57 26 600201 金宇集团 299 21,264.88 0.57 27 600571 信雅达 200 21,170.00 0.56 28 600021 上海电力 1,000 21,100.00 0.56 29 600366 宁波韵升 600 21,054.00 0.56 30 600500 中化国际 1,200 20,976.00 0.56 31 600525 长园集团 1,000 20,570.00 0.55 32 600026 中海发展 1,600 20,544.00 0.55 33 601258 庞大集团 3,690 20,147.40 0.54 34 600170 上海建工 2,100 19,698.00 0.52 35 600277 亿利能源 1,333 19,488.46 0.52 36 600694 大商股份 341 18,850.48 0.50 37 600521 华海药业 600 18,750.00 0.50 38 600600 青岛啤酒 400 18,636.00 0.50 39 600811 东方集团 1,510 18,618.30 0.50 40 601918 国投新集 1,200 18,468.00 0.49 41 600655 豫园商城 1,141 18,313.05 0.49 42 600122 宏图高科 1,108 18,193.36 0.48 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 34 页 共 49 页 43 600169 太原重工 2,000 17,800.00 0.47 44 600584 长电科技 930 17,772.30 0.47 45 600388 龙净环保 932 17,698.68 0.47 46 600312 平高电气 783 17,680.14 0.47 47 600166 福田汽车 2,000 17,660.00 0.47 48 600511 国药股份 348 17,535.72 0.47 49 601012 隆基股份 1,100 17,314.00 0.46 50 600682 南京新百 460 17,263.80 0.46 51 600790 轻纺城 1,272 17,019.36 0.45 52 600797 浙大网新 900 17,001.00 0.45 53 600704 物产中大 700 16,716.00 0.45 54 600651 飞乐音响 807 16,599.99 0.44 55 600664 哈药股份 1,368 16,470.72 0.44 56 600058 五矿发展 500 16,335.00 0.44 57 600125 铁龙物流 1,055 16,278.65 0.43 58 600567 山鹰纸业 2,700 16,038.00 0.43 59 600522 中天科技 700 15,911.00 0.42 60 600498 烽火通信 600 15,876.00 0.42 61 600416 湘电股份 700 15,848.00 0.42 62 600676 交运股份 799 15,788.24 0.42 63 600428 中远航运 950 15,380.50 0.41 64 600578 京能电力 1,700 15,181.00 0.40 65 600008 首创股份 1,050 15,067.50 0.40 66 601000 唐山港 1,100 15,059.00 0.40 67 600175 美都能源 1,400 14,896.00 0.40 68 601608 中信重工 906 14,767.80 0.39 69 600171 上海贝岭 600 14,670.00 0.39 70 600755 厦门国贸 1,300 14,612.00 0.39 71 600056 中国医药 600 14,604.00 0.39 72 600017 日照港 1,800 14,598.00 0.39 73 600575 皖江物流 3,504 14,401.44 0.38 74 601311 骆驼股份 510 14,382.00 0.38 75 600967 北方创业 840 14,380.80 0.38 76 600348 阳泉煤业 1,400 14,350.00 0.38 77 600255 鑫科材料 1,600 14,288.00 0.38 78 600673 东阳光科 1,422 14,063.58 0.37 79 600880 博瑞传播 900 13,977.00 0.37 80 600562 国睿科技 237 13,736.52 0.37 81 600343 航天动力 400 13,592.00 0.36 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 35 页 共 49 页 82 600176 中国巨石 500 13,530.00 0.36 83 600528 中铁二局 800 13,416.00 0.36 84 600478 科力远 788 13,411.76 0.36 85 600436 片仔癀 200 13,334.00 0.36 86 600611 大众交通 800 13,320.00 0.35 87 600270 外运发展 455 13,267.80 0.35 88 600835 上海机电 400 13,176.00 0.35 89 600391 成发科技 224 13,112.96 0.35 90 600426 华鲁恒升 700 12,992.00 0.35 91 600038 中直股份 207 12,823.65 0.34 92 600138 中青旅 600 12,672.00 0.34 93 600098 广州发展 900 12,627.00 0.34 94 601021 春秋航空 100 12,609.00 0.34 95 600517 置信电气 800 12,520.00 0.33 96 600711 盛屯矿业 1,100 12,441.00 0.33 97 600409 三友化工 1,100 12,430.00 0.33 98 600502 安徽水利 621 12,413.79 0.33 99 600626 申达股份 600 12,204.00 0.33 100 600582 天地科技 714 12,202.26 0.33 101 600063 皖维高新 1,300 12,142.00 0.32 102 600160 巨化股份 1,100 12,122.00 0.32 103 600614 鼎立股份 403 12,041.64 0.32 104 601717 郑煤机 1,100 12,001.00 0.32 105 600395 盘江股份 759 11,923.89 0.32 106 603766 隆鑫通用 475 11,922.50 0.32 107 600210 紫江企业 1,401 11,726.37 0.31 108 600236 桂冠电力 1,049 11,706.84 0.31 109 600064 南京高科 600 11,700.00 0.31 110 600667 太极实业 2,000 11,600.00 0.31 111 600826 兰生股份 300 11,589.00 0.31 112 600039 四川路桥 1,766 11,531.98 0.31 113 600536 中国软件 323 11,460.04 0.31 114 600120 浙江东方 337 11,420.93 0.30 115 600267 海正药业 600 11,274.00 0.30 116 600783 鲁信创投 300 11,244.00 0.30 117 600805 悦达投资 719 11,237.97 0.30 118 600662 强生控股 769 11,196.64 0.30 119 600495 晋西车轴 545 11,172.50 0.30 120 600557 康缘药业 400 11,132.00 0.30 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 36 页 共 49 页 121 600183 生益科技 1,092 11,127.48 0.30 122 600387 海越股份 434 11,075.68 0.30 123 600487 亨通光电 300 11,040.00 0.29 124 600527 江南高纤 1,010 10,847.40 0.29 125 600869 智慧能源 371 10,810.94 0.29 126 600580 卧龙电气 600 10,698.00 0.28 127 600399 抚顺特钢 900 10,656.00 0.28 128 600216 浙江医药 800 10,624.00 0.28 129 600380 健康元 700 10,612.00 0.28 130 600648 外高桥 300 10,524.00 0.28 131 600298 安琪酵母 300 10,434.00 0.28 132 600062 华润双鹤 400 10,416.00 0.28 133 600172 黄河旋风 500 10,415.00 0.28 134 600458 时代新材 410 10,291.00 0.27 135 600161 天坛生物 270 10,168.20 0.27 136 601058 赛轮金宇 900 10,035.00 0.27 137 601666 平煤股份 1,325 10,030.25 0.27 138 600963 岳阳林纸 1,000 10,010.00 0.27 139 600106 重庆路桥 858 9,969.96 0.27 140 600289 亿阳信通 500 9,965.00 0.27 141 600825 新华传媒 600 9,954.00 0.27 142 600284 浦东建设 600 9,786.00 0.26 143 600565 迪马股份 800 9,704.00 0.26 144 600206 有研新材 600 9,702.00 0.26 145 600990 四创电子 100 9,632.00 0.26 146 600422 昆药集团 260 9,601.80 0.26 147 600481 双良节能 400 9,580.00 0.26 148 600269 赣粤高速 1,400 9,520.00 0.25 149 600112 天成控股 500 9,500.00 0.25 150 601002 晋亿实业 600 9,492.00 0.25 151 600756 浪潮软件 300 9,468.00 0.25 152 600859 王府井 300 9,450.00 0.25 153 600123 兰花科创 800 9,408.00 0.25 154 600033 福建高速 1,599 9,370.14 0.25 155 601369 陕鼓动力 800 9,368.00 0.25 156 600546 山煤国际 1,100 9,361.00 0.25 157 600059 古越龙山 600 9,192.00 0.24 158 601238 广汽集团 600 9,180.00 0.24 159 601126 四方股份 300 9,150.00 0.24 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 37 页 共 49 页 160 600078 澄星股份 600 9,138.00 0.24 161 600300 维维股份 900 9,135.00 0.24 162 600736 苏州高新 800 9,112.00 0.24 163 600572 康恩贝 398 9,034.60 0.24 164 600545 新疆城建 600 9,006.00 0.24 165 603077 和邦股份 431 8,964.80 0.24 166 600754 锦江股份 300 8,940.00 0.24 167 600824 益民集团 900 8,937.00 0.24 168 600778 友好集团 552 8,887.20 0.24 169 600004 白云机场 522 8,821.80 0.23 170 600970 中材国际 600 8,772.00 0.23 171 600420 现代制药 200 8,700.00 0.23 172 600552 方兴科技 300 8,679.00 0.23 173 600640 号百控股 300 8,664.00 0.23 174 603019 中科曙光 100 8,659.00 0.23 175 601016 节能风电 300 8,658.00 0.23 176 600684 珠江实业 600 8,628.00 0.23 177 600577 精达股份 1,100 8,602.00 0.23 178 600180 瑞茂通 300 8,598.00 0.23 179 600884 杉杉股份 300 8,580.00 0.23 180 600239 云南城投 900 8,550.00 0.23 181 600761 安徽合力 511 8,549.03 0.23 182 601880 大连港 1,182 8,510.40 0.23 183 600666 西南药业 200 8,510.00 0.23 184 601139 深圳燃气 810 8,505.00 0.23 185 600363 联创光电 489 8,503.71 0.23 186 600794 保税科技 860 8,496.80 0.23 187 600460 士兰微 920 8,491.60 0.23 188 601908 京运通 404 8,475.92 0.23 189 600509 天富能源 600 8,442.00 0.22 190 600195 中牧股份 300 8,430.00 0.22 191 600621 华鑫股份 500 8,420.00 0.22 192 600321 国栋建设 1,100 8,415.00 0.22 193 600261 阳光照明 1,033 8,398.29 0.22 194 600596 新安股份 600 8,364.00 0.22 195 600559 老白干酒 100 8,352.00 0.22 196 600526 菲达环保 400 8,340.00 0.22 197 601001 大同煤业 900 8,316.00 0.22 198 600251 冠农股份 600 8,298.00 0.22 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 38 页 共 49 页 199 600775 南京熊猫 400 8,272.00 0.22 200 600260 凯乐科技 500 8,225.00 0.22 201 600496 精工钢构 1,117 8,165.27 0.22 202 600486 扬农化工 225 8,095.50 0.22 203 600020 中原高速 1,090 8,087.80 0.22 204 600784 鲁银投资 503 8,073.15 0.22 205 601218 吉鑫科技 800 8,064.00 0.21 206 600375 华菱星马 604 8,063.40 0.21 207 600351 亚宝药业 591 8,002.14 0.21 208 601233 桐昆股份 400 7,984.00 0.21 209 600405 动力源 500 7,915.00 0.21 210 600687 刚泰控股 200 7,850.00 0.21 211 600257 大湖股份 463 7,824.70 0.21 212 601886 江河创建 523 7,782.24 0.21 213 600729 重庆百货 238 7,658.84 0.20 214 600335 国机汽车 200 7,586.00 0.20 215 600586 金晶科技 1,100 7,568.00 0.20 216 600329 中新药业 300 7,557.00 0.20 217 601789 宁波建工 400 7,520.00 0.20 218 600396 金山股份 585 7,447.05 0.20 219 600846 同济科技 600 7,434.00 0.20 220 600720 祁连山 700 7,413.00 0.20 221 600750 江中药业 230 7,403.70 0.20 222 600818 中路股份 100 7,278.00 0.19 223 600323 瀚蓝环境 420 7,257.60 0.19 224 600616 金枫酒业 453 7,107.57 0.19 225 600491 龙元建设 600 7,080.00 0.19 226 600382 广东明珠 400 7,020.00 0.19 227 601678 滨化股份 778 6,978.66 0.19 228 600439 瑞贝卡 800 6,976.00 0.19 229 600073 上海梅林 539 6,974.66 0.19 230 600776 东方通信 420 6,925.80 0.18 231 601158 重庆水务 644 6,916.56 0.18 232 600141 兴发集团 400 6,892.00 0.18 233 601101 昊华能源 600 6,840.00 0.18 234 600273 嘉化能源 400 6,840.00 0.18 235 600831 广电网络 400 6,788.00 0.18 236 600993 马应龙 211 6,770.99 0.18 237 600641 万业企业 600 6,738.00 0.18 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 39 页 共 49 页 238 600668 尖峰集团 400 6,700.00 0.18 239 600628 新世界 400 6,700.00 0.18 240 603167 渤海轮渡 400 6,652.00 0.18 241 600318 巢东股份 270 6,617.70 0.18 242 600965 福成五丰 400 6,600.00 0.18 243 601777 力帆股份 413 6,521.27 0.17 244 600551 时代出版 300 6,513.00 0.17 245 600864 哈投股份 400 6,480.00 0.17 246 600088 中视传媒 200 6,454.00 0.17 247 600708 海博股份 497 6,446.09 0.17 248 600280 中央商场 460 6,380.20 0.17 249 600438 通威股份 400 6,292.00 0.17 250 600657 信达地产 763 6,287.12 0.17 251 600285 羚锐制药 500 6,280.00 0.17 252 600468 百利电气 269 6,270.39 0.17 253 600830 香溢融通 400 6,180.00 0.16 254 600523 贵航股份 200 6,166.00 0.16 255 600292 中电远达 200 6,108.00 0.16 256 600742 一汽富维 200 6,096.00 0.16 257 600636 三爱富 300 6,084.00 0.16 258 600650 锦江投资 292 6,070.68 0.16 259 600305 恒顺醋业 200 6,038.00 0.16 260 600997 开滦股份 700 6,034.00 0.16 261 600501 航天晨光 200 6,032.00 0.16 262 600350 山东高速 704 6,026.24 0.16 263 600510 黑牡丹 385 5,975.20 0.16 264 600971 恒源煤电 646 5,910.90 0.16 265 600566 济川药业 200 5,896.00 0.16 266 600995 文山电力 423 5,875.47 0.16 267 603308 应流股份 200 5,848.00 0.16 268 601801 皖新传媒 200 5,834.00 0.16 269 600268 国电南自 391 5,735.97 0.15 270 603188 亚邦股份 200 5,732.00 0.15 271 601567 三星电气 400 5,692.00 0.15 272 600624 复旦复华 300 5,640.00 0.15 273 600377 宁沪高速 581 5,624.08 0.15 274 601010 文峰股份 575 5,617.75 0.15 275 601313 江南嘉捷 300 5,613.00 0.15 276 600780 通宝能源 578 5,612.38 0.15 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 40 页 共 49 页 277 600480 凌云股份 236 5,560.16 0.15 278 600425 青松建化 566 5,558.12 0.15 279 600333 长春燃气 463 5,542.11 0.15 280 600850 华东电脑 100 5,539.00 0.15 281 600188 兖州煤业 400 5,500.00 0.15 282 600617 国新能源 300 5,481.00 0.15 283 601969 海南矿业 300 5,469.00 0.15 284 600987 航民股份 400 5,424.00 0.14 285 600507 方大特钢 600 5,424.00 0.14 286 600730 中国高科 200 5,396.00 0.14 287 600114 东睦股份 300 5,388.00 0.14 288 600290 华仪电气 400 5,376.00 0.14 289 600537 亿晶光电 300 5,370.00 0.14 290 601700 风范股份 500 5,370.00 0.14 291 600612 老凤祥 100 5,354.00 0.14 292 601107 四川成渝 776 5,346.64 0.14 293 600012 皖通高速 402 5,217.96 0.14 294 600167 联美控股 200 5,152.00 0.14 295 600874 创业环保 400 5,100.00 0.14 296 600724 宁波富达 518 5,029.78 0.13 297 600561 江西长运 258 5,025.84 0.13 298 603699 纽威股份 200 4,998.00 0.13 299 603993 洛阳钼业 400 4,944.00 0.13 300 600386 北巴传媒 300 4,878.00 0.13 301 600190 锦州港 609 4,847.64 0.13 302 600568 中珠控股 200 4,820.00 0.13 303 600743 华远地产 596 4,785.88 0.13 304 600814 杭州解百 300 4,782.00 0.13 305 600988 赤峰黄金 300 4,737.00 0.13 306 600162 香江控股 400 4,692.00 0.12 307 600119 长江投资 200 4,674.00 0.12 308 600197 伊力特 300 4,665.00 0.12 309 600459 贵研铂业 200 4,658.00 0.12 310 603128 华贸物流 400 4,656.00 0.12 311 600173 卧龙地产 500 4,610.00 0.12 312 600973 宝胜股份 300 4,569.00 0.12 313 600532 宏达矿业 254 4,505.96 0.12 314 600132 重庆啤酒 200 4,504.00 0.12 315 600007 中国国贸 289 4,401.47 0.12 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 41 页 共 49 页 316 600378 天科股份 212 4,379.92 0.12 317 600888 新疆众和 363 4,374.15 0.12 318 600467 好当家 460 4,314.80 0.11 319 601965 中国汽研 328 4,267.28 0.11 320 600479 千金药业 200 4,238.00 0.11 321 603555 贵人鸟 100 4,178.00 0.11 322 600168 武汉控股 300 4,143.00 0.11 323 600858 银座股份 300 4,116.00 0.11 324 601208 东材科技 360 4,111.20 0.11 325 600248 延长化建 300 4,068.00 0.11 326 600403 大有能源 454 4,058.76 0.11 327 600278 东方创业 200 4,048.00 0.11 328 601515 东风股份 200 4,040.00 0.11 329 600135 乐凯胶片 200 4,000.00 0.11 330 603698 航天工程 100 3,942.00 0.11 331 601339 百隆东方 400 3,880.00 0.10 332 600397 安源煤业 400 3,868.00 0.10 333 600327 大东方 300 3,726.00 0.10 334 603169 兰石重装 200 3,698.00 0.10 335 600295 鄂尔多斯 300 3,600.00 0.10 336 601199 江南水务 100 3,526.00 0.09 337 601222 林洋电子 100 3,509.00 0.09 338 600661 新南洋 100 3,453.00 0.09 339 600976 健民集团 100 3,404.00 0.09 340 601231 环旭电子 200 3,402.00 0.09 341 600716 凤凰股份 300 3,330.00 0.09 342 600697 欧亚集团 107 3,314.86 0.09 343 601798 蓝科高新 200 3,292.00 0.09 344 600513 联环药业 116 3,278.16 0.09 345 600802 福建水泥 300 3,264.00 0.09 346 601636 旗滨集团 300 3,219.00 0.09 347 601226 华电重工 200 3,182.00 0.08 348 600983 惠而浦 200 3,178.00 0.08 349 600801 华新水泥 300 3,171.00 0.08 350 600828 成商集团 300 3,132.00 0.08 351 600389 江山股份 100 3,124.00 0.08 352 601038 一拖股份 212 3,099.44 0.08 353 600563 法拉电子 100 3,095.00 0.08 354 600882 华联矿业 230 3,086.60 0.08 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 42 页 共 49 页 355 603328 依顿电子 100 3,066.00 0.08 356 600897 厦门空港 100 3,061.00 0.08 357 600785 新华百货 131 2,867.59 0.08 358 600623 双钱股份 100 2,769.00 0.07 359 600080 金花股份 200 2,666.00 0.07 360 600101 明星电力 200 2,658.00 0.07 361 601996 丰林集团 200 2,622.00 0.07 362 603399 新华龙 140 2,588.60 0.07 363 600449 宁夏建材 200 2,582.00 0.07 364 600548 深高速 299 2,556.45 0.07 365 600917 重庆燃气 200 2,528.00 0.07 366 600833 第一医药 100 2,300.00 0.06 367 600258 首旅酒店 123 2,281.65 0.06 368 600054 黄山旅游 100 2,223.00 0.06 369 600081 东风科技 100 2,121.00 0.06 370 603609 禾丰牧业 100 1,924.00 0.05 371 600116 三峡水利 100 1,775.00 0.05 372 601015 陕西黑猫 100 1,739.00 0.05 373 603126 中材节能 100 1,547.00 0.04 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600009 上海机场 100,999.00 1.10 2 601106 中国一重 68,019.00 0.74 3 600601 方正科技 50,640.00 0.55 4 600436 片仔癀 50,613.00 0.55 5 603168 莎普爱思 42,397.00 0.46 6 600219 南山铝业 36,840.00 0.40 7 600399 抚顺特钢 33,008.00 0.36 8 600522 中天科技 32,923.00 0.36 9 600026 中海发展 31,450.00 0.34 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 43 页 共 49 页 10 600600 青岛啤酒 31,068.00 0.34 11 600880 博瑞传播 30,758.00 0.33 12 600398 海澜之家 29,936.00 0.32 13 600063 皖维高新 27,972.00 0.30 14 600348 阳泉煤业 27,676.00 0.30 15 601021 春秋航空 23,800.00 0.26 16 600990 四创电子 23,169.00 0.25 17 600267 海正药业 23,073.00 0.25 18 603019 中科曙光 22,754.00 0.25 19 600648 外高桥 22,682.00 0.25 20 601588 北辰实业 21,006.00 0.23 注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，“买 入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600415 小商品城 95,032.48 1.03 2 600029 南方航空 88,840.81 0.96 3 601106 中国一重 85,786.88 0.93 4 601727 上海电气 80,451.30 0.87 5 600068 葛洲坝 55,151.70 0.60 6 600153 建发股份 53,873.75 0.58 7 600219 南山铝业 53,192.00 0.58 8 600005 武钢股份 53,057.92 0.58 9 600777 新潮实业 51,386.40 0.56 10 601991 大唐发电 49,838.07 0.54 11 601111 中国国航 42,336.00 0.46 12 600873 梅花生物 42,306.32 0.46 13 600660 福耀玻璃 41,540.80 0.45 14 600867 通化东宝 41,494.06 0.45 15 600238 海南椰岛 40,804.21 0.44 16 601898 中煤能源 39,984.08 0.43 17 600009 上海机场 34,490.00 0.37 18 600677 航天通信 32,644.00 0.35 19 600110 中科英华 28,490.00 0.31 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 44 页 共 49 页 20 600584 长电科技 27,488.00 0.30 注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，“卖 出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,084,760.00 卖出股票收入（成交）总额 2,210,720.07 注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，“买 入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。卖出主要指二 级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，“卖出金额”按买卖 成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，根据风险管理的原则，以套期保值为目 的投资，从而降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，由于更好地跟踪标的指数，实现投 资目标。 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 45 页 共 49 页 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报 告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,183.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 38.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,221.89 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601718 际华集团 42,336.00 1.13 重大事项 2 600410 华胜天成 38,272.00 1.02 重大事项 3 600978 宜华木业 31,416.00 0.84 重大事项 4 600587 新华医疗 30,604.86 0.82 重大事项 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 46 页 共 49 页 5 600872 中炬高新 30,268.00 0.81 重大事项 6 600482 风帆股份 27,970.80 0.75 重大事项 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 185 9,322.44 6,918.00 0.40% 1,717,734.00 99.60% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 赵兴春 231,000.00 13.39% 2 黄铭月 129,300.00 7.50% 3 李秉其 100,000.00 5.80% 4 万强 100,000.00 5.80% 5 吴志明 96,000.00 5.57% 6 王伯英 91,050.00 5.28% 7 赵建军 71,000.00 4.12% 8 张鸿霏 50,800.00 2.95% 9 李晓明 50,000.00 2.90% 10 廖卓鹏 47,750.00 2.77% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 47 页 共 49 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年 10月 31日）基金份额总额 500,724,652.00 本报告期期初基金份额总额 6,724,652.00 本报告期基金总申购份额 12,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 17,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,724,652.00 注：本基金合同生效日为 2013年 10月 31日。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 总经理变更：2015年 2月 17日，本公司发布公告，聘任方一天为万家基金管理有限公司总 经理。 督察长变更：2015年 4月 11日，本公司发布公告，聘任兰剑为万家基金管理有限公司督察 长。 2015年 5月 23日本公司发布公告，聘任姚霞天为本基金基金经理，原基金经理吴涛因个人 原因离职，不再担任本基金基金经理。 基金托管人： 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 48 页 共 49 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 4,295,480.07 100.00% 3,651.04 100.00% - 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力， 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况： 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权证 成交总额的 万家上证 380ETF2015年半年度报告 第 49 页 共 49 页 例 成交总额 的比例 比例 国泰君安 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 2015年 3月 31日，万家基金管理有限公司发布关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值 方法的公告，经与相关托管银行、会计事务所协商一致，自 2015 年 3 月 30日起，本公司对旗 下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品 种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数 据处理进行估值。于 2015 年 3 月 30 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家上证 380交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家上证 380交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 12.2 存放地点 基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2015年 8月 26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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