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| 益民红利成长混合(560002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 406294 | ||||||||
| 基金代码 | 560002 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民红利成长混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 益民红利成长混合 基金主代码 560002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月21日 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,101,678,271.73份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金侧重投资于具有持续高成长能力和持续高分红能力的两类公司，并且通过适度的动态资产配置和全程风险控制，为基金份额持有人实现中等风险水平下的资本利得收益和现金分红收益的最大化。 投资策略 通过对宏观经济、政策环境、资金供求和估值水平的研究，综合判断股市和债市中长期运行趋势，确立基金的资产配置策略，决定股票、债券、现金和权证的比例；在此基础上，基金管理人采用系统化、专业化的选股流程和方法，利用益民红利股优选系统和益民成长股优选系统，精选出具有持续高分红能力和持续高成长能力的股票进行投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65％+ 中证全债指数收益率×35％ 风险收益特征 本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险和收益中等的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘伟 徐昊光 联系电话 010-63105556 010-85238982 电子邮箱 jcb@ymfund.com bjxhg@hxb.com.cn 客户服务电话 400-650-8808 95577 传真 010-63100588 010-85238680 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ymfund.com 基金半年度报告备置地点 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 321,954,367.30 本期利润 222,893,481.62 加权平均基金份额本期利润 0.1617 本期基金份额净值增长率 30.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0582 期末基金资产净值 673,797,894.42 期末基金份额净值 0.6116 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -14.93% 3.26% -4.59% 2.27% -10.34% 0.99% 过去三个月 10.96% 2.58% 7.99% 1.70% 2.97% 0.88% 过去六个月 30.63% 2.04% 18.67% 1.47% 11.96% 0.57% 过去一年 54.95% 1.66% 66.34% 1.20% -11.39% 0.46% 过去三年 35.46% 1.37% 57.04% 0.97% -21.58% 0.40% 自基金合同生效起至今 67.43% 1.59% 130.75% 1.36% -63.32% 0.23% 注：自2009年5月1日起益民红利成长混合型证券投资基金的业绩比较基准，由原来的“新华富时A600指数收益率×65%＋新华巴克莱指数收益率×35%”变更为“沪深300指数收益率×65%＋中证全债指数收益率×35%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据本基金的基金合同第十一部分“基金投资”中“八、投资组合限制”中规定，本基金自2006年11月21日合同生效之日起六个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截止2015年6月末，公司管理的基金共有七只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006年7月17日成立；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年7月11日成立；益民多利债券型投资基金于2008年5月21日成立；益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于2012年8月16日成立；益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金于2013年12月13日成立；益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金于2015年5月6日成立。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑研研 投资部总经理、益民红利成长混合型证券投资基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2014年9月25日 - 6 曾任世德贝投资咨询公司研究员、赛迪顾问研究员、合众人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员。自2011年4月加入益民基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理、基金经理、投资部总经理。自2013年1月11日至2014年9月25日任益民多利债券型证券投资基金基金经理；自2014年9月25日起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理；自2015年6月16日起任益民创新优势混合型证券投资基金和益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 蒋俊国 益民红利成长混合型证券投资基金基金经理 2011年8月31日 2015年6月18日 13 中国人民大学硕士、MBA。曾任天弘基金管理有限公司投资部研究员、泰达荷银基金管理有限公司专户投资部投资经理、长盛基金管理有限公司专户理财部执行总监。自2011年8月31日至2015年6月18日任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理。 何多粮 益民红利成长混合型证券投资基金基金经理 2013年9月13日 2015年6月18日 7 曾任职于中国经济开发信托投资公司、广东证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、石化盈科信息技术有限责任公司、毕博管理咨询有限公司。自2011年加入益民基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2013年9月13日至2015年6月18日任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理。自2015年2月9日起任益民基金管理有限公司研究发展部总经理助理。 吕伟 益民红利成长混合型证券投资基金基金经理 2015年6月25日 - 9 2007年加入益民基金管理有限公司，自2007年7月至2010年5月担任集中交易部交易员，2010年5月至2012年2月担任研究部研究员，2012年2月至今先后担任集中交易部副总经理、总经理。自2015年6月25日起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理。 注：此处的“任职日期”为基金合同生效日或根据公司决定确定的聘任日期，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民红利成长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 本报告期内，各投资组合1日、3日、5日同向交易价差大部分通过统计检验，不存在价差显著的情况。但因投资组合规模悬殊、投资组合经理对市场判断的差异及决策时机不同，导致投资组合间七组配对分析出现1日、3日、5日同向交易价差检验显著的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年初，市场完成了对2014年第四季度的风格转换。由金融地产和消费类为主的行情，转换到了以国企改革、互联网+为方向的细分领域。政策方面的持续宽松，降准降息的持续交替，为牛市奠定了宽松的基础。年初的两会为未来经济的发展和转型指明了方向。市场信心持续升温， 一直持续到二季度末，市场因各种复杂因素而出现系统性下跌。 本基金在一季度继续以权益类资产配置为主，由于未及时转换至热点板块，对基金的超额收益造成了一定影响。二季度对持仓结构作了一定调整，较好的把握了互联网+、信息安全等细分领域的机会。同时基金的操作也有一定的不足支持，比如在出现系统性风险之时，未及时的获利了结。资金面的微妙变化和场外配资对市场的冲击，未作出充分的估计，对前期的收益有一定的冲击。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额单位净值为0.6116元，份额累计净值为1.6868元。本报告期份额净值增长率为30.63%，同期业绩比较基准收益率为18.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年下半年，经济周期触底预期增强，货币政策维持宽松格局依然是大概率事件。虽然在去杠杆等因素的作用下，市场经过充分的回调，但目前市场整体估值偏高的局面依然存在。纵观全局，市场对下半年经济是触底回升还是L型走势还有很大的分歧。 综合各方因素，结合监管部门及上市公司等层面的有力救市措施来看，投资者信心趋于稳定，市场企稳回升预期可盼。同时中央深化国企改革，国务院互联网+战略的持续落地，都很好的支撑着牛市的基本逻辑。证券市场下半年预计向下空间有限，震荡上行的概率在不断加大。 关于行业方面，国企改革、互联网+、军工、一路一带、智能制造2025等投资方向依然是下半年的投资主线。围绕以上主体，在市场之中寻找预期差及确定性更强的龙头品种将是不错的选择。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、运作保障部、金融工程部、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。 研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。 监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。 金融工程部金融工程人员：金融工程人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。 运作保障部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是按照基金会计核算准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金拥有的各类有价证券、其他资产和负债进行核算，进而确定基金资产的公允价值。参与基金长期停牌股票估值方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。 2、基金经理参与或决定估值的程度： 基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过程。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同所约定的收益分配原则： 1、基金收益分配比例按有关规定制定； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，年度收益分配比例不低于该年度已实现收益的60％，但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 7、每一基金份额享有同等分配权； 8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 - §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2015年半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 华夏银行股份有限公司资产托管部 2015年8月18日 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：益民红利成长混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 97,049,766.84 34,882,253.31 结算备付金 8,975,103.14 12,311,253.65 存出保证金 3,278,829.59 2,226,491.04 交易性金融资产 567,674,975.42 622,364,088.82 其中：股票投资 567,674,975.42 611,291,204.42 基金投资 - - 债券投资 - 11,072,884.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 50,000,000.00 应收证券清算款 7,170,451.21 15,691,889.71 应收利息 36,727.70 88,182.34 应收股利 - - 应收申购款 373,394.76 17,846.62 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 684,559,248.66 737,582,005.49 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,818,584.60 - 应付赎回款 2,408,145.02 734,085.87 应付管理人报酬 1,005,993.07 956,579.22 应付托管费 167,665.52 159,429.86 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,775,433.45 5,182,599.03 应交税费 351,701.00 351,701.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 233,831.58 167,846.89 负债合计 10,761,354.24 7,552,241.87 所有者权益： 实收基金 609,650,198.63 862,865,117.56 未分配利润 64,147,695.79 -132,835,353.94 所有者权益合计 673,797,894.42 730,029,763.62 负债和所有者权益总计 684,559,248.66 737,582,005.49 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值0.6116元，基金份额总额1,101,678,271.73份。 6.2 利润表 会计主体：益民红利成长混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 245,128,724.16 -50,943,780.77 1.利息收入 1,364,736.10 2,107,525.77 其中：存款利息收入 847,419.61 469,848.18 债券利息收入 1,636.90 58,229.32 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 515,679.59 1,579,448.27 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 342,775,685.99 -77,225,417.35 其中：股票投资收益 339,996,350.83 -77,811,540.87 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,045,544.31 -3,317,875.42 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,733,790.85 3,903,998.94 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -99,060,885.68 24,172,825.55 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 49,187.75 1,285.26 减：二、费用 22,235,242.54 16,507,848.88 1．管理人报酬 5,773,420.25 5,386,701.91 2．托管费 962,236.73 897,783.57 3．销售服务费 - - 4．交易费用 15,356,496.24 10,079,934.08 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 143,089.32 143,429.32 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 222,893,481.62 -67,451,629.65 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 222,893,481.62 -67,451,629.65 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：益民红利成长混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 862,865,117.56 -132,835,353.94 730,029,763.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 222,893,481.62 222,893,481.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -253,214,918.93 -25,910,431.89 -279,125,350.82 其中：1.基金申购款 57,186,761.60 10,007,613.76 67,194,375.36 2.基金赎回款 -310,401,680.53 -35,918,045.65 -346,319,726.18 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 609,650,198.63 64,147,695.79 673,797,894.42 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,009,205,542.26 -220,809,245.46 788,396,296.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -67,451,629.65 -67,451,629.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -49,320,673.60 13,002,410.94 -36,318,262.66 其中：1.基金申购款 3,141,392.53 -865,035.64 2,276,356.89 2.基金赎回款 -52,462,066.13 13,867,446.58 -38,594,619.55 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 959,884,868.66 -275,258,464.17 684,626,404.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______雷学军______ ______吴晓明______ ____吴晓明____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 益民红利成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]199号《关于核准益民红利成长混合型证券投资基金募集的批复》的批准，由益民基金管理有限公司于2006年10月23日至2006年11月17日向社会公开募集，基金合同于2006年11月21日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募集规模为847,591,192.06份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为益民基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 经本基金管理人和本基金托管人协商，本基金管理人于2007年7月16日对登记在册的基金份额持有人进行了基金份额拆分。本基金拆分前基金份额净值为人民币1.8071元。基金拆分日日终清算后，本基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照基金份额拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为人民币1.0000元。拆分结果已于2007年7月17日进行了公告。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、债券权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依据有关法律法规进行投资管理。本基金股票资产的配置比例为40%-85%，债券、央行票据、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产的配置比例为15%-60%，其中：本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于红利股和成长股的比例不低于股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表所采用的会计政策一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月25日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期不存在重大会计差错更正事项。 6.4.6 税项 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内无控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 益民基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 华夏银行股份有限公司（“华夏银行”） 基金托管人、基金代销机构 重庆国际信托有限公司 基金管理人的控股股东 中山证券有限责任公司（“中山证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 中国新纪元有限公司 基金管理人的股东 国泓资产管理有限公司 基金管理人子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中山证券 786,916,608.55 7.88% 579,180,554.11 8.78% 6.4.8.1.2债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中山证券 716,409.73 7.88% 205,160.55 5.43% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中山证券 527,287.20 8.78% 190,993.76 7.33% 注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买/卖经手费、证券结算风险基金和证券交易所买/卖证管费等)。 关联方符合本基金管理人选择证券经营机构、使用其交易单元作为基金专用交易单元的标准，与其签订的交易单元租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,773,420.25 5,386,701.91 其中：支付销售机构的客户维护费 1,310,790.84 1,210,816.21 注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 962,236.73 897,783.57 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 基金合同生效日（ 2006年11月21日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 15,644,425.42 15,644,425.42 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 15,644,425.42 15,644,425.42 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.42% 0.90% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 截至本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行 97,049,766.84 714,644.85 30,787,698.23 331,188.45 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002308 威创股份 2015年6月12日 筹划重大事项 23.15 - - 1,125,030 27,856,750.70 26,044,444.50 - 300212 易华录 2015年6月30日 筹划重大事项 59.94 2015年7月13日 54.00 321,010 20,905,418.23 19,241,339.40 - 000566 海南海药 2015年6月18日 筹划重大事项 40.75 - - 468,940 23,329,071.28 19,109,305.00 - 002589 瑞康医药 2015年5月21日 筹划非公开发行股票事项 104.25 - - 85,400 7,990,600.00 8,902,950.00 - 600416 湘电股份 2015年5月22日 筹划重大资产重组 22.64 2015年7月20日 20.35 236,500 4,996,646.00 5,354,360.00 - 002310 东方园林 2015年5月27日 筹划重大资产重组 38.30 - - 129,500 4,997,803.50 4,959,850.00 - 000917 电广传媒 2015年5月28日 筹划发行股份收购资产事项 30.81 - - 136,400 4,993,845.48 4,202,484.00 - 002268 卫 士 通 2015年5月8日 筹划非公开发行股票事项 80.14 - - 7,439 502,169.88 596,161.46 - 600310 桂东电力 2015年6月30日 筹划拟剥离非主营亏损资产重要事宜 32.79 2015年7月13日 34.68 538 11,034.43 17,641.02 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 567,674,975.42 82.93 其中：股票 567,674,975.42 82.93 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 106,024,869.98 15.49 7 其他各项资产 10,859,403.26 1.59 8 合计 684,559,248.66 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 276,780,516.91 41.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,641.02 0.00 E 建筑业 4,959,850.00 0.74 F 批发和零售业 8,902,950.00 1.32 G 交通运输、仓储和邮政业 15,420,015.00 2.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 204,718,851.09 30.38 J 金融业 1,501,599.60 0.22 K 房地产业 7,844,896.00 1.16 L 租赁和商务服务业 11,951,370.60 1.77 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 35,577,285.20 5.28 S 综合 - - 合计 567,674,975.42 84.25 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300359 全通教育 288,850 36,184,239.50 5.37 2 300208 恒顺众昇 446,225 35,470,425.25 5.26 3 300168 万达信息 709,461 34,848,724.32 5.17 4 002308 威创股份 1,125,030 26,044,444.50 3.87 5 000555 神州信息 346,718 25,934,506.40 3.85 6 300033 同花顺 274,400 23,595,656.00 3.50 7 300251 光线传媒 857,396 21,349,160.40 3.17 8 600362 江西铜业 988,978 21,272,916.78 3.16 9 300212 易华录 321,010 19,241,339.40 2.86 10 000566 海南海药 468,940 19,109,305.00 2.84 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600000 浦发银行 77,301,948.98 10.59 2 601688 华泰证券 62,263,892.91 8.53 3 300212 易华录 56,673,182.06 7.76 4 601628 中国人寿 56,144,415.10 7.69 5 300168 万达信息 55,817,021.20 7.65 6 000651 格力电器 55,792,871.34 7.64 7 002312 三泰控股 55,667,356.16 7.63 8 601166 兴业银行 54,891,113.26 7.52 9 600362 江西铜业 54,240,543.67 7.43 10 600850 华东电脑 51,591,453.46 7.07 11 000776 广发证券 48,440,665.50 6.64 12 002308 威创股份 47,821,583.12 6.55 13 600036 招商银行 45,942,222.28 6.29 14 600837 海通证券 45,707,388.32 6.26 15 300208 恒顺众昇 45,003,803.70 6.16 16 601555 东吴证券 44,947,702.80 6.16 17 000831 五矿稀土 42,706,658.87 5.85 18 300059 东方财富 41,939,713.39 5.74 19 300251 光线传媒 41,873,568.84 5.74 20 600016 民生银行 41,089,394.40 5.63 21 600118 中国卫星 40,095,022.76 5.49 22 300033 同花顺 38,053,757.03 5.21 23 000673 当代东方 37,092,720.40 5.08 24 000158 常山股份 36,975,334.07 5.06 25 002241 歌尔声学 36,126,733.90 4.95 26 002236 大华股份 35,795,275.47 4.90 27 300207 欣旺达 35,542,242.59 4.87 28 300182 捷成股份 35,258,595.73 4.83 29 000568 泸州老窖 34,552,071.66 4.73 30 000960 锡业股份 34,467,487.46 4.72 31 300304 云意电气 34,458,153.54 4.72 32 601988 中国银行 34,427,709.00 4.72 33 000815 *ST美利 34,189,521.20 4.68 34 600048 保利地产 33,792,865.23 4.63 35 600109 国金证券 32,942,331.73 4.51 36 600340 华夏幸福 32,684,773.02 4.48 37 300359 全通教育 31,774,914.40 4.35 38 000555 神州信息 31,266,071.58 4.28 39 000728 国元证券 30,502,565.09 4.18 40 000069 华侨城Ａ 30,266,806.63 4.15 41 300274 阳光电源 29,926,027.62 4.10 42 000709 河北钢铁 29,894,289.06 4.09 43 002456 欧菲光 29,546,684.37 4.05 44 002576 通达动力 29,466,291.75 4.04 45 002673 西部证券 28,960,093.30 3.97 46 002484 江海股份 28,923,937.19 3.96 47 002609 捷顺科技 28,755,890.00 3.94 48 300036 超图软件 28,576,462.82 3.91 49 601336 新华保险 28,383,361.22 3.89 50 300248 新开普 28,337,927.11 3.88 51 000829 天音控股 28,243,251.26 3.87 52 601799 星宇股份 27,979,594.03 3.83 53 002657 中科金财 27,642,013.47 3.79 54 002594 比亚迪 27,509,133.43 3.77 55 600557 康缘药业 27,487,948.16 3.77 56 000566 海南海药 27,426,060.85 3.76 57 600259 广晟有色 27,378,449.75 3.75 58 002475 立讯精密 26,972,149.15 3.69 59 002664 信质电机 26,964,726.13 3.69 60 601169 北京银行 26,940,097.43 3.69 61 300307 慈星股份 26,617,411.37 3.65 62 300253 卫宁软件 26,547,982.53 3.64 63 300058 蓝色光标 25,987,962.99 3.56 64 000969 安泰科技 25,547,643.93 3.50 65 000983 西山煤电 25,317,950.70 3.47 66 600761 安徽合力 25,184,376.29 3.45 67 000002 万 科Ａ 25,182,197.06 3.45 68 000090 天健集团 25,099,424.76 3.44 69 300054 鼎龙股份 24,981,981.26 3.42 70 600030 中信证券 24,974,071.09 3.42 71 601939 建设银行 24,880,965.48 3.41 72 600385 山东金泰 24,435,695.86 3.35 73 600332 白云山 23,551,325.78 3.23 74 600999 招商证券 23,011,740.91 3.15 75 002439 启明星辰 22,927,156.47 3.14 76 300007 汉威电子 22,926,121.05 3.14 77 601566 九牧王 22,844,430.70 3.13 78 300070 碧水源 21,984,040.66 3.01 79 300352 北信源 21,960,437.46 3.01 80 601222 林洋电子 21,691,963.24 2.97 81 002318 久立特材 21,672,553.54 2.97 82 002407 多氟多 21,627,085.74 2.96 83 600502 安徽水利 21,443,006.70 2.94 84 600037 歌华有线 20,989,607.08 2.88 85 601989 中国重工 20,785,090.00 2.85 86 601788 光大证券 20,589,539.00 2.82 87 002665 首航节能 20,481,411.47 2.81 88 000797 中国武夷 20,472,150.88 2.80 89 600571 信雅达 20,421,745.75 2.80 90 600185 格力地产 20,372,382.35 2.79 91 000937 冀中能源 19,994,359.73 2.74 92 300041 回天新材 19,874,414.86 2.72 93 601898 中煤能源 19,829,516.30 2.72 94 600795 国电电力 19,153,266.00 2.62 95 300152 燃控科技 19,033,033.81 2.61 96 600594 益佰制药 19,021,109.32 2.61 97 601886 江河创建 18,994,916.00 2.60 98 300115 长盈精密 18,990,243.05 2.60 99 300113 顺网科技 18,983,508.67 2.60 100 002040 南 京 港 18,861,265.50 2.58 101 300088 长信科技 18,825,559.80 2.58 102 600326 西藏天路 18,608,633.20 2.55 103 000001 平安银行 18,498,180.50 2.53 104 600208 新湖中宝 18,151,223.19 2.49 105 300010 立思辰 17,993,010.00 2.46 106 002450 康得新 17,976,608.54 2.46 107 601288 农业银行 17,854,402.00 2.45 108 600310 桂东电力 17,437,940.63 2.39 109 601888 中国国旅 17,206,129.05 2.36 110 601633 长城汽车 16,990,034.71 2.33 111 000933 神火股份 16,954,425.17 2.32 112 002368 太极股份 16,847,381.04 2.31 113 300027 华谊兄弟 16,176,410.60 2.22 114 601009 南京银行 15,994,733.73 2.19 115 000503 海虹控股 15,990,701.00 2.19 116 601318 中国平安 15,976,898.00 2.19 117 002335 科华恒盛 15,894,918.38 2.18 118 002358 森源电气 15,483,207.85 2.12 119 300079 数码视讯 14,986,482.68 2.05 120 600093 禾嘉股份 14,981,184.48 2.05 121 300312 邦讯技术 14,976,041.56 2.05 122 600019 宝钢股份 14,965,775.96 2.05 123 002672 东江环保 14,951,176.31 2.05 124 002366 丹甫股份 14,632,451.76 2.00 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600000 浦发银行 89,076,459.60 12.20 2 601688 华泰证券 72,833,156.47 9.98 3 600109 国金证券 67,442,532.94 9.24 4 000776 广发证券 63,658,472.65 8.72 5 601166 兴业银行 59,838,767.40 8.20 6 600837 海通证券 57,601,951.92 7.89 7 000651 格力电器 57,410,229.95 7.86 8 300212 易华录 57,146,711.23 7.83 9 601628 中国人寿 56,695,594.65 7.77 10 000728 国元证券 51,564,101.79 7.06 11 600118 中国卫星 51,335,075.79 7.03 12 600048 保利地产 50,108,343.97 6.86 13 000673 当代东方 47,458,546.09 6.50 14 300274 阳光电源 45,902,123.30 6.29 15 601555 东吴证券 44,930,201.96 6.15 16 600036 招商银行 44,810,269.59 6.14 17 000831 五矿稀土 44,136,603.56 6.05 18 300115 长盈精密 40,292,558.68 5.52 19 601169 北京银行 40,189,942.82 5.51 20 300182 捷成股份 40,027,864.11 5.48 21 600016 民生银行 39,891,501.33 5.46 22 002236 大华股份 39,145,886.31 5.36 23 002303 美盈森 38,738,158.86 5.31 24 601633 长城汽车 38,463,629.14 5.27 25 300059 东方财富 37,952,536.42 5.20 26 000829 天音控股 37,018,586.20 5.07 27 002241 歌尔声学 36,784,919.85 5.04 28 601336 新华保险 36,639,252.53 5.02 29 002594 比亚迪 36,453,502.12 4.99 30 002312 三泰控股 36,403,365.88 4.99 31 600340 华夏幸福 36,004,646.47 4.93 32 000568 泸州老窖 35,372,806.82 4.85 33 002576 通达动力 34,643,709.58 4.75 34 600310 桂东电力 34,616,446.62 4.74 35 300304 云意电气 34,408,082.95 4.71 36 601988 中国银行 34,178,860.88 4.68 37 600571 信雅达 33,042,984.24 4.53 38 000069 华侨城Ａ 32,270,299.54 4.42 39 300207 欣旺达 31,860,517.41 4.36 40 600037 歌华有线 31,550,304.82 4.32 41 002673 西部证券 30,982,640.93 4.24 42 600850 华东电脑 30,566,367.22 4.19 43 000709 河北钢铁 30,522,092.17 4.18 44 002456 欧菲光 30,511,025.63 4.18 45 300036 超图软件 29,869,292.85 4.09 46 600362 江西铜业 29,836,790.93 4.09 47 600030 中信证券 29,767,191.97 4.08 48 300248 新开普 29,759,825.04 4.08 49 000158 常山股份 28,689,543.91 3.93 50 600557 康缘药业 28,380,804.40 3.89 51 000090 天健集团 28,045,203.47 3.84 52 002475 立讯精密 27,521,503.66 3.77 53 002318 久立特材 27,260,732.12 3.73 54 300054 鼎龙股份 27,168,370.11 3.72 55 002439 启明星辰 26,956,862.31 3.69 56 600259 广晟有色 26,951,235.26 3.69 57 002484 江海股份 26,942,304.87 3.69 58 300058 蓝色光标 26,648,058.48 3.65 59 600761 安徽合力 26,406,754.58 3.62 60 300352 北信源 26,365,504.13 3.61 61 601222 林洋电子 26,335,152.61 3.61 62 002308 威创股份 25,848,772.22 3.54 63 600820 隧道股份 25,483,833.08 3.49 64 600185 格力地产 25,144,413.11 3.44 65 600502 安徽水利 25,108,211.65 3.44 66 000002 万 科Ａ 25,100,724.41 3.44 67 600332 白云山 25,001,773.80 3.42 68 002665 首航节能 24,637,946.27 3.37 69 300007 汉威电子 24,071,296.43 3.30 70 002450 康得新 23,670,484.11 3.24 71 600999 招商证券 23,425,271.42 3.21 72 600309 万华化学 23,189,212.11 3.18 73 601939 建设银行 23,177,124.92 3.17 74 000983 西山煤电 23,008,060.98 3.15 75 002664 信质电机 22,693,726.13 3.11 76 000969 安泰科技 22,292,314.40 3.05 77 601788 光大证券 22,007,006.63 3.01 78 000960 锡业股份 21,934,846.45 3.00 79 002407 多氟多 21,930,492.60 3.00 80 300251 光线传媒 21,869,950.16 3.00 81 300070 碧水源 21,680,780.14 2.97 82 300253 卫宁软件 21,626,366.15 2.96 83 601886 江河创建 21,113,987.59 2.89 84 600326 西藏天路 21,072,530.65 2.89 85 000797 中国武夷 21,015,370.28 2.88 86 600657 信达地产 20,280,322.89 2.78 87 300113 顺网科技 20,224,322.48 2.77 88 300152 燃控科技 19,930,217.91 2.73 89 601989 中国重工 19,852,389.71 2.72 90 002501 利源精制 19,748,949.19 2.71 91 601117 中国化学 19,322,640.80 2.65 92 002368 太极股份 19,278,819.42 2.64 93 000338 潍柴动力 19,252,311.39 2.64 94 002421 达实智能 19,218,237.36 2.63 95 000815 *ST美利 19,001,312.68 2.60 96 000937 冀中能源 18,947,006.00 2.60 97 601799 星宇股份 18,556,424.26 2.54 98 600594 益佰制药 18,433,135.21 2.52 99 300075 数字政通 18,389,991.76 2.52 100 002358 森源电气 18,353,032.02 2.51 101 600208 新湖中宝 18,318,104.83 2.51 102 601898 中煤能源 17,914,251.53 2.45 103 300041 回天新材 17,742,484.00 2.43 104 002366 丹甫股份 17,496,155.33 2.40 105 300010 立思辰 17,399,879.80 2.38 106 600150 中国船舶 17,388,994.70 2.38 107 000001 平安银行 17,246,047.85 2.36 108 300168 万达信息 17,151,402.01 2.35 109 300312 邦讯技术 17,009,648.00 2.33 110 300032 金龙机电 16,597,571.48 2.27 111 600795 国电电力 16,590,124.06 2.27 112 601288 农业银行 16,466,942.00 2.26 113 300017 网宿科技 16,445,125.73 2.25 114 600643 爱建股份 16,202,455.91 2.22 115 600093 禾嘉股份 16,070,839.43 2.20 116 601318 中国平安 15,822,989.23 2.17 117 000503 海虹控股 15,552,122.90 2.13 118 601009 南京银行 15,542,514.09 2.13 119 002672 东江环保 15,435,124.80 2.11 120 600111 北方稀土 15,406,553.98 2.11 121 000686 东北证券 15,356,991.77 2.10 122 000933 神火股份 15,339,041.22 2.10 123 002335 科华恒盛 15,208,190.70 2.08 124 300079 数码视讯 14,740,501.13 2.02 125 600570 恒生电子 14,617,948.08 2.00 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,853,662,653.58 卖出股票收入（成交）总额 5,138,294,118.45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,278,829.59 2 应收证券清算款 7,170,451.21 3 应收股利 - 4 应收利息 36,727.70 5 应收申购款 373,394.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,859,403.26 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002308 威创股份 26,044,444.50 3.87 筹划重大事项 2 300212 易华录 19,241,339.40 2.86 筹划重大事项 3 000566 海南海药 19,109,305.00 2.84 筹划重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 51,092 21,562.64 36,188,419.96 3.28% 1,065,489,851.77 96.72% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2006年11月21日 ）基金份额总额 847,591,192.06 本报告期期初基金份额总额 1,559,256,352.73 本报告期基金总申购份额 103,340,211.21 减:本报告期基金总赎回份额 560,918,292.21 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,101,678,271.73 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人 -- 益民基金管理有限公司宋瑞来先生因届龄退休于2015年6月18日不再担任公司副总经理。该变更事项已于2015年6月12日经益民基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，并已按规定向中国证券投资基金业协会及中国证券监督管理委员会北京监管局报告，并依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》于2015年6月19日在公司网站和相关媒体进行公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券 1 1,473,532,173.48 14.75% 1,341,504.87 14.75% - 中航证券 1 1,190,692,780.30 11.92% 1,084,002.30 11.92% - 新时代证券 1 882,253,039.17 8.83% 803,204.10 8.83% - 华泰证券 1 842,687,479.99 8.43% 767,179.78 8.43% - 渤海证券 1 819,737,645.31 8.20% 746,289.90 8.20% - 中山证券 1 786,916,608.55 7.88% 716,409.73 7.88% - 长江证券 1 733,031,176.33 7.34% 667,350.13 7.34% - 国海证券 1 723,965,470.33 7.25% 659,098.43 7.25% - 信达证券 1 548,939,229.60 5.49% 499,755.13 5.49% - 国盛证券 1 514,766,912.76 5.15% 468,644.59 5.15% - 西南证券 1 330,960,894.62 3.31% 301,306.11 3.31% - 英大证券 1 308,653,330.95 3.09% 280,997.36 3.09% - 中信证券 1 303,532,860.99 3.04% 276,336.81 3.04% - 五矿证券 1 298,886,441.32 2.99% 272,106.84 2.99% - 宏源证券 1 172,045,339.26 1.72% 156,628.93 1.72% - 国信证券 1 45,860,798.13 0.46% 41,751.84 0.46% - 申万宏源 1 15,491,020.94 0.16% 14,103.09 0.16% - 国泰君安 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 安信证券 - - - - - - 中航证券 - - 680,000,000.00 19.25% - - 新时代证券 - - - - - - 华泰证券 - - 1,018,600,000.00 28.83% - - 渤海证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 长江证券 - - 595,000,000.00 16.84% - - 国海证券 - - - - - - 信达证券 - - 80,000,000.00 2.26% - - 国盛证券 - - - - - - 西南证券 - - 495,000,000.00 14.01% - - 英大证券 12,113,254.00 100.00% 178,000,000.00 5.04% - - 中信证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 宏源证券 - - 416,000,000.00 11.78% - - 国信证券 - - - - - - 申万宏源 - - 70,000,000.00 1.98% - - 国泰君安 - - - - - - 注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准： （1）基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务； （2）公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； （3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力； （4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为公司投资组合提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会；或者具备某一区域的调研服务能力的优势； （5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司投资组合参与股票、债券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助公司拓展资产管理业务（如QDII、专户等集合理财产品）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等）； （6）其他因素（在某一具体方面的特别优势）。 2、本公司租用券商交易单元的程序： （1）基金的交易单元选择，投资总监、研究部、金融工程部、投资部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件； （2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料； （3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董事会，董事会如对公司管理层有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理； （4）券商名单及相应的席位租用安排确定后，集中交易部参照公司《证券交易单元租用协议》及《综合服务协议》范本负责协调办理正式协议签署等相关事宜。若实际签署协议与协议范本不一致的，由集中交易部将实际签署协议提交监察稽核部进行合规性审核。 3、本报告期内基金新增租用国海证券交易单元1个。 益民基金管理有限公司 2015年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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