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| 新华中证环保产业指数分级B(150191) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 406126 | ||||||||
| 基金代码 | 150191 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华中证环保产业指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十六日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 新华中证环保产业指数分级 场内简称 新华环保 基金主代码 164304 交易代码 164304 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月11日 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,679,042,496.41份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014年10月16日 下属分级基金的基金简称 新华环保A 新华环保B 新华环保 下属分级基金的场内简称 NCF环保A NCF环保B 新华环保 下属分级基金的交易代码 150190 150191 164304 报告期末下属分级基金的份额总额 672,862,074.00份 672,862,074.00份 333,318,348.41份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4% 投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金是指数型基金，具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金的基金份额来看，新华环保A份额为稳健收益类份额，具有低预期风险且预期收益相对较低的特征；新华环保B份额为积极收益类份额，具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 下属分级基金的风险收益特征 低预期风险且预期收益相对较低。 高预期风险且预期收益相对较高的。 较高预期收益、较高预期风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 齐岩 田青 联系电话 010-88423386 010-67595096 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tianqing.zh@ccb.com 客户服务电话 4008198866 010-67595096 传真 010-88423310 010-66275865 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 986,134,757.49 本期利润 1,146,072,950.30 加权平均基金份额本期利润 0.5185 本期基金份额净值增长率 48.03% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.3615 期末基金资产净值 1,689,650,597.28 期末基金份额净值 1.006 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金于2014年9月11日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -17.74% 4.25% -14.29% 3.74% -3.45% 0.51% 过去三个月 10.35% 3.19% 15.71% 2.88% -5.36% 0.31% 过去六个月 48.03% 2.50% 54.98% 2.29% -6.95% 0.21% 自基金合同生效起至今 56.03% 2.13% 65.27% 2.01% -9.24% 0.12% 注：1、本基金的业绩比较基准为95%×中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活期存款利率（税后） 。由于本基金的投资标的为中证环保产业指数， 且本基金现金或者到期日在一年之内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 因此本基金将业绩比较基准定为中证环保产业指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年9月11日至2015年6月30日） / 注：本基金合同于2014年9月11日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2015年6月30日，新华基金管理有限公司旗下管理着28只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航股票型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李会忠 本基金基金经理、新华基金管理有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2014-09-15 - 8 经济学硕士，8年证券从业经验。2007年9月加入新华基金管理有限公司，历任新华基金管理有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 李昱 本基金基金经理、新华基金管理有限公司基金管理部副总监、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。 2014-09-11 - 18 管理学硕士，历任广发证券股份有限公司环市东营业部大户主管，广发证券股份有限公司资产管理部投资经理。李昱女士于2010年3月加入新华基金管理有限公司，历任专户管理部负责人。现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华中证环保产业指数分级证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，在转型、改革、去产能、加杠杆的大背景下，股市高歌猛进、一路上扬，频频突破各个整数关口，最高涨至5000点以上。但伴随着6月初以来的股市去杠杆，行情直转急下，短短一个月左右的时间“腰斩”个股遍地都是，且股市呈现大面积连续跌停情况，股灾爆发。本基金为指数基金，上半年较好的跟踪了指数表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.006元，本报告期份额净值增长率为48.03%，同期比较基准的增长率为54.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们将紧跟对应指数，争取进一步缩小和指数走势的偏离度。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 中央交易室的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华中证环保产业指数分级证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 105,369,569.58 230,862,191.45 结算备付金 919,418.78 1,533,787.40 存出保证金 1,142,273.45 365,419.48 交易性金融资产 1,657,433,914.27 1,511,953,420.64 其中：股票投资 1,657,433,914.27 1,511,953,420.64 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 27,104.91 22,541.86 应收股利 - - 应收申购款 1,167,784.73 190,145,575.35 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,766,060,065.72 1,934,882,936.18 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 147,587,038.14 应付赎回款 67,244,892.00 4,298,772.95 应付管理人报酬 2,188,663.93 1,136,611.98 应付托管费 481,506.08 250,054.63 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,798,521.47 1,771,271.37 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 695,884.96 268,439.31 负债合计 76,409,468.44 155,312,188.38 所有者权益： - - 实收基金 1,082,651,918.65 1,687,606,196.40 未分配利润 606,998,678.63 91,964,551.40 所有者权益合计 1,689,650,597.28 1,779,570,747.80 负债和所有者权益总计 1,766,060,065.72 1,934,882,936.18 注：1、报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.006元，基金份额总额1,679,042,496.41份。 2、报告截止日2015年6月30日，新华环保份额净值1.006元，新华环保A份额参考净值1.015元，新华环保B份额参考净值0.997元；基金份额总额1,679,042,496.41份，下属分级基金的份额总额分别为：新华环保份额总额333,318,348.41份，新华环保A份额总额672,862,074.00份，新华环保B份额总额672,862,074.00份。 3、本基金合同生效日为2014年9月11日，报告截止日2015年6月30日未满一年。 6.2 利润表 会计主体：新华中证环保产业指数分级证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 1,171,306,761.79 1.利息收入 695,553.62 其中：存款利息收入 695,553.62 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,005,457,540.77 其中：股票投资收益 995,771,638.10 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 9,685,902.67 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 159,938,192.81 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 5,215,474.59 减：二、费用 25,233,811.49 1．管理人报酬 12,218,423.10 2．托管费 2,688,053.15 3．销售服务费 - 4．交易费用 9,805,294.44 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 522,040.80 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,146,072,950.30 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,146,072,950.30 注：本基金合同生效日为2014年9月11日，报告截止日2015年6月30日未满一年。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华中证环保产业指数分级证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,687,606,196.40 91,964,551.40 1,779,570,747.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,146,072,950.30 1,146,072,950.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -604,954,277.75 -631,038,823.07 -1,235,993,100.82 其中：1.基金申购款 2,046,573,067.39 889,718,943.50 2,936,292,010.89 2.基金赎回款 -2,651,527,345.14 -1,520,757,766.57 -4,172,285,111.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,082,651,918.65 606,998,678.63 1,689,650,597.28 注：本基金合同生效日为2014年9月11日，报告截止日2015年6月30日未满一年。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]513号《关于核准新华中证环保产业指数分级证券投资基金募集的批复》的批准，由新华基金管理有限公司作为发起人，于2014年8月11日至2014年9月5日向社会公开募集的契约型开放式股票型证券投资基金。首次募集资金总额983,956,241.31元，其中募集净认购资金金额983,784,772.57元，募集期银行利息折算基金金额为171,468.74元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]37100030号验资报告予以验证。2014年9 月 11日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期为不限定，本基金管理人为新华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，新华中证环保产业指数分级证券投资基金包括新华中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额（即“新华环保份额”）、新华中证环保产业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“新华环保 A 份额”）与新华中证环保产业指数分级证券投资基金之积极收益份额（即“新华环保 B 份额”）。其中新华环保 A 份额、新华环保 B 份额配比始终保持 1:1 的比例不变。基金发售结束后，本基金将投资人在场内认购的全部新华环保份额按照1:1的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即新华环保A份额和新华环保B份额。基金合同生效后，新华环保份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。新华环保A份额与新华环保B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可进行申购或赎回。 在新华环保 A 份额、新华环保份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日，本基金将进行定期份额折算。对于新华环保 A 份额的约定收益，即新华环保 A 份额每个会计年度 12 月 31日的基金份额参考净值超出 1.000 元部分，将折算为场内新华环保份额分配给新华环保 A 份额持有人。新华环保份额持有人持有的每 2 份新华环保份额将按 1份新华环保 A 份额获得新增新华环保份额的分配。在基金份额折算前与折算后，新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。 除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当新华环保份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上；当新华环保 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下。份额折算后本基金将确保新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的比例为 1：1，份额折算后新华环保 A 份额的基金份额参考净值、新华环保 B 份额的基金份额参考净值和新华环保份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 深证上[2014]358号核准，本基金NCF 环保 A：355,223,540.00 份、NCF 环保 B：355,223,540.00 份于2014 年 10 月 16 日在深交所上市交易，未上市交易的新华环保办理跨系统转托管到场内（证券登记结算系统）后，根据基金合同配对转换的规定申请将份额分拆成 NCF 环保 A 和NCF 环保 B，分拆后的 NCF 环保 A 和 NCF 环保 B 可以在深圳证券交易所场内上市流通。 根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》及《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股等股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为90%—95%，其中投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2015年8月25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》，《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与上年度不一致，会计政策与上年度一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证监会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的要求，自2015年3月30日起，本基金对交易所市场上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券和深交所可交换债券、按成本法估值的私募债和未上市债券品种以外的固定收益品种估值时，由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构（中证指数有限公司）提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 （4）自 2008年 9月 19 日起，基金管理人运用基金买卖股票，交易印花税按单边征收方式，卖出股票按1‰征收，买入股票不征收。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况. 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 1、本基金成立于2014年9月11日，可比期间无对比数据。 2、本基金本期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 1、本基金成立于2014年9月11日，可比期间无对比数据。 2、本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 1、本基金成立于2014年9月11日，可比期间无对比数据。 2、本基金本期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 1、本基金成立于2014年9月11日，可比期间无对比数据。 2、本基金本期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 1、本基金成立于2014年9月11日，可比期间无对比数据。 2、本基金本期无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 12,218,423.10 其中：支付销售机构的客户维护费 935,664.74 注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率逐日计提,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1%/当年天数 2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额，本基金合同生效日为2014年9月11日，报告截止日2015 年6月30日未满一年。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,688,053.15 注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值0.22%的年费率逐日计提，按月支付。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。 2、本基金合同生效日为2014年9月11日，报告截止日2015 年6月30日未满一年。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期未与关联方进行银行债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公司 105,369,569.58 651,287.37 注：本基金合同生效日为2014年9月11日，报告截止日2015年6月30日未满一年,上年度可比期间无数据。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300323 华灿光电 2015-04-29 筹划重大事项 10.65 - - 3,227,443.00 27,379,772.27 34,372,267.95 - 601877 正泰电器 2015-05-18 筹划重大事项 31.40 - - 805,155.00 22,442,262.33 25,281,867.00 - 002080 中材科技 2015-04-21 拟披露重大事项 23.23 - - 1,784,297.00 33,174,319.08 41,449,219.31 - 300360 炬华科技 2015-06-15 筹划发行股份购买事项 31.21 - - 478,448.00 13,161,424.66 14,932,362.08 - 300197 铁汉生态 2015-06-16 筹划重大事项 27.64 - - 839,954.00 15,240,933.02 23,216,328.56 - 600416 湘电股份 2015-05-22 筹划重大资产重组 17.95 2015-07-20 20.35 1,344,985.00 21,381,086.33 24,142,480.75 - 002203 海亮股份 2015-04-27 筹划重大事项 11.83 - - 2,628,488.00 25,953,076.53 31,095,013.04 - 300203 聚光科技 2015-04-20 筹划重大事项 41.19 2015-08-12 33.88 1,009,376.00 26,828,764.79 41,576,197.44 - 002549 凯美特气 2015-04-02 筹划重大事项 19.97 - - 1,241,783.00 13,451,853.95 24,798,406.51 - 002310 东方园林 2015-05-27 筹划重大事项 28.56 - - 852,686.00 19,648,813.13 24,352,712.16 - 002665 首航节能 2015-06-30 筹划重大合作事项 27.70 2015-07-01 30.00 341,022.00 8,091,688.53 9,446,309.40 - 600900 长江电力 2015-06-15 重大资产重组 14.35 - - 1,299,495.00 13,382,366.47 18,647,753.25 - 000786 北新建材 2015-04-10 筹划重大事项 19.13 - - 1,611,238.00 20,067,199.76 30,822,982.94 - 6.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.2.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.2.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,657,433,914.27 93.85 其中：股票 1,657,433,914.27 93.85 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 106,288,988.36 6.02 7 其他各项资产 2,337,163.09 0.13 8 合计 1,766,060,065.72 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,521,073.30 0.62 C 制造业 789,904,008.26 46.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 219,297,904.32 12.98 E 建筑业 87,164,949.46 5.16 F 批发和零售业 11,244,654.94 0.67 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,815,308.32 1.23 J 金融业 10,285,774.20 0.61 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 68,475,411.79 4.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,217,709,084.59 72.07 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 359,650,248.50 21.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 15,924,300.50 0.94 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,170,795.37 1.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 21,181,078.80 1.25 N 水利、环境和公共设施管理业 24,798,406.51 1.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 439,724,829.68 26.02 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 300203 聚光科技 1,009,376 41,576,197.44 2.46 2 002203 海亮股份 2,628,488 31,095,013.04 1.84 3 000786 北新建材 1,611,238 30,822,982.94 1.82 4 601877 正泰电器 805,155 25,281,867.00 1.50 5 002310 东方园林 852,686 24,352,712.16 1.44 6 600416 湘电股份 1,344,985 24,142,480.75 1.43 7 300197 铁汉生态 839,954 23,216,328.56 1.37 8 002249 大洋电机 1,521,918 19,510,988.76 1.15 9 600900 长江电力 1,299,495 18,647,753.25 1.10 10 002630 华西能源 612,396 16,540,815.96 0.98 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（www.ncfund.com.cn）的半年度报告正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 002080 中材科技 1,784,297.00 41,449,219.31 2.45 2 300323 华灿光电 3,227,443.00 34,372,267.95 2.03 3 002549 凯美特气 1,241,783.00 24,798,406.51 1.47 4 300111 向日葵 2,833,815.00 22,443,814.80 1.33 5 300156 神雾环保 509,874.00 22,174,420.26 1.31 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601012 隆基股份 56,354,697.87 3.17 2 300055 万邦达 43,294,019.33 2.43 3 600875 东方电气 38,437,975.41 2.16 4 002658 雪迪龙 37,211,283.57 2.09 5 300274 阳光电源 35,080,143.41 1.97 6 002663 普邦园林 34,239,568.13 1.92 7 300156 神雾环保 32,443,887.65 1.82 8 000920 南方汇通 31,913,643.65 1.79 9 601727 上海电气 30,320,093.91 1.70 10 300262 巴安水务 29,585,670.70 1.66 11 002573 清新环境 29,568,941.42 1.66 12 002266 浙富控股 29,419,751.68 1.65 13 002129 中环股份 29,200,207.68 1.64 14 300303 聚飞光电 29,031,422.07 1.63 15 300332 天壕节能 28,778,869.23 1.62 16 002202 金风科技 28,631,089.19 1.61 17 300072 三聚环保 28,622,311.98 1.61 18 002384 东山精密 28,114,247.77 1.58 19 600770 综艺股份 27,586,011.94 1.55 20 002665 首航节能 27,348,614.62 1.54 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601012 隆基股份 92,829,391.96 5.22 2 002129 中环股份 71,704,015.85 4.03 3 601727 上海电气 68,123,528.74 3.83 4 002658 雪迪龙 65,915,473.32 3.70 5 600770 综艺股份 61,835,554.85 3.47 6 300055 万邦达 60,902,157.72 3.42 7 300274 阳光电源 59,146,984.01 3.32 8 002266 浙富控股 55,253,533.09 3.10 9 000690 宝新能源 54,802,623.20 3.08 10 600875 东方电气 54,085,799.88 3.04 11 002131 利欧股份 52,304,031.60 2.94 12 002384 东山精密 52,287,578.02 2.94 13 002573 清新环境 51,921,213.31 2.92 14 600481 双良节能 50,692,661.80 2.85 15 600388 龙净环保 49,822,799.18 2.80 16 002665 首航节能 49,082,961.26 2.76 17 300072 三聚环保 46,660,766.89 2.62 18 600703 三安光电 46,369,856.87 2.61 19 603366 日出东方 45,815,767.10 2.57 20 600184 光电股份 45,357,675.61 2.55 21 002479 富春环保 45,174,039.47 2.54 22 002202 金风科技 45,154,652.71 2.54 23 002663 普邦园林 44,823,208.26 2.52 24 600884 杉杉股份 44,256,519.09 2.49 25 000920 南方汇通 44,226,798.31 2.49 26 601179 中国西电 43,118,385.03 2.42 27 002011 盾安环境 41,750,976.30 2.35 28 300004 南风股份 41,502,106.45 2.33 29 300332 天壕节能 41,496,526.95 2.33 30 002672 东江环保 41,485,549.96 2.33 31 000541 佛山照明 41,470,047.02 2.33 32 000826 桑德环境 41,237,675.35 2.32 33 000598 兴蓉环境 40,859,789.91 2.30 34 600970 中材国际 40,282,270.02 2.26 35 600651 飞乐音响 40,100,842.99 2.25 36 600460 士兰微 39,833,929.59 2.24 37 002005 德豪润达 39,715,699.90 2.23 38 600874 创业环保 39,604,990.16 2.23 39 600008 首创股份 38,924,722.27 2.19 40 600478 科力远 37,655,883.52 2.12 41 300197 铁汉生态 37,440,107.96 2.10 42 002431 棕榈园林 37,221,232.88 2.09 43 002056 横店东磁 37,197,242.38 2.09 44 000939 凯迪电力 37,016,835.29 2.08 45 002518 科士达 36,938,869.69 2.08 46 300070 碧水源 36,858,621.35 2.07 47 600089 特变电工 36,458,980.03 2.05 48 300105 龙源技术 36,449,548.60 2.05 49 002594 比亚迪 36,388,416.38 2.04 50 600261 阳光照明 36,232,673.38 2.04 51 002340 格林美 36,066,868.27 2.03 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,731,043,130.16 卖出股票的收入（成交）总额 3,741,272,467.44 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.6.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.6.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 7.7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.7.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.2本报告期内，本基金投资的前十名证券没有超出基金合同约定。 7.8.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,142,273.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,104.91 5 应收申购款 1,167,784.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,337,163.09 7.8.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300203 聚光科技 41,576,197.44 2.46 筹划重大事项 2 002203 海亮股份 31,095,013.04 1.84 重大事项停牌 3 000786 北新建材 30,822,982.94 1.82 重大事项停牌 4 601877 正泰电器 25,281,867.00 1.50 重大事项停牌 5 002310 东方园林 24,352,712.16 1.44 筹划重大事项 6 600416 湘电股份 24,142,480.75 1.43 重大事项停牌 7 300197 铁汉生态 23,216,328.56 1.37 筹划重大事项 8 600900 长江电力 18,647,753.25 1.10 重大资产重组 7.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002080 中材科技 41,449,219.31 2.45 重大事项停牌 2 300323 华灿光电 34,372,267.95 2.03 重大资产重组 3 002549 凯美特气 24,798,406.51 1.47 重大资产重组 7.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 新华环保A 1,658 405,827.55 631,847,879.00 93.90% 41,014,195.00 6.10% 新华环保B 16,795 40,063.24 68,616,785.00 10.20% 604,245,289.00 89.80% 新华环保 25,229 13,211.71 124,789,520.85 37.44% 208,528,827.56 62.56% 合计 43,682 38,437.86 825,254,184.85 49.15% 853,788,311.56 50.85% 8.2 期末上市基金前十名持有人 新华环保A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 农银人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 104,018,001.00 15.46% 2 民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 85,737,191.00 12.74% 3 中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品 36,764,077.00 5.46% 4 银华基金－交通银行－交通银行股份有限公司 35,123,839.00 5.22% 5 全国社保基金一零零八组合 32,188,593.00 4.78% 6 全国社保基金二一零组合 31,106,581.00 4.62% 7 全国社保基金二零一组合 25,079,904.00 3.73% 8 全国社保基金二零九组合 18,521,976.00 2.75% 9 全国社保基金二一五组合 17,904,700.00 2.66% 10 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001 15,513,716.00 2.31% 新华环保B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 宋伟铭 16,034,000.00 2.38% 2 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 14,910,849.00 2.22% 3 东方汇智资管－工商银行－东方汇智以太量化十六号资产管理计划 7,996,100.00 1.19% 4 知钱（北京）理财顾问有限责任公司－知钱固定收益私募投资基金 7,000,000.00 1.04% 5 吴宇杰 5,286,000.00 0.79% 6 赵静明 5,000,000.00 0.74% 7 孟继典 4,001,585.00 0.59% 8 马明星 3,618,394.00 0.54% 9 大同证券－兴业银行－大同证券同享成长1号集合资产管理计划 3,150,000.00 0.47% 10 徐颖 3,118,700.00 0.46% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 新华环保A 0.00 0.00% 新华环保B 0.00 0.00% 新华环保 754.17 0.00% 合计 754.17 0.00% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华环保A 新华环保B 新华环保 基金合同生效日（2014年9月11日）基金份额总额 356,621,249.00 356,621,249.00 270,710,462.83 本报告期期初基金份额总额 674,602,429.00 674,602,429.00 338,401,338.40 本报告期基金总申购份额 - - 2,605,056,148.87 减：本报告期基金总赎回份额 - - 3,550,498,183.31 本报告期基金拆分变动份额 -1,740,355.00 -1,740,355.00 940,359,044.45 本报告期期末基金份额总额 672,862,074.00 672,862,074.00 333,318,348.41 注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额、定期折算和不定期折算调整份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2015年2月11日，王卫东先生因个人原因不再担任基金管理人副总经理。 2、本报告期内基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 渤海证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 华创证券 1 1,376,529,244.27 21.27% 977,889.70 18.31% - 中信建投证券 1 1,323,258,563.72 20.44% 940,035.91 17.60% - 银河证券 1 1,235,521,256.31 19.09% 1,124,820.33 21.06% - 国金证券 1 1,001,637,219.89 15.48% 911,891.80 17.07% - 国信证券 1 680,030,853.12 10.51% 619,099.60 11.59% - 申银万国 1 365,005,800.90 5.64% 332,301.55 6.22% - 中投证券 1 268,684,716.63 4.15% 244,611.00 4.58% - 新时代证券 1 164,337,793.35 2.54% 149,613.15 2.80% - 安信证券 1 57,310,149.41 0.89% 40,713.23 0.76% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用11个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。 11影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华基金管理有限公司 二〇一五年八月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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