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| 融通动力先锋混合A/B(161609) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 405876 | ||||||||
| 基金代码 | 161609 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通动力先锋混合型证券投资基金(原融通动力先锋股票型证券投资基金)2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年 8月 25日 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 2 页 共 40 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 根据本基金的管理人融通基金管理有限公司于 2015年 8月 7日发布的《融通基金管理有限公 司关于旗下部分开放式基金更名的公告》，经与基金托管人协商，并报中国证监会备案，自 2015 年 8月 7日起，“融通动力先锋股票型证券投资基金”更名为“融通动力先锋混合型证券投资基金”, 本次基金更名不改变基金投资范围，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。所以，本半年度 报告中的相关基金名称及基金简称均以变更后的新的基金名称和基金简称进行表述，请投资者知 晓。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通动力先锋混合型证券投资基金（以下简称“本 基金”）基金合同规定，于 2015年 8月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 3 页 共 40 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 11 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 11 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 11 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 13 6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 14 §7 投资组合报告 ................................................................................................................................... 28 7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 28 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 29 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 30 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 34 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 34 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 34 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 34 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 34 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 35 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 4 页 共 40 页 §8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 35 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 35 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 35 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................... 36 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 36 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 36 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 36 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 36 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 36 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 36 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 36 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 37 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 38 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 40 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 5 页 共 40 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通动力先锋混合型证券投资基金 基金简称 融通动力先锋混合 基金主代码 161609 前端交易代码 161609 后端交易代码 161659 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 11月 15日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 701,321,116.57份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为主动式混合型基金，主要投资于制造业和服务行业中价值暂时 被市场低估的股票，分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引 擎—“制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业）” 的高速成长，力争在控制风险并保持良好流动性的前提下，追求稳定的、 优于业绩基准的回报，为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增 值。 投资策略 价值低估和业绩增长是推动股价上涨的核心动力。在股价波动与上市公 司基本面相关性日益密切的资本市场上，投资于推动经济增长的主要产 业部门，可分享该产业部门成长性持续优于经济整体水平而获得的较为 显著的超额收益。我们相信，在中国工业化深化阶段，作为经济主要推 动力的制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业）， 将是高速发展的产业领域，其增长速度将持续高于 GDP增长速度。这两 个行业中的价值成长型上市公司兼具良好的盈利性和成长性，长期成长 前景良好，代表着中国经济增长的方向，是推动经济增长的中坚力量。 本基金通过投资于制造业和服务业两大领域中价值暂时被市场低估的 股票，分享中国经济和资本市场高速成长硕果，以获取丰厚的资产增值 机会。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。 风险收益特征 属高风险高收益产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 蒋松云 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755） 26948088 95588 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 6 页 共 40 页 传真 （0755）26935005 （010）66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐 大厦 13、14层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐 大厦 13、14层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 高峰 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1月 1日 - 2015年 6月 30日 ) 本期已实现收益 946,289,700.84 本期利润 794,277,760.96 加权平均基金份额本期利润 0.6219 本期加权平均净值利润率 32.22% 本期基金份额净值增长率 28.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 780,597,000.77 期末可供分配基金份额利润 1.1130 期末基金资产净值 1,481,918,117.34 期末基金份额净值 2.113 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 200.70% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配 利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 7 页 共 40 页 的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未 分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -16.22% 4.16% -5.95% 2.80% -10.27% 1.36% 过去三个月 11.68% 3.07% 8.91% 2.09% 2.77% 0.98% 过去六个月 28.22% 2.58% 21.64% 1.81% 6.58% 0.77% 过去一年 79.98% 2.06% 81.19% 1.47% -1.21% 0.59% 过去三年 120.33% 1.64% 65.13% 1.19% 55.20% 0.45% 自基金合同 生效起至今 200.70% 1.72% 165.39% 1.52% 35.31% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2013年 6月 30日之前（含此日）采用“富 时中国 A600指数收益率×80%＋新华巴克莱资本中国全债指数收益率×20%”，2013年 7月 1日起 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 8 页 共 40 页 使用新基准即“沪深 300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%”。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于 2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时 代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至 2015年 6月 30日，公司管理的基金共有三十一只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭 基金；三十只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融 通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF）、融通易支付货币 基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF）、融通内需驱动混合基金、融通深 证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业混合基金、 融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、 融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级 债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利定期开放债券基金、融通 健康产业灵活配置混合基金、融通转型三动力灵活配置混合基金、融通互联网传媒灵活配置混合 基金、融通新区域新经济灵活配置混合基金、融通通鑫灵活配置混合基金和融通新能源灵活配置 混合基金。其中，融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利 系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨博琳 本基金、融通 内 需 驱 动 股 票、融通新区 域新经济灵活 配置混合的基 金经理 2015-03-28 - 5 金融学硕士，毕业于北京大学光华管 理学院，具有基金从业资格。2010 年 7月至 2014年 12月在华夏基金管 理有限公司投资研究部工作，历任研 究员、TMT 研究组长。2014 年 12 月 加入融通基金管理有限公司。 丁经纬 本基金、融通 通泽灵活配置 混合、融通转 型三动力灵活 配置混合的基 2014-08-21 2015-03-28 6 工学硕士，具有基金从业资格。2003 年 3 月至 2008 年 6 月在浙江国华浙 能发电有限公司工作，任技术主管； 2008年 7月至 2009年 7月在元大证 券（香港）有限公司上海代表处工作， 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 9 页 共 40 页 金经理 任行业分析师；2009 年 8 月至 2011 年 5 月在新华基金管理有限公司工 作，任行业分析师。2011年 5月加入 融通基金管理公司，历任投资经理助 理、投资经理。 注：1、任职日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事 证券业务相关的工作时间为计算标准。 2、自 2015年 7月 4日起，基金管理人增聘朱丹女士担任本基金的基金经理。具体内容请参 阅 2015年 7月 4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的相关 公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年上半年，市场出现了罕见的宽幅震荡。上证指数从年初的 3235 点一路上涨到 6 月中 旬的 5178点，上涨幅度为 60%，创业板上半年最高涨幅为 174%。经过这么大幅的上涨后，市场大 多数股票都处于泡沫中，整个市场都处于财富幻觉中。6 月份中下旬由于查场外配资以及两融等 多因素共振，市场急转直下，直接从疯牛行情转换为疯熊行情。各种比例的杠杆资金的出现互相 踩踏，市场出现崩塌式下跌。而后两个星期的交易日上证指数回撤到最低点 3847，回撤幅度为 25.7%，而创业板最大回撤幅度为 38.4%，这么短的交易日回撤幅度如此巨大历史罕见。 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 10 页 共 40 页 二季度本基金的净值也出现了大幅回撤，回撤幅度如此之大，原因三个：1.这轮大跌由于各 种原因一直处在满仓状态；2.结构上，组合里的股票主流的都是边缘化的小股票，这种急跌中是 最容易被顺手剁掉的股票并且基本没有主动买盘的股票；3.前期停牌的股票，基本都在这段时间 集中复牌。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为 28.22%，同期业绩比较基准收益率为 21.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场在经历了如此剧烈的回调后，杠杆资金的逐步出清和市场信心的恢复都需要一定的时间。 随着市场风险偏好的降低，投资人对业绩的增长和估值安全边际的要求会更加苛刻。同时中国经 济正处于重要的转型阶段，制度变革及新技术应用将对是经济成功转型的重要驱动因素，必将对 众多传统产业产生深远影响。我理解之前的上涨是预期的上涨，经济的基本面并没有跟上，而这 一波深度回调后，市场会开始集中关注有真实变化的公司。相关行业及板块也是我们未来一段时 间的配置重点。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一 种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专 业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算 部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值 方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、 事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利 益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 11 页 共 40 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对融通动力先锋混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，融通动力先锋混合型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通 动力先锋混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内，融通动力先锋混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：融通动力先锋混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 125,483,604.62 38,519,808.57 结算备付金 9,912,897.45 16,289,930.80 存出保证金 3,044,873.67 1,519,420.94 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 12 页 共 40 页 交易性金融资产 6.4.7.2 1,381,471,954.96 2,674,198,785.69 其中：股票投资 1,381,471,954.96 2,571,446,381.49 基金投资 - - 债券投资 - 102,752,404.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 13,458,309.90 - 应收利息 6.4.7.5 40,898.30 2,684,403.11 应收股利 - - 应收申购款 1,824,483.08 11,578,545.21 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,535,237,021.98 2,744,790,894.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 42,416,943.10 10,625,111.01 应付管理人报酬 2,520,814.67 3,303,364.82 应付托管费 420,135.77 550,560.81 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 6,828,935.31 11,599,979.11 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,132,075.79 858,598.76 负债合计 53,318,904.64 26,937,614.51 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 701,321,116.57 1,649,056,108.88 未分配利润 6.4.7.10 780,597,000.77 1,068,797,170.93 所有者权益合计 1,481,918,117.34 2,717,853,279.81 负债和所有者权益总计 1,535,237,021.98 2,744,790,894.32 注：报告截止日 2015年 6月 30日,基金份额净值 2.113元，基金份额总额 701,321,116.57 份。 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 13 页 共 40 页 6.2 利润表 会计主体：融通动力先锋混合型证券投资基金 本报告期： 2015年 1月 1日 至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 一、收入 848,413,879.15 81,268,565.28 1.利息收入 2,520,615.49 2,766,063.17 其中：存款利息收入 6.4.7.11 889,332.03 728,738.66 债券利息收入 1,629,753.19 1,969,881.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,530.27 67,442.73 其他利息收入 - - 2.投资收益 996,168,534.98 73,562,355.82 其中：股票投资收益 6.4.7.12 989,212,150.48 66,114,844.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 335,611.93 82,221.92 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 6,620,772.57 7,365,289.45 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -152,011,939.88 4,551,765.07 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.18 1,736,668.56 388,381.22 减：二、费用 54,136,118.19 26,859,817.20 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 18,392,561.05 14,469,406.75 2．托管费 6.4.10.2.2 3,065,426.74 2,411,567.77 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 32,414,768.31 9,656,134.35 5．利息支出 5,064.02 68,881.66 其中：卖出回购金融资产支出 5,064.02 68,881.66 6．其他费用 6.4.7.20 258,298.07 253,826.67 三、利润总额 794,277,760.96 54,408,748.08 减：所得税费用 - - 四、净利润 794,277,760.96 54,408,748.08 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通动力先锋混合型证券投资基金 本报告期：2015年 1月 1日 至 2015年 6月 30日 单位：人民币元 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 14 页 共 40 页 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 值） 1,649,056,108.88 1,068,797,170.93 2,717,853,279.81 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） - 794,277,760.96 794,277,760.96 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 -947,734,992.31 -1,082,477,931.12 -2,030,212,923.43 其中：1.基金申购款 356,529,364.67 298,323,040.87 654,852,405.54 2.基金赎回款 -1,304,264,356.98 -1,380,800,971.99 -2,685,065,328.97 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 701,321,116.57 780,597,000.77 1,481,918,117.34 项目 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 值） 1,912,960,238.06 270,757,295.11 2,183,717,533.17 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数（本期利润） - 54,408,748.08 54,408,748.08 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 -377,998,358.58 -58,652,685.97 -436,651,044.55 其中：1.基金申购款 9,076,358.67 1,348,167.08 10,424,525.75 2.基金赎回款 -387,074,717.25 -60,000,853.05 -447,075,570.30 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 1,534,961,879.48 266,513,357.22 1,801,475,236.70 注：报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： __ 孟朝霞_ __ _____颜锡廉______ ___刘美丽____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 融通动力先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 15 页 共 40 页 简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 183号《关于同意融通动力先锋股票型证券投资基金募 集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通动 力先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,363,270,255.72元，业经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 167号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融 通动力先锋股票型证券投资基金基金合同》于 2006年 11月 15日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为 3,364,280,448.23份基金份额，其中认购资金利息折合 1,010,192.51份基金份额。 本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据 2014年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金动作管理办法》第三十条的相关规定， 经于基金托管人协商，并报中国证监会备案，自 2015年 8月 7日起，本基金名称由原“融通领先 成长股票型证券投资基金（LOF）”更名为“融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）”,本次基金 更名不改变基金投资范围，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。 详见本基金管理人 2015年 8月 7日在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公司关 于旗下部分开放式基金更名的公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、 债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例 为基金总资产的 60%-95%，债券为 0%-40%，权证的投资比例为基金净资产的 0%-3%，并保持不低 于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。自基金合同生效日至 2013 年 6 月 30 日，本基金的业绩比较基准为：富时中国 A600 指数(原新华富时 A600 指数)收益率×80%＋新 华巴克莱资本中国全债指数(原新华雷曼中国全债指数)收益率×20%。根据本基金的基金管理人于 2013 年 6 月 28 日发布的《关于变更融通动力先锋股票型证券投资基金业绩比较基准及修改基金 合同的公告》，自 2013年 7月 1日起，本基金业绩比较基准变更为：沪深 300指数收益率×80%+ 中债综合指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 16 页 共 40 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 6月 30日 的财务状况以及 2015年 1月 1日至 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计与最近一期年度报告 不一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有 限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得 额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 17 页 共 40 页 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 活期存款 125,483,604.62 定期存款 - 其中：存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计： 125,483,604.62 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,360,528,729.20 1,381,471,954.96 20,943,225.76 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,360,528,729.20 1,381,471,954.96 20,943,225.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产期末余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 18 页 共 40 页 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 35,650.40 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,014.72 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,233.18 合计 40,898.30 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 6,828,935.31 银行间市场应付交易费用 - 合计 6,828,935.31 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 750,000.00 应付赎回费 28,542.14 预提费用 347,944.66 应付后端申购费 5,588.99 合计 1,132,075.79 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,649,056,108.88 1,649,056,108.88 本期申购 356,529,364.67 356,529,364.67 本期赎回(以"-"号填列) -1,304,264,356.98 -1,304,264,356.98 本期末 701,321,116.57 701,321,116.57 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 19 页 共 40 页 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 581,651,550.52 487,145,620.41 1,068,797,170.93 本期利润 946,289,700.84 -152,011,939.88 794,277,760.96 本期基金份额交易 产生的变动数 -688,812,247.33 -393,665,683.79 -1,082,477,931.12 其中：基金申购款 192,580,920.84 105,742,120.03 298,323,040.87 基金赎回款 -881,393,168.17 -499,407,803.82 -1,380,800,971.99 本期已分配利润 - - - 本期末 839,129,004.03 -58,532,003.26 780,597,000.77 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 活期存款利息收入 586,789.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 175,204.22 其他 127,338.29 合计 889,332.03 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 卖出股票成交总额 11,396,821,280.12 减：卖出股票成本总额 10,407,609,129.64 买卖股票差价收入 989,212,150.48 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 106,755,746.00 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 102,124,530.00 减：应收利息总额 4,295,604.07 债券投资收益 335,611.93 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益/损失。 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 20 页 共 40 页 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 6,620,772.57 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,620,772.57 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 1.交易性金融资产 -152,011,939.88 ——股票投资 -151,384,065.68 ——债券投资 -627,874.20 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -152,011,939.88 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 基金赎回费收入 1,593,716.93 转换费收入 142,951.63 合计 1,736,668.56 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产； 2、基金转换收取转换费和补差费，其中转换费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 交易所市场交易费用 32,414,768.31 银行间市场交易费用 - 合计 32,414,768.31 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 21 页 共 40 页 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 198,356.09 银行费用 1,353.41 债券账户维护费 9,000.00 合计 258,298.07 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 新时代证券 3,528,221,662.29 16.99% 1,264,098,357.03 20.40% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 22 页 共 40 页 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 新时代证券 3,212,093.37 17.22% 1,105,950.40 16.20% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 新时代证券 1,150,836.89 20.80% 351,865.56 20.27% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费 和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 18,392,561.05 14,469,406.75 其中：支付销售机构的客户维护费 2,711,363.28 2,377,762.00 注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,065,426.74 2,411,567.77 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 23 页 共 40 页 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 125,483,604.62 586,789.52 101,454,272.03 653,650.05 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副 主承销商或分销商所承销的证券； 2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销 期承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2015年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量（股） 期末成 本总额 期末估 值总额 备注 002345 潮宏 基 2015-5-22 重大事 项停牌 17.93 - - 10,300,000 141,633,646.17 184,679,000.00 - 600587 新华 2015-5-22 重大事 50.16 2015-7-3 52.77 1,000,000 37,684,365.16 50,160,000.00 - 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 24 页 共 40 页 医疗 项停牌 000917 电广 传媒 2015-5-28 重大事 项停牌 30.81 - - 1,335,900 45,462,141.00 41,159,079.00 - 002417 *ST元 达 2015-2-9 重大事 项停牌 17.56 2015-7-2 8 11.25 500,000 5,436,821.41 8,780,000.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是主动型混合基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金 在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与 审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关 要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定 公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基 金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损 失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门 在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风 险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任 人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究 员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定 期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各 业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到 有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情 况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 25 页 共 40 页 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015年 6月 30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (2014年 12月 31日：0.10%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 26 页 共 40 页 券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格适时变现。 于 2015年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 125,483,604.62 - - - 125,483,604.62 结算备付金 9,912,897.45 - - - 9,912,897.45 存出保证金 3,044,873.67 - - - 3,044,873.67 交易性金融资产 - - - 1,381,471,954.96 1,381,471,954.96 应收证券清算款 - - - 13,458,309.90 13,458,309.90 应收利息 - - - 40,898.30 40,898.30 应收申购款 929,105.20 - - 895,377.88 1,824,483.08 资产总计 139,370,480.94 - - 1,395,866,541.04 1,535,237,021.98 负债 应付赎回款 - - - 42,416,943.10 42,416,943.10 应付管理人报酬 - - - 2,520,814.67 2,520,814.67 应付托管费 - - - 420,135.77 420,135.77 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 27 页 共 40 页 应付交易费用 - - - 6,828,935.31 6,828,935.31 其他负债 - - - 1,132,075.79 1,132,075.79 负债总计 - - - 53,318,904.64 53,318,904.64 利率敏感度缺口 139,370,480.94 - - 1,342,547,636.40 1,481,918,117.34 上年度末 2014年 12月 31日 1年以内 1至 5年 5年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 38,519,808.57 - - - 38,519,808.57 结算备付金 16,289,930.80 - - - 16,289,930.80 存出保证金 1,519,420.94 - - - 1,519,420.94 交易性金融资产 100,045,000.00 2,707,404.20 - 2,571,446,381.49 2,674,198,785.69 应收利息 - - - 2,684,403.11 2,684,403.11 应收申购款 1,005,652.00 - - 10,572,893.21 11,578,545.21 资产总计 157,379,812.31 2,707,404.20 - 2,584,703,677.81 2,744,790,894.32 负债 应付赎回款 - - - 10,625,111.01 10,625,111.01 应付管理人报酬 - - - 3,303,364.82 3,303,364.82 应付托管费 - - - 550,560.81 550,560.81 应付交易费用 - - - 11,599,979.11 11,599,979.11 其他负债 - - - 858,598.76 858,598.76 负债总计 - - - 26,937,614.51 26,937,614.51 利率敏感度缺口 157,379,812.31 2,707,404.20 - 2,557,766,063.30 2,717,853,279.81 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2015年 6月 30日，本基金未持有交易性债券（2014年 12月 31日：3.78%），因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2014年 12月 31日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 28 页 共 40 页 析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观 环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总 资产的 60%-95%，债券为 0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实 施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本 基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31日 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,381,471,954.96 93.22 2,571,446,381.49 94.61 合计 1,381,471,954.96 93.22 2,571,446,381.49 94.61 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （ 2015年 6月 30日 ） 上年度末 （ 2014年 12月 31日 ） 1. 沪深 300指数上升 5% 71,132,069.63 103,278,424.63 2. 沪深 300指数下降 5% -71,132,069.63 -103,278,424.63 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,381,471,954.96 89.98 其中：股票 1,381,471,954.96 89.98 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 29 页 共 40 页 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 135,396,502.07 8.82 7 其他资产 18,368,564.95 1.20 8 合计 1,535,237,021.98 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 73,630,000.00 4.97 B 采矿业 - - C 制造业 1,070,570,049.76 72.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 81,786,376.20 5.52 E 建筑业 28,190,000.00 1.90 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 100,187,279.00 6.76 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 27,108,250.00 1.83 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,381,471,954.96 93.22 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002345 潮宏基 10,300,000 184,679,000.00 12.46 2 002572 索菲亚 2,737,555 105,751,749.65 7.14 3 600378 天科股份 4,500,000 92,970,000.00 6.27 4 002005 德豪润达 5,999,996 68,879,954.08 4.65 5 002169 智光电气 2,173,703 57,733,551.68 3.90 6 002341 新纶科技 2,904,807 55,656,102.12 3.76 7 600587 新华医疗 1,000,000 50,160,000.00 3.38 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 30 页 共 40 页 8 002177 御银股份 3,470,896 50,050,320.32 3.38 9 300046 台基股份 2,000,000 47,020,000.00 3.17 10 002085 万丰奥威 750,000 45,952,500.00 3.10 11 002509 天广消防 2,430,518 42,728,506.44 2.88 12 600995 文山电力 3,000,000 41,670,000.00 2.81 13 000917 电广传媒 1,335,900 41,159,079.00 2.78 14 600505 西昌电力 3,261,494 40,116,376.20 2.71 15 300165 天瑞仪器 1,112,106 38,667,925.62 2.61 16 002477 雏鹰农牧 2,000,000 38,400,000.00 2.59 17 000998 隆平高科 1,300,000 35,230,000.00 2.38 18 300368 汇金股份 1,200,000 32,700,000.00 2.21 19 600037 歌华有线 1,000,000 31,500,000.00 2.13 20 002081 金 螳 螂 1,000,000 28,190,000.00 1.90 21 000503 海虹控股 561,800 27,528,200.00 1.86 22 000062 深圳华强 475,000 27,108,250.00 1.83 23 002322 理工监测 1,239,001 27,072,171.85 1.83 24 002327 富安娜 2,000,000 24,680,000.00 1.67 25 002338 奥普光电 299,892 21,892,116.00 1.48 26 300038 梅泰诺 449,400 20,214,012.00 1.36 27 002612 朗姿股份 290,534 19,596,518.30 1.32 28 002570 贝因美 1,000,000 19,410,000.00 1.31 29 000004 国农科技 500,000 19,250,000.00 1.30 30 002216 三全食品 1,200,000 17,640,000.00 1.19 31 002402 和而泰 599,987 17,459,621.70 1.18 32 002417 *ST元达 500,000 8,780,000.00 0.59 33 002480 新筑股份 100,000 1,626,000.00 0.11 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 376,310,609.20 13.85 2 601628 中国人寿 350,189,843.37 12.88 3 601988 中国银行 268,654,658.61 9.88 4 601328 交通银行 188,050,396.92 6.92 5 002345 潮宏基 170,451,679.14 6.27 6 600894 广日股份 169,211,853.83 6.23 7 601166 兴业银行 169,162,271.92 6.22 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 31 页 共 40 页 8 600030 中信证券 158,228,082.74 5.82 9 002572 索菲亚 148,844,480.44 5.48 10 601857 中国石油 147,964,626.41 5.44 11 002177 御银股份 145,713,789.26 5.36 12 600050 中国联通 142,417,771.08 5.24 13 601788 光大证券 132,544,144.18 4.88 14 601601 中国太保 118,132,308.68 4.35 15 000712 锦龙股份 116,887,560.85 4.30 16 000559 万向钱潮 112,720,833.66 4.15 17 600577 精达股份 111,916,359.21 4.12 18 002005 德豪润达 110,759,015.28 4.08 19 600999 招商证券 108,391,635.02 3.99 20 000428 华天酒店 106,017,182.55 3.90 21 002646 青青稞酒 105,428,010.44 3.88 22 000547 闽福发Ａ 105,097,085.57 3.87 23 002480 新筑股份 103,139,091.53 3.79 24 600378 天科股份 99,577,473.36 3.66 25 000060 中金岭南 97,947,781.35 3.60 26 600161 天坛生物 91,966,003.11 3.38 27 600557 康缘药业 91,948,194.84 3.38 28 002081 金 螳 螂 88,596,570.40 3.26 29 600837 海通证券 86,721,088.60 3.19 30 000821 京山轻机 86,519,928.97 3.18 31 601288 农业银行 86,127,500.00 3.17 32 600037 歌华有线 83,339,568.86 3.07 33 002327 富安娜 82,928,845.36 3.05 34 300019 硅宝科技 82,085,278.74 3.02 35 002509 天广消防 81,177,464.20 2.99 36 600587 新华医疗 79,131,137.34 2.91 37 600240 华业地产 76,837,170.02 2.83 38 600006 东风汽车 73,400,161.87 2.70 39 300212 易华录 71,838,837.92 2.64 40 002544 杰赛科技 71,777,153.37 2.64 41 600010 包钢股份 71,662,056.20 2.64 42 300046 台基股份 70,413,433.12 2.59 43 000666 经纬纺机 68,163,673.30 2.51 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 32 页 共 40 页 44 300367 东方网力 66,302,360.75 2.44 45 000998 隆平高科 65,402,052.84 2.41 46 000925 众合科技 62,882,015.03 2.31 47 002709 天赐材料 62,012,658.94 2.28 48 600594 益佰制药 61,791,032.15 2.27 49 300104 乐视网 61,585,503.31 2.27 50 600015 华夏银行 61,564,079.60 2.27 51 600158 中体产业 61,252,023.49 2.25 52 002477 雏鹰农牧 60,750,526.82 2.24 53 002341 新纶科技 60,332,810.45 2.22 54 002169 智光电气 57,572,013.30 2.12 55 002397 梦洁家纺 57,500,325.01 2.12 56 002322 理工监测 56,611,345.73 2.08 57 601998 中信银行 56,286,359.84 2.07 58 000425 徐工机械 55,668,746.53 2.05 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600577 精达股份 424,055,313.24 15.60 2 601318 中国平安 372,489,774.28 13.71 3 600030 中信证券 362,498,586.22 13.34 4 601628 中国人寿 346,924,198.25 12.76 5 000712 锦龙股份 333,558,661.00 12.27 6 600837 海通证券 290,054,862.02 10.67 7 000547 闽福发Ａ 282,294,519.96 10.39 8 601988 中国银行 252,383,817.15 9.29 9 002657 中科金财 248,210,028.66 9.13 10 600999 招商证券 248,150,038.14 9.13 11 601788 光大证券 206,001,697.91 7.58 12 601166 兴业银行 190,621,800.51 7.01 13 600016 民生银行 184,286,821.55 6.78 14 601328 交通银行 184,118,697.35 6.77 15 600570 恒生电子 170,220,052.94 6.26 16 600894 广日股份 165,660,375.67 6.10 17 600050 中国联通 155,272,843.21 5.71 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 33 页 共 40 页 18 002177 御银股份 148,283,404.84 5.46 19 000559 万向钱潮 146,428,478.85 5.39 20 601857 中国石油 136,435,246.78 5.02 21 000428 华天酒店 136,104,930.14 5.01 22 000666 经纬纺机 132,277,991.90 4.87 23 002480 新筑股份 125,043,413.20 4.60 24 601601 中国太保 123,253,059.40 4.53 25 000060 中金岭南 116,494,100.58 4.29 26 300367 东方网力 112,519,828.28 4.14 27 002646 青青稞酒 110,342,898.48 4.06 28 300019 硅宝科技 107,007,746.09 3.94 29 600006 东风汽车 107,007,031.43 3.94 30 000821 京山轻机 102,342,209.88 3.77 31 600161 天坛生物 101,453,247.08 3.73 32 600557 康缘药业 99,068,670.14 3.65 33 601336 新华保险 97,651,695.32 3.59 34 600158 中体产业 90,561,598.60 3.33 35 600862 南通科技 89,743,882.91 3.30 36 601288 农业银行 88,578,581.92 3.26 37 600240 华业地产 84,846,175.10 3.12 38 002544 杰赛科技 81,822,298.40 3.01 39 002397 梦洁家纺 80,706,701.78 2.97 40 600010 包钢股份 78,235,019.70 2.88 41 300212 易华录 77,988,571.64 2.87 42 601688 华泰证券 77,532,655.42 2.85 43 600594 益佰制药 71,540,549.41 2.63 44 601555 东吴证券 71,512,706.16 2.63 45 002572 索菲亚 67,649,654.58 2.49 46 000783 长江证券 67,330,925.71 2.48 47 000925 众合科技 66,054,773.30 2.43 48 002709 天赐材料 65,900,577.52 2.42 49 300104 乐视网 64,872,525.32 2.39 50 300033 同花顺 61,628,633.50 2.27 51 000425 徐工机械 60,667,817.77 2.23 52 002024 苏宁云商 60,190,107.05 2.21 53 300159 新研股份 60,099,215.98 2.21 54 600015 华夏银行 59,094,206.07 2.17 55 002407 多氟多 58,597,903.82 2.16 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 34 页 共 40 页 56 002584 西陇化工 58,527,738.16 2.15 57 300059 东方财富 58,081,606.29 2.14 58 002081 金 螳 螂 57,083,400.83 2.10 59 000001 平安银行 54,745,186.05 2.01 60 600270 外运发展 54,670,647.39 2.01 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,369,018,768.79 卖出股票收入（成交）总额 11,396,821,280.12 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额， 即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 35 页 共 40 页 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,044,873.67 2 应收证券清算款 13,458,309.90 3 应收股利 - 4 应收利息 40,898.30 5 应收申购款 1,824,483.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,368,564.95 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说明 1 002345 潮宏基 184,679,000.00 12.46 重大事项停牌 2 600587 新华医疗 50,160,000.00 3.38 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 45,125 15,541.74 14,020,367.66 2.00% 687,300,748.91 98.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 36 页 共 40 页 基金管理人所有从业人员持有本基金 313,460.91 0.0447% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2006年 11月 15日 ）基金份额总额 3,364,280,448.23 本报告期期初基金份额总额 1,649,056,108.88 本报告期基金总申购份额 356,529,364.67 减:本报告期基金总赎回份额 1,304,264,356.98 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 701,321,116.57 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大变动 2015 年 3 月 28 日，本基金管理人发布基金经理变更公告，聘请杨博琳先生为本基金基金经 理，丁经纬先生不再担任本基金基金经理，具体内容请参阅 2015年 3月 28日在中国证券报、上 海证券报、证券时报、证券日报和管理人网站上刊登的相关公告。 10.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自本基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 37 页 共 40 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处 罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 3,896,783,535.06 18.77% 3,448,267.09 18.49% - 新时代证券 1 3,528,221,662.29 16.99% 3,212,093.37 17.22% - 光大证券 1 2,364,546,095.74 11.39% 2,092,389.19 11.22% - 恒泰证券 1 2,257,927,034.08 10.87% 2,055,611.75 11.02% - 中信建投 1 2,006,930,989.79 9.66% 1,827,110.80 9.80% - 国泰君安 1 1,772,834,246.11 8.54% 1,568,786.55 8.41% - 安信证券 1 1,508,627,719.96 7.27% 1,373,448.33 7.36% - 中信证券 1 1,251,186,294.49 6.03% 1,107,174.68 5.94% - 申万宏源 1 1,229,949,512.32 5.92% 1,119,735.97 6.00% - 渤海证券 2 588,909,409.44 2.84% 521,127.28 2.79% - 平安证券 1 359,113,431.35 1.73% 326,933.40 1.75% - 国开证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 38 页 共 40 页 服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据 基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本基金本报告期内原申银万国证券吸收合并宏源证券后变更为申万宏源证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 2,464,746.00 100.00% - - - - 渤海证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国开证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 融通基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 2015-1-8 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 39 页 共 40 页 金在工商银行开通转换业务的公告 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2 关于旗下部分开放式基金面向养老金客 户实施特定申购费率的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2015-2-2 3 关于旗下部分开放式基金参加恒丰银行 股份有限公司基金申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2015-2-17 4 融通动力先锋股票型证券投资基金基金 经理变更公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2015-3-28 5 融通基金管理有限公司关于旗下基金调 整交易所固定收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2015-3-28 6 融通旗下开放式基金参加中国工商银行 个人电子银行基金申购费率优惠活动的 公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2015-3-31 7 融通基金管理有限公司在网上直销开通 汇款交易的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2015-4-20 8 融通基金关于新增上海利得基金销售有 限公司为代销机构及参加其申购费率优 惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2015-4-20 9 融通基金关于开通网上交易企业版业务 的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2015-4-20 10 关于融通旗下部分开放式基金参加银河 证券基金申购（含定投）费率优惠的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2015-4-20 11 融通基金管理有限公司旗下部分开放式 基金在上海银行开通基金转换业务的公 告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2015-4-27 12 融通基金关于网上直销费率优惠的提示 性公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2015-5-27 13 融通基金管理有限公司关于旗下部分基 金参加一路财富（北京）信息科技有限公 司网上费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2015-5-28 14 融通基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金参加农业银行申购费率优惠活 动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2015-5-30 15 融通基金关于新增国金证券股份有限公 司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2015-6-15 融通动力先锋混合型证券投资基金 2015年半年度报告 第 40 页 共 40 页 16 融通基金关于新增中国国际金融股份有 限公司为销售机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报、证券日 报、管理人网站 2015-6-26 §11 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估 值处理标准》，经与托管银行、会计师事务所协商一致，自 2015年 3月 27日起本基金对持有的在 上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定 的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 具体内容请参阅 2015年 3月 28日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公 司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。 2、本基金的基金管理人融通基金管理有限公司 2015年 7月 25日刊登高管人员变更公告，田 德军先生因个人原因辞去公司董事长职务，由高峰先生担任公司董事长职务。 具体内容请参阅 2015年 7月 25日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《融通基金管理有限公 司关于高管人员变更的公告》。 §12 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通动力先锋股票型证券投资基金设立的文件 （二）《融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通动力先锋混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通动力先锋混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网 站 http://www.rtfund.com查询。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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