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| 基金久嘉(184722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4056 | ||||||||
| 基金代码 | 184722 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 久嘉证券投资基金2004年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 久嘉证券投资基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2004年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金简称：基金久嘉 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2004年7月5日 报告期末基金份额总额：20亿份基金单位 投资目标：为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。 投资策略：根据中国证券市场的特点,本基金将极其注重对市场整体趋势的把握,重视对投资的市场时机选择。本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益,在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、现金的分配比例。 对股票的投资,本基金将采取复合的积极的操作策略。本基金将在对国家宏观经济政策、行业发展方向及动态、上市公司内在价值深入研究的基础上,根据不同上市公司股票的流动性、市场权重及风险收益预期构建动态投资组合。我们将根据对市场发展的不同阶段的判断与把握、上市公司本身的发展态势及二级市场股价走势适时调整个股及股票组合在整个基金资产的份额以获取收益及控制风险。 基金业绩比较基准：选取上证A股指数为业绩比较基准 基金风险收益特征：中性的风险偏好,力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%,在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%. 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现(未经审计) 按照《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》的有关规定，计算如下指标： 1、基金本期净收益：-52,999,805.57 2、基金份额本期净收益：-0.0265 3、期末基金资产净值：1,959,650,623.46 4、期末基金份额净值：0.9798 按照《证券投资基金信息披露编报规则第2号<基金净值表现的编制及披露>》的有关规定，计算如下指标： 基金久嘉历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较例表： 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 净值增长率 阶段 率标准差 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ ① （周）② 率③ （周）④ 过去3个月 -14.96% 1.66% -19.58% 1.62% 4.62% 0.04% 基金久嘉净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： 四、管理人报告： 1、基金经理简介 韩浩先生，基金经理，1967年生，1989年毕业于武汉大学化学系，获理学学士学位；1992年毕业于北京大学经济学院，获经济学硕士学位。曾就职于海南汇通国际信托投资公司证券部、长城证券有限责任公司资产管理部并任总经理，有11年的证券投资从业经历。 2、合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金法》、《久嘉证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。基金久嘉的投资组合符合有关法律法规的规定及基金契约的约定，无损害投资者利益的行为。 3、投资策略及业绩回顾 2004年第2季度上证A股指数自1826.5点单边下跌至1468.84点，跌幅高达19.58%,本基金表现不理想,基金单位净值从1.1718元到0.9798元(4月6日每份基金单位分红0.02元),跌幅为-14.93％，为比较基准的76.25%。我们认为本基金表现不理想的主要原因是,对宏观经济运行中的系统性风险认识不足，导致我们在类别资产配置和行业资产配置上出现较大偏离，在市场风险极高的情况下,在严厉的宏观调控政策出台后,对周期性资产可能的风险敏感性不够。 本季度在股票资产配置上，我们的平均仓位为70%。在四月初沿续上季度的高仓位（75%?79%）。四月中下旬我们深刻反思前期的投资策略后，大幅减持了以金属、非金属为代表的周期性行业股票，将仓位调低到70%左右。在五月份，对宏观调控的方向我们再次作了分析判断后,又减持了一部分金融保险业、房地产业、石油化工业等预期受调控影响较大及资产负债水平较高的股票,同时增持可持续成长的公司,在持股结构进一步调整,并将仓位调低到65%左右。以上两次方向明确的主动调整对我们控制风险作出了较大贡献。在行业配置上，本季度主要降低了金属、非金属、金融保险业、房地产业、石油化工业等受宏观调控影响较大的行业比重，增加了电力、采掘业、食品饮料业等稳定或可持续成长行业的比重，对于我们一直看好的交通运输业、信息技术业等未作大的调整。 五、投资组合报告 1、期末基金资产组合情况 期末各类资产 金额（元） 股票 1,263,399,333.09 债券 429,451,823.10 银行存款和清算备付金合计 271,107,184.30 应收证券清算款 4,735,966.89 其它资产 8,388,985.15 小计： 1,977,083,292.53 期末各类资产 占基金总资产比例（％） 股票 63.90 债券 21.72 银行存款和清算备付金合计 13.71 应收证券清算款 0.24 其它资产 0.43 小计： 100.00 2、期末按行业分类得股票投资组合 分类 市值（元） A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 116,894,565.52 C制造业 585,271,443.20 C0食品、饮料 113,044,178.12 C1纺织、服装、皮毛 19,668,035.96 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 98,420.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 153,825,857.58 C5电子 81,483,246.70 C6金属、非金属 106,684,666.20 C7机械、设备、仪表 108,266,238.64 C8医药、生物制品 2,200,800.00 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 190,199,582.27 E建筑业 - F交通运输、仓储业 216,821,542.20 G信息技术业 95,222,182.58 H批发和零售贸易业 13,509,000.00 I金融、保险业 5,957,000.00 J房地产业 4,900,000.00 K社会服务业 - L传播与文化产业 29,445,242.06 M综合类 5,178,775.26 合计 1,263,399,333.09 分类 占净值比例（％） A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 5.97 C制造业 29.87 C0食品、饮料 5.77 C1纺织、服装、皮毛 1.00 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 0.01 C4石油、化学、塑胶、塑料 7.85 C5电子 4.16 C6金属、非金属 5.44 C7机械、设备、仪表 5.52 C8医药、生物制品 0.11 C99其他制造业 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 9.71 E建筑业 0.00 F交通运输、仓储业 11.06 G信息技术业 4.86 H批发和零售贸易业 0.69 I金融、保险业 0.30 J房地产业 0.25 K社会服务业 0.00 L传播与文化产业 1.50 M综合类 0.26 合计 64.47 3、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 1 000063 中兴通讯 3642894 2 600009 上海机场 6281937 3 600900 长江电力 8236241 4 600002 齐鲁石化 6605203 5 000088 盐田港A 2956976 6 000866 扬子石化 4600000 7 600104 上海汽车 5600000 8 000068 赛格三星 4368099 9 600029 南方航空 9000000 10 600519 贵州茅台 1100812 序号 股票代码 股票名称 期末市值（元） 1 000063 中兴通讯 73,112,882.58 2 600009 上海机场 70,106,416.92 3 600900 长江电力 70,090,410.91 4 600002 齐鲁石化 65,127,301.58 5 000088 盐田港A 63,811,542.08 6 000866 扬子石化 54,326,000.00 7 600104 上海汽车 48,216,000.00 8 000068 赛格三星 44,117,799.90 9 600029 南方航空 38,970,000.00 10 600519 贵州茅台 37,438,616.12 市值占基金资产 序号 股票代码 股票名称 净值比例（%） 1 000063 中兴通讯 3.73 2 600009 上海机场 3.58 3 600900 长江电力 3.58 4 600002 齐鲁石化 3.32 5 000088 盐田港A 3.26 6 000866 扬子石化 2.77 7 600104 上海汽车 2.46 8 000068 赛格三星 2.25 9 600029 南方航空 1.99 10 600519 贵州茅台 1.91 4、按品种分类的债券组合 品种分类 市值 市值占基金净值% 国债 424,846,200.00 21.68 金融债 0.00 0.00 企业债 0.00 0.00 可转换债 4,605,623.10 0.24 央行票据 0.00 0.00 合 计 429,451,823.10 21.92 5、基金投资前五名债券明细 债券名称 市值 市值占净值比例％ 02国债12 150,000,000.00 7.65 03国债12 146,265,000 7.46 04国债1 128,581,200.00 6.56 歌华转债 4,605,623.10 0.24 6、投资组合报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 应收利息 5,783,502.90 3 深圳结算保证金 2,605,482.25 4 合计 8,388,985.15 (4)至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 六、备查文件目录及查阅方式 1、本基金设立等相关批准文件； 2、本基金《基金契约》； 3、本基金《托管协议》； 4、报告期内披露的公告原件； 5、长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证 查阅地点：广东省深圳市深南中路2066号华能大厦25层 查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。 咨询电话：0755-83680399 网站：www.ccfund.com.cn 长城基金管理有限公司 二○○四年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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