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| 诺德价值优势混合(570001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 404896 | ||||||||
| 基金代码 | 570001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德价值优势混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十五日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 诺德价值优势混合 基金主代码 570001 交易代码 570001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年4月19日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 836,407,949.51份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司，分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。 投资策略 本基金秉承和深化价值投资理念，重视行业中长期的发展前景，强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上，进行中长期投资。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张欣 田青 联系电话 021－68879999 010-67595096 电子邮箱 xin.zhang@nuodefund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0009 010-67595096 传真 021－68877727 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 www.nuodefund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 990,562,047.99 本期利润 882,865,551.53 加权平均基金份额本期利润 0.6142 本期基金份额净值增长率 51.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.5480 期末基金资产净值 1,294,721,421.07 期末基金份额净值 1.5480 注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、 本基金合同生效日为2007年4月19日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -13.13% 3.39% -5.84% 2.80% -7.29% 0.59% 过去三个月 16.16% 2.69% 8.86% 2.09% 7.30% 0.60% 过去六个月 51.57% 2.20% 22.00% 1.81% 29.57% 0.39% 过去一年 91.49% 1.68% 81.80% 1.47% 9.69% 0.21% 过去三年 85.63% 1.28% 67.10% 1.19% 18.53% 0.09% 自基金合同生效起至今 54.80% 1.54% 43.28% 1.51% 11.52% 0.03% 注：业绩比较基准=沪深300指数*80%+上证国债指数*20% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德价值优势混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年4月19日至2015年6月30日） / 注："诺德价值优势基金成立于2007 年4 月19 日，图示时间段为2007年4月19日至2015年6月30日。 本基金建仓期间自2007年4月19日至2007年10月18日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 " 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德．安博特资产管理公司（Lord, Abbett & Co., LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了九只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡洋 本基金基金经理、诺德深证300指数分级证券投资基金基金经理 2014-11-18 - 7 清华大学国际工商管理硕士。2008年6月加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助理职务,具有6年以上从事投资管理工作的经历。 罗世锋 本基金基金经理 2014-11-25 - 7 2008年6月起一直任职于诺德基金管理有限公司，在投资研究部从事投资管理相关工作，历任研究员及基金经理助理职务，具有6年以上从事投资管理工作的经历。 注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场极富有戏剧性。1季度市场强势上涨，2季度市场进入疯狂，中小创、概念股一路高歌猛进。A股市场逐渐进入了高杠杆、高涨幅、高估值的高风险状态，市场本身存在下跌调整的需求。终于，进入6月，市场在一片癫狂氛围中，发生了断崖式的下跌。在不到一个月的时间中，沪深300指数跌16.5%至4473点；中小板指跌23%至9232点；创业板指跌28.2%至2858点。投资机构和个人大面积爆仓，市场流动性枯竭，金融危机一触即发。 上半年，本基金对市场大势做出了正确的判断，因此业绩表现较好。1-5月，本基金始终维持90%以上的最高仓位，集中持有TMT、先进制造、高端消费等行业中的优质成长型公司，导致这阶段基金业绩明显好于基准。5月中旬，我们提前感知到市场的潜在风险，并且部署了防范措施。5月底，本基金大幅度减持了组合中的高估值、高涨幅个股；6月初，我们进一步降低了整体仓位。在随后的股灾中，本基金的受损程度相对而言较小。综合而言，在上半年大涨和大跌的两个时间段中，本基金都做出了基本正确的选择，因此投资业绩也明显跑赢了比较基准。 在个股选择方面，本基金延续了一贯的投资策略，保持了“核心组合+卫星组合”的基本组合架构；核心组合长期持有估值合理的优质成长股；卫星组合则较为灵活地捕捉市场热点。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.5480元，累计净值为1.5480 元。本报告期份额净值增长率为51.57%，同期业绩比较基准增长率为22.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年，我们认为，经济转型和国家崛起的牛市根基仍未动摇。股灾之后，市场将回归理性。过去的概念股疯牛行情将暂告一段落，市场将会经过一段震荡时期。在震荡完成之后，业绩扎实、成长迅速、估值合理的成长股，将重新获得资金的青睐。 下半年，我们对于市场继续保持乐观。在经济结构调整和新一轮改革开放的进程中，我们将细心观察经济和行业格局演变的脉络，寻找市场情绪和股价涨落的规律，将资金有效地配置在有上升潜力的个股上，争取创造超额收益。资产配置方面，我们将维持80%的中性仓位，侧重于中小市值的成长股，不断买入高成长低估值个股，而卖出涨幅过大的股票。个股选择方面，我们将继续保持“核心组合+卫星组合”的策略，通过长期精选个股、短期灵活操作，实现良好的业绩回报。 下半年，我们也将继续防范可能出现的风险，包括：房地产量价出现异动、通胀和货币政策的转向、宏观经济意外失速、欧债危机导致国际金融市场动荡、国际资金流动出现超预期的变化等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。） 根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中： 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定； 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施； 投资研究部总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断； 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：诺德价值优势混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 99,167,376.62 60,554,394.23 结算备付金 7,018,298.33 13,189,084.70 存出保证金 890,495.24 1,194,876.06 交易性金融资产 6.4.7.2 1,119,024,639.04 1,849,691,498.12 其中：股票投资 1,077,318,922.14 1,760,395,498.12 基金投资 - - 债券投资 41,705,716.90 89,296,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 100,000,000.00 - 应收证券清算款 7,957,999.40 75,683,295.25 应收利息 6.4.7.5 1,835,877.05 1,301,522.15 应收股利 - - 应收申购款 575,930.24 7,320.93 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,336,470,615.92 2,001,621,991.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 8,394,940.18 应付赎回款 32,140,589.43 9,381,650.41 应付管理人报酬 2,003,856.77 2,544,444.26 应付托管费 333,976.14 424,074.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 4,928,104.68 5,953,361.01 应交税费 990,431.00 990,431.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,352,236.83 1,400,575.94 负债合计 41,749,194.85 29,089,476.83 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 836,407,949.51 1,931,389,247.51 未分配利润 6.4.7.10 458,313,471.56 41,143,267.10 所有者权益合计 1,294,721,421.07 1,972,532,514.61 负债和所有者权益总计 1,336,470,615.92 2,001,621,991.44 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.5480元，基金份额总额836,407,949.51份。 6.2 利润表 会计主体：诺德价值优势混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 一、收入 917,726,693.93 -52,722,028.81 1.利息收入 2,219,773.34 5,841,955.86 其中：存款利息收入 6.4.7.11 458,521.34 530,842.03 债券利息收入 1,501,656.41 2,947,364.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 259,595.59 2,363,749.53 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,023,172,285.61 -40,418,960.52 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,016,178,547.51 -51,952,853.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 14,166.32 -1,621,749.94 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 6,979,571.78 13,155,643.41 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -107,696,496.46 -18,148,123.61 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 31,131.44 3,099.46 减：二、费用 34,861,142.40 26,782,987.84 1．管理人报酬 14,070,915.70 14,536,449.55 2．托管费 2,345,152.63 2,422,741.63 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 18,169,738.92 9,562,021.38 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 275,335.15 261,775.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 882,865,551.53 -79,505,016.65 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 882,865,551.53 -79,505,016.65 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺德价值优势混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,931,389,247.51 41,143,267.10 1,972,532,514.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 882,865,551.53 882,865,551.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,094,981,298.00 -465,695,347.07 -1,560,676,645.07 其中：1.基金申购款 20,809,336.75 9,862,123.58 30,671,460.33 2.基金赎回款 -1,115,790,634.75 -475,557,470.65 -1,591,348,105.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 836,407,949.51 458,313,471.56 1,294,721,421.07 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,506,294,644.22 -400,092,234.64 2,106,202,409.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -79,505,016.65 -79,505,016.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -164,258,188.72 30,850,738.21 -133,407,450.51 其中：1.基金申购款 7,918,491.58 -1,534,866.00 6,383,625.58 2.基金赎回款 -172,176,680.30 32,385,604.21 -139,791,076.09 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,342,036,455.50 -448,746,513.08 1,893,289,942.42 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.3，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：潘福祥，主管会计工作负责人：潘福祥，会计机构负责人：高奇 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德价值优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]87号《关于同意诺德价值优势股票型证券投资基金募集的批复》批准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币7,906,975,443.12元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第37号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》于2007年4月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,906,975,443.12份基金份额，未发生认购资金利息折份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德价值优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券及其他货币市场工具占基金资产的0-35%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：80% X 沪深300指数+20% X 上证国债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德价值优势混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年1月1日至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本报告期内本基金未发生会计政策变更事项。 6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本报告期内本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013 年1 月1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 长江证券股份有限公司("长江证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 Lord Abbett & Co. LLC 基金管理人的股东 清华控股有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 长江证券 1,385,804,396.37 12.01% 801,741,783.89 12.88% 6.4.8.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易业务。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长江证券 1,261,632.02 12.21% 637,225.12 12.93% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 长江证券 729,906.94 12.88% 423,864.92 9.77% 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 14,070,915.70 14,536,449.55 其中：支付销售机构的客户维护费 2,704,360.98 2,797,010.60 注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,345,152.63 2,422,741.63 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期末，本基金其他关联方未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 99,167,376.62 358,212.07 166,694,868.57 385,720.10 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。 6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 603939 益丰药房 2015-06-08 重大事项 99.88 2015-08-17 89.89 12,900.00 1,282,424.55 1,288,452.00 - 000035 中国天楹 2015-06-17 非公开发行 23.43 2015-07-17 21.09 280,000.00 5,897,514.00 6,560,400.00 - 000732 泰禾集团 2015-06-25 筹划员工持股计划 34.20 2015-07-02 30.78 160,000.00 5,428,152.90 5,472,000.00 - 000786 北新建材 2015-04-10 重大事项 18.58 - - 100,000.00 1,598,929.13 1,858,000.00 - 000963 华东医药 2015-06-26 重大事项 62.50 2015-08-05 69.20 190,000.00 14,209,232.96 11,875,000.00 - 002223 鱼跃医疗 2015-06-25 重大事项 67.20 2015-07-13 60.48 108,680.00 3,043,473.93 7,303,296.00 - 002242 九阳股份 2015-06-15 重大事项 19.45 2015-07-07 17.51 199,951.00 3,709,507.85 3,889,046.95 - 002268 卫 士 通 2015-05-08 重大事项 84.80 2015-08-04 76.32 84.00 4,578.01 7,123.20 - 002303 美盈森 2015-06-09 重大事项 47.70 2015-07-13 21.43 254,991.00 8,598,274.36 12,163,070.70 - 002353 杰瑞股份 2015-05-27 重大事项 35.05 - - 223,979.00 8,291,920.63 7,850,463.95 - 002367 康力电梯 2015-06-02 重大事项 20.90 - - 819,139.00 11,302,824.15 17,120,005.10 - 002368 太极股份 2015-05-14 重大事项 52.73 - - 100,500.00 5,985,536.80 5,299,365.00 - 002375 亚厦股份 2015-06-17 筹划员工持股计划 23.96 2015-07-20 26.29 244,894.00 6,580,127.29 5,867,660.24 - 002527 新时达 2015-06-15 重大资产重组 24.25 - - 440,250.00 7,720,715.12 10,676,062.50 - 002586 围海股份 2015-05-04 重大事项 12.45 - - 200,000.00 2,443,362.00 2,490,000.00 - 002649 博彦科技 2015-06-01 重大事项 61.61 2015-08-18 75.43 341,218.00 13,386,426.27 21,022,440.98 - 300056 三维丝 2015-06-05 重大资产重组 46.55 - - 141,844.00 4,100,410.39 6,602,838.20 - 300113 顺网科技 2015-05-05 重大事项 57.70 2015-08-06 51.93 41.00 1,179.63 2,365.70 - 300144 宋城演艺 2015-06-18 重大事项 56.66 2015-07-20 68.82 45,000.00 3,338,206.66 2,549,700.00 - 300196 长海股份 2015-05-18 重大事项 35.41 2015-08-18 31.87 244,137.00 5,442,218.31 8,644,891.17 - 300203 聚光科技 2015-04-20 非公开发行 41.19 2015-08-12 33.88 323,633.00 9,040,551.92 13,330,443.27 - 300228 富瑞特装 2015-06-24 非公开发行 79.76 2015-07-30 81.82 37,000.00 3,742,939.00 2,951,120.00 - 300320 海达股份 2015-06-23 筹划对外投资 18.70 2015-07-13 16.83 263,604.00 3,567,256.00 4,929,394.80 - 300373 扬杰科技 2015-06-09 非公开发行 82.50 2015-07-14 74.25 49,999.00 2,686,347.30 4,124,917.50 - 600312 平高电气 2015-06-23 重大事项 20.88 - - 303,085.00 5,945,970.92 6,328,414.80 - 600366 宁波韵升 2015-05-22 重大事项 35.09 2015-08-12 31.58 140,000.00 4,517,348.41 4,912,600.00 - 600499 科达洁能 2015-06-10 重大事项 22.85 - - 226,338.00 4,683,309.18 5,171,823.30 - 600645 中源协和 2015-04-27 重大事项 79.34 - - 500.00 28,864.09 39,670.00 - 600967 北方创业 2015-04-13 重大事项 20.85 - - 422,100.00 6,466,936.51 8,800,785.00 - 601021 春秋航空 2015-06-26 非公开发行 126.09 2015-07-21 113.48 94,928.00 12,156,358.29 11,969,471.52 - 601311 骆驼股份 2015-06-18 非公开发行 28.20 2015-07-15 25.38 219,981.00 5,734,044.79 6,203,464.20 - 601877 正泰电器 2015-05-18 重大资产重组 30.62 - - 684,861.00 21,743,205.90 20,970,443.82 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未从事银行间债券正回购交易,无质押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未从事银行间债券正回购交易,无质押债券。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,077,318,922.14 80.61 其中：股票 1,077,318,922.14 80.61 2 固定收益投资 41,705,716.90 3.12 其中：债券 41,705,716.90 3.12 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 100,000,000.00 7.48 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 106,185,674.95 7.95 7 其他各项资产 11,260,301.93 0.84 8 合计 1,336,470,615.92 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 779,938,896.89 60.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,072,218.88 0.70 E 建筑业 39,377,259.42 3.04 F 批发和零售业 41,292,339.14 3.19 G 交通运输、仓储和邮政业 14,885,471.52 1.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,969,643.60 4.71 J 金融业 - - K 房地产业 52,537,400.00 4.06 L 租赁和商务服务业 28,174,312.26 2.18 M 科学研究和技术服务业 39,670.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 30,910,339.34 2.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 20,121,371.09 1.55 S 综合 - - 合计 1,077,318,922.14 83.21 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 002649 博彦科技 341,218 21,022,440.98 1.62 2 601877 正泰电器 684,861 20,970,443.82 1.62 3 000651 格力电器 321,900 20,569,410.00 1.59 4 600594 益佰制药 337,548 19,621,665.24 1.52 5 002415 海康威视 423,675 18,980,640.00 1.47 6 002081 金 螳 螂 667,247 18,809,692.93 1.45 7 002065 东华软件 641,092 18,431,395.00 1.42 8 002367 康力电梯 819,139 17,120,005.10 1.32 9 000625 长安汽车 659,833 13,955,467.95 1.08 10 300203 聚光科技 323,633 13,330,443.27 1.03 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 114,605,611.53 5.81 2 601318 中国平安 88,991,129.51 4.51 3 000651 格力电器 67,538,836.39 3.42 4 000063 中兴通讯 64,920,697.46 3.29 5 000625 长安汽车 55,862,673.30 2.83 6 601628 中国人寿 53,056,044.25 2.69 7 600066 宇通客车 51,719,740.45 2.62 8 601688 华泰证券 49,983,541.49 2.53 9 000333 美的集团 47,764,450.32 2.42 10 600999 招商证券 46,276,413.28 2.35 11 601336 新华保险 40,971,566.72 2.08 12 002410 广联达 40,073,365.12 2.03 13 600535 天士力 38,773,768.23 1.97 14 002508 老板电器 38,397,917.05 1.95 15 600271 航天信息 37,308,714.87 1.89 16 601555 东吴证券 36,946,789.84 1.87 17 300207 欣旺达 36,788,172.89 1.87 18 002241 歌尔声学 36,686,089.45 1.86 19 300244 迪安诊断 36,607,106.92 1.86 20 002415 海康威视 36,069,767.04 1.83 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 131,365,087.25 6.66 2 600705 中航资本 115,464,113.50 5.85 3 600519 贵州茅台 106,660,775.81 5.41 4 601318 中国平安 104,437,734.84 5.29 5 000063 中兴通讯 99,318,877.72 5.04 6 600340 华夏幸福 94,701,066.05 4.80 7 601628 中国人寿 82,070,362.55 4.16 8 600252 中恒集团 81,989,377.31 4.16 9 000625 长安汽车 80,101,311.75 4.06 10 600066 宇通客车 70,300,849.70 3.56 11 601688 华泰证券 64,078,252.48 3.25 12 600276 恒瑞医药 60,380,625.54 3.06 13 600535 天士力 59,319,004.02 3.01 14 002658 雪迪龙 57,841,151.82 2.93 15 600271 航天信息 57,682,104.16 2.92 16 002051 中工国际 55,253,760.80 2.80 17 601166 兴业银行 51,808,098.25 2.63 18 600741 华域汽车 51,797,521.05 2.63 19 601633 长城汽车 51,563,619.26 2.61 20 000776 广发证券 51,528,131.81 2.61 21 600030 中信证券 51,173,842.44 2.59 22 000555 神州信息 49,198,936.23 2.49 23 600837 海通证券 49,195,336.21 2.49 24 600999 招商证券 46,962,071.98 2.38 25 002065 东华软件 45,954,217.55 2.33 26 300147 香雪制药 45,658,403.48 2.31 27 600594 益佰制药 44,661,543.45 2.26 28 600887 伊利股份 43,701,793.60 2.22 29 000895 双汇发展 41,222,652.41 2.09 30 000333 美的集团 40,801,809.94 2.07 31 000090 天健集团 40,706,627.90 2.06 32 300146 汤臣倍健 40,450,454.98 2.05 33 300207 欣旺达 40,307,347.73 2.04 34 002410 广联达 40,216,043.99 2.04 35 601336 新华保险 40,038,647.77 2.03 36 601567 三星电气 39,536,100.36 2.00 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,973,285,408.88 卖出股票的收入（成交）总额 6,564,110,919.01 注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,010,000.00 1.55 其中：政策性金融债 20,010,000.00 1.55 4 企业债券 20,680,000.00 1.60 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,015,716.90 0.08 8 其他 - - 9 合计 41,705,716.90 3.22 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 140218 14国开18 200,000 20,010,000.00 1.55 2 1280210 12鹤岗债 100,000 10,396,000.00 0.80 3 1280190 12升华债 100,000 10,284,000.00 0.79 4 110031 航信转债 6,990 1,015,716.90 0.08 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 890,495.24 2 应收证券清算款 7,957,999.40 3 应收股利 - 4 应收利息 1,835,877.05 5 应收申购款 575,930.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,260,301.93 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002649 博彦科技 21,022,440.98 1.62 重大事项 2 601877 正泰电器 20,970,443.82 1.62 重大资产重组 3 002367 康力电梯 17,120,005.10 1.32 重大事项 4 300203 聚光科技 13,330,443.27 1.03 非公开发行 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 50,747 16,481.92 7,499,248.89 0.90% 828,908,700.62 99.10% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年4月19日）基金份额总额 7,906,975,443.12 本报告期期初基金份额总额 1,931,389,247.51 本报告期基金总申购份额 20,809,336.75 减：本报告期基金总赎回份额 1,115,790,634.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 836,407,949.51 注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、托管人的专门基金托管部门高级管理人员无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金2015年度的基金审计机构。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任过本基金募集的验资机构，提供过相关服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中银国际 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 银泰证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 第一创业证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 西南证券 2 1,468,550,135.40 12.73% 1,336,968.76 12.93% - 长江证券 1 1,385,804,396.37 12.01% 1,261,632.02 12.21% - 山西证券 1 1,098,607,316.68 9.52% 1,000,173.11 9.68% - 光大证券 2 1,041,681,181.71 9.03% 948,347.57 9.17% - 招商证券 1 988,660,639.19 8.57% 900,076.72 8.71% - 华西证券 2 833,357,307.13 7.22% 592,015.67 5.73% - 东兴证券 1 712,924,636.22 6.18% 649,043.82 6.28% - 兴业证券 2 644,011,251.78 5.58% 586,309.10 5.67% - 方正证券 1 600,621,804.74 5.21% 546,807.24 5.29% - 国信证券 2 557,856,311.23 4.84% 507,872.33 4.91% - 宏源证券 1 520,718,576.84 4.51% 474,059.19 4.59% - 广发证券 1 487,965,820.33 4.23% 444,245.34 4.30% - 申银万国 1 420,143,133.61 3.64% 382,497.20 3.70% - 浙商证券 1 250,518,253.78 2.17% 228,069.85 2.21% - 齐鲁证券 3 236,990,694.05 2.05% 215,756.77 2.09% - 中投证券 2 149,050,944.20 1.29% 135,696.02 1.31% - 海通证券 1 139,258,585.19 1.21% 126,780.31 1.23% - 注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内基金管理人新租用基金专用交易单元如下:方正证券股份有限公司。退租基金专用交易单元如下:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 西南证券 - - 37,000,000.00 1.60% - - 长江证券 - - 300,000,000.00 12.95% - - 招商证券 - - 155,000,000.00 6.69% - - 华西证券 528,359.90 49.84% 570,000,000.00 24.60% - - 东兴证券 - - 1,104,000,000.00 47.65% - - 方正证券 531,779.56 50.16% - - - - 宏源证券 - - 36,000,000.00 1.55% - - 浙商证券 - - 115,000,000.00 4.96% - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 诺德基金管理有限公司 二〇一五年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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