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| 大摩消费领航混合(233008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 404862 | ||||||||
| 基金代码 | 233008 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金2015年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩消费领航混合 基金主代码 233008 交易代码 233008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年12月3日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 341,246,234.92份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金通过深入研究，致力挖掘并投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业中，具有竞争优势和估值优势的优秀上市公司，把握消费数量增长和结构变革所带来的投资机会，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点关注在消费数量增长及结构变革的背景下，中国消费行业企业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关企业，并从中寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。 1. 大类资产配置：采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对权益类资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，在完全遵照基金合同的基础上，确定未来一段时间的大类资产配置方案。 2. 股票投资策略：本基金将在资产配置方案确定后，根据投资主题及其辐射消费链，进行行业配置，并从中精选具备持续成长能力并有一定估值优势的上市公司，即主营业务收入和市场占有率不断提升的企业、有形或无形资产持续增长的企业、产品技术或服务水平超越行业平均水平的企业、以及在所覆盖行业中有垄断地位的企业。 3. 固定收益投资策略：本基金采用的主要固定收益投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略、可转换债券策略、资产支持证券策略等。 4. 权证等其他金融工具投资策略：本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险分析的基础上，以Black-Scholes模型和二叉树期权定价模型为基础对权证进行分析定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 业绩比较基准 沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 田青 联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 384,243,629.20 本期利润 358,756,925.76 加权平均基金份额本期利润 0.7246 本期基金份额净值增长率 73.94% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.7441 期末基金资产净值 595,151,586.05 期末基金份额净值 1.7441 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -19.59% 3.10% -3.78% 1.93% -15.81% 1.17% 过去三个月 23.11% 2.91% 6.70% 1.44% 16.41% 1.47% 过去六个月 73.94% 2.44% 15.88% 1.24% 58.06% 1.20% 过去一年 88.76% 1.97% 53.72% 1.01% 35.04% 0.96% 过去三年 128.32% 1.57% 50.35% 0.82% 77.97% 0.75% 自基金合同生效起至今 74.41% 1.36% 35.75% 0.79% 38.66% 0.57% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2015年6月30日，公司旗下共管理十九只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 司巍 基金经理 2015年1月22日 - 5 浙江大学电子信息工程硕士。曾任华西证券有限责任公司自营部投资经理助理，东源嘉盈资产管理有限公司研究员。2012年9月加入本公司，历任研究员、基金经理助理，2015年1月起任本基金基金经理。 卞亚军 基金投资部总监、基金经理 2012年11月2日 2015年1月23日 11 中国社会科学院研究生院金融学硕士。曾任红塔证券股份有限公司资产管理部研究员、投资经理助理，华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理等职。2012年6月加入本公司，2012年11月至2015年1月期间任本基金基金经理，2013年6月至2015年1月期间任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 基金经理，2014年5月至2015年1月期间任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。 司巍 基金经理助理 2014年3月25日 2015年1月22日 5 简历同上。 注：1、基金经理、基金经理助理的任职、离任日期为根据本公司决定确定的聘任、解聘日期； 2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，为量化投资基金之间因执行投资策略而发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置： ①股票资产配置——报告期内，本基金采取“坚守成长、集中投资”的投资策略，并根据市场变化及时调整仓位。截至二季度末，本基金的股票仓位39.80%。 ②债券资产配置——本报告期内，本基金债券仓位由期初的15.86%降至期末0%。 B、二级资产配置： 股票资产配置——报告期内，本基金的配置重点仍然在互联网、医药生物、环保以及新媒体板块。对于低市值、低成长性的板块和主题类投资仍较少参与。 C、报告期股票操作回顾 2015年上半年，本基金的投资继续集中在两条主线，一是代表经济转型方向的互联网、电动汽车、生物基因技术、医疗服务等；二是习李新政背景下中国在大国崛起过程中显著受益的行业主题，如军工、软件和半导体国产化、国企改革等，较好的契合了市场风格,获得了一定的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年6月30日, 本基金份额净值为1.7441元，累计份额净值为1.7441元，报告期内基金份额净值增长率为73.94%，同期业绩比较基准收益率为15.88%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2015年中国经济仍将维持弱势格局，货币政策将继续保持宽松。在房地产投资增速下滑的背景下，预计国家还将动用扩大基建投资、减税等积极财政政策刺激经济。社会融资成本下降、利率市场化改革和央行宽松的货币政策也将促进利率下行。相对大宗商品、房地产等其他大类资产，股票市场仍具较大吸引力。对于6月份短期市场的剧烈波动对市场信心造成的影响，我们认为这是对前期杠杆牛市的纠正和修复，经此轮调整过后市场会出现更具性价比的优质投资标的。 2015年下半年，本基金的投资重点将集中在三大方向。第一，着力于“自下而上”地寻找具有广阔发展空间的行业和个股，特别关注互联网医疗、互联网金融、车联网、大数据、去介质化、创新药等领域；第二，择机加大具有估值安全边际的类看涨期权行业股票的投资比例，如电力、食品饮料、地产等；第三，特别关注以效率增进为目标的国企改革相关标的。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年度最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。 根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 426,726,135.17 41,567,816.04 结算备付金 12,248,802.37 2,642,393.42 存出保证金 929,983.29 380,824.89 交易性金融资产 236,871,810.28 623,183,010.10 其中：股票投资 236,871,810.28 518,703,211.10 基金投资 - - 债券投资 - 104,479,799.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 40,043,829.10 - 应收利息 71,493.65 633,112.34 应收股利 - - 应收申购款 715,341.34 662,572.97 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 717,607,395.20 669,069,729.76 负债和所有者权益 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 68,954,552.64 - 应付赎回款 44,138,229.38 4,606,014.37 应付管理人报酬 1,082,667.79 971,413.15 应付托管费 180,444.62 161,902.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,834,818.78 1,471,735.94 应交税费 2,677,142.45 2,677,142.45 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 587,953.49 296,328.61 负债合计 122,455,809.15 10,184,536.70 所有者权益： 实收基金 341,246,234.92 657,090,585.36 未分配利润 253,905,351.13 1,794,607.70 所有者权益合计 595,151,586.05 658,885,193.06 负债和所有者权益总计 717,607,395.20 669,069,729.76 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.7441元，基金份额总额341,246,234.92份。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至 2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日 至2014年6月30日 一、收入 382,051,768.69 67,430,335.49 1.利息收入 839,706.98 2,362,216.62 其中：存款利息收入 531,617.78 391,444.36 债券利息收入 308,089.20 1,680,996.29 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 289,775.97 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 406,029,164.68 173,394,886.09 其中：股票投资收益 426,931,288.09 182,554,850.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 -21,474,100.61 -12,932,523.53 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 571,977.20 3,772,558.83 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -25,486,703.44 -108,375,514.97 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 669,600.47 48,747.75 减：二、费用 23,294,842.93 17,128,203.99 1．管理人报酬 5,316,912.11 10,949,835.47 2．托管费 886,151.99 1,824,972.55 3．销售服务费 - - 4．交易费用 16,875,963.38 4,074,366.97 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 215,815.45 279,029.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 358,756,925.76 50,302,131.50 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 358,756,925.76 50,302,131.50 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 657,090,585.36 1,794,607.70 658,885,193.06 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 358,756,925.76 358,756,925.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -315,844,350.44 -106,646,182.33 -422,490,532.77 其中：1.基金申购款 369,398,437.88 319,539,617.26 688,938,055.14 2.基金赎回款 -685,242,788.32 -426,185,799.59 -1,111,428,587.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 341,246,234.92 253,905,351.13 595,151,586.05 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,962,219,263.42 -149,521,747.17 1,812,697,516.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 50,302,131.50 50,302,131.50 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -569,837,590.56 -6,533,653.88 -576,371,244.44 其中：1.基金申购款 46,942,139.01 -1,458,675.49 45,483,463.52 2.基金赎回款 -616,779,729.57 -5,074,978.39 -621,854,707.96 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,392,381,672.86 -105,753,269.55 1,286,628,403.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______高潮生______ ______张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1201号《关于核准摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,756,261,778.69元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第357号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》于2010年12月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,757,272,435.76份基金份额，其中认购资金利息折合1,010,657.07份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金的投资组合范围为：股票资产占基金资产的30%-80%，其中投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产的80%；基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×55% + 中证综合债券指数×45%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。? (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华鑫证券 - - 405,568,420.52 16.11% 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 369,230.36 16.11% 205,522.96 18.52% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日 至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日 至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,316,912.11 10,949,835.47 其中：支付销售机构的客户维护费 2,510,643.00 5,387,962.86 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 886,151.99 1,824,972.55 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 426,726,135.17 459,048.99 87,752,306.12 375,836.48 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000016 深康佳A 2015年6月12日 重大事项 30.17 - - 46 673.38 1,387.82 - 002194 武汉凡谷 2015年6月18日 重大事项 21.08 2015年7月24日 24.28 1,249,953 34,589,316.78 26,349,009.24 - 002662 京威股份 2015年5月15日 重大事项 17.82 2015年8月13日 16.06 119 1,187.87 2,120.58 - 300028 金亚科技 2015年6月10日 重大事项 34.51 - - 37 704.53 1,276.87 - 300096 易联众 2015年5月28日 重大事项 28.40 - - 1,120,000 30,975,261.22 31,808,000.00 - 300142 沃森生物 2015年6月15日 重大资产重组 37.64 - - 960,000 43,379,766.33 36,134,400.00 - 300377 赢时胜 2015年5月20日 重大事项 187.77 2015年7月15日 168.99 9 668.50 1,689.93 - 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为142,573,925.84元，属于第二层次的余额为94,297,884.44元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次571,812,705.95元，第二层次51,370,304.15元，无第三层次)。于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014年12月31日：同)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 236,871,810.28 33.01 其中：股票 236,871,810.28 33.01 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 438,974,937.54 61.17 7 其他各项资产 41,760,647.38 5.82 8 合计 717,607,395.20 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 106,987,124.41 17.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,809,689.93 5.34 J 金融业 71,615,700.32 12.03 K 房地产业 26,446,037.78 4.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 13,257.84 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 236,871,810.28 39.80 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300142 沃森生物 960,000 36,134,400.00 6.07 2 601318 中国平安 439,928 36,047,700.32 6.06 3 600036 招商银行 1,900,000 35,568,000.00 5.98 4 300096 易联众 1,120,000 31,808,000.00 5.34 5 000031 中粮地产 1,400,002 26,446,037.78 4.44 6 002194 武汉凡谷 1,249,953 26,349,009.24 4.43 7 002517 泰亚股份 606,600 25,768,368.00 4.33 8 002312 三泰控股 500,015 18,730,561.90 3.15 9 000888 峨眉山Ａ 888 13,257.84 0.00 10 002662 京威股份 119 2,120.58 0.00 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600536 中国软件 139,681,847.05 21.20 2 600446 金证股份 136,175,357.05 20.67 3 002055 得润电子 129,004,763.86 19.58 4 002312 三泰控股 103,642,063.31 15.73 5 002115 三维通信 98,810,091.30 15.00 6 600831 广电网络 86,668,221.23 13.15 7 300178 腾邦国际 82,078,341.29 12.46 8 002594 比亚迪 80,859,033.53 12.27 9 300081 恒信移动 78,450,254.78 11.91 10 002625 龙生股份 75,245,692.32 11.42 11 600030 中信证券 73,089,728.58 11.09 12 300033 同花顺 66,825,326.50 10.14 13 002089 新 海 宜 65,124,930.32 9.88 14 300399 京天利 64,750,605.24 9.83 15 000977 浪潮信息 63,015,060.94 9.56 16 000783 长江证券 59,451,467.99 9.02 17 002456 欧菲光 56,896,835.45 8.64 18 300248 新开普 56,421,870.38 8.56 19 300199 翰宇药业 54,265,605.42 8.24 20 300096 易联众 54,073,672.59 8.21 21 600682 南京新百 50,819,627.25 7.71 22 002467 二六三 50,510,060.35 7.67 23 000690 宝新能源 50,399,853.00 7.65 24 300413 快乐购 50,358,950.57 7.64 25 300229 拓尔思 49,422,007.97 7.50 26 600060 海信电器 48,689,183.17 7.39 27 300018 中元华电 47,084,928.50 7.15 28 601988 中国银行 45,865,000.00 6.96 29 601628 中国人寿 45,415,191.64 6.89 30 601169 北京银行 45,391,359.96 6.89 31 601669 中国电建 44,951,980.66 6.82 32 600990 四创电子 44,149,391.00 6.70 33 300142 沃森生物 43,379,766.33 6.58 34 601318 中国平安 41,859,705.00 6.35 35 600391 成发科技 39,765,411.86 6.04 36 000776 广发证券 38,725,444.23 5.88 37 601000 唐山港 38,151,282.52 5.79 38 002190 成飞集成 37,879,172.80 5.75 39 603000 人民网 37,706,267.24 5.72 40 002484 江海股份 37,498,249.00 5.69 41 002492 恒基达鑫 37,307,268.95 5.66 42 601566 九牧王 37,090,510.00 5.63 43 000829 天音控股 37,072,158.77 5.63 44 300348 长亮科技 36,827,910.17 5.59 45 002517 泰亚股份 36,674,727.10 5.57 46 300383 光环新网 36,470,711.84 5.54 47 600588 用友网络 36,138,624.86 5.48 48 000559 万向钱潮 35,762,525.16 5.43 49 600117 西宁特钢 35,643,930.38 5.41 50 000024 招商地产 35,450,839.72 5.38 51 000031 中粮地产 34,847,981.80 5.29 52 300364 中文在线 34,809,814.75 5.28 53 002194 武汉凡谷 34,589,316.78 5.25 54 300104 乐视网 34,491,514.84 5.23 55 600036 招商银行 34,380,336.12 5.22 56 002215 诺 普 信 34,377,484.62 5.22 57 000938 紫光股份 34,014,254.51 5.16 58 600571 信雅达 33,635,329.00 5.10 59 000058 深 赛 格 33,093,425.00 5.02 60 300028 金亚科技 32,458,053.34 4.93 61 002282 博深工具 31,250,589.99 4.74 62 002405 四维图新 30,811,406.30 4.68 63 600699 均胜电子 29,925,613.15 4.54 64 002711 欧浦钢网 29,771,831.88 4.52 65 000503 海虹控股 29,579,319.15 4.49 66 600376 首开股份 28,303,489.19 4.30 67 300377 赢时胜 27,179,007.76 4.12 68 600399 抚顺特钢 26,786,706.90 4.07 69 001696 宗申动力 26,765,364.54 4.06 70 000401 冀东水泥 26,265,901.71 3.99 71 300007 汉威电子 25,929,181.94 3.94 72 600037 歌华有线 25,886,500.77 3.93 73 002432 九安医疗 25,823,884.76 3.92 74 603019 中科曙光 25,669,292.37 3.90 75 300010 立思辰 25,612,948.08 3.89 76 002654 万润科技 25,264,528.66 3.83 77 002385 大北农 25,219,066.81 3.83 78 002697 红旗连锁 25,211,567.78 3.83 79 002607 亚夏汽车 25,203,843.54 3.83 80 002016 世荣兆业 25,171,767.54 3.82 81 600149 廊坊发展 25,087,184.68 3.81 82 000150 宜华健康 25,060,100.40 3.80 83 600704 物产中大 25,054,460.47 3.80 84 600837 海通证券 24,974,387.00 3.79 85 601021 春秋航空 24,939,162.60 3.79 86 000918 嘉凯城 24,899,985.10 3.78 87 002334 英威腾 24,781,507.59 3.76 88 600168 武汉控股 24,778,431.00 3.76 89 300077 国民技术 24,707,486.50 3.75 90 300086 康芝药业 24,593,480.96 3.73 91 600064 南京高科 24,477,935.70 3.72 92 600978 宜华木业 24,433,372.86 3.71 93 002642 荣之联 24,311,989.98 3.69 94 600528 中铁二局 24,247,846.48 3.68 95 002568 百润股份 24,138,471.29 3.66 96 300151 昌红科技 24,098,775.67 3.66 97 300392 腾信股份 23,940,675.60 3.63 98 300070 碧水源 23,874,788.81 3.62 99 000046 泛海控股 23,672,085.12 3.59 100 300350 华鹏飞 23,512,296.80 3.57 101 300328 宜安科技 23,449,984.79 3.56 102 300242 明家科技 22,759,243.00 3.45 103 600711 盛屯矿业 22,502,925.00 3.42 104 601688 华泰证券 22,487,129.42 3.41 105 000566 海南海药 22,328,254.02 3.39 106 600999 招商证券 22,177,528.51 3.37 107 300359 全通教育 22,166,819.50 3.36 108 002174 游族网络 21,644,613.30 3.29 109 600006 东风汽车 20,543,035.00 3.12 110 600645 中源协和 20,079,541.97 3.05 111 600118 中国卫星 19,099,942.05 2.90 112 000066 长城电脑 18,931,385.46 2.87 113 300137 先河环保 18,540,092.36 2.81 114 300059 东方财富 18,259,965.00 2.77 115 600090 啤酒花 17,485,640.98 2.65 116 600584 长电科技 16,890,128.94 2.56 117 300166 东方国信 16,601,061.25 2.52 118 002273 水晶光电 16,176,210.60 2.46 119 300422 博世科 16,136,589.43 2.45 120 002573 清新环境 15,088,898.50 2.29 121 600008 首创股份 13,265,135.00 2.01 注：1.“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.根据上市公司公告，本报告期内，本基金投资的股票 “欧浦钢网”（股票代码：002711）自8月18日起更名为“欧浦智网”，股票代码不变。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002055 得润电子 173,688,863.14 26.36 2 300348 长亮科技 137,072,157.65 20.80 3 600446 金证股份 132,796,762.59 20.15 4 600536 中国软件 127,982,453.45 19.42 5 300033 同花顺 123,387,178.87 18.73 6 002115 三维通信 104,253,927.83 15.82 7 300178 腾邦国际 98,475,631.56 14.95 8 600831 广电网络 91,419,239.76 13.87 9 002349 精华制药 90,327,228.95 13.71 10 300131 英唐智控 86,455,271.19 13.12 11 002594 比亚迪 85,531,889.76 12.98 12 300081 恒信移动 81,451,199.23 12.36 13 300028 金亚科技 76,828,635.67 11.66 14 600682 南京新百 75,541,178.02 11.46 15 300377 赢时胜 70,550,970.26 10.71 16 300399 京天利 67,208,237.35 10.20 17 600030 中信证券 66,651,103.10 10.12 18 002625 龙生股份 66,277,291.19 10.06 19 002312 三泰控股 65,805,221.05 9.99 20 600763 通策医疗 65,139,180.45 9.89 21 002089 新 海 宜 61,255,718.50 9.30 22 000977 浪潮信息 61,123,970.68 9.28 23 300248 新开普 58,204,649.60 8.83 24 002456 欧菲光 57,464,790.93 8.72 25 300229 拓尔思 55,629,161.73 8.44 26 300413 快乐购 52,863,023.34 8.02 27 000783 长江证券 52,365,640.12 7.95 28 002467 二六三 52,236,626.08 7.93 29 300199 翰宇药业 52,051,674.33 7.90 30 300359 全通教育 49,739,145.41 7.55 31 300288 朗玛信息 47,849,466.49 7.26 32 600060 海信电器 46,972,842.88 7.13 33 601169 北京银行 46,910,332.75 7.12 34 000559 万向钱潮 46,471,094.90 7.05 35 300104 乐视网 45,896,322.62 6.97 36 601988 中国银行 44,908,055.49 6.82 37 300071 华谊嘉信 44,101,048.86 6.69 38 300383 光环新网 44,044,306.78 6.68 39 300018 中元华电 43,522,973.99 6.61 40 601669 中国电建 42,534,057.15 6.46 41 300364 中文在线 41,626,706.08 6.32 42 601628 中国人寿 40,881,230.41 6.20 43 601000 唐山港 40,182,871.24 6.10 44 000690 宝新能源 39,346,659.70 5.97 45 000829 天音控股 38,962,915.95 5.91 46 300130 新国都 37,721,156.15 5.72 47 600990 四创电子 37,521,396.71 5.69 48 600117 西宁特钢 37,314,740.15 5.66 49 002484 江海股份 37,297,816.91 5.66 50 600588 用友网络 36,234,371.92 5.50 51 000776 广发证券 35,958,365.22 5.46 52 603000 人民网 35,936,301.02 5.45 53 000024 招商地产 35,837,698.90 5.44 54 002190 成飞集成 35,192,936.50 5.34 55 300322 硕贝德 34,878,114.83 5.29 56 600571 信雅达 34,114,160.00 5.18 57 002215 诺 普 信 33,732,133.59 5.12 58 600055 华润万东 33,491,832.17 5.08 59 002385 大北农 33,335,962.38 5.06 60 600391 成发科技 33,060,903.52 5.02 61 601566 九牧王 33,055,983.57 5.02 62 300392 腾信股份 32,781,417.10 4.98 63 002492 恒基达鑫 32,243,412.57 4.89 64 000401 冀东水泥 31,940,771.60 4.85 65 002334 英威腾 30,938,203.01 4.70 66 300049 福瑞股份 30,865,962.85 4.68 67 300354 东华测试 30,531,788.22 4.63 68 002488 金固股份 29,899,428.67 4.54 69 002607 亚夏汽车 29,772,968.18 4.52 70 002405 四维图新 29,082,588.56 4.41 71 002282 博深工具 28,663,751.35 4.35 72 000058 深 赛 格 28,617,321.13 4.34 73 600376 首开股份 28,455,215.97 4.32 74 600704 物产中大 28,381,798.20 4.31 75 002642 荣之联 28,110,402.08 4.27 76 300096 易联众 27,621,344.00 4.19 77 600037 歌华有线 27,524,363.25 4.18 78 600699 均胜电子 27,366,822.78 4.15 79 002711 欧浦钢网 27,033,700.30 4.10 80 600149 廊坊发展 26,610,010.41 4.04 81 300010 立思辰 26,112,160.95 3.96 82 002697 红旗连锁 26,040,433.89 3.95 83 603019 中科曙光 25,974,965.10 3.94 84 001696 宗申动力 25,942,812.51 3.94 85 000150 宜华健康 25,847,781.09 3.92 86 601021 春秋航空 25,622,266.00 3.89 87 600978 宜华木业 25,548,603.32 3.88 88 600528 中铁二局 25,460,842.23 3.86 89 000566 海南海药 25,331,388.35 3.84 90 002654 万润科技 25,277,349.96 3.84 91 300007 汉威电子 25,160,414.96 3.82 92 002432 九安医疗 25,140,533.10 3.82 93 600399 抚顺特钢 25,081,611.10 3.81 94 300151 昌红科技 24,952,704.72 3.79 95 002568 百润股份 24,843,085.00 3.77 96 000918 嘉凯城 24,526,375.13 3.72 97 300077 国民技术 24,483,664.84 3.72 98 300350 华鹏飞 24,456,276.30 3.71 99 002016 世荣兆业 24,408,751.75 3.70 100 300328 宜安科技 23,954,697.10 3.64 101 300070 碧水源 23,950,012.74 3.63 102 300086 康芝药业 23,750,268.80 3.60 103 600168 武汉控股 23,555,583.97 3.58 104 600064 南京高科 23,516,985.18 3.57 105 000503 海虹控股 23,432,808.95 3.56 106 600837 海通证券 23,372,745.00 3.55 107 300242 明家科技 23,018,036.46 3.49 108 600999 招商证券 22,725,051.47 3.45 109 002174 游族网络 22,586,096.47 3.43 110 000046 泛海控股 22,395,881.76 3.40 111 600711 盛屯矿业 21,887,027.00 3.32 112 601688 华泰证券 21,058,749.00 3.20 113 000938 紫光股份 20,396,648.00 3.10 114 600006 东风汽车 19,426,493.12 2.95 115 300137 先河环保 18,569,442.02 2.82 116 600645 中源协和 18,340,025.05 2.78 117 000066 长城电脑 18,032,988.46 2.74 118 300290 荣科科技 17,945,729.50 2.72 119 600118 中国卫星 17,588,754.19 2.67 120 600090 啤酒花 16,775,112.05 2.55 121 300422 博世科 16,462,513.88 2.50 122 300166 东方国信 16,443,446.25 2.50 123 002273 水晶光电 16,049,105.09 2.44 124 600584 长电科技 15,862,162.85 2.41 125 300059 东方财富 15,594,632.90 2.37 126 000153 丰原药业 15,181,033.42 2.30 127 002573 清新环境 14,400,670.67 2.19 128 600155 宝硕股份 14,298,956.79 2.17 129 600158 中体产业 14,296,998.46 2.17 130 300162 雷曼光电 13,868,285.82 2.10 131 002313 日海通讯 13,805,015.08 2.10 132 000016 深康佳A 13,476,434.56 2.05 133 002539 新都化工 13,411,442.48 2.04 134 300370 安控科技 13,286,368.78 2.02 注：1.“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2. 根据上市公司公告，本报告期内，本基金投资的股票 “欧浦钢网”（股票代码：002711）自8月18日起更名为“欧浦智网”，股票代码不变。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,127,422,407.65 卖出股票收入（成交）总额 5,820,017,022.10 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除中国平安保险(集团)股份有限公司（以下简称“中国平安”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2014年12月8日，中国证监会发布《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（〔2014〕103号），决定对中国平安的控股子公司平安证券有限责任公司给予警告，没收其保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2,867万元，并处以440万元罚款。 本基金投资中国平安（601318）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对中国平安的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 929,983.29 2 应收证券清算款 40,043,829.10 3 应收股利 - 4 应收利息 71,493.65 5 应收申购款 715,341.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,760,647.38 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300142 沃森生物 36,134,400.00 6.07 重大资产重组 2 300096 易联众 31,808,000.00 5.34 重大事项 3 002194 武汉凡谷 26,349,009.24 4.43 重大事项 4 002662 京威股份 2,120.58 0.00 重大事项 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 15,620 21,846.75 31,225,309.00 9.15% 310,020,925.92 90.85% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 138,440.16 0.0406% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年12月3日 ）基金份额总额 3,757,272,435.76 本报告期期初基金份额总额 657,090,585.36 本报告期基金总申购份额 369,398,437.88 减:本报告期基金总赎回份额 685,242,788.32 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 341,246,234.92 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 本报告期内，中国证券监督管理委员会核准Sheldon Gao（高潮生）先生担任本公司总经理职务，公司于2015年4月16日公告了上述事项。 本报告期内，徐卫先生不再担任基金管理人副总经理，公司于2015年5月30日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 2 1,322,419,678.29 12.08% 1,203,929.29 12.25% - 宏信证券 1 1,131,022,644.09 10.33% 1,029,684.14 10.48% - 国泰君安 1 880,461,815.81 8.04% 801,573.30 8.16% - 银河证券 1 714,265,494.44 6.52% 650,266.87 6.62% - 广发证券 1 704,850,752.94 6.44% 641,696.94 6.53% - 中金公司 1 555,150,259.26 5.07% 505,408.67 5.14% - 华创证券 1 510,966,448.18 4.67% 465,185.19 4.73% - 长城证券 1 492,865,762.39 4.50% 350,132.88 3.56% - 申银万国 1 486,981,271.64 4.45% 443,347.52 4.51% - 中银国际 2 467,236,992.18 4.27% 425,373.67 4.33% - 中信证券（浙江） 2 463,894,153.47 4.24% 380,809.81 3.88% - 宏源证券 1 411,322,903.86 3.76% 374,465.60 3.81% - 平安证券 1 385,421,091.06 3.52% 350,886.93 3.57% - 国信证券 1 361,510,913.14 3.30% 329,119.02 3.35% - 兴业证券 1 352,290,352.32 3.22% 320,721.94 3.26% - 中信建投 1 306,455,745.87 2.80% 278,998.10 2.84% - 国海证券 1 303,007,203.89 2.77% 275,856.89 2.81% - 民生证券 1 281,250,039.14 2.57% 256,049.15 2.61% - 安信证券 2 201,914,628.57 1.84% 183,823.01 1.87% - 中投证券 1 164,921,564.66 1.51% 150,144.97 1.53% - 中信证券 3 130,435,496.84 1.19% 118,748.56 1.21% - 海通证券 1 112,832,127.79 1.03% 102,722.66 1.05% - 光大证券 1 67,966,144.20 0.62% 61,876.50 0.63% - 中信证券（山东） 2 51,898,239.00 0.47% 47,248.24 0.48% - 国金证券 1 47,442,089.45 0.43% 43,191.57 0.44% - 瑞银证券 1 38,655,617.27 0.35% 35,191.50 0.36% - 东莞证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 华鑫证券 2 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续； 3. 本报告期内，本基金减少了1家证券公司的1个专用交易单元：东海证券交易单元1个。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 47,365,961.94 4.17% - - - - 宏信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 银河证券 545,158,445.70 48.05% - - - - 广发证券 105,611,808.97 9.31% - - - - 中金公司 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中信证券（浙江） 77,295,924.10 6.81% - - - - 宏源证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国信证券 56,882,586.60 5.01% - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信建投 87,072,173.27 7.67% - - - - 国海证券 - - - - - - 民生证券 106,050,136.50 9.35% - - - - 安信证券 79,058,059.40 6.97% - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 30,040,773.83 2.65% - - - - 海通证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信证券（山东） - - - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行权证及基金投资。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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