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| 东方金账簿货币B(400006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 392560 | ||||||||
| 基金代码 | 400006 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年七月二十一日 东方金账簿货币 2015年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方金账簿货币 基金主代码 400005 交易代码 400005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 8月 2日 报告期末基金份额总额 1,804,769,380.75份 投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求 稳定的当期收益。 投资策略 本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理 为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以 剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收 益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当 期收益。 业绩比较基准 银行税后活期利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品 种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混 合型基金和债券型基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 下属分级基金的交易代码 400005 400006 报告期末下属分级基金的份额总额 470,454,001.53份 1,334,315,379.22份 东方金账簿货币 2015年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年 4月 1日 － 2015年 6月 30日 ） 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 1. 本期已实现收益 4,804,269.84 20,170,715.74 2．本期利润 4,804,269.84 20,170,715.74 3．期末基金资产净值 470,454,001.53 1,334,315,379.22 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方金账簿货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.0331% 0.0107% 0.0873% 0.0000% 0.9458% 0.0107% 注：本基金每日分配收益，按月结转份额。 东方金账簿货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.0935% 0.0107% 0.0595% 0.0000% 1.0340% 0.0107% 注：本基金每日分配收益，按月结转份额。 东方金账簿货币 2015年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方金账簿货币 2015年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 姚航（女 士） 本基金基 金经理 2013年 9月 25日 - 11年 中国人民大学工商管理硕士， 11年证券从业经历。曾就职 于嘉实基金管理有限公司运 营部。2010年 10月加盟东方 基金管理有限责任公司，曾任 债券交易员、东方金账簿货币 市场证券投资基金基金经理 助理，现任东方金账簿货币市 场证券投资基金基金经理、东 方保本混合型开放式证券投 资基金基金经理、东方多策略 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、东方新策略灵活 配置混合型证券投资基金基 东方金账簿货币 2015年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 金经理、东方新思路灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理、东方赢家保本混合型证券 投资基金基金经理。 周薇（女 士） 本基金基 金经理 2014年 8月 28日 - 6年 北京大学金融学硕士，6年证 券从业经历，曾任中国银行总 行外汇期权投资经理。2012 年 7月加盟东方基金管理有 限责任公司，曾任固定收益部 债券研究员、投资经理、东方 金账簿货币市场证券投资基 金基金经理助理。现任东方金 账簿货币市场证券投资基金 基金经理、东方鼎新灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理、东方惠新灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、东方 永润 18个月定期开放债券型 证券投资基金。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方金账簿货币市场证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 东方金账簿货币 2015年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年二季度，宏观经济维持低位，表现平淡。具体而言，工业增加值同比增速维持低迷， 除房地产行业销量增长以外，其余行业均表现疲弱，如发电耗煤、交运等行业大幅下滑；通胀水 平维持低位，其中，食品价格呈现季节性小幅回落，原材料价格持续下跌；PMI制造业指数相较 于一季度有所回升，但仍处于历年同期较低水平。 在经济维持低迷的压力下，二季度央行陆续出台宽松政策，先后 2次降准、2次降息，并通 过降低逆回购利率、SLF、MLF等宽松操作降低社会融资成本、释放流动性，支持资本市场。 二季度债券市场受货币政策因素等影响，其收益率水平仍维持低位。具体而言，4月，债券 收益率受央行降准等因素影响有所下行；5月，债券收益率受中核等巨量 IPO、地方债挤压等因素 影响呈现上行趋势；6月，债券收益率在央行降息降准的影响下再度下降至低位。 报告期内，受 IPO冻结巨量资金影响，本基金规模变动较大，但整体组合仍保持较好流动性。 配置方面加大了同业存款的配置力度，并积极寻找新发短融中资质优良的品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015年 4月 1日起至 6月 30日，本基金 A类净值增长率为 1.0331%，业绩比较基准收益率为 0.0873%，高于业绩比较基准 0.9458%；本基金 B类净值增长率为 1.0935%，业绩比较基准收益率 东方金账簿货币 2015年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 为 0.0595%，高于业绩比较基准 1.0340%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，宏观经济有望在政府稳增长的政策支持下得以回升。具体而言，二季度 PMI制 造业指数较一季度已经有所上行，预示着三季度经济的进一步好转；央行有望于三季度通过货币 政策及定向操作工具进一步降低利率，推动地方政府债务的置换；地产行业将受益于低利率、房 市政策改善等因素，于三季度有所好转；一带一路、国企改革等政策热点将一定程度地推动三季 度经济的增长。 对于三季度债券市场而言，宽松货币政策将推动利率水平不断下行、宏观企稳的预期有望降 低信用利差、IPO暂停及股市调整的因素将重新配置打新基金的流向，利好债券市场。因此，组 合配置上将适度提升债券资产久期及仓位，同时继续强调组合流动性管理，通过重点配置短久期 存款及精选流动性较好的个券来实现流动性需要。 “诚信是基，回报为金”，我们珍惜持有人的每一份利益，用我们的专业知识、勤恳态度， 谋求长期、稳定的回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,145,446,175.87 55.14 其中：债券 1,145,446,175.87 55.14 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 497,001,505.50 23.92 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 400,973,889.28 19.30 4 其他资产 33,991,936.56 1.64 5 合计 2,077,413,507.21 100.00 东方金账簿货币 2015年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.23 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 264,829,547.58 14.67 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 98 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 180天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 46.99 14.67 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 3.88 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 22.71 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 16.65 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 23.00 - 东方金账簿货币 2015年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 113.22 14.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 245,640,764.91 13.61 其中：政策性金融债 245,640,764.91 13.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 899,805,410.96 49.86 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,145,446,175.87 63.47 9 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 100236 10国开 36 1,400,000 140,309,715.88 7.77 2 011599187 15徐工 SCP001 1,000,000 100,430,481.90 5.56 3 011599365 15建发 SCP001 1,000,000 99,979,326.05 5.54 4 090205 09国开 05 500,000 50,356,464.33 2.79 5 011599225 15阳泉 SCP001 500,000 50,073,694.35 2.77 6 011524003 15中冶 SCP003 500,000 49,985,731.70 2.77 7 041569021 15顺国资 CP001 500,000 49,977,299.21 2.77 8 110402 11农发 02 500,000 49,974,166.17 2.77 9 041464059 14沈机床 CP001 400,000 40,123,544.21 2.22 10 041569007 15东方园林 CP001 400,000 39,984,788.20 2.22 东方金账簿货币 2015年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 13 报告期内偏离度的最高值 0.3765% 报告期内偏离度的最低值 0.1405% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2158% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债券。 5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 13,189,833.13 4 应收申购款 20,802,103.43 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 33,991,936.56 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方金账簿货币 A 东方金账簿货币 B 报告期期初基金份额总额 493,984,440.77 1,014,409,170.76 报告期期间基金总申购份额 818,719,153.29 6,777,528,037.94 减:报告期期间基金总赎回份额 842,249,592.53 6,457,621,829.48 报告期期末基金份额总额 470,454,001.53 1,334,315,379.22 东方金账簿货币 2015年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 一、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》 二、《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 8.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2015年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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