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| 国投瑞银新机遇混合A(000556) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 392545 | ||||||||
| 基金代码 | 000556 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年07月21日 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银新机遇混合 基金主代码 000556 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年03月11日 报告期末基金份额总额 8,020,793,401.42份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优 化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与 收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票 和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 （一）类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比 较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的 配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收 益的优化平衡。 （二）股票投资管理 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 3 页 共 14 页 本基金管理人在进行行业配置时，将采用自上而下与 自下而上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管 理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各 个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调 整。本基金构建股票组合的步骤是：根据定量与定性 分析确定股票初选库；基于公司基本面全面考量、筛 选优势企业，运用现金流贴现模型等估值方法，分析 股票内在价值；结合风险管理，构建股票组合并对其 进行动态调整。 （三）债券投资管理 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投 资组合，并管理组合风险。在基本价值评估的基础上， 使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个 券选择策略等开展债券投资，在不同的时期，采用以 上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用 何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）+1% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基 金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金， 低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国投瑞银新机遇混合A 国投瑞银新机遇混合C 下属两级基金的交易代码 000556 000557 报告期末下属两级基金的份 额总额 4,592,408,893.80份 3,428,384,507.62份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年04月01日-2015年06月30日） 国投瑞银新机遇混合 国投瑞银新机遇混合 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 4 页 共 14 页 A C 1.本期已实现收益 132,763,445.12 94,658,826.17 2.本期利润 179,237,643.38 117,821,579.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0574 0.0553 4.期末基金资产净值 5,971,245,813.58 4,448,640,532.68 5.期末基金份额净值 1.300 1.298 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转 换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银新机遇混合A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.59% 0.09% 0.84% 0.01% 3.75% 0.08% 国投瑞银新机遇混合C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.51% 0.10% 0.84% 0.01% 3.67% 0.09% 注：1、本基金主要通过不同资产配置及组合精选，以实现绝对收益作为投资目标，争取基金资产的 稳健增值，以中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率（税后）+1%作为业绩比较基准，符合本基 金的风险收益特征。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 5 页 共 14 页 国投瑞银新机遇混合A 基准 2014-03-11 2014-05-16 2014-07-22 2014-09-25 2014-12-04 2015-02-10 2015-04-23 2015-06-30 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 国投瑞银新机遇混合C 基准 2014-03-11 2014-05-16 2014-07-22 2014-09-25 2014-12-04 2015-02-10 2015-04-23 2015-06-30 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合 基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李怡文 本基金基金 经理、固定 收益部副总 监 2014年03月 11日 14 中国籍，硕士，具有基 金从业资格。曾任 Froley Revy Investment Company 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 6 页 共 14 页 分析师、中国建设银行 （香港）资产组合经 理。2008年6月加入国 投瑞银，现任国投瑞银 优化增强债券基金、国 投瑞银瑞源保本混合 基金、国投瑞银纯债基 金、国投瑞银新机遇混 合基金、国投瑞银岁增 利基金和和国投瑞银 招财保本基金基金经 理。 桑俊 本基金基金 经理 2014年12月 04日 7 中国籍，博士，具有基 金从业资格。曾任职国 海证券研究所。2012 年5月加入国投瑞银。 现任国投瑞银新机遇 灵活配置混合基金、国 投瑞银新动力灵活配 置混合基金、国投瑞银 瑞利灵活配置混合基 金、国投瑞银新回报灵 活配置混合基金和国 投瑞银精选收益灵活 配置混合型基金基金 经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和 《国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、 审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期 内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研 究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告 期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平 交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 进入2015年以来，宏观经济疲弱的格局不改。房地产市场的调整延续，虽然商品房 销售量有所好转，但是高库存背景下房地产企业土地购置意愿较弱，导致房地产投资活 动依然低迷。地方政府债务的规范和非标业务清理约束了地方政府投资能力。房地产和 基建投资的疲弱使得全社会总需求持续维持低水平，体现为不断回落的工业品价格和持 续降低的进口增速。为了缓解经济的下行压力，央行在二季度继续沿用宽松的货币政策， 再次采用降息降准等政策工具来缓解融资成本高企，维持低利率环境。 管理层在宏观经济放缓的大背景下，不断加大政策力度，推出地方政府债务置换提 高地方政府投资能力，加快基础设施建设缓解投资下行压力，增加对服务业、自主创新 等领域的政策支持增加就业水平。同时，加快改革转型的力度，国企改革混合所有制改 革不断破冰。 流动性宽松、互联网信息浪潮冲击、改革转型预期下，二季度市场率先冲高，以TMT、 军工为代表的高新技术产业超额收益明显。但是伴随着证监会清理场外融资，股票市场 去杠杆导致市场出现了系统性的下跌，以中小市值为代表的成长性行业和公司跌幅居 前。 伴随着流动性的变化，本基金采取了相对灵活的应对策略，以国企改革为主要的投 资方向，逐步降低仓位，灵活应对。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金A份额净值为1.300元，C份额净值为1.298元，本报告期A 份额净值增长率为4.59%，C份额净值增长率为4.51%，同期业绩比较基准收益率为 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 8 页 共 14 页 0.84%，基金净值增长率高于业绩基准，主要由于本基金积极进行了新股配置，对组合 带来较多正贡献。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望第三季度，宏观经济有望呈现出阶段性企稳，主要是政府基建投资逐步发力带 来的托底作用，但是考虑到相对疲弱的居民需求，通胀整体还将维持在温和可控的状态。 在此背景下，预计货币政策整体保持相对宽松的格局，不排除年底出现再度宽松的可能。 二季度证券市场伴随着去杠杆的压力出现了较大幅度的调整，但是未来有望在宽松格局 下企稳回升。 本基金在下半年会有针对性控制权益仓位，更加关注企业的盈利增长和行业空间， 把握市场情绪过度宣泄带来的建仓机会，控制基金净值的回撤空间，为持有人创造收益。 在投资方向上，会更多关注于跟经济增长模式、人口结构变化、消费倾向变化相关联的 优质成长股的投资机会，尤其是关注医药、教育、传媒、旅游等行业，择机低价买入。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序 号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 260,595,192.28 2.48 其中：股票 260,595,192.28 2.48 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 673,859,201.72 6.43 其中：债券 673,859,201.72 6.43 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 2,473,457,116.83 23.59 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 9 页 共 14 页 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 6,940,586,511.93 66.18 8 其他资产 138,766,420.29 1.32 9 合计 10,487,264,443.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代 码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 109,874,355.25 1.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 15,733,705.21 0.15 E 建筑业 － － F 批发和零售业 57,888,929.25 0.56 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,130,659.80 0.01 J 金融业 75,123,626.28 0.72 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 843,916.49 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 10 页 共 14 页 合计 260,595,192.28 2.50 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序 号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 601211 国泰君安 2,187,642 75,123,626.28 0.72 2 000028 国药一致 514,443 38,331,147.93 0.37 3 000999 华润三九 1,050,500 31,924,695.00 0.31 4 300463 迈克生物 233,333 20,477,304.08 0.20 5 603368 柳州医药 238,161 19,557,781.32 0.19 6 601985 中国核电 1,203,803 15,733,705.21 0.15 7 002056 横店东磁 495,151 15,488,323.28 0.15 8 600420 现代制药 304,300 13,237,050.00 0.13 9 300393 中来股份 184,832 11,921,664.00 0.11 10 300443 金雷风电 65,566 9,571,324.68 0.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序 号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 563,767,000.00 5.41 其中：政策性金融债 563,767,000.00 5.41 4 企业债券 9,006,300.00 0.09 5 企业短期融资券 99,965,000.00 0.96 6 中期票据 － 7 可转债 1,120,901.72 0.01 8 其他 － － 9 合计 673,859,201.72 6.47 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 11 页 共 14 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 150411 15农发11 1,700,000 170,731,000.00 1.64 2 150206 15国开06 1,500,000 151,380,000.00 1.45 3 150211 15国开11 1,000,000 100,350,000.00 0.96 4 150202 15国开02 900,000 90,486,000.00 0.87 5 150207 15国开07 500,000 50,820,000.00 0.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 12 页 共 14 页 序 号 名称 金额 1 存出保证金 197,537.38 2 应收证券清算款 99,965,265.32 3 应收股利 － 4 应收利息 9,624,798.48 5 应收申购款 28,978,819.11 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 138,766,420.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 号 股票代 码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 300463 迈克生物 20,477,304.08 0.20 新股锁定 2 603368 柳州医药 19,557,781.32 0.19 新股锁定 3 300393 中来股份 11,921,664.00 0.11 新股锁定 4 300443 金雷风电 9,571,324.68 0.09 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动 投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司 的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国投瑞银新机遇混合 A 国投瑞银新机遇混合C 报告期期初基金份额总额 1,105,556,526.04 906,236,064.84 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 13 页 共 14 页 报告期期间基金总申购份额 3,603,174,252.30 3,148,495,045.62 减：报告期期间基金总赎回份额 116,321,884.54 626,346,602.84 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 4,592,408,893.80 3,428,384,507.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金申购结果进行公告，指定媒体公告时间为2015年5 月28日。 2.报告期内基金管理人对本基金恢复申购（转换转入、定期定额投资）及暂停大额 申购（转换转入、定期定额投资）进行公告，指定媒体公告时间为2015年5月25日、5月 18日和5月13日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可 [2014]34号） 《关于国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函 [2014]129号） 《国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银新机遇灵 活配置混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第二季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第2季度报告 第 14 页 共 14 页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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