最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3911516 | ||||||||
| 基金代码 | 019443 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年06月27日 送出日期：2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 基金代码 019443 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2023年11月21日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，对每份基金份额设置7天最短持有期 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 白严 2023年12月21日 2023年03月06日 程嘉伟 2023年11月21日 2012年10月24日 注：1、本基金为混合型（固定收益类）基金。 2、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。基金份额净值可 能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。本基金为指数基金，投资者投资于 本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险， 详见本基金招募说明书“风险揭示”章节 3、本基金采用证券公司交易结算模式。基金管理人负责选择证券经纪商，由基金管理人与基金 托管人及证券经纪商签订本基金的证券经纪服务协议，明确三方在本基金参与场内证券买卖中的各 类证券交易、证券交收及相关资金交收过程中的职责和义务。 4、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元(公募资产管理产品除外)。基金管理人可以 调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非属成分券及 备选成分券的其他同业存单、债券（含国债、央行票据、政策性金融债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资工具（含中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金标的指数为中证同业存单AAA指数及其未来可能发生的变更。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券或备选成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。基金管理人通过评估投资组合整体与标的指数的偏离情况，动态对投资组合进行调整及优化，以确保组合总体特征与标的指数相似，并控制跟踪误差。 本基金运作过程中，当标的指数成份券和备选成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券和备选成份券 进行调整。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、同业存单指数化投资策略 （1） 投资组合的构建策略 （2） 投资组合的调整策略 2、其他投资策略：跨市场套利；事件驱动套利；回购交易策略；资产支持证券的投资策略；证券公司短期公司债券的投资策略等。 业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于“低风险”品种，为混合型基金，一般市场情况下，长期风险收益特征水平理论上低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 注：本基金基金份额不收取认购、申购、赎回费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费 0.20% 销售机构 审计费用 38,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书及相关公告 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险主要包括： 1、主要投资于同业存单品种的风险 本基金将紧密跟踪标的指数（中证同业存单AAA指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非 现金基金资产的80%。因此本基金将面临货币市场利率水平变化导致同业存单价格变化的风险，同业 存单发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于发行人信用质量下降导致同业存单价格下降的风 险等。 本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行 主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存 单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完 成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而 影响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度 的波动。 2、特殊安排的运作方式 本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日 （对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日）， 投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日）， 投资者方可提出赎回或转换转出申请。故投资者面临在最短持有期内无法赎回或转换转出的风险。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资 者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。 3、指数化投资相关的风险 本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%，业绩表 现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的同业存单投资比例，在 整体市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 4、标的指数的风险 （1）标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业存单市 场的平均回报率可能存在偏离。 （2）标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影 响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （3）标的指数计算出错的风险 指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收益发生 变化。同时，中证指数有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可 能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。 （4）标的指数变更的风险 根据基金合同的约定，如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、或由于指数编制方 法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指 数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人协商一致并按照监 管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。 届时基金合同将发生变更，基于原标的指数的投资政策将会改变，基金投资组合将随之调整， 基金的风险收益特征将与新的标的指数一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 （5）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停 止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监 会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合 同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作 方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制 机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期 间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 5、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 本基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生差异， 主要影响因素可能包括： （1）本基金采用分层抽样和动态最优化策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券 和备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能 导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离； （2）根据标的指数编制方案，同业存单利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得相同 的收益率； （3）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而且 会产生相应的交易成本； （4）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等，可能导 致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离； （5）基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求，当同业存单市场流动性不足时， 或受银行间市场同业存单交易起点的限制，本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离风险； （6）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、买入 卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度。 6、跟踪误差控制未达约定目标的风险 在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但因标 的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势 可能发生较大偏离。 7、成份券停牌的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临如下风险： （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （2）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份券以获取足 额的符合要求的赎回价格，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部 或部分基金份额的风险。 8、成份券违约的风险 标的指数成份券可能发生明显负面事件或违约风险，此时本基金面临如下风险： （1）若指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决 策程序后对相关成份券进行调整，从而可能导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大； （2）若指数编制机构已作出调整的，但由于市场流动性等原因，基金管理人可能无法及时跟随 指数调整方案处置发生明显负面事件或违约的证券，从而导致基金财产损失，以及跟踪偏离度和跟 踪误差扩大。 9、资产支持证券的风险 资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产 生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权， 而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临 的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的 信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 10、本基金采用证券公司交易模式和结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经营机 构进行场内交易，并由选定的证券经营机构作为结算参与人代理本基金进行结算，该种交易结算模 式可能存在信息系统风险、操作风险、效率降低风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等风 险。 （1）信息系统风险。证券公司交易结算模式的交易系统架构较为复杂，相比传统模式，交易链 路增加了很多对接证券公司系统的实时子系统，一旦系统出现故障，将对正常的场内投资交易业务 造成较大影响。 （2）操作风险。本基金的场内投资采用证券公司交易结算模式，场外投资仍然采用传统模式。 两种模式对投资和交易的系统设置要求不同，因此在系统设置上的操作工作将同步增加，同时也增 加了操作风险。 （3）效率降低风险。本基金采用证券公司交易模式和结算模式，与传统模式相比可能会导致基 金投资运作等方面效率的降低。具体表现为： 基金管理人通过投资管理系统向证券经营机构专用交易系统发送交易指令，由证券经营机构交 易系统验资验券、通过交易规则检查后向交易所申报交易指令，然后将交易所的成交回报推送给基 金管理人投资管理系统，增加了交易下单数据传输环节，可能会降低投资交易效率；另外场内和场 外交易需分别使用不同的交易系统完成，日间的系统切换也可能会降低投资交易效率。 资金存管需遵循客户交易结算资金三方存管规则，在参与交易委托前需要进行银转证资金调拨， 增加了资金划拨的工作量，同时场内场外交易切换中的在途资金将无法使用，可能会降低资金使用 效率。 估值清算时，基金管理人、基金托管人则须从证券经营机构获取交易结算数据，同时还需获取 证券经营机构的对账单数据用于处理清算尾差，增加了数据获取的工作量，在一定程度上影响了业 务处理的效率。 （4）交易结算风险。在证券公司交易模式和结算模式下，基金管理人使用其投资管理系统进行 投资管理，与证券经营机构的交易系统进行对接，通过专用交易单元进行报盘交易。若出现通讯线 路网络不稳定、系统响应慢等问题，将影响交易速度和报盘效率，存在相应风险；证券经营机构负 责基金的场内交易的清算交收，由于交易品种繁多，业务交互复杂，可能会出现未合理安排头寸， 影响交收进度的情况，存在交易结算风险。 （5）投资信息安全保密风险。在证券公司交易模式和结算模式下，证券经营机构负责本基金的 交易数据和账户信息的安全保障，接触交易信息、持仓信息、其他敏感信息的业务人员及岗位较多， 虽然证券经营机构对客户信息和商业机密的保密均有明确的要求和责任追究规定，但是仍然可能存 在投资信息安全保密风险。 本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见 招募说明书的"风险揭示"部分。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商解决， 如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见管理人官方网站［www.stocke.com.cn］［客服电话：95345］ 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 本次产品资料概要更新为基金产品资料概要模板更新。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |