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| 华润元大量化优选混合A(000646) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 389657 | ||||||||
| 基金代码 | 000646 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年 7月 18日 华润元大医疗保健量化股票 2015年第 2季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华润元大医疗保健量化股票 交易代码 000646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 8月 18日 报告期末基金份额总额 49,524,310.20份 投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业股票，通过量化与基本面相结合的方 法，精选优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下， 获取基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的长期收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因 素。 2、股票投资策略 股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定性分析， 充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有长期 持续增长能力的公司。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投 资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金 资产的流动性。 4、股指期货投资策略 本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具，与资产配置策略进行搭 配。 5、权证投资策略 华润元大医疗保健量化股票 2015年第 2季度报告 第 3 页 共 10 页 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理 定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益 特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳 定的风险调整后收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选 择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过 信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资， 以期获得长期稳定收益。 7、现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理， 及时满足本基金运作中的流动性需求。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预期风险 和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年 4月 1日 － 2015年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 13,316,763.03 2.本期利润 6,287,702.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.1816 4.期末基金资产净值 91,459,738.93 5.期末基金份额净值 1.847 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 38.35% 2.70% 16.10% 2.26% 22.25% 0.44% 华润元大医疗保健量化股票 2015年第 2季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注： 1、本基金基金合同于 2014 年 8月 18 日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满 一年。2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同中的相关约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 朱艳 华润元大医 疗保健量化 股票型证券 投资基金基 金经理 2014年 11月 4日 - 7年 曾任汇丰银行大连分行私人银行理 财经理，景顺长城基金管理有限公司 交易员，2014年 11月 4日起担任华 润元大医疗保健量化股票型证券投 资基金基金经理。中国，金融学硕士， 华润元大医疗保健量化股票 2015年第 2季度报告 第 5 页 共 10 页 具有基金从业资格。 李湘 杰 华润元大医 疗保健量化 股票型证券 投资基金基 金经理 2014年 8月 18日 - 16年 历任台湾安泰商业银行外汇交易员， 台湾安泰人寿研究员，台湾安泰证券 投资信托股份有限公司基金经理，台 湾元大宝来投资信托股份有限公司 基金经理职务，现任华润元大基金管 理有限公司投资管理部研究总监。 2013 年 9 月 11 日起至 2014 年 9 月 18 日担任华润元大保本混合型证券 投资基金基金经理，2014 年 8 月 18 日起担任华润元大医疗保健量化股 票型证券投资基金基金经理。中国台 湾，国立台湾大学管理学硕士，具有 基金从业资格。 注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基 金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管 理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投 资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的 行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年第二季度，股市经历了大幅波动，各指数出现了泡沫化上涨和断崖式下跌。创业板指 数上涨 22.42%，中小板指数上涨 15.32%，上证综指上涨 14.12%，沪深 300指数上涨 10.41%，上 华润元大医疗保健量化股票 2015年第 2季度报告 第 6 页 共 10 页 证 50指数上涨 4.19%，富时中国 A50指数上涨 6.28%。中信一级 29个行业中国防军工（41.61%）、 轻工制造（39.65%）、交通运输（36.97%）板块较强，涨幅前三；而非银行金融（-6.36%）、建 筑（9.64%）、银行（12.55%）板块走势明显较弱，涨幅居后。医疗行业则上涨 19.18%。 本基金在投资策略上采用多因子量化策略结合基本面研究成果，配置上兼具成长和价值个股， 并根据市场趋势进行了有效择时。在市场出现泡沫化之时，有效降低仓位。截至报告期末，基金 仓位全部为医药类公司股票。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.847元，本报告期份额净值上涨 38.35%，业绩比较基准 增长率为 16.10%, 领先于业绩比较基准 22.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2015年第三季度，监管层对系统性风险的重视和防范会进一步强化，货币政策有望继续 保持宽松，财政政策有望更加积极，综合考虑政策的累积效应和一系列稳增长政策逐步发力，经 济很可能呈现出缓中趋稳态势，但同时杠杆率较高、PPI持续为负等将给经济增长带来不确定性。 从医药行业投资角度来看，本基金未来主要投资以下方向：1. 流动性好，估值较低，业绩增 长确定的白马类公司。2.市场大幅调整后，综合考虑公司所处行业、未来可考业绩及公司估值， 凸显出投资价值的成长类公司。3. 以基因测序、细胞治疗为代表的精准医疗。4.其它子行业，如 PBM、医疗信息化、高端仿制药、健康管理、创新药的龙头公司。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况 的时间范围为 2015年 4月 1日至 5月 20日。经过基金管理人积极地持续营销，截至本报告期末， 本基金资产净值已超过五千万元。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人 数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 64,767,441.05 61.02 其中：股票 64,767,441.05 61.02 2 固定收益投资 - - 华润元大医疗保健量化股票 2015年第 2季度报告 第 7 页 共 10 页 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 40,378,160.54 38.04 7 其他资产 988,077.94 0.93 8 合计 106,133,679.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,716,154.12 57.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 9,392,605.93 10.27 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 778,425.00 0.85 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,880,256.00 2.06 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 64,767,441.05 70.82 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300110 华仁药业 244,800 4,802,976.00 5.25 2 600993 马应龙 84,799 2,721,199.91 2.98 3 300238 冠昊生物 60,842 2,480,528.34 2.71 4 000078 海王生物 108,325 2,383,150.00 2.61 5 600976 健民集团 68,648 2,336,777.92 2.55 6 002223 鱼跃医疗 40,184 2,320,626.00 2.54 7 600530 交大昂立 70,900 2,299,287.00 2.51 华润元大医疗保健量化股票 2015年第 2季度报告 第 8 页 共 10 页 8 300318 博晖创新 44,500 2,122,650.00 2.32 9 002462 嘉事堂 36,751 1,951,478.10 2.13 10 300009 安科生物 71,435 1,920,887.15 2.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期未持有国债期货。 华润元大医疗保健量化股票 2015年第 2季度报告 第 9 页 共 10 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 62,971.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,374.02 5 应收申购款 916,732.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 988,077.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002223 鱼跃医疗 2,320,626.00 2.54 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 34,092,581.98 报告期期间基金总申购份额 59,645,949.89 减:报告期期间基金总赎回份额 44,214,221.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 49,524,310.20 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 华润元大医疗保健量化股票 2015年第 2季度报告 第 10 页 共 10 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变 动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 8.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2015年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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