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| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3892989 | ||||||||
| 基金代码 | 015944 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-26 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券 投资基金更新招募说明书 （2024年第1号） 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二〇二四年六月 重要提示 本基金经2022年6月2日中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1110号文募集注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数。 中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司编制发布，该指数样本由在银行间市场上 市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单组成。指数采用市值加权计算，以反 映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。 （1）样本选取方法 中证同业存单AAA指数样本由满足以下条件的债券构成： ①债券种类：在银行间市场上市的同业存单，债券币种为人民币； ②发行期限：1年及以下； ③主体评级：AAA； ④付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。 （2）指数计算 中证同业存单AAA指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为： 报告期指数=（报告期样本债券总市值+报告期样本券派息及再投资）/除数×100 其中，报告期样本债券总市值=Σ（全价×发行量），全价=净价+应计利息。 该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细 则。 有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 投资有风险，投资者根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投 资风险。投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料 概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自 主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素 对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者 连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对 象与投资策略引致的特有风险，等等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误 差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险。本基 金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要 投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单 的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金 投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将 需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的 价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管 理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅 读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规 定的，从其规定。 本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作 方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有 期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届 满前资金不能赎回的风险。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性 风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。 本更新招募说明书所载内容截止日为2024年5月31日，基金投资组合报告和基金业绩 表现等相关财务数据截止日为2024年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人已复 核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 目录 一、绪言.....................................................................6 二、释义.....................................................................7 三、基金管理人..............................................................12 四、基金托管人..............................................................20 五、相关服务机构............................................................25 六、基金的募集..............................................................27 七、基金合同的生效..........................................................28 八、基金份额的申购与赎回....................................................29 九、基金的投资..............................................................38 十、投资组合报告............................................................46 十一、基金的业绩............................................................49 十二、基金的财产............................................................50 十三、基金资产估值..........................................................51 十四、基金的收益分配........................................................57 十五、基金的费用与税收......................................................59 十六、基金的会计与审计......................................................62 十七、基金的信息披露........................................................63 十八、侧袋机制..............................................................70 十九、风险揭示..............................................................73 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................81 二十一、基金合同的内容摘要..................................................84 二十二、基金托管协议的内容摘要.............................................100 二十三、对基金份额持有人的服务.............................................114 二十四、其他应披露事项.....................................................116 二十五、招募说明书的存放及查阅方式.........................................117 二十六、备查文件...........................................................118 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基 金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引 第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《公开募集证券投资基金 侧袋机制指引(试行)》（以下简称“《侧袋机制指引》”）及其他有关法律法规以及《中银 中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2、基金管理人：指中银基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指《中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银中证同业存单AAA指 数7天持有期证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资 基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金 份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的， 并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，经中国 证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外 机构投资者和人民币合格境外机构投资者 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指中银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业 务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中银基金管理有限公司或接 受中银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、最短持有期：本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有 期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开 始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于 申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该 日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申 请 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指中银基金管理有限公司有关证券投资基金登记业务的规则，由基 金管理人和投资人共同遵守 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 44、摆动定价机制：指开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的10% 49、元：指人民币元 50、基金收益：指基金投资所得同业存单利息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其 他资产的价值总和 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 57、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处 置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 58、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 60、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用 三、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 法定代表人：章砚 设立日期：2004年8月12日 电话：（021）38848999 联系人：高爽秋 注册资本：1亿元人民币 股权结构： 股 东 出资额 占注册资本的比例 中国银行股份有限公司 人民币8350万元 83.5% 贝莱德投资管理（英国）有限公司 相当于人民币1650万元的美元 16.5% （二）主要人员情况 1、董事会成员 章砚（ZHANG Yan）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公共 金融政策专业硕士。2017年加入中银基金管理有限公司，现任中银基金管理有限公司董事 长。兼任中国银行间市场交易商协会信用评级专业委员会主任委员。历任中国银行总行全球 金融市场部总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。 张家文（ZHANGJiawen）先生，董事。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕士。2013 年加入中银基金管理有限公司，现任执行总裁，历任中国银行苏州分行太仓支行副行长，苏 州分行风险管理处处长，苏州分行工业园区支行行长,苏州分行副行长、党委委员，中银基 金管理有限公司副执行总裁、党委委员。兼任中银资产管理有限公司董事长、中银（新加坡） 资产管理有限公司董事长。 韩尚武（HAN Shangwu）先生，董事。国籍：中国。对外经济贸易大学经济学硕士。现 任中国银行党委组织部副部长、人力资源部副总经理。历任中国工商银行北京朝阳支行经理， 中国银行稽核部、人力资源部（党委组织部）经理、高级经理、主管等职，兼任中银理财有 限责任公司董事、中银金融资产投资有限公司董事。 梁晓钟（LIANG Xiaozhong）女士，董事。国籍：中国。康涅狄格大学经济学博士。现 任中国银行总行风险管理部副总经理。历任中国银行法律合规部助理总经理，银保监会一部、 审慎局、统信部副调研员、副处长、处长等职。 金贤泽（Hyun Taek Kim）先生，董事。国籍：韩国。杜克大学MBA学位，韩国延世大 学建筑工程专业获学士学位。自2007年开始在贝莱德集团工作。曾先后在全球客户部负责 管理亚洲机构客户，负责亚太地区主动股票、固定收益及多资产组合的风险管理。现任贝莱 德董事总经理，亚太区风险量化分析部负责人，负责贝莱德亚太区的风险管理管理工作。兼 任贝莱德建信理财有限责任公司董事。 赵欣舸（ZHAOXinge）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。曾在 美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会）等 公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、中欧陆家嘴国际金融研 究院常务副院长。兼任北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事。 杜惠芬（DU Huifen）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美国 俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财经大 学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授。兼任天银金融租赁股份有限公司监事。曾 任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授，2006年9月先后任中央财经 大学独立学院（筹）教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。 付磊（FuLei）先生，独立董事。国籍：中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首 都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任航天长征化学工程股份有限公司独立董事、 北京东方金信科技股份有限公司独立董事。 李祥林（Li,DavidXianglin）先生，独立董事。国籍：加拿大。滑铁卢大学统计学博 士。现任上海交通大学上海高级金融学院教授，中国金融研究院副院长、金融硕士项目联席 主任。历任中国国际金融(CICC)有限公司首席风险官、花旗集团(CitigrOup)和巴克莱资本 (Barclays Capital)信贷衍生品研究和分析部门主管、AIG投资分析部门主管、保诚金融 (PrudentialFinancia1s)风险方法和分析部门主管。兼任上海陆金所信息科技股份有限公 司、平安证券股份有限公司、深圳农村商业银行、民生通惠资产管理有限公司、中环控股集 团有限公司独立董事。 2、监事 卢井泉（LU Jingquan）先生，监事，国籍：中国。南京政治学院法学硕士。历任空军 指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事 会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。 赵蓓青（ZHAOBeiqing）女士，职工监事，国籍：中国，研究生学历。历任辽宁省证券 公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交易 主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。 3、管理层成员 张家文（ZHANG Jiawen）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军（JasonX.OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿商 学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商 学院(Ivey School of Business，Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕 士。2004年加入中银基金管理有限公司，现任督察长。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿 大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年，也曾任蔚深证券 有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察 稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。 陈卫星（CHEN Weixing）先生，副执行总裁。国籍：中国。中国人民大学会计学博士。 2022年加入中银基金管理有限公司，现任副执行总裁。历任中国银行总行金融市场总部（托 管投资服务）助理总经理、中国银行深圳市分行党委委员、行长助理、副行长、中国银行总 行养老金融部副总经理。 赵永东（ZHAOYongdong）先生，副执行总裁。国籍：中国。安徽大学经济学学士。2021 年加入中银基金管理有限公司，现任副执行总裁、工会主席、基础设施投资管理部总经理。 历任中国银行安徽省分行公司业务部副总经理，马鞍山分行党委书记、分行行长，安徽省分 行个人金融部总经理，公司金融部总经理，中国银行安徽省分行党委委员、分行副行长。 李建（LI Jian）先生，投资总监（权益）。国籍：中国。江西财经大学经济学学士。 2005年加入中银基金管理有限公司，现任投资总监（权益）、权益投资部总经理、基金经 理，历任中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、多元投资部总经理。曾在深圳市 有色金属财务有限公司研究部、联合证券有限公司上海总部、恒泰证券有限公司、上海远东 证券有限公司工作。 程明（CHENG Ming）先生，业务总监（机构销售）。国籍：中国。英国布鲁内尔大学 商业金融硕士。2003年加入中银基金管理有限公司，现任业务总监（机构销售）、董事会 秘书、机构客户三部总经理、北京分公司总经理，历任中银基金管理有限公司行政管理部总 经理、人力资源部总经理、董事会办公室总经理、国际业务部总经理、市场管理部总经理、 北京分公司总经理、机构客户一部总经理、机构客户二部总经理。曾在中银国际证券有限责 任公司工作，担任中银国际基金筹备组成员。 陈宇（CHENYu）先生，首席信息官。国籍：中国。上海交通大学高级金融学院EMBA工 商管理硕士、复旦大学软件工程硕士。2021年加入中银基金管理有限公司，现任首席信息 官。历任申银万国证券股份有限公司软件高级项目经理，中银基金管理有限公司信息技术部 总经理、职工监事，鑫元基金管理有限公司党委委员、副总经理兼首席信息官，中银基金管 理有限公司科技创新部总经理、信息资讯部总经理。 邢科（XING Ke）先生，联席投资总监（固定收益）。国籍：中国。中国人民银行金融 研究所经济学博士。2021年加入中银基金管理有限公司，现任联席投资总监（固定收益）、 海外与量化指数部总经理。曾在国家外汇管理局中央外汇业务中心工作。历任国家外汇管理 局中央外汇业务中心投资三处债券交易员，中国人民银行驻美洲代表处纽约交易室交易员， 中央外汇业务中心投资部交易处交易员，中央外汇业务中心投资一处欧元区债券组合经理， 中央外汇业务中心投资部投资一组副主管、主管，国家外汇管理局中央外汇业务中心委托投 资部委托一组主管，中银基金管理有限公司信用研究部总经理。 4、基金经理 范静（FANJing）女士，中银基金管理有限公司董事（D）,金融市场学硕士。曾任日本 瑞穗银行（中国）有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券 交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中 银惠利纯债基金基金经理，2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014年6月 至今担任中银薪钱包货币基金基金经理，2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理，2020 年3月至今任中银宁享基金基金经理，2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理，2022 年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理，2022年6月至2023年8月任中银誉享基金 基金经理，2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。特许公认会计师公会（ACCA）准 会员。具有19年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。 王悦宁（WANG Yuening）女士，理学硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交 易员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月 至今任中银如意宝基金基金经理，2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理。具 有11年证券从业年限。具备基金从业资格。 5、投资决策委员会成员的姓名及职务 主任委员：张家文（执行总裁） 执行委员：欧阳向军（督察长）、李建（投资总监（权益）） 其他委员：邢科（联席投资总监（固定收益））、方明（信用研究部总经理）、李丽洋（研 究部总经理）、黄珺（权益投资部副总经理）、陈玮（固定收益投资部副总经理）、冯梽（多 元投资部总经理）、郑泽辉（财富管理部总经理）、班甜甜（专户投资部副总经理）、施扬（风 控中台总经理）、金艳（风险管理部副总经理） 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责： 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等 法律法规的活动，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为 （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关 的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋 取最大利益； （2）不利用基金财产或职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄漏在 任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划 等信息，或利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险，保证合法合规经营运作，在充分 考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而 形成的系统。 1、内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营理念； （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整，确保公司对外信息披露及时、 准确、合规。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；设立健全的内控管理制度和体系，做到内控管理 的全面覆盖； （2）有效性原则。通过科学的内控管理方法和系统化的管理工具，建立合理的内控程 序，维护内控制度的有效执行，确保公司和基金的合规稳健运作，提高内控管理的有效性； （3）权责匹配原则。内控管理中的职权和责任在公司董事会、管理层、下属各单位（各 部门、各分支机构、各层级子公司）及工作人员中进行合理分配和安排，做到权责匹配，所 有主体对其职责范围内的违规行为应当承担相应的责任； （4）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作分离； （5）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡；在治理结构、 机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约、相互监督的作用； （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （7）防火墙原则。公司投资、交易、研究、市场营销等相关部门，应当在空间上和制 度上适当隔离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员，应制定严格的 批准程序和监督措施； （8）及时性原则。内部控制管理反映行业发展的新动向，及时体现法律法规、规范性 文件、监管政策、自律规则的最新要求，并不断进行调整和完善。 3、制定内部控制制度遵循的原则 基金管理人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管 规则；应当涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于每位员工；以审慎经营、防范和化 解风险为出发点；并随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外 部环境的变化进行及时修改或完善。 4、内部控制的基本要素 基金管理人内部控制的基本要素主要包括控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通和 内部监控。各要素之间相互支撑、紧密联系，构成有机的内部控制整体。 5、内部控制的组织体系 股东会是基金管理人的最高权力机构，依照有关法律法规和公司章程行使职权，并承担 相应的责任。股东会选举董事组成董事会，董事会下设风险管理委员会、审计委员会、人事 薪酬委员会、战略及预算委员会。监事依照法律法规和公司章程的规定，对公司经营管理活 动、董事和公司管理层的行为行使监督权。基金管理人通过自上而下的有序组织体系，有效 贯彻内部控制制度，实现内部控制目标。 6、内部控制的主要内容 基金管理人设立内部控制和风险防范的三道防线，建立并持续完善研究和投资决策、交 易执行、市场营销、产品研发、基金运营业务、风险管理、法律合规、内部审计、信息系统 管理、危机处理、信息披露、财务管理、人力资源管理等各业务环节的体系和制度，形成科 学有效、职责清晰的内部控制机制。 7、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：缪建民 行长：王良 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：4006195555 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张姗 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发 行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标 准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代 码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2024年03月31日，本集 团总资产115，202.26亿元人民币，高级法下资本充足率18.20%，权重法下资本充足率 15.01%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发 团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队 10个职能团队，现有员工218人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证 券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一，拥有证券投资基金 托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管 （QDII）、保险资金托管、基本养老保险基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托 人、私募基金业务外包服务等业务资格。 招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕22年的专业能力和创新精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、让 价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+目标”，以创新的“服务产品化”为方法论，全方 位助力资管机构实现可持续的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如 风运营”“大观投研”“见微数据”三个服务子品牌，不断创新托管系统、服务和产品：在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标准，首家发布 私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功 托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私 募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只 红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管， 实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项 荣誉。2016年5月“托管通”荣获《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”； 6月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；7月荣 获中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”、《21世纪经济报道》“2016最佳资产 托管银行”。2017年5月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6月荣获《财资》 “中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”。2018年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优 秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统 “金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案 二等奖；3月荣获《中国基金报》“最佳基金托管银行”奖；5月荣获国际财经权威媒体《亚 洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣获2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管 银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月荣获《中国基金报》“2018年度最 佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构” “中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳 托管银行”奖。2020年1月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托 管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国境内最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华 奖“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣获中央国债登记结算有限责任公司 “2020年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎 托管银行”奖项；2021年10月，《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021 年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”； 2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务 杰出机构”奖项；9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最 佳理财托管银行”三项大奖；12月荣获《证券时报》“2022年度杰出资产托管银行天玑奖”； 2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022年度优秀资产托管机构”、银行间 市场清算所股份有限公司“2022年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022年 度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第 二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”；2023年9月，荣获《中国基金报》中国基金 业英华奖“公募基金25年基金托管示范银行（全国性股份行）”；2023年12月，荣获《东 方财富风云榜》“2023年度托管银行风云奖”。2024年1月，荣获中央国债登记结算有限 责任公司“2023年度优秀资产托管机构”、“2023年度估值业务杰出机构”、“2023年度 债市领军机构”、“2023年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024年2月，荣获 泰康养老保险股份有限公司“2023年度最佳年金托管合作伙伴”奖。 （二）主要人员情况 缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招 商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长， 中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险 （香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任 公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。 王良先生，本行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，高级经济师。 1995年6月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月起历任本 行行长助理、副行长、常务副行长，2022年4月18日起全面主持本行工作，2022年5月 19日起任本行党委书记，2022年6月15日起任本行行长。兼任本行香港上市相关事宜之授 权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行 董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付清算协 会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务 理事、广东省第十四届人大代表。 王颖女士，本行副行长，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王颖女士1997年1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行 长助理。2023年11月起任本行副行长。 孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商银行 至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、 总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、 公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2024年03月31日，招商银行股份有限公司累计托管1432只证券投资基金。 (四)托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规 范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患， 保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控 机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行 风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理 建议。 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门 内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部 门总经理室报告。 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原 则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并 由全部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制 的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效 性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风 险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部 环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和 高风险环节。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三 层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求 明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过 严格的授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格 保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄 露。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗 双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采 取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有 关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、 基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的 时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 法定代表人：章砚 电话：（021）38848999 传真：（021）50960970 1）中银基金管理有限公司直销中心柜台 地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼 客户服务电话：021-3883 4788，400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：曹卿 2）中银基金管理有限公司电子直销平台 本公司电子直销平台包括： 中银基金官方网站（www.bocim.com） “中银基金”官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注） 中银基金官方APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装） 客户服务电话：021-3883 4788，400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：朱凯 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构名单。基金管理人可 根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管理人网站公示。 销售机构的具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以销售机构的公示 /通知为准。 （二）登记机构 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 法定代表人：章砚 电话：（021）38848999 传真：（021）68871801 联系人：乐妮 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 电话：(021)2323 8888 传真：(021)2323 8800 联系人：叶尔甸 经办会计师：叶尔甸、耿亚男 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定募集，经2022年6月2日中国证监会证监许可[2022]1110号文件 准予募集注册。本基金的基金类型为混合型证券投资基金，基金运作方式为契约型开放式， 基金存续期间为不定期。本基金自2022年6月9日起开始发售，每份基金份额的发售面值 为1.00元人民币。截至2022年6月17日募集结束，共募集基金份额6,141,211,967.65 份，有效认购户数为19,316户。 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于2022年6月21日正式生 效。《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出 现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续 运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有 人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）基金的运作方式 本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时，本基 金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。 本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购 确认日（对于申购份额而言）至该日后的6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换 转出申请；该日后的第6天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回 或转换转出申请。 （二）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。 （三）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公 告中载明。 基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更 或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金管理人已于2022年7月19日起开始办理基金份额的申购、赎回业务，详情请参 见基金管理人发布的《中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、 赎回及定期定额投资业务公告》。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （四）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （五）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登 记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款 项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何 损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额 持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基 金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及 时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 在法律法规允许的范围内，登记机构可根据《业务规则》，在不影响基金份额持有人利 益的前提下，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以 公告。 （六）申购和赎回的数量限制 1、投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金 份额时，每次申购最低金额为人民币1元；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时， 首次申购最低金额为人民币10000元，追加申购最低金额为人民币1000元。 2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金管理人不对投资人每个基金交易账户 的最低基金份额余额进行限制。 3、基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基金单一投 资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（但在基金运作过程中因基金份额 赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 4、本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除外）。基金 管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公 告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 7、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资人委托其他销售机构办理基金申购与赎 回的，其他销售机构可以按照委托协议的相关规定办理，不必遵守以上限制。 （七）申购费用和赎回费用 1、申购费用 投资者在申购本基金基金份额时不支付申购费用，但对基金份额收取销售服务费。 2、赎回费用 对于本基金每份基金份额，本基金设置7天的最短持有期限，不收取赎回费。 3、本基金基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 如按照上述保留位数的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金份 额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致后，可 以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后予以恢复，具体保留 位数以届时公告为准。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金持续营销计划，定期或不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间，对 存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关监管部门要求履行必要手续 后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。 6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估 值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算： 申购份额＝有效申购金额/申购申请当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 例：某投资人投资1,000,000元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0150元，则可得到的申购份额为： 申购份额=1,000,000/1.0150=985,211.67份 2、赎回金额的计算及余额处理方式 赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝有效赎回份额×赎回当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 例：某投资人赎回本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.2500 元，持有时间为7天，本基金不收取赎回费，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00元 投资者赎回本基金10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.2500元，持有 时间为7天，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当 暂停接受基金投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销 售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或 单笔申购金额上限的。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人 的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消 除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金投资人的赎回申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在 当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期 支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎 回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人 应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金总 份额10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支 付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动时，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出前一开放日基金总份额10%的赎回申请 实施延期办理，对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回， 具体参照上述（2）方式处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权 并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对 该单个基金份额持有人前一开放日基金总份额10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者 的赎回申请按上述（1）、（2）方式处理，具体见招募说明书或相关公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支付或延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两 日内在规定媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂 停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人 应根据《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最 近1个开放日的基金份额净值。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十七）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十八）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理 人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十九）在法律法规及技术条件允许的情况下，基金管理人或其委托的登记机构有权 针对特定业务依据法律法规及相关业务规则开通基金份额的质押或其他基金业务，具体业 务规则由基金管理人制订。 （二十）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规定或相关公告。 九、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪 偏离度和跟踪误差最小化。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还 可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行 票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、 政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资 工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现 金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金 投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的 比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （三）投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代 表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益 特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差 不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应 采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调 整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券 进行调整。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券 构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得 对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行 替代。 3、债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投 资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套 利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定 价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度 的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前 提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书 更新中公告。 （四）投资决策依据、机制和程序 1、投资决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； （2）宏观经济发展环境、债券市场和证券市场走势。 2、投资决策机制 本基金管理人实行的投资决策机制是：在投资决策委员会授权范围内，分管投资领导领 导下的基金经理负责制。 投资决策委员会：根据研究报告，负责制定整体投资策略和原则，审定季度资产配置调 整产品的投资方案；参考投资报告，审定核心投资对象和范围，并定期调整投资原则和投资 策略。 基金经理：在投资决策委员会的授权范围内，参考投资决策委员会的资产配置建议、行 业投资比例和整体组合的绝对和相对风险控制水平，关注整个资产组合的风险收益水平、增 值性、稳定性、分散性和流动性等特征，并结合自身对证券市场的分析判断，确定具体的投 资品种、数量和买卖时间，构建和优化投资组合，并进行日常分析和管理。为有效控制组合 风险，基金经理只有获得投资决策委员会的批准，才可以超越权限超配个别证券。 基金经理助理/投资分析员：通过内部调研和参考外部研究报告，定期提出宏观分析、 行业分析、公司分析以及数据模拟的各类报告或建议，提交投资决策委员会，作为投资决策 的依据。 数量分析人员通过数量模型发现潜在投资机会，运用组合业绩评估系统，定期对投资组 合中大类资产配置、行业配置、风格轮动、个券选择、买卖成本等对整体业绩的贡献进行归 因分析。风险管理人员对投资组合的风险进行分析、监控和报告。根据反馈结果，基金经理 及时对组合进行必要的调整。 3、投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为： （1）研究支持 研究人员从基本面对宏观经济、行业、个券、和市场走势提出研究报告，数量小组利用 集成市场预测模型和风险控制模型对市场、行业、个券进行分析和预期收益测算。 （2）投资决策 投资决策委员会依据上述研究报告，定期（月）或遇重大事项时召开投资决策会议，决 定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。 （3）组合构建 在投资决策委员会制定的投资原则和资产配置原则下，基金经理根据研究人员和数量小 组的投资建议，结合自身对证券市场的分析判断，制定大类资产配置、行业配置及个券投资 策略，在严格贯彻投资流程和投资纪律的基础上，严格控制风险构建投资组合，进行投资组 合的构建和日常管理，并定期进行组合优化。 （4）交易执行 基金经理直接向交易部下达交易指令。交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统 一执行投资组合计划，进行具体品种的交易，并将执行结果反馈基金经理确认。交易执行结 束后，交易员填写交易回执，经基金经理确认后交给基金行政人员存档。 （5）业绩评估 数量小组和风险控制小组利用公司开发的业绩评估系统，对投资组合中整体资产配置、 投资组合、个券选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行分析。该评估结果将为基金经 理进行积极投资风险的控制和调整提供依据。 （6）组合维护 基金经理将根据市场状况，结合行业、个券的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎 回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整。 （五）标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数。 中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司编制发布，该指数样本由在银行间市场上市 的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单组成。指数采用市值加权计算，以反映 信用评级为AAA的同业存单的整体表现。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形 发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运 作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进 行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作。 2、业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）*5% 若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据标的指数变 更情形履行适当程序，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定 媒介上公告。 （六）风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要 投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 （七）投资限制与禁止行为 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成 份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期限或回售期 限在397天以内（含397天）； （4）本基金投资的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单的期限在1年以内 （含1年）； （5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务融资工具、 银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种）的主体 信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人 同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本 基金持有上述金融工具期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之 日起3个月内调整至符合约定； （6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，完全按照 有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制； （7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制； （8）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相关机构作 为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资产净值的比例合 计不得超过10%； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10%； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期 后不得展期； （15）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%，因 证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）本基金不投资于股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交 换债券及其他带有权益属性的金融工具； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除（2）、（5）、（13）、（16）、（17）条之外，因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本 基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，但须提前公告。 （八）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金财产的安全与增值； 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的 利益； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 （九）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 十、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人据本基金合同规定，于2024年6月21日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2024年3月31日，本报告所列财务数据未经审计。 10.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,811,015,703.48 94.12 其中：债券 2,811,015,703.48 94.12 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 103,912,490.90 3.48 7 其他各项资产 71,649,152.97 2.40 8 合计 2,986,577,347.35 100.00 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业 务。 10.2报告期末按行业分类的股票投资组合 10.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 10.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 10.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 10.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 163,015,265.02 7.41 其中：政策性金融债 163,015,265.02 7.41 4 企业债券 142,687,414.79 6.48 5 企业短期融资券 272,730,353.01 12.39 6 中期票据 144,304,543.18 6.56 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 2,088,278,127.48 94.90 9 其他 - - 10 合计 2,811,015,703.48 127.75 10.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 112315281 23民生银行CD281 1,700,000 169,145,714.70 7.69 2 112317142 23光大银行CD142 1,000,000 99,595,338.52 4.53 3 112388887 23苏州银行CD231 1,000,000 98,765,621.86 4.49 4 112413021 24浙商银行CD021 1,000,000 98,683,570.07 4.48 5 112314189 23江苏银行CD189 1,000,000 98,647,497.27 4.48 10.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 10.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 10.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 10.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 10.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.10.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 10.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 10.10.3本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资评价。 10.11投资组合报告附注 10.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 10.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 10.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,401.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 71,639,751.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 71,649,152.97 10.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 10.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2022年6月21日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比 较基准的比较如下表所示： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2022年6月21日（基金合同生效日）至2022年12月31日 0.98% 0.01% 1.02% 0.02% -0.04% -0.01% 2023年1月1日至2023年12月31日 2.24% 0.01% 2.48% 0.01% - 0.24% 0.00% 2024年1月1日至2024年03月31日 0.59% 0.01% 0.63% 0.01% - 0.04% 0.00% 自基金合同生效起至2024年03月31日 3.85% 0.01% 4.17% 0.01% - 0.32% 0.00% 十二、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资 产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 十三、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易 日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值 的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察 输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以 使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价 值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的固定收益品种的估值 （1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，如成本能够近似体现公允价值，基金管理 人亦可采用，但将持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整，确保估 值结果的公允性。 2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数据估值； 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。 6、当发生大额申购或赎回情形时，可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形 下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 如按照上述保留位数的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金份 额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致后，可 以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后予以恢复，具体保留 位数以届时公告为准。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值 错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证 监会备案。 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔 偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在 平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核达成一致确认后公告，由此给 基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向 投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责 任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对尚 不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外 公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔 付。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行 做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理人和基金托管人应本着平 等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金 管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净 值按规定予以公布。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 （十）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第7项进行估值时，所造成 的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、指数编制机构及登记结算公司等第三方机 构发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 十四、基金的收益分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基 金份额的最短持有期到期日保持一致；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管 理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介公 告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 十五、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金运作相关或者为维护基金份额持有人利益支出的会计师费、 律师费、诉讼费、仲裁费和财产保全费等费用； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的相关账户的开户及维护费用； 8、基金的证券交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休 日，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、标的指数许可使用费应当由基金管理人承担，不得从基金财产中列支； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的规定。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。 十六、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协 议约定的方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在2日内在规定媒介公告。 十七、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定 发生变化时，本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合 中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互 联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募 说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运 作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载 在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应 当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售 的3日前登载于规定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，为保障其他投资 者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有 风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规 定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发 生变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十； （11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变 动超过百分之三十； （12）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁； （13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚； （14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； （15）基金收益分配事项； （16）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更； （17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （18）本基金开始办理申购、赎回； （19）本基金发生巨额赎回并延缓支付或延期办理； （20）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （21）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （22）增加或调整基金份额类别； （23）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； （24）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （25）基金变更标的指数； （26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 10、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 11、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在规定报刊上。 12、投资资产支持证券的信息披露 若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的 资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券 明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值 占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券 明细。 13、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新 的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 3、出现基金合同约定的暂停估值的情形； 4、法律法规规定、基金合同或中国证监会认定的其他情形。 十八、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请侧袋机制 启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项 审计意见。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认 相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时， 基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回 按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投 资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 （四）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主 袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会 计准则》的相关要求。 （五）实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等费用按主袋账户基金资产净值作为基数 计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金 份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持 有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧 袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民 共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 （七）侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和 频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净 值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信 息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度 报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审 计意见。 （八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规 则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当 程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 十九、风险揭示 （一）市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致 基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 1、政策风险：因国家宏观经济政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政 策等）发生变化，导致证券价格波动，影响基金收益。 2、经济周期风险：随着经济运行的周期性变化，证券市场也呈现出周期性变化，从而 引起证券价格波动，导致基金的收益水平也会随之发生变化。 3、利率风险：当金融市场利率水平变化时，将会引起证券的价格和收益率变化，进而 影响基金的净值表现。 4、信用风险：基金所投资同业存单、债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息，或 者不能履行合约规定的其它义务，或者其信用等级降低，将会导致证券价格下降，进而造成 基金资产损失。 5、购买力风险：基金投资于同业存单、债券所获得的收益将主要通过现金形式来分配， 而现金可能受通货膨胀的影响以致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 6、再投资风险：该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时，基金所持有的证券 价格会上涨，而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的 收益率，再投资的风险加大；反之，当市场利率上升时，基金所持有的证券价格会下降，利 率风险加大，但是利息的再投资收益会上升。 7、经营风险：它与基金所投资同业存单、债券的发行人的经营活动所引起的收入现金 流的不确定性有关。同业存单、债券发行人期间运营收入变化越大，经营风险就越大；反之， 运营收入越稳定，经营风险就越小。 （二）管理风险 在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信 息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。基 金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平也存在影响。 （三）流动性风险 流动性风险表现在两个方面。一是在某种情况下因市场交易量不足，某些投资品种的流 动性不佳，可能导致证券不能迅速、低成本地转变为现金，进而影响到基金投资收益的实现； 二是在本基金的开放期内投资人的连续大量赎回将会导致基金的现金支付出现困难，或迫使 基金以不适当的价格大量抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。 为应对投资者的赎回申请，基金管理人可采取各种有效管理措施，满足流动性需求。但 如果出现较大数额的赎回申请，基金资产变现困难时，基金面临流动性风险。 1、基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详细规则参见招募说明书第八章的相关约定。 2、拟投资市场及资产的流动性风险评估 本基金面临的流动性风险主要是我国证券市场的投资风险，详见本招募说明书第十七 章。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险，基金管理人在认为支付投资人的赎回申 请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动时，可能采取部分延期赎回、延缓支付赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延 期办理部分赎回申请的流动性风险管理措施，详细规则参见招募说明书第八章第（十）条的 相关约定。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法 律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调整， 作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本基金的流动性风险管理工具包括 但不限于： （1）延期办理巨额赎回申请； （2）暂停接受赎回申请； （3）延缓支付赎回款项； （4）暂停基金估值； （5）摆动定价； （6）实施侧袋机制； （7）中国证监会认定的其他措施。 巨额赎回情形下实施部分延期赎回、延缓支付赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资 者延期办理部分赎回申请的情形及程序详见招募说明书第八章第（十）条的相关约定。当实 施部分延期赎回的措施时，申请赎回的基金份额持有人将无法全额确认赎回，一方面可能影 响自身的流动性，另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响。当实施延期支付赎回 款项的措施时，申请赎回的基金份额持有人不能如期获得全额赎回款，除了对自身流动性产 生影响外，也将损失延迟款项部分的再投资收益。当实施对赎回比例过高的单一投资者延期 办理部分赎回申请的措施时，该赎回比例过高的基金份额持有人将无法全额确认赎回，一方 面可能影响自身的流动性，另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响。 实施暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项的情形及程序详见招募说明书第八章第 （九）条的相关约定。若实施暂停接受赎回申请，投资者一方面不能赎回基金份额，可能影 响自身的流动性，另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响；若实施延缓支付赎回 款项，投资者不能如期获得全额赎回款，除了对投资者流动性产生影响外，也将损失延迟款 项部分的再投资收益。 暂停基金估值的情形详见招募说明书第十一章第（七）条的相关约定。若实施暂停基金 估值，基金管理人会采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施，对投资者 产生的风险如前所述。 当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金的估值采用摆动定价机 制，即将本基金因为大额申购或赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击成本通过调整基金的 估值和单位净值的方式传导给大额申购和赎回持有人，以保护其他持有人的利益。在实施摆 动定价的情况下，在总体大额净申购时会导致基金的单位净值上升，对申购的投资者不利； 在总体大额净赎回时会导致基金的单位净值下降，对赎回的持有人产生不利影响。 请投资人具体参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详细了解本基金侧袋机制的情形及 程序。 5、实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧 袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产 的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期 报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的 责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账 户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 （四）特定风险 1、标的指数的风险 1）标的指数下跌的风险 中证同业存单AAA指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易 制度等各种因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 2）标的指数计算出错的风险 指数编制方法的缺陷可能导致中证同业存单AAA指数的表现与总体市场表现产生差异， 从而使基金收益发生变化。同时，中证指数有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做 出任何承诺。中证同业存单AAA指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可 能导致损失。 3）标的指数变更的风险 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致 使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形 发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运 作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进 行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金 投资运作。 根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者 合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应 进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和 机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。 2、基金跟踪偏离风险 本基金在跟踪中证同业存单AAA指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与中证同业 存单AAA指数表现之间可能产生差异，主要影响因素可能包括： 1）本基金采用分层抽样和动态最优化策略，投资于中证同业存单AAA指数中具有代表 性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与中证同业存 单AAA指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与中证同业存单AAA指数收益 率产生偏离； 2）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与中证同业存单AAA指 数的构成差异，而且会产生相应的交易成本； 3）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费、托管费和销 售服务费等，可能导致本基金在跟踪指数时产生收益上的偏离； 4）基金发生申购或赎回时将带来一定的现金流或变现需求，当同业存单市场流动性不 足时，或受银行间债券市场债券交易起点的限制，本基金投资组合面临一定程度的跟踪偏离 风险； 5）在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手段、 买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟 踪程度。 3、标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个同业存单市场。标的指数成份券的平均回报率与整个同业 存单市场的平均回报率可能存在偏离。 4、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%，但因标的 指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格 走势可能发生较大偏离。 5、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金 合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持 有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标 的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持 基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在 差异，影响投资收益。 6、成份券停牌、摘牌或违约的风险 本基金的标的指数成份券可能出现停牌、摘牌或违约的情况，从而可以导致以下风险： 1）本基金的部分资产无法变现或出现大幅折价，对基金净值产生冲击的风险； 2）当本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成 份券、非成份券等方式进行替代，可能导致本基金净值表现与指数价格走势发生一定偏离； 3）根据相关规定，本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违 约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原 则，履行内部决策程序后可对相关成份券进行调整，从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制 未达约定目标的风险。 7、本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业 存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本 基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理 人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市 场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。 8、资产支持证券投资风险 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性 风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 （1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合 约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流 不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。 （2）利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，即资产 支持证券的价格受利率波动发生逆向变动而造成的风险。 （3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。 （4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿 付而使投资者遭受损失的可能性。 （5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的 风险。 （6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多， 而存在的法律风险和履约风险。 9、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险 本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作 方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有 期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届 满前资金不能赎回的风险。 10、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险 基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风 险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。 （五）基金财产投资运营过程中的增值税 鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法规、税收政 策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和/或本金承担纳税义务。 因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等税负，由基金份额持有人承担，具体 缴纳方式，届时基金管理人依据税务部门要求与基金托管人协商一致后确定，可能通过本基 金财产账户直接缴付，或划付至管理人账户并自基金管理人账户依据税务部门要求完成税款 申报缴纳。 （六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受能力与产品风险之间的匹配检验。 （七）其他风险 1、随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基金 可能会面临一些特殊的风险； 2、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 3、因基金业务快速发展而在制度建设、环境控制、人员素质等方面不完善而产生的风 险； 4、因人为因素而产生的风险、如上市公司治理结构问题、内幕交易、不公正披露等欺 诈行为、上市停止交易等产生的风险； 5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带 来风险； 7、其他意外导致的风险。 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，并报中 国证监会备案，决议生效后两日内在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财 产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合 《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不得分配给基金份额持有人。 （七）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清 算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。 （八）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低 期限。 二十一、基金合同的内容摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金管理人的权利、义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 1）依法募集资金； 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财 产； 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 4）销售基金份额； 5）按照规定召集基金份额持有人大会； 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益； 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金 合同》规定的费用； 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回或转换申请； 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的利益行使因基金 财产投资于证券所产生的权利； 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律 行为； 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部 机构； 16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和 非交易过户等业务规则； 17）向基金份额持有人介绍、发送或传递关于本基金的信息； 18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2）办理基金备案手续； 3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7）依法接受基金托管人的监督； 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、法 律等外部专业顾问提供的除外； 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存 期限不低于法律法规规定的最低期限； 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26）建立并保存基金份额持有人名册； 27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金托管人的权利、义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国 家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； 4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理 证券交易资金清算； 5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基 金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所 托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资 金划拨、账册记录等方面相互独立； 4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》及 《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问 提供的除外； 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回 价格； 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理 人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适 当的措施； 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法律 法规规定的最低期限； 12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基 金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作； 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机 构，并通知基金管理人； 19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除； 20）基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿； 21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利、义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不 限于： 1）分享基金财产收益； 2）参与分配清算后的剩余基金财产； 3）根据基金合同的约定，依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权； 6）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁； 7）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 8）监督基金管理人的投资运作； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不 限于： 1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做 出投资决策，自行承担投资风险； 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 9）同意基金管理人向其介绍、发送或传递有关本基金的信息； 10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票 权。 本基金份额持有人大会暂不设立日常机构。在本基金存续期内，基金份额持有人大会 可以设立日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进 行。 1、召开事由 （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 1）终止《基金合同》，本《基金合同》另有约定的除外； 2）更换基金管理人； 3）更换基金托管人； 4）转换基金运作方式； 5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但法律法规或中国 证监会要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外； 6）变更基金类别； 7）本基金与其他基金的合并； 8）变更基金投资目标、范围或策略； 9）变更基金份额持有人大会程序； 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会； 12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 （2）在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有 人大会： 1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调低销售服务费率、增加 或调整份额类别设置； 3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 5）基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易 过户、转托管等业务的规则； 6）推出新业务或服务； 7）因指数更名等对基金份额持有人无实质性影响的情形而变更标的指数，以及因此相 应变更业绩比较基准； 8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人 召集。 （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 （3）基金份额持有人大会未设立日常机构的，基金托管人认为有必要召开基金份额持 有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基 金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人 应当配合。 （4）基金份额持有人大会未设立日常机构的，代表基金份额10%以上（含10%）的基 金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人 仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之 日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基 金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管 理人应当配合。 （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上 （含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻 碍、干扰。 （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基 金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 1）会议召开的时间、地点和会议形式； 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、 送达时间和地点； 5）会务常设联系人姓名及联系电话； 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7）召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管 人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见 的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等基金合同约定的、或法律 法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基 金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记 日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集 基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基 金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式 或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提 示性公告； 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理 人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为 召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有 人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决 意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人 代表出具表决意见； 4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见 的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知 的规定，并与基金登记机构记录相符。 （3）在不与法律法规冲突的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方 式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场 方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现 场开会和通讯方式开会的程序进行，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基 金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称） 和联系方式等事项。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的 表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表 决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 7、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额 持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一 次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影 响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式 进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有 约束力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会 召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权 符合该等比例： （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含10%）； （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关 基金份额的二分之一（含二分之一）； （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； （4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益 登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月 以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含 二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过； （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召 开基金份额持有人大会审议。 （三）基金合同解除和终止的事由、程序 1、《基金合同》的变更 （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议 通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可 不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，并报 中国证监会备案，决议生效后两日内在规定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接； （3）《基金合同》约定的其他情形； （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金 财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符 合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基 金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金剩余财产进行分配。 （5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及 时变现的，清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不得分配给基金份额持有人。 7、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清 算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。 8、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低 期限。 （四）争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲 裁中心）进行仲裁，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决 是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地 履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门和台湾地区法律） 管辖。 （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 二十二、基金托管协议的内容摘要 （一）基金管理人 名称：中银基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 邮政编码：200120 法定代表人：章砚 成立时间：2004年8月12日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字〔2004〕93号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管人 名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表人：缪建民 成立时间：1987年4月8日 基金托管业务批准文号：证监基金字〔2002〕83号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币252.20亿元 存续期间：持续经营 （三）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。 （1）本基金的投资范围为： 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还 可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行 票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、 政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工 具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金 等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 （2）本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和 备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的 比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 基金的投资组合应遵循以下限制： 1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份 券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%； 2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期限或回售期限 在397天以内（含397天）； 4）本基金投资的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单的期限在1年以内（含 1年）； 5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务融资工具、 银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种）的主体 信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人 同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本 基金持有上述金融工具期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之 日起3个月内调整至符合约定； 6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，完全按照有 关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制； 7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；完 全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可不受前述比例限制； 8）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相关机构作为 原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 不得超过10%； 9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的10%； 10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的10%； 12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%； 13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后 不得展期； 15）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%，因证 券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管 理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 17）本基金不投资于股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换 债券及其他带有权益属性的金融工具； 18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除2）、5）、13）、16）、17）条之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变 动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 （3）本基金财产不得用于以下投资或者活动： 1）承销证券； 2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； 5）向其基金管理人、基金托管人出资； 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 （4）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大 关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防 范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必 须事先得到基金托管人的同意，并按相关法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关 联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本 基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，但须提前公告。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存 款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合 同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人 应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行 存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定： （1）本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投 资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当程序 后，可相应调整投资组合限制的规定。 （2）基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流程、 岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银 行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等 有关文件，切实履行托管职责。 1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行 的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的， 由基金管理人承担责任。 2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动性风险主 要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的 风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支 取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。 3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基 金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。 4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办 法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 3、基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、 到期兑付、提前支取 （1）基金投资银行存款协议的签订 1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合 作协议》（以下简称“《总体合作协议》”），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》 和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。 2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核， 审查存款银行资格等。 3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、 邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后，存款 余额的确认及兑付办法等。 4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门交 付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额 询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。 5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部划 转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的， 由存款银行承担一切责任。 6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴 发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存款 分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知的送 达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖 公章书面通知对方。 7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以任 何方式被抵押，不得用于转让和背书。 （2）基金投资银行存款时的账户开设与管理 1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体 合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开 立银行账户。 2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 （3）存款凭证传递、账目核对及到期兑付 1）存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在 《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证（下 称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能 开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证 复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托 管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计 主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。 2）存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管理人应 督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至基金托管人，原 存款凭证自动作废。 3）账目核对 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，存款银行应 于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成 的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章寄送至 基金托管人指定联系人。 4）到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定 的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存款到期前基金 管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理人与存 款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人，基金 托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立 即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件后，与 存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基金资金账 户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需 按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。 （4）提前支取 如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因， 基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 （5）基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合 同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监 会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人在10个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相 关损失由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银 行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规 及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对 手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金 托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的 范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间 债券市场交易对手名单进行交易。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银 行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。在基金存续期间基金 管理人可以调整交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。 新名单确定时已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算， 但不得再发生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结 算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管 人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定 的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承 担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基 金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险， 本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规及监管机构的相关 规定。 6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、 基金份额净值的计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传 推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知基金管理人 限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知 后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托 管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规 定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对 基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议 对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时间 内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金 合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合 提供相关数据资料和制度等。 9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人及时纠正，由此造成的 损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务后，予以免责。 10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基 金管理人限期纠正。 （四）基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安 全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计 算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监 督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人 收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规 原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时 对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。 3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对 基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时 间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基 金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 （五）基金财产保管 1、基金财产保管的原则 （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 （2）基金托管人应安全保管基金财产。 （3）基金托管人按照规定开设基金财产资金账户、证券账户等投资所需的相关账户。 （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立核算，确保 基金财产的完整与独立。 （5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管 人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不 承担由此产生的责任。 （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账 日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知 基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。 （7）基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基 金资产，或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益，由于该等机构或该机构会员单 位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承 担责任。 （8）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 （1）基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管 理。 （2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份 额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘 请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验 资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 （3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理 退款等事宜。 3、基金资金账户的开立和管理 （1）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管 账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为 “中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人印章。 （2）基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。 （3）基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。 4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 （1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开 立基金托管人与基金联名的证券账户。 （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务以外的活动。 （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和 运用由基金管理人负责。 （4）基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付 金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作， 基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限 责任公司的规定执行。 （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品 种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规 定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 5、债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银 行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债 券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。 6、其他账户的开立和管理 （1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基 金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定 使用并管理。 （2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保 管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券 登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实物 证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由 上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同 签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。 因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人 负责。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真 件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与 基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 （六）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额总数，基金份 额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，基金管理人可以设立大额赎 回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 如按照上述保留位数的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金份 额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致后，可 以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后予以恢复，具体保留 位数以届时公告为准。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人复核，按规定 公告。 2、复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净值发送基 金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 3、根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任，因此，就与本基金 有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基 金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （七）基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金 托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。如不能 妥善保管，则按相关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托 管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管 人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义 务。 （八）争议解决方式 双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），按照该 会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均 有约束力，除仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。 （九）托管协议的终止与修改 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与 基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； （3）基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； （4）发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。 二十三、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理人有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。 （一）基金份额持有人持续信息服务 1、基金份额持有人可通过本公司官网（www.bocim.com）、官方微信以及官方APP查阅 对账单信息。 2、基金管理人根据基金份额持有人定制的服务形式提供基金持续信息服务。基金份额 持有人可通过以下方式向基金管理人办理定制电子对账单、纸质对账单：1）拨打基金管理 人客服热线（400-888-5566转人工服务）定制；2）登录基金管理人官网（www.bocim.com） 定制。具体查阅和定制规则可拨打客服热线咨询。当基金份额持有人接收持续信息服务的手 机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发生变更时，可通过拨打基金管理人 客服热线（400-888-5566转人工服务）更新修改，以避免无法及时接收相关信息。 基金管理人将采取以电子账单为主的账单服务方式，但继续为有需求的基金份额持有 人提供纸质账单服务，基金份额持有人可通过管理人客服热线（400-888-5566转人工服务） 订制纸质账单。 电子对账单经互联网传送，可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送内容， 也无法完全保证其安全性与及时性。因此基金管理人不对电子邮件或短信息电子化账单的 送达做出承诺和保证，也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等而导致的 直接或间接损害承担任何赔偿责任。 （二）网上交易、查询服务 基金投资者可通过销售机构网站或APP等客户端办理认购、申购、赎回及信息查询。基 金管理人也可利用其官方网站（www.bocim.com）、官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中 银基金”并选择关注）或者官方APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安 装）等为直销投资者提供基金网上交易、查询服务。具体业务规则请向相关机构咨询。 （三）客户服务中心电话服务 客户服务中心自动语音系统400-888-5566/021-38834788，提供全天24小时基金净值 信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。 （四）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本基 金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 二十四、其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定媒介上公告。 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人规定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 二十六、备查文件 （一）本基金备查文件包括下列文件： 1、中国证监会准予中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金募集注册的文 件； 2、《中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》； 3、《中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》； 4、关于申请募集注册中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金之法律意见 书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 （二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式： 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人在支付工本 费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 中银基金管理有限公司 2024年6月26日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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