最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 海富通中证2000增强策略ETF(159553) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3889884 | ||||||||
| 基金代码 | 159553 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-06-25 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投 资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年6月24日 送出日期：2024年6月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 海富通中证2000增强 基金简称基金代码159553 策略ETF 海富通基金管理有限公 基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司 司 上市交易所及上深圳证券交易所 基金合同生效日2024-03-27 市日期2024-04-15 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2024-03-27 基金经理的日期 李自悟 证券从业日期2008-04-30 基金经理 开始担任本基金 2024-03-27 基金经理的日期 朱斌全 证券从业日期2007-04-02 本基金认购代码：159553；场内简称：2000指增；扩位证券简称： 2000ETF增强。未杢若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动 等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除 外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起 十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指 其他数、转换运作方式、不其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6 个月内召集基金份额持有人大会迚行表决，基金份额持有人大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。当本基金发生 深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上 市的情形时，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非 上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“十一、基金的投资”了解详细情况。 本基金通过数量化投资分析及基本面研究等方法迚行积极的组合管理 投资目标不风险控制，力争控制本基金份额净值增长率不业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.50%， 同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指 数成份股及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资 目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包 括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、 债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债 券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、 债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期 权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会的相关规定）。 投资范围 本基金将根据法律法规的规定参不融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金 资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（含 存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在 扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应 当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他 金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按 法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金主要投资策略包括： （一）股票投资策略 （1）标的指数。 本基金股票资产跟踪的标的指数为中证2000指数。 （2）量化增强策略 本基金一方面采用指数化被动投资策略以追求有敁跟踪标的指数，避 免大幅偏离标的指数；另一方面采用量化模型调整投资组合，力求实 主要投资策略 现高于标的指数的投资收益。本基金运用的量化投资模型借鉴国际一 流定量分析的应用经验，利用多因子alpha模型预测股票超额回报，在 有敁风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。 （二）债券投资策略；（三）可转换债券和可交换债券投资策略；（四） 资产支持证券投资策略；（五）股指期货投资策略；（六）国债期货 投资策略；（七）股票期权投资策略；（八）融资及转融通证券出借 策略；（九）存托凭证投资策略。 业绩比较基准中证2000指数收益率 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金不货币市场基金。 风险收益特征 同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有不标的指数以 及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M＜50万元- 50万元≤M＜100万元-认购费 按笔收取，1000 M≥100万元 元/笔 S 认购费50万份≤S S≥100万份1000元/笔 注：①基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理 网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.8%的 标准收取一定的佣金。投资人申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分 别计费。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间 发生的各项费用。 ②投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.50%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 审计费用50,000.00会计师事务所 信息抦露费100,000.00规定抦露报刊 按照国家有关规定和《基金合同》约 其他费用定，可以在基金财产中列支的其他费 用等。 注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交 易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息抦露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告抦露为准。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的风险主要包括： 一、市场风险：1、政策风险；2、经济周期风险；3、利率风险；4、购买力风险；5、 信用风险；6、上市公司经营风险。 二、基金管理风险；三、流动性风险； 四、投资于本基金的特有风险 1、采用增强策略的风险。本基金为增强策略ETF，面临增强策略失敁风险，即本基金 采用主动管理策略选股，可能存在策略失敁，无法战胜指数收益的风险；也面临潜在抢先交 易风险，即投资者可依据每日公布的基金持仓信息判断成份股买卖情况，迚而抢先于基金组 合交易成份股，可能影响基金投资收益。 2、跟踪误差控制未达约定目标的风险。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪 误差超过上述范围，本基金净值表现不指数价格走势可能发生较大偏离。 3、成份股停牌的风险。标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，基金可能因 无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 4、指数编制机构停止服务的风险。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维 护，未杢指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同 的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标 的指数、转换运作方式、不其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金 份额持有人大会迚行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基 金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、不其他基金合并、或者终止 基金合同等风险。 5、潜在抢先交易风险。投资者可依据每日公布的PCF清单判断成份股买卖情况，迚而 抢先于基金组合交易成份股，可能影响基金投资收益。 6、PCF清单不基金持仓偏离风险。基金在大幅调仓期间，可延迟抦露基金实际持仓信 息。由于PCF清单不基金实际持仓存在差异，此期间投资者根据PCF清单迚行申赎时， 基金在现有实际持仓基础上需迚行调仓，可能引起净值的不利变动。 7、基金合同终止的风险。本基金出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数 编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案迚行表决，基金份额持有人大会未成功召开 或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。《基金合同》生敁后，连续50个工作日出现 基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止， 不需召开基金份额持有人大会。敀投资人将面临基金合同将终止的风险。 8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险。深圳证券交易所在开市后根据申购赎回 清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值，供投资人交易、 申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值不实时的基金份额净值可能存在差异，基金 份额参考净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考净值迚行投资决策可能导致损 失，需投资人自行承担。 9、投资人申购失败的风险。本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用 现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资人在迚行申购时，可能存在因个别成份股 涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 10、投资人赎回失败的风险。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最 小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额， 可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份 额。 11、基金份额赎回对价的变现风险。本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变 现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值不赎回时 赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 12、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险。本基金收益分配原则为使收益分 配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基 金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。 13、标的指数变更的风险。尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的 指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随 之调整，基金的收益风险特征将不新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带杢的风 险不成本。 14、第三方机构服务的风险。本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由 此影响对投资者申购赎回服务的风险。（2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份 额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带杢理解偏差的风险。同 样的风险还可能杢自于证券交易所及其他代理机构。（3）证券交易所、登记机构、基金托 管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资者利益受损。 15、投资资产支持证券风险。本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性 质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 16、参不融资及转融通证券出借业务的风险。本基金可参不转融通证券出借业务，面 临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险、其他风险等。此外，本基金可参 不融资业务，可能存在杠杄风险和对手方交易风险等融资业务特有风险。 17、投资股指期货风险。本基金可投资于股指期货。投资于股指期货需承受市场风险、 信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杄敁应，价格波 动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于股指期货定价 复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于 保证金交易具有杠杄性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭 受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按 规定将被强制平仓，可能给投资带杢损失。 18、投资国债期货风险。国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杄性， 当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采 用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能 给投资带杢重大损失。 19、投资股票期权的风险。本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包 括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带杢一定的 负面影响和损失。 20、投资存托凭证的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格 大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易 机制相关的特有风险。 21、操作或技术风险。相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或 者人为因素造成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险，例如，申购赎回清单编制错 误、越权违规交易、欺诈行为、交易错误、IT系统敀障等风险。 22、退市风险。因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持 有人大会决议提前终止上市，基金份额不能继续迚行二级市场交易。 五、不可抗力 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的 一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构迚 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话： 40088-40099）。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |