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| 兴银货币B(000740) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 388581 | ||||||||
| 基金代码 | 000740 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福货币市场基金2015年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年 7月 17日 华福货币 2015年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年 4月 1 日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福货币 场内简称 - 交易代码 000741 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 8月 27日 报告期末基金份额总额 3,906,681,094.94份 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理 及量化分析,为投资者提供稳定的收益。 投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管 理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化 方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资 产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形 变和无风险套利机会来进行品种选择。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是 风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与 预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与 股票型基金。 华福货币 2015年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华福货币 A 华福货币 B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 000741 000740 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 48,511,023.64份 3,858,170,071.30份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年 4月 1日 － 2015年 6月 30日 ） 华福货币 A 华福货币 B 1. 本期已实现收益 574,270.87 49,308,695.97 2．本期利润 574,270.87 49,308,695.97 3．期末基金资产净值 48,511,023.64 3,858,170,071.30 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华福货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.0133% 0.0024% 0.0871% 0.0000% 0.9262% 0.0024% 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 华福货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.0643% 0.0023% 0.0871% 0.0000% 0.9772% 0.0023% 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 华福货币 2015年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华福货币 2015年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 洪木妹 本基金的 基金经理、 投资管理 部副总经 理 2014年 8月 27日 - 8年 经济学硕士，特许金融分析师 （CFA）、拥有 8年证券、基金 行业工作经验。曾任职于华福 证券有限责任公司投资自营 部和资产管理总部，从事宏观 经济研究和投资工作，现任华 福基金管理有限责任公司投 资管理部副总经理、华福货币 市场基金、华福长乐半年定期 开放债券型证券投资基金、华 福鼎新灵活配置混合型证券 投资基金、华福丰盈灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理。 华福货币 2015年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 1、洪木妹女士为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济仍疲软，投资增速继续下滑，房地产投资增速降至 5.1%，消费增速创 12年新低， 出口降幅有所收窄；CPI、PPI低位徘徊。为刺激经济增长，引导利率下行，央行在二季度分别两 次降息降准，同时下调回购利率。受央行一系列宽松政策影响，市场流动性保持充裕，即使大盘 股 IPO期间和临近半年，流动性需求也都能得到满足。流动性充裕促进资金价格不断下行，银行 间隔夜利率和 7天回购利率从四月持续下行至 1.02%和 1.98%附近波动，临近半年末有所回升。债 券方面，短端收益率下行明显，1年国债收益率从 4月初的 3.22%一路下行，6月中旬下行至 1.64%， 半年末小幅反弹至 1.74%；3年期国债收益率在上半季度快速下滑后，低位盘整；长端收益率大幅 振荡。 报告期内组合增配高评级信用债，提高债券配置比例，降低同存配置比例，同时延长组合久 期，在收益率下行期间，获得较好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华福货币市场基金 A 投资回报：1.0133% 比较基准：0.0871% 华福货币 2015年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 华福货币市场基金 B 投资回报：1.0643% 比较基准：0.0871% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，预计经济仍将面临较大压力，宏观经济刺激政策有望从货币政策转向财政政策， 经济回暖预期将增强。地方债发行和经济回暖预期可能增加债市不确定性；但经过此轮 A股单边 暴跌的风险教育后，预计投资者风险偏好将有所下降，大类资产配置可能从权益品种向固定收益 品种转换；同时， IPO暂停后，银行理财对债券的配置需求也将上升。整体来看，预计三季度债 市仍将有波段性行情。 我们将在保持组合流动性的前提下，根据市场行情变化，适时调整组合资产结构，抓住债券 配置机会，提高组合收益率，同时密切关注债券的信用风险。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警进行说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,810,411,259.07 46.31 其中：债券 1,810,411,259.07 46.31 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 374,321,441.48 9.57 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 1,678,323,806.46 42.93 4 其他资产 46,409,565.33 1.19 5 合计 3,909,466,072.34 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.53 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 华福货币 2015年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值 比例（%） 原因 调整期 注：本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120 天，如有超过应当在 10 个交易日内调整。 本处的 180 天已依照基金合同约定调整为按 120 天予以列示。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 45.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 15.31 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 3.09 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 16.04 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 18.73 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 98.88 - 华福货币 2015年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 280,607,939.75 7.18 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,529,803,319.32 39.16 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,810,411,259.07 46.34 9 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 041460111 14永泰能源 CP002 1,100,000 109,902,976.62 2.81 2 150301 15进出 01 600,000 60,114,713.38 1.54 3 041460082 14广汇集团 CP001 500,000 50,194,037.05 1.28 4 130317 13进出 17 500,000 50,091,103.60 1.28 5 041462049 14金港 CP001 500,000 50,003,828.41 1.28 6 140230 14国开 30 500,000 50,003,195.59 1.28 7 011599320 15穗地铁 SCP002 500,000 50,001,151.44 1.28 8 011599357 15广晟 SCP005 500,000 49,985,665.82 1.28 9 011574004 15陕煤化 SCP004 500,000 49,985,627.40 1.28 10 011599243 15山钢 SCP005 500,000 49,982,392.36 1.28 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 11 报告期内偏离度的最高值 0.3289% 华福货币 2015年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 报告期内偏离度的最低值 0.0494% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1860% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：报告期内本产品未购买资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.8.2 本报告期内不存在本基金持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 46,409,313.33 4 应收申购款 252.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 46,409,565.33 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华福货币 A 华福货币 B 报告期期初基金份额总额 80,666,813.05 4,455,662,967.31 华福货币 2015年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期间基金总申购份额 40,127,898.45 848,921,914.88 减:报告期期间基金总赎回份额 72,283,687.86 1,446,414,810.89 报告期期末基金份额总额 48,511,023.64 3,858,170,071.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2015年 6月 30 日 193,716.84 193,716.84 - 合计 193,716.84 193,716.84 注：该金额为 2季度基金管理人运用固有资金投资本基金的红利再投总金额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准华福货币市场基金设立的文件； 2、《华福货币市场基金基金合同》； 3、《华福货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内华福货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.hffunds.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。 客户服务中心电话 400-009-6326 华福货币 2015年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 华福基金管理有限责任公司 2015年 7月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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